华夏复兴混合(000031)公告正文

华夏复兴:2011年半年度报告摘要

公告日期 2011-08-24 来源 上海证券报


    华夏复兴股票型证券投资基金
  
    2011年半年度报告摘要
  
    2011年6月30日
  
    基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年八月二十四日
  
  §1重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本报告中的财务资料未经审计。
  
  本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。
  
  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
  
  §2基金简介
  
  2.1基金基本情况
  
  ■
  
  2.2基金产品说明
  
  ■
  
  2.3基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4信息披露方式
  
  ■
  
  §3主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  3.2基金净值表现
  
  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  华夏复兴股票型证券投资基金
  
  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
  ■
  
  (2007年9月10日至2011年6月30日)
  
  §4管理人报告
  
  4.1基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  
  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
  
  2011年上半年,在市场震荡的情况下,华夏基金加强风险控制,坚持稳健的投资风格,努力把握投资机会。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2011年6月30日数据),华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第10 华夏大盘精选混合、华夏红利混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中分别排名第2和第7 华夏策略混合在48只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第1。
  
  2011年3月,在《证券时报》举办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛”中,华夏基金获得“长期回报明星基金公司奖” 2011年4月,在《上海证券报》主办的中国“金基金”奖颁奖典礼中,华夏基金第六次荣获“金基金TOP公司奖” 在《中国证券报》、中央电视台主办的“中国基金业金牛奖”评选中,华夏基金第六次荣获年度“金牛基金管理公司奖”。
  
  上半年,为更好地满足客户需求,华夏基金恢复办理原中信四只基金的转换业务 并调整了在本公司进行登记结算的基金的分红方式变更规则,从而使投资者可在不同销售机构对持有的同一只基金分别设置分红方式。
  
  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
  
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
  
  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
  
  4.3.3异常交易行为的专项说明
  
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  
  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2011年上半年,国际经济方面,美国第二期定量宽松货币政策到期不再延续,希腊等欧洲国家的主权债务危机一度恶化,日本地震后出现核泄漏,中东北非政局动荡,对于全球外汇、大宗商品、股票市场等都造成了冲击。国内经济方面,通货膨胀持续上行,CPI达到6%以上,央行2次加息并多次上调存款准备金率,紧缩政策难以放松,政策的叠加效应和去库存等因素导致经济增速有所放缓,在2季度形成某种意义上的“类滞胀”组合,既有投资者担心通胀失控也有投资者担心政策超调,此外,流动性偏紧,民间借贷利率和银行间市场利率高企,高收益率的理财产品大量发行,使股票市场估值水平受压。
  
  A股市场上半年震荡整理,市场年初下跌后,1月通胀数据好于预期驱动市场反弹至4月初的3067点,之后由于对通胀、经济增速放缓、紧缩政策等的担忧持续下跌,到6月中下旬低见2611点。低估值的大市值蓝筹股防御性较好,而以创业板为代表的估值较高的中小市值个股跌幅较大。
  
  本基金上半年保持了较高的股票仓位,未做择时,在行业上增加了水泥、家电等低市盈率的周期性投资品和周期性消费品,但由于持有较多的中小市值成长股调整幅度较大,对业绩造成一定拖累。值得总结和反思的是,我们在1季报即预计到了2季度的“类滞胀”格局,并判断可能会出现调整,但当时认为:1)这些可能在股价中已有所反映,市场可能会前瞻性地反映下半年的形势好转 2)当时市场估值水平也不高,调整幅度可能有限,因此继续保持了较高的股票仓位,未能较好地降低系统风险。得到的教训是:1)解读市场反映了什么样的预期是非常困难的 2)在存量博弈的弱市中,不能因为估值较低而忽视了趋势的力量。
  
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
  截至2011年6月30日,本基金份额净值为1.352元,本报告期份额净值增长率为-9.08%,同期业绩比较基准增长率为-1.67%。
  
  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  展望下半年,我们仍然认为国内经济有机会出现“软着陆”的情景,即“增速较高、通胀可控”。增长方面,我们认为目前只是小幅的去库存,和2008年不能相提并论,不用过于担心,3季度可能就是经济活动增速的低点,全年经济增长率仍可达到9%以上。通胀方面,预计3季度仍将保持高位,但考虑到基数效应(去年下半年基数较高)、货币供应增速放缓对于国内通胀抑制作用的逐步显现,以及国际油价平稳不带来太大的输入型通胀压力等因素,4季度CPI可望逐步回落到4.5%左右的水平。相应地,经济调控政策应不会更加严厉,在部分领域可能出现定向放缓,例如鼓励对中小企业贷款等,关键看市场投资者如何解读,投资者对通胀的容忍度、风险偏好能否提升。如果企业毛利率总体保持稳定,盈利增速没有大幅下调,6月底上证指数2800点左右对应的估值水平大约是2011年市盈率的14倍,较历史低位13倍仅高不到10%,下行风险有限。
  
  综合来看,我们仍然认为通胀和增长的关系是经济和股市近期内的主要矛盾。在3季度通胀仍保持高位、政策难以放松的背景下,市场可能更多的是局部性、结构性机会 到4季度通胀压力缓解、政策回旋余地增加后,市场可能会出现整体性机会。下行风险在于通胀超预期,从而使得政府被迫采取更为严厉的全面紧缩政策,而政策超调则会对实体经济和股市带来较大的冲击。
  
  根据我们的基本情景假设,在资产配置策略上,本基金倾向于保持较高的股票仓位。行业投资策略上,在局部性、结构性行情中,消费、中小市值成长股和主题投资可能较为活跃,周期股、金融股在通胀压力缓解后可能会获得更多的相对收益。
  
  (1)优质的消费、中小市值成长股等
  
  从估值来看,消费股与自身比在5、6月份已经跌至长期市盈率区间的下轨,如果能持有到年底,当按2012年业绩进行估值平移时,可望获得绝对收益。一线白酒已经率先有所表现,我们认为食品、商业股也会有类似的机会。医药股普遍回调至2011年的30多倍市盈率,绝对估值仍高,但与自身比也处于长期市盈率区间的下轨,对于其中的优质成长股来说也蕴含着机会。
  
  创业板、中小板指数在超跌后出现反弹,但我们认为其中优秀的个股仍只是少数,多数个股仍需要继续挤压泡沫。
  
  (2)主题投资
  
  在股票市场资金总体偏紧、存量博弈的阶段,主题投资会较为活跃。从催化剂等因素来看,相对看好军工、水利等主题。
  
  (3)供求形势较好、估值较低的周期股
  
  水泥行业仍是供求形势较好的周期性行业,风险在于供给端是否会重启新线审批。家电行业市盈率小于盈利复合增速,估值仍具吸引力。
  
  (4)金融地产股的估值修复
  
  银行2011年度的市净率在1.5倍左右的低位,2011年度市盈率8倍,2012年则可望降至6倍多,拟议中的利率自由化等利空因素多在未来才体现,但近期地方融资平台等资产质量风险开始显现,估值修复的时机和空间都会受到影响。保险行业新业务价值倍数远低于其保费长期增速。证券行业佣金费率长期仍有下跌空间但短期内可望稳定,再加上创新业务等因素,也可能出现交易性反弹机会。房地产股票估值同样较低(市盈率低,对重估价值的折让幅度大),但行业调控政策将长期化,限购城市范围近期进一步扩大,预计要到房价出现明显松动、土地大量流拍影响地方土地财政之后,地产股才会出现重估的契机。
  
  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
  
  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
  
  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
  
  §5托管人报告
  
  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  在托管华夏复兴股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》、《华夏复兴股票型证券投资基金托管协议》的约定,对华夏复兴股票型证券投资基金管理人——华夏基金管理有限公司2011年1月1日至2011年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
  
  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本托管人认为,华夏基金管理有限公司在华夏复兴股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  
  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人认为,华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的华夏复兴股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
  
  §6半年度财务会计报告(未经审计)
  
  6.1资产负债表
  
  会计主体:华夏复兴股票型证券投资基金
  
  报告截止日:2011年6月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.352元,基金份额总额2,974,332,613.70份。
  
  6.2利润表
  
  会计主体:华夏复兴股票型证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  6.3所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:华夏复兴股票型证券投资基金
  
  本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
  
  范勇宏  崔雁巍  崔雁巍
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  6.4报表附注
  
  6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
  
  6.4.2差错更正的说明
  
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  
  6.4.3关联方关系
  
  6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  
  本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
  
  6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  
  ■
  
  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
  
  6.4.4.1.1股票交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
  
  6.4.4.1.2权证交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
  
  6.4.4.1.3债券交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
  
  6.4.4.1.4债券回购交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
  
  6.4.4.1.5应支付关联方的佣金
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
  
  6.4.4.2关联方报酬
  
  6.4.4.2.1基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  
  ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
  
  ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
  
  6.4.4.2.2基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  
  ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
  
  6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
  6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
  
  6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  
  6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
  
  6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
  
  6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
  
  6.4.5期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券
  
  6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
  
  截至本报告期末2011年6月30日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
  
  6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末2011年6月30日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
  
  §7投资组合报告
  
  7.1期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.2期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
  
  7.4报告期内股票投资组合的重大变动
  
  7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  7.9投资组合报告附注
  
  7.9.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  
  7.9.3期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §8基金份额持有人信息
  
  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
  ■
  
  §9开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §10重大事件揭示
  
  10.1基金份额持有人大会决议
  
  本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
  
  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
  
  2011年1月21日,中国证监会核准本基金托管人托管业务部总经理张健的基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号)。
  
  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  
  10.4基金投资策略的改变
  
  本基金本报告期投资策略未发生改变。
  
  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
  
  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
  
  本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
  
  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
  
  ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
  
  ⅱ公司财务状况良好。
  
  ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
  
  ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
  
  ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
  
  ②券商专用交易单元选择程序:
  
  ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
  
  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
  
  ⅱ协议签署及通知托管人
  
  本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
  
  ③除本表列示外,本基金还选择了安信证券、光大证券、国海证券、国泰君安证券、国信证券、华泰联合证券、华西证券、湘财证券、中国银河证券、中投证券、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
  
  ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。
  
  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  华夏基金管理有限公司
  
  二〇一一年八月二十四日
  
    基金简称    华夏复兴股票  
  基金主代码    000031  
  交易代码    000031  
  基金运作方式    本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作,自封闭期满之日起以开放式基金方式运作。  
  基金合同生效日    2007年9月10日  
  基金管理人    华夏基金管理有限公司  
  基金托管人    中国农业银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    2,974,332,613.70份  
  基金合同存续期    不定期  
  投资目标    秉承长期投资理念和个股精选思路,以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通过多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资产的持续增值,力争为投资者创造超额回报。  
  投资策略    本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统,综合定性分析和定量分析手段,根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断,对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率水平。本基金投资从经济增长的长期规律和全球视野出发,采取价值型投资策略,选择具有长期竞争力和稳定成长性,且预期估值水平低于市场或行业平均水平的股票,以及已经度过基本面拐点,且预期估值低于其长期平均水平的股票进行投资。  
  业绩比较基准    本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。  
  风险收益特征    本基金是股票基金,风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金,属于高风险、高收益的品种。  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    华夏基金管理有限公司    中国农业银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    崔雁巍    李芳菲  
  联系电话    400-818-6666    010-66060069  
  电子邮箱    service@ChinaAMC.com    lifangfei@abchina.com  
  客户服务电话    400-818-6666    95599  
  传真    010-63136700    010-63201816  
  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址    www.ChinaAMC.com  
  基金半年度报告备置地点    基金管理人和基金托管人的住所  
  3.1.1期间数据和指标    报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)  
  本期已实现收益    292,875,833.45  
  本期利润    -419,701,956.31  
  加权平均基金份额本期利润    -0.1367  
  本期基金份额净值增长率    -9.08%  
  3.1.2期末数据和指标    报告期末(2011年6月30日)  
  期末可供分配基金份额利润    0.3519  
  期末基金资产净值    4,020,852,378.82  
  期末基金份额净值    1.352  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去一个月    3.44%    1.18%    1.19%    0.95%    2.25%    0.23%  
  过去三个月    -3.84%    1.04%    -4.27%    0.88%    0.43%    0.16%  
  过去六个月    -9.08%    1.24%    -1.67%    0.99%    -7.41%    0.25%  
  过去一年    17.26%    1.40%    15.72%    1.12%    1.54%    0.28%  
  过去三年    84.20%    1.66%    12.59%    1.61%    71.61%    0.05%  
  自基金合同生效起至今    35.20%    1.70%    -31.34%    1.75%    66.54%    -0.05%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  程海泳    本基金的基金经理、投资副总监、股票投资部总经理    2010-02-04    -    14年    北京大学经济学学士。曾任职于原君安证券有限责任公司、深圳市胜源投资发展有限公司、深圳市世代创业投资有限公司、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司,从事证券研究和投资工作。2004年加入华夏基金管理有限公司,历任全国社保股票组合基金经理、机构投资部副总经理,兴安证券投资基金基金经理(2004年9月16日至2005年8月13日期间)。  
  资产    附注号    本期末2011年6月30日    上年度末2010年12月31日  
  资产:                 
  银行存款         186,677,836.57    197,372,203.04  
  结算备付金         -    13,420,642.43  
  存出保证金         2,139,638.59    1,876,446.43  
  交易性金融资产         3,661,348,443.69    4,556,964,741.46  
  其中:股票投资         3,404,789,025.70    4,311,653,236.10  
  基金投资         -    -  
  债券投资         256,559,417.99    245,311,505.36  
  资产支持证券投资         -    -  
  衍生金融资产         -    -  
  买入返售金融资产         -    -  
  应收证券清算款         229,896,134.59    71,671,554.97  
  应收利息         4,398,178.36    2,664,382.13  
  应收股利         -    -  
  应收申购款         -    -  
  递延所得税资产         -    -  
  其他资产         -    -  
  资产总计         4,084,460,231.80    4,843,969,970.46  
  负债和所有者权益    附注号    本期末2011年6月30日    上年度末2010年12月31日  
  负债:                 
  短期借款         -    -  
  交易性金融负债         -    -  
  衍生金融负债         -    -  
  卖出回购金融资产款         -    -  
  应付证券清算款         -    7,679,775.95  
  应付赎回款         2,417,500.18    2,335,269.71  
  应付管理人报酬         4,826,910.63    6,251,945.19  
  应付托管费         804,485.10    1,041,990.86  
  应付销售服务费         -    -  
  应付交易费用         55,206,071.08    55,735,320.44  
  应交税费         -    -  
  应付利息         -    -  
  应付利润         -    -  
  递延所得税负债         -    -  
  其他负债         352,885.99    363,315.81  
  负债合计         63,607,852.98    73,407,617.96  
  所有者权益:                 
  实收基金         2,974,332,613.70    3,207,278,840.41  
  未分配利润         1,046,519,765.12    1,563,283,512.09  
  所有者权益合计         4,020,852,378.82    4,770,562,352.50  
  负债和所有者权益总计         4,084,460,231.80    4,843,969,970.46  
  项目    附注号    本期2011年1月1日至2011年6月30日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日  
  一、收入         -372,918,113.43    -367,838,743.14  
  1.利息收入         3,353,145.59    2,522,477.67  
  其中:存款利息收入         483,410.39    923,479.17  
  债券利息收入         2,869,735.20    1,598,998.50  
  资产支持证券利息收入         -    -  
  买入返售金融资产收入         -    -  
  其他利息收入         -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)         335,893,977.15    229,555,756.52  
  其中:股票投资收益         320,256,474.42    217,591,706.92  
  基金投资收益         -    -  
  债券投资收益         -136,860.00    496,495.56  
  资产支持证券投资收益         -    -  
  衍生工具收益         -    -  
  股利收益         15,774,362.73    11,467,554.04  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)         -712,577,789.76    -600,294,836.28  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)         -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)         412,553.59    377,858.95  
  减:二、费用         46,783,842.88    56,344,788.99  
  1.管理人报酬         32,169,159.47    34,788,055.78  
  2.托管费         5,361,526.61    5,798,009.22  
  3.销售服务费         -    -  
  4.交易费用         9,021,483.44    15,263,208.85  
  5.利息支出         133,233.21    397,164.99  
  其中:卖出回购金融资产支出         133,233.21    397,164.99  
  6.其他费用         98,440.15    98,350.15  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         -419,701,956.31    -424,183,532.13  
  减:所得税费用         -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -419,701,956.31    -424,183,532.13  
  项目    本期2011年1月1日至2011年6月30日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    3,207,278,840.41    1,563,283,512.09    4,770,562,352.50  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -419,701,956.31    -419,701,956.31  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -232,946,226.71    -97,061,790.66    -330,008,017.37  
  其中:1.基金申购款    -    -    -  
  2.基金赎回款    -232,946,226.71    -97,061,790.66    -330,008,017.37  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    2,974,332,613.70    1,046,519,765.12    4,020,852,378.82  
  项目    上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    3,799,456,012.17    1,036,615,954.36    4,836,071,966.53  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -424,183,532.13    -424,183,532.13  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -234,216,933.46    -68,026,260.53    -302,243,193.99  
  其中:1.基金申购款    -    -    -  
  2.基金赎回款    -234,216,933.46    -68,026,260.53    -302,243,193.99  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    3,565,239,078.71    544,406,161.70    4,109,645,240.41  
  关联方名称    与本基金的关系  
  华夏基金管理有限公司    基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  
  中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)    基金托管人、基金销售机构  
  项目    本期2011年1月1日至2011年6月30日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日  
  当期发生的基金应支付的管理费    32,169,159.47    34,788,055.78  
  其中:支付销售机构的客户维护费    5,950,982.98    6,385,867.85  
  项目    本期2011年1月1日至2011年6月30日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日  
  当期发生的基金应支付的托管费    5,361,526.61    5,798,009.22  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年6月30日    上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国农业银行    186,677,836.57    441,145.42    90,200,064.25    840,546.88  
  6.4.5.1.1受限证券类别:股票  
  证券代码    证券名称    成功认购日    可流通日    流通受限类型    认购价格    期末估值单价    数量(单位:股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  000882    华联股份    2011-01-13    2012-01-14    非公开发行流通受限    6.60    6.96    7,150,000    47,190,000.00    49,764,000.00    -  
  股票代码    股票名称    停牌日期    停牌原因    期末估值单价    复牌日期    开盘单价    数量(股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  600315    上海家化    2010-12-06    控股股东筹划国资改革事宜    36.88    -    -    1,000,000    29,809,532.20    36,880,000.00    -  
  000716    *ST南方    2011-06-27    筹划重大资产重组事项    9.57    -    -    499,959    5,496,547.61    4,784,607.63    -  
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    3,404,789,025.70    83.36  
       其中:股票    3,404,789,025.70    83.36  
  2    固定收益投资    256,559,417.99    6.28  
       其中:债券    256,559,417.99    6.28  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    186,677,836.57    4.57  
  6    其他各项资产    236,433,951.54    5.79  
  7    合计    4,084,460,231.80    100.00  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    49,737,910.92    1.24  
  B    采掘业    178,208,111.68    4.43  
  C    制造业    1,692,142,138.88    42.08  
  C0    食品、饮料    174,559,430.19    4.34  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    49,769,310.20    1.24  
  C3    造纸、印刷    12,072,000.00    0.30  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    108,271,096.99    2.69  
  C5    电子    73,809,610.82    1.84  
  C6    金属、非金属    239,497,877.62    5.96  
  C7    机械、设备、仪表    814,907,551.74    20.27  
  C8    医药、生物制品    219,255,261.32    5.45  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    9,709,164.94    0.24  
  E    建筑业    -    -  
  F    交通运输、仓储业    23,743,711.68    0.59  
  G    信息技术业    214,615,754.68    5.34  
  H    批发和零售贸易    316,344,659.47    7.87  
  I    金融、保险业    428,096,524.18    10.65  
  J    房地产业    352,147,513.32    8.76  
  K    社会服务业    22,835,023.65    0.57  
  L    传播与文化产业    56,017,700.70    1.39  
  M    综合类    61,190,811.60    1.52  
       合计    3,404,789,025.70    84.68  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    600694    大商股份    5,176,249    197,887,999.27    4.92  
  2    000527    美的电器    8,009,939    147,302,778.21    3.66  
  3    600036    招商银行    10,939,426    142,431,326.52    3.54  
  4    600559    老白干酒    4,758,299    134,326,780.77    3.34  
  5    600585    海螺水泥    4,514,886    125,333,235.36    3.12  
  6    600016    民生银行    20,007,800    114,644,694.00    2.85  
  7    600316    洪都航空    3,009,865    97,007,948.95    2.41  
  8    601318    中国平安    2,000,908    96,583,829.16    2.40  
  9    000968    煤气化    3,767,400    95,428,242.00    2.37  
  10    600256    广汇股份    4,000,000    95,120,000.00    2.37  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    000527    美的电器    160,801,596.98    3.37  
  2    600036    招商银行    155,971,771.37    3.27  
  3    600016    民生银行    116,429,712.21    2.44  
  4    000651    格力电器    88,207,982.62    1.85  
  5    000968    煤气化    86,822,815.34    1.82  
  6    000157    中联重科    85,035,740.31    1.78  
  7    600060    海信电器    79,414,203.06    1.66  
  8    002082    栋梁新材    78,993,058.69    1.66  
  9    002013    中航精机    78,344,635.05    1.64  
  10    600096    云天化    77,908,069.43    1.63  
  11    600739    辽宁成大    77,772,786.35    1.63  
  12    601601    中国太保    73,999,138.45    1.55  
  13    000630    铜陵有色    66,089,128.32    1.39  
  14    600585    海螺水泥    63,423,090.61    1.33  
  15    002240    威华股份    56,801,224.21    1.19  
  16    601899    紫金矿业    53,633,315.11    1.12  
  17    000537    广宇发展    51,682,721.75    1.08  
  18    000528    柳工    51,375,167.72    1.08  
  19    600325    华发股份    51,035,037.08    1.07  
  20    600019    宝钢股份    50,587,856.70    1.06  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    600887    伊利股份    192,023,008.52    4.03  
  2    600256    广汇股份    137,199,084.83    2.88  
  3    600360    华微电子    125,347,948.50    2.63  
  4    600095    哈高科    110,014,699.63    2.31  
  5    600582    天地科技    109,367,283.37    2.29  
  6    600271    航天信息    99,143,973.78    2.08  
  7    600116    三峡水利    91,383,488.37    1.92  
  8    600283    钱江水利    87,253,915.49    1.83  
  9    002144    宏达高科    85,054,977.16    1.78  
  10    600499    科达机电    82,805,084.27    1.74  
  11    600750    江中药业    81,082,172.67    1.70  
  12    600068    葛洲坝    75,637,357.96    1.59  
  13    000826    桑德环境    73,237,425.00    1.54  
  14    000581    威孚高科    72,126,454.36    1.51  
  15    600096    云天化    71,040,794.11    1.49  
  16    000430    ST张家界    69,862,429.21    1.46  
  17    000630    铜陵有色    59,768,911.93    1.25  
  18    000926    福星股份    58,743,738.60    1.23  
  19    600125    铁龙物流    58,385,356.69    1.22  
  20    600132    重庆啤酒    58,210,826.41    1.22  
  买入股票成本(成交)总额    2,641,608,569.67  
  卖出股票收入(成交)总额    3,156,361,202.10  
  序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    238,230,500.00    5.92  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    18,328,917.99    0.46  
  8    其他    -    -  
  9    合计    256,559,417.99    6.38  
  序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    010112    21国债⑿    850,000    84,787,500.00    2.11  
  2    019030    10国债30    600,000    59,754,000.00    1.49  
  3    020044    10贴债18    600,000    58,752,000.00    1.46  
  4    010110    21国债⑽    350,000    34,937,000.00    0.87  
  5    113002    工行转债    126,760    15,017,257.20    0.37  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    2,139,638.59  
  2    应收证券清算款    229,896,134.59  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    4,398,178.36  
  5    应收申购款    -  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    236,433,951.54  
  序号    债券代码    债券名称    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    113002    工行转债    15,017,257.20    0.37  
  2    126729    燕京转债    2,024,614.59    0.05  
  持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  637,691    4,664.22    15,783,728.17    0.53%    2,958,548,885.53    99.47%  
  项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    28,789.34    0.00%  
  基金合同生效日(2007年9月10日)基金份额总额    4,999,112,948.66  
  本报告期期初基金份额总额    3,207,278,840.41  
  本报告期基金总申购份额    -  
  减:本报告期基金总赎回份额    232,946,226.71  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    2,974,332,613.70  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例  
  中银国际证券    1    2,073,209,947.20    36.05%    1,684,497.42    35.11%    -  
  高华证券    1    1,197,304,431.32    20.82%    1,017,705.19    21.21%    -  
  西部证券    1    748,640,465.19    13.02%    636,344.18    13.26%    -  
  海通证券    1    563,866,845.38    9.81%    479,282.25    9.99%    -  
  齐鲁证券    1    491,381,347.57    8.54%    417,676.24    8.71%    -  
  长江证券    1    352,976,545.24    6.14%    286,795.82    5.98%    -  
  申银万国证券    1    323,400,189.87    5.62%    274,888.72    5.73%    -  
  券商名称    债券交易    回购交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期回购成交总额的比例  
  高华证券    -    -    90,000,000.00    21.29%  
  西部证券    80,142,500.00    44.55%    332,800,000.00    78.71%  
  齐鲁证券    30,078,000.00    16.72%    -    -  
  申银万国证券    69,664,200.00    38.73%    -    -