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2020年02月21日 星期五

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:2011年年度报告摘要

公告日期 2012-03-27 来源 上海证券报

              科瑞证券投资基金2011年年度报告摘要

    科瑞证券投资基金
  
    2011年年度报告摘要
  
  §1 重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
  
  本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  科瑞证券投资基金
  
  份额累计净值增长率历史走势图
  
  (2002年3月12日至2011年12月31日)
  
  ■
  
  注:(1)基金合同中关于基金投资比例的约定:
  
  1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80% 
  
  2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20% 
  
  3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10% 
  
  4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 
  
  5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制 
  
  6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
  
  因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。
  
  (2)本基金基金合同未规定业绩比较基准。
  
  (3)本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为310.63%。
  
  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  科瑞证券投资基金
  
  过去五年净值增长率图
  
  ■
  
  3.3过去三年基金的利润分配情况
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  
  经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司于2001年4月17日成立,注册资本1.2亿元。截至2011年12月31日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
  
  自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最优回报。
  
  截至2011年12月31日,本公司旗下共管理30只开放式基金和1只封闭式基金,具体包括科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
  
  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
  
  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  
  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
  
  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  无。
  
  4.3.3异常交易行为的专项说明
  
  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2011 年一季度,中央政府继续采取宏观紧缩政策,加息、提高存款准备金率等政策交替出台。持续的紧缩政策对于抑制经济过热起到了一定作用 对房地产行业,政府仍然采用高压姿态,一季度末期,房地产成交量开始出现明显下滑。
  
  美国经济持续走好,特别是失业率这个重要指标有了一定的改善 欧洲方面情况也不断改善,加息已经提上日程 日本则遭受严重地震,加之核泄露事件,对其经济复苏影响较大。
  
  一季度资本市场风格变化较大,从指数表现看,上证50指数上涨5.38%,战胜沪深300指数,较大幅度跑赢中小板和创业板指数,这是2009年来的第一次,代表市场风格在一季度的成功转换。一季度市场风格的转换来得比较突然,2010年表现较好的医药、消费和新兴经济股票持续下跌,制造业类的股票表现良好,银行、地产类股票也振荡上行。
  
  基金科瑞去年组合比较多配置在医药消费等股票中,一季度也没有做太多的组合变化,所以净值表现一般。
  
  进入2011年二季度,我国宏观经济仍然保持了较高的增长速度,但是,经济增速呈下降的趋势。此外,居高不下的通胀数据,也给投资者信心带来极大影响。
  
  国际经济方面,在二季度有不少利空因素出现,欧盟部分成员国的债务危机、美国失业率重回高位等,在一定程度上打击了国际投资者的信心。
  
  二季度资本市场受经济增速放缓和通胀压力较大等因素的影响,表现欠佳,沪深300指数下跌5.56%,而创业板股票则是市场下跌的重灾区,该板块指数下跌16%。
  
  基金科瑞在二季度略微提高了组合的集中度,加大了地产、煤炭、化工等行业类股票的配置。令人遗憾的是在资产配置上操作并不成功,没有能够通过降低仓位来应对市场的下跌。
  
  三季度,国内宏观经济增速呈持续下降的态势,通胀仍然是影响投资者的最重要因素。加上三季度经常出现的媒体报道部分中小企业资金紧张、某些地区高利贷等事件也使投资者对宏观经济的中期走势感到担心。
  
  国际经济方面,三季度利空不断,欧元区债务危机不断发生,特别是标普下调美国主权信用评级,严重打击全球投资者信心,全球股市在三季度表现欠佳。
  
  三季度受国际经济形势不好、内地通胀严重持续紧缩等因素的影响,内地股票市场受伤惨重,整个季度沪深300指数下跌15%。
  
  基金科瑞在三季度降低了化工等部分周期行业类股票的配置,减持了部分基本面确定性较差的个股,但仍然没有较好回避市场系统性风险。
  
  进入四季度,内地宏观经济增速持续下滑,紧缩的经济政策影响逐渐显现,通胀数据虽然从高位下落,但投资者仍然担心物价的反弹。持续的通胀压力、较高的流通货币存量,使得政府在放松力度上较为谨慎。投资者越来越担心,内地宏观经济会像2008年那样,出现断崖式的下跌。
  
  国际经济方面,四季度情况比较稳定,欧洲各国仍在为解决债务危机做不懈的努力,美国经济仿佛又重新进入复苏轨道。
  
  四季度,内地股市仍然无法摆脱下跌的趋势,虽然通胀数据已经从高位回落,但投资者对长期经济增长缺乏信心。受上述因素影响,市场经历十月份的短暂反弹后,重新大幅下跌,整个季度沪深300指数下跌9.13%。
  
  基金科瑞在四季度略微降低股票仓位,增持了少量银行股。但仍然没有较好回避市场系统性风险。
  
  整个2011年,在债券操作方面,虽然在上半年债券市场在资金面推动下出现一波上涨行情,但是下半年受市场资金面收紧和加息预期升温的双重影响,债券市场出现了大幅下跌,年末收益率曲线较年初明显上移。报告期内,本基金根据市场的变化灵活调整组合久期,较好地回避了债券下跌的损失,在关注持有期收益的同时使得组合流动性保持在较高水平。
  
  2011年的债券市场经历了先跌后涨的行情。受通胀预期持续升温和紧张的资金面的影响,债券收益率在前三个季度节节攀升。之后,随着资金面的缓解、通胀的回落和经济增速的下滑,市场在第四季度终于出现转机,收益率大幅下行。相对利率产品,信用产品的表现在下半年出现了分化。高评级品种受到市场青睐,低评级品种的信用利差则依然维持在历史高位。
  
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
  截至报告期末,本基金份额净值为0.9104元,本报告期份额净值增长率为-23.08%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  对于2012年的宏观经济和股票市场,我们持相对谨慎的看法。
  
  由于2011年基数较高的原因,今年我国通货膨胀问题的影响会小一些,增长问题会较长时间里受投资者关注。但是,过去几年,为了应对全球经济危机,央行释放了大量的流动性,过高的货币存量,对于整体物价水平都是潜在的威胁。即使全年的通货膨胀压力减轻,预计政府也不会有大的放松措施出台,还是会维持相对稳健的经济政策。特别是对于房地产的调控,暂时看不到有什么放松的迹象。
  
  但是,从另一个角度看,从去年开始的紧缩和调控政策,对于中长期的经济发展是有利的,它会使得经济增速放缓,通胀压力减轻,更利于中国经济结构的转型。
  
  2012年的全球经济形式也很难让人乐观,美国经济的复苏持续性让人担心、欧元区的债务危机仍然没有寻找到较好的解决办法,各大研究机构纷纷下调2012年全球经济增速。始于2008年的全球经济危机,仍然没有走出低谷。
  
  全球经济增长乏力、危机不断,内地经济受制于通胀、增长、结构转型等多重因素,这些情况都会对内地股市产生较大压力。加上内地股市融资、大小非减持压力较大,也让投资者很难对股市有较好的预期。
  
  但是,我们也看到,经过这两年来的市场调整,市场整体估值水平大幅下降,越来越多股票投资价值慢慢显现。虽然国内外经济形势还不明朗,市场整体机会不大,但结构型的机会越来越多。
  
  未来较长时间内,我们仍然看好内地消费板块的投资机会,同时,我国走向制造强国的过程中,也会出现很多优秀的制造业企业,这也是我们重点关注的。当然,低估值品种一直是股票投资中非常值得重视的板块。
  
  对于债券市场而言,由于目前市场普遍预期央行将会在短期内再次降低存款准备金,中长期债券的走势也已经提前反映了这种预期,因此市场未来的走势,将取决于通胀走势和宏观经济数据的变化。在此期间,资金面的变化对于短期债券的走势也将起到重要影响。我们判断过去一年极度紧张的资金面将在新的一年得到缓解,但由于目前法定存款准备金率依然维持在高位,因此各种因素的冲击依然会使得短期资金面的发生剧烈波动。总体而言,我们判断中高评级的信用产品具备较好的配置价值。未来,本基金将继续采取相对稳健的债券投资策略,同时利用市场的波动进行波段操作。
  
  虽然宏观经济和证券市场仍面临诸多问题,但我们对中国经济未来的发展仍然充满信心。作为基金科瑞的管理人,我们仍将坚持价值投资的理念,争取为持有人带来满意的投资回报。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
  
  本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
  
  本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  
  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  根据相关法律法规及《科瑞证券投资基金合同》,本基金本报告期出现亏损,不进行利润分配 本报告期内2011年4月21日实施的利润分配合计150,000,000.00元是对2010年度的利润进行分配。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  2011年度,托管人在科瑞证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  2011年度,易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
  
  本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为150,000,000元,符合基金合同的规定。
  
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  2011年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
  
  §6 审计报告
  
  安永华明会计师事务所审计了2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
  §7 年度财务报表
  
  7.1 资产负债表
  
  会计主体:科瑞证券投资基金
  
  报告截止日:2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.9104元,基金份额总额3,000,000,000.00份。
  
  7.2 利润表
  
  会计主体:科瑞证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:科瑞证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署 
  
  基金管理公司负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣
  
  7.4 报表附注
  
  7.4.1基金基本情况
  
  科瑞证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准,由广东粤财信托有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额30亿份,2002年3月12日基金合同生效,2002年3月20日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。
  
  7.4.2会计报表的编制基础
  
  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则”),中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
  
  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
  本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。
  
  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
  7.4.5差错更正的说明
  
  本基金本报告期无会计差错。
  
  7.4.6税项
  
  7.4.6.1 印花税
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  
  7.4.6.2 营业税、企业所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
  
  7.4.6.3 个人所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
  7.4.7关联方关系
  
  ■
  
  注:根据2011年4月9日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。
  
  以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.8.1.1股票交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.1.2权证交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
  
  7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
  
  该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
  
  7.4.8.2关联方报酬
  
  7.4.8.2.1基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×1.5%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金管理费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
  
  7.4.8.2.2基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×0.25%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金托管费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
  
  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份
  
  ■
  
  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.7其他关联交易事项的说明
  
  无。
  
  7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
  
  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  
  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
  
  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
  
  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
  
  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  (1)公允价值
  
  (a)不以公允价值计量的金融工具
  
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  
  (b)以公允价值计量的金融工具
  
  (i)金融工具公允价值计量的方法
  
  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
  
  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
  
  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
  
  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
  
  (ii)各层次金融工具公允价值
  
  于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 1,996,796,856.61元,第二层级的余额为 553,272,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级的余额为 2,750,177,111.13 元,第二层级的余额为872,323,002.45元,无属于第三层级的余额)。
  
  (iii)公允价值所属层次间的重大变动
  
  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
  
  (iv)第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
  
  本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年期初:同) 本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2010年度:无)。
  
  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
  
  §8 投资组合报告
  
  8.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。
  
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9 投资组合报告附注
  
  8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  
  8.9.3期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  §9 基金份额持有人信息
  
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2 ?? 期末上市基金前十名持有人
  
  ■
  
  §10 重大事件揭示
  
  10.1 基金份额持有人大会决议
  
  本报告期内未召开基金份额持有人大会。
  
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  经本基金管理人第四届董事会2011年第九次会议及第十次会议审议通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1591号文核准批复,自2011年10月9日起,梁棠先生不再任董事长职务 叶俊英先生任董事长,并不再任总经理职务 刘晓艳女士任总经理,并不再任副总经理职务。2011年10月11日,本基金管理人在指定信息披露媒体刊登了《易方达基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。
  
  2011年11月3日,本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长叶俊英。
  
  本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  
  10.4 基金投资策略的改变
  
  本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
  
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  本基金自基金合同生效以来连续10年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务,本报告年度审计费为120,000.00元。
  
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
  
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:
  
  1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 
  
  2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 
  
  3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
  
  c) 基金交易单元的选择程序如下:
  
  1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
  
  2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
  
  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  易方达基金管理有限公司
  
  二〇一二年三月二十七日
  
    基金简称    易方达科瑞封闭  
  基金主代码    500056  
  交易代码    500056  
  基金运作方式    契约型封闭式  
  基金合同生效日    2002年3月12日  
  基金管理人    易方达基金管理有限公司  
  基金托管人    交通银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    3,000,000,000份  
  基金合同存续期    2002年3月12日至2017年3月11日  
  基金份额上市的证券交易所    上海证券交易所  
  上市日期    2002年3月20日  
  投资目标    主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。  
  投资策略    基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益 当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。  
  业绩比较基准    无  
  风险收益特征    无  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    易方达基金管理有限公司    交通银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    张南    张咏东  
  联系电话    020-38799008    021-32169999  
  电子邮箱    csc@efunds.com.cn    zhangyd@bankcomm.com  
  客户服务电话    4008818088    95559  
  传真    020-38799488    021-62701216  
  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    http://www.efunds.com.cn  
  基金年度报告备置地点    广州市体育西路189号城建大厦28楼  
  3.1.1期间数据和指标    2011年    2010年    2009年  
  本期已实现收益    -56,168,469.00    153,474,076.64    1,178,824,402.53  
  本期利润    -825,160,421.50    283,294,766.59    1,665,665,865.99  
  加权平均基金份额本期利润    -0.2751    0.0944    0.5552  
  本期基金份额净值增长率    -23.08%    8.55%    58.70%  
  3.1.2期末数据和指标    2011年末    2010年末    2009年末  
  期末可供分配基金份额利润    -0.0896    0.0518    0.3606  
  期末基金资产净值    2,731,105,035.96    3,706,265,457.46    4,502,970,690.87  
  期末基金份额净值    0.9104    1.2354    1.5010  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    -8.14%    2.96%    -    -    -    -  
  过去六个月    -16.58%    2.41%    -    -    -    -  
  过去一年    -23.08%    2.30%    -    -    -    -  
  过去三年    32.52%    2.91%    -    -    -    -  
  过去五年    52.02%    3.40%    -    -    -    -  
  自基金合同生效起至今    310.63%    2.87%    -    -    -    -  
  年度    每10份基金份额分红数    现金形式发放总额    再投资形式发放总额    年度利润分配合计    备注  
  2011年    0.500    150,000,000.00    -    150,000,000.00    -  
  2010年    3.600    1,080,000,000.00    -    1,080,000,000.00    -  
  2009年    -    -    -    -    -  
  合计    4.100    1,230,000,000.00    -    1,230,000,000.00    -  
  姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  付浩    本基金的基金经理、易方达科翔股票型证券投资基金的基金经理    2006-01-01    -    14年    硕士研究生,曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司基金经理助理、易方达策略成长基金的基金经理。  
  资产    本期末2011年12月31日    上年度末2010年12月31日  
  资产:            
  银行存款    175,547,872.28    71,476,183.14  
  结算备付金    1,311,581.94    8,092,566.26  
  存出保证金    1,353,913.63    3,643,822.84  
  交易性金融资产    2,550,068,856.61    3,622,500,113.58  
  其中:股票投资    1,996,796,856.61    2,858,288,113.58  
  基金投资    -    -  
  债券投资    553,272,000.00    764,212,000.00  
  资产支持证券投资    -    -  
  衍生金融资产    -    -  
  买入返售金融资产    -    -  
  应收证券清算款    2,286,880.89    -  
  应收利息    7,580,837.35    20,553,579.72  
  应收股利    -    -  
  应收申购款    -    -  
  递延所得税资产    -    -  
  其他资产    -    -  
  资产总计    2,738,149,942.70    3,726,266,265.54  
  负债和所有者权益    本期末2011年12月31日    上年度末2010年12月31日  
  负债:            
  短期借款    -    -  
  交易性金融负债    -    -  
  衍生金融负债    -    -  
  卖出回购金融资产款    -    -  
  应付证券清算款    -    7,287,372.43  
  应付赎回款    -    -  
  应付管理人报酬    3,610,549.28    4,779,460.21  
  应付托管费    601,758.21    796,576.70  
  应付销售服务费    -    -  
  应付交易费用    604,660.39    5,159,459.88  
  应交税费    1,307,938.86    1,307,938.86  
  应付利息    -    -  
  应付利润    -    -  
  递延所得税负债    -    -  
  其他负债    920,000.00    670,000.00  
  负债合计    7,044,906.74    20,000,808.08  
  所有者权益:            
  实收基金    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00  
  未分配利润    -268,894,964.04    706,265,457.46  
  所有者权益合计    2,731,105,035.96    3,706,265,457.46  
  负债和所有者权益总计    2,738,149,942.70    3,726,266,265.54  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  一、收入    -756,539,803.54    382,978,073.91  
  1.利息收入    28,164,379.20    19,745,384.94  
  其中:存款利息收入    674,008.49    1,442,180.18  
  债券利息收入    27,254,157.05    18,275,820.61  
  资产支持证券利息收入    -    -  
  买入返售金融资产收入    236,213.66    27,384.15  
  其他利息收入    -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)    -15,716,436.86    233,369,695.35  
  其中:股票投资收益    -20,817,240.89    215,651,090.64  
  债券投资收益    -11,698,973.08    1,428,915.37  
  基金投资收益    -    -  
  资产支持证券投资收益    -    -  
  衍生工具收益    -    -  
  股利收益    16,799,777.11    16,289,689.34  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    -768,991,952.50    129,820,689.95  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    4,206.62    42,303.67  
  减:二、费用    68,620,617.96    99,683,307.32  
  1.管理人报酬    49,127,201.34    54,184,041.16  
  2.托管费    8,187,866.94    9,030,673.47  
  3.销售服务费    -    -  
  4.交易费用    8,889,332.97    29,890,022.63  
  5.利息支出    1,457,582.60    3,063,885.97  
  其中:卖出回购金融资产支出    1,457,582.60    3,063,885.97  
  6.其他费用    958,634.11    3,514,684.09  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -825,160,421.50    283,294,766.59  
  减:所得税费用    -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -825,160,421.50    283,294,766.59  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    3,000,000,000.00    706,265,457.46    3,706,265,457.46  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -825,160,421.50    -825,160,421.50  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  其中:1.基金申购款    -    -    -  
  2.基金赎回款    -    -    -  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -150,000,000.00    -150,000,000.00  
  五、期末所有者权益(基金净值)    3,000,000,000.00    -268,894,964.04    2,731,105,035.96  
  项目    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    3,000,000,000.00    1,502,970,690.87    4,502,970,690.87  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    283,294,766.59    283,294,766.59  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  其中:1.基金申购款    -    -    -  
  2.基金赎回款    -    -    -  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -1,080,000,000.00    -1,080,000,000.00  
  五、期末所有者权益(基金净值)    3,000,000,000.00    706,265,457.46    3,706,265,457.46  
  关联方名称    与本基金的关系  
  易方达基金管理有限公司    基金管理人  
  交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)    基金托管人  
  广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)    基金管理人股东  
  广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”)    基金管理人股东  
  盈峰投资控股集团有限公司    基金管理人股东  
  广东省广晟资产经营有限公司    基金管理人股东  
  广州市广永国有资产经营有限公司    基金管理人股东  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    成交金额    占当期股票成交总额的比例  
  广发证券    533,669,104.19    9.18%    1,735,109,722.38    9.00%  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  广发证券    453,618.81    9.38%    21,826.75    3.63%  
  关联方名称    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  广发证券    1,474,837.68    9.19%    -    -  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    49,127,201.34    54,184,041.16  
  其中:支付销售机构的客户维护费    -    -  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    8,187,866.94    9,030,673.47  
  本期2011年1月1日至2011年12月31日  
  银行间市场交易的各关联方名称    债券交易金额    基金逆回购    基金正回购  
  基金买入    基金卖出    交易金额    利息收入    交易金额    利息支出  
  交通银行    101,385,818.62    145,941,709.04    -    -    -    -  
  上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  银行间市场交易的各关联方名称    债券交易金额    基金逆回购    基金正回购  
  基金买入    基金卖出    交易金额    利息收入    交易金额    利息支出  
  交通银行    10,382,409.04    329,383,097.36    -    -    947,600,000.00    375,252.45  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  期初持有的基金份额    219,110,562.00    219,110,562.00  
  期间申购/买入总份额    -    -  
  期间因拆分变动份额    -    -  
  减:期间赎回/卖出总份额    -    -  
  期末持有的基金份额    219,110,562.00    219,110,562.00  
  期末持有的基金份额占基金总份额比例    7.30%    7.30%  
  关联方名称    本期末2011年12月31日    上年度末2010年12月31日  
  持有的基金份额    持有的基金份额占基金总份额的比例    持有的基金份额    持有的基金份额占基金总份额的比例  
  粤财信托    7,500,000.00    0.25%    7,500,000.00    0.25%  
  广发证券    9,396,142.00    0.31%    -    -  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  交通银行    175,547,872.28    613,035.44    71,476,183.14    1,317,392.41  
  本期2011年1月1日至2011年12月31日  
  关联方名称    证券代码    证券名称    发行方式    基金在承销期内买入  
  数量(单位:股/张)    总金额  
  广发证券    600518    康美药业    配股发行    60,000    412,800.00  
  上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  关联方名称    证券代码    证券名称    发行方式    基金在承销期内买入  
  数量(单位:股/张)    总金额  
  广发证券    601126    四方股份    公开发行    59,361    1,365,303.00  
  广发证券    300110    华仁药业    公开发行    500    6,995.00  
  广发证券    002398    建研集团    公开发行    500    14,000.00  
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    1,996,796,856.61    72.93  
       其中:股票    1,996,796,856.61    72.93  
  2    固定收益投资    553,272,000.00    20.21  
       其中:债券    553,272,000.00    20.21  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    176,859,454.22    6.46  
  6    其他各项资产    11,221,631.87    0.41  
  7    合计    2,738,149,942.70    100.00  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    76,326,707.73    2.79  
  B    采掘业    158,758,871.04    5.81  
  C    制造业    1,120,847,428.89    41.04  
  C0    食品、饮料    384,546,399.00    14.08  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    97,730,209.75    3.58  
  C5    电子    -    -  
  C6    金属、非金属    -    -  
  C7    机械、设备、仪表    253,102,081.53    9.27  
  C8    医药、生物制品    385,468,738.61    14.11  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    24,989,549.52    0.91  
  F    交通运输、仓储业    -    -  
  G    信息技术业    167,776,893.91    6.14  
  H    批发和零售贸易    88,201,293.50    3.23  
  I    金融、保险业    106,525,879.57    3.90  
  J    房地产业    199,069,776.00    7.29  
  K    社会服务业    54,300,456.45    1.99  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    -    -  
       合计    1,996,796,856.61    73.11  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    000024    招商地产    11,059,432    199,069,776.00    7.29  
  2    000568    泸州老窖    4,084,420    152,348,866.00    5.58  
  3    600535    天士力    3,187,917    133,701,238.98    4.90  
  4    002038    双鹭药业    3,881,099    127,494,102.15    4.67  
  5    600559    老白干酒    5,019,356    104,553,185.48    3.83  
  6    600406    国电南瑞    3,332,582    103,976,558.40    3.81  
  7    000581    威孚高科    2,747,377    98,603,360.53    3.61  
  8    600251    冠农股份    5,199,191    97,068,895.97    3.55  
  9    000937    冀中能源    5,500,000    92,730,000.00    3.40  
  10    600587    新华医疗    2,591,367    81,109,787.10    2.97  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    000024    招商地产    204,177,284.52    5.51  
  2    000568    泸州老窖    178,883,132.65    4.83  
  3    000061    农产品    147,553,975.73    3.98  
  4    600251    冠农股份    145,653,844.31    3.93  
  5    000937    冀中能源    95,558,602.24    2.58  
  6    600587    新华医疗    86,616,643.10    2.34  
  7    600585    海螺水泥    71,128,106.22    1.92  
  8    000630    铜陵有色    68,773,369.58    1.86  
  9    600518    康美药业    66,673,627.11    1.80  
  10    600348    阳泉煤业    53,526,069.93    1.44  
  11    000059    辽通化工    53,199,353.89    1.44  
  12    600688    S上石化    51,721,982.27    1.40  
  13    000661    长春高新    48,484,793.49    1.31  
  14    600015    华夏银行    46,046,805.28    1.24  
  15    600497    驰宏锌锗    45,166,218.46    1.22  
  16    300216    千山药机    45,007,807.72    1.21  
  17    002073    软控股份    44,278,179.62    1.19  
  18    600485    中创信测    44,152,734.54    1.19  
  19    600409    三友化工    43,589,331.34    1.18  
  20    002535    林州重机    41,079,615.04    1.11  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    000061    农产品    154,313,604.18    4.16  
  2    000063    中兴通讯    133,090,171.78    3.59  
  3    600535    天士力    88,159,864.45    2.38  
  4    600348    阳泉煤业    86,957,018.57    2.35  
  5    600085    同仁堂    81,666,584.73    2.20  
  6    600585    海螺水泥    77,613,415.31    2.09  
  7    600306    商业城    76,324,355.64    2.06  
  8    600289    亿阳信通    64,624,547.83    1.74  
  9    002106    莱宝高科    61,556,271.92    1.66  
  10    600497    驰宏锌锗    54,676,936.32    1.48  
  11    600496    精工钢构    52,906,833.41    1.43  
  12    000630    铜陵有色    51,358,392.09    1.39  
  13    000039    中集集团    50,665,822.21    1.37  
  14    600991    广汽长丰    49,256,185.04    1.33  
  15    600858    银座股份    48,360,576.46    1.30  
  16    600409    三友化工    47,508,331.66    1.28  
  17    002344    海宁皮城    45,717,790.70    1.23  
  18    600688    S上石化    44,880,311.49    1.21  
  19    000059    辽通化工    44,783,990.11    1.21  
  20    600887    伊利股份    44,281,594.67    1.19  
  买入股票成本(成交)总额    2,879,716,389.52  
  卖出股票收入(成交)总额    2,942,673,091.39  
  序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    50,205,000.00    1.84  
  2    央行票据    129,693,000.00    4.75  
  3    金融债券    373,374,000.00    13.67  
       其中:政策性金融债    373,374,000.00    13.67  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    -    -  
  8    其他    -    -  
  9    合计    553,272,000.00    20.26  
  序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    110414    11农发14    1,800,000    180,558,000.00    6.61  
  2    070419    07农发19    1,400,000    142,226,000.00    5.21  
  3    1101032    11央行票据32    1,000,000    100,710,000.00    3.69  
  4    070211    07国开11    500,000    50,590,000.00    1.85  
  5    110018    11附息国债18    500,000    50,205,000.00    1.84  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    1,353,913.63  
  2    应收证券清算款    2,286,880.89  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    7,580,837.35  
  5    应收申购款    -  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    11,221,631.87  
  持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  32,916    91,141.09    1,744,937,642    58.16%    1,255,062,358    41.84%  
  序号    持有人名称    持有份额(份)    占上市总份额比例  
  1    中国人寿保险股份有限公司    299,999,926.00    10.00%  
  2    中国人寿保险(集团)公司    295,387,637.00    9.85%  
  3    易方达基金管理有限公司    219,110,562.00    7.30%  
  4    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品    133,655,297.00    4.46%  
  5    兵器财务有限责任公司    63,421,786.00    2.11%  
  6    泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪    60,337,956.00    2.01%  
  7    国君资管-交行-国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划    50,595,238.00    1.69%  
  8    中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪    50,384,449.00    1.68%  
  9    阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品    49,227,164.00    1.64%  
  10    中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能    42,299,989.00    1.41%  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例       
  财达证券    1    1,325,936,529.61    22.80%    1,077,330.24    22.28%    -  
  国信证券    1    992,922,486.43    17.07%    806,755.00    16.69%    -  
  长城证券    1    638,047,226.72    10.97%    542,339.07    11.22%    -  
  广发证券    1    533,669,104.19    9.18%    453,618.81    9.38%    -  
  申银万国    1    488,117,126.10    8.39%    414,897.57    8.58%    -  
  齐鲁证券    2    508,484,540.79    8.74%    432,211.29    8.94%    -  
  招商证券    1    277,542,661.31    4.77%    235,909.49    4.88%    -  
  南京证券    1    275,895,004.78    4.74%    234,508.85    4.85%    -  
  国元证券    1    240,127,818.74    4.13%    195,105.67    4.04%    -  
  平安证券    1    205,629,970.49    3.54%    167,075.08    3.46%    -  
  山西证券    1    111,787,550.43    1.92%    90,827.69    1.88%    -  
  银河证券    1    85,989,333.12    1.48%    73,089.91    1.51%    -  
  湘财证券    1    68,189,291.56    1.17%    57,960.68    1.20%    -  
  光大证券    1    52,591,701.73    0.90%    44,702.98    0.92%    -  
  财富证券    1    10,247,899.91    0.18%    8,710.45    0.18%    -  
  国泰君安    2    -    -    -    -    -  
  中信建投    1    -    -    -    -    -  
  上海证券    1    -    -    -    -    -  
  国联证券    1    -    -    -    -    -  
  券商名称    债券交易    债券回购交易    权证交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券回购成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例  
  财达证券    -    -    -    -    -    -  
  国信证券    -    -    -    -    -    -  
  长城证券    160,033,428.60    25.24%    1,449,500,000.00    85.66%    -    -  
  广发证券    -    -    -    -    -    -  
  申银万国    310,717,438.30    49.01%    -    -    -    -  
  齐鲁证券    -    -    -    -    -    -  
  招商证券    163,262,888.60    25.75%    85,600,000.00    5.06%    -    -  
  南京证券    -    -    -    -    -    -  
  国元证券    -    -    -    -    -    -  
  平安证券    -    -    -    -    -    -  
  山西证券    -    -    -    -    -    -  
  银河证券    -    -    -    -    -    -  
  湘财证券    -    -    -    -    -    -  
  光大证券    -    -    -    -    -    -  
  财富证券    -    -    157,000,000.00    9.28%    -    -  
  国泰君安    -    -    -    -    -    -  
  中信建投    -    -    -    -    -    -  
  上海证券    -    -    -    -    -    -  
  国联证券    -    -    -    -    -    -  

  
    2011年12月31日
  
    基金管理人:易方达基金管理有限公司  基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:二〇一二年三月二十七日