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2020年02月18日 星期二

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺鼎益:2012年第二季度报告

公告日期 2012-07-18 来源 巨潮网

                                  景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年第 2 季度报告




景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
          2012 年第 2 季度报告

                  2012 年 6 月 30 日




      基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

      基金托管人:中国银行股份有限公司

      报告送出日期:2012 年 7 月 18 日




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                                                          景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年第 2 季度报告




                                          §1 重要提示

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 16 日复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

       本报告中财务资料未经审计。

       本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                                       §2 基金产品概况

基金简称                                      景顺长城鼎益股票(LOF)
基金场内简称                                  景顺鼎益
基金主代码                                    162605
交易代码                                      162605(前端)             162606(后端)
基金运作方式                                  上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日                                2005 年 3 月 16 日
报告期末基金份额总额                          5,587,599,601.11 份
                                              本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获
投资目标
                                              取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
                                              本基金依据以宏观经济分析模型 MEM 为基础的资产配置
                                              模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研究数
                                              据库(SRD)及 GVI 等选股模型作为行业配置和个股选择
投资策略
                                              的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分析工具,
                                              结合基金管理人的主观判断,根据风险收益最优化的原
                                              则进行投资组合的调整。
业绩比较基准                                  富时中国 A200 指数×80%+同业存款利率×20%。
                                              本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险程
风险收益特征
                                              度适中的投资品种。
基金管理人                                    景顺长城基金管理有限公司

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基金托管人                               中国银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“景顺鼎益”。


                        §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                  单位:人民币元
主要财务指标                                报告期( 2012 年 4 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益                                                                 -155,040,218.33
2.本期利润                                                                        204,857,272.48
3.加权平均基金份额本期利润                                                                0.0364
4.期末基金资产净值                                                              4,638,770,730.84
5.期末基金份额净值                                                                         0.830

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                             业绩比较基准
               净值增长率    净值增长率标    业绩比较基准
   阶段                                                      收益率标准差       ①-③    ②-④
                   ①           准差②         收益率③
                                                                   ④
过去三个月           4.53%          0.93%            0.75%              0.88%     3.78%    0.05%




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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较




注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金财产的 60%,持有现金和到期日在一年以

内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。按照本基金基金合同的规定,本基金自 2005 年 3 月

16 日合同生效日起至 2005 年 6 月 15 日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合

比例的要求。


                                   §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                             任本基金的基金经理期限
     姓名            职务                                证券从业年限              说明
                              任职日期     离任日期
                                                                          东北大学工学学士、硕
                                                                          士,清华大学工学博
                本基金基
                                                                          士。曾担任大鹏证券行
                金经理,    2009 年 9 月
    张继荣                                        -            12         业分析师,融通基金研
                投资副总       19 日
                                                                          究员、研究策划部总监
                监
                                                                          助理、基金经理,银华
                                                                          基金投资部首席策略
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                                                                        分析师、基金经理等职
                                                                        务;2009 年 3 月加入本
                                                                        公司。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决

定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告

日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规

及各项实施准则、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求

最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范

围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相

应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理

的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2012 年 2 季度股市呈现震荡走势,4 月份上证指数上涨 5.89%,5、6 月份下跌了 7.0%,整个 2 季

度上证指数略微下跌。2 季度中小市值股票走势最好,其中创业板指数 2 季度上涨 7.10%,大市值股票

走势最差。行业走势方面医药、非银行金融、地产和食品饮料表现最好,煤炭、电力设备和钢铁等周

期性行业表现最差。

    本基金在 2 季度维持中性的股票仓位。行业配置方向增持大消费、信息技术和医药等板块。本基

金的投资组合 2 季度仍然保持了低估值蓝筹股为主的特征。

    2 季度中国经济增速及 CPI 同比增速整体呈现双降的趋势,政策宽松的力度小于预期,而世界经
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济亦不理想,欧洲经济危机时有扩大的趋势。未来一段时间国内股票市场走势仍将受国内外经济走势

和政策放松力度影响。希腊大选结果降低了希腊推出欧元区的可能性,减轻了全球投资者的担忧情绪,

但欧元区的警报仍未解除,西班牙、意大利等国家的经济仍然低迷,失业率创新高。而国内经济仍处

于衰退期,中报期间将有很多公司业绩不及预期,市场对经济下滑的担忧不会马上缓解,因此继续对

股票市场形成压制。

      未来一段时间本基金仍相对看好稳定类的品牌消费、地产、符合结构转型的节能环保以及与消费

紧密相关的电子等行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

          2012 年 2 季度,本基金份额净值增长率为 4.53%,高于业绩比较基准收益率 3.78%。


                                   §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号                  项目                     金额(元)                  占基金总资产的比例(%)
 1      权益投资                                    3,714,128,504.20                         77.40
        其中:股票                                  3,714,128,504.20                         77.40
 2      固定收益投资                                               -                              -
        其中:债券                                                 -                              -
                 资产支持证券                                      -                              -
 3      金融衍生品投资                                             -                              -
 4      买入返售金融资产                              569,300,923.95                         11.86
        其中:买断式回购的买入返售金
                                                                   -                              -
        融资产
 5      银行存款和结算备付金合计                      511,640,887.16                         10.66
 6      其他资产                                        3,774,539.38                          0.08
 7      合计                                        4,798,844,854.69                        100.00



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码                  行业类别                  公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
 A      农、林、牧、渔业                                               -                         -
 B      采掘业                                           78,812,261.24                        1.70
 C      制造业                                        2,204,495,372.17                       47.52
 C0       食品、饮料                                    486,485,838.14                       10.49
 C1       纺织、服装、皮毛                               76,669,420.12                        1.65
 C2       木材、家具                                                   -                         -
 C3       造纸、印刷                                                   -                         -
 C4       石油、化学、塑胶、塑料                        203,656,209.20                        4.39

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 C5      电子                                              278,889,033.20                          6.01
 C6      金属、非金属                                       22,230,000.00                          0.48
 C7      机械、设备、仪表                                  854,846,117.94                       18.43
 C8      医药、生物制品                                    281,718,753.57                          6.07
C99      其他制造业                                                      -                           -
 D     电力、煤气及水的生产和供应业                                      -                           -
 E     建筑业                                              267,100,479.05                          5.76
 F     交通运输、仓储业                                                  -                           -
 G     信息技术业                                          101,921,382.08                          2.20
 H     批发和零售贸易                                      100,376,989.20                          2.16
 I     金融、保险业                                        297,694,569.50                          6.42
 J     房地产业                                            486,352,899.56                       10.48
 K     社会服务业                                          133,374,787.90                          2.88
 L     传播与文化产业                                                    -                           -
 M     综合类                                               43,999,763.50                          0.95
                      合计                             3,714,128,504.20                         80.07



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                   占基金资产净值比
序号    股票代码          股票名称          数量(股)         公允价值(元)
                                                                                        例(%)
 1       000651           格力电器            10,540,695        219,773,490.75                     4.74
 2       600104           上汽集团            13,558,715        193,754,037.35                     4.18
 3       000568           泸州老窖             4,506,999        190,691,127.69                     4.11
 4       600519           贵州茅台               659,748        157,778,734.20                     3.40
 5       601318           中国平安             3,199,925        146,364,569.50                     3.16
 6       000024           招商地产             5,656,536        138,754,828.08                     2.99
 7       002456              欧菲光            4,645,802        137,980,319.40                     2.97
 8       600048           保利地产            10,799,826        122,470,026.84                     2.64
 9       002310           东方园林             1,808,145        106,156,192.95                     2.29
 10      000422           湖北宜化             7,850,000          96,162,500.00                    2.07



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。




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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
    细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1
      本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2
      本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成
 序号                  名称                                    金额(元)
  1       存出保证金                                                             2,342,959.35
  2       应收证券清算款                                                                      -
  3       应收股利                                                               1,018,268.19
  4       应收利息                                                                  382,570.36
  5       应收申购款                                                                 30,741.48
  6       其他应收款                                                                          -
  7       待摊费用                                                                            -
  8       其他                                                                                -
  9       合计                                                                   3,774,539.38



5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


                               §6 开放式基金份额变动

                                                                                      单位:份
本报告期期初基金份额总额                                                      5,681,617,552.37
本报告期基金总申购份额                                                            8,584,577.54
减:本报告期基金总赎回份额                                                       102,602,528.80
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本报告期基金拆分变动份额                                                                     -
本报告期期末基金份额总额                                                    5,587,599,601.11




                                  §7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

   1、中国证监会批准景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)设立的文件;

   2、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》;

   3、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

   4、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;

   5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

   6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

7.2 存放地点

   以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

7.3 查阅方式

   投资者可在办公时间免费查阅。




                                                             景顺长城基金管理有限公司
                                                                     2012 年 7 月 18 日




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