新闻源 财富源

2019年11月17日 星期天

大成标普500等权重指数(QDII)(096001)公告正文

大成标普500(QDII):更新的招募说明书摘要

公告日期 2011-11-05 来源 上海证券报

    大成标普500等权重指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
    2011-11-05       来源:上海证券报
    大成标普500等权重指数证券投资基金
    更新的招募说明书摘要
    基 金 管 理 人:大成基金管理有限公司 基 金 托 管 人:中国银行股份有限公司
    重 要 提 示
    大成标普500等权重指数证券投资基金经中国证监会2010年12月20日证监许可【2010】1876号文核准募集,本基金的基金合同于2011年3月23日正式生效。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    大成标普500等权重指数证券投资基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。本基金投资于美国证券市场,基金净值除了会因美国证券市场波动等因素产生波动之外,还需面临汇率风险等投资海外市场的特殊风险。投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。
    基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    投资有风险,投资者申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
    基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截止日为2011年9月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日(财务数据未经审计)。
    一、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    名称:大成基金管理有限公司
    住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    设立日期:1999年4月12日
    注册资本:贰亿元人民币
    股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例48%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)四家公司。
    法定代表人:张树忠
    电话:0755-83183388
    传真:0755-83199588
    联系人:肖冰
    大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设二十个部门,分别是股票投资部、数量投资部、社保基金投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设立了九家分公司,并在香港设立了子公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。
    公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
    (二)证券投资基金管理情况
    截至2011年9月23日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,1只ETF及1只ETF联接基金:深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数基金及17只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金和大成内需增长股票型证券投资基金。
    (三)主要人员情况
    1.公司高级管理人员
    董事会:
    张树忠先生,董事长,经济学博士。1989年7月-1993年2月,任中央财经大学财政系讲师;1993年2月-1997年3月,任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理;1997年3月-2003年7月,任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监;2003年7月-2004年6月,任光大保德信基金管理公司董事、副总经理;2004年6月-2006年12月,任大通证券股份有限公司副总经理;2007年1月-2008年1月,任大通证券股份有限公司总经理;2008年1月-2008年4月,任职中国人保资产管理股份有限公司;2008年4月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员;2008年11月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。
    王颢先生,董事总经理,国际工商管理专业博士。2000年12月-2002年9月,任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理;2002年9月加入大成基金管理有限公司,历任助理总经理、副总经理;2008年11月起担任大成基金管理有限公司总经理。
    刘虹先生,董事,博士,高级经济师。1985年7月-1998年11月,任国家计委国土局主任科员、副处长(主持工作);1998年11月-2000年9月,任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长(主持工作);2000年9月-2004年9月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部战略研究与规划处处长;2004年9月-2006年2月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部副总经理;2006年2月-2007年6月,任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理;2007年6月-2007年8月,任中国人民保险集团公司高级专家;2007年8月至今,任人保投资控股有限公司总裁、党委书记;2009年11月起,兼任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记。
    杨赤忠先生,董事,大学本科。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理;长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理;大成基金管理有限公司研究总监;光大证券证券投资部总经理。现任光大证券助理总裁。
    孙学林先生,董事,博士研究生在读,中国注册会计师,注册资产评估师。1997年5月-2000年4月,任职于中国长城信托投资公司;2000年4月-2007年2月,任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部;现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。
    蔺春林先生,独立董事,大学本科。1970-1971年,解放军信阳坦克师锻炼;1971-1987年,任兵器部5107、5137厂生产会计员、财务处长;1987年-1998年,任湖北省财政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理;1998年-2005年,任财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记;2005年8月,任中央纪委、中组部金融巡视组局长;2007年1月退休。
    于绪刚先生,独立董事,法学博士,环太平洋律师协会会员、全国律协金融证券委员会委员、华中科技大学兼职教授及研究生导师、北京工商大学客座教授、华北电力大学客座教授。1990年-1995年,任河北省保定市中级人民法院助理审判员;1995年-1998年,北京大学法学硕士学习;1999年,香港大学法律学院访问学者、香港法律教育信托基金访问学者;1999年-2001年,北京大学法学博士学习;2001年起任大成律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员。
    万曾炜先生,独立董事,经济学博士,研究员,曾任上海市政府发展研究中心处长,上海市浦东新区综合规划土地局党组书记、局长,浦东新区发展计划局党组书记,上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表,上海市公积金管理中心党委书记、主任,上海市政府特聘决策咨询专家,现任浦东改革与发展研究院院长。
    刘大为先生,独立董事,国家开发银行顾问,高级经济师,享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师,首都经济贸易大学兼职教授,清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室(副处长、处长),北京市第一商业局(副局长),中国建设银行信托投资公司(总经理),中国投资银行(行长),国家开发银行(总会计师)工作。
    监事会:
    胡学光先生,监事长,硕士,高级经济师,广东省高级经济师评审委员会委员。曾在湖北金融高等专科学校任教,广州金融高等专科学校任金融系副主任;1992年—2003年4月,在广东证券股份有限公司先后任“广证基金”、“广证受益”经理、部门总经理、总裁助理、副总裁,兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长,广东证券博士后科研工作站指导导师;2003年5月至2008年8月任大成基金管理有限公司董事长。
    宁加岭先生,监事,大学本科。1983年2月—1987年6月,任财政部人教司副处长、处长;1987年6月—1994年6月,任财政部行政司副司长、司长;1994年6月—1999年6月,任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表;1999年6月起,任职于财政部离退休老干部局。
    黄建农先生,监事,大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理,中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理,总经理,中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。
    其他高级管理人员:
    刘彩晖女士,副总经理,管理学硕士。1999年-2002年,历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理;2002年-2006年,历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理,期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长;2006年1月-7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理;2006年8月-2008年5月,任大成基金管理有限公司助理总经理;2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。
    杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年-1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理;1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长。
    杨春明先生,副总经理,经济学学士。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。
    肖冰先生,副总经理,工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司,历任市场部总监、综合管理部总监、公司董事会秘书。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。
    2.基金经理
    (1) 现任基金经理
    冉凌浩,硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
    (2)历任基金经理
    ■
    3.公司境外投资决策委员会
    公司境外投资决策委员会由3名成员组成,设主席1名,其他委员2名。名单如下:
    刘明,助理总经理、首席投资官、大成优选股票型证券投资基金基金经理,境外投资决策委员会主席;曹雄飞,研究部总监,大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理,境外投资决策委员会委员;连少冬,国际业务部总监,境外投资决策委员会委员。
    上述人员之间不存在亲属关系。
    二、基金托管人
    (一)基本情况
    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    首次注册登记日期:1983年10月31日
    变更注册登记日期:2004年8月26日
    注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
    法定代表人:肖 钢
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
    托管及投资者服务部总经理:李爱华
    托管部门信息披露联系人:唐州徽
    电话:(010)66594855
    传真:(010)66594942
    发展概况:
    1912 年2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912 年至1949 年,中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行启动股份制改造。2004 年8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。
    中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。
    在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象。2010年度,中国银行被被Global Finance(《环球金融》)评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被Euromoney(《欧洲货币》)评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
    (二)基金托管部门及主要人员情况
    中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人,其中,90%以上的员工具备本科以上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
    目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。
    (三)证券投资基金托管情况
    截至2011年6月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)等119只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
    (四)托管业务的内部控制制度
    中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节;在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全;制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。
    最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
    (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
    三、境外托管人
    名称:中国银行(香港)有限公司
    注册地址:香港花园道1号中银大厦
    办公地址:香港花园道1号中银大厦
    法定代表人:和广北
    成立时:1964年10月16日
    组织形式:股份有限公司
    存续期间:持续经营
    联系人:黄晚仪
    联系电话:+852-3419-3753
    中国银行(香港)有限公司(“中银香港”)早于1964年成立,并在2001年10月1日正式改组成为中国银行(香港)有限公司,是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司-则于2001年2日在香港注册成立,并于2002年7月25日开始在香港联合交易所主板上市,2002年12月2日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。
    截至2010年6月30日,中银香港的总资产为1,669亿美元,资本总额为140.4亿美元,其中实收资本为67.8亿美元,资本充足比率达16.17%,托管资产规模达492.3亿美元。2010年3月31日评级如下:
    长期 短期
    惠誉/Fitch Ratings A F1
    穆迪/Moody’s Aa3 P-1
    标普/Standard & Poor’s A- A-2
    四、相关服务机构
    (一)销售机构及联系人
    1.直销机构:大成基金管理有限公司
    住 所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    法定代表人:张树忠
    电话:0755-83183388
    传真:0755-83199588
    联系人:王肇栋
    公司网址:www.dcfund.com.cn
    全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费)
    大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心,并在武汉分公司开通了直销业务。
    (1)大成基金深圳投资理财中心
    地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    联系人:瞿宗怡
    电话:0755-83195236
    传真:0755-83195091
    (2)大成基金北京投资理财中心
    1)东直门
    电话:010-58156152/53
    传真:010-58156315/23
    地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105室
    联系人:李宁
    2)平安里
    电话:010-85252345/46
    传真:010-85252272/73
    地址:北京市西城区平安里西大街28号光大国际中心1601室
    联系人:廖红军
    (3)大成基金上海投资理财中心
    1)广东路
    地址:上海市广东路689号海通证券大厦19层
    联系人:徐舲
    电话:021-63513925/26
    传真:021-63513928
    2)陆家嘴
    地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室
    联系人:朱君、陈漪琦
    电话:021-62173331、021-62185377
    传真:021-62185233
    (4)大成基金管理有限公司武汉分公司
    地址:湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼
    联系人:肖利霞
    联系电话:027-85565889
    传真:027-85552869
    2.代销机构
    (1)中国银行股份有限公司
    注册地址:北京西城区复兴门内大街1号
    法定代表人:肖钢
    客服电话:95566
    联系人:王娟
    电话:010-66594909
    传真:010-66594942
    网址:www.boc.cn
    (2)中国工商银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人:姜建清
    客服电话:95588
    电话:010-66107900
    传真:010-66107914
    网址:www.icbc.com.cn
    (3)中国农业银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人:项俊波
    客服电话:95599
    联系人:滕涛
    电话:010-85109219
    传真:010-85109219
    网址:www.abchina.com
    (4)交通银行股份有限公司
    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
    法定代表人:胡怀邦
    客服电话:95559
    联系人:曹榕
    电话:021-58781234
    传真:021-58408842
    网址:www.bankcomm.com
    (5)招商银行股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
    法定代表人:傅育宁
    客服电话:95555
    联系人:邓炯鹏
    电话:0755-83077278
    传真:0755-83195049
    网址:www.cmbchina.com
    (6)中国光大银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
    法定代表人:唐双宁
    客服电话:95595
    联系人:李伟
    电话:010-68098778
    传真:010-68560312
    网址:www.cebbank.com
    (7)浙商银行股份有限公司
    注册地址:杭州市庆春路288号(办公地址同注册地址)
    法定代表人:张达洋
    联系人:吴强
    客户服务热线:95105665
    电话:0571-87659167
    传真:0571-87659188
    网址:www.czbank.com
    (8)国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区商城路618号
    法定代表人:祝幼一
    客服电话:95521
    联系人:芮敏祺
    电话:021-38676666
    传真:021-38670161
    网址:www.gtja.com
    (9)中信建投证券有限责任公司
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    法定代表人:张佑君
    客服电话:4008888108
    联系人:权唐
    电话:010-85130577
    传真:010-65182261
    网址:www.csc108.com
    (10)国信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层
    法定代表人:何如
    客服电话:95536
    联系人:齐晓燕
    电话:0755-82130833
    传真:0755-82133952
    (11)招商证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    法定代表人:宫少林
    客服电话:4008888111、95565
    联系人:林生迎
    电话:0755-82960223
    传真:0755-82943636
    网址:www.newone.com.cn
    (12)东北证券股份有限公司
    注册地址:长春市自由大路1138号
    办公地址:长春市自由大路1138号
    法定代表人:矫正中
    客户服务电话:4006000686
    联系人:潘锴
    电话:0431-85096709
    网址:www.nesc.cn
    (13)中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:顾伟国
    客服电话:4008-888-888
    联系人:李洋
    联系电话:010-66568047
    传真:010-66568536
    网址:www.chinastock.com.cn
    (14)华泰联合证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
    法定代表人:马昭明
    客服电话:400-8888-555、95513
    联系人:盛宗凌
    电话:0755-82492000
    传真:0755-82492962
    网址:www.lhzq.com
    (15)申银万国证券股份有限公司
    通讯地址:上海市常熟路171号
    法定代表人:丁国荣
    客服电话:021-962505
    联系人:黄维琳、曹晔
    电话:021-54033888
    传真:021-54038844
    网址:www.sywg.com
    (16)东方证券股份有限公司
    地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼
    法定代表人:潘鑫军
    客户电话:95503
    联系人:吴宇
    电话:021-63325888-3108
    传真:021-63326173
    网址:www.dfzq.com.cn
    (17)海通证券股份有限公司
    注册地址:上海市淮海中路98号
    法定代表人:王开国
    客服电话:95553、400-888-8001
    联系人:金芸、李笑鸣
    电话:021-23219000
    传真:021-63602722
    网址:www.htsec.com
    (18)中信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦
    法定代表人:王东明
    客服电话:010-84588888
    联系人:陈忠
    电话:010-84588888
    传真:010-84865560
    网址:www.cs.ecitic.com
    (19)安信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    法定代表人:牛冠兴
    客服电话:4008001001
    联系人:陈剑虹
    电话:0755-82825551
    传真:0755-82558355
    网址:www.essence.com.cn
    (20)光大证券股份有限公司
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:徐浩明
    客服电话:400-888-8788、95525
    联系人:刘晨、李芳芳
    电话:021-22169081
    传真:021-22169134
    网址:www.ebscn.com
    (21)东海证券有限责任公司
    注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18楼
    法定代表人:朱科敏
    客服电话:0519-88166222、0379-64902266、021-52574550
    联系人:李涛
    电话:0519-88157761
    传真:0519-8157761
    网址:www.longone.com.cn
    (22)广州证券有限责任公司
    注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
    法定代表人:吴志明
    客服电话:020-961303
    联系人:林洁茹
    联系电话:020-87322668
    传真:020-87325036
    网址:www.gzs.com.cn
    (23)平安证券有限责任公司
    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    法定代表人:杨宇翔
    客服电话:4008816168
    联系人:郑舒丽
    电话:0755-22626391
    传真:0755-82400862
    网址:www.pingan.com
    (24)华泰证券股份有限公司
    注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善
    客服电话:4008-888-168、95597
    联系人:舒萌菲
    电话:025-84457777
    传真:025-84579763
    网址:www.htsc.com.cn
    (25)湘财证券有限责任公司
    注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    法定代表人:林俊波
    客服电话:400-888-1551
    联系人:钟康莺
    电话:021-68634518-8503
    传真:021-68865938
    网址:www.xcsc.com
    (26)上海证券有限责任公司
    注册地址:上海市西藏中路336号
    法定代表人:郁忠民
    客服电话:021-962518
    联系人:王伟力
    电话:021-53519888
    传真:021-54670436
    网址:www.962518.com
    (27)兴业证券股份有限公司
    注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
    法定代表人:兰荣
    客户服务电话:4008888123
    联系人:谢高得
    电话:021-38565785
    传真:021-38565783
    网址:www.xyzq.com.cn
    (28)渤海证券股份有限公司
    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    法定代表人:张志军
    联系人:王兆权
    电话:022-28451861
    传真:022-28451892
    客服电话:4006515988
    网址:www.bhzq.com
    (29)方正证券股份有限公司
    注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    法定代表人:雷杰
    客服电话:95571
    联系人:邵艳霞
    电话:0731-85832507
    传真:0731-85832214
    网址:www.foundersc.com
    (30)东莞证券有限责任公司
    注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    法定代表人:张运勇
    客服电话:0769-961130
    联系人:梁健伟
    电话:0769-22119341
    传真:0769-22116999
    网址:www.dgzq.com.cn
    (31)瑞银证券有限责任公司
    注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
    法定代表人:刘弘
    电话:010-58328337
    传真:010-58328748
    联系人:慕丽娜
    客户服务电话:400-887-8827
    网址:www.ubssecurities.com
    (32)宏源证券股份有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
    办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
    法定代表人:冯戎
    客户服务电话:4008000562
    联系人:李巍
    电话:010-88085858
    传真:010-88085195
    网址:www.hysec.com
    (33)长城证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    法定代表人:黄耀华
    客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888
    联系人:高峰
    电话:0755-83516094
    传真:0755-83516199
    网址:new.cgws.com
    (34)国都证券有限责任公司
    注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人:常喆
    客户服务电话:400-818-8118
    联系人:黄静
    电话:010-84183333
    传真:010-84183311-3389
    网址:www.guodu.com
    (35)江海证券有限公司
    办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法人代表:孙名扬
    电话:0451-82336863
    客服热线:4006662288
    联系人:徐世旺
    网址:www.jhzq.com.cn
    (36)长江证券股份有限公司
    注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人:胡运钊
    客户服务热线:95579、4008-888-999
    联系人:李良
    电话:027-65799999
    传真:027-85481900
    网址:www.95579.com
    (37)国金证券股份有限公司
    注册地址:成都市东城根上街95号
    法定代表人:冉云
    客户服务电话:4006600109
    联系人:金喆
    电话:028-86690126
    传真:028-86690126
    网址:www.gjzq.com.cn
    (38)中航证券有限公司
    注册地址:南昌市抚河北路291号
    办公地址:南昌市抚河北路291号六楼
    法定代表人:姚江涛
    客服电话:4008866567
    联系人:余雅娜
    电话:0791-6768763
    传真:0791-6789414
    网址:www.scstock.com
    (39)爱建证券有限责任公司
    地址:上海市南京西路758号23楼
    法定代表人:郭林
    客服电话:021-63340678
    联系人:陈敏
    电话:021-32229888
    传真:021-62878783
    网址:www.ajzq.com
    (40)天相投资顾问有限公司
    注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
    法定代表人:林义相
    客服电话:010-66045678
    联系人:潘鸿 林爽
    传真:010-66045500
    网址:www.txsec.com
    (41)华宝证券有限责任公司
    地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
    法定代表人:陈林
    客户服务电话:400-820-9898
    联系人:徐方亮
    电话:021-50122222
    传真:021-50122220
    网址:www.cnhbstock.com
    (42)广发证券股份有限公司
    注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
    法定代表人:林治海
    客服电话:95575
    联系人:黄岚
    电话:020-87555888
    传真:020-87555305
    网址:www.gf.com.cn
    (43)世纪证券有限责任公司
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
    法定代表人:卢长才
    客服电话:0755-83199599
    联系人:张婷
    电话:0755-83199511
    传真:0755-83199545
    网址:www.csco.com.cn
    (44)中国建银投资证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至20层
    办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至20层
    法定代表人:杨明辉
    联系人:刘毅
    客户电话:400 600 8008
    电话:0755-82023442
    传真:0755-82026539
    网址:www.cjis.cn
    (45)齐鲁证券有限公司
    办公地址:山东省济南市经十路20518号
    法定代表人:李玮
    客户服务电话:95538
    联系人:吴阳
    电话:0531-81283938
    传真:0531-81283900
    网址:www.qlzq.com.cn
    (46)日信证券有限责任公司
    注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
    法定代表人:孔佑杰
    联系电话:010-88086830
    联系人:陈韦杉
    传真:010-66412537
    网址:www.rxzq.com.cn
    (47)华龙证券有限责任公司
    注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
    法定代表人:李晓安
    联系人:李昕田
    联系电话:0931-8490208
    甘肃省客服电话:96668
    网址:www.hlzqgs.com
    (48)财富证券有限责任公司
    办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
    法人代表:周晖
    客户服务热线:0731-84403319
    联系人:胡智
    电话:0731-84779521
    传真:0731-84403439
    网址:www.cfzq.com
    (49)广发华福证券有限责任公司
    注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    法定代表人:黄金琳
    客服电话:0591-96326
    联系人:张腾
    电话:0591-87278701/
    传真:0591-87841150
    网址:www.gfhfzq.com.cn
    (50)大通证券股份有限公司
    客服电话:4008-169-169
    联系人:谢立军
    电话:0411-39673202
    网址:www.daton.com.cn
    (51)中原证券股份有限公司
    地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
    法定代表人:石保上
    客服电话:0371-967218、4008139666
    联系人:程月艳、耿铭
    联系电话:0371-65585670
    联系传真:0371-65585665
    网址:www.ccnew.com
    (52)西南证券股份有限公司
    地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
    法定代表人:王珠林
    客服电话:4008096096
    联系人:徐雅筠、杨再巧
    网址:www.swsc.com.cn
    (53)天源证券经济有限公司
    注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
    办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
    法定代表人:林小明
    电话:0755-33331188
    传真:0755-33329815
    统一客服电话:4006543218
    公司网站地址:www.tyzq.com.cn
    (54)国盛证券有限责任公司
    注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
    办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
    法定代表人:曾小普
    联系人:徐美云
    电话:0791-6285337
    传真:0791-6282293
    网址:www.gsstock.com
    (二)注册登记机构
    名称:大成基金管理有限公司
    住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层
    法定代表人:张树忠
    电话:0755-83183388
    传真:0755-83195239
    联系人:范瑛
    (三)律师事务所和经办律师
    名称:北京市金杜律师事务所
    注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
    办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
    负责人:王玲
    电话:0755-22163333
    传真:0755-22163390
    经办律师:靳庆军、冯艾
    联系人:冯艾
    (四)会计师事务所和经办注册会计师
    会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    法人代表:杨绍信
    经办注册会计师:汪棣、金毅
    电话:021-23238888
    传真:021-23238800
    联系人:金毅
    五、基金的名称
    大成标普500等权重指数证券投资基金
    六、基金的类型
    契约型
    七、基金的运作方式
    开放式
    八、基金的投资目标
    通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
    九、基金的投资范围
    本基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
    十、基金的投资策略
    本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
    本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
    本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。
    基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。
    未来,随着跟踪标普500等权重指数投资工具的增加,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
    十一、基金的业绩比较基准
    标普500等权重指数(全收益指数)
    未来,如果标普500等权重指数的提供商标准普尔公司终止对基金管理人继续使用该指数的授权,或者是标准普尔公司基于其独立判断停止继续发布该指数,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金管理人在保护持有人合法利益的前提下,以不损害持有人利益为原则,可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
    十二、基金的风险收益特征
    本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。
    十三、基金投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行根据基金合同规定,于2011年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据取自本基金2011年第2季度报告,截至2011年6月30日。(财务数据未经审计)
    1.期末基金资产组合情况
    ■
    2.报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
    ■
    3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
    (1)报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
    ■
    注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
    (2)报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
    本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
    4.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
    (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
    ■
    (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
    本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
    5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
    本基金本报告期末未持有金额衍生品。
    9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
    本基金本报告期末未持有基金。
    10. 投资组合报告附注
    (1) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    (2) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    (3) 其他资产构成
    ■
    (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
    ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
    (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
    十四、基金业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
    ■
    (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
    本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2011年3月23日至2011年6月30日)
    ■
    注: 1、本基金合同于2011年3月23日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。
    2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
    3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
    十五、费用概览
    (一)基金费用的种类
    1.基金管理人的管理费;
    2.基金托管人的托管费;
    3.因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
    4.基金合同生效以后的信息披露费用;
    5.基金份额持有人大会费用;
    6.基金合同生效以后的会计师费和律师费;
    7.基金的资金汇划费用;
    8.基金进行外汇兑换交易的相关费用;
    9.与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等;
    10.基金合同生效以后的基金的指数使用费与指数数据费;
    11.按照国家有关规定可以列入的其他费用。
    上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1.基金管理人的管理费
    基金管理人的基金管理费(如基金管理人委托投资顾问,包括投资顾问费)按基金资产净值的1.0%年费率计提。
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.0%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    2.基金托管人的托管费
    基金托管人的基金托管费(如基金托管人委托境外资产托管人,包括向其支付的相应服务费)按基金资产净值的0.25%年费率计提。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
    3.本条第(一)款第3至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
    (三)不列入基金费用的项目
    本条第(一)款约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
    (四)基金费用调整
    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
    (五)税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。
    十六、对招募说明书更新部分的说明
    本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2011年2月16日公布的《大成标普500等权重指数证券投资基金招募说明书》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下:
    1.根据最新情况,更新了“重要提示”。
    2.根据最新数据,对 “四、基金的投资”部分内容进行了更新。
    3.根据最新财务数据,加入了“五、基金的业绩”部分内容。
    4.根据最新资料,对“六、基金管理人”部分内容进行了更新。
    5.根据最新情况,对“七、基金合同的生效”部分内容进行了更新。
    6.根据最新情况,对“八、基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。
    7.根据最新情况,对“十一、基金资产的估值”部分内容进行了更新。
    8.根据最新情况,对“十四、基金的信息披露”部分内容进行了更新。
    9.根据最新资料,对“十六、基金托管人”部分内容进行了更新。
    10. 根据最新资料,对“十七、境外托管人”部分内容进行了更新。
    11. 根据最新公告,对“十八、相关服务机构”部分内容进行了更新。
    12. 根据最新公告,对“二十二、其他应披露的事项”部分内容进行了更新。
    13. 根据最新情况,更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。
    大成基金管理有限公司
    二〇一一年十一月五日
    历任基金经理姓名
    管理本基金时间
    张英辉
    2011年3月23日至2011年8月25日
    序号
    项目
    金额(人民币元 )
    占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    155,381,918.89
    90.43
    其中:普通股
    155,381,918.89
    90.43
    优先股
    -
    0.00
    存托凭证
    -
    0.00
    房地产信托凭证
    -
    0.00
    2
    基金投资
    -
    0.00
    3
    固定收益投资
    -
    0.00
    其中:债券
    -
    0.00
    资产支持证券
    -
    0.00
    4
    金融衍生品投资
    -
    0.00
    其中:远期
    -
    0.00
    期货
    -
    0.00
    期权
    -
    0.00
    权证
    -
    0.00
    5
    买入返售金融资产
    -
    0.00
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    0.00
    6
    货币市场工具
    -
    0.00
    7
    银行存款和结算备付金合计
    16,203,512.37
    9.43
    8
    其他资产
    247,715.89
    0.14
    9
    合计
    171,833,147.15
    100.00
    国家(地区)
    公允价值(人民币元)
    占基金资产净值比例(%)
    美国
    155,381,918.89
    92.18
    合计
    155,381,918.89
    92.18
    行业类别
    公允价值(人民币元)
    占基金资产净值比例(%)
    金融
    25,276,026.98
    14.99
    消费者非必需品
    24,884,410.97
    14.76
    信息技术
    23,092,537.61
    13.70
    工业
    18,831,722.89
    11.17
    医疗保健
    15,949,691.47
    9.46
    能源
    12,910,069.34
    7.66
    消费者常用品
    12,423,296.06
    7.37
    公用事业
    10,038,935.14
    5.96
    基础材料
    9,518,424.55
    5.65
    电信服务
    2,456,803.88
    1.46
    合计
    155,381,918.89
    92.18
    序号
    公司名称 (英文)
    公司名称(中文)
    证券代码
    所在证券市场
    所属国家(地区)
    数量(股)
    公允价值(人民币元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    Whole Foods Market Inc.
    全食超市股份有限公司
    WFM UQ
    纳斯达克交易所
    美国
    847
    347,797.70
    0.21
    2
    Joy Global Inc.
    久益环球股份有限公司
    JOYG UQ
    纳斯达克交易所
    美国
    556
    342,693.48
    0.20
    3
    Discover Financial Services
    Discover金融服务公司
    DFS UN
    纽约交易所
    美国
    1,976
    342,075.83
    0.20
    4
    Carmax Inc.
    Carmax股份有 限公司
    KMX UN
    纽约交易所
    美国
    1,598
    341,997.27
    0.20
    5
    Johnson Controls Inc.
    江森股份有限公司
    JCI UN
    纽约交易所
    美国
    1,267
    341,591.89
    0.20
    6
    Biogen Idec Inc.
    生物基因股份有限公司
    BIIB UQ
    纳斯达克交易所
    美国
    491
    339,744.24
    0.20
    7
    Goodyear Tire & Rubber Co.
    固特异轮胎橡胶公司
    GT UN
    纽约交易所
    美国
    3,117
    338,284.06
    0.20
    8
    eBay Inc.
    电子湾股份有限公司
    EBAY UQ
    纳斯达克交易所
    美国
    1,615
    337,274.23
    0.20
    9
    National Oilwell Varco Inc.
    美国国民油井股份有限公司
    NOV UN
    纽约交易所
    美国
    666
    337,091.79
    0.20
    10
    Chipotle Mexican Grill Inc.
    Chipotle Mexican Grill股份有限公司
    CMG UN
    纽约交易所
    美国
    169
    337,067.53
    0.20
    序号
    名称
    金额(人民币元)
    1
    存出保证金
    -
    2
    应收证券清算款
    -
    3
    应收股利
    190,587.84
    4
    应收利息
    2,103.91
    5
    应收申购款
    55,024.14
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    -
    8
    其他
    -
    9
    合计
    247,715.89
    阶段
    份额净值增长率①
    份额净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    2011.3.23-2011.6.30
    -1.40%
    0.62%
    3.72%
    0.83%
    -5.12%
    -0.21%