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2020年02月21日 星期五

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:2011年半年度报告摘要

公告日期 2011-08-26 来源 巨潮网

                                       科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要




科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要
            2011 年 6 月 30 日




       基金管理人:易方达基金管理有限公司
       基金托管人:交通银行股份有限公司
       送出日期: 二〇一一年八月二十六日




                    第 1 页 共 29 页
                                                  科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要




                                   1   重要提示


    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正
文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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                                               科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要




                                2   基金简介


  2.1      基金基本情况


基金简称                                                                  易方达科瑞封闭
基金主代码                                                                          500056

交易代码                                                                            500056

基金运作方式                                                                 契约型封闭式

基金合同生效日                                                              2002年3月12日
基金管理人                                                       易方达基金管理有限公司
基金托管人                                                         交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额                                                       3,000,000,000份

基金合同存续期                                           2002年3月12日至2017年3月11日

基金份额上市的证券交易所                                                  上海证券交易所
上市日期                                                                    2002年3月20日


  2.2      基金产品说明


                           主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资
投资目标                   目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的
                           长期稳定的增值。

                           基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础
                           上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票
                           市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大
                           股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的
投资策略
                           资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资
                           比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引
                           起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝
                           对低估的股票构建投资组合。

业绩比较基准               无
风险收益特征               无




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                                                       科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要



    2.3     基金管理人和基金托管人


                项目                             基金管理人                   基金托管人

 名称                                    易方达基金管理有限公司         交通银行股份有限公司

                            姓名                    张南                         张咏东

 信息披露负责人            联系电话           020-38799008                  021-32169999

                           电子邮箱        csc@efunds.com.cn            zhangyd@bankcomm.com
 客户服务电话                                 400 881 8088                       95559
 传真                                         020-38799488                  021-62701216


    2.4     信息披露方式


 登载基金半年度报告正文的管理人         http://www.efunds.com.cn
 互联网网址
 基金半年度报告备置地点                 广州市体育西路 189 号城建大厦 28 楼


                             3     主要财务指标和基金净值表现


    3.1     主要会计数据和财务指标


                                                                       金额单位:人民币元
 3.1.1 期间数据和指标                      报告期(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)
 本期已实现收益                                                                      42,373,246.90
 本期利润                                                                           -281,972,494.82
 加权平均基金份额本期利润                                                                   -0.0940
 本期基金份额净值增长率                                                                     -7.78%
 3.1.2 期末数据和指标                                报告期末(2011 年 6 月 30 日)
 期末可供分配基金份额利润                                                                       0.0159
 期末基金资产净值                                                                 3,274,292,962.64
 期末基金份额净值                                                                               1.0914
    注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
    2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


    3.2     基金净值表现


    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



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                              份额净值增                   业绩比较基
            份额净值增                      业绩比较基
   阶段                       长率标准差                   准收益率标       ①-③         ②-④
              长率①                        准收益率③
                                  ②                         准差④
 过去一个
                 4.11%           2.27%             -             -              -                 -
 月
 过去三个
                 -2.35%          2.41%             -             -              -                 -
 月
 过去六个
                 -7.78%          2.21%             -             -              -                 -
 月
 过去一年        19.83%          2.45%             -             -              -                 -
 过去三年        34.56%          3.18%             -             -              -                 -
 自基金合
 同生效起    392.27%             2.89%             -             -              -                 -
 至今
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

                                      科瑞证券投资基金

                               份额累计净值增长率历史走势图

                          (2002 年 3 月 12 日至 2011 年 6 月 30 日)




   注:(1). 基金合同中关于基金投资比例的约定:
   1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 80%;
   2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%;
   3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的 10%;
   4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%;
   5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;


                                               5
                                                     科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


    6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合理期限
内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。
    (2). 本基金基金合同未规定业绩比较基准。
    (3). 本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 392.27%。


                                  4     管理人报告


    4.1      基金管理人及基金经理情况


    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4

月 17 日,注册资本 1.2 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日,公司的股东为广东粤财信托有限公

司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和

广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理

人、QDII 和特定资产管理业务资格。

    自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持

“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努

力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。

    截至 2011 年 6 月 30 日,易方达基金管理有限公司共管理 1 只封闭式基金、26 只开放

式基金,具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易

方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达 50 指数基金、

易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证 100

交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易

方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达

行业领先企业股票型基金、易方达沪深 300 指数基金、易方达深证 100 交易型开放式指数基

金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达

上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达岁丰添利债

券型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达黄金主题基金(LOF)、易方达安心回

报债券型基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理

投资组合。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名            职务     任本基金的基金经理(助理) 证券从业                   说明

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                                                     科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


                            期限
                                                               年限
                              任职日期        离任日期
 付浩          本基金的基    2006-01-01          -             14 年     硕士研究生,曾任广东
               金经理、易                                                粤财信托投资有限公司
               方达科翔股                                                国际金融部职员,深圳
               票型证券投                                                和君创业研究咨询有限
               资基金的基                                                公司管理咨询项目经
               金经理                                                    理,湖南证券投资银行
                                                                         总部项目经理,融通基
                                                                         金管理有限公司研究策
                                                                         划部研究员,易方达基
                                                                         金管理有限公司基金经
                                                                         理助理、易方达策略成
                                                                         长基金的基金经理。
    注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



    4.2    管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持

有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。


    4.3    管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同

投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库

管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优

先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对

待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    无。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明


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                                                科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


    4.4   管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2011 年一季度,中国政府在经济层面采取了一系列紧缩措施,加息、提高存款准备金

率等政策交替出台。持续的紧缩政策对于防止宏观经济过热起到了较好作用。对房地产行业,

政府仍然采用高压政策,一季度末期,部分城市房地产成交量开始走弱;进入二季度,中国

政府继续维持相对较紧的货币政策。宏观经济仍然保持了较高的增长速度,但是,经济增速

呈持续下降的趋势。此外,居高不下的通胀数据,也给投资者信心带来极大影响。

    国际方面,一季度美国经济持续走好,特别是失业率这个重要指标有了比较明显的改善。

欧洲方面的情况也不断好转,开始了金融危机以来的首次加息;进入二季度,国际经济方面

出现了不少利空因素:欧盟部分成员国债务危机恶化、美国失业率重回高位、日本经济受地

震影响放缓等。全球各国经历了百年一遇的金融危机后,至今仍走在比较坎坷的复苏道路上,

预计今后一段时间还会出现不少的动荡。

    今年上半年,内地 A 股市场的表现,大体可以分为两个阶段。第一阶段从年初到 6 月

20 日,在这一阶段,市场基本表现为大股票的箱体震荡和小股票的持续下跌。其中上证 50

指数在这一期间下跌 3.6%,创业板指数则下跌 30%,中小板指数下跌 21%。在这段时间里,

资本市场受通胀数据较高、政府持续紧缩政策的影响较大,加上融资规模大、大小非减持等

因素,使得部分估值较高、业绩低于预期或前期涨幅较大的股票出现较大跌幅,而去年跌幅

较大的部分股票则表现出很好的抗跌性。第二阶段从 6 月 21 日至今,在这一阶段,上半年

跌幅较大的创业板、中小板的股票反弹比较明显,而前期比较抗跌的股票则反弹乏力。市场

从 6 月底开始反弹,我们认为主要的原因是投资者对于通胀将于今年三季度见顶、之后会有

回落的预期较为充分。在这样的通胀走势下,投资者预期政府不会出台更严厉的紧缩政策,

这对于资本市场来说是利好。

    今年上半年,市场仍然出现了一些结构性机会,比如受产能控制影响的水泥板块、受政

策大力刺激的水利板块等。但相比前几年,今年的主题投资和结构性机会是比较少的。

    基金科瑞在年初对于上半年市场表现有一定的预期,当时认识到通胀高企、紧缩持续、

大规模融资和大小非减持会对市场有相当的压力,同时,对于大小市值股票的风格转换也有

预期。上半年,科瑞适当降低了医药股、消费股等前期涨幅较大股票的配置,增加了地产、


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                                                科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


水泥、化工等股票的权重。但是,在上半年的操作中并没有做得非常果断和坚决,也没有很

好地利用资产配置来应对市场的下跌。所以,上半年基金科瑞的净值表现并不令人满意。

   4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为 1.0914 元,本报告期份额净值增长率为-7.78%。


    4.5    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


    2011 年下半年,我们认为,市场还会出现不少的波动,但操作难度会比上半年小一些。

    2011 年下半年,通胀见顶回落应该是一个大概率事件,但见顶的时间点不好把握。对

于政府而言,消化 2009 年以来的超发货币是一件较长期、艰巨的任务,因此,货币政策从

紧的局面还不会有大的改变。但是,从另一个角度看,此轮的紧缩,对于中长期的经济发展

却是有利的,它会使经济增速短期放缓,通胀压力减轻,但更利于中国经济结构的转型。

    较高通胀和持续的紧缩对股市形成压制,在这种情况下市场很难出现大的趋势性机会,

更多的是呈现出震荡格局,在通胀明确见顶回落之后,市场才会出现趋势性的机会。

    未来较长时间内,我们仍然看好医药消费板块的投资机会。在我国走向制造强国的过程

中,也会出现很多优秀的制造业企业,这也是我们重点关注的。另外,由于产能缺口产生的

投资机会,一直是我们关注和研究的主要方向。

    虽然宏观经济和证券市场仍面临诸多问题,但我们对中国经济未来的发展仍然充满信

心。作为基金科瑞的管理人,我们仍将坚持价值投资的理念,争取为持有人带来满意的投资

回报。


    4.6    管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


    本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对

基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复

核责任。

    本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险

管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值

政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,

熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任

能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常


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                                                    科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


估值的执行。

    本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

    本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行

间同业市场交易的债券品种的估值数据。




    4.7   管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


    本基金本报告期内实施的利润分配金额为 150,000,000.00 元。


                                 5     托管人报告


    5.1   报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


    2011 年上半年度,托管人在科瑞证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资

基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,

不存在任何损害基金持有人利益的行为。


    5.2   托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


    2011 年上半年度,易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产

净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

    本报告期内本基金进行了 1 次收益分配,分配金额为 150,000,000.00 元。


    5.3   托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


    2011 年上半年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证

券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、

投资组合报告等内容真实、准确、完整。




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                                                        科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要



                        6   半年度财务会计报告(未经审计)


   6.1     资产负债表


  会计主体:科瑞证券投资基金

  报告截止日:2011 年 6 月 30 日

                                                                             单位:人民币元
                                        本期末                        上年度末
             资 产
                                   2011 年 6 月 30 日            2010 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款                                  116,429,406.07                  71,476,183.14
结算备付金                                  3,770,972.02                   8,092,566.26
存出保证金                                  1,399,314.58                   3,643,822.84
交易性金融资产                          3,176,172,752.92               3,622,500,113.58
其中:股票投资                          2,501,386,752.92               2,858,288,113.58
      基金投资                                            -                            -
      债券投资                            674,786,000.00                 764,212,000.00
      资产支持证券投资                                    -                            -
衍生金融资产                                              -                            -
买入返售金融资产                                          -                            -
应收证券清算款                                            -                            -
应收利息                                    5,266,717.93                  20,553,579.72
应收股利                                        896,653.80                             -
应收申购款                                                -                            -
递延所得税资产                                            -                            -
其他资产                                        325,984.50                             -
资产总计                                3,304,261,801.82               3,726,266,265.54
                                        本期末                        上年度末
    负债和所有者权益
                                   2011 年 6 月 30 日            2010 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款                                                  -                            -
交易性金融负债                                            -                            -
衍生金融负债                                              -                            -
卖出回购金融资产款                                        -                            -
应付证券清算款                             20,730,429.38                   7,287,372.43
应付赎回款                                                -                            -
应付管理人报酬                              3,931,937.08                   4,779,460.21
应付托管费                                      655,322.85                   796,576.70
应付销售服务费                                            -                            -
应付交易费用                                2,605,185.15                   5,159,459.88

                                           11
                                                        科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


应交税费                                     1,307,938.86                  1,307,938.86
应付利息                                                  -                            -
应付利润                                                  -                            -
递延所得税负债                                            -                            -
其他负债                                         738,025.86                  670,000.00
负债合计                                    29,968,839.18                 20,000,808.08
所有者权益:
实收基金                                 3,000,000,000.00              3,000,000,000.00
未分配利润                                 274,292,962.64                706,265,457.46
所有者权益合计                           3,274,292,962.64              3,706,265,457.46
负债和所有者权益总计                     3,304,261,801.82              3,726,266,265.54
    注:报告截止日 2011 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0914 元,基金份额总额
3,000,000,000.00 份。


     6.2   利润表


     会计主体:科瑞证券投资基金

     本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

                                                                             单位:人民币元
                                           本期                   上年度可比期间
             项 目               2011 年 1 月 1 日至 2011     2010 年 1 月 1 日至 2010
                                      年 6 月 30 日                 年 6 月 30 日
一、收入                                  -244,269,934.29               -522,647,112.94
1.利息收入                                  12,847,043.41                  7,833,336.29
其中:存款利息收入                               349,837.90                  682,723.78
        债券利息收入                        12,491,909.99                  7,150,612.51
        资产支持证券利息收                                -                            -

       买入返售金融资产收入                        5,295.52                            -
       其他利息收入                                       -                            -
2.投资收益(损失以“-”填列)               67,224,557.40                 97,898,989.72
其中:股票投资收益                          63,054,131.09                 84,261,264.10
        基金投资收益                                      -                            -
        债券投资收益                        -7,589,602.91                  1,519,167.61
        资产支持证券投资收                                -                            -

        衍生工具收益                                      -                            -
        股利收益                            11,760,029.22                 12,118,558.01
3.公允价值变动收益(损失以                -324,345,741.72               -628,410,572.10
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号                                -                            -

                                            12
                                                      科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


填列)
5.其他收入(损失以“-”号填                       4,206.62                      31,133.15
列)
减:二、费用                               37,702,560.53                  48,244,586.24
1.管理人报酬                              25,600,206.06                  28,370,139.97
2.托管费                                   4,266,701.09                   4,728,356.64
3.销售服务费                                            -                              -
4.交易费用                                 6,515,483.91                  12,851,400.45
5.利息支出                                     943,287.77                 1,107,306.48
其中:卖出回购金融资产支出                      943,287.77                 1,107,306.48
6.其他费用                                     376,881.70                 1,187,382.70
三、利润总额(亏损总额以“-”           -281,972,494.82                 -570,891,699.18
号填列)
减:所得税费用                                           -                              -
四、净利润( 净亏损以“ -”             -281,972,494.82                 -570,891,699.18
号填列)


   6.3   所有者权益(基金净值)变动表


   会计主体:科瑞证券投资基金

   本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

                                                                               单位:人民币元
                                                            本期
         项目                              2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
                                实收基金                 未分配利润               所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
                                3,000,000,000.00             706,265,457.46         3,706,265,457.46
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利                           -           -281,972,494.82         -281,972,494.82
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净                           -                         -                       -
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                               -                         -                       -
      2.基金赎回款                               -                         -                       -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
                                                 -           -150,000,000.00         -150,000,000.00
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
五、期末所有者权益(基
                                3,000,000,000.00             274,292,962.64         3,274,292,962.64
金净值)


                                           13
                                                     科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


                                                     上年度可比期间
          项目                             2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
                                实收基金                未分配利润            所有者权益合计
 一、期初所有者权益(基
                               3,000,000,000.00         1,502,970,690.87        4,502,970,690.87
 金净值)
 二、本期经营活动产生的
 基金净值变动数(本期利                         -        -570,891,699.18            -570,891,699.18
 润)
 三、本期基金份额交易产
 生的基金净值变动数(净                         -                       -                         -
 值减少以“-”号填列)
 其中:1.基金申购款                             -                       -                         -
       2.基金赎回款                             -                       -                         -
 四、本期向基金份额持有
 人分配利润产生的基金
                                                -      -1,080,000,000.00       -1,080,000,000.00
 净值变动(净值减少以
 “-”号填列)
 五、期末所有者权益(基
                               3,000,000,000.00          -147,921,008.31        2,852,078,991.69
 金净值)
   报表附注为财务报表的组成部分。

   本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

   基金管理公司负责人:梁棠,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣


    6.4   报表附注


    6.4.1 基金基本情况

    科瑞证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59

号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准,由广东粤财信托有限公司及易方达

基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额 30 亿份,

2002 年 3 月 12 日基金合同生效,2002 年 3 月 20 日正式在上海证券交易所上市。本基金管

理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。

    6.4.2 会计报表的编制基础

    本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则”),中国证券业协会

制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资

基金估值业务的指导意见》、 关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计


                                           14
                                                  科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


价有关事项的通知》、证券投资基金信息披露管理办法》、 证券投资基金信息披露编报规则》

第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的《证券投资基金

信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而

编制。

    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6 月 30

日的财务状况以及 2011 年半年度的经营成果和净值变动情况。

    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

    6.4.5 差错更正的说明

    本基金本报告期无会计差错。

    6.4.6 税项

    6.4.6.1 印花税

    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生

的股权转让,暂免征收印花税。

    6.4.6.2 营业税、企业所得税

    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权

的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股

份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

                                         15
                                                  科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


    6.4.6.3 个人所得税

    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收

问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由

上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄

利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》,自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人

所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策

的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息

红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%

计算应纳税所得额;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股

份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

    6.4.7 关联方关系

    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

    注:根据 2011 年 4 月 9 日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金

管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基

金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。

    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                  关联方名称                                 与本基金的关系
 易方达基金管理有限公司                                                           基金管理人
 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)                                     基金托管人
 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证
 券”)                                                                       基金管理人股东
 广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”)                                基金管理人股东
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

    6.4.8.1.1 股票交易

                                         16
                                                      科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


                                                                      金额单位:人民币元
                                    本期                              上年度可比期间
                        2011年1月1日至2011年6月30日             2010年1月1日至2010年6月30日
    关联方名称                                    占当期股                              占当期股
                            成交金额              票成交总          成交金额            票成交总
                                                  额的比例                              额的比例
 广发证券                    507,990,562.60         11.95%         1,202,644,813.92         14.80%
   6.4.8.1.2 权证交易
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
   6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
                                                                     金额单位:人民币元
                                                       本期
                                           2011年1月1日至2011年6月30日
     关联方名称
                            当期           占当期佣金           期末应付           占期末应付佣
                            佣金           总量的比例           佣金余额           金总额的比例
 广发证券                    431,792.06         12.20%               228,726.53                8.83%
                                                 上年度可比期间
                                           2010年1月1日至2010年6月30日
     关联方名称
                            当期           占当期佣金           期末应付           占期末应付佣
                            佣金           总量的比例           佣金余额           金总额的比例
 广发证券                   1,022,243.07        15.08%               567,850.99             21.98%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不
计佣金。
    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务等。


   6.4.8.2 关联方报酬

   6.4.8.2.1 基金管理费

                                                                        单位:人民币元
                                       本期                           上年度可比期间
            项目              2011年1月1日至2011年6月           2010年1月1日至2010年6月30日
                                       30日
 当期发生的基金应支付的管
                                              25,600,206.06                           28,370,139.97
 理费
 其中:支付销售机构的客户
                                                          -                                        -
 维护费
    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.5%/当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值

                                           17
                                                        科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
   6.4.8.2.2 基金托管费

                                                                                单位:人民币元
                                       本期                                   上年度可比期间
            项目              2011年1月1日至2011年6月                   2010年1月1日至2010年6月30日
                                       30日
 当期发生的基金应支付的托
                                                  4,266,701.09                             4,728,356.64
 管费
    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。
    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

                                                                                 单位:人民币元
                                                  本期
                                      2011年1月1日至2011年6月30日
 银行间市场            债券交易金额                   基金逆回购                         基金正回购
 交易的各关
               基金买入       基金卖出            交易金额           利息收入      交易金额          利息支出
 联方名称
 交通银行               -   145,941,709.04                   -              -                    -              -
                                            上年度可比期间
                                      2010年1月1日至2010年6月30日
 银行间市场            债券交易金额                   基金逆回购                         基金正回购
 交易的各关
               基金买入       基金卖出            交易金额           利息收入      交易金额          利息支出
 联方名称
 交通银行               -   199,823,786.81                   -              -     710,000,000.00      316,461.27

   6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

   6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

                                                                                   份额单位:份
                                       本期                                   上年度可比期间
            项目              2011年1月1日至2011年6月                   2010年1月1日至2010年6月30日
                                       30日
 期初持有的基金份额                          219,110,562.00                              219,110,562.00
 期间申购/买入总份额                                             -                                     -
 期间因拆分变动份额                                              -                                     -
 减:期间赎回/卖出总份额                                         -                                     -
 期末持有的基金份额                          219,110,562.00                              219,110,562.00

                                             18
                                                       科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


期末持有的基金份额占基金
                                                      7.30%                                     7.30%
总份额比例
  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

                                                                            份额单位:份
                                本期末                                   上年度末
                           2011 年 6 月 30 日                        2010 年 12 月 31 日
                                          持有的基金
  关联方名称                                                                         持有的基金份
                     持有的               份额占基金             持有的
                                                                                     额占基金总份
                     基金份额             总份额的比             基金份额
                                                                                       额的比例
                                              例
广发证券                 1,508,500.00              0.05%                        -                   -

粤财信托                 7,500,000.00              0.25%            7,500,000.00                0.25%

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

                                                                         单位:人民币元
                              本期                                   上年度可比期间
 关联方名称       2011年1月1日至2011年6月30日                  2010年1月1日至2010年6月30日
                   期末余额             当期利息收入            期末余额            当期利息收入
交通银行          116,429,406.07                314,718.70     120,018,222.91           610,662.97

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

                                                                       金额单位:人民币元
                                             本期
                            2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
                                                                      基金在承销期内买入
关联方名称     证券代码         证券名称          发行方式     数量(单位:
                                                                                      总金额
                                                                 股/张)
广发证券        600518          康美药业          配股发行            60,000            412,800.00
                                      上年度可比期间
                            2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
                                                                      基金在承销期内买入
关联方名称     证券代码         证券名称          发行方式     数量(单位:
                                                                                      总金额
                                                                 股/张)
广发证券        002398          建研集团          公开发行               500               14,000.00

 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9 期末(2011 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

                                                                       金额单位:人民币元

                                           19
                                                                  科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


6.4.9.1.1 受限证券类别:股票
                                       流通                        数量
 证券    证券       成功        可流           认购    期末估                      期末               期末
                                       受限                      (单位:                                          备注
 代码    名称     认购日        通日           价格    值单价                    成本总额           估值总额
                                       类型                        股 )
                                       非公
                                       开发
         华鲁    2010-12-   2011-12-
600426                                 行流    13.22     15.08   1,000,000      13,220,000.00      15,080,000.00      -
         恒升       29           26
                                       通受
                                        限
                    注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期。
                   6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
                   6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

                   6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

                   截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

                出回购证券款余额为 0,无抵押债券。

                   6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

                   截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖

                出回购证券款余额为 0,无抵押债券。

                   6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
                    (1) 公允价值
                    (a) 不以公允价值计量的金融工具
                    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与
                公允价值相差很小。
                    (b) 以公允价值计量的金融工具
                    根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可

                分为:

                    第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

                    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级

                中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

                    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可

                观察输入值)。

                    于 2011 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额

                为 2,516,238,752.92 元,第二层级的余额为 659,934,000.00 元,无属于第三层级的余额


                                                         20
                                                       科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


(2010 年 12 月 31 日:第一层级的余额为 2,750,177,111.13 元,第二层级的余额为

872,323,002.45 元,无属于第三层级的余额)。

     (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


                                       7   投资组合报告


    7.1       期末基金资产组合情况


                                                                       金额单位:人民币元
                                                                              占基金总资产的比例
   序号                        项目                         金额
                                                                                    (%)
    1          权益投资                                   2,501,386,752.92                       75.70
               其中:股票                                 2,501,386,752.92                       75.70
    2          固定收益投资                                674,786,000.00                        20.42
               其中:债券                                  674,786,000.00                        20.42
                      资产支持证券                                        -                          -
    3          金融衍生品投资                                             -                          -
    4          买入返售金融资产                                           -                          -
               其中:买断式回购的买入返售金融                             -                          -
               资产
    5          银行存款和结算备付金合计                    120,200,378.09                         3.64
    6          其他各项资产                                   7,888,670.81                        0.24
    7          合计                                       3,304,261,801.82                      100.00


    7.2       期末按行业分类的股票投资组合


                                                                       金额单位:人民币元
                                                                                  占基金资产净值
        代码                         行业类别                  公允价值
                                                                                    比例(%)
          A           农、林、牧、渔业                          216,706,029.36                    6.62
          B           采掘业                                    266,914,232.70                    8.15
          C           制造业                                  1,343,059,334.80                   41.02
          C0                  食品、饮料                        305,458,052.14                    9.33
          C1                  纺织、服装、皮毛                                -                      -
          C2                  木材、家具                                      -                      -
          C3                  造纸、印刷                                      -                      -
          C4                  石油、化学、塑胶、塑料            242,994,899.75                    7.42
          C5                  电子                                            -                      -
          C6                  金属、非金属                      135,460,979.20                    4.14


                                                21
                                                      科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


          C7                 机械、设备、仪表                   229,151,543.46                  7.00
          C8                 医药、生物制品                     429,993,860.25                 13.13
         C99                 其他制造业                                      -                     -
          D           电力、煤气及水的生产和供应业                           -                     -
          E           建筑业                                     54,577,045.68                  1.67
          F           交通运输、仓储业                                       -                     -
          G           信息技术业                                120,972,726.60                  3.69
          H           批发和零售贸易                            303,071,281.16                  9.26
          I           金融、保险业                                           -                     -
          J           房地产业                                  152,613,087.90                  4.66
          K           社会服务业                                 43,473,014.72                  1.33
          L           传播与文化产业                                         -                     -
          M           综合类                                                 -                     -
                      合计                                   2,501,386,752.92                  76.39


    7.3       期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


                                                                      金额单位:人民币元
                                                                                     占基金资产
  序号          股票代码           股票名称        数量(股)       公允价值         净值比例
                                                                                       (%)
   1             600535                   天士力    4,400,000      180,972,000.00               5.53
   2             000937                冀中能源     6,373,608      161,570,962.80               4.93
   3             000024                招商地产     8,339,513      152,613,087.90               4.66
   4             002038                双鹭药业     3,785,599      142,906,362.25               4.36
   5             600559                老白干酒     5,019,356      141,696,419.88               4.33
   6             000568                泸州老窖     2,999,576      135,340,869.12               4.13
   7             600406                国电南瑞     3,332,582      120,972,726.60               3.69
   8             600251                冠农股份     3,589,446      119,026,029.36               3.64
   9             000061                农 产 品     7,200,000      114,912,000.00               3.51
   10            002277                友阿股份     5,014,277      109,912,951.84               3.36
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn
网站的半年度报告正文。


    7.4       报告期内股票投资组合的重大变动


    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                                    占期初基金资
  序号          股票代码           股票名称            本期累计买入金额             产净值比例
                                                                                      (%)

                                              22
                                            科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


 1        000024          招商地产                     156,618,067.93                4.23
 2        000061          农 产 品                     147,553,975.73                3.98
 3        000568          泸州老窖                     134,707,477.94                3.63
 4        600251          冠农股份                     103,480,692.37                2.79
 5        000937          冀中能源                      88,936,666.39                2.40
 6        600587          新华医疗                      76,017,792.65                2.05
 7        600585          海螺水泥                      71,128,106.22                1.92
 8        000630          铜陵有色                      68,773,369.58                1.86
 9        000059          辽通化工                      53,199,353.89                1.44
 10       600688          S 上石化                      51,721,982.27                1.40
 11       600497          驰宏锌锗                      45,166,218.46                1.22
 12       600409          三友化工                      43,589,331.34                1.18
 13       000698          沈阳化工                      40,179,226.18                1.08
 14       002008          大族激光                      39,164,807.26                1.06
 15       600325          华发股份                      38,561,394.98                1.04
 16       000960          锡业股份                      37,819,389.47                1.02
 17       000661          长春高新                      36,777,961.60                0.99
 18       600085           同仁堂                       36,465,039.64                0.98
 19       600823          世茂股份                      34,305,374.72                0.93
 20       600837          海通证券                      31,558,698.46                0.85
 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                            金额单位:人民币元
                                                                         占期初基金资
序号     股票代码         股票名称           本期累计卖出金额            产净值比例
                                                                           (%)
 1        000063          中兴通讯                     133,090,171.78                3.59
 2        600348          国阳新能                      86,957,018.57                2.35
 3        600085           同仁堂                       81,666,584.73                2.20
 4        000061          农 产 品                      67,555,858.48                1.82
 5        600289          亿阳信通                      64,624,547.83                1.74
 6        002106          莱宝高科                      61,556,271.92                1.66
 7        600306           商业城                       60,579,967.01                1.63
 8        600497          驰宏锌锗                      54,676,936.32                1.48
 9        000630          铜陵有色                      51,358,392.09                1.39
 10       600991          广汽长丰                      49,256,185.04                1.33
 11       002344          海宁皮城                      45,717,790.70                1.23
 12       600585          海螺水泥                      44,902,279.92                1.21
 13       600688          S 上石化                      44,880,311.49                1.21
 14       600887          伊利股份                      44,281,594.67                1.19
 15       300024           机器人                       42,906,635.65                1.16


                                     23
                                                        科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


   16         002325             洪涛股份                           42,431,163.78                 1.14
   17         300006             莱美药业                           40,517,395.06                 1.09
   18         000826             桑德环境                           39,182,797.23                 1.06
   19         600664             哈药股份                           34,794,974.92                 0.94
   20         600458             时代新材                           34,734,508.67                 0.94
    注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                             单位:人民币元
 买入股票成本(成交)总额                                                           2,083,797,533.11
 卖出股票收入(成交)总额                                                           2,175,811,392.04
    注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑相关交易费用。


    7.5    期末按债券品种分类的债券投资组合


                                                                        金额单位:人民币元
                                                                                 占基金资产净值比
   序号                 债券品种                             公允价值
                                                                                     例(%)
       1    国家债券                                            29,932,000.00                     0.91
       2    央行票据                                           248,124,000.00                     7.58
       3    金融债券                                           396,730,000.00                    12.12
            其中:政策性金融债                                 396,730,000.00                    12.12
       4    企业债券                                                         -                       -
       5    企业短期融资券                                                   -                       -
       6    中期票据                                                         -                       -
       7    可转债                                                           -                       -
       8    其他                                                             -                       -
       9    合计                                               674,786,000.00                    20.61


    7.6    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


                                                                        金额单位:人民币元
                                                                                          占基金资
 序号      债券代码      债券名称           数量(张)              公允价值              产净值比
                                                                                          例(%)
   1        110221       11 国开 21              3,000,000              297,360,000.00            9.08
   2       1101023     11 央行票据 23            2,400,000              238,200,000.00            7.27
   3        110234       11 国开 34              1,000,000               99,370,000.00            3.03
   4        010112       21 国债⑿                200,000                19,950,000.00            0.61
   5        010110       21 国债⑽                100,000                 9,982,000.00            0.30



                                            24
                                                    科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要



    7.7     期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


    本基金本报告期末未持有资产支持证券。


    7.8     期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


    本基金本报告期末未持有权证。


    7.9     投资组合报告附注


    7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
   7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

                                                                         单位:人民币元
 序号                      名称                                        金额
   1      存出保证金                                                                1,399,314.58
   2      应收证券清算款                                                                        -
   3      应收股利                                                                   896,653.80
   4      应收利息                                                                  5,266,717.93
   5      应收申购款                                                                            -
   6      其他应收款                                                                            -
   7      待摊费用                                                                   325,984.50
   8      其他                                                                                  -
   9      合计                                                                      7,888,670.81
   7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
   7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


                               8   基金份额持有人信息


    8.1     期末基金份额持有人户数及持有人结构


                                                                            份额单位:份
                                                      持有人结构
 持有人户     户均持有的
                                    机构投资者                          个人投资者
 数(户)       基金份额
                               持有份额        占总份额比        持有份额            占总份额

                                          25
                                               科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


                                              例
                                                                                  比例
33,129        90,555.10   1,780,205,265.00    59.34%      1,219,794,735.00          40.66%


 8.2     期末上市基金前十名持有人


序号                 持有人名称                持有份额(份)       占上市总份额比例
 1       中国人寿保险股份有限公司                   298,750,026                    9.96%
 2       中国人寿保险(集团)公司                   295,387,637                    9.85%
 3       易方达基金管理有限公司                     219,110,562                    7.30%
 4       中国太平洋人寿保险股份有限公司-           123,999,740                    4.13%
         传统-普通保险产品
 5       泰康人寿保险股份有限公司-分红-              90,887,638                  3.03%
         个人分红-019L-FH002 沪
 6       中国太平洋人寿保险股份有限公司-              84,999,832                  2.83%
         分红-个人分红
 7       兵器财务有限责任公司                          63,421,786                  2.11%
 8       信诚人寿保险有限公司                          55,112,144                  1.84%
 9       中国太平洋财产保险股份有限公司-              50,384,449                  1.68%
         传统-普通保险产品-013C-CT001
         沪
 10      阳光人寿保险股份有限公司-分红保              47,727,175                  1.59%
         险产品


                                9   重大事件揭示


 9.1     基金份额持有人大会决议


 本报告期内未召开基金份额持有人大会。


 9.2      基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


 9.3     涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。




                                        26
                                                     科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要



    9.4      基金投资策略的改变


   本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。


    9.5     为基金进行审计的会计师事务所情况


   本报告期内本基金未改聘会计师事务所。


    9.6      管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


   本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽

查或处罚。


    9.7     基金租用证券公司交易单元的有关情况


   9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                     金额单位:人民币元
                                        股票交易                 应支付该券商的佣金           备注
                                                    占当期
                                                                              占当期佣
  券商名称       交易单元数量                       股票成
                                   成交金额                       佣金        金总量的
                                                    交总额
                                                                                比例
                                                    的比例
 国信证券                   1     992,922,486.43    23.35%       806,755.00     22.80%           -
 财达证券                   1     735,768,346.55    17.30%       597,815.36     16.90%           -
 广发证券                   1     507,990,562.60    11.95%       431,792.06     12.20%           -
 长城证券                   1     378,263,068.91     8.90%       321,523.42      9.09%           -
 招商证券                   1     266,814,056.69     6.27%       226,790.38      6.41%           -
 申银万国                   1     248,410,080.09     5.84%       211,147.56      5.97%           -
 国元证券                   1     185,626,140.27     4.37%       150,821.52      4.26%           -
 南京证券                   1     144,167,172.09     3.39%       122,541.20      3.46%           -
 银河证券                   1      85,989,333.12     2.02%        73,089.91      2.07%           -
 湘财证券                   1      68,189,291.56     1.60%        57,960.68      1.64%           -
 平安证券                   1      65,521,177.76     1.54%        53,236.06      1.50%           -
 山西证券                   1      64,397,205.17     1.51%        52,322.95      1.48%           -
 光大证券                   1      12,082,469.67     0.28%        10,270.01      0.29%           -
 国泰君安                   2                   -            -            -            -         -
 中信建投                   1                   -            -            -            -         -
 上海证券                   1                   -            -            -            -         -
 国联证券                   1                   -            -            -            -         -


                                           27
                                                          科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


 财富证券                  1                       -           -                  -              -       -
 齐鲁证券                  2     496,256,299.24          11.67%       421,817.52       11.93%            -
    注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

    b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基

金交易单元的选择标准如下:

    1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

    2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需

要;

    3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业

分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报

告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开

发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面

业务的开展提供良好的服务和支持。

    c) 基金交易单元的选择程序如下:

    1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

    2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

   9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                              金额单位:人民币元
                      债券交易                         债券回购交易                    权证交易
                                 占当期                        占当期债
                                                                                                     占当期权
  券商名称                       债券成                        券回购成
                成交金额                      成交金额                            成交金额           证成交总
                                 交总额                        交总额的
                                                                                                     额的比例
                                 的比例                          比例
 国信证券                    -            -                -              -                  -               -
 财达证券                    -            -                -              -                  -               -
 广发证券                    -            -                -              -                  -               -
 长城证券      12,791,400.80     29.94%                    -              -                  -               -
 招商证券      29,931,788.90     70.06%                    -              -                  -               -
 申银万国                    -            -                -              -                  -               -
 国元证券                    -            -                -              -                  -               -
 南京证券                    -            -                -              -                  -               -
 银河证券                    -            -                -              -                  -               -
 湘财证券                    -            -                -              -                  -               -
 平安证券                    -            -                -              -                  -               -
 山西证券                    -            -                -              -                  -               -
 光大证券                    -            -                -              -                  -               -


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                        科瑞证券投资基金 2011 年半年度报告摘要


国泰君安   -   -        -              -                 -       -
中信建投   -   -        -              -                 -       -
上海证券   -   -        -              -                 -       -
国联证券   -   -        -              -                 -       -
财富证券   -   -        -              -                 -       -
齐鲁证券   -   -        -              -                 -       -




                                   易方达基金管理有限公司
                                   二〇一一年八月二十六日




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