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2020年02月20日 星期四

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧沪深300指数增强(LOF):2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-25 来源 中国证券报


  基金管理人:中欧基金管理有限公司
  
  基金托管人:兴业银行股份有限公司
  
  报告送出日期: 二〇一一年十月二十五日
  
  §1  重要提示
  
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
  
  §2  基金产品概况
  
  ■
  
  §3  主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1 主要财务指标
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
  (2010年6月24日至2011年9月30日)
  
  ■
  
  注:本基金合同生效日为2010 年6 月24 日,建仓期为2010 年6 月24 日至2010 年12 月23 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定 本报告期内,本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
  
  §4  管理人报告
  
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
  ■
  
  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日 若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
  
  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3 公平交易专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,保护投资者的合法权益。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  截至报告期末,本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合,因此无法进行业绩比较。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  报告期内,本基金不存在异常交易行为。
  
  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2011年三季度,受欧债、美债危机以及经济增速放缓的影响,A股市场走出一波下跌行情。中欧沪深300指数基金增强组合在7月、8月及时增持业绩增速较快、估值水平较合理的中小盘股,取得较好的增强效果。
  
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
  本报告期内,基金份额净值增长率为-12.80%,同期业绩比较基准增长率为-14.47%,基金投资收益好于同期业绩比较基准。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  受外围经济疲弱以及国内房地产市场持续调控、货币政策紧缩的影响,我国经济仍处于增速放缓阶段。从目前的经济形势判断,宏观经济政策短期出现全面放松的可能性不大。欧债危机仍没有消失,对全球经济走向的影响存在不确定性。制约股市上涨的这些因素还没有彻底消失。另一方面,今年以来股市的持续下跌已经较充分地反映了经济下滑的风险,目前的估值水平处于较低水平。只要欧债危机不全面爆发,股市继续下跌空间已经不大。现在需要观察经济何时回暖,股市总是对经济基本面的变化作出提前反应。从目前时点看,趋势性上涨机会仍未到来。
  
  四季度增强部分将重点配置成长性好,而估值相对合理的个股。
  
  §5  投资组合报告
  
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  
  ■
  
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
  5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
  
  ■
  
      5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
  
  ■
  
  5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
  
  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  ■
  
  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
  
  ■
  
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  ■
  
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  ■
  
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  5.8 投资组合报告附注
  
  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  本基金投资的上市公司宜宾五粮液股份有限公司(五粮液,代码:000858)于2011年5月27日发布公告称:“今日本公司接到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书,其主要内容如下:一、五粮液关于四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏 二、五粮液在中国科技证券有限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整 三、五粮液2007年年度报告存在录入差错未及时更正 四、五粮液未及时披露董事被司法羁押事项。”
  
  本基金有关该股票的投资决策程序,符合法律法规和公司规章制度的规定。本基金投研团队认为,五粮液作为白酒行业的龙头企业之一,长期以来业绩成长性良好、生产稳健、产品畅销。针对上述事项,五粮液已经明确表示将接受证监会的行政处罚,不申请行政复议和提起行政诉讼,同时深刻汲取教训,不断完善公司治理,依法、合规经营,真实、准确、完整、及时、公平披露信息,以更加积极的态度做好各方面工作,维护公司和股东的利益。同时,公司公告称已经对有关事项进行了认真整改,整改取得明显实效,公司没有受到任何经济损失,未来将牢固树立积极维护投资者利益的意识,运作更加规范,治理结构更加完善,从而提升其投资价值。
  
  其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
  
  5.8.3 其他各项资产构成
  
  ■
  
      5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
  
  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
  
  §6  开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §7  备查文件目录
  
  7.1 备查文件目录
  
  1、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)相关批准文件
  
  2、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》
  
  3、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》
  
  4、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》
  
  5、基金管理人业务资格批件、营业执照
  
  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
  
  7.2 存放地点
  
  基金管理人、基金托管人的办公场所。
  
  7.3 查阅方式
  
  投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
  
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
  
  客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
  
  
  
  中欧基金管理有限公司
  
  二〇一一年十月二十五日
  
    基金简称    中欧沪深300指数增强(LOF)  
  基金主代码    166007  
  交易代码    166007  
  基金运作方式    契约型上市开放式(LOF)  
  基金合同生效日    2010年6月24日  
  报告期末基金份额总额    239,596,262.71份  
  投资目标    本基金以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指数,在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。  
  投资策略    本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益。  
  业绩比较基准    95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)  
  风险收益特征    本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。  
  基金管理人    中欧基金管理有限公司  
  基金托管人    兴业银行股份有限公司  
  主要财务指标    报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)  
  1.本期已实现收益    1,886,368.05  
  2.本期利润    -30,359,689.37  
  3.加权平均基金份额本期利润    -0.1223  
  4.期末基金资产净值    203,406,310.88  
  5.期末基金份额净值    0.8490  
  阶段    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    -12.80%    1.24%    -14.47%    1.25%    1.67%    -0.01%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  林钟斌    本基金基金经理    2010-6-24    -    12年    世界经济学硕士。历任招商证券研究发展中心研究员、行业研究主管,融通基金管理有限公司研究策划部总监助理。2009年6月加入中欧基金管理有限公司,历任研究部副总监、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、研究部总监 现任中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。  
  张大方    本基金基金经理、金融工程部副总监    2011-9-1    -    3年    历任天治基金管理有限公司系统管理员,光大保德信基金管理有限公司IT部高级经理、投资部研究员、高级研究员。2010年4月加入中欧基金管理有限公司,任金融工程部副总监、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。  
  序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    190,428,318.29    92.58  
       其中:股票    190,428,318.29    92.58  
  2    固定收益投资    6,107,235.90    2.97  
       其中:债券    6,107,235.90    2.97  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    8,793,108.12    4.27  
  6    其他各项资产    371,461.90    0.18  
  7    合计    205,700,124.21    100.00  
  代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    987,657.24    0.49  
  B    采掘业    21,101,328.18    10.37  
  C    制造业    62,425,632.71    30.69  
  C0    食品、饮料    12,327,599.59    6.06  
  C1    纺织、服装、皮毛    617,347.78    0.30  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    3,519,426.52    1.73  
  C5    电子    2,048,904.02    1.01  
  C6    金属、非金属    14,423,645.75    7.09  
  C7    机械、设备、仪表    21,419,146.17    10.53  
  C8    医药、生物制品    7,732,131.92    3.80  
  C99    其他制造业    337,430.96    0.17  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    3,690,667.70    1.81  
  E    建筑业    4,762,026.02    2.34  
  F    交通运输、仓储业    6,298,248.17    3.10  
  G    信息技术业    5,856,736.63    2.88  
  H    批发和零售贸易    5,224,948.06    2.57  
  I    金融、保险业    49,176,301.62    24.18  
  J    房地产业    8,149,078.85    4.01  
  K    社会服务业    1,248,149.29    0.61  
  L    传播与文化产业    378,103.63    0.19  
  M    综合类    3,255,396.06    1.60  
       合计    172,554,274.16    84.83  
  代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    846,510.00    0.42  
  C    制造业    7,693,245.21    3.78  
  C0    食品、饮料    2,028,262.50    1.00  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    -    -  
  C5    电子    792,120.00    0.39  
  C6    金属、非金属    1,548,000.00    0.76  
  C7    机械、设备、仪表    1,598,062.71    0.79  
  C8    医药、生物制品    1,726,800.00    0.85  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    -    -  
  F    交通运输、仓储业    -    -  
  G    信息技术业    1,323,000.00    0.65  
  H    批发和零售贸易    486,000.00    0.24  
  I    金融、保险业    4,496,660.00    2.21  
  J    房地产业    -    -  
  K    社会服务业    -    -  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    3,028,628.92    1.49  
       合计    17,874,044.13    8.79  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    600016    民生银行    1,242,606    6,859,185.12    3.37  
  2    600036    招商银行    544,165    6,018,464.90    2.96  
  3    601318    中国平安    120,949    4,060,257.93    2.00  
  4    601328    交通银行    823,179    3,687,841.92    1.81  
  5    600000    浦发银行    405,592    3,463,755.68    1.70  
  6    601088    中国神华    116,606    2,954,796.04    1.45  
  7    600519    贵州茅台    14,830    2,826,449.70    1.39  
  8    600030    中信证券    250,934    2,823,007.50    1.39  
  9    000002    万科A    344,905    2,497,112.20    1.23  
  10    000858    五粮液    67,133    2,436,927.90    1.20  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    600805    悦达投资    204,914    3,028,628.92    1.49  
  2    600000    浦发银行    274,000    2,339,960.00    1.15  
  3    600036    招商银行    195,000    2,156,700.00    1.06  
  4    000858    五粮液    55,875    2,028,262.50    1.00  
  5    600585    海螺水泥    90,000    1,548,000.00    0.76  
  序号    债券品种    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    6,010,800.00    2.96  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    96,435.90    0.05  
  8    其他    -    -  
  9    合计    6,107,235.90    3.00  
  序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    010112    21国债⑿    60,000    6,010,800.00    2.96  
  2    110018    国电转债    990    96,435.90    0.05  
  序号    名称    金额(元)  
  1    存出保证金    114,516.55  
  2    应收证券清算款    48,328.25  
  3    应收股利    19,731.25  
  4    应收利息    169,884.29  
  5    应收申购款    3,877.38  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    15,124.18  
  8    其他    -  
  9    合计    371,461.90  
  本报告期期初基金份额总额    259,508,291.00  
  本报告期基金总申购份额    2,716,582.07  
  减:本报告期基金总赎回份额    22,628,610.36  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    239,596,262.71