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2020年01月18日 星期六

融通领先成长混合(LOF)(161610)公告正文

融通领先成长(LOF):2011年年度报告

公告日期 2012-03-26 来源 巨潮网

                   融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告




融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
           2011 年年度报告
         2011 年 12 月 31 日




  基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
     送出日期:2012 年 3 月 26 日




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                                              融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告



                                    §1 重要提示及目录



1.1 重要提示


    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

     基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)(以

下简称“本基金”)基金合同规定,于 2012 年 3 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、

利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

    本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见

的审计报告,请投资者注意阅读。

    本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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                                                                            融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告



1.2 目录


§1 重要提示及目录................................................................................................................................. 1
    1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
    1.2 目录............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介............................................................................................................................................. 4
    2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4
    2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4
    2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
    2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
    2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 5
    3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
    3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 6
    3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告......................................................................................................................................... 8
    4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 9
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 11
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 11
    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
§5 托管人报告....................................................................................................................................... 12
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 12
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13
§6 审计报告........................................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表................................................................................................................................... 14
    7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
    7.2 利润表....................................................................................................................................... 15
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 16
    7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17
§8 投资组合报告................................................................................................................................... 35
    8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 35
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 35
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 36
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 37
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 39
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 40
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 40
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................... 40
    8.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 40

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§9 基金份额持有人信息....................................................................................................................... 41
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 41
    9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 41
    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ....................................................... 42
§10 开放式基金份额变动..................................................................................................................... 42
§11 重大事件揭示................................................................................................................................. 42
    11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 42
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 42
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 43
    11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 43
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 43
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 43
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
    11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 45
§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................. 45
§13 备查文件目录................................................................................................................................. 45




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                                  §2 基金简介



2.1 基金基本情况


基金名称                           融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
基金简称                           融通领先成长股票(LOF)
基金主代码                         161610
交易代码                           161610(前端收费模式)     161660(后端收费模式)
基金运作方式                       上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日                     2007 年 4 月 30 日
基金管理人                         融通基金管理有限公司
基金托管人                         中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额               3,858,458,765.70 份
基金合同存续期                     不定期
基金份额上市的证券交易所           深圳证券交易所
上市日期                           2007 年 7 月 18 日


2.2 基金产品说明


投资目标                           本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司,
                                   通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的
                                   前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取
                                   长期稳定的投资回报。
投资策略                           本基金认为股价的上升的主要推动力来自于企业盈利
                                   的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,许
                                   多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符合
                                   产业结构发展趋势,同时在技术创新、经营模式、品
                                   牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能保持
                                   业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资
                                   的目标和获得长期超额回报的基础。
业绩比较基准                       沪深 300 指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率
                                   ×20%。
风险收益特征                       本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期
                                   收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人


             项目                  基金管理人                      基金托管人
名称                           融通基金管理有限公司       中国建设银行股份有限公司
                    姓名             涂卫东                           尹东
信息披露负责人
                    联系电话    (0755)26948666                (010)67595003

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                   电子邮箱      service@mail.rtfund.com                   yindong.zh@ccb.com
客户服务电话                     400-883-8088、(0755)                     (010)67595096
                                        26948088
传真                                  (0755)26935005                      (010)66275853
注册地址                         深圳市南山区华侨城汉唐              北京市西城区金融大街 25 号
                                     大厦 13、14 层
办公地址                         深圳市南山区华侨城汉唐             北京市西城区闹市口大街 1 号
                                     大厦 13、14 层                         院 1 号楼
邮政编码                                  518053                                  100033
法定代表人                                田德军                                  王洪章


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称                         中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址                      http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点                           基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所


2.5 其他相关资料


    项目                       名称                                          办公地址
会计师事务所     普华永道中天会计师事务所有限公司         上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构     中国证券登记结算有限责任公司             北京市西城区金融街 27 号投资广场 22、
                                                          23 层



                      §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况



3.1 主要会计数据和财务指标


                                                                                  金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标               2011 年                      2010 年                 2009 年
本期已实现收益                  -549,506,839.97           434,402,085.56             134,186,044.40
本期利润                      -1,048,846,634.32          -200,693,666.18            2,530,344,105.75
加权平均基金份额本期利润                 -0.2748                     -0.0480                  0.5172
本期加权平均净值利润率                   -30.69%                      -4.78%                  53.25%
本期基金份额净值增长率                   -27.26%                      -3.93%                  75.41%
3.1.2 期末数据和指标              2011 年末                2010 年末                  2009 年末
期末可供分配利润                 21,620,161.48            705,259,676.54             675,141,642.36
期末可供分配基金份额利润                  0.0056                      0.1831                  0.1572
期末基金资产净值               2,798,725,617.81         3,985,445,267.96            4,992,526,187.25
期末基金份额净值                             0.725                        1.035                   1.163
3.1.3 累计期末指标                2011 年末                2010 年末                  2009 年末

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基金份额累计净值增长率                   -5.86%                 29.42%                34.71%
    注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字;

    (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    (3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分

配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润

的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分

配利润(已实现部分扣除未实现部分)。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                            份额净值   业绩比较   业绩比较基
              份额净值
    阶段                    增长率标   基准收益   准收益率标       ①-③          ②-④
              增长率①
                              准差②     率③       准差④

 过去三个月        -9.60%      1.23%     -6.78%         1.13%            -2.82%        0.10%
 过去六个月    -20.07%         1.18%    -18.27%         1.09%            -1.80%        0.09%
  过去一年     -27.26%         1.23%    -19.71%         1.04%            -7.55%        0.19%
  过去三年         22.58%      1.52%     26.18%         1.35%            -3.60%        0.17%
 自基金合同
                   -5.86%      1.81%    -21.52%         1.71%            15.66%        0.10%
 生效起至今

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




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     100%

      80%

      60%

      40%

      20%

       0%

     -20%

     -40%

     -60%
    2007年4月30日        2008年10月30日          2010年4月30日              2011年10月30日

                         融通领先成长股票(LOF)基金           业绩比较基准

    注:本基金是由原通宝证券投资基金转型而来,转型日期为 2007 年 4 月 30 日。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    100%

     80%

     60%

     40%

     20%

      0%

    -20%

    -40%

    -60%

    -80%
             2007年         2008年         2009年             2010年          2011年

                             基金净值增长率    业绩比较基准收益率


    注:上图所示 2007 年度数据统计期为 2007 年 4 月 30 日(基金合同生效日)至 2007 年 12

月 31 日,未按整个自然年度进行折算。




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3.3 过去三年基金的利润分配情况


                                                                                    单位:人民币元
           每10份基金份额       现金形式发放总    再投资形式发放总        年度利润分配合
年度                                                                                           备注
           分红数               额                额                      计
  2011                0.350      83,399,844.27          50,881,572.71       134,281,416.98      -
  2010                0.800     214,138,796.14         124,923,088.59       339,061,884.73      -
  2009                    -                   -                       -                    -    -
合计                  1.150     297,538,640.41         175,804,661.30       473,343,301.71      -



                                         §4 管理人报告



4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
     融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,

于 2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新

时代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

     截至 2011 年 12 月 31 日,公司管理的基金共有十二只,一只封闭式基金,即融通通乾封闭基

金,十一只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通

蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金(LOF)、融通易支付货币基

金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需驱动股票基金和融通深证

成份指数基金,其中融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通

利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                    任本基金的基金经理
姓                                            证券从
          职务        (助理)期限                                           说明
名                                            业年限
                    任职日期      离任日期
管     本基金的基   2010 年 3        -            19     经济学硕士,具有证券从业资格。历任中国国
文     金经理       月 13 日                             际期货公司高级分析师、北京世华金融信息
浩                                                       公司证券投资研究部门经理、国泰君安证券
                                                         行业研究员、国信证券市场策略研究员、泰
                                                         信基金管理有限公司投资管理部投资总监兼
                                                         基金经理、鹏华基金管理有限公司基金管理
                                                         部副总监兼基金经理;2009 年 3 月加入融通
                                                         基金管理有限公司,历任研究部行业研究员。
刘     本基金的基   2007 年 4     2011 年 1       18     机械工程硕士,具有证券从业资格。历任武

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                                            融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


模    金经理、融   月 30 日    月 22 日             汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花
林    通新蓝筹混                                    桥证券营业部经理;历任融通基金管理有限
      和基金的基                                    公司研究部策略和行业研究员、总监、机构
      金经理、公                                    理财部总监,基金管理部总监、公司副总经
      司副总经理                                    理。
     注:任职日期和离职日期均根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事

证券业务相关的工作时间为计算标准。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


     本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通领先

成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行

为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
     本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资

决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。

     报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
基金名称                                                     本报告期基金份额净值增长率
融通行业景气混合基金                                                                 -35.34%
融通动力先锋股票基金                                                                 -30.77%
融通内需驱动股票基金                                                                 -40.20%
本基金                                                                               -27.26%
     注:(1)本基金与融通行业景气混合基金净值增长率的差异为 8.08%,其中 0.14%来自资产

配置,-2.32%来自行业配置,13.65%来自股票选择,-3.39%来自其他因素。

     (2)本基金与融通内需驱动股票基金净值增长率的差异为 12.94%,其中-0.01%来自资产配

置,0.07%来自行业配置,19.17%来自股票选择,-6.29%来自其他因素。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
     本基金报告期内未发生异常交易。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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                                           融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


    2011 年是 A 股市场相当艰难的一年。全年来看,除了 4 月中旬之前大盘蓝筹股走出一波估值

修复行情之外,其余时间基本上是单边下跌,6 月中旬至 7 月中旬以及 10 月下旬至 11 月中旬的

反弹行情均是昙花一现,力度有限。资金空前紧张、中小企业成本压力空前加大是 2011 年宏观经

济的两大难题,亦是资本市场面临的最突出问题,流动性短缺致使 A 股估值水平受到严重挤压,

而中小盘上市公司估值体系几乎遭受颠覆性破坏。外围形势不稳,日本地震、中东北非部分国家

内乱、欧债危机、美债问题等给国内市场造成了一定冲击。

    大类资产配置上,本基金大部分时间基本保持较高(85%以上)的股票投资比例,只是在较短

的时间内一度降低了股票仓位。在 A 股估值水平快速下移的情况下,高仓位策略在下半年遭受较

大的压力和挑战,亦是本基金最大的失误所在。短时间内估值如此快的下移,几乎是 08 年金融危

机再现,超出了本基金的预期。

    行业配置上,本基金重点配置食品饮料、医药、化工、IT 等下游行业,保持了对指数较高的

偏离度,尽管食品饮料获得了较好的超额收益,但其他几个超配行业表现欠佳。对金融、地产等

有较好表现的行业配置较低,是行业配置最大的失误。8 月份开始,本基金对行业配置逐渐进行

调整,逐步减少医药、化工、有色等周期性行业配置,加大了对金融行业的配置,产生了一定的

积极效果。

    个股选择和操作上,有得有失。重仓股中,贵州茅台、张裕等获得了较大的超额收益;但一

些重仓医药、化工股和中小盘股收益率欠佳。本基金较成功的个股操作是较早果断减持了一度配

置较多的有色行业个股。但对重仓医药、化工股以及部分中小盘股减持不够果断,这与这些个股

流动性欠缺有一定关系,流动性管理仍然是本基金在组合管理中需要加强的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    报告期中本基金净值增长率为-27.26%,业绩比较基准增长率为-19.71%,业绩落后的主要原

因是对全年表现较好的金融、地产等行业配置较少,而重点配置的医药、化工、IT 等行业表现较

差。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


    尽管前途仍然充满很多不确定性,但 2012 年总体形势可能好于 2011 年。主要有利因素包括:

1、通胀下行乃大势所趋,流动性紧张局面会有所缓和。未来几个月央行释放流动性是大概率事件。

2、目前来看,外围形势趋于稳定。欧债危机正在向好的方面发展,而美国经济复苏势头良好。3、

随着资金短缺问题缓解和成本压力减轻,国内企业经营最困难的阶段可能已经过去。4、下半年地

产调控可能回归常态化,购房贷款和限购都有可能放松,宏观经济可能重新进入扩张周期。5、部

                                        第 10 页 共 46 页
                                          融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


分新兴产业个股估值已经回到长期合理水平,具备可参与的价值。主要不利因素包括:1、外汇占

款下降、国内资金外流部分对冲了流动性放松的效果。2、伊朗核危机可能触发局部战争,从而推

高油价。3、工资上涨刚性和公用事业收费调价等因素使通胀压力短期内难以明显减轻。4、新股

发行制度改革可能对中小盘股带来估值扰动。但这些不利因素都是相对短期的、可控的。

    2012 年本基金将重点关注三大类行业:1、通胀下行趋势下的受益行业,主要是大众消费品

行业、公用事业和中游行业;2、经济进入新一轮扩张周期预期受益的行业,主要是金融、地产、

化工等周期性行业;3、具备技术创新能力、业绩有望保持高增长的新兴产业。这三类行业可能在

不同时间段表现优异,本基金已经提前进行了一些布局,希望能够创造超额收益。


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


    基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发,继续致力于内控制度与机制的完善,加强

合规控制与风险防范,确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合

规审核、实时监控及专项检查等方法,对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核,及时发现风

险隐患,提出整改建议,并督促跟踪业务部门进行整改。

    在专项稽核方面,公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点,制定年度检查计划,并

结合对各风险点风险程度的实时判断和评估,按照不同的检查频率,对投资决策、研究支持、交

易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检

查,检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性,检查项目覆盖了相关业务的主要风险

点。本报告期内,特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及

后台运作风险等敏感、重点项目的关注,确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合

规及风险事故。


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


    报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则

和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成

的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的

有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相

关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。

    估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大


                                       第 11 页 共 46 页
                                            融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及

时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方

可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研

究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以

及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算

部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值

方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、

事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利

益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


    依据本基金基金合同的约定,本基金本报告期出现亏损,不进行利润分配。本基金管理人于

2011 年 1 月 18 日对基金份额持有人实施的每 10 份基金份额派发现金红利 0.35 元,是对 2010 年

度利润进行的分配。



                                     §5 托管人报告



5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

    报告期内,本基金实施利润分配的金额为 134,281,416.98 元。




                                          第 12 页 共 46 页
                                            融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告



5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                                       §6 审计报告



                                                          普华永道中天审字(2012)第 20446 号

融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人:

    我们审计了后附的融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“融通领先成长股票基

金(LOF)”)的财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表和所有者权

益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是 融通领先成长股票基金(LOF) 的基金管理人 融通基金管理有限

公司 管理层的责任。这种责任包括:

    (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规

定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;

    (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程

序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当

性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

   三、审计意见

                                          第 13 页 共 46 页
                                             融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


    我们认为,上述融通领先成长股票基金(LOF)的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和

在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反

映了融通领先成长股票基金(LOF)2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金

净值变动情况。




普华永道中天                                    注册会计师

会计师事务所有限公司                            薛         竞

中国  上海市                                    注册会计师

2012 年 3 月 22 日                              王             灵



                                      §7 年度财务报表



7.1 资产负债表


会计主体:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2011 年 12 月 31 日

                                                                              单位:人民币元
                                                 本期末                     上年度末
            资 产            附注号
                                            2011 年 12 月 31 日         2010 年 12 月 31 日
 资 产:
 银行存款                   7.4.7.1               207,564,422.47               74,212,244.32
 结算备付金                                          8,184,054.20               4,308,807.61
 存出保证金                                          1,766,044.14               1,696,177.19
 交易性金融资产             7.4.7.2             2,579,225,997.52           3,918,725,401.24
 其中:股票投资                                 2,434,075,997.52           3,718,115,401.24
        基金投资                                                    -                         -
        债券投资                                  145,150,000.00              200,610,000.00
        资产支持证券投资                                            -                         -
 衍生金融资产               7.4.7.3                                 -                         -
 买入返售金融资产           7.4.7.4                                 -                         -
 应收证券清算款                                      6,864,639.07                             -
 应收利息                   7.4.7.5                  3,506,241.17               6,872,780.59
 应收股利                                                           -                         -
 应收申购款                                              31,976.71                304,638.66
 递延所得税资产                                                     -                         -
                                           第 14 页 共 46 页
                                                融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


 其他资产                   7.4.7.6                                 -                             -
 资产总计                                        2,807,143,375.28             4,006,120,049.61
                                                   本期末                     上年度末
       负债和所有者权益       附注号
                                              2011 年 12 月 31 日         2010 年 12 月 31 日
 负 债:
 短期借款                                                           -                             -
 交易性金融负债                                                     -                             -
 衍生金融负债               7.4.7.3                                 -                             -
 卖出回购金融资产款                                                 -                             -
 应付证券清算款                                                     -              9,289,610.39
 应付赎回款                                              380,558.16                1,070,192.97
 应付管理人报酬                                       3,746,313.60                 5,202,760.81
 应付托管费                                              624,385.60                  867,126.80
 应付销售服务费                                                     -                             -
 应付交易费用               7.4.7.7                   2,965,582.69                 3,504,180.25
 应交税费                                                 65,649.13                   65,649.13
 应付利息                                                           -                             -
 应付利润                                                           -                             -
 递延所得税负债                                                     -                             -
 其他负债                   7.4.7.8                      635,268.29                  675,261.30
 负债合计                                             8,417,757.47                20,674,781.65
 所有者权益:
 实收基金                   7.4.7.9              1,498,600,044.81             1,496,236,867.69
 未分配利润                 7.4.7.10             1,300,125,573.00             2,489,208,400.27
 所有者权益合计                                  2,798,725,617.81             3,985,445,267.96
 负债和所有者权益总计                            2,807,143,375.28             4,006,120,049.61
    注:报告截止日 2011 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.725 元,基金份额总额 3,858,458,765.70

份。


7.2 利润表


会计主体:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)

本报告期: 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日

                                                                                单位:人民币元
                                                           本期              上年度可比期间
               项 目                   附注号       2011 年 1 月 1 日至     2010 年 1 月 1 日至
                                                    2011 年 12 月 31 日     2010 年 12 月 31 日
 一、收入                                              -973,105,705.71          -92,788,886.03
 1.利息收入                                                8,308,335.96           12,430,918.01
 其中:存款利息收入                7.4.7.11                1,394,130.77            3,742,679.46
         债券利息收入                                      6,813,507.52            8,229,698.62

                                            第 15 页 共 46 页
                                              融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


       资产支持证券利息收入                                             -                      -
       买入返售金融资产收入                                     100,697.67          458,539.93
       其他利息收入                                                     -                      -
 2.投资收益                                            -482,175,412.30          529,664,890.68
 其中:股票投资收益                7.4.7.12            -501,559,915.28          505,590,772.48
       基金投资收益                                                     -                      -
       债券投资收益                7.4.7.13               -4,908,100.00          -2,252,000.00
       资产支持证券投资收益                                             -                      -
       衍生工具收益                7.4.7.14                             -                      -
       股利收益                    7.4.7.15               24,292,602.98          26,326,118.20
 3.公允价值变动收益                7.4.7.16            -499,339,794.35         -635,095,751.74
 4.汇兑收益                                                             -                      -
 5.其他收入                        7.4.7.17                     101,164.98          211,057.02
 减:二、费用                                             75,740,928.61         107,904,780.15
 1.管理人报酬                     7.4.10.2.1             51,344,636.32          63,030,657.00
 2.托管费                         7.4.10.2.2              8,557,439.45          10,505,109.44
 3.销售服务费                                                          -                      -
 4.交易费用                       7.4.7.18               15,314,488.17          33,784,244.04
 5.利息支出                                                            -                      -
 其中:卖出回购金融资产支出                                             -                      -
 6.其他费用                       7.4.7.19                     524,364.67          584,769.67
 三、利润总额                                        -1,048,846,634.32         -200,693,666.18
 减:所得税费用                                                         -                      -
 四、净利润                                          -1,048,846,634.32         -200,693,666.18


7.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日

                                                                                单位:人民币元
                                                          本期
           项目                          2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
                                 实收基金                未分配利润           所有者权益合计
一、期初所有者权益(基        1,496,236,867.69         2,489,208,400.27       3,985,445,267.96
金净值)
二、本期经营活动产生的                          -    -1,048,846,634.32       -1,048,846,634.32
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产            2,363,177.12             -5,954,775.97        -3,591,598.85
生的基金净值变动数
其中:1.基金申购款              156,354,949.40           209,242,253.19        365,597,202.59
       2.基金赎回款            -153,991,772.28          -215,197,029.16        -369,188,801.44
                                            第 16 页 共 46 页
                                            融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


四、本期向基金份额持有                       -        -134,281,416.98      -134,281,416.98
人分配利润产生的基金净
值变动
五、期末所有者权益(基      1,498,600,044.81         1,300,125,573.00     2,798,725,617.81
金净值)
                                                   上年度可比期间
          项目                         2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
                               实收基金                未分配利润         所有者权益合计
一、期初所有者权益(基      1,667,786,614.44         3,324,739,572.81     4,992,526,187.25
金净值)
二、本期经营活动产生的                       -        -200,693,666.18      -200,693,666.18
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产       -171,549,746.75          -295,775,621.63      -467,325,368.38
生的基金净值变动数
其中:1.基金申购款             93,383,907.31           151,381,722.08       244,765,629.39
       2.基金赎回款          -264,933,654.06          -447,157,343.71      -712,090,997.77
四、本期向基金份额持有                       -        -339,061,884.73      -339,061,884.73
人分配利润产生的基金净
值变动
五、期末所有者权益(基      1,496,236,867.69         2,489,208,400.27     3,985,445,267.96
金净值)
    后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
    本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
    基金管理公司负责人:奚星华      主管会计工作负责人:颜锡廉      会计机构负责人:刘美丽


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由通宝证券投资基金转型而成。

依据中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)2007 年 4 月 17 日证监基金字[2007]113 号文核准

的通宝证券投资基金持有人大会决议,通宝证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调

整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“融通领先成长

股票型证券投资基金(LOF)”。自 2007 年 4 月 30 日起,《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)

基金合同》生效。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为融通基金

管理有限公司,注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份

有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

    根据上述证监基金字[2007]113 号文的核准,本基金自 2007 年 5 月 11 日至 2007 年 5 月 25

日公开集中申购。经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2007)验字第 60468686_H01 号验

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                                             融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


资报告,于集中申购验资日(2007 年 5 月 30 日),集中申购收到的实收基金总计人民币

1,772,157,457.04 元,折合基金份额 1,772,157,457.04 份。集中申购验资结束日同时为原通宝

证券投资基金的基金份额转换日。融通基金管理有限公司按照基金转换基准日(2007 年 5 月 30 日)

原通宝证券投资基金的份额净值,对原通宝证券投资基金进行了基金份额转换。经基金托管人确

认,原通宝证券投资基金的基金总份额由 500,000,000.00 份转换为 1,287,429,150.00 份。

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债

券、货币市场工具、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较

基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列

示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年

12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
    本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    (1)金融资产的分类

    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

    本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产

列示。

    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收

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                                          融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

    (2)金融负债的分类

    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入

当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购

买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金

额。

    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于

应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近

交易日的市场交易价格确定公允价值。

    (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

    (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参

数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债

务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

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                                           融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
    每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金

红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利

润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金

等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的

未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后

的余额)。

    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组
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成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经

营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营

成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定

条件的,则合并为一个经营分部。

    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

    (a) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告

[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证

券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估

值。

    (b) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允

价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由

中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

    本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,

主要税项列示如下:

    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
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                                                 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%

的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基

金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所

得税,暂不征收企业所得税。

    (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
                                                                                    单位:人民币元
                                           本期末                              上年度末
              项目
                                      2011 年 12 月 31 日                  2010 年 12 月 31 日
活期存款                                        207,564,422.47                        74,212,244.32
定期存款                                                           -                             -
其中:存款期限 1-3 个月                                            -                             -
其他存款                                                           -                             -
              合计                              207,564,422.47                        74,212,244.32
7.4.7.2 交易性金融资产
                                                                                    单位:人民币元
                                                          本期末
           项目                                      2011 年 12 月 31 日
                               成本                     公允价值                 公允价值变动
 股票                     2,701,001,762.33           2,434,075,997.52              -266,925,764.81
           交易所市场                      -                           -                         -
  债券     银行间市场      145,250,000.00               145,150,000.00                 -100,000.00
           合计            145,250,000.00               145,150,000.00                 -100,000.00
 资产支持证券                              -                           -                         -
 基金                                      -                           -                         -
 其他                                      -                           -                         -
           合计           2,846,251,762.33           2,579,225,997.52              -267,025,764.81
                                                         上年度末
           项目                                      2010 年 12 月 31 日
                               成本                     公允价值                 公允价值变动
           股票           3,481,521,571.70           3,718,115,401.24               236,593,829.54
           交易所市场                      -                           -                         -
 债券      银行间市场      204,889,800.00               200,610,000.00               -4,279,800.00
              合计         204,889,800.00               200,610,000.00               -4,279,800.00
 资产支持证券                              -                           -                         -
 基金                                      -                           -                         -
 其他                                      -                           -                         -
           合计           3,686,411,371.70           3,918,725,401.24               232,314,029.54
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
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                                              融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
       本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
       本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
                                                                               单位:人民币元
                                     本期末                             上年度末
           项目
                                2011 年 12 月 31 日                 2010 年 12 月 31 日
应收活期存款利息                                  29,579.46                            24,820.99
应收定期存款利息                                            -                                  -
应收其他存款利息                                            -                                  -
应收结算备付金利息                                 4,051.10                             1,658.91
应收债券利息                                  3,472,540.98                        6,846,246.57
应收买入返售证券利息                                        -                                  -
应收申购款利息                                              -                                  -
其他                                                   69.63                                54.12
           合计                               3,506,241.17                        6,872,780.59
7.4.7.6 其他资产
       本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
                                                                               单位:人民币元
                                     本期末                              上年度末
              项目
                                2011 年 12 月 31 日                  2010 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用                    2,965,307.69                            3,504,180.25
银行间市场应付交易费用                           275.00                                         -
              合计                        2,965,582.69                            3,504,180.25
7.4.7.8 其他负债
                                                                               单位:人民币元
                                    本期末                               上年度末
             项目
                               2011 年 12 月 31 日                   2010 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金                      500,000.00                                500,000.00
应付赎回费                                        156.29                                   149.30
应付其他                                          612.00                                   612.00
预提费用                                    134,500.00                                174,500.00
             合计                           635,268.29                                675,261.30
7.4.7.9 实收基金
                                                                          金额单位:人民币元
                                                             本期
               项目                         2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
                                      基金份额(份)                      账面金额
上年度末                                   3,852,426,869.01                  1,496,236,867.69
                                            第 23 页 共 46 页
                                              融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


本期申购                                      402,505,712.87                        156,354,949.40
本期赎回                                    -396,473,816.18                        -153,991,772.28
本期末                                     3,858,458,765.70                       1,498,600,044.81
    注:截至 2011 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 235,491,307.00 份(2010

年 12 月 31 日:247,982,176.00 份),托管在场外未上市交易的基金份额为 3,622,967,458.70 份

(2010 年 12 月 31 日:3,604,444,693.01 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择

按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额

净值申购或赎回。通过跨系统转托管可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
                                                                                   单位:人民币元
         项目            已实现部分               未实现部分                  未分配利润合计
上年度末                 705,259,676.54         1,783,948,723.73                2,489,208,400.27
本期利润                 -549,506,839.97          -499,339,794.35              -1,048,846,634.32
本期基金份额交易             148,741.89             -6,103,517.86                   -5,954,775.97
产生的变动数
其中:基金申购款          46,867,733.98            162,374,519.21                  209,242,253.19
         基金赎回款      -46,718,992.09           -168,478,037.07                -215,197,029.16
本期已分配利润           -134,281,416.98                             -           -134,281,416.98
本期末                    21,620,161.48         1,278,505,411.52                1,300,125,573.00
7.4.7.11 存款利息收入
                                                                                   单位:人民币元
                                       本期                               上年度可比期间
           项目          2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月      2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
                                       31 日                                     日
 活期存款利息收入                          1,319,496.01                              3,623,891.69
 定期存款利息收入                                         -                                       -
 其他存款利息收入                                         -                                       -
 结算备付金利息收入                            64,420.19                                116,989.71
 其他                                          10,214.57                                  1,798.06
           合计                            1,394,130.77                              3,742,679.46

7.4.7.12 股票投资收益

                                                                                   单位:人民币元
                                                 本期                     上年度可比期间
                  项目              2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
                                              月 31 日                        月 31 日
卖出股票成交总额                               5,127,870,215.57                11,412,150,055.78
减:卖出股票成本总额                           5,629,430,130.85                10,906,559,283.30
买卖股票差价收入                                -501,559,915.28                     505,590,772.48

7.4.7.13 债券投资收益

                                                                                   单位:人民币元
                                            第 24 页 共 46 页
                                                融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


                                         本期
                                                                        上年度可比期间
           项目              2011年1月1日至2011年12月31
                                                                 2010年1月1日至2010年12月31日
                                         日
卖出债券及债券到期兑付                     258,618,913.11                         206,560,000.00
成交总额
减:卖出债券及债券到期兑                   253,339,800.00                         202,252,000.00
付成本总额
减:应收利息总额                            10,187,213.11                            6,560,000.00
债券投资收益                                -4,908,100.00                           -2,252,000.00
7.4.7.14 衍生工具收益
    本基金本报告期末及上年度末均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.15 股利收益
                                                                                 单位:人民币元
                                           本期                          上年度可比期间
             项目             2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12     2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
                                        月 31 日                               31 日
 股票投资产生的股利收益                      24,292,602.98                         26,326,118.20
 基金投资产生的股利收益                                     -                                    -
             合计                            24,292,602.98                         26,326,118.20
7.4.7.16 公允价值变动收益
                                                                                  单位:人民币元
                                            本期                         上年度可比期间
          项目名称             2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
                                         月 31 日                              31 日
1.交易性金融资产                           -499,339,794.35                      -635,095,751.74
 ——股票投资                              -503,519,594.35                      -631,987,951.74
 ——债券投资                                 4,179,800.00                         -3,107,800.00
 ——资产支持证券投资                                        -                                   -
 ——基金投资                                                -                                   -
2.衍生工具                                                   -                                   -
 ——权证投资                                                -                                   -
3.其他                                                       -                                   -
             合计                          -499,339,794.35                      -635,095,751.74
7.4.7.17 其他收入
                                                                                 单位:人民币元
                                    本期
                                                                      上年度可比期间
         项目        2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
                                                          2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
                                      日
基金赎回费收入                              101,152.31                                 191,196.92
其他                                              12.67                                              -
印花税返还                                              -                                19,860.10
         合计                               101,164.98                                 211,057.02
    注:本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%,场外赎回费率按持有期间递减,赎回费总额

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的 25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
                                                                                     单位:人民币元
                                         本期
                                                                         上年度可比期间
          项目          2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
                                                             2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
                                           日
 交易所市场交易费用                          15,313,413.17                             33,783,444.04
 银行间市场交易费用                                1,075.00                                     800.00
          合计                               15,314,488.17                             33,784,244.04
7.4.7.19 其他费用
                                                                                      单位:人民币元
                                        本期                                上年度可比期间
          项目            2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月       2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
                                        31 日                                      日
 审计费用                                       130,000.00                                170,000.00
 信息披露费                                     300,000.00                                300,000.00
 上市费                                          60,000.00                                 60,000.00
 银行费用                                        16,364.67                                 36,769.67
 债券托管户维护费                                18,000.00                                 18,000.00
          合计                                  524,364.67                                584,769.67
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

    截至本财务报表批准日,本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系
                 关联方名称                                         与本基金的关系
融通基金管理有限公司                          基金管理人、基金销售机构
中国建设银行                                  基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(新时代证券)          基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司                          基金管理人股东
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易
                                                                                 金额单位:人民币元
                                本期                                 上年度可比期间
关联方名称
               2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日        2010年1月1日至2010年12月31日

                                              第 26 页 共 46 页
                                                融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


                                     占当期股票
                                                                                    占当期股票
                  成交金额         成交总额的比例             成交金额
                                                                                成交总额的比例(%)
                                         (%)
新时代证券      934,220,084.91                  9.37      2,933,017,683.23                     13.34
7.4.10.1.2 权证交易

       本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
                                                                             金额单位:人民币元
                                                     本期
                                         2011年1月1日至2011年12月31日
 关联方名称                                                                             占期末应付
                                    占当期佣金
                 当期佣金                              期末应付佣金余额             佣金总额的比例
                                总量的比例(%)
                                                                                          (%)
新时代证券       794,089.27                 9.54                      469,028.81               15.82
                                                上年度可比期间
                                         2010年1月1日至2010年12月31日
 关联方名称                                                                             占期末应付
                                    占当期佣金
                 当期佣金                              期末应付佣金余额             佣金总额的比例
                                总量的比例(%)
                                                                                          (%)
新时代证券      2,493,049.89               13.59                      479,464.50               13.68
    注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费

和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

    2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信

息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
                                                                                    单位:人民币元
                                          本期                             上年度可比期间
         项目                2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12      2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
                                       月 31 日                                   日
 当期发生的基金应支付                       51,344,636.32                            63,030,657.00
 的管理费
 其中:支付销售机构的客                     10,051,802.42                            12,564,789.81
 户维护费
    注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费

率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
                                                                                    单位:人民币元

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                                           本期                              上年度可比期间
            项目              2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12       2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
                                        月 31 日                                    日
 当期发生的基金应支付                         8,557,439.45                             10,505,109.44
 的托管费
    注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                                         份额单位:份
                                            本期                             上年度可比期间
            项目               2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12        2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
                                         月 31 日                                  31 日
基金合同生效日( 2007 年 4                    44,418,366.00                             44,418,366.00
月 30 日 )持有的基金份额
期初持有的基金份额                            44,418,366.00                             44,418,366.00
期间申购/买入总份额                                            -                                      -
期间因拆分变动份额                                             -                                      -
减:期间赎回/卖出总份额                                        -                                      -
期末持有的基金份额                            44,418,366.00                             44,418,366.00
期末持有的基金份额                                       1.15%                                   1.15%
占基金总份额比例
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                      单位:人民币元
                                本期                                   上年度可比期间
   关联方
               2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日     2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
     名称
                   期末余额          当期利息收入                  期末余额          当期利息收入
中国建设银行 207,564,422.47                1,319,496.01            74,212,244.32         3,623,891.69
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副

主承销商或分销商所承销的证券;

    2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销

期内承销的证券。

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                                                       融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
       本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
                                                                                        金额单位:人民币元

 序      权益          除息日          每 10 份基金          现金形式      再投资形式       本期利润      备
 号      登记日                        份额分红数            发放总额        发放总额       分配合计      注
                   场外       场内
 1     2011 年 1 2011 年 1 2011 年 1            0.35083,399,844.27 50,881,572.71 134,281,416.98
                                                                                                          -
       月 18 日 月 18 日 月 19 日
合计       -              -                     0.35083,399,844.27 50,881,572.71 134,281,416.98 -
7.4.12 期末( 2011 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                        金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
 证券 证券 成功            流通受               认购     期末估              期末            期末估
                  可流通日                                      数量(股)                              备注
 代码 名称 认购日          限类型               价格     值单价            成本总额          值总额
         新华 2011 年 2012 年 3 新股流
601336                                           23.25       27.87      17,488 406,596.00 487,390.56 -
         保险 12 月 9 日 月 16 日 通受限
       注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其

中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在

新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股

获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                        金额单位:人民币元
                                           复牌
 股票 股票 停牌日         停牌 期末估 复牌                                     期末            期末       备
                                           开盘 数量(股)
 代码 名称   期           原因 值单价 日期                                   成本总额        估值总额     注
                                           单价
         广州 2011 年 重大资
600332                          10.89       -            -     4,379,898 93,807,340.40 47,697,089.22 -
         药业 11 月 7 日 产重组
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

       本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

       本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

       本基金是股票型基金。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性
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                                          融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的

风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

    本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策,在董事会下设立合规与

审计委员会,负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性,并对公司的合规控制提出相关

要求;在管理层层面设立风险控制委员会,负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施,审定

公司的业务风险管理政策,审定公司内控管理组织实施方案,审定公司的业务授权方案,审定基

金资产组合的风险状况评价分析报告,审定公司各项风险与内控状况评价报告,审定业务风险损

失责任人的责任,审定重大业务可行性风险论证,协调突发性重大风险事件的处理;各业务部门

在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,具有根据业务特点控制业务风

险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人,部门负责人是控制业务风险管理的第一责任

人,对部门风险控制措施的实施情况进行管理;风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究

员组成,负责制定相关业务风险的识别和度量方法,指导业务部门实施风险的管理和控制,并定

期出具投资组合风险报告,进行投资风险分析与绩效评估;督察长和监察稽核部负责监察公司各

业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况,确保既定的风险控制措施得到

有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议,并报告法规和制度的执行情

况。

    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进

行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可

能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制

以控制相应的信用风险。

    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

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行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 12 月 31 日,本基金未持有信用

类债券(2010 年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.3 流动性风险

    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资

产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过

卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的

公允价值。

    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

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                                                     融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


   本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量

在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金

及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                      单位:人民币元
     本期末
                         1 年以内       1-5 年        5 年以上         不计息              合计
2011 年 12 月 31 日
资产
银行存款              207,564,422.47             -               -                -   207,564,422.47
结算备付金              8,184,054.20             -               -                -     8,184,054.20
存出保证金               140,741.00              -               -    1,625,303.14      1,766,044.14
交易性金融资产        145,150,000.00             -               - 2,434,075,997.52 2,579,225,997.52
应收证券清算款                      -            -               -    6,864,639.07      6,864,639.07
应收利息                            -            -               -    3,506,241.17      3,506,241.17
应收申购款                          -            -               -       31,976.71          31,976.71
资产总计              361,039,217.67             -               - 2,446,104,157.61 2,807,143,375.28
负债
应付赎回款                          -            -               -      380,558.16         380,558.16
应付管理人报酬                      -            -               -    3,746,313.60      3,746,313.60
应付托管费                          -            -               -      624,385.60         624,385.60
应付交易费用                        -            -               -    2,965,582.69      2,965,582.69
应交税费                            -            -               -       65,649.13          65,649.13
其他负债                            -            -               -      635,268.29         635,268.29
负债总计                            -            -               -    8,417,757.47      8,417,757.47
利率敏感度缺口        361,039,217.67             -               - 2,437,686,400.14 2,798,725,617.81
    上年度末
                         1 年以内       1-5 年        5 年以上         不计息              合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款               74,212,244.32             -               -                -    74,212,244.32
结算备付金              4,308,807.61             -               -                -     4,308,807.61
存出保证金               140,741.00              -               -    1,555,436.19      1,696,177.19
交易性金融资产        200,610,000.00             -               - 3,718,115,401.24 3,918,725,401.24
应收利息                            -            -               -    6,872,780.59      6,872,780.59
应收申购款                          -            -               -      304,638.66         304,638.66
其他资产                            -            -               -                -                  -
资产总计              279,271,792.93             -               - 3,726,848,256.68 4,006,120,049.61
负债
应付证券清算款                      -            -               -    9,289,610.39      9,289,610.39
应付赎回款                          -            -               -    1,070,192.97      1,070,192.97
应付管理人报酬                      -            -               -    5,202,760.81      5,202,760.81

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                                                  融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


应付托管费                      -             -             -        867,126.80         867,126.80
应付交易费用                    -             -             -     3,504,180.25       3,504,180.25
应交税费                        -             -             -         65,649.13          65,649.13
其他负债                        -             -             -        675,261.30         675,261.30
负债总计                        -             -             -    20,674,781.65      20,674,781.65
利率敏感度缺口      279,271,792.93            -             - 3,706,173,475.03 3,985,445,267.96
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

    于 2011 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

5.19%(2010 年 12 月 31 日:5.03%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010

年 12 月 31 日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏

观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单

个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应

对可能发生的市场价格风险。

    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例范围为基金资产的

60%~95%;权证投资比例范围为 0~3%;债券与货币市场工具的投资比例范围为 5%~40%,其中现

金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本

基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at

Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

                                                                              金额单位:人民币元
                                          本期末                             上年度末
             项目                    2011 年 12 月 31 日                 2010 年 12 月 31 日
                               公允价值            占基金资产        公允价值        占基金资产

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                                                 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


                                                    净值比例(%)                     净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资      2,434,075,997.52               86.97 3,718,115,401.24            93.29
衍生金融资产-权证投资                          -                  -              -                -
其他                                            -                  -              -                -
           合计              2,434,075,997.52               86.97 3,718,115,401.24            93.29
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

   假设      除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

                                                             对资产负债表日基金资产净值的
                                                               影响金额(单位:人民币元)
                     相关风险变量的变动                      本期末               上年度末
   分析
                                                       2011 年 12 月 31 日   2010 年 12 月 31 日
                  沪深 300 指数上升 5 个基点               116,147,113.14         151,446,920.18
                  沪深 300 指数下降 5 个基点             -116,147,113.14         -151,446,920.18
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    (1)公允价值

    (a)不以公允价值计量的金融工具

    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

    (b)以公允价值计量的金融工具

    (i)金融工具公允价值计量的方法

    根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

    第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

    (ii)各层次金融工具公允价值

    于 2011 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

2,386,378,908.30 元,属于第二层级的余额为 192,847,089.22 元,无属于第三层级的余额(2010

年 12 月 31 日:第一层级 3,655,043,401.24 元,第二层级 263,682,000.00 元,无第三层级)。

    (iii)公允价值所属层次间的重大变动

    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
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                                              融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察

输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

      (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

      无。

      (2) 比较期间财务报表

      本公司 2010 年度财务报表由安永华明会计师事务所审计,并出具无保留意见审计报告。比较

期间财务报表的部分项目已按本年度财务报表的披露方式进行了重分类。

      (3) 除公允价值和比较期间财务报表外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事

项。



                                       §8 投资组合报告



8.1 期末基金资产组合情况


                                                                                 金额单位:人民币元
 序号                           项目                              金额              占基金总资产的比例
                                                                                          (%)
  1      权益投资                                         2,434,075,997.52                       86.71
         其中:股票                                       2,434,075,997.52                       86.71
  2      固定收益投资                                       145,150,000.00                        5.17
         其中:债券                                         145,150,000.00                        5.17
                 资产支持证券                                                   -                    -
  3      金融衍生品投资                                                         -                    -
  4      买入返售金融资产                                                       -                    -
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                                     -                    -
  5      银行存款和结算备付金合计                           215,748,476.67                        7.69
  6      其他各项资产                                           12,168,901.09                     0.43
  7      合计                                             2,807,143,375.28                      100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


                                                                                 金额单位:人民币元

代码              行业类别                       公允价值                    占基金资产净值比例(%)
 A      农、林、牧、渔业                                34,824,655.52                             1.24
 B      采掘业                                                           -                           -
 C      制造业                                      1,265,407,736.51                             45.21
                                            第 35 页 共 46 页
                                                融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


 C0           食品、饮料                               613,249,153.36                       21.91
 C1           纺织、服装、皮毛                          40,454,556.79                        1.45
 C2           木材、家具                                              -                          -
 C3           造纸、印刷                                              -                          -
 C4           石油、化学、塑胶、塑料                   274,186,386.29                        9.80
 C5           电子                                      73,186,440.45                        2.61
 C6           金属、非金属                              23,700,000.00                        0.85
 C7           机械、设备、仪表                         192,934,110.40                        6.89
 C8           医药、生物制品                            47,697,089.22                        1.70
C99           其他制造业                                              -                          -
 D      电力、煤气及水的生产和供应业                    53,841,191.22                        1.92
 E      建筑业                                          49,080,000.00                        1.75
 F      交通运输、仓储业                                              -                          -
 G      信息技术业                                     157,145,031.71                        5.61
 H      批发和零售贸易                                  59,243,353.92                        2.12
 I      金融、保险业                                   564,225,645.08                       20.16
 J      房地产业                                       108,265,862.68                        3.87
 K      社会服务业                                      89,605,721.82                        3.20
 L      传播与文化产业                                  52,436,799.06                        1.87
 M      综合类                                                        -                          -
       合计                                         2,434,075,997.52                        86.97


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


                                                                            金额单位:人民币元
                                                                                 占基金资产净值
 序号    股票代码      股票名称    数量(股)                  公允价值
                                                                                   比例(%)
  1       600519       贵州茅台         1,380,673               266,884,090.90               9.54
  2       600143       金发科技        15,143,875               195,810,303.75               7.00
  3       000869       张   裕A        1,781,275               192,199,572.50               6.87
  4       600036       招商银行        16,000,000               189,920,000.00               6.79
  5       601318       中国平安         3,999,883               137,755,970.52               4.92
  6       600475       华光股份         9,437,000               122,586,630.00               4.38
  7       000858       五 粮 液         2,946,497                96,645,101.60               3.45
  8       600000       浦发银行        10,631,600                90,262,284.00               3.23
  9       601166       兴业银行         6,000,000                75,120,000.00               2.68
  10      600016       民生银行        12,000,000                70,680,000.00               2.53
  11      002230       科大讯飞         1,770,000                61,950,000.00               2.21
  12      300070        碧水源          1,329,948                55,166,243.04               1.97
  13      300115       长盈精密         1,500,000                54,825,000.00               1.96

                                           第 36 页 共 46 页
                                            融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


  14    002281    光迅科技            1,680,219              54,338,282.46               1.94
  15    600795    国电电力           19,297,918              53,841,191.22               1.92
  16    300207     欣旺达             3,300,000              53,460,000.00               1.91
  17    600723    首商股份            5,466,942              53,357,353.92               1.91
  18    000917    电广传媒            2,065,254              52,436,799.06               1.87
  19    600809    山西汾酒              800,000              50,512,000.00               1.80
  20    601669    中国水电           12,000,000              49,080,000.00               1.75
  21    600332    广州药业            4,379,898              47,697,089.22               1.70
  22    600383    金地集团            8,185,822              40,519,818.90               1.45
  23    600233    大杨创世            4,146,057              40,092,371.19               1.43
  24    000002    万   科A           4,999,974              37,349,805.78               1.33
  25    002341    新纶科技            2,177,686              36,258,471.90               1.30
  26    002069    獐 子 岛            1,417,942              34,824,655.52               1.24
  27    600352    浙江龙盛            6,000,000              34,320,000.00               1.23
  28    600425    青松建化            2,000,000              23,700,000.00               0.85
  29    000826    桑德环境              800,000              20,160,000.00               0.72
  30    600048    保利地产            1,999,978              19,999,780.00               0.71
  31    002313    日海通讯              467,250              18,923,625.00               0.68
  32    600498    烽火通信              614,912              16,664,115.20               0.60
  33    300136    信维通信              900,000              16,335,000.00               0.58
  34    000069    华侨城A            1,999,927              14,279,478.78               0.51
  35    600104    上海汽车            1,000,000              14,140,000.00               0.51
  36    000024    招商地产              577,581              10,396,458.00               0.37
  37    300037     新宙邦               220,696               7,302,830.64               0.26
  38    600858    银座股份              300,000               5,886,000.00               0.21
  39    002369    卓翼科技              316,457               5,269,009.05               0.19
  40    002216    三全食品              112,274               3,559,085.80               0.13
  41    000848    承德露露              244,112               3,449,302.56               0.12
  42    300123     太阳鸟               177,440               2,249,939.20               0.08
  43    300131    英唐智控              138,135               2,026,440.45               0.07
  44    002551    尚荣医疗              23,480                 497,541.20                0.02
  45    600527    江南高纤              71,500                 494,780.00                0.02
  46    601336    新华保险              17,488                 487,390.56                0.02
  47    002154    报 喜 鸟              30,590                 362,185.60                0.01


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细
                                                                        金额单位:人民币元

                                         第 37 页 共 46 页
                                          融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


                                                                        占期初基金资产净值
 序号   股票代码       股票名称            本期累计买入金额
                                                                            比例(%)
   1     600143        金发科技                        355,299,491.57                  8.91
   2     002001        新 和 成                        247,140,013.79                  6.20
   3     000869        张 裕A                         224,359,369.01                  5.63
   4     600036        招商银行                        207,806,060.22                  5.21
   5     601318        中国平安                        159,812,057.14                  4.01
   6     000960        锡业股份                        157,877,957.70                  3.96
   7     601166        兴业银行                        139,002,327.67                  3.49
   8     600104        上海汽车                        130,857,742.19                  3.28
   9     600425        青松建化                        129,226,531.27                  3.24
  10     600050        中国联通                        116,992,167.90                  2.94
  11     000630        铜陵有色                        116,007,077.53                  2.91
  12     600352        浙江龙盛                        113,990,324.32                  2.86
  13     600016        民生银行                        111,560,723.07                  2.80
  14     000858        五 粮 液                        103,627,272.02                  2.60
  15     600096         云天化                         100,485,826.49                  2.52
  16     600000        浦发银行                         97,311,083.41                  2.44
  17     600519        贵州茅台                         94,266,727.32                  2.37
  18     600332        广州药业                         93,807,340.40                  2.35
  19     600809        山西汾酒                         90,286,452.03                  2.27
  20     000823        超声电子                         88,228,823.77                  2.21
  21     300115        长盈精密                         86,409,382.30                  2.17
  22     000060        中金岭南                         82,434,571.72                  2.07

    注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                        占期初基金资产净值
 序号    股票代码      股票名称            本期累计卖出金额
                                                                            比例(%)
   1      002001       新 和 成                       498,554,044.81                  12.51
   2      600216       浙江医药                       323,468,817.84                   8.12
   3      600519       贵州茅台                       245,723,939.27                   6.17
   4      002069       獐 子 岛                       245,464,626.96                   6.16
   5      600362       江西铜业                       243,904,411.44                   6.12
   6      600143       金发科技                       229,928,092.47                   5.77
   7      601899       紫金矿业                       223,216,730.77                   5.60
   8      600352       浙江龙盛                       165,845,243.43                   4.16
                                        第 38 页 共 46 页
                                            融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


   9       000858          五 粮 液                    157,806,009.64                    3.96
  10       000792          盐湖股份                    151,366,743.37                    3.80
  11       600132          重庆啤酒                    133,970,159.12                    3.36
  12       600251          冠农股份                    129,618,085.92                    3.25
  13       000960          锡业股份                    126,246,585.91                    3.17
  14       600050          中国联通                    123,623,555.77                    3.10
  15       600096             云天化                   123,378,158.20                    3.10
  16       600030          中信证券                    119,711,332.90                    3.00
  17       000869          张    裕A                  115,101,239.96                    2.89
  18       600104          上海汽车                    102,394,812.78                    2.57
  19       000630          铜陵有色                    100,488,473.02                    2.52
  20       600518          康美药业                     97,719,000.88                    2.45
  21       600702          沱牌舍得                     92,860,899.04                    2.33
  22       000650          仁和药业                     86,530,854.81                    2.17
  23       300102          乾照光电                     86,450,573.88                    2.17
  24       000422          湖北宜化                     82,489,721.84                    2.07

      注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                             单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                  4,848,910,321.48
卖出股票收入(成交)总额                                                  5,127,870,215.57
      注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额,

即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


                                                                        金额单位:人民币元
 序号              债券品种                公允价值               占基金资产净值比例(%)
  1       国家债券                                            -                             -
  2       央行票据                             145,150,000.00                            5.19
  3       金融债券                                            -                             -
          其中:政策性金融债                                  -                             -
  4       企业债券                                            -                             -
  5       企业短期融资券                                      -                             -
  6       中期票据                                            -                             -
  7       可转债                                              -                             -
  8       其他                                                -                             -
  9       合计                                 145,150,000.00                            5.19

                                         第 39 页 共 46 页
                                                 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告



8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                    占基金资产净值
 序号       债券代码      债券名称       数量(张)               公允价值
                                                                                      比例(%)
   1        1101022     11 央行票据 22     1,000,000                96,740,000.00             3.46
   2        1101018     11 央行票据 18       500,000                48,410,000.00             1.73


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


       本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


       本基金本报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形:

       本基金投资的五粮液因信息披露违法,于 2011 年 5 月 27 日收到中国证监会的行政处罚决定

书,根据处罚决定书,证监会处罚如下:1、对五粮液给予警告,并处以 60 万元罚款;2、对唐桥、

王国春给予警告,并分别处以 25 万元罚款;3、对陈林、郑晚宾、彭智辅给予警告,并分别处以

10 万元罚款;4、对叶伟泉、刘中国、朱中玉给予警告,并分别处以 3 万元罚款。

       根据行政处罚决定书的内容及相关研究报告,本基金认为,五粮液信息披露违法事件发生在

2009 年之前,近年来上市公司信息披露合法合规,证监会对上市公司和相关人员的处罚不影响公

司的正常经营。本基金投资五粮液符合公司内部的相关投资决策程序。

       除此之外,本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也

没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

                                                                                    单位:人民币元
 序号                       名称                                             金额
   1       存出保证金                                                                 1,766,044.14
                                              第 40 页 共 46 页
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  2      应收证券清算款                                                               6,864,639.07
  3      应收股利                                                                                  -
  4      应收利息                                                                     3,506,241.17
  5      应收申购款                                                                       31,976.71
  6      其他应收款                                                                                -
  7      待摊费用                                                                                  -
  8      其他                                                                                      -
  9      合计                                                                        12,168,901.09

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



                                   §9 基金份额持有人信息



9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


                                                                                     份额单位:份
                                                             持有人结构
持有人户数        户均持有的             机构投资者                              个人投资者
    (户)          基金份额                                                                    占总份额
                                  持有份额         占总份额比例           持有份额
                                                                                                比例
      204,679      18,851.27    279,652,969.99              7.25%      3,578,805,795.71          92.75%


9.2 期末上市基金前十名持有人


序号                        持有人名称                       持有份额(份)      占上市总份额比例
  1      融通基金管理有限公司                                    44,418,366.00                18.86%
  2      天津证券登记公司                                         5,699,748.00                2.42%
  3      吴颂今                                                   2,724,973.00                1.16%
  4      国投信托有限公司-国投瑞兴证券投资资金信托               2,342,270.00                0.99%
  5      魏曙光                                                   2,030,427.00                0.86%
  6      王金明                                                   1,969,900.00                0.84%
  7      叶风                                                     1,850,000.00                0.79%
  8      魏宏                                                     1,391,508.00                0.59%
  9      刘桂云                                                   1,248,800.00                0.53%
 10      汪若清                                                   1,227,268.00                0.52%

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                                           融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


    注:持有人为场内持有人。


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


          项目                    持有份额总数(份)                 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
                                                   424,767.07                       0.0110%
持有本开放式基金



                                §10 开放式基金份额变动



                                                                                   单位:份
 基金合同生效日( 2007 年 4 月 30 日 )基金份额总额                        500,000,000.00
 本报告期期初基金份额总额                                                3,852,426,869.01
 本报告期基金总申购份额                                                    402,505,712.87
 减:本报告期基金总赎回份额                                                 396,473,816.18
 本报告期基金拆分变动份额                                                                  -
 本报告期期末基金份额总额                                                3,858,458,765.70



                                   §11 重大事件揭示



11.1 基金份额持有人大会决议

    本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大变动

    (1)经公司董事会审议并经中国证监会核准,奚星华先生担任公司总经理职务,颜锡廉先生

(Allen Yan)担任公司副总经理职务,涂卫东先生担任公司督察长职务。经公司董事会审议并报

中国证监会备案,吴冶平先生辞去公司督察长职务。

    具体内容请参阅2011年3月26日在《证券时报》上刊登的相关公告。

    (2)经公司董事会审议通过并报中国证监会备案,同意刘模林先生辞去公司副总经理职务。

    具体内容请参阅2011年10月22日在《证券时报》上刊登的公告。

    (3)自2011年1月22日起,刘模林先生不再担任本基金的基金经理,管文浩先生继续担任本

基金的基金经理。

    具体内容请参阅 2011 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊
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登的相关公告。

11.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

    (1)本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务

部副总经理职务。

    (2)本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中

国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监

许可〔2011〕115 号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

    (3)本基金托管人 2011 年 10 月 24 日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服

务部副总经理。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内基金管理人、基金财产及基金托管业务无涉及诉讼的事项。

11.4 基金投资策略的改变

    本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


    本基金管理人于本期将为本基金提供审计服务的原安永华明会计师事务所更换为普华永道中

天会计师事务所有限公司,上述事项已经托管人同意,并报中国证监会备案,公告日期 2011 年

10 月 20 日。

    本基金本报告期应支付的审计费用为人民币 130,000.00 元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


    本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                            金额单位:人民币元
                                股票交易                        应支付该券商的佣金
                交易
                                         占当期股票
  券商名称      单元                                                       占当期佣金    备注
                         成交金额        成交总额的比           佣金
                数量                                                       总量的比例
                                             例
  中银国际          1 1,878,694,250.73         18.84%     1,526,450.19          18.34%     -


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                                          融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


 高华证券        1 1,379,303,956.44        13.83%     1,172,399.11        14.09%      -
华泰联合证券     1 1,120,746,032.61        11.24%           952,629.66    11.45%      -
 国泰君安        1   994,016,075.95          9.97%          807,643.29     9.70%      -
新时代证券       1   934,220,084.91          9.37%          794,089.27     9.54%      -
 申银万国        1   895,197,686.66          8.98%          760,914.19     9.14%      -
 齐鲁证券        1   893,542,245.87          8.96%          759,505.59     9.13%      -
 国金证券        1   667,764,272.85          6.70%          542,563.86     6.52%      -
 国信证券        1   491,486,414.95          4.93%          399,334.33     4.80%      -
 宏源证券        1   483,624,397.84          4.85%          411,079.20     4.94%      -
 中金公司        1   123,865,071.61          1.24%          105,285.10     1.26%      -
 山西证券        1   107,308,650.63          1.08%           91,212.09     1.10%      -
 国元证券        1                -               -                 -          -      -
 国盛证券        1                -               -                 -          -      -

    注:(1)本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括

以下六个方面:

    1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;

    2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

    3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;

    4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

    5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需

要,并能为本基金提供全面的信息服务;

    6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服

务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基

金投资的特定要求,提供专门研究报告。

    (2)选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步

骤:

    1)券商服务评价;

    2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;

    3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;

    4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

    (3)交易单元变更情况

    本报告期内, 本基金终止租用国盛证券交易单元一个。

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                                              融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
      本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。


11.8 其他重大事件

序号                    公告事项                          法定披露方式             披露日期
         融通领先成长股票(LOF)分红预告           中国证券报、证券时报、
  1                                                                               2011-1-13
                                                   上海证券报、管理人网站
         关于融通领先成长股票型证券投资基金        中国证券报、证券时报、
  2                                                                                2011-1-22
         (LOF)基金经理变更的公告                   上海证券报、管理人网站
         融通基金管理有限公司关于公司旗下基金       中国证券报、证券时报、
  3                                                                                2011-3-1
         所持有的盐湖钾肥估值方法调整的公告         上海证券报、管理人网站
         融通基金管理有限公司关于公司旗下基金      中国证券报、证券时报、
  4      所持有的盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的      上海证券报、管理人网站         2011-3-29
         公告
         融通基金管理有限公司关于新增恒泰长财       中国证券报、证券时报、
  5      证券有限责任公司代理融通旗下开放式基       上海证券报、管理人网站         2011-5-16
         金销售业务的公告
  6      关于融通旗下开放式基金在天相投资顾问       中国证券报、证券时报、
                                                                                   2011-5-31
         有限公司开通定期定额投资业务的公告         上海证券报、管理人网站
  7        2011 年度融通基金管理有限公司关于旗      中国证券报、证券时报、        2011-10-20
         下基金改聘会计师事务所的公告               上海证券报、管理人网站
  8      基金行业高级管理人员变更公告                证券时报、管理人网站         2011-10-22



                            §12 影响投资者决策的其他重要信息



      1、2011 年 10 月 28 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根

据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)董事

会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去中国建设银行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民

共和国公司法》等相关法律法规和中国建设银行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达中国

建设银行董事会之日起生效。

      2、2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自 2012

年 1 月 16 日起,王洪章先生就任中国建设银行董事长、执行董事。



                                     §13 备查文件目录



      (一)中国证监会《关于核准通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》

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                                          融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告


    (二)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

    (三)《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》

    (四)《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议》

    (五)《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新

    (六)《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》

    (七)基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照

    存放地点:基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所

    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网

站 http://www.rtfund.com 查询。




                                       第 46 页 共 46 页