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2020年02月26日 星期三

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺长城鼎益(LOF):2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-24 来源 上海证券报


  §1 重要提示
  
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
  
  §2 基金产品概况
  
  ■
  
  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“景顺鼎益”。
  
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1 主要财务指标
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
  
  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
  (2005年3月16日至2011年9月30日)
  
  ■
  
  注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金财产的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金基金合同的规定,本基金自2005年3月16日合同生效日起至2005年6月15日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
  ■
  
  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 
  
  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
  
  4.3 公平交易专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本报告期内,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
  
  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  3季度在中国CPI居高不下、经济增长预期放缓,美国信用评级百年来首次遭下调、欧债危机升级等因素影响之下,中国A股市场受到强烈冲击,再加之预期的政策松动并未出现以及新股发行愈演愈烈,内忧外患之下,3季度A股呈现单边态势。上证指数、深证成指跌幅分别达到16.91%、18.52%,成交量屡创新低,降至500亿以下。虽然A股市场的估值水平已经处在历史低位,市场仍然信心缺乏,情绪悲观。本基金在3季度降低股票仓位,降低建材、地产和机械等周期性行业配置,配置行业景气业绩增长确定的行业,包括银行、煤炭、汽车、家电、商业以及医药等行业。
  
  展望下阶段,国内经济增长继续向下的趋势将延续,经济增速平稳回落至正常水平,高位徘徊的通胀可望在4季度有所回落。虽然国内经济仍然面临来源于外部的欧债危机、全球经济减速等因素的影响,但经济短期出现“硬着陆”的风险仍然不大。策略上我们仍然会偏重估值便宜、增长确定的蓝筹股,从企业的核心竞争力出发,自下而上选择可持续稳定发展的龙头企业。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  2011年3季度,本基金份额净值增长率为-12.53%,高于业绩比较基准收益率0.05%。
  
  §5 投资组合报告
  
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  
  ■
  
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
  ■
  
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  ■
  
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  5.8 投资组合报告附注
  
  5.8.1 宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)因信息披露存在违法事实于2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2011]17号),主要涉及到信息披露不及时不充分的问题,同时对公司以及管理层进行了不同数额的罚款。
  
  本基金投研人员分析认为,五粮液是食品饮料行业里一家具有中长期投资价值的公司,违规行为大部分发生时间已经久远,公司治理已经得到了很大的改善,目前估值处于历史低位。
  
  本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对五粮液进行了投资。
  
  其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  
  5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  
  5.8.3 其他各项资产构成
  
  ■
  
  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转换债券。
  
  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
  
  §6 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §7 备查文件目录
  
  7.1 备查文件目录
  
  1、中国证监会批准景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)设立的文件 
  
  2、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》 
  
  3、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》 
  
  4、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)托管协议》 
  
  5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 
  
  6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
  
  7.2 存放地点
  
  以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
  
  7.3 查阅方式
  
  投资者可在办公时间免费查阅。
  
  景顺长城基金管理有限公司
  
  二〇一一年十月二十四日
  
    基金简称    景顺长城鼎益股票(LOF)  
  基金场内简称    景顺鼎益  
  基金主代码    162605  
  交易代码    162605(前端)    162606(后端)  
  基金运作方式    上市契约型开放式  
  基金合同生效日    2005年3月16日  
  报告期末基金份额总额    5,801,510,760.91份  
  投资目标    本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。  
  投资策略    本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。  
  业绩比较基准    基金整体业绩比较基准=富时中国A200指数×80%+同业存款利率×20%。  
  风险收益特征    本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险程度适中的投资品种。  
  基金管理人    景顺长城基金管理有限公司  
  基金托管人    中国银行股份有限公司  
  主要财务指标    报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)  
  1.本期已实现收益    -223,327,909.41  
  2.本期利润    -704,062,089.04  
  3.加权平均基金份额本期利润    -0.120  
  4.期末基金资产净值    4,902,948,492.52  
  5.期末基金份额净值    0.845  
  阶段    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    -12.53%    0.96%    -12.58%    1.05%    0.05%    -0.09%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期            
  张继荣    本基金基金经理,投资副总监,景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理    2009-9-19    -    11    东北大学工学学士、硕士,清华大学工学博士。曾担任大鹏证券行业分析师,融通基金研究员、研究策划部总监助理、基金经理,银华基金投资部首席策略分析师、基金经理等职务 2009年3月加入本公司。  
  序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    3,611,963,865.90    73.45  
       其中:股票    3,611,963,865.90    73.45  
  2    固定收益投资    -    -  
       其中:债券    -    -  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    1,302,064,256.22    26.48  
  6    其他各项资产    3,606,019.27    0.07  
  7    合计    4,917,634,141.39    100.00  
  代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    62,070,659.42    1.27  
  C    制造业    2,195,110,111.98    44.77  
  C0    食品、饮料    408,127,822.68    8.32  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    18,735,676.20    0.38  
  C3    造纸、印刷    4,888,000.00    0.10  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    160,680,335.41    3.28  
  C5    电子    74,097,265.34    1.51  
  C6    金属、非金属    85,469,695.12    1.74  
  C7    机械、设备、仪表    1,083,652,273.89    22.10  
  C8    医药、生物制品    359,459,043.34    7.33  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    51,856,579.31    1.06  
  E    建筑业    133,293,933.28    2.72  
  F    交通运输、仓储业    -    -  
  G    信息技术业    108,765,381.69    2.22  
  H    批发和零售贸易    351,291,080.17    7.16  
  I    金融、保险业    635,483,217.06    12.96  
  J    房地产业    -    -  
  K    社会服务业    56,396,836.29    1.15  
  L    传播与文化产业    17,696,066.70    0.36  
  M    综合类    -    -  
       合计    3,611,963,865.90    73.67  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    600690    青岛海尔    26,376,180    242,133,332.40    4.94  
  2    601166    兴业银行    15,268,890    189,181,547.10    3.86  
  3    600000    浦发银行    20,991,770    179,269,715.80    3.66  
  4    600741    华域汽车    15,594,929    160,003,971.54    3.26  
  5    600036    招商银行    14,161,611    156,627,417.66    3.19  
  6    000876    新希望    7,184,812    138,307,631.00    2.82  
  7    000651    格力电器    6,707,884    134,090,601.16    2.73  
  8    000527    美的电器    7,865,655    115,939,754.70    2.36  
  9    000423    东阿阿胶    2,739,018    113,641,856.82    2.32  
  10    000858    五粮液    3,102,778    112,630,841.40    2.30  
  序号    名称    金额(元)  
  1    存出保证金    3,146,517.45  
  2    应收证券清算款    -  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    289,657.54  
  5    应收申购款    154,720.13  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    15,124.15  
  8    其他    -  
  9    合计    3,606,019.27  
  本报告期期初基金份额总额    5,924,668,329.30  
  本报告期基金总申购份额    11,257,655.42  
  减:本报告期基金总赎回份额    134,415,223.81  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    5,801,510,760.91  

  
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
  
    2011年第三季度报告
  
    2011年9月30日
  
    基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年十月二十四日