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2019年09月21日 星期六

国泰保本混合(020022)公告正文

国泰保本混合:更新招募说明书摘要

公告日期 2011-12-02 来源 中国证券报

              国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

   基金管理人:国泰基金管理有限公司
  
   基金托管人:招商银行股份有限公司
  
   重要提示
  
   本基金经中国证监会2011年3月4日证监许可【2011】322号文核准募集。
  
   基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  
   本基金作为保本混合型基金,采用恒定比例组合保险策略进行资产配置,因此将会有部分基金资产投资于股票市场,基金份额净值会随股票市场的变化而上下波动。在本基金第一个保本期,对于投资人认购并持有当期保本期到期的基金份额,存在着仅能收回认购金额(包括净认购金额和认购费用)的可能性 对于投资人在日常申购的基金份额,存在着仅能部分收回本金的可能性。对于基金份额持有人未持有当期保本期到期的基金份额,在赎回时不能获得保本保证,将承担市场波动的风险。因此,投资人应根据自身的风险承受能力和预期收益,权衡选择适合自己的产品。本基金主要适合注重本金安全的低风险投资人和部分参与股票市场的稳健投资者。
  
   投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
  
   基金的过往业绩并不预示其未来表现。
  
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。在本基金的第一个保本期为投资人认购并持有当期保本期到期的基金份额提供保本保证,并由保证人提供连带责任保证。
  
   投资者投资于本保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,投资者投资本基金仍然存在本金损失的风险。
  
   本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2011年10月19日,投资组合报告为2011年3季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日。
  
   一、基金管理人
  
   (一)基金管理人概况
  
   名称:国泰基金管理有限公司
  
   住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
  
   办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
  
   成立时间:1998年3月5日
  
   法定代表人:陈勇胜
  
   注册资本:壹亿壹千万元人民币
  
   联系人:何  晔
  
   联系电话:021-38561743
  
   股本结构:
  
   ■
  
   (二)基金管理人管理基金的基本情况
  
   截至2011年10月19日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及18只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
  
   (三)主要人员情况
  
   1、董事会成员
  
   陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,19年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理,1999年10月起任公司董事长、党委书记。
  
   陈良秋,董事,大学本科。1993年7月起在中国建设银行厦门市分行工作,历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。2006年10月起在中国建投工作,任企业管理部总经理助理、副总经理、投资部负责人,兼任中投科信科技股份有限公司董事。2007年11月起任公司董事。
  
   徐志斌,董事,硕士研究生。2001年8月起,先后在高盛集团工作,历任环球控制部高级分析师、项目经理、团队经理 运营风险管理部总监、执行董事 市场风险管理部执行董事。2010年4月起在中国建投风险管理部工作,2010年4月起任中国建投风险管理部业务总监。2010年11月起任公司董事。
  
   Philippe SETBON,董事,硕士研究生,EFFAS注册金融分析师。1993年起历任BOISSY GESTION SA (AZUR – GMF Group)首席执行官、ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA股票投资部总监、GENERALI FINANCES SA副总经理/投资总监、GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS首席执行官/投资总监、GENERALI INVESTMENTS忠利投资董事会主席/首席执行官。并兼任Generali Investments SICAV (卢森堡)主席、Generali Investments Deutschland监事会主席、Generali Fund Management副主席、Generali Investments SGR副主席、THALIA SA (Lugano)、TENAX(UK)、Generali Hedge Fund SICAV(Lugano)董事会成员等职务。2010年6月起任公司董事。
  
   游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered Insurer)。1994年起历任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理、忠利保险有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事、总经理,兼任中意人寿保险有限公司董事。2010年6月起任公司董事。
  
   张和之,董事,硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员,能源部机关财务处副处长,电力部机关事务局经营财务处处长,国家电力公司中兴实业发展总公司副总经理、总会计师、副董事长、中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记(正局级)、正局级调研员。2004年2月起任公司董事。
  
   金旭,董事,硕士研究生,18年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事、党委副书记。
  
   吴鹏,独立董事,博士研究生。著名律师,执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作,日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作,现为北京中伦律师事务所合伙人,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001年5月起任公司独立董事。
  
   王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究会常务副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律师等职。2010年6月起任公司独立董事。
  
   刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记 1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长 1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长 1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记 1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记 1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司董事。
  
   韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作,历任河南省分行副处长、处长 南阳市分行行长、党组书记 分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司董事。
  
   2、监事会成员
  
   唐建光,监事会主席,大学本科。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师 1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长 1993年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长 1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任 1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理 2005年1月进入中国建银投资有限责任公司,先后任资产处置部负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责人,现任中国建银投资有限责任公司企业管理部高级业务总监。2010年11月起担任本公司监事会主席。
  
   Amerigo BORRINI,监事,大学本科,CFA,金融咨询师。1967年起历任忠利集团会计结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官。2010年6月起任本公司监事。
  
   李芝樑,监事,硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事,中国电力财务有限公司债券基金部副经理、经理,投资银行部主任,发展研究中心主任兼董事会办公室常务副主任。现任中国电力财务有限公司董事会办公室主任。2004年2月起任本公司监事。
  
   沙骎,监事,硕士研究生。1998年5月至1999年11月任职于国泰君安证券,1999年11月至2000年11月任职于平安保险集团,2000年11月至2008年1月任职于宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司 2008年2月至2009年8月任交易部总监 2009年9月至2011年6月任研究部总监 2011年1月起兼任投资副总监。2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理 2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2010年11月起担任公司职工监事。
  
   王骏,监事,硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理,2001年10月加入国泰基金管理有限公司,从事基金登记核算工作,现任运营管理部总监。2007年11月起任公司职工监事。
  
   3、高级管理人员
  
   陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。
  
   金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍。
  
   巴立康,硕士研究生,高级会计师,18年证券从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。现任公司副总经理兼北京分公司总经理。
  
   梁之平,本科,14年证券从业经历。曾任国泰君安证券股份有限公司国际业务部研究部经理,大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投资部总监,2008年4月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理兼财富管理中心总经理,2010年4月起任公司副总经理兼财富管理中心总经理,2011年1月起兼任深圳分公司总经理。
  
   余荣权,硕士研究生,18年证券从业经历。曾任职于深圳赛格集团财务公司、上海华宝信托投资公司、华宝兴业基金管理有限公司 2003年7月至2004年5月兼任宝康灵活配置基金的基金经理 2006年4月至2007年4月兼任华宝兴业多策略增长基金的基金经理。2007年8月加盟国泰基金管理有限公司,2007年8月至2009年3月任投资总监 2008年4月至2011年1月任国泰金马稳健混合的基金经理,2010年2月至2011年2月任国泰估值优势分级封闭的基金经理,现任公司副总经理。
  
   李峰,硕士研究生,15年银行证券基金从业经历。1996年5月至2003年6月任荷兰商业银行上海分行中国区监察主管,2003年7月至2005年5月任国联安基金管理有限公司监察稽核专员,2005年5月至2007年3月任信诚基金管理有限公司督察长,2007年4月至2009年1月任美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。2009年2月加盟国泰基金管理有限公司,现任公司督察长。
  
   4、本基金的基金经理
  
   沙骎,硕士研究生。1998年5月至1999年11月任职于国泰君安证券,1999年11月至2000年11月任职于平安保险集团,2000年11月至2008年1月任职于宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司 2008年2月至2009年8月任交易部总监 2009年9月至2011年6月任研究部总监 2011年1月起兼任投资副总监。2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理 2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。
  
   邱晓华:硕士研究生。1997年至2000年任职于新华通讯社,2001年10月至2004年4月任职于北京首都国际投资管理有限公司,2004年4月至2007年4月任职于银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理 2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理 2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。
  
   5、本基金投资决策委员会成员
  
   本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
  
   投资决策委员会成员组成如下:
  
   金旭女士:总经理
  
   余荣权先生:副总经理
  
   梁之平先生:副总经理兼深圳分公司总经理和财富管理中心总经理
  
   张人蟠先生:总经理助理
  
   周向勇先生:总经理助理
  
   刘夫先生:投资副总监
  
   沙骎先生:投资副总监
  
   张则斌先生:财富管理中心投资总监
  
   黄焱先生:投资副总监兼基金管理部总监
  
   张玮先生:投资副总监兼研究部总监
  
   裴晓辉先生:固定收益投资总监兼固定收益部总监
  
   6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
  
   二、基金托管人
  
   (一)基金托管人概况
  
   1、基本情况
  
   名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
  
   设立日期:1987年4月8日
  
   注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
  
   办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
  
   注册资本:215.77亿元
  
   法定代表人:傅育宁
  
   行长:马蔚华
  
   资产托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号
  
   电话:0755—83199084
  
   传真:0755—83195201
  
   资产托管部信息披露负责人:张燕
  
   2、发展概况
  
   招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截止2011年6月30日,招商银行总资产2.643万亿元人民币,核心资本充足率7.81%。
  
   2002年8月,招商银行成立基金托管部 2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室,现有员工52人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行 2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
  
   招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可,被境内外权威媒体评为 “中国最佳托管专业银行” “中国资产托管市场创新客户满意首选品牌” 6S资产托管综合业务平台荣获“深圳市金融创新奖二等奖第一名”。
  
   经过八年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2010年,招商银行实现托管利润8.11亿元,托管费收入3.21亿元,托管资产突破3200亿元,托管日均存款突破300亿元,托管产品数量、托管资产规模和托管费收入稳居中小托管银行第一,基金托管新增规模居行业首位,内部控制连续四年通过SAS70国际认证。
  
   (二)主要人员情况
  
   傅育宁先生,招商银行董事长和非执行董事,英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司(香港联合交易所上市公司)主席,利和经销集团有限公司(香港联合交易所上市公司)及信和置业有限公司(香港联合交易所上市公司)独立非执行董事,香港港口发展局董事,香港证券及期货事务监察委员会成员等 中国南山开发(集团)股份有限公司董事长,招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长,及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长,及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。
  
   马蔚华先生,招商银行执行董事、行长兼首席执行官,1999 年1 月加入本公司。经济学博士学位,高级经济师。第十一届全国政协委员。1999 年1 月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。 分别自1999 年9 月、2003 年9 月、2007 年11 月及2008 年10 月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长,并自2002 年7 月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。
  
   唐志宏先生,招商银行副行长,吉林大学本科毕业,高级经济师。1995年5月加入本公司,历任沈阳分行副行长,深圳管理部副主任,兰州分行行长,上海分行行长,深圳管理部主任,总行行长助理,2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。
  
   吴晓辉先生,招商银行资产托管部总经理,大学本科,高级经济师。1993年10月进入招商银行工作 历任招商银行总行计划资金部副总经理,总行资金交易部总经理,招银国际金融有限公司总裁 招商银行济南分行党委书记、行长,2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。
  
   胡家伟先生,大学本科学历,现任招商银行资产托管部副总经理。30多年银行业务及管理工作经历,已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。
  
   (三)基金托管业务经营情况
  
   截至2011年10月31日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金),招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级基金、诺安保本混合证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券基金、中银上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(QDII-LOF)共40只开放式基金及其它托管资产,托管资产为4430.36亿元人民币。
  
   三、相关服务机构
  
   (一)基金份额发售机构
  
   直销机构
  
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   (二)注册登记机构
  
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   四、基金名称
  
   国泰保本混合型证券投资基金
  
   五、基金类型和存续期限
  
   1、基金类型:保本混合型证券投资基金
  
   2、基金运作方式:契约型开放式
  
   3、基金的存续期间:不定期
  
   六、基金保本期
  
   本基金的保本期一般每3年为一个周期。本基金第一个保本期自基金合同生效之日起至3年后对应日止 本基金第一个保本期后的各保本期自本基金公告的保本期起始之日起至3年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本期到期前公告的到期处理规则中确定下一保本期的起始时间。本招募说明书中若无特别所指,保本期即为当期保本期。
  
   七、投资目标
  
   本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供投资金额安全的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
  
   八、投资范围
  
   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
  
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  
   基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-40% 债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的60%-100%,其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值。基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不超过基金资产的40%。
  
   当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
  
   九、投资策略
  
   本基金采用恒定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例,以实现保本和增值的目标。
  
   (1)采用CPPI策略进行资产配置
  
   本基金以恒定比例组合保险策略为依据,动态调整风险资产和无风险资产的配置比例,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。无风险资产一般是指固定收益类资产,风险资产一般是指股票等权益类资产。
  
   CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数(风险乘数),以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。在风险资产可放大倍数的管理上,基金管理人的金融工程小组在定量分析的基础上,根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告,给出放大倍数的合理上限的建议,供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。
  
   CPPI策略的投资步骤:
  
   第一步,根据本基金三年保本期到期时的最低目标价值(投资金额)和合理的折现率设定当前应持有的无风险资产的数量,即投资组合的价值底线 
  
   第二步,计算投资组合现时基金净值超过价值底线的数额,该数值等于安全垫 
  
   第三步,将相当于安全垫特定倍数的资金规模投资于风险资产(如股票、可转债等),以创造高于最低目标价值的收益,其余资产投资于无风险资产以在期末实现最低目标价值。
  
   1)风险资产投资额度的计算:
  
   ■
  
   风险资产投资 ≤ [放大倍数×(基金资产净值-价值底线)]
  
   2)t时刻安全垫
  
   Ct=Vt-Ft=Rt+Mt-Ft
  
   其中:Ct=t时刻安全垫的数值
  
   Vt=t时刻投资组合的净值
  
   Rt=t时刻风险资产的价值
  
   Mt=t时刻无风险资产的价值
  
   Ft=t时刻的价值底线
  
   3)t时刻各类资产放大倍数
  
   1    股东名称     股权比例   
    中国建银投资有限责任公司     60%   
    意大利忠利集团     30%   
    中国电力财务有限公司     10%   
       序号     机构名称     机构信息   
    1     中国银行股份有限公司     注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号   
    法定代表人:肖钢     联系人:客户服务中心   
    客服电话:95566     网址:www.boc.cn   
    2     中国建设银行股份有限公司     注册地址:北京市西城区金融大街25号   
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼   
    法定代表人:张建国(代行)     客服电话:95533   
    网址:www.ccb.com   
    3     中国农业银行股份有限公司     注册地址:北京市东城区建国门内大街69号   
    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号   
    法定代表人:项俊波     客户服务电话:95599   
    联系人:滕涛     传真:010-85109219   
    网址:www.95599.cn   
    4     中国工商银行股份有限公司     注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)   
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)   
    法定代表人:姜建清     电话:95588   
    网址:www.icbc.com.cn   
    5     交通银行股份有限公司     注册地址:上海市银城中路188号   
    法定代表人:胡怀邦     客服电话:95559   
    联系人:曹榕     电话:021-58781234   
    网址:www.bankcomm.com   
    6     招商银行股份有限公司     注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦   
    法定代表人:傅育宁     联系人:邓炯鹏   
    电话:0755-83198888     传真:0755-83195109   
    客户服务热线:95555     网址:www.cmbchina.com   
    7     上海浦东发展银行股份有限公司     注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号   
    办公地址:上海市中山东一路12号   
    法定代表人:吉晓辉     电话:021-61618888   
    联系人:汤嘉惠、虞谷云     客户服务热线:95528   
    网址:www.spdb.com.cn   
    8     中信银行股份有限公司     注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座   
    法定代表人:孔丹     联系人:丰靖   
    电话:010-65550827     传真:010-65550827   
    客服电话:95558     网址:bank.ecitic.com   
    9     中国民生银行股份有限公司     注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号   
    法定代表人:董文标     联系人:董云巍、吴海鹏   
    电话:010-58351666     传真:010-83914283   
    客服电话:95568     网址:www.cmbc.com.cn   
    10     北京银行股份有限公司     注册地址:北京市西城区金融大街17号首层   
    法定代表人:闫冰竹     联系人:王曦   
    电话:010-66223584     传真:010-66226045   
    客服电话:010-95526   
    网址:www.bankofbeijing.com.cn   
       序号     机构名称     机构信息   
    1     国泰基金管理有限公司上海直销柜台     地址:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼   
    电话:021-38561759     传真:021-68775881   
    客户服务专线:400-888-8688,021-38569000   
    联系人:蔡丽萍     网址:www.gtfund.com   
    2     国泰基金管理有限公司北京直销柜台     地址:中国北京市西城区金融大街7号第5层   
    电话:010-66553078     传真:010-66553082   
    联系人:王彬   
    3     国泰基金电子交易平台     网站:www.gtfund.com登录网上交易页面   
    电话:021-38561739     联系人:徐怡   
       11     上海农村商业银行股份有限公司     注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号   
    法定代表人:胡平西     联系人:吴海平   
    电话:021-38576977     传真:021-50105124   
    客服电话:021-962999     网址:www.srcb.com   
    12     中国建银投资证券有限责任公司     注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层   
    法定代表人:杨明辉     联系人:刘毅   
    电话:0755-82026521     客服电话:400-600-8008   
    网址:www.cjis.cn   
    13     国泰君安证券股份有限公司     注册地址:上海市浦东新区商城路618号   
    法定代表人:万建华     联系人:芮敏祺   
    电话:021-38676161     传真:021-38670161   
    客服电话:400-888-8666     网址:www.gtja.com   
    14     宏源证券股份有限公司     注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号   
    法定代表人:冯戎     联系人:李巍   
    电话:010-88085858     传真:010-88085195   
    客服电话:400-800-0562     网址:www.hysec.com   
    15     万联证券有限责任公司     注册地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层   
    法定代表人:张建军     联系人:罗创斌   
    电话:020-37865070     传真:020-22373718-1013   
    客服电话:400-888-8133     网址:www.wlzq.com.cn   
    16     中信建投证券有限责任公司     注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼   
    法定代表人:张佑君     联系人:魏明   
    电话:010-85130588     传真:010-65182261   
    客服电话:400-888-8108     网址:www.csc108.com   
    17     海通证券股份有限公司     注册地址:上海市淮海中路98号   
    法定代表人:王开国     联系人:李笑鸣   
    电话:021-23219000     传真:021-23219100   
    客服电话:400-888-8001(全国),021-95553   
    网址:www.htsec.com   
    18     中国银河证券股份有限公司     注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座   
    法定代表人:顾伟国     联系人:田薇   
    电话:010-66568430     传真:010-66568536   
    网址:www.chinastock.com.cn   
    19     中信金通证券有限责任公司     注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼   
    法定代表人:沈强     联系人:丁思聪   
    电话:0571-87112510     客服电话:0571-96598   
    网址:www.bigsun.com.cn   
    20     申银万国证券股份有限公司     注册地址:上海市常熟路171号   
    法定代表人:丁国荣     联系人:邓寒冰   
    电话:021-54033888     传真:021-54038844   
    客服电话:021-962505     网址:www.sw2000.com.cn   
       21     东方证券股份有限公司     注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层   
    法定代表人:王益民     联系人:吴宇   
    电话:021-63325888     传真:021-63326173   
    客服电话:95503     网址:www.dfzq.com.cn   
    22     东吴证券股份有限公司     注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层   
    法定代表人:吴永敏     联系人:方晓丹   
    电话:0512-65581136     传真:0512-65588021   
    客服电话:0512-33396288     网址:www.dwzq.com.cn   
    23     广发证券股份有限公司     注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼   
    办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、41和42楼   
    法定代表人:王志伟     联系人:黄岚   
    电话:020-87555888     传真:020-87555305   
    客服电话:95575     网址:www.gf.com.cn   
    24     国盛证券有限责任公司     注册地址:江西省南昌市永叔路15号   
    办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼   
    法定代表人:曾小普     联系人:徐美云   
    电话:0791-6285337     传真:0791-6288690   
    网址:www.gsstock.com   
    25     民生证券有限责任公司     注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座   
    法定代表人:岳献春     联系人:赵明   
    电话:010-85252656     传真:010-85252655   
    客服电话:400-619-8888     网址:www.mszq.com   
    26     上海证券有限责任公司     注册地址:上海市西藏中路336号   
    法定代表人:郁忠民     联系人:张瑾   
    电话:021-53519888     传真:021-53519888   
    客服电话:021-962518     网址:www.962518.com   
    27     光大证券股份有限公司     注册地址:上海市静安区新闸路1508号   
    法定代表人:徐浩明     联系人:刘晨   
    电话:021-22169999     传真:021-22169134   
    客服电话:10108998、400-888-8788   
    网址:www.ebscn.com   
    28     中信万通证券有限责任公司     注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室   
    办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)   
    法定代表人:张智河     联系人:吴忠超   
    电话:0532-85022273     传真:0532-85022605   
    客服电话:0532-96577     网址:www.zxwt.com.cn   
    29     中信证券股份有限公司     注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层   
    法定代表人:王东明     联系人:陈忠   
    电话:010-84588888     传真:010-84865560   
    网址:www.ecitic.com   
    30     华泰证券有限责任公司     注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦   
    办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦   
    法定代表人:吴万善     联系人:张小波   
    电话:025-84457777     网址:www.htzq.com.cn   
    客服电话:95597   
       31     长江证券股份有限公司     注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦   
    法定代表人:胡运钊     联系人:李良   
    电话:021-63219781     传真:021-51062920   
    客服电话:95579或4008-888-999   
    网址:www.95579.com   
    32     渤海证券股份有限公司     注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号   
    办公地址:天津市河西区宾水道3号   
    法定代表人:杜庆平     联系人:王兆权   
    电话:022-28451861     传真:022-28451892   
    客服电话:400-651-5988     网址:www.ewww.com.cn   
    33     华泰联合证券有限责任公司     注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层   
    法定代表人:马昭明     联系人:盛宗凌   
    电话:0755-82492000     传真:0755-82492962   
    客服电话:400-888-8555或95513   
    网址:www.lhzq.com   
    34     中原证券股份有限公司     注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号   
    办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17层   
    法定代表人:石保上     联系人:程月艳、耿铭   
    电话:0371-65585670     传真:0371-65585665   
    客服电话:400-813-9666/0371-967218   
    网址:www.ccnew.com   
    35     国信证券股份有限公司     注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼   
    法定代表人:何如     联系人:齐晓燕   
    电话:0755-82130833     传真:0755-82133952   
    客服电话:95536     网址:www.guosen.com.cn   
    36     招商证券股份有限公司     注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层   
    法定代表人:宫少林     联系人:黄健   
    电话:0755-82943666     传真:0755-82943636   
    网址:www.newone.com.cn   
    客服电话:400-888-8111\95565   
    37     兴业证券股份有限公司     注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦   
    法定代表人:兰荣     联系人:谢高得   
    电话:021-38565785     传真:021-38565783   
    客服电话:400-888-8123     网址:www.xyzq.com.cn   
    38     齐鲁证券有限公司     注册地址:山东省济南市市中区经七路86号   
    办公地址:山东省济南市市中区经七路86号   
    法定代表人:李玮     联系人:吴阳   
    电话:0531-68889155     传真:0531-68889752   
    客服电话:95538     网址:www.qlzq.com.cn   
    39     安信证券股份有限公司     注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元   
    法定代表人:牛冠兴     联系人:张勤   
    联系电话:021-68801217     传真:021-68801119   
    客服电话:400-800-1001     网址:www.essence.com.cn   
    40     东莞证券有限责任公司     注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼   
    法定代表人:游锦辉     联系人:梁健伟   
    电话:0769-22119341     传真:0769-22116999   
    客服电话:0769-961130   
    网址:www.dgzq.com.cn   
       41     恒泰证券股份有限公司     注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号   
    法定代表人:庞介民     联系人:常向东   
    电话:0471-4913998     传真:0471-4930707   
    客服电话:0471-4961259     网址:www.cnht.com.cn   
    42     厦门证券有限公司     注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼   
    法定代表人:傅毅辉     联系人:卢金文   
    电话:0592-5161642     传真:0592-5161140   
    客服电话:0592-5163588     网址:www.xmzq.cn   
    43     华宝证券有限责任公司     注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层   
    法定代表人:陈林     联系人:刘闻川   
    电话:021-50122222     传真:021-50122200   
    客服电话:021-38929908     网址:www.cnhbstock.com   
    44     英大证券有限责任公司     注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层   
    法定代表人:赵文安     联系人:王睿   
    电话:0755-83007069     传真:0755-83007167   
    客服电话:400-869-8698     网址:www.ydsc.com.cn   
    45     中国国际金融有限公司     注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层   
    法定代表人:李剑阁     联系人:邓力伟   
    电话:010-65051166     传真:010-65051156   
    网址:www.cicc.com.cn   
    46     华福证券有限责任公司     注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层   
    法定代表人:黄金琳     联系人:张腾   
    电话:0591-87278701     传真:0591-87841150   
    客服电话:0591-96326     网址:www.gfhfzq.com.cn   
    47     天相投资顾问有限公司     注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701   
    法定代表人:林义相     联系人:潘鸿   
    电话:010-66045446     传真:010-66045500   
    客服电话:010-66045678     网址:www.txsec.com   
    48     信达证券股份有限公司     注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼   
    法定代表人:高冠江     联系人:唐静   
    电话:010-88656100     传真:010-88656290   
    客服电话:400-800-8899     网址:www.cindasc.com   
    49     中国民族证券有限责任公司     注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层   
    法定代表人:赵大建     联系人:李薇   
    电话:010-59355941     传真:010-66553791   
    客服电话:400-889-5618     网址:www.e5618.com   
    50     华龙证券有限责任公司     注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号   
    法定代表人:李晓安     联系人:李昕田   
    电话:0931-8888088     传真:0931-4890515   
    客服电话:0931-4890100、4890619、4890618     网址:www.hlzqgs.com   
       51     国元证券股份有限公司     注册地址:安徽省合肥市寿春路179号   
    法定代表人:赵大建     联系人:李飞   
    电话:0551-2207323     传真:0551-2207322   
    客服电话:95578     网址:www.gyzq.com.cn   
    52     杭州银行股份有限公司     注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦   
    法定代表人:吴太普     联系人:严峻   
    电话:0571-85163127     传真:0571-85179591   
    客服电话:400-888-8508     网址:www.hzbank.com.cn   
    53     渤海银行股份有限公司     注册地址:天津市河西区马场道201-205号   
    法定代表人:刘宝凤     联系人:王宏   
    电话:022-58316666     传真:022-58316259   
    客服电话:400-888-8811     网址:www.cbhb.com.cn   
    54     青岛银行股份有限公司     注册地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦   
    法定代表人:郭少泉     联系人:滕克   
    电话:0532-85709732     传真:0532-85709725   
    客服电话:96588(青岛)400-669-6588(全国)     网址:www.qdccb.com   
    55     西部证券股份有限公司     注册地址:陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼   
    法定代表人:刘建武     联系人:冯萍   
    电话:029-87406488     传真:029-87406387   
    客服电话:95582     网址:www.westsecu.com   
    56     平安证券有限责任公司     注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场   
    法定代表人:杨宇翔     联系人:周璐   
    电话:4008866338     传真:0755-82400862   
    客服电话:4008816168     网址:www.pingan.com   
    57     深圳发展银行股份有限公司     注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦   
    法定代表人:肖遂宁     联系人:张青   
    电话:0755-82088888     传真:0755-25841098   
    客服电话:95501     网址:www.sdb.com.cn   
    58     德邦证券有限责任公司     注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼   
    法定代表人:姚文平     联系人:罗芳   
    电话:021-68761616     传真:021-68767981   
    客服电话:4008888128     网址:www.tebon.com.cn   
    59     中航证券有限公司     注册地址:南昌市抚河北路291号   
    法定代表人:杜航     联系人:余雅娜   
    电话:0791-6768763     传真:0791-6789414   
    客服电话:400-8866-567     网址:www.avicsec.com   
    60     洛阳银行股份有限公司     注册地址:洛阳市新区开元大道与通济街交叉口   
    法定代表人:王建甫     联系人:胡艳丽   
    电话:0379-65921977     传真:0379-65920155   
    客服电话:0379-96699   
    网址:www.bankofluoyang.com.cn   
       61     东海证券有限责任公司     注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼   
    法定代表人:朱科敏     联系人:李涛   
    电话:0519-88157761     传真:0519-88157761   
    客服电话:400-888-8588     网址:www.longone.com.cn   
    62     方正证券有限责任公司     注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层   
    法定代表人:雷杰     联系人:彭博   
    电话:0731-85832343     传真:0731-85832214   
    客服电话:95571     网址:www.foundersc.com   
    63     山西证券股份有限公司     注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼   
    法定代表人:侯巍     联系人:郭熠   
    电话:0351-8686659     传真:0351-8686619   
    客服电话:400-666-1618     网址:www.i618.com.cn   
    64     深圳农村商业银行股份有限公司     注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦   
    法定代表人:李伟     联系人:曾明宋永成   
    电话:0755-25188269     传真:0755-25188785   
    客服电话:4001961200     网址:www.961200.net   
    65     湘财证券有限责任公司     注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼   
    法定代表人:林俊波     联系人:钟康莺   
    电话:021-68634518     传真:021-68865680   
    客服电话:400-888-1551     网址:www.xcsc.com   
    66     华融证券股份有限公司     注册地址:北京市西城区月坛北街26号   
    法定代表人:丁之锁     联系人:林长华   
    电话:010-58568181     传真:010-58568062   
    客服电话:010-58568118     网址:www.hrsec.com.cn   
    67     日信证券有限责任公司     注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号   
    法定代表人:孔佑杰     联系人:陈韦杉   
    电话:010-66413306     传真:010-66412537   
    客服电话:010-88086830     网址:www.rxzq.com.cn   
    68     江海证券有限公司     注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号   
    法定代表人:孙名扬     联系人:张宇宏   
    电话:0451-82336863     传真:0451-82287211   
    客服电话:400-666-2288     网址:www.jhzq.com.cn   
    69     广州证券有限责任公司     注册地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼   
    法定代表人:吴志明     联系人:林洁茹   
    电话:020-87322668     传真:020-87325036   
    客服电话:020-961303     网址:www.gzs.com.cn   
       序号     机构名称     机构信息   
    1     国泰基金管理有限公司     注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼   
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼   
    法定代表人:陈勇胜     传真:021-38561800   
    联系人:何晔   
    客户服务专线:400-888-8688,021-38569000   
    (三)出具法律意见书的律师事务所                     
    序号     机构名称     机构信息   
    1     通力律师事务所     注册地址:上海市银城中路68号19楼   
    负责人:韩炯     联系人:黎明   
    电话:021-31358666     传真:021-31358600   
    经办律师:吕红、黎明   
    (四)审计基金财产的会计师事务所                     
    序号     机构名称     机构信息   
    1     普华永道中天会计师事务所有限公司     注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼   
    办公地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼   
    法人代表:杨绍信     联系人:单峰   
    电话:021-61238888     传真:021-61238800   
    经办注册会计师:汪棣、单峰   
       70     大连银行股份有限公司     注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼   
    法定代表人:陈占维     联系人:李鹏   
    电话:0411-82308602     传真:0411-82311420   
    客服电话:400-664-0099     网址:www.bankofdl.com   
    71     天源证券经纪有限公司     注册地址:青海省西宁市长江路53号   
    法定代表人:林小明     联系人:王斌   
    电话:0755-33331188     传真:0755-33329815   
    客服电话:4006543218     网址:www.tyzq.com.cn   
       序号     项目     金额(元)     占基金总资产的比例(%)   
    1     权益投资     361,218,382.17     14.89   
          其中:股票     361,218,382.17     14.89   
    2     固定收益投资     1,549,323,555.69     63.85   
          其中:债券     1,549,323,555.69     63.85   
          资产支持证券     -     -   
    3     金融衍生品投资     -     -   
    4     买入返售金融资产     378,801,128.21     15.61   
          其中:买断式回购的买入返售金融资产     -     -   
    5     银行存款和结算备付金合计     98,590,236.18     4.06   
    6     其他各项资产     38,705,437.22     1.60   
    7     合计     2,426,638,739.47     100.00   
       代码     行业类别     公允价值(元)     占基金资产净值比例(%)   
    A     农、林、牧、渔业     -     -   
    B     采掘业     -     -   
    C     制造业     241,461,365.37     9.98   
    C0     食品、饮料     16,013,934.18     0.66   
    C1     纺织、服装、皮毛     -     -   
    C2     木材、家具     -     -   
    C3     造纸、印刷     -     -   
    C4     石油、化学、塑胶、塑料     -     -   
    C5     电子     3,143,300.00     0.13   
    C6     金属、非金属     71,521,260.51     2.96   
    C7     机械、设备、仪表     150,782,870.68     6.23   
    C8     医药、生物制品     -     -   
    C99     其他制造业     -     -   
    D     电力、煤气及水的生产和供应业     30,760,527.77     1.27   
    E     建筑业     -     -   
    F     交通运输、仓储业     13,823,695.52     0.57   
    G     信息技术业     14,136,182.25     0.58   
    H     批发和零售贸易     29,043,605.00     1.20   
    I     金融、保险业     -     -   
    J     房地产业     30,871,528.95     1.28   
    K     社会服务业     1,121,477.31     0.05   
    L     传播与文化产业     -     -   
    M     综合类     -     -   
          合计     361,218,382.17     14.93   
       序号     股票代码     股票名称     数量(股)     公允价值(元)     占基金资产净值比例(%)   
    1     002028     思源电气     5,140,976     73,618,776.32     3.04   
    2     600202     哈空调     5,149,575     42,175,019.25     1.74   
    3     002080     中材科技     2,300,000     31,326,000.00     1.29   
    4     002314     雅致股份     1,949,789     25,717,716.91     1.06   
    5     000014     沙河股份     3,800,273     23,371,678.95     0.97   
    6     000837     秦川发展     1,837,774     19,002,583.16     0.79   
    7     300021     大禹节水     1,508,897     15,617,083.95     0.65   
    8     600780     通宝能源     2,087,494     15,384,830.78     0.64   
    9     000629     攀钢钒钛     1,805,180     14,477,543.60     0.60   
    10     600269     赣粤高速     3,535,472     13,823,695.52     0.57   
       序号     债券品种     公允价值(元)     占基金资产净值比例(%)   
    1     国家债券     315,405,000.00     13.04   
    2     央行票据     177,773,000.00     7.35   
    3     金融债券     49,800,000.00     2.06   
          其中:政策性金融债     49,800,000.00     2.06   
    4     企业债券     428,657,191.79     17.72   
    5     企业短期融资券     517,346,000.00     21.38   
    6     中期票据     -     -   
    7     可转债     60,342,363.90     2.49   
    8     其他     -     -   
    9     合计     1,549,323,555.69     64.03   
       序号     债券代码     债券名称     数量(张)     公允价值(元)     占基金资产净值比例(%)   
    1     1101032     11央行票据32     1,000,000     99,560,000.00     4.11   
    2     110014     11附息国债14     800,000     79,072,000.00     3.27   
    3     110012     海运转债     597,390     60,342,363.90     2.49   
    4     1181343     11中航空CP01     600,000     60,042,000.00     2.48   
    5     122092     11大秦01     600,000     59,820,000.00     2.47   
       序号     名称     金额(元)   
    1     存出保证金     -   
    2     应收证券清算款     17,774,750.85   
    3     应收股利     -   
    4     应收利息     20,919,814.46   
    5     应收申购款     10,871.91   
    6     其他应收款     -   
    7     待摊费用     -   
    8     其他     -   
    9     合计     38,705,437.22   
       序号     债券代码     债券名称     公允价值(元)     占基金资产净值比例(%)   
    1     110012     海运转债     60,342,363.90     2.49   
       阶段     净值增长率①     净值增长率标准差②     业绩比较基准收益率③     业绩比较基准收益率标准差④     ①-③     ②-④   
    2011年4月19日至2011年6月30日     0.20%     0.04%     0.95%     0.00%     -0.75%     0.04%