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2019年10月23日 星期三

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业大盘:2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-24 来源 上海证券报


  §1 重要提示
  
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
  
  §2 基金产品概况
  
  ■
  
  §3主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1主要财务指标
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
  
   2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  (2008年10月7日 至 2011年9月30日)
  
  ■
  
  注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2009年4月7日,本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
  ■
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3 公平交易专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 
  
   本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 分析结果没有发现交易价差异常。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
  
  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2011年三季度市场在延续国家控制通货膨胀为主要任务的方向指导下,货币流动性继续保持偏紧态势,地产行业一些大公司负债率居高不下,违约风险加大,中小企业民间信贷继续恶化,资金利率维持高位,加上外围市场上尤其是欧债危机加剧恶化影响,国内沪深股市整体呈现出大幅下跌,市场呈现出整体下跌格局,期间低市盈率和盈利确定性强的金融蓝筹股票相对抗跌。本基金在此期间集中进行了行业配置调整,大幅降低了有色、家电、水泥等行业配置,大幅增持了金融、食品饮料、商业、旅游业等内需为主的行业配置,效果不错。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截止本报告期末,本基金单位净值为1.2963元,期间基金净值涨幅为-15.16%,基金基准增长率为-12.11%,基金表现落后于基准。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  展望四季度,由于政策紧缩背景下流动性紧张的趋势并没有缓解 从目前的经济数据来看,四季度经济运行方向并不清晰,国内通胀将继续保持高位运行,加上海外动荡的经济和政治局势,市场对于国内经济前景的分歧加大。我们认为有可能国内总需求将缓慢下滑,但经济不至于出现剧烈调整运行。
  
  证券市场方面,预期四季度股票市场可能继续保持弱势格局,但针对近期中央对民间资金链绷紧态势的关注,海外市场动荡形势有所好转尤其是欧债危机,加上三季度大盘下跌过快过大,市场可能在目前点位有寻底的可能。本基金将以内需消费和抗风险资源等作为重点优选对象,同时要充分考虑到公司估值不高的因素和盈利预期上调周期股
  
  §5投资组合报告
  
  5.1报告期末基金资产组合情况
  
  ■
  
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
  ■
  
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  ■
  
  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  5.8 投资组合报告附注
  
  5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  2011年5月28日宜宾五粮液股份有限公司发布《五粮液收到中国证监会公告》。五粮液于2011年5月27日下午收到了中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2011]17号),该决定书对五粮液股份有限公司及相关责任人进行了行政处罚。
  
  本基金管理人通过对该上市公司进行的进一步了解和分析,认为该处罚不会对五粮液投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。
  
  报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  
  5.8.2 本基金股票投资的主要对象是大盘股,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
  
  5.8.3 其他资产构成
  
  ■
  
  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
  
  §6 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  注:总申购份额含红利再投资和转换入份额 总赎回份额含转换出份额。
  
  §7 备查文件目录
  
  7.1 备查文件目录
  
  中国证监会批准基金设立的文件  
  
  华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同  
  
  华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书  
  
  华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金托管协议  
  
  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程  
  
  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告  
  
  基金托管人业务资格批件和营业执照。
  
  7.2 存放地点
  
  以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
  
  7.3 查阅方式
  
  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
  
  华宝兴业基金管理有限公司
  
  2011年10月24日
  
    基金简称    华宝兴业大盘精选股票  
  基金主代码    240011  
  交易代码    240011  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2008年10月7日  
  报告期末基金份额总额    690,908,968.12份  
  投资目标    在控制风险的前提下,争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准。  
  投资策略    本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景,注重价值挖掘,通过定量与定性相结合的个股精选策略精选个股,通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,调整股票资产在不同行业的投资比例。本基金的大盘股指沪深A股按照流通市值从大至小排名在前1/3的股票。  
  业绩比较基准    沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。  
  风险收益特征    本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。  
  基金管理人    华宝兴业基金管理有限公司  
  基金托管人    中国银行股份有限公司  
  主要财务指标    报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)  
  1.本期已实现收益    -81,268,898.83  
  2.本期利润    -160,296,065.48  
  3.加权平均基金份额本期利润    -0.2309  
  4.期末基金资产净值    895,659,356.88  
  5.期末基金份额净值    1.2963  
  阶段    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    -15.16%    1.01%    -12.11%    1.06%    -3.05%    -0.05%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  范红兵    本基金基金经理    2010年7月28日    -    11年    硕士。曾在南方证券股份有限公司、中新苏州工业园创业投资有限公司和平安证券股份有限公司从事证券研究、风险投资工作,于2007年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经理助理。2009年2月至2010年9月任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理,2010年7月起任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。  
  序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    709,290,373.13    78.85  
       其中:股票    709,290,373.13    78.85  
  2    固定收益投资    -    -  
       其中:债券    -    -  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    189,096,256.70    21.02  
  6    其他资产    1,137,953.02    0.13  
  7    合计    899,524,582.85    100.00  
  代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    5,924,174.20    0.66  
  B    采掘业    28,828,419.84    3.22  
  C    制造业    273,694,001.85    30.56  
  C0    食品、饮料    116,184,968.49    12.97  
  C1    纺织、服装、皮毛    4,708,000.00    0.53  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    12,534,372.72    1.40  
  C5    电子    16,125,491.00    1.80  
  C6    金属、非金属    8,337,724.20    0.93  
  C7    机械、设备、仪表    35,860,041.05    4.00  
  C8    医药、生物制品    79,943,404.39    8.93  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    35,112,640.44    3.92  
  F    交通运输、仓储业    17,873,297.04    2.00  
  G    信息技术业    114,543,900.37    12.79  
  H    批发和零售贸易    65,519,728.06    7.32  
  I    金融、保险业    104,310,169.62    11.65  
  J    房地产业    14,145,136.44    1.58  
  K    社会服务业    37,231,850.17    4.16  
  L    传播与文化产业    3,046,000.00    0.34  
  M    综合类    9,061,055.10    1.01  
       合计    709,290,373.13    79.19  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    002230    科大讯飞    1,993,993    59,420,991.40    6.63  
  2    000028    一致药业    1,440,465    35,838,769.20    4.00  
  3    600016    民生银行    4,999,948    27,599,712.96    3.08  
  4    000858    五粮液    759,891    27,584,043.30    3.08  
  5    600519    贵州茅台    140,000    26,682,600.00    2.98  
  6    600518    康美药业    1,884,143    26,660,623.45    2.98  
  7    600271    航天信息    986,764    26,652,495.64    2.98  
  8    601166    兴业银行    2,100,000    26,019,000.00    2.91  
  9    600809    山西汾酒    359,040    25,929,868.80    2.90  
  10    300144    宋城股份    1,266,707    25,144,133.95    2.81  
  序号    名称    金额(元)  
  1    存出保证金    1,077,383.99  
  2    应收证券清算款    -  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    32,865.34  
  5    应收申购款    27,703.69  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    1,137,953.02  
  本报告期期初基金份额总额    698,118,750.84  
  本报告期基金总申购份额    11,208,240.58  
  减:本报告期基金总赎回份额    18,418,023.30  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    690,908,968.12  

  
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
  
    2011年第三季度报告
  
    2011年9月30日
  
    基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月24日