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2020年02月29日 星期六

泰达宏利风险预算混合(162205)公告正文

泰达宏利风险预算:2011年年度报告摘要

公告日期 2012-03-26 来源 上海证券报

              泰达宏利风险预算混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

    泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
  
    2011年年度报告摘要
  
    2011年12月31日
  
    基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日
  
  §1 重要提示
  
  基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
  
  本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 
  
  2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:本基金业绩比较基准:5%×新华巴克莱资本中国国债指数+15%×新华巴克莱资本中国政府机构债指数+10%×新华巴克莱资本中国企业债指数+20%×富时中国A200指数+50%×税后一年期银行定期存款利率。
  
  富时中国A200指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。
  
  新华巴克莱指数由巴克莱资本编制,覆盖了交易所以及银行间市场上市的国债、政策性机构债和企业债,为中国第一个全面的债券指数系列,具有良好的市场代表性。
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
  
  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
  
  目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金、泰达宏利中证500指数分级基金在内的十七只证券投资基金。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:1. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
  
  2. 我公司已于2011年9月30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》,增聘吴俊峰先生为本基金基金经理。 
  
  3. 我公司已于2011年10月10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》,许杰先生因个人原因离职,不再担任本基金基金经理,离任日期为2011年9月30日。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  (1)股票市场:
  
  2011年A股市场继续大幅下跌,通胀的不断超预期所引发的货币持续紧缩是A股市场下跌的主要原因,由于是资本成本大幅上升导致的估值系统性下降,估值水平本身就偏高的中小盘股,在2011年下跌幅度最大。另外周期性股票表现也较差,这些公司的问题是业绩预期不断下调,虽然本身估值看起来已经不高,但从全年来看,表现仍然较差。纵观2011年,整个A股市场只有7%的股票获得了正收益,银行和食品饮料相对来说表现较好,但从行业指数来看仍然是负收益,因此可以说2011年是对投资者挑战最大的一年。
  
  本基金在一季度就判断2011年将是由货币紧缩导致估值大幅压缩的一年,因此从一开始就大幅降低了股票部分的仓位,并坚决回避估值偏高的小盘股,配置上主要以低估值且盈利稳定的大盘股为主。二季度之后逐渐增加了食品饮料行业的配置,获得了不错的正收益。从全年来看,本基金的净值表现得益于持续全年的低股票仓位,以及配置上偏向大盘股的风格。
  
  (2)债券市场:
  
  在上半年的操作中,本基金的固定收益投资主要以绝对收益为出发点,重点持有期限相对比较短的利率品种,及部分息票相对较高的信用类债券,以利用部分头寸进行滚动回购操作,以获取相对较高的短期利率累计无风险利润。
  
  自2011年7月起,基本以放回购为主,较好地规避了市场风险,持有品种也仍以央行票据为主。随着四季度资金面的改善,回购交易利润受到限制,基金加配了部分流动性好的债券,主要是相对长期限的央行票据和高等级信用债券。预计2012年一季度将维持目前配置,并择机增持部分中低等级的信用债券品种。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截止报告期末,本基金份额净值为1.0150元,本报告期份额净值增长率为-3.47%,同期业绩比较基准增长率为-2.40%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  (1)股票市场:
  
  2011年通胀不断超预期,而2012年很可能是经济增长不断低于预期。虽然大部分股票的估值继续压缩空间不大,但对业绩风险仍然要提高警惕。本基金判断2012年A股市场表现仍然不会太好,尤其是小盘股的结构性泡沫依然存在,需要经过痛苦的下跌来完成A股市场估值体系的重构。低估值的周期性股票在经济增速下滑阶段也很难有好的表现,只有那些真正持续稳定增长的公司,具备获得正收益的可能,因此本基金在2012年的重要工作就是挖掘出这些公司来重点持有,争取为投资者获得正回报。
  
  (2)债券市场:
  
  展望2012年,尽管未来仍面临较大压力,但是全社会通胀水平的温和回落仍是大概率事件。通货膨胀预期兑现后,政策调控在通胀预期逐步退潮的背景下预计将有所减弱。经济增长阶段性下降后能否有足够的韧性逐步回升,仍有不确定性。从M1的口径观察,目前货币紧缩的程度已经超过了2001年底和2004年底,直逼2008年底。2011年开始的初步放松(调降RRR)在2012年应可以持续,类似地,利率水平可能重复历史走势,从高位持续回落的可能性也较大。
  
  随着通货膨胀水平的逐渐回落,预计未来数月,利率市场将显著改善。目前利率水平处于历史平均水平,与类似时间段相比,名义利率与实际利率(经CPI调整)均不高,长期债券价差收益相对有限。中低等级信用债目前息差处于历史高位,但受到经济可能陷入低迷的预期影响,以城投债和房地产债为代表的低等级债券有比较大的压力。目前看来,2012年的债券市场反弹以中长期限、中高等级的信用债券为主,并预计在年中前后可能转向中低等级信用债。但这一转变目前仍有较大的不确定性。从绝对收益角度考量,中高等级的信用产品仍是风险收益最佳的选择。
  
  总之,经济走软和物价压力回落,将成为支持2012年债市的主要因素。随着经济增长放缓势头的进一步显现以及流动性的逐步释放,债券市场有望由2011年的震荡向上的市场转向新一轮的牛市。在基金运作中,我们将始终坚持合法、合规的原则,在保证安全性、流动性的基础上,力争取得较高的收益率。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,2011年度应分配1,937,432.95元。 本基金于2011年4月20日发布公告对2010年收益进行分配,按每10份基金份额派发2.20元,权益登记日、除息日为2011年4月25日,红利发放日为2011年4月26日,共分配301,996,335.54元。根据本基金合同的规定,拟于2012年4月内对本基金2011年收益进行分配。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  2011年度,基金托管人在泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  2011年度,泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利风险预算混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
  
   
  
  本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为301,996,335.54元,符合基金合同的规定。
  
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  2011年度,由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
  
  §6 审计报告
  
  本基金2011年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
  
  §7 年度财务报表
  
  7.1 资产负债表
  
  会计主体:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
  
  报告截止日: 2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.0150元,基金份额总额258,296,746.94份。
  
  7.2 利润表
  
  会计主体:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
  
  本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
  
  ______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  7.4 报表附注
  
  7.4.1 基金基本情况
  
  泰达宏利风险预算混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,原湘财荷银风险预算混合型证券投资基金,后更名为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第216号《关于同意湘财荷银风险预算混合型证券投资基金设立的批复》核准,由湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司,于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集545,676,458.77元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第45号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》于2005年4月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为545,863,991.51份基金份额,其中认购资金利息折合187,532.74份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
  
  经中国证监会同意,本基金于2006年6月6日更名为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金。根据本基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利风险预算混合型证券投资基金。
  
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-50%,债券投资比例范围为基金资产净值的20%-70%,货币市场工具投资比例范围为基金资产净值的5%-80%。本基金的业绩比较基准为:新华巴克莱资本中国国债指数×5%+新华巴克莱资本中国政府机构债指数×15%+新华巴克莱资本中国企业债指数×10%+富时中国A200指数×20%+1年期银行定期存款利率(税后)×50%。
  
  本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。
  
  7.4.2 会计报表的编制基础
  
  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  
  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
  本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
  
  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
  本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。
  
  7.4.6 税项
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  
  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  
  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
  
  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
  
  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
  
  7.4.7 关联方关系
  
  ■
  
  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.8.1.1 股票交易
  
  本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易(2010年同)。
  
  7.4.8.1.2 债券交易
  
  本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券交易(2010年同)。
  
  7.4.8.1.3 债券回购交易
  
  本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券回购交易(2010年同)。
  
  7.4.8.1.4 权证交易
  
  本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的权证交易(2010年同)。
  
  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
  
  本基金本报告期内无应支付关联方的佣金(2010年同)。
  
  7.4.8.2 关联方报酬
  
  7.4.8.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.4% / 当年天数。
  
  7.4.8.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  
  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
  
  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易(2010年同)。
  
  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况(2010年同)。
  
  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况(2010年末同)。
  
  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
  
   本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2011年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2010年12月31日:同)。
  
  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况(2010年同)。
  
  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
  
  本基金本报告期内无其他关联交易事项(2010年同)。
  
  7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发流通受限的证券。
  
  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  
  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
  
  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
  
  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
  
  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
  
  §8 投资组合报告
  
  8.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
  
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9 投资组合报告附注
  
  8.9.1 宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月28日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告》。根据公告的《行政处罚决定书》,上市公司对于2007年之前的两笔证券投资款信息、2007年报数据录入错误、2007年某董事被司法羁押等4宗信息披露存在重大遗漏,上市公司和相关个人受到警告和累计98万元罚款,其中公司罚款60万元。鉴于以上被处罚事件发生时间距今超过两年,公司已完成整改并公告,且罚款金额小,对当前的公司财务、经营未见重大直接影响,经公司投研会议讨论,认为对上市公司不构成重大市场风险、流动性风险、估值风险,信息披露的问题对该公司的业绩影响小,基金经理仍然看好五粮液的投资价值,决定继续持有。报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  8.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
  
  8.9.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
  
  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §9 基金份额持有人信息
  
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
  ■
  
  §10 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §11 重大事件揭示
  
  11.1 基金份额持有人大会决议
  
  ■
  
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  ■
  
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  ■
  
  11.4 基金投资策略的改变
  
  ■
  
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  ■
  
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  ■
  
  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:(一)2011年本基金未增加、撤销交易席位。
  
  (二)交易席位选择的标准和程序
  
  基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
  
  (1)经营规范,有较完备的内控制度 
  
  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要
  
  (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
  
  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  泰达宏利基金管理有限公司
  
  2012年3月26日
  
    基金简称    泰达宏利风险预算混合  
  基金主代码    162205  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2005年4月5日  
  基金管理人    泰达宏利基金管理有限公司  
  基金托管人    交通银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    258,296,746.94份  
  基金合同存续期    不定期  
  投资目标    本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。  
  投资策略    本基金的投资管理全面引进一种全新的投资策略――风险预算。风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险,然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略,使未来的投资组合满足风险预算的要求,也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。大量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。  
  业绩比较基准    5%×新华巴克莱资本中国国债指数+15%×新华巴克莱资本中国政府机构债指数+10%×新华巴克莱资本中国企业债指数+20%×富时中国A200指数+50%×1年期银行定期存款利率(税后)  
  风险收益特征    本基金属于风险较低的证券投资基金。  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    泰达宏利基金管理有限公司    交通银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    曹桢桢    张咏东  
  联系电话    010-66577728    021-32169999  
  电子邮箱    irm@mfcteda.com    zhangyd@bankcomm.com  
  客户服务电话    400-69-88888    95559  
  传真    010-66577666    021-62701216  
  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    http://www.mfcteda.com  
  基金年度报告备置地点    基金管理人、基金托管人的住所  
  3.1.1期间数据和指标    2011年    2010年    2009年  
  本期已实现收益    -7,801,136.18    -4,295,839.53    60,967,833.61  
  本期利润    -7,574,744.56    -10,560,737.69    63,975,121.39  
  加权平均基金份额本期利润    -0.0344    -0.0590    0.4198  
  本期基金份额净值增长率    -3.47%    -4.73%    36.27%  
  3.1.2期末数据和指标    2011年末    2010年末    2009年末  
  期末可供分配基金份额利润    0.0150    0.2730    0.5392  
  期末基金资产净值    262,171,612.84    219,434,038.73    246,483,805.00  
  期末基金份额净值    1.0150    1.2730    1.5392  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    -1.66%    0.44%    -0.29%    0.27%    -1.37%    0.17%  
  过去六个月    -4.27%    0.42%    -3.01%    0.26%    -1.26%    0.16%  
  过去一年    -3.47%    0.35%    -2.40%    0.25%    -1.07%    0.10%  
  过去三年    25.32%    0.66%    14.41%    0.34%    10.91%    0.32%  
  过去五年    80.36%    0.83%    21.03%    0.43%    59.33%    0.40%  
  自基金合同生效起至今    180.23%    0.78%    48.77%    0.40%    131.46%    0.38%  
  年度    每10份基金份额分红数    现金形式发放总额    再投资形式发放总额    年度利润分配合计    备注  
  2011    2.2000    283,498,852.56    18,497,482.98    301,996,335.54       
  2010    2.0000    18,144,754.33    17,616,382.17    35,761,136.50       
  2009    1.5500    34,279,781.73    11,912,183.05    46,191,964.78       
  合计    5.7500    335,923,388.62    48,026,048.20    383,949,436.82       
  姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  许杰    本基金基金经理    2006年12月23日    2011年9月30日    10    MBA,CFA。在校期间,任PepperdineUniversityStudentInvestmentFund助理基金经理职位。毕业后在WaltDisney公司任金融分析师。2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司。10年基金从业经验,具有基金从业资格。  
  沈毅    本基金基金经理,固定收益部总经理。    2008年3月6日    -    10    工商管理硕士、计量金融硕士。2002年9月至2004年2月任职嘉实基金投资部,担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年4月至2007年9月任职光大保德信基金管理公司,先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。自2006年1月至2007年9月担任光大保德信货币市场基金基金经理。2007年10月至2008年1月任职长江养老保险股份有限公司,担任投资部总经理职务。2008年2月起任职于泰达宏利基金管理公司,担任固定收益部总经理。10年基金投资从业经验,具有基金从业资格。  
  吴俊峰    本基金基金经理    2011年9月30日    -    7    硕士。2005年5月至2005年8月期间就职于国信证券经济研究所,任研究员。2005年8月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管等职务。7年基金从业经验,具有基金从业资格。  
  资产    本期末2011年12月31日    上年度末2010年12月31日  
  资产:            
  银行存款    55,804,044.19    9,098,833.93  
  结算备付金    29,394,135.59    65,140,033.51  
  存出保证金    603,913.63    603,913.63  
  交易性金融资产    176,278,343.26    172,889,657.70  
  其中:股票投资    64,154,500.56    88,754,025.50  
  基金投资    -    -  
  债券投资    112,123,842.70    84,135,632.20  
  资产支持证券投资    -    -  
  衍生金融资产    -    -  
  买入返售金融资产    -    -  
  应收证券清算款    246,100.15    -  
  应收利息    1,585,712.10    789,634.69  
  应收股利    -    -  
  应收申购款    107,801.19    261,632.47  
  递延所得税资产    -    -  
  其他资产    -    -  
  资产总计    264,020,050.11    248,783,705.93  
  负债和所有者权益    本期末2011年12月31日    上年度末2010年12月31日  
  负债:            
  短期借款    -    -  
  交易性金融负债    -    -  
  衍生金融负债    -    -  
  卖出回购金融资产款    -    -  
  应付证券清算款    -    27,071,649.84  
  应付赎回款    96,314.39    205,833.95  
  应付管理人报酬    297,239.94    277,099.21  
  应付托管费    53,078.57    49,482.02  
  应付销售服务费    -    -  
  应付交易费用    304,689.34    663,455.97  
  应交税费    246,461.68    231,421.68  
  应付利息    -    -  
  应付利润    -    -  
  递延所得税负债    -    -  
  其他负债    850,653.35    850,724.53  
  负债合计    1,848,437.27    29,349,667.20  
  所有者权益:            
  实收基金    258,296,746.94    172,379,268.03  
  未分配利润    3,874,865.90    47,054,770.70  
  所有者权益合计    262,171,612.84    219,434,038.73  
  负债和所有者权益总计    264,020,050.11    248,783,705.93  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  一、收入    -1,540,753.82    -3,555,345.81  
  1.利息收入    5,187,432.24    3,096,458.10  
  其中:存款利息收入    731,731.01    1,054,121.63  
  债券利息收入    2,008,996.51    2,042,336.47  
  资产支持证券利息收入    -    -  
  买入返售金融资产收入    2,446,704.72    -  
  其他利息收入    -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)    -8,586,447.22    -500,828.19  
  其中:股票投资收益    -7,713,588.34    -41,107.44  
  基金投资收益    -    -  
  债券投资收益    -1,151,473.95    -890,914.62  
  资产支持证券投资收益    -    -  
  衍生工具收益    -    -  
  股利收益    278,615.07    431,193.87  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    226,391.62    -6,264,898.16  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    1,631,869.54    113,922.44  
  减:二、费用    6,033,990.74    7,005,391.88  
  1.管理人报酬    3,426,526.04    3,332,666.48  
  2.托管费    611,879.58    595,119.00  
  3.销售服务费    -    -  
  4.交易费用    1,623,673.12    2,706,095.36  
  5.利息支出    -    -  
  其中:卖出回购金融资产支出    -    -  
  6.其他费用    371,912.00    371,511.04  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -7,574,744.56    -10,560,737.69  
  减:所得税费用    -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -7,574,744.56    -10,560,737.69  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    172,379,268.03    47,054,770.70    219,434,038.73  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -7,574,744.56    -7,574,744.56  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    85,917,478.91    266,391,175.30    352,308,654.21  
  其中:1.基金申购款    1,355,419,998.58    330,164,665.41    1,685,584,663.99  
  2.基金赎回款    -1,269,502,519.67    -63,773,490.11    -1,333,276,009.78  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -301,996,335.54    -301,996,335.54  
  五、期末所有者权益(基金净值)    258,296,746.94    3,874,865.90    262,171,612.84  
  项目    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    160,139,445.69    86,344,359.31    246,483,805.00  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -10,560,737.69    -10,560,737.69  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    12,239,822.34    7,032,285.58    19,272,107.92  
  其中:1.基金申购款    168,098,333.85    55,247,677.26    223,346,011.11  
  2.基金赎回款    -155,858,511.51    -48,215,391.68    -204,073,903.19  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -35,761,136.50    -35,761,136.50  
  五、期末所有者权益(基金净值)    172,379,268.03    47,054,770.70    219,434,038.73  
  关联方名称    与本基金的关系  
  泰达宏利基金管理有限公司    基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  
  交通银行股份有限公司(“交通银行”)    基金托管人、基金代销机构  
  北方国际信托股份有限公司    基金管理人的股东  
  宏利资产管理(香港)有限公司    基金管理人的股东  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    3,426,526.04    3,332,666.48  
  其中:支付销售机构的客户维护费    629,075.73    620,524.12  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    611,879.58    595,119.00  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  交通银行    55,804,044.19    391,563.77    9,098,833.93    147,557.80  
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    64,154,500.56    24.30  
       其中:股票    64,154,500.56    24.30  
  2    固定收益投资    112,123,842.70    42.47  
       其中:债券    112,123,842.70    42.47  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    85,198,179.78    32.27  
  6    其他各项资产    2,543,527.07    0.96  
  7    合计    264,020,050.11    100.00  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    -    -  
  C    制造业    28,546,900.54    10.89  
  C0    食品、饮料    5,168,802.09    1.97  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    -    -  
  C5    电子    8,404,637.20    3.21  
  C6    金属、非金属    4,368,000.00    1.67  
  C7    机械、设备、仪表    7,995,461.25    3.05  
  C8    医药、生物制品    -    -  
  C99    其他制造业    2,610,000.00    1.00  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    -    -  
  F    交通运输、仓储业    5,967,768.74    2.28  
  G    信息技术业    -    -  
  H    批发和零售贸易    -    -  
  I    金融、保险业    23,082,331.28    8.80  
  J    房地产业    -    -  
  K    社会服务业    6,557,500.00    2.50  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    -    -  
       合计    64,154,500.56    24.47  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    601166    兴业银行    900,000    11,268,000.00    4.30  
  2    002106    莱宝高科    501,470    8,404,637.20    3.21  
  3    600015    华夏银行    734,936    8,253,331.28    3.15  
  4    601888    中国国旅    250,000    6,557,500.00    2.50  
  5    601006    大秦铁路    799,969    5,967,768.74    2.28  
  6    000858    五粮液    149,920    4,917,376.00    1.88  
  7    000786    北新建材    400,000    4,368,000.00    1.67  
  8    600104    上海汽车    300,000    4,242,000.00    1.62  
  9    000811    烟台冰轮    324,975    3,753,461.25    1.43  
  10    600036    招商银行    300,000    3,561,000.00    1.36  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    000858    五粮液    25,453,190.46    11.60  
  2    002106    莱宝高科    18,549,036.72    8.45  
  3    600036    招商银行    16,460,328.77    7.50  
  4    600104    上海汽车    15,995,960.58    7.29  
  5    000895    双汇发展    15,805,553.70    7.20  
  6    600015    华夏银行    14,559,106.37    6.63  
  7    601628    中国人寿    13,639,925.46    6.22  
  8    601006    大秦铁路    12,678,769.36    5.78  
  9    000811    烟台冰轮    11,949,391.56    5.45  
  10    600298    安琪酵母    11,656,818.89    5.31  
  11    601166    兴业银行    11,053,531.11    5.04  
  12    002063    远光软件    10,593,562.50    4.83  
  13    601318    中国平安    10,403,169.40    4.74  
  14    601117    中国化学    10,226,400.33    4.66  
  15    002086    东方海洋    9,478,274.47    4.32  
  16    600741    华域汽车    9,434,596.36    4.30  
  17    601601    中国太保    9,271,246.46    4.23  
  18    601888    中国国旅    9,165,622.23    4.18  
  19    000063    中兴通讯    9,163,538.42    4.18  
  20    000630    铜陵有色    8,922,543.44    4.07  
  21    002123    荣信股份    8,635,652.09    3.94  
  22    000786    北新建材    8,014,445.43    3.65  
  23    002073    软控股份    7,909,145.78    3.60  
  24    600068    葛洲坝    7,725,976.06    3.52  
  25    002236    大华股份    7,004,044.62    3.19  
  26    600801    华新水泥    7,001,134.03    3.19  
  27    600585    海螺水泥    6,826,940.00    3.11  
  28    002304    洋河股份    6,465,911.83    2.95  
  29    002595    豪迈科技    6,376,540.95    2.91  
  30    600011    华能国际    6,363,255.38    2.90  
  31    600519    贵州茅台    6,329,542.75    2.88  
  32    000651    格力电器    6,289,598.00    2.87  
  33    600030    中信证券    6,228,894.60    2.84  
  34    600612    老凤祥    6,160,419.01    2.81  
  35    600016    民生银行    6,148,391.00    2.80  
  36    000680    山推股份    6,106,736.32    2.78  
  37    002438    江苏神通    5,907,762.18    2.69  
  38    601939    建设银行    5,714,770.00    2.60  
  39    002167    东方锆业    5,538,390.42    2.52  
  40    002521    齐峰股份    5,506,002.58    2.51  
  41    002563    森马服饰    5,242,258.58    2.39  
  42    002322    理工监测    5,197,511.34    2.37  
  43    600256    广汇股份    5,053,709.13    2.30  
  44    000538    云南白药    4,853,100.00    2.21  
  45    300007    汉威电子    4,635,988.81    2.11  
  46    002415    海康威视    4,626,414.67    2.11  
  47    601299    中国北车    4,479,000.00    2.04  
  48    600125    铁龙物流    4,465,930.20    2.04  
  49    000729    燕京啤酒    4,398,133.52    2.00  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    000858    五粮液    26,032,311.91    11.86  
  2    600068    葛洲坝    17,629,549.59    8.03  
  3    600585    海螺水泥    16,915,655.16    7.71  
  4    000895    双汇发展    15,892,365.42    7.24  
  5    601628    中国人寿    13,766,253.31    6.27  
  6    600036    招商银行    12,860,103.36    5.86  
  7    600104    上海汽车    12,067,097.65    5.50  
  8    002304    洋河股份    11,735,186.96    5.35  
  9    000423    东阿阿胶    11,696,348.97    5.33  
  10    600519    贵州茅台    11,581,643.48    5.28  
  11    600298    安琪酵母    10,540,779.34    4.80  
  12    002063    远光软件    10,403,473.67    4.74  
  13    601318    中国平安    10,196,313.65    4.65  
  14    601117    中国化学    10,191,894.11    4.64  
  15    000063    中兴通讯    10,087,687.76    4.60  
  16    002106    莱宝高科    9,962,944.20    4.54  
  17    600518    康美药业    9,447,013.70    4.31  
  18    600741    华域汽车    9,201,579.89    4.19  
  19    002086    东方海洋    9,030,638.13    4.12  
  20    601601    中国太保    8,909,377.95    4.06  
  21    002223    鱼跃医疗    8,660,217.54    3.95  
  22    000630    铜陵有色    8,612,468.52    3.92  
  23    002123    荣信股份    7,980,147.04    3.64  
  24    600801    华新水泥    7,726,373.55    3.52  
  25    000811    烟台冰轮    7,191,777.58    3.28  
  26    002073    软控股份    7,040,887.11    3.21  
  27    000651    格力电器    6,693,000.00    3.05  
  28    002595    豪迈科技    6,679,381.97    3.04  
  29    601006    大秦铁路    6,670,116.32    3.04  
  30    600011    华能国际    6,542,514.51    2.98  
  31    002236    大华股份    6,463,042.89    2.95  
  32    600015    华夏银行    6,184,867.25    2.82  
  33    600030    中信证券    6,081,565.72    2.77  
  34    600016    民生银行    6,062,279.90    2.76  
  35    601939    建设银行    5,730,826.07    2.61  
  36    002438    江苏神通    5,717,803.33    2.61  
  37    002322    理工监测    5,523,146.50    2.52  
  38    000680    山推股份    5,400,884.51    2.46  
  39    002167    东方锆业    5,386,100.57    2.45  
  40    000998    隆平高科    4,873,686.95    2.22  
  41    002563    森马服饰    4,822,281.33    2.20  
  42    600125    铁龙物流    4,817,418.16    2.20  
  43    600256    广汇股份    4,723,192.58    2.15  
  44    000729    燕京啤酒    4,594,108.09    2.09  
  45    002415    海康威视    4,590,322.56    2.09  
  46    000538    云南白药    4,579,602.18    2.09  
  47    002521    齐峰股份    4,546,308.55    2.07  
  48    601299    中国北车    4,405,782.53    2.01  
  买入股票成本(成交)总额    523,670,940.69  
  卖出股票收入(成交)总额    539,421,470.61  
  序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    2,503,750.00    0.96  
  2    央行票据    69,650,000.00    26.57  
  3    金融债券    9,819,000.00    3.75  
       其中:政策性金融债    9,819,000.00    3.75  
  4    企业债券    17,652,500.00    6.73  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    12,498,592.70    4.77  
  8    其他    -    -  
  9    合计    112,123,842.70    42.77  
  序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    1001032    10央票32    300,000    29,718,000.00    11.34  
  2    1101032    11央票32    200,000    20,142,000.00    7.68  
  3    1001042    10央票42    200,000    19,790,000.00    7.55  
  4    1180177    11国网债01    100,000    10,115,000.00    3.86  
  5    080311    08进出11    100,000    9,819,000.00    3.75  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    603,913.63  
  2    应收证券清算款    246,100.15  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    1,585,712.10  
  5    应收申购款    107,801.19  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    2,543,527.07  
  序号    债券代码    债券名称    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    110015    石化转债    8,520,232.70    3.25  
  2    110011    歌华转债    3,978,360.00    1.52  
  持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  27,305    9,459.69    61,171,255.50    23.68%    197,125,491.44    76.32%  
  项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    1,524.77    0.0006%  
  基金合同生效日(2005年4月5日)基金份额总额    545,863,991.51  
  本报告期期初基金份额总额    172,379,268.03  
  本报告期基金总申购份额    1,355,419,998.58  
  减:本报告期基金总赎回份额    1,269,502,519.67  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    258,296,746.94  
  报告期内本基金没有召开份额持有人大会。  
  本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。  
  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  
  本年度本基金无投资策略的变化。  
  本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为人民币5万元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为7年。  
  本年度基金管理人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例  
  中信证券    1    492,394,718.20    46.36%    400,074.49    45.29%    -  
  湘财证券    2    249,925,409.30    23.53%    211,318.99    23.92%    -  
  东北证券    1    185,106,088.31    17.43%    157,341.28    17.81%    -  
  国信证券    1    134,749,937.73    12.69%    114,537.74    12.97%    -  
  券商名称    债券交易    债券回购交易    权证交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券回购成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例  
  中信证券    -    -    -    -    -    -  
  湘财证券    58,079,751.90    68.81%    52,000,000.00    67.97%    -    -  
  东北证券    -    -    -    -    -    -  
  国信证券    26,331,617.80    31.19%    24,500,000.00    32.03%    -    -