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2019年11月16日 星期六

华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)公告正文

华泰柏瑞中小ETF:更新的招募说明书(摘要)

公告日期 2011-09-07 来源 上海证券报

    招募说明书
    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
    更新的招募说明书
    2011年第1号
    (摘要)
    重要提示
    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”或“华泰柏瑞上证中小盘ETF”)根据2010年11月3日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可【2010】1535号)和2010年12月9日《关于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2010】748号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2011年1月26日正式生效。
    华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
    投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者
    根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本更新招募说明书所载内容截止日为2011年7月25日,有关财务和业绩表现数据截止日为2011年6月30日,财务和业绩表现数据未经审计。
    本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。
    一
    基金管理人
    (一)基金管理人概况
    名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层
    法定代表人:齐亮
    成立日期: 2004年11月18日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号
    经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:贰亿元人民币
    存续期间:持续经营
    联系人:沈炜
    联系电话:400-888-0001,(021)38601777
    股权结构: PineBridge Investments LLC(柏瑞投资有限责任公司)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。
    (二)主要人员情况
    1、董事会成员
    齐亮先生:董事长,硕士,1994-1998年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长,1998-2001年任中央财经领导小组办公室副局长,2001年至2004年任华泰证券股份有限公司副总裁。
    1
    李应如女士:董事,MBA,曾就职于辽宁省投资公司、华光国际运输公司、君宝投资(上海)有限公司,2004-2005年任美林证券投资经理,2005-2007年任加州公共雇员退休基金(CalPERS) 投资经理,2007年至2010年任中国投资公司董事总经理,2010年起兼任中国-东盟投资基金CIO,2011年起至今任柏瑞投资公司董事总经理。
    吴祖芳先生:董事,硕士,1992年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。
    陈国杰先生:董事,学士,曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理资深副总裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司(现为柏瑞投资亚洲有限公司)执行董事等职。
    朱小平先生:独立董事,硕士,1983至今任中国人民大学商学院教授。
    陈念良先生:独立董事,1977年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。
    薛加玉先生:独立董事,博士,1988-1997年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财务处长、副总经济师,1997-1999年任长城证券有限公司投资银行部副总经理,1999-2000年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理,2000-2001年任北京华创投资管理有限公司执行总裁,2001年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。
    2、监事会成员
    常小抒先生:监事长,学士,2004-2007年任美国国际集团全球投资公司资深财务分析师,2007年至今任柏瑞投资亚洲有限公司(原美国国际集团亚洲投资公司)亚洲区首席财务官。
    王桂芳女士:监事,硕士,1996-2003年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海城市中心营业部总经理。
    柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、上证红利ETF基金经理,2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。
    3、总经理及其他高级管理人员
    陈国杰先生:总经理,学士,曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理资深副总裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司(现为柏瑞投资亚洲有限公司)执行董事等职,并自华泰柏瑞基金管理有限公司成立至今任公司董事。
    王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
    2
    陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
    房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理,2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
    4、本基金基金经理
    张娅女士:7年证券(基金)从业经验,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作,2004年加入本公司,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月开始至今担任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利ETF基金的基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。
    柳军先生:10年证券(基金)从业经历,复旦大学财务管理硕士。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年加入本公司,历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利ETF基金的基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。
    5、投资决策委员会成员
    主席:总经理陈国杰先生;
    成员:副总经理王溯舸先生;研究总监张净女士;投资部总监汪晖先生;海外投资部总监李文杰先生;研究部副总监蔡静女士;基金经理沈涛先生。。
    列席人员:督察长陈晖女士;投资决策委员会主席指定的其他人员。
    上述人员之间不存在近亲属关系。
    (三)基金管理人的职责
    1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    3
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    6、编制季度、半年度和年度基金报告;
    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价;按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定;
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;
    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    13、中国证监会规定的其他职责。
    (四)基金管理人的承诺
    1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
    2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
    3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营;
    (2)违反基金合同或托管协议;
    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    4
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    (6)玩忽职守、滥用职权;
    (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
    (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
    (9)贬损同行,以抬高自己;
    (10)以不正当手段谋求业务发展;
    (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
    (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
    (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
    4、基金经理承诺
    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
    (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
    (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
    (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
    (五)基金管理人的内部控制制度
    1、内部控制的原则
    (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
    (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;
    (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门;
    (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中的盲点;
    (5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、
    5
    决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的;
    (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    2、内部控制的主要内容
    (1)控制环境
    董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
    公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
    公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
    (2)风险评估
    公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
    (3)控制活动
    控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。
    自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。
    (4)信息与沟通
    公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。
    (5)内部监控
    6
    内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。
    3、基金管理人关于内部控制的声明
    (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
    (2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
    (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
    7
    二
    基金托管人
    (一)基本情况
    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    首次注册登记日期:1983年10月31日
    变更注册登记日期:2004年8月26日
    注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
    法定代表人:肖 钢
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
    托管及投资者服务部总经理:李爱华
    托管部门信息披露联系人:唐州徽
    电话:(010)66594855
    传真:(010)66594942
    发展概况:
    1912 年2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912 年至1949 年,中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行启动股份制改造。2004 年8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。
    中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。
    在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象。2010年度,中国银行被被Global Finance(《环球金融》)评为2010年度中国
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    最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被Euromoney(《欧洲货币》)评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
    (二)基金托管部门及主要人员情况
    中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人,其中,90%以上的员工具备本科以上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
    目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。
    (三)证券投资基金托管情况
    截至2011年6月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精
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    选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)等119只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
    (四)托管业务的内部控制制度
    中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节;在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全;制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。
    最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
    (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
    10
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
    三
    相关服务机构
    (一)申购赎回代理证券公司(一级交易商)
    1)长江证券股份有限公司
    注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人:胡运钊
    联系人:李良
    电话:(027)65799999
    传真:(027)85481900
    客服电话:95579或4008-888-999
    公司客服网址:www.95579.com
    2)德邦证券有限责任公司
    注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
    法定代表人:方加春
    联系人:罗芳
    电话:(021)68761616
    传真:(021)68767981
    客服电话:400-888-8128
    公司网址:www.tebon.com.cn
    3)东兴证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
    11
    办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
    法定代表人:徐勇力
    联系人:汤漫川
    电话:(010)66555316
    传真:(010)66555246
    客服电话:400-888-8993
    公司网址:www.dxzq.net.cn
    4)广发证券股份有限公司
    注册地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
    办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41、42楼
    法定代表人:王志伟
    联系人:黄岚
    电话:(020)87555888
    传真:(020)87555305
    客服电话:95575
    公司网址:www.gf.com.cn
    5)国信证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人:何如
    联系人:齐晓燕
    电话:(0755)82130833
    传真:(0755)82133302
    客服电话:95536
    公司网址:www.guosen.com.cn
    6)华泰证券股份有限公司
    注册地址:江苏省南京市中山东路90号
    办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    12
    法定代表人:吴万善
    联系人:万鸣
    电话:(025)84457777
    传真:(025)84579763
    客服电话:95597
    公司网址:www.htsc.com.cn
    7)华泰联合证券有限责任公司
    注册地址:广东省深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
    办公地址:广东省深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
    法定代表人:马昭明
    联系人:盛宗凌
    电话:(0755)82492000
    传真:(0755)82492962
    客服电话:95513
    公司网址:www.lhzq.com
    8)宏源证券股份有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
    办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
    法定代表人:冯戎
    联系人:李巍
    电话:(010)88085858
    传真:(010)88085195
    客服电话:400-800-0562
    公司网址:www.hysec.com
    9)山西证券股份有限公司
    注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    13
    法定代表人:侯巍
    联系人:郭熠
    电话:(0351)8686659
    传真:(0351)8686619
    客服电话:400-666-1618
    公司网址:www.i618.com.cn
    10)西南证券股份有限公司
    注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
    办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
    法定代表人:王珠林
    联系人:陈诚
    电话:(023)63786464
    传真:(023)63810422
    客服电话:400-809-6096
    公司网址:www.swsc.com.cn
    11)中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:顾伟国
    联系人:李洋
    电话:(010)66568587
    传真:(010)66568536
    客服电话:400-888-8888
    公司网址:www.chinastock.com.cn
    12)中国建银投资证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
    办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
    法定代表人:杨明辉
    14
    联系人:刘毅
    电话:(0755)82023442
    传真:(0755)82026539
    客服电话:400-600-8008
    公司网址:www.cjis.cn
    13)中航证券有限公司
    注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
    办公地址:江西省南昌市抚河北路291号
    法定代表人:杜航
    联系人:余雅娜
    电话:(0791)6768763
    传真:(0791)6789414
    客服电话:400-886-6567
    公司网址:www.avicsec.com
    (二)注册登记机构
    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    地址:北京市西城区金融大街27号投资广场23层
    法定代表人:金颖
    联系人:李健
    电话:(021)68870676
    传真:(021)68870064
    (三)律师事务所和经办律师
    名称:北京市金杜律师事务所
    住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
    负责人:王玲
    电话:(021)24126000
    传真:(021)24126150
    经办律师:靳庆军、傅轶
    15
    联系人:傅轶
    (四)会计师事务所和经办注册会计师
    名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    法定代表人:杨绍信
    电话:(021)23238888
    传真:(021)23238800
    联系人:单峰
    经办注册会计师:薛竞、单峰
    四
    基金的名称
    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
    五
    基金的类型
    股票型指数证券投资基金
    六
    基金的投资目标
    紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    七
    基金的投资范围
    本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
    16
    八
    基金的投资策略
    在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
    特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    1、决策依据
    有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
    2、投资管理体制
    本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
    3、投资程序
    研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
    (1)研究:依托公司整体研究平台,数量分析师整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
    (2)投资决策:投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
    17
    (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。
    (4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
    (5)投资绩效评估:数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
    (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。
    九
    基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,相应更换基金名称和业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。
    华泰柏瑞上证中小盘ETF属于交易型开放式指数基金,运用完全复制的被动式投资策略进行指数化投资,力求获得与标的指数基本一致的风险收益特征。因此,本基金选用标的指数:即上证中小盘指数作为业绩比较基准,能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
    十
    基金的风险收益特征
    本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
    十一
    基金的投资组合报告
    投资组合报告截止日为2011年6月30日。
    1、
    期末基金资产组合情况
    序号
    项目
    金额(元)
    占基金总资产的比例(%)
    18
    1
    权益投资
    165,597,885.29
    97.08
    其中:股票
    165,597,885.29
    97.08
    2
    固定收益投资
    -
    -
    其中:债券
    -
    -
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    -
    -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    2,177,804.89
    1.28
    6
    其他资产
    2,805,851.99
    1.64
    7
    合计
    170,581,542.17
    100.00
    注:上述股票投资包括可退替代款估值增值。
    2、
    报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码
    行业类别
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    2,321,721.50
    1.36
    B
    采掘业
    8,264,155.40
    4.85
    C
    制造业
    85,179,045.09
    50.02
    C0
    食品、饮料
    9,443,302.78
    5.55
    C1
    纺织、服装、皮毛
    3,945,250.00
    2.32
    C2
    木材、家具
    475,593.00
    0.28
    C3
    造纸、印刷
    1,577,355.00
    0.93
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    9,790,263.48
    5.75
    C5
    电子
    4,994,421.94
    2.93
    C6
    金属、非金属
    13,939,546.32
    8.19
    C7
    机械、设备、仪表
    25,426,289.09
    14.93
    C8
    医药、生物制品
    13,785,764.66
    8.10
    C99
    其他制造业
    1,801,258.82
    1.06
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    8,398,925.71
    4.93
    E
    建筑业
    6,577,259.35
    3.86
    F
    交通运输、仓储业
    11,308,912.90
    6.64
    G
    信息技术业
    8,298,214.70
    4.87
    H
    批发和零售贸易
    10,086,270.25
    5.92
    I
    金融、保险业
    4,185,907.03
    2.46
    J
    房地产业
    7,116,480.00
    4.18
    K
    社会服务业
    3,557,939.04
    2.09
    L
    传播与文化产业
    1,679,733.48
    0.99
    M
    综合类
    8,623,320.84
    5.06
    19
    合计
    165,597,885.29
    97.24
    注:上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
    3、
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    600795
    国电电力
    542,440
    1,605,622.40
    0.94
    2
    600887
    伊利股份
    92,932
    1,547,317.80
    0.91
    3
    600256
    广汇股份
    64,565
    1,535,355.70
    0.90
    4
    600739
    辽宁成大
    53,300
    1,481,740.00
    0.87
    5
    600068
    葛洲坝
    122,900
    1,473,571.00
    0.87
    6
    600406
    国电南瑞
    39,600
    1,437,480.00
    0.84
    7
    600690
    青岛海尔
    47,260
    1,320,917.00
    0.78
    8
    601299
    中国北车
    195,000
    1,306,500.00
    0.77
    9
    600010
    包钢股份
    150,840
    1,259,514.00
    0.74
    10
    600518
    康美药业
    90,300
    1,188,348.00
    0.70
    4、
    报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    注:本基金本报告期末未持有债券。
    5、
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有债券。
    6、
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7、
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    8、
    投资组合报告附注
    1)
    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2)
    基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
    3)
    其他资产构成
    序号
    名称
    金额(元)
    1
    存出保证金
    -
    2
    应收证券清算款
    2,737,397.99
    3
    应收股利
    30,782.34
    20
    4
    应收利息
    415.98
    5
    应收申购款
    -
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    37,255.68
    8
    其他
    -
    9
    合计
    2,805,851.99
    4)
    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5)
    报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
    21
    十二
    基金的业绩
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2011年6月30日。
    1、
    基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
    阶段
    净值增长率①
    净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    自基金合同生效日起至2011年6月30日
    -9.20%
    1.06%
    4.15%
    1.28%
    -13.35%
    -0.22%
    2、
    基金的收益分配情况
    本基金成立以来未进行收益分配。
    3、
    图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
    22
    十三
    基金的费用与税收
    (一)基金运作费用
    1、基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
    (4)基金合同生效以后的信息披露费用;
    (5)基金份额持有人大会费用;
    (6)基金合同生效以后的会计师费和律师费和诉讼费;
    (7)基金资产的资金汇划费用及开户费用;
    (8)基金上市费及年费;
    (9)基金收益分配中发生的费用;
    (10)指数使用费;
    (11)按照国家有关法律法规规定和基金合同约定,可以列入的其他费用。
    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的管理费
    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.50%年费率计提。
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.50%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
    (2)基金托管人的基金托管费
    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
    23
    H=E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
    (3)指数使用费:
    本基金的指数使用费即指数许可使用基点费,为ETF年度基金资产净值的0.03%(3bp),许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍万(50,000)元(即不足5万元部分按照5万元收取)。在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的ETF基金资产净值的0.03%(3个基点)的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。
    计算方法如下:
    H=E×0.03%/当年天数
    H为每日应付的指数许可使用基点费,E为前一日的ETF基金资产净值。
    (4)本条第(一)款第1项第(3) 至第(11)条费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
    3、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    (3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
    (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    4、基金管理费和基金托管费的调整
    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
    (二)基金销售费用
    本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“(八)投资人对基金份额的认购”中的相关规定。
    本基金申购费、赎回费的费率水平、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“十、基金份额的申购赎回”中的“(六)申购、赎回的对价和费用”中的相关规定。
    24
    25
    (三)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
    十四
    对招募说明书更新部分的说明
    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
    1、“重要提示”部分,增加了基金合同生效时间等相关信息。
    2、“三、
    基金管理人”部分,对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人员、本基金基金经理、投资决策委员会成员的相关信息作了更新。
    3、“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
    4、“五、相关服务机构”部分,更新了“一级交易商”的相关信息;
    5、“六、基金的募集”部分,增加了募集结果的相关内容。
    6、“七、基金合同的生效”部分,增加了基金合同生效时间的说明。
    7、“八、基金份额折算与变更登记”部分,增加了基金份额折算的结果。
    8、“九、基金份额的交易”部分,增加了基金份额上市交易时间的说明。
    9、“十二、基金的投资”部分,对基金投资组合报告作了更新。
    10、“十三、基金的业绩”部分,对基金投资业绩作了更新。
    11、“二十四、其
    他应披露事项”部分,根据基金合同生效之日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    二〇一一年九月七日