新闻源 财富源

2019年11月12日 星期二

广发内需增长混合(270022)公告正文

广发内需增长:2011年半年度报告摘要

公告日期 2011-08-29 来源 上海证券报


    广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
  
    2011年半年度报告摘要
  
    2011年6月30日
  
    基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年八月二十九日
  
  1 重要提示及目录
  
  1.1 重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
  
  本报告中的财务资料未经审计。
  
  本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。
  
  2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  3 主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:(1)本基金业绩比较基准:55%×沪深300指数+45%×中证全债指数。
  
  (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
  
  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
  (2010年4月19日至2011年6月30日)
  
  ■
  
  注:本基金基金合同生效日为2010年4月19日,建仓期为基金合同生效后6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
  
  4 管理人报告
  
  4.1  基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII、特定资产管理业务资格和社保基金投资管理人资格。
  
  本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和17个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、机构理财部、市场拓展部、国际业务部。此外,还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司和香港子公司(广发国际资产管理有限公司)。
  
  截至2011年6月30日,本基金管理人管理十九只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金和广发标普全球农业指数证券投资基金,管理资产规模为1022.81亿元。同时,公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
  
  ■
  
  注:1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
  
  2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
  
  3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
  
  在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外) 对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
  
  监察稽核部风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制 监察稽核部稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
  
  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发聚富混合、广发稳健增长混合、广发策略优选混合、广发大盘成长混合。报告期内,本投资组合与广发聚富混合、广发稳健增长混合、广发策略优选混合、广发大盘成长混合的净值增长率差异分别为7.04%、7.14%、10.98%、12.83%, 主要原因是本投资组合与上述投资组合在行业配置方面存在一定差异所致。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
  1.市场回顾
  
  本报告期,市场整体表现出上下震荡的特征,上证指数从期初2808点上涨至3067点后又一路下跌至2762点,深圳成份指数由12458点上涨至13233点后又一路下跌至12110点,同期中小板指数和创业板指数跌幅更大。从行业涨跌幅来看,家电、黑色金属、煤炭、建材、房地产等行业上半年表现较好,医药、TMT、机械设备等行业表现较差。本报告期内,通货膨胀逐季持续上升,货币政策收紧也不断加码,经济增长率逐季回落,经济初步呈现软着陆的迹象。
  
  2.基金运作回顾
  
  今年上半年,我们增持了煤炭、水泥、银行、地产等板块,减持了去年涨幅较大的医药和部分中小板股票。在行业配置上,我们重点配置了煤炭、水泥、地产、银行、家电、汽车和食品饮料等行业。
  
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
  广发内需增长基金本报告期内净值增长率为1.49%,超越业绩基准的-0.69%
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  今年上半年,货币政策和房地产调控政策持续收紧,经济高增速的步伐明显放缓。持续的加息和提高存款准备金率,流动性泛滥和负利率的状况得到一定的纠正。但是较高的通胀率和难以下调的高房价使得政府宏观决策部门松紧两难、投鼠忌器,因而在未来的一段时间内,虽然经济增长率回落的速度会比较快,我们也很难看到货币政策的明显放松。基于中国强劲的内生性增长动力,我们认为经济出现硬着陆的可能性很小。下半年,美国和欧盟的政策走向是一个重要的变量,这将直接影响到中国的出口和中国经济的运营成本,我们将会持续保持关注。对于中国潜在经济增长率放缓和地方融资平台风险的问题,我们认为不宜将问题夸大,通过合理的制度安排,这些问题都会得到妥善解决。
  
  从行业配置的角度上来看,我们年初提出“低估值进攻”的策略,实践证明,这个策略是有效的。在目前市场预期混乱的情况下,我们依然选择“盈利和成长的确定性来应对市场的不确定性”的投资思路。经过上半年大幅的调整,很多成长性良好的公司已经落入合理的估值区间,这些标的将是我们重点关注的对象。
  
  在未来的一段时间内,我们仍然重点配置在低估值和成长性俱佳的中小银行、龙头地产、白色家电、水泥和煤炭等板块,同时对中游制造业如汽车和部分工程机械,我们也会保持密切关注。本着勤勉的态度,兼顾价值和成长,我们将尽全力为基金持有人创造价值。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  本基金上半年度未进行利润分配,本报告期末可供分配利润为-4,818,192.95元。
  
  5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  
  报告期内,本基金未实施利润分配。
  
  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  6 半年度财务会计报告(未经审计)
  
  6.1 资产负债表
  
  会计主体:广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
  
  报告截止日:2011年6月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.019元,基金份额总额4,917,986,619.23份。
  
  6.2 利润表
  
  会计主体:广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  6.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报告附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
  
  基金管理公司负责人:王志伟,主管会计工作负责人:林传辉,会计机构负责人:张晓章
  
  6.4 报表附注
  
  6.4.1 基金基本情况
  
  广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可【2010】226号文《关于同意广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金设立的批复》的批准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2010年4月19日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
  
  本基金募集期间为2010年3月16日至2010年4月15日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次募集资金总额为人民币4,226,246,853.18元。有效认购户数为57,357户。其中,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币300,716.30元,折合基金份额300,716.30份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所验资。基金合同于2010年4月19日生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,226,246,853.18份。
  
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和基金合同的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准采用:55%×沪深300指数+45%×中证全债指数。
  
  本基金的财务报表于2011年8月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
  
  6.4.2 会计报表的编制基础
  
  本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
  
  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
  本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
  
  6.4.4 重要会计政策和会计估计
  
  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
  6.4.5.1 会计政策变更的说明
  
  本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
  
  6.4.5.2 会计估计变更的说明
  
  本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
  
  6.4.5.3 差错更正的说明
  
  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
  
  6.4.6 税项
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
  
  1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。
  
  2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
  
  3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。
  
  4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
  
  5、对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。
  
  6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
  
  6.4.7 关联方关系
  
  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  
  本基金本报告期新增关联方广发国际资产管理有限公司(GF International Investment Management Limited),为基金管理人的全资子公司。
  
  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  
  ■
  
  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  6.4.8.1.1股票交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  6.4.8.1.2权证交易
  
  本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行权证交易。
  
  6.4.8.1.3债券交易
  
  本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行债券交易。
  
  6.4.8.1.4债券回购交易
  
  本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
  
  6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1:股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。
  
  2:本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  3:本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  
  6.4.8.2关联方报酬
  
  6.4.8.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×1.5%÷当年天数
  
  H为每日应计提的基金管理费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
  
  6.4.8.2.2基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×0.25%÷当年天数
  
  H为每日应计提的基金托管费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
  
  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  本基金本报告期内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
  
  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
  
  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。
  
  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
  
  6.4.9 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券
  
  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  截至本报告期末2011年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券的股票、债券和权证。
  
  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  截至本报告期末2011年6月30日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
  
  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
  
  截至本报告期末2011年6月30日止,本基金无从事证券银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
  
  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末2011年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
  
  7 投资组合报告
  
  7.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十大股票投资明细金额单位:人民币元
  
  ■
  
  投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。
  
  7.4报告期内股票投资组合的重大变动
  
  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  7.8 投资组合报告附注
  
  7.9.1 根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  7.9.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
  
  7.9.3期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
  
  8 基金份额持有人信息
  
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
  ■
  
  9  开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  10  重大事件揭示
  
  10.1 基金份额持有人大会决议
  
  本报告期内未召开基金份额持有人大会。
  
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  本报告期内,基金管理人重大人事变动:
  
  1.董事长、法定代表人变更
  
  因我司第三届董事会任期届满,原董事长马庆泉因年龄原因不再任职。2011年3月16日,经我司第四届董事会第一次会议审议通过,选举王志伟为广发基金管理有限公司董事长。在中国证监会核准王志伟的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项后,该任职事项方正式生效。董事会授权公司副董事长、总经理林传辉在中国证监会核准拟任董事长的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项前,代为履行董事长职责。代为履行职责的时间不得超过90日,法律、行政法规另有规定的除外。
  
  2011年6月15日,公司在指定信息披露媒体刊登了《基金行业高级管理人员变更公告》,披露因我司拟任董事长王志伟先生的高级管理人员任职资格尚处于报批阶段,在其高管任职资格获准前,继续由公司副董事长、总经理林传辉先生代为履行董事长职责。  2011年7月19日,公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司王志伟基金行业高级管理人员任职资格的批复》(证监许可[2011]1119号)。中国证监会核准了王志伟的基金行业高级管理人员任职资格,并对王志伟任我司董事长无异议。自2011年7月19日起,王志伟正式履行董事长职务。
  
  2011年8月5日,我司完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长王志伟。
  
  2.聘任副总经理
  
  2011年3月16日,经我司第四届董事会第一次会议审议通过,董事会新聘任易阳方担任我司副总经理。在中国证监会核准易阳方的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项后,该任职事项方正式生效。
  
  2011年8月11日,公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司易阳方基金行业高级管理人员任职资格的批复》(证监许可[2011]1267号),中国证监会核准了易阳方的基金行业高级管理人员任职资格,并对易阳方任公司副总经理无异议。
  
  自2011年8月11日起,易阳方副总经理任职正式生效。
  
  本报告期内,本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
  
  本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
  
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
  
  10.4 基金投资策略的改变
  
  本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。
  
  10.5报告期内改聘会计师事务所情况
  
  本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
  
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
  
  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、交易席位选择标准:
  
  (一)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为 
  
  (二)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 
  
  (三)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要 
  
  (四)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 
  
  (五)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务 
  
  (六)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
  
  2、交易席位选择流程:
  
  (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
  
  (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
  
  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  广发基金管理有限公司
  
  二〇一一年八月二十九日
  
    基金简称    广发内需增长混合  
  基金主代码    270022  
  交易代码    270022  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2010年4月19日  
  基金管理人    广发基金管理有限公司  
  基金托管人    中国建设银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    4,917,986,619.23份  
  投资目标    本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司,分享中国经济和行业持续增长带来的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。  
  投资策略    4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的。  
  业绩比较基准    55%×沪深300指数+45%×中证全债指数。  
  风险收益特征    本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    广发基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    段西军    尹东  
  联系电话    020-83936666    010-67595003  
  电子邮箱    dxj@gffunds.com.cn    yindong.zh@ccb.com  
  客户服务电话    95105828,020-83936999    010-67595096  
  传真    020-89899158    010-66275853  
  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址    http://www.gffunds.com.cn  
  基金半年度报告备置地点    广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼  
  3.1.1期间数据和指标    报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)  
  本期已实现收益    -46,523,510.87  
  本期利润    25,416,148.51  
  加权平均基金份额本期利润    0.0060  
  本期加权平均净值利润率    0.59%  
  本期基金份额净值增长率    1.49%  
  3.1.2期末数据和指标    报告期末(2011年6月30日)  
  期末可供分配利润    -4,818,192.95  
  期末可供分配基金份额利润    -0.0010  
  期末基金资产净值    5,012,266,737.38  
  期末基金份额净值    1.019  
  3.1.3累计期末指标    报告期末(2011年6月30日)  
  基金份额累计净值增长率    11.81%  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去一个月    5.05%    1.16%    0.61%    0.67%    4.44%    0.49%  
  过去三个月    -2.58%    1.06%    -2.62%    0.61%    0.04%    0.45%  
  过去六个月    1.49%    1.23%    -0.69%    0.69%    2.18%    0.54%  
  过去一年    27.49%    1.32%    10.68%    0.78%    16.81%    0.54%  
  自基金成立起至今    11.81%    1.31%    -3.50%    0.84%    15.31%    0.47%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  陈仕德    本基金的基金经理 广发小盘成长股票(LOF)基金的基金经理 投资管理部总经理    2010-04-19    -    17    男,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,1997年至2001年任职于广发证券公司,2001年至2003年8月参与筹建广发基金管理有限公司,2003年8月5日至2011年1月5日任广发基金管理有限公司投资管理部副总经理,2005年2月2日起任广发小盘成长股票(LOF)基金的基金经理,2010年4月19日起任广发内需增长混合基金的基金经理,2011年1月6日起任广发基金管理有限公司投资管理部总经理。  
  资产    本期末2011年6月30日    上年度末2010年12月31日  
  资产:            
  银行存款    533,883,683.45    753,763,809.71  
  结算备付金    2,508,267.53    19,707,309.50  
  存出保证金    3,142,492.63    570,407.87  
  交易性金融资产    4,234,805,273.52    2,953,556,004.22  
  其中:股票投资    3,948,303,115.82    2,879,101,699.42  
  基金投资    -    -  
  债券投资    286,502,157.70    74,454,304.80  
  资产支持证券投资    -    -  
  衍生金融资产    -    -  
  买入返售金融资产    193,500,490.25    -  
  应收证券清算款    123,738,670.73    -  
  应收利息    3,477,938.93    329,583.05  
  应收股利    5,725,495.80    -  
  应收申购款    4,246,516.19    3,780,438.28  
  递延所得税资产    -    -  
  其他资产    -    -  
  资产总计    5,105,028,829.03    3,731,707,552.63  
  负债和所有者权益    本期末2011年6月30日    上年度末2010年12月31日  
  负债:            
  短期借款    -    -  
  交易性金融负债    -    -  
  衍生金融负债    -    -  
  卖出回购金融资产款    -    -  
  应付证券清算款    75,629,886.66    14,891,253.83  
  应付赎回款    4,781,155.46    2,273,324.12  
  应付管理人报酬    5,894,675.13    4,507,175.03  
  应付托管费    982,445.82    751,195.88  
  应付销售服务费    -    -  
  应付交易费用    4,765,649.36    6,460,964.78  
  应交税费    -    -  
  应付利息    -    -  
  应付利润    -    -  
  递延所得税负债    -    -  
  其他负债    708,279.22    593,067.74  
  负债合计    92,762,091.65    29,476,981.38  
  所有者权益:            
  实收基金    4,917,986,619.23    3,688,894,362.48  
  未分配利润    94,280,118.15    13,336,208.77  
  所有者权益合计    5,012,266,737.38    3,702,230,571.25  
  负债和所有者权益总计    5,105,028,829.03    3,731,707,552.63  
  项目    本期2011年1月1日至2011年6月30日    上年度可比期间2010年4月19日(基金合同生效日)至2010年6月30日  
  一、收入    75,421,781.33    -493,297,250.17  
  1.利息收入    5,626,913.72    2,399,891.60  
  其中:存款利息收入    2,986,591.15    2,381,857.57  
  债券利息收入    299,468.72    18,034.03  
  资产支持证券利息收入    -    -  
  买入返售金融资产收入    2,340,853.85    -  
  其他利息收入    -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)    -3,444,139.99    -52,418,256.94  
  其中:股票投资收益    -35,960,434.95    -60,332,367.37  
  基金投资收益    -    -  
  债券投资收益    443,096.00    -  
  资产支持证券投资收益    -    -  
  衍生工具收益    -    -  
  股利收益    32,073,198.96    7,914,110.43  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    71,939,659.38    -443,470,214.17  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    1,299,348.22    191,329.34  
  减:二、费用    50,005,632.82    17,820,751.43  
  1.管理人报酬    31,642,645.16    11,771,844.59  
  2.托管费    5,273,774.15    1,961,974.11  
  3.销售服务费    -    -  
  4.交易费用    12,873,544.98    4,034,025.29  
  5.利息支出    -    -  
  其中:卖出回购金融资产支出    -    -  
  6.其他费用    215,668.53    52,907.44  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    25,416,148.51    -511,118,001.60  
  减:所得税费用    -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    25,416,148.51    -511,118,001.60  
  项目    本期2011年1月1日至2011年6月30日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    3,688,894,362.48    13,336,208.77    3,702,230,571.25  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    25,416,148.51    25,416,148.51  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    1,229,092,256.75    55,527,760.87    1,284,620,017.62  
  其中:1.基金申购款    2,291,516,051.30    81,070,285.98    2,372,586,337.28  
  2.基金赎回款    -1,062,423,794.55    -25,542,525.11    -1,087,966,319.66  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    4,917,986,619.23    94,280,118.15    5,012,266,737.38  
  项目    上年度可比期间2010年4月19日(基金合同生效日)至2010年6月30日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    4,226,246,853.18    -    4,226,246,853.18  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -511,118,001.60    -511,118,001.60  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -164,601,386.98    11,539,058.62    -153,062,328.36  
  其中:1.基金申购款    -    -    -  
  2.基金赎回款    -164,601,386.98    11,539,058.62    -153,062,328.36  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    4,061,645,466.20    -499,578,942.98    3,562,066,523.22  
  关联方名称    与本基金的关系  
  广发基金管理有限公司    基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构  
  中国建设银行股份有限公司    基金托管人、代销机构  
  广发证券股份有限公司    基金管理人股东、代销机构  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年6月30日    上年度可比期间2010年4月19日(基金合同生效日)至2010年6月30日  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    成交金额    占当期股票成交总额的比例  
  广发证券股份有限公司    2,365,047,459.74    25.49%    3,666,404,397.17    99.62%  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年6月30日  
  当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  广发证券股份有限公司    2,010,285.82    28.61%    825,967.99    17.34%  
  关联方名称    上年度可比期间2010年4月19日(基金合同生效日)至2010年6月30日  
  当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  广发证券股份有限公司    3,053,779.15    99.72%    3,053,779.15    99.72%  
  项目    本期2011年1月1日至2011年6月30日    上年度可比期间2010年4月19日(基金合同生效日)至2010年6月30日  
  当期发生的基金应支付的管理费    31,642,645.16    11,771,844.59  
  其中:支付销售机构的客户维护费    3,511,696.80    2,368,964.66  
  项目    本期2011年1月1日至2011年6月30日    上年度可比期间2010年4月19日(基金合同生效日)至2010年6月30日  
  当期发生的基金应支付的托管费    5,273,774.15    1,961,974.11  
  项目    本期2011年1月1日至2011年6月30日    上年度可比期间2010年4月19日(基金合同生效日)至2010年6月30日  
  基金合同生效日(2010年4月19日)持有的基金份额    50,003,000.06    50,003,000.06  
  期初持有的基金份额    54,720,264.22    50,003,000.06  
  期间申购/买入总份额    -    -  
  期间因拆分变动份额    -    -  
  减:期间赎回/卖出总份额    -    -  
  期末持有的基金份额    54,720,264.22    50,003,000.06  
  期末持有的基金份额占基金总份额比例    1.11%    1.23%  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年6月30日    上年度可比期间2010年4月19日(基金合同生效日)至2010年6月30日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国建设银行股份有限公司    533,883,683.45    2,895,186.32    888,028,499.97    2,350,686.37  
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    3,948,303,115.82    77.34  
       其中:股票    3,948,303,115.82    77.34  
  2    固定收益投资    286,502,157.70    5.61  
       其中:债券    286,502,157.70    5.61  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    193,500,490.25    3.79  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    536,391,950.98    10.51  
  6    其他各项资产    140,331,114.28    2.75  
  7    合计    5,105,028,829.03    100.00  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    725,799,584.98    14.48  
  C    制造业    1,412,436,566.43    28.18  
  C0    食品、饮料    221,587,186.20    4.42  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    19,967,757.30    0.40  
  C5    电子    -    -  
  C6    金属、非金属    645,138,596.37    12.87  
  C7    机械、设备、仪表    525,743,026.56    10.49  
  C8    医药、生物制品    -    -  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    163,734,567.09    3.27  
  F    交通运输、仓储业    10,899,360.00    0.22  
  G    信息技术业    -    -  
  H    批发和零售贸易    -    -  
  I    金融、保险业    1,023,866,537.47    20.43  
  J    房地产业    433,448,763.91    8.65  
  K    社会服务业    87,620,920.94    1.75  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    90,496,815.00    1.81  
       合计    3,948,303,115.82    78.77  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    601166    兴业银行    20,544,192    276,935,708.16    5.53  
  2    601699    潞安环能    8,019,990    263,135,871.90    5.25  
  3    600585    海螺水泥    7,649,846    212,359,724.96    4.24  
  4    600000    浦发银行    21,497,328    211,533,707.52    4.22  
  5    000937    冀中能源    6,732,849    170,677,722.15    3.41  
  6    600502    安徽水利    10,291,299    163,734,567.09    3.27  
  7    601601    中国太保    6,710,558    150,249,393.62    3.00  
  8    600048    保利地产    13,576,730    149,208,262.70    2.98  
  9    600801    华新水泥    5,821,512    149,030,707.20    2.97  
  10    000933    神火股份    9,605,504    146,099,715.84    2.91  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    601166    兴业银行    508,565,117.96    13.74  
  2    600000    浦发银行    400,774,545.75    10.83  
  3    000001    深发展A    174,020,127.84    4.70  
  4    601601    中国太保    151,624,139.71    4.10  
  5    600801    华新水泥    147,497,666.88    3.98  
  6    000758    中色股份    146,648,714.13    3.96  
  7    601288    农业银行    144,636,300.25    3.91  
  8    600418    江淮汽车    143,650,536.94    3.88  
  9    600805    悦达投资    140,722,781.90    3.80  
  10    601699    潞安环能    139,554,602.16    3.77  
  11    000937    冀中能源    138,561,875.69    3.74  
  12    000568    泸州老窖    138,177,529.27    3.73  
  13    600502    安徽水利    131,071,058.28    3.54  
  14    601101    昊华能源    130,632,729.19    3.53  
  15    000528    柳工    128,923,209.66    3.48  
  16    600036    招商银行    118,526,570.52    3.20  
  17    600702    沱牌舍得    111,130,786.32    3.00  
  18    600376    首开股份    106,370,111.83    2.87  
  19    000839    中信国安    99,777,467.62    2.70  
  20    000651    格力电器    98,443,791.16    2.66  
  21    601006    大秦铁路    86,528,276.57    2.34  
  22    600010    包钢股份    84,893,885.53    2.29  
  23    600497    驰宏锌锗    77,577,129.69    2.10  
  24    000527    美的电器    75,972,005.11    2.05  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    601166    兴业银行    181,323,861.66    4.90  
  2    600000    浦发银行    165,705,483.29    4.48  
  3    000001    深发展A    159,616,474.58    4.31  
  4    000630    铜陵有色    155,260,099.23    4.19  
  5    600123    兰花科创    153,341,842.39    4.14  
  6    600362    江西铜业    142,018,549.44    3.84  
  7    000758    中色股份    141,564,349.46    3.82  
  8    600050    中国联通    119,544,951.82    3.23  
  9    000002    万科A    101,874,126.30    2.75  
  10    000839    中信国安    96,545,368.42    2.61  
  11    600010    包钢股份    96,221,361.58    2.60  
  12    600497    驰宏锌锗    91,994,046.72    2.48  
  13    600773    西藏城投    90,980,116.49    2.46  
  14    600765    中航重机    89,758,474.32    2.42  
  15    000540    中天城投    88,677,516.88    2.40  
  16    601006    大秦铁路    86,523,227.32    2.34  
  17    600416    湘电股份    83,157,656.19    2.25  
  18    600271    航天信息    83,149,511.10    2.25  
  19    000970    中科三环    77,557,514.20    2.09  
  20    000527    美的电器    72,765,287.30    1.97  
  买入股票的成本(成交)总额    5,155,037,597.13  
  卖出股票的收入(成交)总额    4,123,952,487.86  
  序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    -    -  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    200,010,000.00    3.99  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    86,492,157.70    1.73  
  8    其他    -    -  
  9    合计    286,502,157.70    5.72  
  序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    1081345    10包钢集CP01    1,000,000    100,010,000.00    2.00  
  2    113001    中行转债    668,140    70,542,221.20    1.41  
  3    1181149    11盘投CP01    600,000    59,928,000.00    1.20  
  4    1181066    11五凌CP01    400,000    40,072,000.00    0.80  
  5    110015    石化转债    147,890    15,949,936.50    0.32  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    3,142,492.63  
  2    应收证券清算款    123,738,670.73  
  3    应收股利    5,725,495.80  
  4    应收利息    3,477,938.93  
  5    应收申购款    4,246,516.19  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    140,331,114.28  
  序号    债券代码    债券名称    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    113001    中行转债    70,542,221.20    1.41  
  持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  42,145    116,692.05    3,140,901,491.99    63.87%    1,777,085,127.24    36.13%  
  项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    12,662,160.79    0.2575%  
  基金合同生效日(2010年4月19日)基金份额总额    4,226,246,853.18  
  本报告期期初基金份额总额    3,688,894,362.48  
  本报告期基金总申购份额    2,291,516,051.30  
  减:本报告期基金总赎回份额    1,062,423,794.55  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    4,917,986,619.23  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例       
  东方证券    1    3,696,741,508.90    39.84%    2,402,865.53    34.19%    -  
  申银万国    1    3,217,201,116.35    34.67%    2,613,992.21    37.20%    -  
  广发证券    2    2,365,047,459.74    25.49%    2,010,285.82    28.61%    -  
  中航证券    1    -    -    -    -    -  
  券商名称    债券交易    回购交易    权证交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期回购成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例  
  东方证券    -    -    -    -    -    -  
  申银万国    1,144,261.66    100.00%    -    -    -    -  
  广发证券    -    -    -    -    -    -  
  中航证券    -    -    -    -    -    -