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2019年11月21日 星期四

中欧行业成长混合A(LOF)(166006)公告正文

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金:招募说明书

公告日期 2012-03-30 来源 上海证券报

              浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金招募说明书

    (下转B11版)
  
    基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行有限责任公司
  
    重要提示
  
    本基金于2011年12月16日获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】2033号文核准募集。
  
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益 因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
  
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等。
  
    投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
  
    第一部分 绪言
  
    《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》和其他有关法律法规的规定以及《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。
  
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由浦银安盛基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
  
    本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
  
    第二部分 释义
  
    在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
  
    1、基金或本基金:指浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
  
    2、基金管理人:指浦银安盛基金管理有限公司
  
    3、基金托管人或本基金托管人:指中国邮政储蓄银行有限责任公司
  
    4、基金合同或本基金合同:指《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
  
    5、托管协议或本托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
  
    6、招募说明书:指《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金招募说明书》,及其定期的更新
  
    7、基金份额发售公告:指《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金份额发售公告》
  
    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订
  
    9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
  
    10、《销售办法》:指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
  
    11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
  
    12、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
  
    13、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
  
    14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
  
    15、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会和中国人民银行
  
    16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
  
    17、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
  
    18、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构
  
    19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规规定的条件,经中国证监会批准可投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者
  
    20、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
  
    21、基金份额持有人:指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者
  
    22、基金销售业务:指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
  
    23、销售机构:指直销机构和代销机构
  
    24、直销机构:指浦银安盛基金管理有限公司
  
    25、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
  
    26、会员单位:指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和其他基金业务的上海证券交易所会员
  
    27、场外:指不通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所
  
    28、场内:指通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所
  
    29、基金销售网点:指直销机构及代销机构的代销网点
  
    30、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
  
    31、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为浦银安盛基金管理有限公司或接受浦银安盛基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
  
    32、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
  
    33、基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户
  
    34、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,中国证监会书面确认的日期
  
    35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期
  
    36、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
  
    37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
  
    38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
  
    39、日:指公历日
  
    40、月:指公历月
  
    41、T日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
  
    42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
  
    43、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
  
    44、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
  
    45、认购:指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的行为
  
    46、申购:指基金合同生效后,基金投资者申请购买基金份额的行为
  
    47、赎回:指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份额的行为
  
    48、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份额与本基金管理人管理的且在同一登记机构登记的其他基金份额间的转换行为
  
    49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份额销售机构的操作
  
    50、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
  
    51、元:指人民币元
  
    52、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
  
    53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
  
    54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
  
    55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数的数值
  
    56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
  
    57、标的指数:指中证锐联基本面400指数及其未来可能发生的变更
  
    58、指数使用许可协议:指《中证锐联基本面400指数使用许可协议》及其未来可能发生的任何有效修改和补充
  
    59、定期定额投资计划:指投资者向销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
  
    60、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、基金管理人、基金托管人的互联网网站及其他媒体
  
    61、《业务规则》:指《浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和基金投资者共同遵守
  
    62、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
  
    第三部分 基金管理人
  
    一、基金管理人概况
  
    名称:浦银安盛基金管理有限公司
  
    住所:上海市浦东新区浦东大道981号3幢316室
  
    办公地址:上海市卢湾区淮海中路381号中环广场38楼
  
    邮政编码:200020
  
    法定代表人:姜明生
  
    成立时间:2007年8月5日
  
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207号
  
    组织形式:有限责任公司
  
    注册资本:2亿元
  
    存续期间:持续经营
  
    股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权 法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权 上海盛融投资有限公司(以下简称“上海盛融”)持有10%的股权。
  
    电话:(021)23212888
  
    传真:(021)23212800
  
    客服电话:400-8828-999 (021)33079999
  
    网址:www.py-axa.com
  
    联系人:徐莹
  
    二、主要人员情况
  
    (一)董事会成员
  
    姜明生先生,董事长,本科学历。历任中国工商银行总行信托投资公司业务一部副总经理 招商银行总行信托投资部副总经理 招商银行北京分行行长助理 招商银行广州分行副行长(主持工作) 招商银行总行公司银行部总经理 招商银行上海分行党委书记、副行长(主持工作) 招商银行上海分行党委书记、行长。2007年4月加入上海浦东发展银行,任总行党委委员。2007年9月起任上海浦东发展银行总行副行长,2007年10月至今兼上海浦东发展银行上海分行党委书记、行长。自2009年11月起兼任本公司董事长。
  
    Bruno Guilloton先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至2002年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公司内部审计全球主管。现任安盛投资管理公司亚洲股东代表。自2009年3月起兼任本公司副董事长。
  
    林道峰先生,董事,工商管理硕士,高级会计师。1985年8月参加工作,1994年3月调入上海浦东发展银行,任杭州分行计划信贷部负责人,2000年3月起任上海浦东发展银行杭州分行行长助理、副行长。2008年3月至今担任上海浦东发展银行个人银行总部副总经理。自2012年3月起兼任本公司董事。
  
    刘长江先生,董事。1998年至2003年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长,2003年至2005年担任上海浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理,2008年至今担任上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理,兼资产托管部总经理。自2011年3月起兼任本公司董事。
  
    廖正旭先生,董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。现任安盛罗森堡投资管理有限公司亚太地区高级研究主任。自2012年3月起兼任本公司董事。
  
    章曦先生,董事,经济学博士,高级经济师。2009年12月起至今担任上海国盛(集团)有限公司财务总监,2006年3月起至今担任上海建筑材料(集团)总公司副总裁。此前,章曦先生曾历任上海张江集成电路产业区开发有限公司总经理,上海张江高科技园区开发股份有限公司审计法务室主任、董事会秘书、副总经理、财务总监。自2010年1月起兼任本公司董事。
  
    尹应能(Richard Yin)先生,独立董事,澳大利亚国籍,英格兰及威尔士特许会计师协会和澳大利亚特许会计师协会的资深会员,有十年以上在各类监管机构任职的经历。现任First Vanguard Group Ltd集团主席。自2007年8月起兼任本公司独立董事。
  
    吴伟聪(Michael WU)先生,独立董事,英国国籍,香港大学法学学士。历任香港证券及期货事务监察局(仲裁监管部)董事、执行董事、副主席、首席运营官,中国证监会顾问,中国证监会策略和发展委员会委员,汇富金融控股有限公司中国区主席。Michael WU先生现阶段同时兼任了汇富金融控股有限公司、深圳投资有限公司、贸易通电子贸易有限公司、第一电讯集团有限公司及首华金融控股有限公司的独立董事,上海证券交易所指数咨询委员会主席,中证指数有限公司指数咨询委员会主席。自2008年10月起兼任本公司独立董事。
  
    王家祥女士,独立董事。1980年至1985年担任上海侨办华建公司投资项目部项目经理,1985年至1989年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经理,1989年至1991年担任上海国际信托投资有限公司建设部副经理,1991年至2000年担任正信银行有限公司(原正大财务有限公司)总裁助理,2000年至2002年担任上海实业药业有限公司总经理助理,2002年至2006年担任上海实业集团有限公司顾问。自2011年3月起任本公司独立董事。
  
    (二)监事会成员
  
    黄跃民先生,华东师范大学世界现代史专业硕士研究生,现任上海盛融投资有限公司总裁。自2007年8月起兼任本公司监事长。
  
    James Young先生,监事,本科学位,新西兰国籍。2006年1月起担任AXA Rosenberg亚太地区首席运营官,自2012年3月起兼任本公司监事。
  
    陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总监。2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。具有10年证券从业经历。自2012年3月起兼任本公司职工监事。
  
    (三)公司总经理及其他高级管理人员
  
    钱华先生,北京大学经济学硕士学位。曾在江苏省委党校、中国人民银行总行和中国华阳金融租赁有限公司从事研究、管理等岗位工作 1994年1月至1998年3月间,在国泰证券有限公司担任基金部副总经理 1998年3月至2003年1月间,任职国泰基金管理有限公司投资总监 2003年1月至2006年10月间,在国联安基金管理有限公司担任副总经理之职 2006年11月至2008年5月间,在安信证券股份有限公司任职管理委员会委员、拟任副总裁 2008年6月至2010年9月间,担任万家基金管理有限公司主管投资管理的副总经理 自2010年12月23日起,担任本公司总经理之职。
  
    陈篪(Hiram Chen)先生,密苏里大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学位。历任AXA Rosenberg旧金山的全球交流主管、AXA IM中国业务发展董事。现任本公司副总经理兼首席运营官。
  
    周文秱先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学生物学学士,美国西北大学分子生物学博士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任职美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理之职。2009年10月起任职法国安盛投资管理有限公司(亚太区),2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官,2010年6月起兼任基金经理。
  
    喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部高级经理 光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理 光大保德信基金管理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。现任本公司督察长。
  
    (四)本基金拟任基金经理
  
    陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总监。2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。本公司职工监事。具有10年证券从业经历。
  
    (五)投资决策委员会成员
  
    周文秱先生(Alex Zhou),投决会主席,本公司副总经理兼首席投资官,兼任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。
  
    陈篪(Hiram Chen)先生,本公司副总经理兼首席运营官。
  
    李宏宇先生,本公司首席市场营销官。
  
    黄列先生,本公司研究部总监。
  
    陈士俊先生,本公司金融工程部总监兼浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
  
    吴勇先生,本公司旗下浦银安盛红利股票基金及浦银安盛精致生活混合基金基金经理。
  
    蒋建伟先生,本公司旗下浦银安盛价值成长股票基金基金经理。
  
    总经理、督察长、其他基金经理及基金经理助理列席投资决策委员会会议。(六)上述人员之间均不存在近亲属关系。
  
    三、基金管理人的职责
  
    (一)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 
  
    (二)办理基金备案手续 
  
    (三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 
  
    (四)按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益 
  
    (五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 
  
    (六)编制季度、半年度和年度基金报告 
  
    (七)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 
  
    (八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项 
  
    (九)召集基金份额持有人大会 
  
    (十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 
  
    (十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 
  
    (十二)有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
  
    四、基金管理人的承诺
  
    (一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。
  
    (二)本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
  
    1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 
  
    2、不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产 
  
    3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益 
  
    4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 
  
    5、法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
  
    (三)本基金管理人承诺加强员工管理和培训,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
  
    1、越权或违规经营 
  
    2、违反《基金合同》或《托管协议》 
  
    3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益 
  
    4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 
  
    5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管 
  
    6、玩忽职守、滥用职权 
  
    7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息 
  
    8、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序 
  
    9、贬损同行,以抬高自己 
  
    10、以不正当手段谋求业务发展 
  
    11、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象 
  
    12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分 
  
    13、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
  
    (四)基金经理承诺
  
    1、依照有关法律、法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 
  
    2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益 
  
    3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息 
  
    4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
  
    五、基金管理人的内部控制制度
  
    (一)内部控制概述
  
    内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。
  
    内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。
  
    内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基金管理人的内部控制要达到的总体目标是:
  
    1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念 
  
    2、防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展 
  
    3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时 
  
    4、确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。
  
    (二)内部控制的五个要素
  
    内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
  
    1、控制环境
  
    控制环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控制基调,并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手营造一个好的控制环境。首先,从“硬控制”来看,本基金管理人遵循健全的法人治理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的岗位设置和授权分工,操作相互独立。其次,基金管理人更注重“软控制”,基金管理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体员工道德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和各个环节。
  
    2、风险评估
  
    本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行:一,各部门进行风险的自我评估和分析,通过制定相应的控制措施进行自我风险管理 二,公司设立的职能部门—风险管理部具体负责公司的风险管理工作,设定明确的风险管理目标,建立科学严密的风险控制评估体系,辨认和识别基金管理人内外部的重大风险,评估和分析风险的重大性、制定相应的风险控制方案和有效防范措施。监察部负责检查、监督风险管理工作的效果和效率 三,公司专门设立了“内部审计部”,负责对公司的内部控制和风险管理工作的充分性和有效性进行独立、客观地检查和评价,该部门对督察长直接负责。
  
    3、控制活动
  
    本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的、检查性的和修正性的控制措施,把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终,尤其是强调对于基金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分别核算 严格岗位分离,明确划分各岗位职责,明确授权控制 对重要业务部门和岗位进行了适当的物理隔离 制订应急应变措施,危机处理机制和程序。
  
    4、信息沟通
  
    本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别、收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人的各项规章制度,并建立与客户和第三方的合理交流机制。
  
    5、内部监控
  
    督察长、内部审计部和监察部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况,保证内部控制制度的落实。各部门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制,并协助解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置,实现一线业务岗位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控,确保实现内部监控活动的全方位、多层次的展开。
  
    (三)内部控制原则
  
    1、健全性原则:内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节 
  
    2、有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行 
  
    3、独立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离 
  
    4、相互制约原则:部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡 
  
    5、成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
  
    (四)内部控制机制
  
    内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控制机制是内部控制的重要组成,健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活动得以正常开展的重要保证。
  
    从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统实施监督。
  
    决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现的一些职能部门。
  
    执行系统在总经理执行委员会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、基金投资运作和内部管理工作。
  
    监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容划分,大致分为三个层次:
  
    1、监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督 
  
    2、董事会专门委员会及督察长、内部审计部——根据董事会的授权对基金管理人的经营活动进行监督和评价 
  
    3、监察部——根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活动及各职能部门进行内部监督和检查。
  
    (五)内部控制层次
  
    1、员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训,签署自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度 保证良好的职业操守 保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限范围之内,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度,并对部门的内部控制和风险管理负直接责任 
  
    2、管理层的控制。管理层采取各种控制措施,管理和监督各个部门和各项业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任 
  
    3、董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理建议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控制负最终责任。
  
    4、督察长、内部审计部和监察部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立客观的检查和评价。
  
    (六)内部控制制度
  
    内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次:
  
    1、《公司章程》——指经股东会批准的《公司章程》,是基金管理人制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件 
  
    2、内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽 
  
    3、公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、监察稽核制度、信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度、业绩评估考核制度、员工行为规范、纪律程序和危机处理计划等 
  
    4、部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免工作中主管随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。
  
    (七)基金管理人关于内部控制的声明
  
    本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
  
    第四部分 基金托管人
  
    一、基金托管人情况
  
    (一)基本情况
  
    名称:中国邮政储蓄银行有限责任公司(简称:中国邮政储蓄银行)
  
    住所:北京市西城区金融大街3号
  
    办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
  
    法定代表人:刘安东
  
    成立时间:2007年3月6日
  
    组织形式:有限责任公司
  
    注册资本:410亿元人民币
  
    存续期间:持续经营
  
    基金托管资格批文及文号:证监许可【2009】673号
  
    联系人:王瑛
  
    联系电话:010-68858126
  
    中国邮政储蓄银行有限责任公司于2007年3月6日正式成立,是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的商业银行。中国邮政储蓄银行承继原国家邮政局、中国邮政集团公司经营的邮政金融业务及因此而形成的资产和负债,并将继续从事原经营范围和业务许可文件批准/核准的业务。邮政储蓄自1986年恢复开办以来,现已建成覆盖全国城乡网点面最广、交易额最多的个人金融服务网络:拥有储蓄营业网点3.7万个,汇兑营业网点4.5万个,国际汇款营业网点2万个。
  
    中国邮政储蓄银行坚持“积极稳妥、分步实施”的改革步骤,在现有的经营管理组织架构基础上,引入现代商业银行的管理理念,建立管理科学、精简高效的法人治理结构和组织管理体系,在北京设立总行,按行政区划建立省级分行,省级以下机构,根据各省不同的情况和实际需要,设立精简的分支机构。
  
    (二)主要人员情况
  
    徐进,托管业务部总经理,13年金融从业经历,曾就职于中国邮政储蓄银行汇兑业务部、代理业务部,具有丰富的金融业务管理经验。
  
    (三)托管业务经营情况
  
    2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。
  
    截至2011年9月30日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共5只,包括中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)(166006)、长信中短债证券投资基金(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金(400013)、万家添利分级债券型证券投资基金(161908)、长信利鑫分级债券型证券投资基金(163003)。托管的特定客户资产管理计划共10只,其中6只已到期,包括南方-灵活配置之出口复苏1号资产管理计划、景顺长城基金-邮储银行-稳健配置型特定多个客户资产管理计划、银华灵活精选资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-邮储银行-绝对回报策略混合型资产管理计划、光大保德信-邮储银行-灵活配置1号客户资产管理计划、大成-邮储银行-灵活配置1号特定多个客户资产管理计划、银华灵活配置资产管理计划、长盛-邮储-灵活配置2号资产管理计划、南方灵活配置2号资产管理计划等。至今中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达304.09亿元。
  
    二、基金托管人的内部控制制度
  
    (一)内部控制目标
  
    作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
  
    (二)内部控制组织结构
  
    中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室,配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。
  
    (三)内部控制制度及措施
  
    托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
  
    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  
    (一)监督方法
  
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,要求其限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
  
    (二)监督流程
  
    1、每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
  
    2、收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
  
    3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。
  
    第五部分 相关服务机构
  
    一、基金份额发售机构
  
    (一)直销机构
  
    1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
  
    地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
  
    电话:(021)23212899
  
    传真:(021)23212890
  
    客服电话:400-8828-999 (021)33079999
  
    联系人:徐莹
  
    网址:www.py-axa.com
  
    2、电子直销
  
    浦银安盛基金管理有限公司电子直销
  
    交易网站:www.py-axa.com
  
    客服电话:400-8828-999 (021)33079999
  
    (二)代销机构
  
    1、场外代销机构
  
    (1)  中国邮政储蓄银行有限责任公司
  
    注册地址:北京市西城区金融大街3号
  
    办公地址:北京市西城区金融大街3号
  
    法定代表人:李国华
  
    客户服务电话:95580
  
    联系人:陈春林
  
    传真:(010)68858117
  
    公司网址:www.psbc.com
  
    (2)  上海浦东发展银行股份有限公司
  
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
  
    办公地址:上海市中山东一路12号
  
    法定代表人:吉晓辉
  
    传真:(021)63604199
  
    联系人:唐苑
  
    客户服务热线:95528
  
    公司网址:www.spdb.com.cn
  
    (3)交通银行股份有限公司
  
    注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
  
    法定代表人:胡怀邦
  
    客户服务热线: 95559
  
    公司网址: www.bankcomm.com
  
    (4)招商银行股份有限公司
  
    地址:深圳市福田区深南大道7088号
  
    法定代表人:秦晓
  
    客户服务热线: 95555
  
    公司网址:www.cmbchina.com
  
    (5)上海银行股份有限公司
  
    注册地址:上海市浦东新区银城中路168 号
  
    法定代表人:宁黎明
  
    客户服务热线: 021-962888
  
    公司网址: www.bankofshanghai.com
  
    (6)申银万国证券股份有限公司
  
    注册地址:上海市常熟路171号
  
    法定代表人:丁国荣
  
    客服电话:021-962505
  
    公司网址:www.sw2000.com.cn
  
    (7)国泰君安证券股份有限公司
  
    注册地址:上海市浦东新区商城路618号
  
    法定代表人:祝幼一
  
    客户服务热线:4008888666
  
    公司网址:www.gtja.com
  
    (8)中国银河证券股份有限公司
  
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  
    法定代表人:胡关金
  
    客服电话:4008-888-888
  
  
  
      上接B9版)
  
      公司网站:www.chinastock.com.cn
  
      (9)海通证券股份有限公司
  
      注册地址:上海市广东路689号1001A 1001B室
  
      法定代表人:王开国
  
      客服电话:400-8888-001、021-95553
  
      公司网址:www.htsec.com
  
      (10)光大证券股份有限公司
  
      注册地址:上海市静安区新闸路1508号
  
      法定代表人:徐浩明
  
      客服电话:400-888-8788
  
      公司网址:www.ebscn.com
  
      (11)广发证券股份有限公司
  
      注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
  
      法定代表人:王志伟
  
      客服电话:95575
  
      公司网站:www.gf.com.cn
  
      (12)中信建投证券有限责任公司
  
      注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
  
      法定代表人:张佑君
  
      咨询电话:4008-888-108
  
      公司网站:www.csc108.com
  
      (13)信达证券股份有限公司
  
      注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
  
      法定代表人:张志刚
  
      客户服务热线:400-800-8899
  
      公司网址:www.cindasc.com
  
      (14)华福证券有限责任公司
  
      注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
  
      法定代表人:黄金琳
  
      客户服务热线: 0591-96326
  
      公司网址:www.hfzq.com.cn
  
      (15)天相投资顾问有限公司
  
      注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
  
      法定代表人:林义相
  
      客户服务热线: 010-66045678
  
      天相投顾网址: www.txsec.com
  
      天相基金网网址:www.txjijin.com
  
      (16)齐鲁证券有限公司
  
      注册地址:济南市经十路20518号
  
      法定代表人:李玮
  
      客户服务热线:95538
  
      公司网址:www.qlzq.com.cn
  
      (17)中信证券股份有限公司
  
      注册地址:深圳市福田区中心三路8 号中信证券大厦
  
      法定代表人:王东明
  
      客户服务热线: 400-666-5589
  
      公司网址: www.cs.ecitic.com
  
      (18)中信万通证券有限责任公司
  
      办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
  
      法定代表人:张智河
  
      客服电话:0532-96577
  
      公司网址:www.zxwt.com.cn
  
      (19)中信证券(浙江)有限责任公司
  
      办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
  
      法定代表人:沈强
  
      客服电话:0571-96598
  
      公司网址:www.bigsun.com.cn
  
      (20)渤海证券股份有限公司
  
      注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
  
      办公地址:天津市南开区宾水西道8号
  
      法定代表人:杜庆平
  
      客服电话:400-6515-988
  
      公司网址:www.bhzq.com
  
      (21)中航证券有限公司
  
      住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
  
      法定代表人:杜航
  
      客服电话:400-8866-567
  
      公司网址:www.avicsec.com
  
      (22)招商证券股份有限公司
  
      注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
  
      法定代表人:宫少林
  
      客户服务热线:95565
  
      公司网址:www.newone.com.cn
  
      2、场内代销机构
  
      名单详见基金份额发售公告。
  
      基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行信息披露义务。
  
      二、注册登记机构
  
      名称:中国证券登记结算有限责任公司
  
      住所:北京市西城区太平桥大街17号
  
      办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
  
      法定代表人:金颖
  
      联系人:朱立元
  
      电话:(010)59378839
  
      传真:(010)59378907
  
      三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
  
      名称:上海市君悦律师事务所
  
      办公地址:上海市天山路600弄1号同达创业大厦22楼
  
      负责人:刘正东
  
      电话:(021)61132988
  
      传真:(021)61132913
  
      联系人:王伟斌
  
      经办律师:李健、王伟斌
  
      四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
  
      名称:安永华明会计师事务所
  
      住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层
  
      办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
  
      法定代表人:葛明
  
      电话:(021)24052000
  
      传真:(021)54075507
  
      联系人:徐艳
  
      经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
  
      第六部分 基金的募集
  
      一、基金募集的依据
  
      本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定,并经中国证监会证监许可[2011]2033号文核准募集发售。
  
      二、基金的类别
  
      股票型证券投资基金
  
      三、基金的运作方式
  
      契约型开放式
  
      四、基金存续期限
  
      不定期
  
      五、基金份额的认购
  
      基金募集期内,基金份额将通过场内方式和场外方式向社会公开募集,场外发售渠道为基金管理人的直销机构和场外代销机构的代销网点(具体名单参见基金份额发售公告) 场内发售渠道为通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公告)。场内和场外两种方式均不设募集规模上限。
  
      除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。
  
      (一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
  
      1、发售时间
  
      自基金份额发售之日起,最长不得超过3个月,具体发售时间见招募说明书及基金份额发售公告。
  
      2、发售方式
  
      本基金通过场外、场内两种方式公开发售。
  
      场外发售是指通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点,具体名单见基金份额发售公告或相关业务公告)场外公开发售基金份额的行为。场内发售是指通过上海证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售基金份额的行为(具体名单见本基金份额发售公告或相关业务公告)。
  
      除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。
  
      销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
  
      3、发售对象
  
      中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
  
      (二)基金份额的认购和持有限制
  
      1、基金份额的认购采用金额认购方式。
  
      2、投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。
  
      3、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,已经正式受理的认购申请不得撤销。
  
      4、直销机构(柜台方式)接受首次认购申请的最低金额为单笔10,000元,追加认购的最低金额为单笔1,000元。通过基金管理人网上交易系统办理本基金认购业务的不受直销机构(柜台方式)最低认购金额的限制,首次认购最低金额为单笔1,000 元,最低追加认购金额为1,000元。投资者通过直销机构(柜台方式)和网上交易系统申请认购的单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。本基金场内每笔最低认购金额为1,000元,最低追加认购金额为1,000元,同时每笔认购金额必须是100元的整数倍,单笔认购最高不超过99,999,900元。场外代销机构的首次认购的最低金额为1000 元,追加认购的最低金额为1000元。各场外代销机构对首次认购最低金额及追加认购最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
  
      5、认购期间单个投资人的累计认购规模没有限制。
  
      (三)基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及认购份额的计算公式
  
      1、初始面值:人民币1.00元。
  
      2、认购费率:募集期投资人可以多次认购本基金。投资人认购基金份额收取前端认购费用,即在认购时支付认购费用,认购费率按每笔认购申请单独计算。
  
      本基金认购费率如下表:
  
    认购金额(M)    认购费率  
  M〈100万元    1.0%  
  100万元≤M〈300万元    0.6%  
  300万元≤M〈500万元    0.2%  
  M≥500万元    按笔收取,每笔1000元  
    本基金的认购费用由基金份额的认购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用,不足部分在基金管理人运营成本中列支。    3、认购份额的计算    净认购金额=认购金额/(1+认购费率)     认购费用=认购金额-净认购金额     认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值。    场外认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 场内认购份额计算结果保留到整数位,不足一份基金份额部分的认购资金零头返回投资者。    例:某投资人投资10,000元认购本基金,对应费率为1.0%,假设该笔认购产生场外利息10.55元,场内利息10.00元(场内利息以舍尾方式保留至整数位),则其可得到的认购份额为:    净认购金额=10000/(1+1.0%)=9900.99元     认购费用=10000-9900.99=99.01元     本金认购份额=9900.99/1.00=9900.99份    场外利息折算份额=10.55/1.00=10.55份    场内利息折算份额=10.00/1.00=10.00份    场外认购份额=9900.99+10.55=9911.54份    场内认购份额=9900.00+10.00=9910.00份    如果投资者通过场外认购,则该投资者可获得认购份额为9911.54份。    如果投资者通过场内认购,则该投资者可获得认购份额为9910.00份,其余0.99份对应金额将返回给投资者。    (四)认购的程序    1、申请方式:书面申请或基金管理人公告的其他方式。    2、认购款项支付:基金投资人认购时,采用全额缴款方式。    (五)认购的确认    当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人通常可在T+2日后(包括该日)到网点查询交易情况,在基金合同生效后可以到网点打印交易确认书。    投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公告。    (六)认购期利息的处理方式    本基金募集期间募集的资金存入专用账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。    认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。    场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位,小数点两位以后的部分截位,由此误差产生的收益由基金财产承担,其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。    场内认购利息折算的基金份额精确到整数位,小数点后部分截位,由此误差产生的收益由基金财产承担,其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。    第七部分基金合同的生效    一、基金备案的条件    1、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。    2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。    3、本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。    二、基金募集失败    1、基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。    2、如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。    3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。    三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额    基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会 基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有规定时,从其规定。    第八部分基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务    一、申购、赎回场所    本基金的场内申购与赎回场所为上海证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位(具体名单见本基金份额发售公告)。本基金的场外申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。    具体申购、赎回场所参见基金管理人关于本基金的相关公告。    二、申购、赎回开放日及开放时间    本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站(以下简称“网站”)公告。    投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。本基金为投资者办理申购、赎回等基金业务的时间(开放日)为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)。开放日的具体业务办理时间见本基金的相关公告。    若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告。    三、申购与赎回的数额限制    (一)投资者场外申购时,每笔最低申购金额为1,000元,最低追加申购金额为1,000元或详见各代销机构网点公告。    (二)投资者场内申购时,每笔最低申购金额为1,000元,最低追加申购金额为1,000元,同时每笔申购金额必须是100元的整数倍,且单笔申购最高不超过99,999,900元。    (三)直销机构(柜台方式)每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元。    (四)通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务时,每笔最低申购金额为1,000元,最低追加申购金额为1,000元。    (五)本基金不设单笔赎回份额下限。    (六)本基金单个交易账户最低持有份额余额下限为5份。    (七)场内赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额。    (八)基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站上公告。    四、申购与赎回的原则    (一)“未知价”原则,即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算     (二)基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请     (三)基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的份额后赎回,以确定所适用的赎回费率     (四)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销     (五)场内申购、赎回需遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司场内业务有关规则。    (六)基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少在一家指定媒体及基金管理人网站上予以公告。    五、申购与赎回的程序    (一)申购和赎回的申请    基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。    基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。    (二)申购和赎回申请的确认    T日规定时间受理的申请,正常情况下,注册登记机构在T+1日内(包括该日)为投资者对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,基金投资者可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。    销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构或者基金管理人的确认结果为准。    (三)申购和赎回的款项支付    申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。    基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。    六、申购费用和赎回费用    (一)本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。    本基金的申购费率适用以下前端收费费率标准:  申购金额(M)    申购费率  
  M〈100万元    1.2%  
  100万元≤M〈300万元    0.8%  
  300万元≤M〈500万元    0.3%  
  M≥500万元    按笔收取,每笔1000元  
    (二)本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。    本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:  持有期限(N)    赎回费率  
  N
  
      注:就赎回费而言,1 年指365 天,2 年指730 天。
  
      (三)本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。
  
      (四)基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。
  
      (五)对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和赎回费率,并另行公告。
  
      (六)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
  
      七、申购份额与赎回金额的计算
  
      (一)本基金申购份额的计算
  
      本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
  
      净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 
  
      申购费用=申购金额-净申购金额 
  
      申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
  
      例:某投资人投资10,000 元申购本基金,对应费率为1.2%,假设申购当日基金份额净值为1.055元,则其可得到的申购份额为:
  
      净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元
  
      申购费用=10,000-9881.42=118.58元
  
      申购份额=9,881.42/1.055=9,366.27份
  
      如果投资人通过场外申购,则该投资人可获得申购份额为9,366.27份。
  
      如果投资人通过场内申购,则该投资人可获得申购份额为9,366.00份,其余0.27份对应金额将返回给投资人。
  
      (二)本基金赎回金额的计算
  
      本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:
  
      赎回总额 = 赎回份额 × T日基金份额净值
  
      赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率
  
      赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用
  
      例:某基金份额持有人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为两个月,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.055元,则其可得到的赎回金额为:
  
      赎回总金额=10,000×1.055=10,550 元
  
      赎回费用=10,550×0.5%=52.75元
  
      净赎回金额=10,550-52.75=10,497.25元
  
      即:基金份额持有人赎回本基金10,000份基金份额,则其可获得的净赎回金额为10,497.25元。
  
      (三)本基金份额净值的计算
  
      基金份额净值的计算公式为:
  
      T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数。
  
      T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
  
      (四)本基金申购份额、余额的处理方式
  
      场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
  
      场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,有效份额的计算保留到整数位,不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者。
  
      (五)本基金赎回金额的处理方式
  
      赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
  
      八、申购和赎回的注册登记
  
      (一)投资者T 日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自T+2 日(含该日)起有权赎回该部分基金份额。
  
      (二)投资者T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。
  
      (三)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
  
      九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
  
      发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
  
      (一)因不可抗力导致基金无法正常运作 
  
      (二)证券交易所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 
  
      (三)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 
  
      (四)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 
  
      (五)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或基金管理人认为会损害已有基金份额持有人利益的申购 
  
      (六)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
  
      发生上述暂停申购情形之一、且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
  
      十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
  
      发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
  
      (一)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
  
      (二)证券交易所交易时间依法决定非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
  
      (三)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难。
  
      (四)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
  
      (五)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
  
      发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金管理人应按时足额支付 如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请赎回基金份额占当日申请赎回总份额的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第(三)项所述情形,延长支付最长不超过20 个工作日,并在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
  
      在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依照有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
  
      十一、巨额赎回的情形及处理方式
  
      (一)巨额赎回的认定
  
      若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
  
      (二)巨额赎回的处理方式
  
      当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。
  
      1、全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。
  
      2、部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额 基金投资者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止 选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无赎回或转出优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。
  
      3、暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在至少一家指定媒体和基金管理人网站上进行公告。
  
      (三)巨额赎回的公告
  
      当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2日内通过中国证监会指定媒体、基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案,并通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。
  
      十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
  
      (一)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停公告。
  
      (二)如发生暂停的时间为1日,第2个工作日基金管理人应依照有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
  
      (三)如发生暂停的时间超过1日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
  
      十三、基金转换
  
      基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与本基金管理人管理的且在同一登记机构登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并及时告知基金托管人与相关机构。
  
      十四、转托管
  
      基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
  
      如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。
  
      十五、定期定额投资计划
  
      在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。
  
      十六、基金的非交易过户
  
      非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
  
      基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。
  
      继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承 捐赠是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。
  
      十七、其他情形
  
      基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。
  
      基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。
  
      当基金份额处于冻结状态时,基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额的赎回申请、转出申请、非交易过户以及基金的转托管。
  
      第九部分 基金的投资
  
      一、投资目标
  
      本基金采取指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%,且年化跟踪误差不超过4%,以实现对业绩比较基准的有效跟踪。
  
      二、投资范围
  
      本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  
      其中,股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于中证锐联基本面400指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
  
      如以后法律法规及监管机构允许基金投资其他品种,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,将其纳入投资范围。
  
      三、投资策略
  
      本基金采取完全复制方法进行指数化投资,依据中证锐联基本面400指数成份股及其权重配比,合理设置个股投资权重,构建股票组合,使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面400指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%,且年化跟踪误差不超过4%。
  
      当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其它原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
  
      本基金建仓时间为6个月,6个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。
  
      1、资产配置
  
      本基金追求对股票的充分投资。本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中中证锐联基本面400指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
  
      2、组合构建
  
      本基金原则上将采用完全复制的方式,基金资产将按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
  
      3、股票组合调整方法
  
      在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
  
      (1)指数编制方法发生变更
  
      本基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,相应调整投资组合。
  
      (2)指数成份股定期或临时调整
  
      根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
  
      若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
  
      (3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形
  
      本基金管理人将密切关注样本股票权重变化以及对指数的影响,进行相应的调整。
  
      (4)基金发生申购赎回的情况
  
      本基金管理人根据申购赎回的情况,对投资组合进行调整,从而有效地跟踪标的指数。
  
      (5)如果由于法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素,部分成份股无法按照指数成份股及其权重配置进行投资,本基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则,决定部分持有现金或投资其他股票进行替代。如果采取其他股票替代方式,本基金在综合考虑拟用于替代的股票与被替代股票的行业属性、基本面情况、股价相关性等多个方面的基础上,选取特征较为相近的股票进行替代。
  
      (6)本基金管理人将根据新股申购的预期收益,可适量参与一级市场新股认购,适当提高基金资产的投资收益。
  
      4、债券投资策略
  
      本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,在债券投资部分将重点投资到期日在一年以内的国债、金融债等债券,目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
  
      5、其他金融工具投资策略
  
      在法律法规允许时,本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,提高投资效率,管理基金投资组合风险,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。
  
      四、投资决策依据和决策程序
  
      为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻实施,本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序:
  
      (一)投资决策依据
  
      1、国家有关法律法规和本基金合同的有关规定 
  
      2、宏观经济发展态势和证券市场运行环境和趋势的研究和判断 
  
      3、标的指数的编制方法及调整等相关规定。
  
      (二)决策程序
  
      投资决策程序分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节,具体如下:
  
      1、投资研究
  
      金融工程部依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股等相关信息的搜集,进行基金资产流动性分析、跟踪误差以及归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。
  
      2、投资决策
  
      投资决策委员会是基金管理人最高的投资决策机构。
  
      基金经理根据金融工程部和研究部等的研究成果,应用指数化投资策略,制定具体的投资方案,报投资决策委员会审批。
  
      3、投资执行
  
      基金经理根据投资决策委员会批准的投资方案,结合市场流动性情况,构建投资组合。
  
      基金经理在其权限范围内向集中交易室下达交易命令。集中交易室负责具体的交易执行,同时对基金投资的日常交易行为进行实时监控。
  
      4、投资跟踪与反馈
  
      基金经理根据标的指数相关信息,结合指数投资方面的研究成果,以完全复制法构建指数组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的投资方法,以降低投资成本、控制投资风险。
  
      基金经理将密切跟踪基金的跟踪误差变动,对投资组合进行动态监控和调整,有效跟踪业绩比较基准的表现。
  
      5、投资核对与监督
  
      基金交易清算人员通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核。
  
      6、风险控制
  
      基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次,一个层面是由风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,分析基金投资组合相对业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差的来源,并对投资组合提出优化建议报告 另一个层面是外部独立的风险管理机构(包括风险控制委员会、监察部)对投资管理过程的风险监控。
  
      五、投资限制
  
      (一)禁止行为
  
      为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
  
      1、承销证券 
  
      2、向他人贷款或者提供担保 
  
      3、从事承担无限责任的投资 
  
      4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外 
  
      5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券 
  
      6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 
  
      7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 
  
      8、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
  
      若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用本基金,本基金投资可不受上述规定限制。
  
      (二)投资组合限制
  
      本基金的投资组合将遵循以下限制:
  
      1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%,但完全按照标的指数的构成比例进行证券投资不受此限 
  
      2、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% 
  
      3、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定 
  
      4、本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 
  
      5、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 
  
      6、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 
  
      7、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
  
      如果法律法规对基金合同约定的组合限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。
  
      以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种,投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
  
      基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整完毕。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
  
      六、业绩比较基准
  
      本基金股票资产的标的指数为中证锐联基本面400指数。
  
      本基金业绩比较基准:
  
      中证锐联基本面400指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
  
      中证锐联基本面400指数是中证指数有限公司开发的反映中国A股市场基本面价值的系列指数之一,该指数系列以沪深A股为样本空间,分别挑选基本面价值指标位于中间的第201至第600家的400家上市公司作为样本。基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红 样本股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。该指数是中证指数有限公司在基本面指数理念方面的进一步实践和扩展。
  
      如果指数发布机构变更或者停止中证锐联基本面400指数编制及发布,或者该指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并在表决通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无须召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
  
      七、风险收益特征
  
      本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
  
      八、基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法
  
      1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保护基金份额持有人的利益 
  
      2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理 
  
      3、有利于基金财产的安全与增值 
  
      4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
  
      九、基金的融资融券
  
      本基金可以按照届时有效的相关法律法规政策进行融资、融券。
  
      第十部分 基金的财产
  
      一、基金资产总值
  
      基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
  
      二、基金资产净值
  
      基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。
  
      三、基金财产的账户
  
      本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户,银行间债券托管账户需报人民银行备案。。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
  
      四、基金财产的处分
  
      基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其自有财产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
  
      基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
  
      基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销 不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。
  
      除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
  
      第十一部分  基金资产的估值
  
      一、估值目的
  
      基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并为基金份额提供计价依据。
  
      二、估值日
  
      本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日,以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
  
      三、估值对象
  
      基金依法拥有的股票、债券、权证、银行存款本息以及应收账款及其他基金资产和负债。
  
      四、估值程序
  
      基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。本基金每日估值,份额净值以四舍五入的方式保留至小数点后第三位,月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
  
      五、估值方法
  
      1、股票估值方法:
  
      (1) 上市流通股票的估值:
  
      上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值 如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
  
      (2) 未上市股票的估值:
  
      ① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值 
  
      ② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值 
  
      ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值 
  
      ④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
  
      (3) 在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
  
      (4) 国家有最新规定的,按其规定进行估值。
  
      2、债券估值方法:
  
      (1) 在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值 如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
  
      (2) 在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值 如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
  
      (3) 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
  
      (4) 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
  
      (5) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
  
      (6) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
  
      (7) 在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
  
      (8) 国家有最新规定的,按其规定进行估值。
  
      3、权证估值方法:
  
      (1) 基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
  
      (2) 首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
  
      (3) 因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。
  
      (4) 在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
  
      (5) 国家有最新规定的,按其规定进行估值。
  
      4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
  
      如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
  
      六、基金份额净值的确认
  
      基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值和基金份额累计净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值和基金份额累计净值予以公布。
  
      基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
  
      七、估值错误的处理
  
      基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
  
      本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
  
      1、差错类型
  
      本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机构或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
  
      上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等 对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
  
      由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
  
      2、差错处理原则
  
      (1) 差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担 由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担 若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正 
  
      (2) 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责 
  
      (3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方 
  
      (4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式 
  
      (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的行为造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人的行为造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿 
  
      (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失 
  
      (7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。
  
      3、差错处理程序
  
      差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
  
      (1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方 
  
      (2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估 
  
      (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失 
  
      (4) 根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
  
      4、基金份额净值差错处理的原则和方法
  
      (1) 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误 基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大 当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会 错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案 当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
  
      (2) 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
  
      ① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不承担任何责任 
  
      ② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任 
  
      ③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不承担任何责任 
  
      ④ 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基金托管人在采取必要的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不承担任何责任。
  
      (3) 由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
  
      (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
  
      (5) 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
  
      八、暂停估值的情形
  
      1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 
  
      2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时 
  
      3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值 
  
      4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
  
      九、特殊情形的处理
  
      1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项、权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
  
      2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
  
      第十二部分  基金的费用与税收
  
      一、基金费用的种类
  
      1、基金管理人的管理费 
  
      2、基金托管人的托管费 
  
      3、基金合同生效后的指数许可使用费 
  
      4、基金合同生效后的信息披露费用 
  
      5、基金份额持有人大会费用 
  
      6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费 
  
      7、基金的证券交易费用 
  
      8、基金财产拨划支付的银行费用 
  
      9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
  
      二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
  
      三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  
      1、基金管理人的管理费
  
      在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:
  
      H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.0%
  
      H为每日应计提的基金管理费
  
      E为前一日基金资产净值
  
      基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
  
      2、基金托管人的托管费
  
      在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:
  
      H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.15%
  
      H为每日应计提的基金托管费
  
      E为前一日基金资产净值
  
      基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
  
      3、基金合同生效后的指数许可使用费
  
      本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。
  
      基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支,按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提,逐日累计。计算方法如下:
  
      H=E×I÷当年天数
  
      H 为每日应计提的指数许可使用费 
  
      E 为前一日的基金资产净值 
  
      I 为指数许可使用费年费率。
  
      在基金成立之后的前两年(即基金合同生效日起至第二个周年日止),指数许可使用费按前一日的基金资产净值的万分之九的年费率计提。从基金成立的第三年起,如果前一日的基金资产规模净值超过或等于40亿元,计费当日的指数许可使用费按照万分之九的年费率计提 如果不足40亿元,则计费当日的指数许可使用费按照万分之十二的年费率计提。
  
      每季度指数许可使用费下限为人民币壹拾伍万元(15 万元)。基金合同生效后的指数许可使用费的支付方式为每季支付一次,于每年1月,4月,7月,10月的前十个工作日前从基金财产中一次性支付。基金成立当年,不足3个月的,按照3个月收费。
  
      由于中证指数有限公司保留变更或提高指数许可使用费的权利,如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在至少一家指定媒体进行公告。
  
      4、上述“一”中4到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
  
      四、不列入基金费用的项目
  
      基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
  
      五、基金管理费和基金托管费的调整
  
      基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
  
      六、基金税收
  
      基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
  
      第十三部分  基金的收益与分配
  
      一、基金利润的构成
  
      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  
      因运用基金资产带来的成本或费用的节约应计入收益。
  
      二、基金可供分配利润
  
      基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
  
      三、收益分配原则
  
      本基金收益分配应遵循下列原则:
  
      (一)本基金的每份基金份额享有同等分配权 
  
      (二)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20% 若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配 
  
      (三)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 
  
      (四)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担 若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用 
  
      (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红 
  
      (六)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额 
  
      (七)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
  
      (八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  
      在不影响基金投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。
  
      四、收益分配方案
  
      基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  
      五、收益分配的时间和程序
  
      (一)本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。
  
      (二)本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
  
      (三)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  
      六、收益分配中发生的费用
  
      收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
  
      第十四部分  基金的会计与审计
  
      一、基金的会计政策
  
      (一)基金管理人为本基金的会计责任方 
  
      (二)本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果基金合同生效所在的会计年度,基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度 
  
      (三)本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位 
  
      (四)会计制度执行国家有关的会计制度 
  
      (五)本基金独立建账、独立核算 
  
      (六)基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表 
  
      (七)基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
  
      二、基金的审计
  
      (一)基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
  
      (二)会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人和基金托管人同意。
  
      (三)基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应两个工作日内在至少一家指定媒体上公告。
  
      第十五部分  基金的信息披露
  
      一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。
  
      二、信息披露义务人
  
      本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
  
      本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
  
      本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
  
      三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
  
      (一)虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 
  
      (二)对证券投资业绩进行预测 
  
      (三)违规承诺收益或者承担损失 
  
      (四)诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构 
  
      (五)登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字 
  
      (六)中国证监会禁止的其他行为。
  
      四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
  
      本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字 除特别说明外,货币单位为人民币元。
  
      五、公开披露的基金信息
  
      公开披露的基金信息包括:
  
      (一)招募说明书、基金合同、托管协议
  
      基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售3日前,将招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上 基金管理人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。
  
      1、招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上 基金管理人在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
  
      2、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
  
      3、托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
  
      (二)基金份额发售公告
  
      基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。
  
      (三)基金合同生效公告
  
      基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登载基金合同生效公告。
  
      (四)基金开始申购、赎回公告
  
      基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2日在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。
  
      (五)基金资产净值、基金份额净值公告
  
      本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
  
      在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  
      基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。
  
      (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
  
      基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
  
      基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上。
  
      基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。
  
      基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
  
      基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案,报备应采用电子文本和书面报表两种形式。
  
      (七)临时报告与公告
  
      本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
  
      前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
  
      1、基金份额持有人大会的召开及决议 
  
      2、终止基金合同 
  
      3、转换基金运作方式 
  
      4、更换基金管理人、基金托管人 
  
      5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更 
  
      6、基金管理人股东及其出资比例发生变更 
  
      7、基金募集期延长 
  
      8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动 
  
      9、基金管理人的董事在一年内变更超过50% 
  
      10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30% 
  
      11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
  
      12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查 
  
      13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚 
  
      14、重大关联交易事项 
  
      15、基金收益分配事项 
  
      16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更 
  
      17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5% 
  
      18、基金改聘会计师事务所 
  
      19、基金变更、增加或减少代销机构 
  
      20、基金更换注册登记机构 
  
      21、本基金开始办理申购、赎回 
  
      22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更 
  
      23、本基金发生巨额赎回并延期支付 
  
      24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请 
  
      25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回 
  
      26、基金推出新业务或服务 
  
      27、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
  
      (八)澄清公告
  
      (下转B12版)