新闻源 财富源

2019年11月23日 星期六

华安宏利混合(040005)公告正文

华安宏利:2012年第二季度报告

公告日期 2012-07-18 来源 巨潮网

                          华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告




华安宏利股票型证券投资基金
     2012 年第 2 季度报告
           2012 年 6 月 30 日




基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一二年七月十八日




             第 1 页 共 13 页
                                          华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告


                               §1   重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7
月 12 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。



                            §2    基金产品概况



 基金简称                 华安宏利股票

 基金主代码               040005

 前端交易代码             040005

 后端交易代码             041005

 基金运作方式             契约型开放式

 基金合同生效日           2006年9月6日

 报告期末基金份额总额     3,852,273,809.56份

                          通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及
 投资目标
                          分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。

                          本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构
 投资策略                 建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分
                          析模型进行支持,使其更为科学和客观。

 业绩比较基准             基金整体业绩比较基准=中信标普300指数收益率


                                      2
                                            华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告


                            ×90%+同业存款利率×10%

                            本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与
                            预期收益都要高于混合型基金,属于证券投资基金中
 风险收益特征
                            的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前
                            提下,谋求实现基金财产的稳定增值。

 基金管理人                 华安基金管理有限公司

 基金托管人                 中国建设银行股份有限公司



                      §3   主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标

                                                                       单位:人民币元

        主要财务指标                报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

 1.本期已实现收益                                                       -148,521,264.02

 2.本期利润                                                               -20,338,855.26

 3.加权平均基金份额本期利润                                                       -0.0053

 4.期末基金资产净值                                                    7,968,948,106.53

 5.期末基金份额净值                                                                2.0686

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭
式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。



3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

       阶段           净值增   净值增        业绩比      业绩比       ①-③        ②-④

                                        3
                                              华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告


                     长率①    长率标          较基准      较基准
                               准差②          收益率      收益率
                                                  ③       标准差
                                                              ④

 过去三个月          -0.28%       0.98%         0.34%       0.98%       -0.62%       0.00%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
                        华安宏利股票型证券投资基金

         累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                  (2006 年 9 月 6 日至 2012 年 6 月 30 日)




                              §4    管理人报告



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                   任本基金的基金经理
                                                 证券从业
  姓名     职务            期限                                               说明
                                                    年限
                  任职日期    离任日期


                                          4
                                        华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

                                                         工商管理硕士,15年证券、基
                                                         金从业经验,曾在上海证券报
                                                         研究所、上海证大投资管理有
                                                         限公司工作,进入华安基金管
           本基                                          理有限公司后曾先后担任公
           金的                                          司研究发展部高级研究员,现
           基金                                          任公司首席投资官,副总经
          经理,                                         理。1999年6月至2001年9月担
 尚志民    首席    2006-9-6     -             15年       任安顺证券投资基金的基金
           投资                                          经理,2000年7月至2001年9月
          官,副                                         同时担任安瑞证券投资基金
           总经                                          的 基 金 经 理 , 2001 年 9 月 至
            理                                           2003年9月担任华安创新证券
                                                         投资基金的基金经理,2003年
                                                         9月至今担任安顺证券投资基
                                                         金的基金经理,2006年9月起
                                                         同时担任本基金的基金经理。
                                                         上海财经大学MBA,10年证
                                                         券、基金行业从业经验,历任
                                                         大鹏证券研究所、世纪证券研
           本基                                          究所、平安证券研究所研究
           金的                                          员、高级研究员。2008年3月
  陈逊             2012-5-30    -             10年
           基金                                          加入华安基金管理有限公司,
           经理                                          先后在投资研究部和基金投
                                                         资部担任高级研究员及基金
                                                         经理助理职务。2012年5月起
                                                         担任本基金的基金经理。
注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。




4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
       本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证
券投资基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金

                                    5
                                       华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制
风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。




4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制
定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:
    在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议
过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各
类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。
    在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并
严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严
格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,
投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。
    在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。
    (1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
    (2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集
中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,
则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理
进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行
公平协商分配。
    (3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。


                                   6
                                       华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

通过内部共同的 MSN 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资
组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对
应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合
规监察员监督参与下,进行公平协商分配。
    交易监控、分析与评估环节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合
投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以
及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市
场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手
之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交
易的交易时机和交易价差进行分析。


    本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。


4.3.2 异常交易行为的专项说明
     根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合
规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债
券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统
中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相
关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期
内,未出现异常交易。




4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    二季度股市延续一季度的冲高回落走势,上证指数全季度下跌 1.65%,各行

                                   7
                                         华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

业涨幅差距较大,领涨的医药生物和领跌的黑色金属行业走势差距超过 23 个百
分点。本基金的行业和个股配置主要集中在低估值的一线蓝筹,在涨幅较大的医
药生物和房地产行业配置较少,部分持仓个股下跌较多,导致本基金在本季度收
益为-0.28%,略跑输比较基准。
    在持仓结构上,本基金主要增加了保险、医药、环保行业的配置,降低了前
期持仓较重的银行、铁路、机械等的持仓。
    近期公布的经济数据看,经济未来进一步超预期下行的可能性很小,经济走
势呈“U”型或者“L”形的概率较高。当前物价处于下行阶段,回落趋势不改,
为货币政策调整和资源价格改革创造时机。政策强调“把稳增长放在更加重要的
位置”,再次选择基建投资作为突破口,配套措施逐步出台,将有效缓解经济的
下滑。本轮保增长的措施有别于“四万亿”,以优化结构、提升质量、改善民生
为导向,相关行业中存在投资机会。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至 2012 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 2.0686 元,本报告期份额净值
增长率为 -0.28%,同期业绩比较基准增长率为 0.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    市场的资金底和政策底已基本在 1 季度探明,市场再度深调的可能性较小,
目前市场估值处于历史低位,操作上本基金将保持相对积极的仓位结构,目前持
仓以低估值大盘蓝筹股、消费股的持仓为主,后期将密切跟踪上市公司业绩,精
选个股进行投资,主要布局符合产业政策、有中长期增长潜力的成长股和消费类
股票,考虑增加相关行业的配置。

                            §5   投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                      占基金总资产
 序号                项目                     金额(元)
                                                                      的比例(%)

   1    权益投资                              7,486,458,515.51                   93.31

        其中:股票                            7,486,458,515.51                   93.31


                                     8
                                              华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告


   2        固定收益投资                             400,802,000.00                     5.00

            其中:债券                               400,802,000.00                     5.00

                    资产支持证券                                      -                     -

   3        金融衍生品投资                                            -                     -

   4        买入返售金融资产                                          -                     -

            其中:买断式回购的买入返
                                                                      -                     -
            售金融资产

   5        银行存款和结算备付金合计                   78,674,519.31                    0.98

   6        其他各项资产                               57,216,853.82                    0.71

   7        合计                                   8,023,151,888.64                  100.00



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

                                                                          占基金资产净值
   代码                  行业类别               公允价值(元)
                                                                            比例(%)

       A           农、林、牧、渔业                                  -                      -

       B           采掘业                            697,701,864.40                     8.76

       C           制造业                          3,903,268,298.82                   48.98

       C0                食品、饮料                  669,400,231.00                     8.40

                         纺织、服装、皮
       C1                                                            -                      -
                   毛

       C2                木材、家具                                  -                      -

       C3                造纸、印刷                                  -                      -

                         石油、化学、塑
       C4                                            541,880,039.98                     6.80
                   胶、塑料

       C5                电子                        239,918,682.77                     3.01

       C6                金属、非金属                408,953,654.82                     5.13

       C7                机械、设备、仪            1,310,036,125.36                   16.44


                                          9
                                              华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告


                 表

       C8               医药、生物制品               733,079,564.89                     9.20

       C99              其他制造业                                   -                      -

                 电力、煤气及水的生产
       D                                              73,239,996.84                     0.92
                 和供应业

       E         建筑业                              230,799,988.46                     2.90

       F         交通运输、仓储业                    396,242,023.00                     4.97

       G         信息技术业                          156,830,530.98                     1.97

       H         批发和零售贸易                      542,096,652.40                     6.80

        I        金融、保险业                        991,579,784.32                   12.44

        J        房地产业                            239,783,112.24                     3.01

       K         社会服务业                          254,904,784.05                     3.20

       L         传播与文化产业                                      -                      -

       M         综合类                                    11,480.00                    0.00

                 合计                              7,486,458,515.51                   93.95



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                              占基金资产
 序号        股票代码     股票名称   数量(股)           公允价值(元)         净值比例
                                                                                 (%)

   1         600519       贵州茅台       2,051,900       490,711,885.00                 6.16

   2         002001       新 和 成     19,080,000        403,160,400.00                 5.06

   3         600104       上汽集团     26,988,888        385,671,209.52                 4.84

   4         601088       中国神华     16,799,905        377,661,864.40                 4.74

   5         601318       中国平安       8,000,000       365,920,000.00                 4.59

   6         600016       民生银行     60,999,968        365,389,808.32                 4.59

   7         600585       海螺水泥     23,000,000        340,860,000.00                 4.28


                                         10
                                          华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告


   8     600196      复星医药       31,999,919       329,919,164.89                 4.14

   9     600028      中国石化       50,800,000       320,040,000.00                 4.02

  10     000651      格力电器       12,990,000       270,841,500.00                 3.40



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                      占基金资产净
 序号              债券品种                 公允价值(元)
                                                                      值比例(%)

   1    国家债券                                 109,139,000.00                     1.37

   2    央行票据                                 291,663,000.00                     3.66

   3    金融债券                                                  -                     -

        其中:政策性金融债                                        -                     -

   4    企业债券                                                  -                     -

   5    企业短期融资券                                            -                     -

   6    中期票据                                                  -                     -

   7    可转债                                                    -                     -

   8    其他                                                      -                     -

   9    合计                                     400,802,000.00                     5.03



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

                                                                             占基金资
 序号   债券代码         债券名称          数量(张) 公允价值(元)           产净值比
                                                                             例(%)

   1     1101088     11央票88              1,200,000 116,292,000.00                 1.46

   2     1101086     11央票86                800,000       77,480,000.00            0.97

   3     1101096     11央票96                700,000       67,886,000.00            0.85

   4     110018      11附息国债18            600,000       60,024,000.00            0.75

   5     129901      12贴现国债01            500,000       49,115,000.00            0.62


                                     11
                                       华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告




5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。



5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。



5.8.3 其他各项资产构成

 序号                   名称                           金额(元)

   1       存出保证金                                                  1,235,585.45

   2       应收证券清算款                                            45,496,470.41

   3       应收股利                                                      233,995.86

   4       应收利息                                                    8,451,112.38

   5       应收申购款                                                  1,799,689.72

   6       其他应收款                                                                -

   7       待摊费用                                                                  -

   8       其他                                                                      -

   9       合计                                                      57,216,853.82

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                  12
                                            华安宏利股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



                            §6   开放式基金份额变动

                                                                               单位:份

 本报告期期初基金份额总额                                              3,841,563,941.59

 本报告期基金总申购份额                                                   89,148,001.82

 减:本报告期基金总赎回份额                                               78,438,133.85

 本报告期基金拆分变动份额                                                                 -

 本报告期期末基金份额总额                                              3,852,273,809.56

                              §7   备查文件目录


7.1 备查文件目录
    1、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》
    2、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》
    3、《华安宏利股票型证券投资基金托管协议》


7.2 存放地点
    基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。


7.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。




                                     华安基金管理有限公司
                                     二〇一二年七月十八日



                                       13