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2019年11月20日 星期三

华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)公告正文

华泰柏瑞中小ETF:2011年年度报告摘要

公告日期 2012-03-30 来源 上海证券报

              上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告摘要

    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
  
    2011年年度报告摘要
  
    2011年12月31日
  
    基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日
  
  §1 重要提示及目录
  
  1.1 重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  本报告期自2011年1月26日起至2011年12月31日止。
  
  
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
  
  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:1、本基金基金合同生效日为2011年1月26日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。 
  
  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十七条(二)投资范围中规定的比例,即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。
  
  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:基金合同生效日为2011年1月26日,2011年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
  
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
  注:截至本报告期末,本基金未进行利润分配。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金。截至2011年12月31日,公司基金管理规模为134.65亿元。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  注:本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2011年A股市场全线尽墨,全年呈现逐级下降走势,反弹力度逐级衰减。全年走势基本与GDP逐季下降的趋势基本一致。
  
  2011年对于A股市场的投资者而言,可谓内外交困。上半年在国内通胀压力之下,政策层面的紧逼可谓步步惊心,存准金率达到历史最高水平,市场资金面几度出现紧张,理财产品的火爆加剧了资本市场的流动性匮乏,而年中欧债危机的爆发以及美国信用评级的下调等众多“黑天鹅”光临,市场风险偏好急度微弱,美元一改弱势成为资金的避风港,大宗商品在短短数日之内急剧下跌,打击了市场的信心 国内房地产市场的“金九银十”落空,以及外汇占款的连续下降,更加剧了投资者对基本面的担忧。
  
  2011年,上证红利指数下跌18.47%,上证中小盘指数下跌30.87%。中小盘风格的股票在流动性紧张、IPO估值下降以及限售解禁压力之下,走势更为惨淡。
  
  我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。自基金份额折算日截至本报告期末,本基金的累计跟踪偏离为+0.11%,日均跟踪偏离度的绝对值为0.019%,期间日跟踪误差为0.029%,较好地实现了本基金的投资目标。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  至本报告期末,本基金份额净值为2.423元,还原后基金份额累计净值为0.662元,本报告期内基金份额净值下跌33.80%,本基金的业绩比较基准下跌24.19%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  在“稳中求进”的政策大背景下,我们预计,从政策层面上不会有大的改变,宏观经济基本面处于探底趋稳的走势,无论是国内还是国际环境,短期还看不到推动经济向上的动力,从库存周期来看,原材料库存持续下降,而产成品库存仍处于高位,显示上游补库存的动力仍显不足,而下游被动加库存尚未改善,经济前景并不明朗,工业增加值短期存在季节性走强的态势,但其持续性还无法乐观。国际油价的持续上涨,将阻断补库存的进程,延缓经济复苏的到来。
  
  虽然经济基本面没有太大的变化,但房地产在春节后出现的销售回暖,以及地方政府地产政策的调整,随后很快出现夭折,政策的博弈使得投资者在政策改善预期下又不敢过于乐观,行情在谨慎情绪主导下缓步上行。我们认为,市场已进入纠结时期,行情能否持续向上需要关注房地产销售回暖能否持续?而新增贷款低于预期、房地产信托到期出现违约、欧债危机再次发酵等因素都有可能随时终结本轮反弹行情。
  
  本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  根据基金合同的规定,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配。截至本报告期末,本基金未进行利润分配。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
  
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
  
  §6 审计报告
  
  普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2012)第21321号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
  §7 年度财务报表
  
  7.1资产负债表
  
  会计主体:上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
  
  报告截止日: 2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值2.423元,基金份额总额48,229,161.00份。本财务报表的实际编制期间为2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日。
  
  7.2 利润表
  
  会计主体:上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月26日至2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月26日至2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
  
  ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  7.4 报表附注
  
  7.4.1 基金基本情况
  
  上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币348,418,327.00元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2011年1月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为348,427,447.00份基金份额,其中认购资金利息折合9,120.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金于2011年3月11日进行了基金份额折算,折算比例为0.27331199,并于2011年3月14日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]第55号文审核同意,本基金95,229,161.00份基金份额于2011年3月28日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股,该部分资产比例不低于基金资产净值的95% 同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为上证中小盘指数。
  
  本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2012年3月30日批准报出。
  
  7.4.2 会计报表的编制基础
  
  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
  
  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
  本基金2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
  
  7.4.4 重要会计政策和会计估计
  
  7.4.4.1 会计年度
  
  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日。
  
  7.4.4.2 记账本位币
  
  本基金的记账本位币为人民币。
  
  7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
  
  (1)金融资产的分类
  
  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
  
  本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
  
  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
  
  (2)金融负债的分类
  
  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
  
  7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
  
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
  
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  
  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
  
  7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
  
  本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (ii)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (iii)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
  
  7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
  
  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
  
  7.4.4.7 实收基金
  
  实收基金包含对外发行的基金份额总额和基金份额折算调整。基金份额折算调整的初始金额为于基金份额折算日根据基金份额折算公式折算后的基金份额与对外发行的基金份额之间的差额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动和基金份额折算变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
  
  7.4.4.8 损益平准金
  
  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
  
  7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
  
  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
  
  7.4.4.10 费用的确认和计量
  
  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
  
  7.4.4.11 基金的收益分配政策
  
  每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金管理人每季度定期对本基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。基金收益分配比例为收益评价日符合上述分红条件的基金超额收益的100%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次。
  
  经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
  
  7.4.4.12 分部报告
  
  无。
  
  7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
  
  无。
  
  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
  7.4.5.1 会计政策变更的说明
  
  无。
  
  7.4.5.2 会计估计变更的说明
  
  无。
  
  7.4.5.3 差错更正的说明
  
  无。
  
  7.4.6 税项
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  
  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  
  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
  
  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
  
  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
  
  7.4.7 关联方关系
  
  ■
  
  注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
  
  7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.7.1.1 股票交易
  
  注:本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
  
  7.4.7.1.2 权证交易
  
  注:本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
  
  7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
  
  注:本报告期本基金无应支付关联方的佣金。
  
  7.4.7.2 关联方报酬
  
  7.4.7.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提,计算方法如下: H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
  
  7.4.7.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提,计算方法如下: H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
  
  7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  注:本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
  7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  注:本报告期,基金管理人未投资本基金。
  
  7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  ■
  
  7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
  
  7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  注:无。
  
  7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
  
  注:无。
  
  7.4.8 利润分配情况
  
  注:本基金本报告期内未进行利润分配。
  
  7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  注:截至本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
  
  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
  
  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
  
  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元,无债券作为质押。
  
  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元,无债券作为质押。
  
  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  (1) 基金申购款
  
  于2011会计期间,本基金申购基金份额的对价总额为128,715,020.69元,其中包括以股票支付的申购款118,314,690.70元和以现金支付的申购款10,400,329.99元。
  
  (2) 公允价值
  
  (a)不以公允价值计量的金融工具
  
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  
  (b) 以公允价值计量的金融工具
  
  (i) 金融工具公允价值计量的方法
  
  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
  
  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
  
  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
  
  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
  
  (ii) 各层次金融工具公允价值
  
  于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为113,439,347.54元,属于第二层级的余额为1,898,596.00元,无属于第三层级的余额。
  
  (iii) 公允价值所属层次间的重大变动
  
  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
  
  (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
  
  无。
  
  (2) 除基金申购款和公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
  
  §8 投资组合报告
  
  8.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:股票投资包含可退替代款估值增(减)值。
  
  8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合
  
  8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:上述股票投资组合不包含可退替代款估值增(减)值。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:股票明细不包含可退替代款估值增(减)值。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站的年度报告正文。
  
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效,占比计算采用期末基金资产净值。
  
  8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效,占比计算采用期末基金资产净值。
  
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:不考虑相关交易费用。
  
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9 投资组合报告附注
  
  8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
  
  8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
  
  8.9.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
  
  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  无。
  
  §9 基金份额持有人信息
  
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2 期末上市基金前十名持有人
  
  ■
  
  注:前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金之外的前十名持有人。
  
  9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
  注:本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。
  
  §10 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §11 重大事件揭示
  
  11.1 基金份额持有人大会决议
  
  ■
  
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  ■
  
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  ■
  
  11.4 基金投资策略的改变
  
  ■
  
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  ■
  
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  ■
  
  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准:公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:1)具有相应的业务经营资格 2)诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚  3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务 5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内,基金管理人代表基金新增租用了国泰君安证券股份有限公司的专用交易单元。
  
  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  华泰柏瑞基金管理有限公司
  
  2012年3月30日
  
    基金简称    华泰柏瑞上证中小盘ETF  
  基金主代码    510220  
  基金运作方式    交易型开放式  
  基金合同生效日    2011年1月26日  
  基金管理人    华泰柏瑞基金管理有限公司  
  基金托管人    中国银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    48,229,161.00份  
  基金合同存续期    不定期  
  基金份额上市的证券交易所    上海证券交易所  
  上市日期    2011-03-28  
  投资目标    紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。  
  投资策略    本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。  
  业绩比较基准    上证中小盘指数  
  风险收益特征    本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品 另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    华泰柏瑞基金管理有限公司    中国银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    陈晖    唐州徽  
  联系电话    021-38601777    010-66594855  
  电子邮箱    cs4008880001@huatai-pb.com    tgxxpl@bank-of-china.com  
  客户服务电话    400-888-0001    95566  
  传真    021-38601799    010-66594942  
  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    http://www.huatai-pb.com  
  基金年度报告备置地点    上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层  
  3.1.1期间数据和指标    2011年1月26日-2011年12月31日  
  本期已实现收益    -9,080,591.69  
  本期利润    -61,957,919.93  
  加权平均基金份额本期利润    -1.0443  
  本期基金份额净值增长率    -33.80%  
  3.1.2期末数据和指标    2011年末  
  期末可供分配基金份额利润    -1.2357  
  期末基金资产净值    116,864,502.44  
  期末基金份额净值    2.423  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    -13.62%    1.54%    -13.44%    1.56%    -0.18%    -0.02%  
  过去六个月    -27.11%    1.47%    -27.21%    1.48%    0.10%    -0.01%  
  自基金合同生效日起至今    -33.80%    1.30%    -24.19%    1.40%    -9.61%    -0.10%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  张娅    本基金的基金经理、指数投资部总监    2011年1月26日    -    7年    张娅女士,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作,2004年初加入本公司,从事投资研究和金融工程工作,2006年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。  
  柳军    本基金的基金经理、指数投资部副总监    2011年1月26日    -    10年    柳军,10年证券(基金)从业经历,复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入本公司,历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。  
  资产    附注号    本期末2011年12月31日  
  资产:            
  银行存款    7.4.7.1    1,489,180.50  
  结算备付金         895.76  
  存出保证金         -  
  交易性金融资产    7.4.7.2    115,337,943.54  
  其中:股票投资         115,078,249.64  
  基金投资         -  
  债券投资         259,693.90  
  资产支持证券投资         -  
  衍生金融资产    7.4.7.3    -  
  买入返售金融资产    7.4.7.4    -  
  应收证券清算款         442,044.65  
  应收利息    7.4.7.5    930.68  
  应收股利         -  
  应收申购款         -  
  递延所得税资产         -  
  其他资产    7.4.7.6    -  
  资产总计         117,270,995.13  
  负债和所有者权益    附注号    本期末2011年12月31日  
  负债:            
  短期借款         -  
  交易性金融负债         -  
  衍生金融负债    7.4.7.3    -  
  卖出回购金融资产款         -  
  应付证券清算款         -  
  应付赎回款         -  
  应付管理人报酬         53,760.98  
  应付托管费         10,752.23  
  应付销售服务费         -  
  应付交易费用    7.4.7.7    11,979.48  
  应交税费         -  
  应付利息         -  
  应付利润         -  
  递延所得税负债         -  
  其他负债    7.4.7.8    330,000.00  
  负债合计         406,492.69  
  所有者权益:            
  实收基金    7.4.7.9    176,462,369.92  
  未分配利润    7.4.7.10    -59,597,867.48  
  所有者权益合计         116,864,502.44  
  负债和所有者权益总计         117,270,995.13  
  项目    附注号    本期2011年1月26日至2011年12月31日  
  一、收入         -59,889,153.51  
  1.利息收入         1,050,929.58  
  其中:存款利息收入    7.4.7.11    101,086.99  
  债券利息收入         389.00  
  资产支持证券利息收入         -  
  买入返售金融资产收入         949,453.59  
  其他利息收入         -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)         -8,068,537.36  
  其中:股票投资收益    7.4.7.12    -9,313,879.61  
  基金投资收益         -  
  债券投资收益    7.4.7.13    -  
  资产支持证券投资收益         -  
  衍生工具收益    7.4.7.14    -  
  股利收益    7.4.7.15    1,245,342.25  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    7.4.7.16    -52,877,328.24  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)         -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    7.4.7.17    5,782.51  
  减:二、费用         2,068,766.42  
  1.管理人报酬    7.4.10.2.1    916,419.90  
  2.托管费    7.4.10.2.2    183,284.01  
  3.销售服务费    7.4.10.2.3    -  
  4.交易费用    7.4.7.18    449,975.87  
  5.利息支出         -  
  其中:卖出回购金融资产支出         -  
  6.其他费用    7.4.7.19    519,086.64  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         -61,957,919.93  
  减:所得税费用         -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -61,957,919.93  
  项目    本期2011年1月26日至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    348,427,447.00    -    348,427,447.00  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -61,957,919.93    -61,957,919.93  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -171,965,077.08    2,360,052.45    -169,605,024.63  
  其中:1.基金申购款    131,717,931.35    -3,002,910.66    128,715,020.69  
  2.基金赎回款    -303,683,008.43    5,362,963.11    -298,320,045.32  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    176,462,369.92    -59,597,867.48    116,864,502.44  
  关联方名称    与本基金的关系  
  华泰柏瑞基金管理有限公司    基金管理人  
  中国银行股份有限公司    基金托管人  
  华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)    基金管理人的股东、一级交易商  
  柏瑞投资有限责任公司    基金管理人的股东  
  苏州新区高新技术产业股份有限公司    基金管理人的股东  
  华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)    基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、一级交易商  
  华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“上证中小盘ETF联接基金”)    本基金的基金管理人管理的其他基金  
  项目    本期2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    916,419.90  
  其中:支付销售机构的客户维护费    -  
  项目    本期2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    183,284.01  
  关联方名称    本期末2011年12月31日  
  持有的基金份额    持有的基金份额占基金总份额的比例  
  上证中小盘ETF联接基金    23,081,500.00    47.86%  
  关联方名称    本期2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  期末余额    当期利息收入  
  中国银行股份有限公司    1,489,180.50    82,376.16  
  股票代码    股票名称    停牌日期    停牌原因    期末估值单价    复牌日期    复牌开盘单价    数量(股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  600056    中国医药    2011-11-16    资产重组    20.24    未知    未知    8,600    160,219.30    174,064.00    -  
  600121    郑州煤电    2011-10-10    资产重组    10.43    2012-01-13    11.47    17,000    202,206.33    177,310.00       
  600132    重庆啤酒    2011-12-23    股价波动    28.45    2012-01-10    25.61    16,700    1,069,091.68    475,115.00       
  600133    东湖高新    2011-05-03    资产重组    8.79    2012-02-21    9.67    14,700    153,340.62    129,213.00       
  600332    广州药业    2011-11-07    资产重组    13.14    未知    未知    13,200    271,375.39    173,448.00       
  600820    隧道股份    2011-12-27    资产重组    7.87    2012-01-04    8.15    28,000    352,351.68    220,360.00       
  600963    岳阳林纸    2011-12-27    非公开发行    4.68    2012-01-04    4.92    37,200    383,332.56    174,096.00       
  600315    上海家化    2011-12-30    股权转让    34.09    2012-01-04    34.75    11,000    369,002.36    374,990.00    -  
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    115,078,249.64    98.13  
       其中:股票    115,078,249.64    98.13  
  2    固定收益投资    259,693.90    0.22  
       其中:债券    259,693.90    0.22  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    1,490,076.26    1.27  
  6    其他各项资产    442,975.33    0.38  
  7    合计    117,270,995.13    100.00  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    1,218,632.60    1.04  
  B    采掘业    6,356,076.17    5.44  
  C    制造业    55,475,793.36    47.47  
  C0    食品、饮料    7,325,310.88    6.27  
  C1    纺织、服装、皮毛    2,315,306.10    1.98  
  C2    木材、家具    159,203.60    0.14  
  C3    造纸、印刷    877,645.40    0.75  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    6,947,425.90    5.94  
  C5    电子    4,003,249.64    3.43  
  C6    金属、非金属    7,463,875.24    6.39  
  C7    机械、设备、仪表    14,369,069.27    12.30  
  C8    医药、生物制品    10,656,477.23    9.12  
  C99    其他制造业    1,358,230.10    1.16  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    7,052,326.08    6.03  
  E    建筑业    3,854,943.44    3.30  
  F    交通运输、仓储业    7,745,327.42    6.63  
  G    信息技术业    6,239,260.08    5.34  
  H    批发和零售贸易    6,898,983.86    5.90  
  I    金融、保险业    6,701,802.80    5.73  
  J    房地产业    4,556,718.20    3.90  
  K    社会服务业    2,323,424.96    1.99  
  L    传播与文化产业    1,324,918.61    1.13  
  M    综合类    5,330,042.06    4.56  
       合计    115,078,249.64    98.47  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    601939    建设银行    490,500    2,226,870.00    1.91  
  2    600887    伊利股份    84,636    1,729,113.48    1.48  
  3    600795    国电电力    516,040    1,439,751.60    1.23  
  4    600406    国电南瑞    37,500    1,170,000.00    1.00  
  5    600256    广汇股份    55,465    1,141,469.70    0.98  
  6    600999    招商证券    105,268    1,071,628.24    0.92  
  7    601009    南京银行    110,562    1,026,015.36    0.88  
  8    600739    辽宁成大    81,450    1,001,020.50    0.86  
  9    600518    康美药业    84,900    952,578.00    0.82  
  10    600011    华能国际    175,400    938,390.00    0.80  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期末基金资产净值比例(%)  
  1    600585    海螺水泥    5,322,098.64    4.55  
  2    601989    中国重工    4,418,159.31    3.78  
  3    600739    辽宁成大    3,628,987.67    3.11  
  4    601766    中国南车    3,483,618.00    2.98  
  5    600256    广汇股份    3,299,237.14    2.82  
  6    600887    伊利股份    3,276,891.18    2.80  
  7    600068    葛洲坝    3,108,412.17    2.66  
  8    600100    同方股份    3,092,722.08    2.65  
  9    601299    中国北车    2,983,046.57    2.55  
  10    600795    国电电力    2,973,664.00    2.54  
  11    600518    康美药业    2,680,719.96    2.29  
  12    600690    青岛海尔    2,656,667.21    2.27  
  13    600415    小商品城    2,599,060.50    2.22  
  14    600875    东方电气    2,560,922.72    2.19  
  15    600406    国电南瑞    2,488,541.31    2.13  
  16    601009    南京银行    2,404,154.10    2.06  
  17    601186    中国铁建    2,375,133.80    2.03  
  18    600309    烟台万华    2,371,599.50    2.03  
  19    600999    招商证券    2,351,923.02    2.01  
  20    601939    建设银行    2,231,775.00    1.91  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期末基金资产净值比例(%)  
  1    600585    海螺水泥    3,244,406.31    2.78  
  2    601989    中国重工    2,172,056.00    1.86  
  3    601766    中国南车    1,637,760.00    1.40  
  4    600188    兖州煤业    1,217,962.16    1.04  
  5    600010    包钢股份    909,856.20    0.78  
  6    600068    葛洲坝    899,220.41    0.77  
  7    600100    同方股份    790,255.40    0.68  
  8    601299    中国北车    788,954.00    0.68  
  9    600320    振华重工    777,425.11    0.67  
  10    600642    申能股份    748,826.40    0.64  
  11    600308    华泰股份    621,060.00    0.53  
  12    600018    上港集团    617,517.00    0.53  
  13    600631    百联股份    584,645.74    0.50  
  14    600058    五矿发展    531,485.28    0.45  
  15    600635    大众公用    516,793.20    0.44  
  16    600132    重庆啤酒    407,221.00    0.35  
  17    600832    东方明珠    402,131.10    0.34  
  18    600675    中华企业    330,174.00    0.28  
  19    600816    安信信托    315,307.98    0.27  
  20    600747    大连控股    310,590.00    0.27  
  买入股票成本(成交)总额    365,859,835.68  
  卖出股票收入(成交)总额    33,502,439.99  
  序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    -    -  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    259,693.90    0.22  
  8    其他    -    -  
  9    合计    259,693.90    0.22  
  序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    110018    国电转债    1,870    198,201.30    0.17  
  2    110017    中海转债    670    61,492.60    0.05  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    -  
  2    应收证券清算款    442,044.65  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    930.68  
  5    应收申购款    -  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    442,975.33  
  持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者    本基金的联接基金  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  1,702    28,336.76    7,770,488.00    16.11%    17,377,173.00    36.03%    23,081,500.00    47.86%  
  序号    持有人名称    持有份额(份)    占上市总份额比例  
  1    太平人寿保险有限公司    5,466,622.00    11.33%  
  2    广发证券股份有限公司    1,220,000.00    2.53%  
  3    吕海霞    1,177,451.00    2.44%  
  4    赵全仁    546,624.00    1.13%  
  5    海通证券-兴业银行-金中金集合资产管理计划    407,382.00    0.84%  
  6    德邦证券有限责任公司    382,961.00    0.79%  
  7    李爱松    289,315.00    0.60%  
  8    张淄良    273,312.00    0.57%  
  9    陈遐    181,525.00    0.38%  
  10    李建伟    173,312.00    0.36%  
       华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金    23,081,500.00    47.86%  
  基金合同生效日(2011年1月26日)基金份额总额    348,427,447.00  
  本报告期基金总申购份额    36,000,000.00  
  减:本报告期基金总赎回份额    83,000,000.00  
  本报告期基金拆分变动份额    -253,198,286.00  
  本报告期期末基金份额总额    48,229,161.00  
  报告期内未召开基金份额持有人大会。  
  报告期内,基金管理人副总经理刘宏友因个人原因提出辞职,基金管理人董事会2011年第二次会议审议通过刘宏友辞去副总经理的申请,免去其副总经理职务 董事SooKokBengPeter(苏国明)先生因即将退休,基金管理人的股东书面一致决定由李应如女士担任公司第三届董事会董事,SooKokBengPeter(苏国明)先生不再担任基金管理人的董事 总经理陈国杰因任期届满,基金管理人第三届董事会2011年第六次会议审议并通过,陈国杰先生不再担任公司总经理职务,任命韩勇先生为公司总经理,此任命经中国证券监督管理委员会证监许可文【2011】2086号核准批复。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。  
  报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。  
  报告期内基金投资策略未改变。  
  为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了1年的审计服务。  
  报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例       
  国泰君安    2    399,176,880.49    100.00%    339,302.55    100.00%    -  
  券商名称    债券交易    债券回购交易    权证交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券回购成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例  
  国泰君安    -    -    1,762,700,000.00    100.00%    -    -