富国上证综指ETF(510210)公告正文

富国上证综指ETF:招募说明书(更新)(摘要)

公告日期 2011-08-30 来源 上海证券报

上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
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上证综指交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书(更新)
(摘要)
(二0一一年第一号)
上证综指交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由中国证
监会2010年10月11日证监许可【2010】1379号文批准发起设立。本基金的基
金合同于2011年1月30日正式生效。
【重要提示】
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现
的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为股票基金,其风险和
预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属
于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所
代表的股票市场水平大致相近的产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核
准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
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金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书所载内容截止至2011年7月30 日,基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至2011年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
法定代表人:陈敏
总经理:窦玉明
成立日期:1999年4 月13日
电话:(021)68597788
传真:(021)68597799
联系人:李长伟
注册资本:1.8亿元人民币
股权结构(截止于2011年7月30日):
股东名称出资比例
海通证券股份有限公司27.775%
申银万国证券股份有限公司27.775%
加拿大蒙特利尔银行27.775%
山东省国际信托有限公司16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
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公司目前下设十七个部门和三个分公司,分别是:权益投资部、固定收益部、
另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营
销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、
人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公司和成
都分公司。权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益部:负责固
定收益类产品的研究与投资管理;另类投资部:负责FOF、PE、定量类产品等的
研究与投资管理;研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交
易部:负责投资交易和风险控制;专户投资部:在固定收益部、权益投资部和另
类投资部内设立的虚拟部门,独立负责年金等专户产品的投资管理;机构业务部:
负责年金、帐户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管理华
东营销中心、华中营销中心、华南营销中心(深圳分公司)、北方营销中心(北
京分公司)、西部营销中心(成都分公司)、华北营销中心,负责共同基金的零售
业务;营销策划与产品部:负责产品开发、营销策划和品牌建设等;客服与电子
商务部:负责电子商务与客户服务;战略发展部:负责公司战略的研究、规划与
落实;监察稽核部:负责监察、风控、法务和信息披露;信息技术部:负责软件
开发与系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务
计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;行政管理部:负责文秘、
行政后勤等。
截止到2011年7月30日,公司有员工180人,其中61%以上具有硕士以上
学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
陈敏女士,董事长。生于1954 年,中共党员,工商管理硕士,经济师。历
任上海市信托投资公司副处长、处长;上海市外经贸委处长;上海万国证券公司
党委书记;申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004 年开始担任富
国基金管理有限公司董事长。
窦玉明先生,董事,总经理。生于1969 年,硕士。历任北京中信国际合作
公司交易员;深圳君安证券公司投资经理;大成基金管理有限公司基金经理助理;
嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。2008 年
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开始担任富国基金管理有限公司总经理。
麦陈婉芬女士(Constance Mak),副董事长。生于1952 年,文学及商学学
士,加拿大注册会计师。1977 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne
Riddell公司,并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年
作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务,现任BMO投资有限公司亚
洲业务总经理,兼任加中贸易理事会董事。
李明山先生,董事。生于1952 年,中共党员,高级经济师,硕士。历任申
银万国证券股份有限公司副总经理、上海证券交易所副总经理,现任海通证券股
份有限公司总经理。
方荣义先生,董事。生于1966 年,中共党员,博士,高级会计师。历任北
京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任;厦门大学工商管理教育中
心副教授;中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长;中国
人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长;中国银行业监督管理委员会深
圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公
司财务总监。
Edgar Normund Legzdins 先生,董事。生于1958年,学士,加拿大注册会
计师。1980年至1984年在Coopers & Lybrand 担任审计工作,1984年加入加拿
大BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。现任BMO 投资有限公司首席执行官、BMO
金融集团高级副总裁及董事总经理。
葛航先生,董事。生于1966 年,大学本科,经济师。历任山东省国际信托
有限公司资金信托部业务经理;山东省国际信托有限公司租赁信托部副经理、经
理。现任山东省国际信托有限公司自营业务部经理。
戴国强先生,独立董事。生于1952年,博士学位。历任上海财经大学助教、
讲师、副教授、教授,金融学院副院长、常务副院长、院长;上海财经大学教授、
博士生导师,金融学院党委书记,教授委员会主任。现任上海财经大学MBA学院
院长、党委书记。
Wai P.Lam先生,独立董事。生于1936年,会计学博士。1962年至1966年
在PriceWaterHouseCoopers 会计师事务所担任助理会计和高级会计;1966 年至
1969年在加拿大圣玛利亚大学担任教师;1973 年至2002年在加拿大Windsor大
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学担任教授;现任加拿大Windsor大学名誉教授。
汤期庆先生,独立董事。生于1955 年,经济学硕士。历任上海针织品批发
公司办事员、副科长;上海市第一商业局副科长、副处长、处长;上海交电家电
商业集团公司总经理;上海市第一商业局局长助理、副局长;上海商务中心总经
理;长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公
司董事长、党委书记。
李宪明先生,独立董事。生于1969 年,中共党员,博士。历任吉林大学法
学院教师;现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。
2、监事会成员
金同水先生,监事长。生于1965 年,大学专科。历任山东省国际信托有限
公司科员、项目经理、业务经理;鲁信投资有限公司财务经理;山东省国际信托
有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。
沈寅先生,监事。生于1962 年,法学学士。历任上海市中级人民法院助理
审判员、审判员、审判组长;上海市第二中级人民法院办公室综合科科长;现任
申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。
夏瑾璐女士,监事。生于1971 年,工商管理硕士。历任上海大学外语系教
师;荷兰银行上海分行结构融资部经理;蒙特利尔银行金融机构部总裁助理;荷
兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
仇夏萍女士,监事。生于1960 年,中共党员,研究生。历任中国工商银行
上海分行杨浦支行所主任;华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证
券股份有限公司计划财务部副总经理。
胡志荣女士,监事。生于1973 年,中共党员,硕士。历任四川成都邮电通
信设备厂财务处会计;厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基
金管理有限公司财务经理。
丁飏先生,监事。生于1976 年,民革党员,硕士。历任中国建设银行上海
市分行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经理。现任富
国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。
3、督察长
李长伟先生,督察长。生于1964 年,中共党员,经济学硕士,工商管理硕
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士,讲师。历任河南省政府发展研究中心干部;中央党校经济学部讲师;申银万
国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京管理总部副总经理兼北京营业部总
经理、富国基金管理有限公司副总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公
司督察长。
4、经营管理层人员
窦玉明先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
林志松先生,副总经理。生于1969 年,中共党员,大学本科,工商管理硕
士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。
曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、
督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
陈戈先生,副总经理。生于1972年,中共党员,硕士,1996年起开始从事
证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有
限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理,2005 年4 月
起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今,2009 年1 月起兼任权益投资部
总经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
孟朝霞女士,副总经理。生于1972年,硕士研究生,12年金融领域从业经
历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理,泰康养老保险股
份有限公司副总经理。2009年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
5、本基金基金经理小组
李笑薇女士,1970 年出生,北京大学学士,普林斯顿大学硕士,斯坦福大
学博士。自2003年1月开始从事证券行业工作。曾任摩根士丹利资本国际Barra
公司(MSCIBARRA),BARRA股票风险评估部高级研究员;巴克莱国际投资管理公
司(BarclaysGlobal Investors)大中华主动股票投资总监,高级基金经理及高
级研究员。2009年6月加盟富国,2009年12 月起任富国沪深300增强证券投资
基金基金经理,2011 年1 月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富
国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;兼任富国基金公
司总经理助理、另类投资部总经理。
王保合先生,1977 年出生,博士。曾任富国基金管理有限公司研究员;富
国沪深300 增强证券投资基金基金经理助理;2011 年3 月起任上证综指交易型
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开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理。
6、投资决策委员会
投资决策委员会成员构成如下:公司总经理窦玉明先生,公司主管投研副总
经理陈戈先生,研究部总经理朱少醒先生,固定收益部总经理饶刚先生等人员。
列席人员包括:督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1 月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况
截至 2011 年6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工145 人,平均年龄
30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托
管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和
内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行
资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、
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高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中
最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会
保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、
证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证
券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产
品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至2011年6月,中国工商银行共托管证券投资基金219
只,其中封闭式7只,开放式212只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚
洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时
报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的26项最佳托管银行大奖;是获
得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和
广泛好评。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商(一级交易券商)
(1)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系电话:(021)23219000
联系人:金芸
客服热线:95553、400-8888-001
公司网站:www.htsec.com
(2)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
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联系电话:(021)54033888
传真:(021)54038844
联系人:王序微
客服电话:(021)962505
公司网站:www.sw2000.com.cn
(3)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
电话:(010)66568430
传真:(010)66568536
联系人:田薇
客户服务热线:400-8888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
(4)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦
法定代表人:万建华
传真:(021)386706666
联系人:芮敏琪
客服热线:400-8888-666
公司网站:www.gtja.com
(5)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22 层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22 层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系电话:(021)63325888
联系人:吴宇
客户服务电话: 95503
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公司网站:www.dfzq.com.cn
(6)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
电话:0755-82400862
联系人:周璐
客服电话:4008816168
网站:www.pingan.com
(7)华泰证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系电话:(025)84457777
传真:(025)84579763
联系人:张小波
客户咨询电话:(025)84457777
公司网站:www.htsc.com.cn
(8)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏
联系电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李涛
客服热线:400-8888-588(全国)、(021)32024658(上海)、0519-88166222
(常州)、 0379-64902266(洛阳)
公司网站:www.longone.com.cn
(9)广发证券股份有限公司
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注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
联系人:黄岚
开放式基金咨询电话:95575
开放式基金业务传真:(020)87555303
客服电话:95575
公司网站:www.gf.com.cn
(10)齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务热线:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(11)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
联系人:谢高得
传真:(021)68419867
客服热线:4008888123
公司网站:www.xyzq.com.cn
(12)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
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法定代表人:张佑君
联系电话:(010)65183888
联系人:魏明
开放式基金咨询电话:400-8888-108(免长途费);
开放式基金业务传真:(010)65182261
公司网站:www.csc108.com.cn
(13)国海证券有限责任公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
电话:(0755)83707413
传真:(0775)83700205
联系人:武斌
客服热线:4008888100(全国)、96100
(14)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼
法定代表人:张志刚
客服电话:400-800-8899
公司网站: www.cindasc.com
(15)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、
24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
联系电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492962
联系人:盛宗凌
客户服务咨询电话:95513
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公司网站:www.lhzq.com
(16)广发华福证券有限公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87841160
客服电话:(0591)96326
公司网站:www.gfhfzq.com.cn
(17)山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市府西街69号国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系电话:(0351)8686703
联系人:张治国
客户服务电话:400661618
公司网站:www.i618.com.cn
(18) 办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系人:程维
传真:(0551)2207935
客服热线: 400-8888-777
公司网站:www.gyzq.com.cn
(19)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法人代表:石保上
电话:0371—65585670
传真:0371—65585665
联系人: 程月艳、耿铭
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客户咨询电话: 967218(郑州市外拨打加拨区号)、400-813-9666
公司网站:www.ccnew.com
(20)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:徐世旺
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
公司网站:www.jhzq.com.cn
(21)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人:潘锴
电话:0431-85096709
客服电话:4006000686
公司网址:www.nesc.cn
(22)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(23)招商证券股份有限公司
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注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
联系电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:黄健
客服电话:400-8888-111、(0755)26951111
公司网站:www.newone.com.cn
(24)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28 层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
统一客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn
(25)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏
联系电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李涛
客服热线:400-8888-588(全国)、(021)32024658(上海)、0519-88166222
(常州)、 0379-64902266(洛阳)
公司网站:www.longone.com.cn
(26)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
16
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话:(0931)4890100
传真:(0931)4890118
联系人:李昕田
客服电话:(0931)4890100、4890619、4890618
公司网站:www.hlzqgs.com
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本
基金,并及时公告。
(二)注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址:中国北京西城区金融大街27号投资广场22层
法定代表人:陈耀先
联系人:刘永卫
联系电话:021-58872625
(三)律师事务所和经办律师(基金募集时)
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所有限责任公司
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17
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼
法定代表人:葛明
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
上证综指交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
交易型开放式
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七、基金的投资方向
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即
投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因
标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规
模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10
个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资
产净值的5%。
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
18
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台,
利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合,
从而实现对标的指数的紧密跟踪。
在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年化跟
踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
1、最优化目标组合的构建
(1)股票预筛选
由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有A股和B股股票,本基
金在最优化抽样前,根据所有股票可投资性、流动性、行业代表性等进行预筛选。
(2)最优化抽样
结合指数的特点,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,在长期稳定的风险
模型的基础上进行最优化抽样,得到目标组合。
(3)调整频率
本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数,基金所构建的目标组合将根
据标的指数成分股及其权重进行相应的调整,以保证基金跟踪偏离和跟踪误差的
最小化。
【1】定期半年度调整
本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合,将每
半年根据上述最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。
【2】不定期调整
根据上证综合指数编制规则,因指数成份股新股发行、增发、送配等股权变
动需要进行成份股权重调整。本基金将紧密跟踪标的指数和最优化目标组合之间
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
19
的差异,如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度的偏差
时,需要及时根据最优化抽样复制方法调整目标组合。
2、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要,可以少量投资于新股、期限在一年期以下的
国家债券、央行票据和政策性金融债以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具,目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收
益。该部分资产比例不高于基金资产净值的5% 。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金的标的指数为上证综合指数。
本基金标的指数变更的,业绩比较基准随之变更并公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资504,215,155.91 98.85
其中:股票504,215,155.91 98.85
2 固定收益投资- -
其中:债券- -
资产支持证券- -
3 金融衍生品投资- -
4 买入返售金融资产- -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计5,104,348.77 1.00
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
20
6 其他资产755,798.19 0.15
7 合计510,075,302.87 100.00
2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业1,482,600.00 0.29
B 采掘业111,474,434.90 21.89
C 制造业128,009,635.44 25.14
C0 食品、饮料15,877,092.00 3.12
C1 纺织、服装、皮毛5,467,187.00 1.07
C2 木材、家具- -
C3 造纸、印刷1,677,174.00 0.33
C4 石油、化学、塑胶、塑料11,215,511.40 2.20
C5 电子1,502,215.00 0.29
C6 金属、非金属30,966,516.00 6.08
C7 机械、设备、仪表45,420,806.04 8.92
C8 医药、生物制品15,883,134.00 3.12
C99 其他制造业- -
D 电力、煤气及水的生产和供应业20,138,749.00 3.95
E 建筑业10,482,911.40 2.06
F 交通运输、仓储业28,292,501.00 5.56
G 信息技术业15,734,812.00 3.09
H 批发和零售贸易13,079,119.00 2.57
I 金融、保险业139,264,531.00 27.35
J 房地产业15,381,444.67 3.02
K 社会服务业5,432,888.00 1.07
L 传播与文化产业3,472,965.00 0.68
M 综合类11,968,564.50 2.35
合计504,215,155.91 99.01
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油4,502,000 49,026,780.00 9.63
2 601288 农业银行8,769,700 24,555,160.00 4.82
3 601988 中国银行6,119,200 19,214,288.00 3.77
4 601088 中国神华474,900 14,313,486.00 2.81
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
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5 600028 中国石化1,728,100 14,222,263.00 2.79
6 601628 中国人寿593,700 11,131,875.00 2.19
7 600036 招商银行659,700 8,589,294.00 1.69
8 601318 中国平安154,000 7,433,580.00 1.46
9 600519 贵州茅台32,900 6,995,527.00 1.37
10 601328 交通银行1,219,800 6,757,692.00 1.33
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券资产。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券资产。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、投资组合报告附注
(1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
(3)报告期末其他资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金-
2 应收证券清算款-
3 应收股利755,029.97
4 应收利息768.22
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
22
5 应收申购款-
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计755,798.19
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
A、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
B、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、上证综指交易型开放式指数证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与
同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
2011.4.1-2011.6.30 -5.03% 1.00% -5.67% 1.00% 0.64% 0.00%
2011.1.30-2011.6.30 -5.1% 0.85% 0.34% 1.00% -5.44% -0.15%
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
23
2、自基金合同生效以来上证综指交易型开放式指数证券投资基金累计份额净
值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:1、截止日期为2011 年6月30 日。
2、本基金合同于2011 年1 月30 日生效。本基金建仓期3 个月,即从2011 年1 月30
日起至2011年4 月29日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)标的指数许可使用费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
24
(9)基金收益分配中发生的费用;
(10)基金上市费及年费;
(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
2、本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基金资
产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算,逐日累计。
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
25
计算方法如下:
H=E*0.03%/当年天数
H为每日应付的指数使用费,E为前一日的基金资产净值。
指数使用费的收取下限为每季度人民币5万元。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
4、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师
费、信息披露费用等费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。
5、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;
调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2 日在至少一种指定媒体和基金
管理人网站上公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购、赎回的对价和费用
(1)申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份
额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
(2)申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
26
券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,
计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊
情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(3)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申
购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收
取的相关费用。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如
下:
1、“重要提示”部分增加了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据
的截止日期。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了
更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托
管业务经营情况等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分删除了基金上市推荐人等已不适用信息,增加
了申购赎回代理券商等信息。
5、“六、基金的募集”部分删除了认购安排等已不适用的信息,增加了本基
金的募集情况。
6、“七、基金合同的生效”部分增加了本基金的基金合同生效日。
7、“八、基金份额折算与变更登记”部分对本基金基金份额折算与变更登记
进行了说明。
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
27
8、“十、基金份额的申购与赎回”部分对本基金申购、赎回清单进行了更
新。
9、“十一、基金的投资”部分新增了本基金2011 年第二季度的投资组合报
告。
10、增加了“十二、基金的业绩”,内容为本基金基金合同生效至2011年6
月30日的基金业绩及历史走势对比图。
11、“二十二、基金托管协议内容摘要”部分对基金托管人联系人及注册资
本进行了更新。
12、增加了“二十四、其它应披露事项”,内容为本基金报告期内应披露的
相关事项。
富国基金管理有限公司
二O一一年八月三十日