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2020年02月29日 星期六

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺长城鼎益(LOF):2011年年度报告摘要

公告日期 2012-03-30 来源 上海证券报

              景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2011年年度报告摘要

    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
  
    2011年年度报告摘要
  
    2011年12月31日
  
    基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:  2012年3月30日
  
  §1 重要提示
  
  1.1 重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
  
  本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“景顺鼎益”。
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  注:鉴于新华富时指数系列的编制机构新华富时指数公司的股东富时集团已正式宣布成为新华富时指数公司的全资股东,其编制的新华富时指数系列已正式更名为富时中国指数系列,本公司于2011年3月24日发布公告将本基金业绩比较基准修改为富时中国A200指数×80%+同业存款利率×20%。
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
  
  3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。
  
  4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金财产的60% 持有现金和到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金基金合同的规定,本基金自2005年3月16日合同生效日起至2005年6月15日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
  
  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
  过去三年本基金未进行利润分配。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
  
  截止2011年12月31日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
  
  本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 
  
  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  3、张继荣先生已于2012年1月16日离任景系列基金基金经理。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于本基金管理人对外披露的2010年基金年度报告未对公司相关高级管理人员2010年度被深圳证监局采取监管谈话等行政监管措施的原因及结论进行披露,深圳证监局于2011年7月1日向本基金管理人出具了《监管提示函》,本基金管理人已及时向深圳证监局提交了书面整改报告。除此之外,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本报告期内,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2011年的中国A股市场遭遇内外交困的局面。欧债危机、美债危机接踵而至,全球经济复苏脚步受阻。国内CPI居高不下,经济增速下滑,上市公司盈利自高点逐步回落。坚决的房地产调控措施,贯穿全年的收缩货币,持续的大规模IPO扩容更使得股市雪上加霜。在政策面、基本面的重压下,2011年A股走出了单边下跌的行情,除了1季度表现尚可、6月份和10月份出现了两次反弹外,A股市场持续下跌,年底跌至最低点2149点,创出两年来的新低,市场整体跌幅超过20%。
  
  本基金在2011年基本保持相对偏低的仓位水平,在行业配置与选股上也是以低估值的蓝筹股为主,增持了一些稳定性较高的消费类股票,规避强周期股票和估值高的中小股票。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  2011年,本基金份额净值增长率为-21.66%,低于业绩比较基准收益率2.19%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  从全年的角度来看,2012年中国股票市场仍然面临大幅扩容,货币政策仍然偏紧,供给状况和流动性难以明显好转,企业盈利仍处在下降趋势中,市场看起来难以有更乐观的预期。但是考虑到结构性估值水平的因素,我们对股市2012年的行情并不悲观,毕竟目前市场蓝筹股票的估值水平已经非常低,A股市场已经连续下跌整整2年多,市场存在结构性机会。而短期看,对经济、对市场的悲观预期仍处在自我强化阶段。经历过去2年大规模高价IPO之后,市场正处在纠正这种结构性偏错的阶段,市场仍在夯实底部等待积极因素出现。
  
  2012年我们在个股方面主要以低估值业绩平稳的蓝筹股为主,将更加重视商业模式、管理能力、创新能力等具有明显核心竞争力的企业。在行业方面,以零售、医药为代表的消费板块已经具有明显的投资价值,且消费行业有较大的成长空间,具有长期增长潜力。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
  
  公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
  
  估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。
  
  基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
  
  当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。
  
  基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
  
  2、基金经理参与或决定估值的程度
  
  基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
  
  3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
  
  估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
  
  本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
  
  4、已签约的任何定价服务的性质与程度
  
  本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  本基金本报告期内未实施利润分配。
  
  截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期内本基金未满足收益分配条件,不进行利润分配。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
  
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
  
  §6 审计报告
  
  本报告期内,安永华明会计师事务所对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
  §7 年度财务报表
  
  7.1 资产负债表
  
  会计主体:景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
  
  报告截止日: 2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.792元,基金份额总额5,744,849,562.91份。
  
  7.2 利润表
  
  会计主体:景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
  
  本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
  
  本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
  
  ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  7.4 报表附注
  
  7.4.1 基金基本情况
  
  景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]7号文《关于同意景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金募集的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2005年3月16日正式生效,首次设立募集规模为445,627,301.07份基金份额。本基金为契约型上市开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
  
  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。本基金的业绩比较基准为:富时中国A200 指数*80%+同业存款利率*20%。
  
  7.4.2 会计报表的编制基础
  
  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。
  
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  
  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。
  
  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
  7.4.5.1 会计政策变更的说明
  
  本基金本报告期无会计政策变更。
  
  7.4.5.2 会计估计变更的说明
  
  本基金本报告期无会计估计变更。
  
  7.4.5.3 差错更正的说明
  
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  
  7.4.6 税项
  
  1. 印花税
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  
  2. 营业税、企业所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
  3. 个人所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
  7.4.7 关联方关系
  
  ■
  
  注:本期并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
  
  以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.8.1.1 股票交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.1.2 权证交易
  
  本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
  
  7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  
  7.4.8.2 关联方报酬
  
  7.4.8.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×1.5%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金管理费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
  
  2) 基金管理费于本期末尚未支付的金额为5,928,092.76元,于上年度末尚未支付的金额为8,279,581.86元。
  
  7.4.8.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×0.25%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金托管费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
  
  2) 基金托管费于本期末尚未支付的金额为988,015.46元,于上年度末尚未支付的金额为1,379,930.31元。
  
  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  本基金本年度及上年度同期与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未持有本基金份额。
  
  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
  
  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业利率计息。
  
  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
  
  7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  
  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
  
  截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
  
  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
  
  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  7.4.10.1承诺事项
  
  截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
  
  7.4.10.2其他事项
  
  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
  
  7.4.10.3财务报表的批准
  
  本财务报表已于2012年3月23日经本基金的基金管理人批准。
  
  §8 投资组合报告
  
  8.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
  
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
  
  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
  
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:买入股票成本、卖出股票收入均为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
  
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9 投资组合报告附注
  
  8.9.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  
  8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  
  8.9.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  §9 基金份额持有人信息
  
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2 期末上市基金前十名持有人
  
  ■
  
  注:持有人为场内持有人。
  
  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
  ■
  
  §10 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §11 重大事件揭示
  
  11.1 基金份额持有人大会决议
  
  ■
  
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  ■
  
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  ■
  
  11.4 基金投资策略的改变
  
  ■
  
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  ■
  
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  ■
  
  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:
  
  1)选择标准
  
  a、资金实力雄厚,信誉良好 
  
  b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 
  
  c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚 
  
  d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求 
  
  e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。
  
  2)选择程序
  
  基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
  
  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  景顺长城基金管理有限公司
  
  2012年3月30日
  
    基金简称    景顺长城鼎益股票(LOF)(场内简称:景顺鼎益)  
  基金主代码    162605  
  交易代码    162605    162606  
  基金运作方式    上市契约型开放式  
  基金合同生效日    2005年3月16日  
  基金管理人    景顺长城基金管理有限公司  
  基金托管人    中国银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    5,744,849,562.91份  
  基金合同存续期    不定期  
  基金份额上市的证券交易所    深圳证券交易所  
  上市日期    2005-05-25  
  投资目标    本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。  
  投资策略    本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。  
  业绩比较基准    富时中国A200指数×80%+同业存款利率×20%。  
  风险收益特征    本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险程度适中的投资品种。  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    景顺长城基金管理有限公司    中国银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    杨皞阳    唐州徽  
  联系电话    0755-82370388    010-66594855  
  电子邮箱    investor@invescogreatwall.com    tgxxpl@bank-of-china.com  
  客户服务电话    4008888606    95566  
  传真    0755-22381339    010-66594942  
  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    www.invescogreatwall.com  
  基金年度报告备置地点    基金管理人的办公场所  
  3.1.1期间数据和指标    2011年    2010年    2009年  
  本期已实现收益    -617,313,218.89    29,176,501.02    -1,018,778,597.75  
  本期利润    -1,274,260,124.25    -858,555,790.97    3,761,057,933.46  
  加权平均基金份额本期利润    -0.2141    -0.1244    0.4374  
  本期基金份额净值增长率    -21.66%    -10.85%    57.50%  
  3.1.2期末数据和指标    2011年末    2010年末    2009年末  
  期末可供分配基金份额利润    -0.2750    -0.1691    -0.1755  
  期末基金资产净值    4,549,608,540.51    6,375,945,379.42    8,303,913,218.45  
  期末基金份额净值    0.792    1.011    1.134  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    -6.27%    1.02%    -6.21%    1.10%    -0.06%    -0.08%  
  过去六个月    -18.01%    0.99%    -18.01%    1.07%    0.00%    -0.08%  
  过去一年    -21.66%    1.07%    -19.47%    1.03%    -2.19%    0.04%  
  过去三年    10.00%    1.42%    21.72%    1.33%    -11.72%    0.09%  
  过去五年    27.77%    1.67%    8.86%    1.71%    18.91%    -0.04%  
  自基金合同生效起至今    213.82%    1.55%    89.67%    1.57%    124.15%    -0.02%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期            
  张继荣    本基金基金经理,投资副总监,景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理    2009年9月19日    -    11    东北大学工学学士、硕士,清华大学工学博士。曾担任大鹏证券行业分析师,融通基金研究员、研究策划部总监助理、基金经理,银华基金投资部首席策略分析师、基金经理等职务 2009年3月加入本公司。  
  资产    附注号    本期末2011年12月31日    上年度末2010年12月31日  
  资产:                 
  银行存款    7.4.7.1    905,417,708.59    933,054,720.18  
  结算备付金         11,171,950.13    18,553,952.74  
  存出保证金         2,707,386.36    7,666,637.73  
  交易性金融资产    7.4.7.2    3,603,181,946.76    5,439,216,658.35  
  其中:股票投资         3,603,181,946.76    5,439,216,658.35  
  基金投资         -    -  
  债券投资         -    -  
  资产支持证券投资         -    -  
  衍生金融资产    7.4.7.3    -    -  
  买入返售金融资产    7.4.7.4    48,900,273.35    -  
  应收证券清算款         17,443,799.60    -  
  应收利息    7.4.7.5    220,997.11    178,541.36  
  应收股利         -    -  
  应收申购款         6,632.41    629,476.66  
  递延所得税资产         -    -  
  其他资产    7.4.7.6    -    -  
  资产总计         4,589,050,694.31    6,399,299,987.02  
  负债和所有者权益    附注号    本期末2011年12月31日    上年度末2010年12月31日  
  负债:                 
  短期借款         -    -  
  交易性金融负债         -    -  
  衍生金融负债    7.4.7.3    -    -  
  卖出回购金融资产款         -    -  
  应付证券清算款         26,475,747.55    -  
  应付赎回款         1,055,938.15    2,023,144.16  
  应付管理人报酬         5,928,092.76    8,279,581.86  
  应付托管费         988,015.46    1,379,930.31  
  应付销售服务费         -    -  
  应付交易费用    7.4.7.7    4,251,573.45    11,028,964.88  
  应交税费         8,092.80    8,092.80  
  应付利息         -    -  
  应付利润         -    -  
  递延所得税负债         -    -  
  其他负债    7.4.7.8    734,693.63    634,893.59  
  负债合计         39,442,153.80    23,354,607.60  
  所有者权益:                 
  实收基金    7.4.7.9    5,744,849,562.91    6,305,533,265.87  
  未分配利润    7.4.7.10    -1,195,241,022.40    70,412,113.55  
  所有者权益合计         4,549,608,540.51    6,375,945,379.42  
  负债和所有者权益总计         4,589,050,694.31    6,399,299,987.02  
  项目    附注号    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  一、收入         -1,128,462,403.58    -659,090,274.39  
  1.利息收入         10,399,336.25    6,877,762.37  
  其中:存款利息收入    7.4.7.11    8,190,550.91    6,867,319.51  
  债券利息收入         11,356.62    10,442.86  
  资产支持证券利息收入         -    -  
  买入返售金融资产收入         2,197,428.72    -  
  其他利息收入         -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)         -481,950,781.85    221,636,666.86  
  其中:股票投资收益    7.4.7.12    -535,878,614.99    181,005,211.85  
  基金投资收益         -    -  
  债券投资收益    7.4.7.13    4,561,663.18    4,204,692.29  
  资产支持证券投资收益         -    -  
  衍生工具收益    7.4.7.14    -    -  
  股利收益    7.4.7.15    49,366,169.96    36,426,762.72  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    7.4.7.16    -656,946,905.36    -887,732,291.99  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)         -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    7.4.7.17    35,947.38    127,588.37  
  减:二、费用         145,797,720.67    199,465,516.58  
  1.管理人报酬    7.4.10.2.1    84,073,293.57    104,876,948.69  
  2.托管费    7.4.10.2.2    14,012,215.62    17,479,491.43  
  3.销售服务费         -    -  
  4.交易费用    7.4.7.18    47,169,931.27    76,581,905.38  
  5.利息支出         -    -  
  其中:卖出回购金融资产支出         -    -  
  6.其他费用    7.4.7.19    542,280.21    527,171.08  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         -1,274,260,124.25    -858,555,790.97  
  减:所得税费用         -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -1,274,260,124.25    -858,555,790.97  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    6,305,533,265.87    70,412,113.55    6,375,945,379.42  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -1,274,260,124.25    -1,274,260,124.25  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -560,683,702.96    8,606,988.30    -552,076,714.66  
  其中:1.基金申购款    52,804,504.51    -2,834,197.45    49,970,307.06  
  2.基金赎回款    -613,488,207.47    11,441,185.75    -602,047,021.72  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    5,744,849,562.91    -1,195,241,022.40    4,549,608,540.51  
  项目    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    7,323,022,095.89    980,891,122.56    8,303,913,218.45  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -858,555,790.97    -858,555,790.97  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -1,017,488,830.02    -51,923,218.04    -1,069,412,048.06  
  其中:1.基金申购款    87,780,820.38    916,150.10    88,696,970.48  
  2.基金赎回款    -1,105,269,650.40    -52,839,368.14    -1,158,109,018.54  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    6,305,533,265.87    70,412,113.55    6,375,945,379.42  
  关联方名称    与本基金的关系  
  景顺长城基金管理有限公司    基金管理人、基金发起人、基金销售机构  
  中国银行    基金托管人、基金代销机构  
  长城证券有限责任公司(“长城证券”)    基金管理人股东、基金代销机构  
  景顺资产管理有限公司    基金管理人股东  
  开滦(集团)有限责任公司    基金管理人股东  
  大连实德集团有限公司    基金管理人股东  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    成交金额    占当期股票成交总额的比例  
  长城证券    4,525,991,550.92    14.71%    10,619,639,411.74    21.18%  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  长城证券    3,824,780.78    14.89%    1,924,607.96    45.31%  
  关联方名称    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  长城证券    8,889,386.45    21.27%    2,308,298.89    20.93%  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    84,073,293.57    104,876,948.69  
  其中:支付销售机构的客户维护费    18,076,314.42    22,705,340.14  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    14,012,215.62    17,479,491.43  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国银行    905,417,708.59    7,980,984.93    933,054,720.18    6,595,352.70  
  7.4.12.1.1受限证券类别:股票  
  证券代码    证券名称    成功认购日    可流通日    流通受限类型    认购价格    期末估值单价    数量(单位:股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  601555    东吴证券    2011年12月6日    2012年3月12日    公开发行有明确锁定期    6.50    6.57    3,798,643    24,691,179.50    24,957,084.51    -  
  601336    新华保险    2011年12月9日    2012年3月16日    公开发行有明确锁定期    23.25    27.87    524,648    12,198,066.00    14,621,939.76    -  
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    3,603,181,946.76    78.52  
       其中:股票    3,603,181,946.76    78.52  
  2    固定收益投资    -    -  
       其中:债券    -    -  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    48,900,273.35    1.07  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    916,589,658.72    19.97  
  6    其他各项资产    20,378,815.48    0.44  
  7    合计    4,589,050,694.31    100.00  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    35,063,046.68    0.77  
  B    采掘业    256,514,742.64    5.64  
  C    制造业    1,647,455,618.01    36.21  
  C0    食品、饮料    363,068,765.90    7.98  
  C1    纺织、服装、皮毛    25,121,550.00    0.55  
  C2    木材、家具    2,771,131.80    0.06  
  C3    造纸、印刷    8,705,048.80    0.19  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    146,415,996.55    3.22  
  C5    电子    124,961,608.90    2.75  
  C6    金属、非金属    -    -  
  C7    机械、设备、仪表    675,038,673.06    14.84  
  C8    医药、生物制品    301,372,843.00    6.62  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    70,867,439.80    1.56  
  E    建筑业    38,699,971.46    0.85  
  F    交通运输、仓储业    26,250,549.44    0.58  
  G    信息技术业    143,995,176.89    3.17  
  H    批发和零售贸易    487,127,303.11    10.71  
  I    金融、保险业    801,259,488.04    17.61  
  J    房地产业    -    -  
  K    社会服务业    95,948,610.69    2.11  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    -    -  
       合计    3,603,181,946.76    79.20  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    600690    青岛海尔    19,894,429    177,657,250.97    3.90  
  2    601166    兴业银行    14,067,698    176,127,578.96    3.87  
  3    600000    浦发银行    19,332,436    164,132,381.64    3.61  
  4    600036    招商银行    13,088,936    155,365,670.32    3.41  
  5    600188    兖州煤业    6,308,476    141,246,777.64    3.10  
  6    000423    东阿阿胶    3,108,528    133,511,277.60    2.93  
  7    000568    泸州老窖    3,479,658    129,791,243.40    2.85  
  8    000651    格力电器    5,823,573    100,689,577.17    2.21  
  9    600741    华域汽车    9,841,101    91,128,595.26    2.00  
  10    002024    苏宁电器    10,392,040    87,708,817.60    1.93  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    002024    苏宁电器    384,963,515.24    6.04  
  2    600636    三爱富    363,222,632.49    5.70  
  3    600585    海螺水泥    350,224,054.56    5.49  
  4    600031    三一重工    310,903,002.58    4.88  
  5    600015    华夏银行    305,409,391.16    4.79  
  6    601166    兴业银行    296,661,037.65    4.65  
  7    000338    潍柴动力    296,440,542.33    4.65  
  8    000157    中联重科    293,949,221.35    4.61  
  9    600160    巨化股份    280,934,675.71    4.41  
  10    000876    新希望    240,010,819.00    3.76  
  11    601699    潞安环能    228,669,838.23    3.59  
  12    601088    中国神华    227,001,466.82    3.56  
  13    002078    太阳纸业    225,999,511.17    3.54  
  14    000024    招商地产    222,148,194.88    3.48  
  15    601808    中海油服    210,830,085.91    3.31  
  16    000937    冀中能源    210,641,320.05    3.30  
  17    601766    中国南车    206,922,894.16    3.25  
  18    000651    格力电器    204,675,341.44    3.21  
  19    600188    兖州煤业    203,738,227.69    3.20  
  20    002001    新和成    200,461,217.27    3.14  
  21    600963    岳阳林纸    196,566,388.15    3.08  
  22    000527    美的电器    195,304,154.14    3.06  
  23    600030    中信证券    192,608,703.92    3.02  
  24    000002    万科A    186,824,178.26    2.93  
  25    000858    五粮液    184,999,698.07    2.90  
  26    000401    冀东水泥    177,622,601.87    2.79  
  27    600690    青岛海尔    176,753,910.56    2.77  
  28    601117    中国化学    174,489,821.97    2.74  
  29    600104    上汽集团    171,799,140.83    2.69  
  30    600216    浙江医药    163,225,735.51    2.56  
  31    000987    广州友谊    151,317,952.58    2.37  
  32    000568    泸州老窖    147,934,552.82    2.32  
  33    601101    昊华能源    143,715,832.94    2.25  
  34    000423    东阿阿胶    142,289,934.76    2.23  
  35    600252    中恒集团    136,495,922.17    2.14  
  36    601899    紫金矿业    129,422,582.30    2.03  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    600636    三爱富    462,212,656.05    7.25  
  2    600970    中材国际    399,197,105.08    6.26  
  3    600585    海螺水泥    392,417,720.83    6.15  
  4    600104    上汽集团    374,407,163.59    5.87  
  5    601318    中国平安    354,923,477.30    5.57  
  6    600031    三一重工    309,587,613.96    4.86  
  7    000002    万科A    305,432,130.24    4.79  
  8    000983    西山煤电    299,346,884.97    4.69  
  9    600160    巨化股份    293,359,616.52    4.60  
  10    002024    苏宁电器    281,660,788.18    4.42  
  11    000157    中联重科    279,213,338.80    4.38  
  12    601601    中国太保    278,340,313.33    4.37  
  13    600741    华域汽车    270,527,590.24    4.24  
  14    601328    交通银行    254,334,404.37    3.99  
  15    600690    青岛海尔    253,354,678.15    3.97  
  16    000338    潍柴动力    252,057,212.91    3.95  
  17    601699    潞安环能    251,687,193.69    3.95  
  18    600015    华夏银行    236,569,109.75    3.71  
  19    000937    冀中能源    231,487,386.67    3.63  
  20    000024    招商地产    205,614,097.19    3.22  
  21    002008    大族激光    195,842,449.92    3.07  
  22    600252    中恒集团    194,956,470.80    3.06  
  23    600030    中信证券    194,746,127.98    3.05  
  24    601766    中国南车    192,666,246.00    3.02  
  25    002078    太阳纸业    187,677,695.80    2.94  
  26    600963    岳阳林纸    177,996,248.24    2.79  
  27    000401    冀东水泥    176,589,029.76    2.77  
  28    601166    兴业银行    170,293,901.61    2.67  
  29    601808    中海油服    166,328,425.30    2.61  
  30    000425    徐工机械    161,082,278.40    2.53  
  31    601101    昊华能源    156,913,239.56    2.46  
  32    601607    上海医药    154,893,393.91    2.43  
  33    600518    康美药业    149,311,284.21    2.34  
  34    000417    合肥百货    146,462,161.76    2.30  
  35    600729    重庆百货    141,887,857.56    2.23  
  36    601898    中煤能源    141,230,588.06    2.22  
  37    000527    美的电器    140,324,389.13    2.20  
  38    002001    新和成    135,933,341.75    2.13  
  39    601117    中国化学    131,872,010.32    2.07  
  40    000876    新希望    130,731,834.67    2.05  
  41    601111    中国国航    129,400,595.96    2.03  
  买入股票成本(成交)总额    15,174,377,196.05  
  卖出股票收入(成交)总额    15,817,586,387.29  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    2,707,386.36  
  2    应收证券清算款    17,443,799.60  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    220,997.11  
  5    应收申购款    6,632.41  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    20,378,815.48  
  持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  286,493    20,052.32    9,609,193.74    0.17%    5,735,240,369.17    99.83%  
  序号    持有人名称    持有份额(份)    占上市总份额比例  
  1    张萍    500,747.00    0.48%  
  2    李喜仪    460,000.00    0.44%  
  3    刘丽芬    417,995.00    0.40%  
  4    张爱招    415,100.00    0.40%  
  5    陈圭锡    400,000.00    0.38%  
  6    李锡祥    400,000.00    0.38%  
  7    牟德武    387,465.00    0.37%  
  8    郭文飞    376,691.00    0.36%  
  9    王华安    365,946.00    0.35%  
  10    关少兰    317,200.00    0.30%  
  项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    2,521.45    0.0000%  
  基金合同生效日(2005年3月16日)基金份额总额    445,627,301.07  
  本报告期期初基金份额总额    6,305,533,265.87  
  本报告期基金总申购份额    52,804,504.51  
  减:本报告期基金总赎回份额    613,488,207.47  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    5,744,849,562.91  
  在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。  
  2、基金管理人于2012年1月6日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,同意蔡宝美女士辞去本公司副总经理一职。3、本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。  
  在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。  
  在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。  
  本基金聘请的安永华明会计师事务所已经连续7年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币130,000.00元。  
  本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例       
  华泰联合证券有限责任公司    1    8,274,017,428.62    26.89%    7,032,900.27    27.38%    -  
  长城证券有限责任公司    2    4,525,991,550.92    14.71%    3,824,780.78    14.89%    -  
  海通证券股份有限公司    2    3,934,739,295.57    12.79%    3,271,672.66    12.74%    -  
  招商证券股份有限公司    2    2,826,305,679.21    9.18%    2,360,295.44    9.19%    -  
  中信建投证券股份有限公司    2    2,734,087,091.52    8.88%    2,228,062.15    8.68%    -  
  广发证券股份有限公司    1    2,337,307,188.99    7.59%    1,899,073.42    7.39%    -  
  中国国际金融有限公司    1    1,402,649,459.92    4.56%    1,139,660.87    4.44%    -  
  中国银河证券股份有限公司    1    1,384,471,042.67    4.50%    1,124,891.07    4.38%    -  
  长江证券股份有限公司    1    1,377,183,574.14    4.47%    1,118,971.34    4.36%    本期新增一个  
  英大证券有限责任公司    1    1,163,703,978.43    3.78%    989,145.49    3.85%    本期新增一个  
  中航证券有限公司    1    814,911,551.45    2.65%    692,672.26    2.70%    本期新增一个  
  浙商证券有限责任公司    1    -    -    -    -    -  
  券商名称    债券交易    债券回购交易    权证交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券回购成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例  
  华泰联合证券有限责任公司    59,264,019.80    100.00%    737,600,000.00    62.87%    -    -  
  长城证券有限责任公司    -    -    -    -    -    -  
  海通证券股份有限公司    -    -    -    -    -    -  
  招商证券股份有限公司    -    -    -    -    -    -  
  中信建投证券股份有限公司    -    -    -    -    -    -  
  广发证券股份有限公司    -    -    -    -    -    -  
  中国国际金融有限公司    -    -    -    -    -    -  
  中国银河证券股份有限公司    -    -    -    -    -    -  
  长江证券股份有限公司    -    -    -    -    -    -  
  英大证券有限责任公司    -    -    -    -    -    -  
  中航证券有限公司    -    -    435,600,000.00    37.13%    -    -  
  浙商证券有限责任公司    -    -    -    -    -    -