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2020年01月21日 星期二

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰300指数:2012年第一季度报告

公告日期 2012-04-21 来源 上海证券报

              长城久泰沪深300指数证券投资基金2012年第一季度报告

  §1 重要提示
  
  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
  本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2012年01月01日起至03月31日止。
  
  §2 基金产品概况
  
  ■
  
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1 主要财务指标
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
  ■
  
  注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
  
  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深300 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3 公平交易专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过信息系统以及人工严格保证交易公平制度的执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易制度》的规定,在投资决策、交易执行、风险监控等环节保证投资者的利益得到公平对待。
  
  在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控部门在事前、事中、事后加大监控力度。
  
  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易进行事后分析,定期出具公平交易制度执行情况分析报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内。通过上述分析我们得出结论:在本报告期,公平交易制度在本基金管理人内部得到了贯彻执行,不同投资者的利益得到了公平对待。
  
  4.3.2 异常交易行为的专项说明
  
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
  
  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  一季度,市场总体呈现反弹后快速回落的走势。宏观经济层面,CPI在一月份由于春节因素反弹到4.5%后,二月份如期回落到3.2%。3月份也会维持在较低水平,央行再次调低存款准备金率。前2个月新增贷款均超过7000亿规模。银行间拆借利率出现回落。部分地区首套房贷利率出现松动,商品房成交温和放大。宏观调控的预调微调措施逐步兑现。外部环境也有惊无险,希腊在最后一刻完成债务置换,欧债危机短期获得缓解,美国经济则继续温和复苏,失业率继续缓慢下降。市场层面,年初在极度悲观预期下,大盘蓝筹股和周期股率先反弹,中小盘股和消费类个股则继续调整,进入二月份后各板块都有所表现。行业轮动特征明显。两会后,关于地产调控不放松的政策表态以及随后不佳的经济数据(包括汇丰PMI数据、规模以上工业企业1~2月份利润负增长5.2%)打击了投资者信心,市场快速回落。总体上前期超跌的有色板块、预期创新业务爆发的券商股、预期政策见底的地产股,以及估值水平较低的汽车、家电等表现较好。中小盘股由于悲观的业绩预期和新三板扩容和退市政策的预期表现差强人意。本基金严格遵守基金合同,报告期内侧重于密切跟踪目标指数的投资目标,策略基本得当。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  本报告期内,本基金比较基准收益率为4.46%,本基金报告期净值收益率为4.00%。本基金报告期内日均跟踪误差为 0.0246%,年化跟踪误差为0.3812%,控制在比较低的水平。我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。
  
  §5 投资组合报告
  
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  
  ■
  
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
  
  ■
  
  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
  
  注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
  
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  ■
  
  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
  
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  注:本基金本报告期末未持有债券。
  
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有债券。
  
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有权证。
  
  5.8 投资组合报告附注
  
  5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
  
  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
  
  5.8.3 其他资产构成
  
  ■
  
  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  
  注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
  
  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §6 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §7 备查文件目录
  
  7.1 备查文件目录
  
  7.1.1 本基金设立等相关批准文件
  
  7.1.2 《长城久泰沪深300 指数证券投资基金基金合同》 
  
  7.1.3 《长城久泰沪深300 指数证券投资基金托管协议》 
  
  7.1.4 法律意见书
  
  7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照
  
  7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照
  
  7.1.7 中国证监会规定的其他文件
  
  7.2 存放地点
  
  广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
  
  7.3 查阅方式
  
  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
  
  咨询电话:0755-23982338
  
  客户服务电话:400-8868-666
  
  网站:www.ccfund.com.cn
  
    基金简称    长城久泰沪深300指数  
  交易代码    200002  
  前端交易代码    200002  
  后端交易代码    201002  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2004年5月21日  
  报告期末基金份额总额    1,675,624,174.58份  
  投资目标    以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。  
  投资策略    (1)本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对沪深300指数的跟踪,即按照沪深300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。  
  业绩比较基准    95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。  
  风险收益特征    承担市场平均风险,获取市场平均收益。  
  基金管理人    长城基金管理有限公司  
  基金托管人    招商银行股份有限公司  
  主要财务指标    报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)  
  1.本期已实现收益    -7,246,845.52  
  2.本期利润    52,306,155.99  
  3.加权平均基金份额本期利润    0.0323  
  4.期末基金资产净值    1,614,895,191.99  
  5.期末基金份额净值    0.9638  
  阶段    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    4.00%    1.43%    4.46%    1.44%    -0.46%    -0.01%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  杨建华    投资总监、基金管理部总经理、本基金的基金经理、长城久富和长城中小盘基金的基金经理    2004年5月21日    -    12年    男,中国籍,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司,曾任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。  
  序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    1,529,323,942.06    94.49  
       其中:股票    1,529,323,942.06    94.49  
  2    固定收益投资    -    -  
       其中:债券    -    -  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    88,358,821.70    5.46  
  6    其他资产    868,031.95    0.05  
  7    合计    1,618,550,795.71    100.00  
  代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    9,746,889.25    0.60  
  B    采掘业    169,967,667.07    10.52  
  C    制造业    541,612,062.40    33.54  
  C0    食品、饮料    115,524,724.81    7.15  
  C1    纺织、服装、皮毛    4,886,210.13    0.30  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    30,234,842.13    1.87  
  C5    电子    14,907,000.82    0.92  
  C6    金属、非金属    129,404,265.44    8.01  
  C7    机械、设备、仪表    178,364,334.37    11.04  
  C8    医药、生物制品    67,093,594.70    4.15  
  C99    其他制造业    1,197,090.00    0.28  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    34,623,274.88    2.14  
  E    建筑业    40,229,822.54    2.49  
  F    交通运输、仓储业    45,310,504.73    2.81  
  G    信息技术业    50,436,308.03    3.12  
  H    批发和零售贸易    42,768,440.91    2.65  
  I    金融、保险业    475,634,244.78    29.45  
  J    房地产业    77,347,524.58    4.79  
  K    社会服务业    11,198,984.70    0.69  
  L    传播与文化产业    3,360,431.33    0.21  
  M    综合类    27,087,786.86    1.68  
       合计    1,529,323,942.06    94.70  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    600016    民生银行    8,064,574    50,564,878.98    3.13  
  2    601318    中国平安    1,071,740    39,204,249.20    2.43  
  3    600000    浦发银行    4,270,364    38,134,350.52    2.36  
  4    601166    兴业银行    2,805,577    37,370,285.64    2.31  
  5    601328    交通银行    7,437,909    35,032,551.39    2.17  
  6    600030    中信证券    2,465,303    28,572,861.77    1.77  
  7    601088    中国神华    1,064,358    27,258,208.38    1.69  
  8    600519    贵州茅台    138,266    27,232,871.36    1.69  
  9    000001    深发展A    1,671,259    26,255,478.89    1.63  
  10    000002    万科A    3,109,201    25,744,184.28    1.59  
  序号    名称    金额(元)  
  1    存出保证金    500,000.00  
  2    应收证券清算款    -  
  3    应收股利    43,910.42  
  4    应收利息    19,585.22  
  5    应收申购款    304,536.31  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    868,031.95  
  报告期期初基金份额总额    1,565,605,571.52  
  报告期期间基金总申购份额    144,927,902.80  
  减:报告期期间基金总赎回份额    34,909,299.74  
  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)    -  
  报告期期末基金份额总额    1,675,624,174.58  

  
    长城久泰沪深300指数证券投资基金
  
    2012年第一季度报告
  
    2012年3月31日
  
    基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月21日