华夏复兴混合(000031)公告正文

华夏复兴:2011年年度报告摘要

公告日期 2012-03-30 来源 上海证券报

              华夏复兴股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

    华夏复兴股票型证券投资基金
  
    2011年年度报告摘要
  
    2011年12月31日
  
    基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月三十日
  
  §1重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
  
  本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  §2基金简介
  
  2.1基金基本情况
  
  ■
  
  2.2基金产品说明
  
  ■
  
  2.3基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4信息披露方式
  
  ■
  
  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  3.2基金净值表现
  
  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  华夏复兴股票型证券投资基金
  
  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
  (2007年9月10日至2011年12月31日)
  
  ■
  
  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  华夏复兴股票型证券投资基金
  
  自基金合同生效以来每年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
  
  ■
  
  注:本基金合同于2007年9月10日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
  
  3.3过去三年基金的利润分配情况
  
  本基金过去三年无利润分配事项。
  
  §4管理人报告
  
  4.1基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  
  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
  
  2011年,在市场持续下跌的情况下,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,努力为投资人规避风险。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金年度分类排名中(截至2011年12月30日数据),华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第5 华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第4 华夏策略混合在48只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第5 华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第3和第4。
  
  为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2011年,华夏基金继续举办理财365、理财直通车等巡回报告会以及理财讲座,主动向投资者提示风险,为投资者提供理财咨询服务。
  
  2011年,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项有:2011年3月,在《证券时报》主办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛”中,华夏基金荣获“长期回报明星基金公司奖” 2011年4月,在《上海证券报》主办的中国“金基金”奖颁奖典礼中,华夏基金第六次荣获“金基金TOP公司奖” 在《中国证券报》、中央电视台主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金第六次荣获年度“金牛基金管理公司奖”。
  
  在客户服务方面,2011年,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:恢复办理华夏收入等四只基金的转换业务 调整了在本公司进行登记结算基金的分红方式变更规则,使投资者可在不同销售机构对持有的同一只基金可以分别设置不同的分红方式 优化了网上交易定期定额功能,缩短了密码重置、银行卡变更、特殊退款等业务处理周期 推出了针对直销网上交易客户的赎回款划出短信提示等服务。
  
  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
  
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
  
  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
  
  4.3.3异常交易行为的专项说明
  
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  
  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
  全球经济的失衡、再平衡,是个漫长的过程,2009年全球刺激政策未能解决根本性问题,2011年在某种程度上是个微型的2008年再现:国际上欧洲主权债务危机恶化,国内从担忧通胀、紧缩调控演化为经济和企业盈利增速放缓,全球风险资产受压,国内A股跌幅再度居于全球前列。
  
  具体来看,在投资时钟上,国内经历了从“类滞胀”到“类衰退”的阶段。上半年,通胀不断走高,货币政策持续紧缩 下半年,通胀在7月见顶后仍维持在高位,直至4季度才出现较明显的回落,投资者从担忧通胀转向担忧增长。A股市场全年仅有3次幅度约10%的微弱反弹,其余时间持续下跌,估值水平跌至历史低点。估值跌近净资产的银行业以及通过盈利高速增长抵消了估值下沉压力的食品饮料行业表现较好,其余多数行业跌幅超越基准指数,盈利下调风险较大的强周期股,以及高估值的创业板、中小板股票等跌幅居前。
  
  回顾2011年,我们反思到,在原先的宏观策略框架中,我们缺乏对一些长期问题的深入思考,过于注重估值而陷入了“估值陷阱”,忽略了经济和企业盈利趋势、流动性的重要性,对于通胀见顶和政策放缓的时机过于乐观。受此影响,本基金全年仓位较高,组合的防御性不足,净值下跌幅度较大。
  
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
  截至2011年12月31日,本基金份额净值为1.061元,本报告期份额净值增长率为-28.65%,同期业绩比较基准增长率为-19.67%。
  
  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  展望2012年,我们总体认为,国际方面,欧洲债务危机仍然存在不确定性,仍将有负面信息冲击,最终可能会倒逼欧洲财政的一体化以及欧央行的量化宽松政策 美国经济则可能略好于预期。国内市场环境会比2011年好一些,经济增速、通胀、企业盈利增速、政策、流动性的趋势与2011年相比都恰好相反,主板市场的估值也处于历史低位。
  
  具体来看,国内方面,上半年经济增速将继续下滑,国内生产总值增速单季度年对年同比指标可能跌至8%(季对季环比折年率则更低),固定资产投资增速可能跌破20%,房地产新开工数据可能为负。通胀进一步下行,预计2季度可能会跌破2%,将不再成为经济的主要矛盾,但会给企业毛利率造成较大压力。非银行企业盈利增速可能为负。吸取2011年度的教训,我们不能轻易认为低迷的股市已经完全反映了这些负面因素,当这些数据真正公布时,市场可能仍将面临考验。我们认为,股市的底部会略为领先于经济增速和企业盈利增速的底部,但我们目前尚不确定经济增速和企业盈利增速的底部究竟是在1季度、2季度还是3季度。经济工作会议对于2012年的定调是“稳中求进”,当面对这些数据时,我们相信政策可能会进一步放松,货币政策可能回归中性,但力度和2008年底、2009年的刺激政策无法相提并论,在政府从观察到应对之间的时间差内,情绪波动的“市场先生”有时候会做出激烈的短期反应。如果政策能取得成效,国内生产总值增速在下降约9个季度之后,能在2012年中某个时刻迎来拐点,则可望结束为期2年的短的下行周期 如果2013年换届后,国内生产总值增速能再略高于2012年,则构成短的上升周期。关于估值,我们承认,主板市场目前较低的估值可能隐含了较好的长期回报 同时,我们注意到,中央金融工作会议少有地提到了维护股市的稳定,有一定的政策红利可以期待,但新股继续市场化发行会使得目前高估值的中小市值个股继续面临估值下沉压力。关于流动性,我们注意到一些微调的举措,但外汇占款的波动以及利率市场化导致的存款成本上升等因素,会使得贷款能力等受到制约。
  
  从为数较少的历史样本所做的统计来看,即使在经济下行周期,1季度也可能会有超跌反弹行情,之后受经济增速、企业盈利增速、国内政策以及欧洲债务危机等因素影响,可能会出现调整 下半年的行情主要取决于对2013年的预判。
  
  仓位方面,我们计划以较高的股票仓位迎接1季度的超跌反弹行情,在反弹结束后的调整过程中,可能仍需要通过现金加低估值个股的方式来进行防御。行业策略方面,在反弹行情中,超跌的金融地产股、周期股可能跑赢大市,而2011年度超额收益较大的消费股可能会跑输,此外,受新股发行市场化等因素影响,高估值的中小市值股可能会继续跑输,但一些优秀的成长股会在调整过程中出现长期买入机会。
  
  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
  
  4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
  
  报告期内,本基金管理人在监察稽核工作中加大了对各项业务的合规培训和考试力度,针对投研人员组织了多次合规培训,提高了员工的风险意识与合规意识 进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,强化了对基金投资交易的风险控制及合规检查 加大对日常业务的检查范围及频率,及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查,促进了公司业务的合规运作。
  
  报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
  
  4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
  
  4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
  
  §5托管人报告
  
  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  在托管华夏复兴股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》、《华夏复兴股票型证券投资基金托管协议》的约定,对华夏复兴股票型证券投资基金管理人—华夏基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
  
  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本托管人认为,华夏基金管理有限公司在华夏复兴股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  
  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人认为,华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的华夏复兴股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
  
  §6审计报告
  
  普华永道中天审字(2012)第20599号
  
  华夏复兴股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
  
  我们审计了后附的华夏复兴股票型证券投资基金(以下简称“华夏复兴基金”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
  
  6.1管理层对财务报表的责任
  
  编制和公允列报财务报表是华夏复兴基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
  
  (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映 
  
  (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
  
  6.2注册会计师的责任
  
  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
  
  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
  
  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
  
  6.3审计意见
  
  我们认为,上述华夏复兴基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了华夏复兴基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。
  
  普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 单峰
  
  上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
  
  2012-03-07
  
  §7年度财务报表
  
  7.1资产负债表
  
  会计主体:华夏复兴股票型证券投资基金
  
  报告截止日:2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.061元,基金份额总额2,861,044,754.37份。
  
  7.2利润表
  
  会计主体:华夏复兴股票型证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:华夏复兴股票型证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
  
  王东明  崔雁巍  崔雁巍
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  7.4报表附注
  
  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
  
  7.4.2差错更正的说明
  
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  
  7.4.3关联方关系
  
  ■
  
  注:①根据华夏基金管理有限公司于2011年12月24日发布的公告,经中国证监会核准,华夏基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司(出资比例49%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例11%)、山东省农村经济开发投资公司(出资比例10%)、POWER CORPORATION OF CANADA(出资比例10%)、山东海丰国际航运集团有限公司(出资比例10%)、无锡市国联发展(集团)有限公司(出资比例10%)。
  
  ②中信金通证券有限责任公司于2011年12月28日发布公告,经中国证监会浙江监管局批复核准,其公司名称变更为“中信证券(浙江)有限责任公司”。
  
  ③下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.4.1.1股票交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
  
  7.4.4.1.2权证交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
  
  7.4.4.1.3债券交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
  
  7.4.4.1.4债券回购交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
  
  7.4.4.1.5应支付关联方的佣金
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
  
  7.4.4.2关联方报酬
  
  7.4.4.2.1基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  
  ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
  
  ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
  
  7.4.4.2.2基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  
  ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
  
  7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
  7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  
  7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
  
  7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
  
  7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.5期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金持有的非公开发行股票华联股份,于2011年7月8日实施2010年度利润分配、转增股本方案,向全体股东按每10股派送现金人民币0.60元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股,本基金新增1,430,000股。
  
  7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  7.4.5.3.1银行间市场债券正回购
  
  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
  
  7.4.5.3.2交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
  
  7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法
  
  根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层级:
  
  第一层级:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
  
  第二层级:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值 对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以或相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
  
  第三层级:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
  
  7.4.6.2各层级金融工具公允价值
  
  截至2011年12月31日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为2,908,184,229.66元,第二层级的余额为83,730,200.00元,第三层级的余额为0元。(截至2010年12月31日止:第一层级的余额为4,539,731,261.46元,第二层级的余额为17,233,480.00元,第三层级的余额为0元。)
  
  7.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动
  
  对于特殊事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级,于复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。
  
  7.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额
  
  本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。
  
  §8投资组合报告
  
  8.1期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
  
  8.4报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9投资组合报告附注
  
  8.9.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  
  8.9.3期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §9基金份额持有人信息
  
  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
  ■
  
  §10开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §11重大事件揭示
  
  11.1基金份额持有人大会决议
  
  本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
  
  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  本基金管理人于2011年9月24日发布公告,聘任刘文动先生、吴志军先生为华夏基金管理有限公司副总经理。
  
  2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健先生基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健先生任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
  
  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  
  11.4基金投资策略的改变
  
  本基金本报告期投资策略未发生改变。
  
  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供5年的审计服务。
  
  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
  
  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
  
  ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
  
  ⅱ公司财务状况良好。
  
  ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
  
  ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
  
  ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
  
  ②券商专用交易单元选择程序:
  
  ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
  
  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
  
  ⅱ协议签署及通知托管人
  
  本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
  
  ③除本表列示外,本基金还选择了光大证券、国信证券、华西证券、中信建投证券、中国银河证券、湘财证券、国海证券、安信证券、宏源证券、中投证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
  
  ④在上述租用的券商交易单元中,宏源证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
  
  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  华夏基金管理有限公司
  
  二〇一二年三月三十日
  
    基金简称    华夏复兴股票  
  基金主代码    000031  
  交易代码    000031  
  基金运作方式    本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作,自封闭期满之日起以开放式基金方式运作。  
  基金合同生效日    2007年9月10日  
  基金管理人    华夏基金管理有限公司  
  基金托管人    中国农业银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    2,861,044,754.37份  
  基金合同存续期    不定期  
  投资目标    秉承长期投资理念和个股精选思路,以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通过多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资产的持续增值,力争为投资者创造超额回报。  
  投资策略    本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统,综合定性分析和定量分析手段,根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断,对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率水平。本基金投资从经济增长的长期规律和全球视野出发,采取价值型投资策略,选择具有长期竞争力和稳定成长性,且预期估值水平低于市场或行业平均水平的股票,以及已经度过基本面拐点,且预期估值低于其长期平均水平的股票进行投资。  
  业绩比较基准    本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。  
  风险收益特征    本基金是股票基金,风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金,属于高风险、高收益的品种。  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    华夏基金管理有限公司    中国农业银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    崔雁巍    李芳菲  
  联系电话    400-818-6666    010-66060069  
  电子邮箱    service@ChinaAMC.com    lifangfei@abchina.com  
  客户服务电话    400-818-6666    95599  
  传真    010-63136700    010-63201816  
  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    www.ChinaAMC.com  
  基金年度报告备置地点    基金管理人和基金托管人的住所  
  3.1.1期间数据和指标    2011年    2010年    2009年  
  本期已实现收益    -10,145,210.63    413,237,662.91    2,320,029,145.73  
  本期利润    -1,265,079,602.61    754,941,820.89    2,942,894,466.81  
  加权平均基金份额本期利润    -0.4234    0.2139    0.6738  
  本期基金份额净值增长率    -28.65%    16.81%    104.33%  
  3.1.2期末数据和指标    2011年末    2010年末    2009年末  
  期末可供分配基金份额利润    0.0606    0.3269    0.2032  
  期末基金资产净值    3,034,516,344.22    4,770,562,352.50    4,836,071,966.53  
  期末基金份额净值    1.061    1.487    1.273  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    -6.44%    1.38%    -7.05%    1.12%    0.61%    0.26%  
  过去六个月    -21.52%    1.30%    -18.31%    1.09%    -3.21%    0.21%  
  过去一年    -28.65%    1.27%    -19.67%    1.04%    -8.98%    0.23%  
  过去三年    70.30%    1.59%    26.74%    1.34%    43.56%    0.25%  
  自基金合同生效起至今    6.10%    1.66%    -43.91%    1.69%    50.01%    -0.03%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  程海泳    本基金的基金经理、公司总经理助理、投资总监、股票投资部总经理    2010-02-04    -    14年    北京大学经济学学士。曾任职于原君安证券有限责任公司、深圳市胜源投资发展有限公司、深圳市世代创业投资有限公司、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司,从事证券研究和投资工作。2004年3月加入华夏基金管理有限公司,历任兴安证券投资基金基金经理(2004年9月16日至2005年8月13日期间)、全国社保股票组合基金经理、机构投资部副总经理。  
  资产    附注号    本期末2011年12月31日    上年度末2010年12月31日  
  资产:                 
  银行存款         81,862,048.11    197,372,203.04  
  结算备付金         2,867,386.48    13,420,642.43  
  存出保证金         813,965.88    1,876,446.43  
  交易性金融资产         2,991,914,429.66    4,556,964,741.46  
  其中:股票投资         2,713,320,584.12    4,311,653,236.10  
  基金投资         -    -  
  债券投资         278,593,845.54    245,311,505.36  
  资产支持证券投资         -    -  
  衍生金融资产         -    -  
  买入返售金融资产         -    -  
  应收证券清算款         -    71,671,554.97  
  应收利息         2,849,169.13    2,664,382.13  
  应收股利         -    -  
  应收申购款         -    -  
  递延所得税资产         -    -  
  其他资产         -    -  
  资产总计         3,080,306,999.26    4,843,969,970.46  
  负债和所有者权益    附注号    本期末2011年12月31日    上年度末2010年12月31日  
  负债:                 
  短期借款         -    -  
  交易性金融负债         -    -  
  衍生金融负债         -    -  
  卖出回购金融资产款         -    -  
  应付证券清算款         -    7,679,775.95  
  应付赎回款         1,317,303.16    2,335,269.71  
  应付管理人报酬         3,959,490.82    6,251,945.19  
  应付托管费         659,915.14    1,041,990.86  
  应付销售服务费         -    -  
  应付交易费用         39,494,466.26    55,735,320.44  
  应交税费         -    -  
  应付利息         -    -  
  应付利润         -    -  
  递延所得税负债         -    -  
  其他负债         359,479.66    363,315.81  
  负债合计         45,790,655.04    73,407,617.96  
  所有者权益:                 
  实收基金         2,861,044,754.37    3,207,278,840.41  
  未分配利润         173,471,589.85    1,563,283,512.09  
  所有者权益合计         3,034,516,344.22    4,770,562,352.50  
  负债和所有者权益总计         3,080,306,999.26    4,843,969,970.46  
  项目    附注号    2011年1月1日至2011年12月31日    2010年1月1日至2010年12月31日  
  一、收入         -1,178,000,241.85    867,048,878.23  
  1.利息收入         7,163,704.30    5,217,576.61  
  其中:存款利息收入         1,466,715.08    1,864,908.32  
  债券利息收入         5,696,989.22    3,342,665.51  
  资产支持证券利息收入         -    -  
  买入返售金融资产收入         -    10,002.78  
  其他利息收入         -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)         69,181,668.33    519,101,442.12  
  其中:股票投资收益         47,556,486.80    503,240,006.58  
  基金投资收益         -    -  
  债券投资收益         -104,697.42    496,495.56  
  资产支持证券投资收益         -    -  
  衍生工具收益         -    -  
  股利收益         21,729,878.95    15,364,939.98  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)         -1,254,934,391.98    341,704,157.98  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)         -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)         588,777.50    1,025,701.52  
  减:二、费用         87,079,360.76    112,107,057.34  
  1.管理人报酬         59,019,594.84    70,834,137.59  
  2.托管费         9,836,599.17    11,805,689.53  
  3.销售服务费         -    -  
  4.交易费用         17,830,091.57    28,356,105.55  
  5.利息支出         191,124.57    912,654.67  
  其中:卖出回购金融资产支出         191,124.57    912,654.67  
  6.其他费用         201,950.61    198,470.00  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         -1,265,079,602.61    754,941,820.89  
  减:所得税费用         -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -1,265,079,602.61    754,941,820.89  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    3,207,278,840.41    1,563,283,512.09    4,770,562,352.50  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -1,265,079,602.61    -1,265,079,602.61  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -346,234,086.04    -124,732,319.63    -470,966,405.67  
  其中:1.基金申购款    -    -    -  
  2.基金赎回款    -346,234,086.04    -124,732,319.63    -470,966,405.67  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    2,861,044,754.37    173,471,589.85    3,034,516,344.22  
  项目    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    3,799,456,012.17    1,036,615,954.36    4,836,071,966.53  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    754,941,820.89    754,941,820.89  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -592,177,171.76    -228,274,263.16    -820,451,434.92  
  其中:1.基金申购款    -    -    -  
  2.基金赎回款    -592,177,171.76    -228,274,263.16    -820,451,434.92  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    3,207,278,840.41    1,563,283,512.09    4,770,562,352.50  
  关联方名称    与本基金的关系  
  华夏基金管理有限公司    基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  
  中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)    基金托管人、基金销售机构  
  中信证券股份有限公司(“中信证券”)    基金管理人的股东、基金销售机构  
  南方工业资产管理有限责任公司    基金管理人的股东  
  山东省农村经济开发投资公司    基金管理人的股东  
  POWERCORPORATIONOFCANADA    基金管理人的股东  
  山东海丰国际航运集团有限公司    基金管理人的股东  
  无锡市国联发展(集团)有限公司    基金管理人的股东  
  中信万通证券有限责任公司    基金管理人股东控股的公司、基金销售机构  
  中信证券(浙江)有限责任公司    基金管理人股东控股的公司、基金销售机构  
  项目    2011年1月1日至2011年12月31日    2010年1月1日至2010年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    59,019,594.84    70,834,137.59  
  其中:支付销售机构的客户维护费    10,938,308.09    12,990,975.86  
  项目    2011年1月1日至2011年12月31日    2010年1月1日至2010年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    9,836,599.17    11,805,689.53  
  关联方名称    2011年1月1日至2011年12月31日    2010年1月1日至2010年12月31日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国农业银行    81,862,048.11    1,395,941.11    197,372,203.04    1,740,327.24  
  本期2011年1月1日至2011年12月31日  
  关联方名称    证券代码    证券名称    发行方式    基金在承销期内买入  
  数量(单位:股/张)    总金额  
  中信证券    601336    新华保险    新股发行    69,953    1,626,407.25  
  上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  关联方名称    证券代码    证券名称    发行方式    基金在承销期内买入  
  数量(单位:股/张)    总金额  
  中信证券    113002    工行转债    可转换公司债券公开发行    126,760    12,676,000.00  
  7.4.5.1.1受限证券类别:股票  
  证券代码    证券名称    成功认购日    可流通日    流通受限类型    认购价格    期末估值单价    数量(单位:股)    成本总额    估值总额    备注  
  601669    中国水电    2011-09-29    2012-01-18    新发流通受限    4.50    4.09    11,459,566    51,568,047.00    46,869,624.94    -  
  601336    新华保险    2011-12-09    2012-03-16    新发流通受限    23.25    27.87    69,953    1,626,407.25    1,949,590.11    -  
  002649    博彦科技    2011-12-28    2012-04-06    新发流通受限    22.00    22.00    1,000,000    22,000,000.00    22,000,000.00    -  
  002645    华宏科技    2011-12-14    2012-03-20    新发流通受限    27.00    22.16    660,000    17,820,000.00    14,625,600.00    -  
  002639    雪人股份    2011-11-22    2012-03-05    新发流通受限    19.80    13.56    800,000    15,840,000.00    10,848,000.00    -  
  002637    赞宇科技    2011-11-18    2012-02-27    新发流通受限    36.00    31.34    400,000    14,400,000.00    12,536,000.00    -  
  002622    永大集团    2011-10-12    2012-01-18    新发流通受限    20.00    16.10    950,000    19,000,000.00    15,295,000.00    -  
  000882    华联股份    2011-01-13    2012-01-18    非公开发行流通受限    6.60    3.94    7,150,000    47,190,000.00    28,171,000.00    -  
  000882    华联股份    -    2012-01-18    非公开发行转增    -    3.94    1,430,000    -    5,634,200.00    -  
  股票代码    股票名称    停牌日期    停牌原因    估值单价    复牌日期    开盘单价    数量(股)    成本总额    估值总额    备注  
  000716    南方食品    2011-06-27    筹划重大资产重组事项    9.57    2012-01-19    8.61    499,959    5,496,547.61    4,784,607.63    -  
  600991    广汽长丰    2011-12-28    中国证监会并购重组委审核公司换股吸收合并事项    14.72    2012-01-04    15.11    13,266,806    209,234,822.93    195,287,384.32    -  
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    2,713,320,584.12    88.09  
       其中:股票    2,713,320,584.12    88.09  
  2    固定收益投资    278,593,845.54    9.04  
       其中:债券    278,593,845.54    9.04  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    84,729,434.59    2.75  
  6    其他各项资产    3,663,135.01    0.12  
  7    合计    3,080,306,999.26    100.00  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    11,140,000.00    0.37  
  C    制造业    1,175,981,855.25    38.75  
  C0    食品、饮料    134,375,273.16    4.43  
  C1    纺织、服装、皮毛    9,349,102.40    0.31  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    61,731,056.78    2.03  
  C5    电子    100,432,288.78    3.31  
  C6    金属、非金属    147,206,963.00    4.85  
  C7    机械、设备、仪表    646,199,949.13    21.29  
  C8    医药、生物制品    76,687,222.00    2.53  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    43,974,423.06    1.45  
  E    建筑业    46,869,624.94    1.54  
  F    交通运输、仓储业    18,559,090.56    0.61  
  G    信息技术业    189,060,423.80    6.23  
  H    批发和零售贸易    131,326,137.10    4.33  
  I    金融、保险业    522,211,299.00    17.21  
  J    房地产业    467,702,600.79    15.41  
  K    社会服务业    -    -  
  L    传播与文化产业    40,059,520.38    1.32  
  M    综合类    66,435,609.24    2.19  
       合计    2,713,320,584.12    89.42  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    600991    广汽长丰    13,266,806    195,287,384.32    6.44  
  2    600048    保利地产    12,043,402    120,434,020.00    3.97  
  3    000527    美的电器    7,999,950    97,919,388.00    3.23  
  4    601166    兴业银行    7,514,686    94,083,868.72    3.10  
  5    600036    招商银行    7,062,582    83,832,848.34    2.76  
  6    600376    首开股份    8,586,673    82,346,194.07    2.71  
  7    601318    中国平安    2,369,503    81,605,683.32    2.69  
  8    300113    顺网科技    3,001,734    74,142,829.80    2.44  
  9    000581    威孚高科    1,999,904    71,776,554.56    2.37  
  10    601628    中国人寿    4,000,000    70,560,000.00    2.33  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    600036    招商银行    253,578,653.39    5.32  
  2    000527    美的电器    203,327,054.79    4.26  
  3    600991    广汽长丰    158,335,344.65    3.32  
  4    600016    民生银行    146,835,865.12    3.08  
  5    601901    方正证券    138,743,557.46    2.91  
  6    601318    中国平安    124,123,008.77    2.60  
  7    600048    保利地产    123,272,995.20    2.58  
  8    600029    南方航空    122,685,586.93    2.57  
  9    600376    首开股份    100,697,554.61    2.11  
  10    000540    中天城投    95,128,635.77    1.99  
  11    601166    兴业银行    94,900,611.02    1.99  
  12    000651    格力电器    88,207,982.62    1.85  
  13    000968    煤气化    86,822,815.34    1.82  
  14    000157    中联重科    85,035,740.31    1.78  
  15    000537    广宇发展    83,183,809.09    1.74  
  16    300113    顺网科技    80,333,389.14    1.68  
  17    600060    海信电器    79,414,203.06    1.66  
  18    002082    栋梁新材    78,993,058.69    1.66  
  19    600585    海螺水泥    78,408,345.82    1.64  
  20    002013    中航精机    78,344,635.05    1.64  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    600256    广汇股份    245,166,787.90    5.14  
  2    600887    伊利股份    209,053,026.11    4.38  
  3    600559    老白干酒    197,303,311.61    4.14  
  4    600582    天地科技    160,360,959.00    3.36  
  5    601901    方正证券    149,480,219.13    3.13  
  6    600036    招商银行    148,906,150.20    3.12  
  7    600271    航天信息    128,708,329.55    2.70  
  8    600360    华微电子    125,347,948.50    2.63  
  9    600694    大商股份    111,099,932.84    2.33  
  10    600095    哈高科    110,014,699.63    2.31  
  11    600016    民生银行    108,147,791.46    2.27  
  12    000581    威孚高科    102,567,892.23    2.15  
  13    000968    煤气化    98,196,058.60    2.06  
  14    600116    三峡水利    91,383,488.37    1.92  
  15    600283    钱江水利    87,253,915.49    1.83  
  16    002144    宏达高科    85,054,977.16    1.78  
  17    600029    南方航空    83,950,817.17    1.76  
  18    600499    科达机电    82,805,084.27    1.74  
  19    600750    江中药业    81,082,172.67    1.70  
  20    601318    中国平安    78,465,596.48    1.64  
  买入股票的成本(成交)总额    5,654,567,140.63  
  卖出股票的收入(成交)总额    6,046,464,277.64  
  序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    150,227,000.00    4.95  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    128,366,845.54    4.23  
  8    其他    -    -  
  9    合计    278,593,845.54    9.18  
  序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    113002    工行转债    866,230    92,218,845.80    3.04  
  2    019118    11国债18    500,000    50,255,000.00    1.66  
  3    019109    11国债09    400,000    40,032,000.00    1.32  
  4    113001    中行转债    345,710    32,697,251.80    1.08  
  5    090015    09附息国债15    300,000    29,925,000.00    0.99  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    813,965.88  
  2    应收证券清算款    -  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    2,849,169.13  
  5    应收申购款    -  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    3,663,135.01  
  序号    债券代码    债券名称    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    113002    工行转债    92,218,845.80    3.04  
  2    113001    中行转债    32,697,251.80    1.08  
  3    126729    燕京转债    1,665,034.54    0.05  
  4    110016    川投转债    1,034,035.20    0.03  
  序号    股票代码    股票名称    流通受限部分的公允价值    占基金资产净值比例(%)    流通受限情况说明  
  1    600991    广汽长丰    195,287,384.32    6.44    中国证监会并购重组委审核公司换股吸收合并事项  
  持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  616,458    4,641.10    14,108,448.56    0.49%    2,846,936,305.81    99.51%  
  项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    28,789.34    0.00%  
  基金合同生效日(2007年9月10日)基金份额总额    4,999,112,948.66  
  本报告期期初基金份额总额    3,207,278,840.41  
  本报告期基金总申购份额    -  
  减:本报告期基金总赎回份额    346,234,086.04  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    2,861,044,754.37  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例  
  中银国际证券    1    2,984,522,936.92    25.93%    2,424,943.96    25.25%    -  
  海通证券    1    2,149,097,652.27    18.67%    1,826,718.68    19.02%    -  
  西部证券    1    1,705,093,751.68    14.81%    1,449,314.49    15.09%    -  
  高华证券    1    1,197,304,431.32    10.40%    1,017,705.19    10.60%    -  
  国泰君安证券    1    1,209,486,869.64    10.51%    982,716.14    10.23%    -  
  申银万国证券    1    1,006,795,872.51    8.75%    855,773.95    8.91%    -  
  长江证券    1    635,148,112.03    5.52%    516,061.19    5.37%    -  
  齐鲁证券    1    491,381,347.57    4.27%    417,676.24    4.35%    -  
  华泰联合证券    1    132,755,990.08    1.15%    112,842.28    1.17%    -  
  券商名称    债券交易    回购交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期回购成交总额的比例  
  海通证券    199,965,484.80    37.65%    150,000,000.00    24.97%  
  西部证券    80,142,500.00    15.09%    360,800,000.00    60.05%  
  高华证券    -    -    90,000,000.00    14.98%  
  申银万国证券    220,883,304.20    41.59%    -    -  
  齐鲁证券    30,078,000.00    5.66%    -    -