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兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴全沪深300指数(LOF):2011年第二季度报告

公告日期 2011-07-21 来源 巨潮网

    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)
    2011 年第 2 季度报告
    2011 年 6 月 30 日
    基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇一一年七月二十一日
    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 2 季度报告
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 7 月
    19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
    容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称                  兴全沪深300指数(LOF)
    基金主代码                163407
    交易代码                  163407                          163408
    基金运作方式              契约型上市开放式
    基金合同生效日            2010年11月2日
    报告期末基金份额总额      2,211,939,018.73份
    本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通
    过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严
    格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对
    投资目标                  增强的组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金
    力争日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过
    7.75%,日均下方跟踪误差不超过0.3%,年下方跟踪
    误差不超过4.75%。
    本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通
    过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严
    投资策略
    格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对
    增强的组合管理。
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 2 季度报告
    业绩比较基准              沪深300指数×95%+同业存款利率×5%
    本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混
    合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增
    风险收益特征              强型基金,跟踪标的指数市场表现,追求接近或超越
    沪深300指数所代表的市场平均收益,是股票基金中
    处于中等风险水平的基金产品。
    基金管理人                兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人                中国农业银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标                报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)
    1.本期已实现收益                                                       11,442,581.13
    2.本期利润                                                            -62,192,362.14
    3.加权平均基金份额本期利润                                                  -0.0273
    4.期末基金资产净值                                                 2,113,333,509.11
    5.期末基金份额净值                                                           0.9554
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
    值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
    价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购
    赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数
    字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比      业绩比较
    净值增长
    净值增长                较基准      基准收益
    阶段                    率标准差                                 ①-③       ②-④
    率①                  收益率      率标准差
    ②
    ③          ④
    过去三个月       -3.56%     1.02%       -5.26%        1.04%         1.70%      -0.02%
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
    基准收益率变动的比较
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 2 季度报告
    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2010 年 11 月 2 日至 2011 年 6 月 30 日)
    注:1、净值表现所取数据截至到 2011 年 6 月 30 日。
    2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,
    本基金建仓期为 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 5 月 1 日。建仓期结束时本基金各项
    资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
    3、本基金成立于 2010 年 11 月 2 日,截止 2011 年 6 月 30 日,本基金成立不
    满一年。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限        证券从
    姓名     职务                                                          说明
    任职日期    离任日期        业年限
    本基                                               1974年生,工商管理硕
    金基                                               士,历任兴业全球基金
    金经                                               管理有限公司行业研究
    申庆     理、基   2010-11-2           -           14年      员,兴全趋势证券投资
    金管                                               基金(LOF)基金经理
    理部                                               助理,基金管理部总监
    总监                                               助理;现任本基金基金
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 2 季度报告
    助理                                     经理、基金管理部总监
    助理。
    注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告
    期内离任的)。
    2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出
    聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
    3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细
    则、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律
    法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和
    运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符
    合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
    额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管
    理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、
    投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平
    对待,保护投资者的合法权益。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    目前,本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组
    合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    二季度以来,本基金对基金组合的行业偏离度和个股偏离度进行了积极的调
    整,提高了行业与个股的分散度,有效控制了组合的风险。
    在行业配置策略方面,二季度以来我们依然坚持将一级行业偏离度控制在较
    低水平,在二级行业之间根据估值和成长性综合指标进行替换,以获取超额收益
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 2 季度报告
    的策略。在采掘行业中,我们主要用煤炭替换部分有色金属、在机械、设备、仪
    表行业中用汽车、船舶替换部分电力设备和工程机械。目前看来这一策略获得了
    一定的增强效果。
    对于消费和医药行业我们体现出乐观的态度。但对某些与基建投资相关性很
    高,且市值已经很大的行业保持足够的警惕性。同时对那些行业虽然还缺乏亮点,
    但估值和市值已经明显具有安全性的行业保持较高的兴趣和紧密的跟踪。
    在个股选择方面,我们很注重对企业综合估值水平的考量,把估值、市值、
    成长性结合在一起进行选股并适度集中。随着宏观数据、行业与公司基本信息的
    日趋明朗,本基金现有组合的估值、市值和分红能力都具有较好的吸引力,相信
    未来还会有所表现。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,本基金净值增长率为-3.56%,同期业绩比较基准收益率为
    -5.26%。在报告期内基金组合体现了优化与增强的效果,超越了业绩评价基准。
    4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    政府加强对宏观经济的调控、经济结构调整是一项持之以恒的工作,是未来
    十年乃至更长时期的政治稳定、经济发展、社会繁荣的基础,粗放型增长模式向
    更注重质量的发展模式转变是大势所趋。为此我们要做好经济增速合理回落的各
    种准备。经济增速回落,很可能意味着我们现在所预期的某些行业和企业高成长
    性所依赖的基础发生了变化、相应的企业估值水平也应该随之调整。
    二季度以来 A 股市场出现了明显的下滑,行业、板块的表现差异愈加明显。
    低估值、流动性强的上证 50、中证 100、沪深 300 的表现明显占优,不仅跌幅相
    对较小,而且波动度较低,中证 500、中小板、创业板都出现了比较明显的下跌。
    随着市场扩容步伐的持续,经济增速的回落和经济结构的调整中小市值公司的估
    值重心还会持续下移。
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 2 季度报告
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的
    序号              项目                         金额(元)
    比例(%)
    1     权益投资                                1,964,798,491.03                   92.76
    其中:股票                              1,964,798,491.03                   92.76
    2     固定收益投资                               97,760,000.00                    4.62
    其中:债券                                  97,760,000.00                    4.62
    资产支持证券                                      -                       -
    3     金融衍生品投资                                          -                       -
    4     买入返售金融资产                            20,000,000.00                    0.94
    其中:买断式回购的买入返售
    -                       -
    金融资产
    5     银行存款和结算备付金合计                    30,240,529.56                    1.43
    6     其他各项资产                                 5,244,031.57                    0.25
    7     合计                                    2,118,043,052.16                  100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
    占基金资产净
    代码              行业类别                    公允价值(元)
    值比例(%)
    A     农、林、牧、渔业                                       0.00                0.00
    B     采掘业                                                 0.00                0.00
    C      制造业                                      26,238,277.80                  1.24
    C0            食品、饮料                            1,976,000.00                  0.09
    C1            纺织、服装、皮毛                                0.00                0.00
    C2            木材、家具                                      0.00                0.00
    C3            造纸、印刷                                      0.00                0.00
    C4            石油、化学、塑胶、塑料                          0.00                0.00
    C5            电子                                            0.00                0.00
    C6            金属、非金属                                  0.00                  0.00
    C7            机械、设备、仪表                      3,453,177.00                  0.16
    C8           医药、生物制品                        20,809,100.80                  0.98
    C99          其他制造业                                     0.00                  0.00
    D     电力、煤气及水的生产和供应业                         0.00                  0.00
    E     建筑业                                                 0.00                0.00
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 2 季度报告
    F     交通运输、仓储业                                      0.00                0.00
    G     信息技术业                                          0.00                  0.00
    H     批发和零售贸易                              6,543,597.06                  0.31
    I     金融、保险业                                        0.00                  0.00
    J     房地产业                                              0.00                0.00
    K     社会服务业                                            0.00                0.00
    L      传播与文化产业                                      0.00                  0.00
    M      综合类                                              0.00                  0.00
    合计                                       32,781,874.86                  1.55
    5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
    占基金资产净
    代码                行业类别                 公允价值(元)
    值比例(%)
    A     农、林、牧、渔业                                   0.00                   0.00
    B     采掘业                                   339,988,307.13                  16.09
    C      制造业                                   611,009,282.41                  28.91
    C0           食品、饮料                         111,763,753.12                   5.29
    C1           纺织、服装、皮毛                     4,905,390.00                   0.23
    C2           木材、家具                                      0.00                0.00
    C3           造纸、印刷                                      0.00                0.00
    C4           石油、化学、塑胶、塑料              65,673,961.12                   3.11
    C5           电子                                 9,677,095.00                   0.46
    C6           金属、非金属                       133,321,160.66                   6.31
    C7           机械、设备、仪表                   209,804,959.21                   9.93
    C8           医药、生物制品                      73,531,363.30                   3.48
    C99          其他制造业                            2,331,600.00                  0.11
    D     电力、煤气及水的生产和供应业               46,330,132.38                  2.19
    E     建筑业                                     53,153,312.73                  2.52
    F     交通运输、仓储业                           74,369,358.40                  3.52
    G     信息技术业                                 36,004,546.94                  1.70
    H     批发和零售贸易                            65,544,190.40                   3.10
    I     金融、保险业                             534,427,774.32                  25.29
    J     房地产业                                 113,079,722.88                   5.35
    K     社会服务业                                12,134,097.89                   0.57
    L     传播与文化产业                             3,072,285.00                   0.15
    M     综合类                                    42,903,605.69                   2.03
    合计                                   1,932,016,616.17                  91.42
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 2 季度报告
    5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
    资明细
    占基金资产净
    序号     股票代码   股票名称        数量(股)        公允价值(元)
    值比例(%)
    1        600016    民生银行           11,430,171     65,494,879.83                  3.10
    2        601318    中国平安            1,350,000     65,164,500.00                  3.08
    3        601088    中国神华            2,150,000     64,801,000.00                  3.07
    4        600036    招商银行            4,610,000     60,022,200.00                  2.84
    5        600123    兰花科创            1,390,000     58,074,200.00                  2.75
    6        601666    平煤股份            3,640,000     50,996,400.00                  2.41
    7        000895    双汇发展              658,228     43,489,123.96                  2.06
    8        601328    交通银行            7,800,000     43,212,000.00                  2.04
    9       000933    神火股份            2,830,000     43,044,300.00                  2.04
    10       600000    浦发银行            4,171,000     41,042,640.00                  1.94
    5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
    资明细
    占基金资产净值
    序号     股票代码   股票名称      数量(股)        公允价值(元)
    比例(%)
    1        000919    金陵药业          2,264,320     20,809,100.80                    0.98
    2        600511    国药股份            431,067      6,543,597.06                    0.31
    3        600835    上海机电            291,900      3,453,177.00                    0.16
    4        000869    张 裕A              20,000      1,976,000.00                    0.09
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号            债券品种             公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1       国家债券                                 -                       -
    2       央行票据                     97,760,000.00                    4.63
    3       金融债券                                      -                                   -
    其中:政策性金融债                            -                                   -
    4       企业债券                                      -                                   -
    5       企业短期融资券                                -                                   -
    6       中期票据                                      -                                   -
    7       可转债                                        -                                   -
    8       其他                                          -                                   -
    9       合计                           97,760,000.00                                 4.63
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 2 季度报告
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
    细
    占基金资产净
    序号        债券代码          债券名称        数量(张)       公允价值(元)
    值比例(%)
    1       1001070        10央行票据70         1,000,000     97,760,000.00                  4.63
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
    券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
    细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,
    并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.2    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3 其他各项资产构成
    序号                         名称                                  金额(元)
    1             存出保证金                                                           505,978.61
    2           应收证券清算款                                                                -
    3           应收股利                                                           2,824,956.26
    4           应收利息                                                           1,794,221.58
    5           应收申购款                                                            67,125.12
    6           其他应收款                                                                    -
    7           待摊费用                                                              51,750.00
    8           其他                                                                          -
    9           合计                                                               5,244,031.57
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
    5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 2 季度报告
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    本报告期期初基金份额总额                                             2,656,839,351.25
    本报告期基金总申购份额                                                  61,741,065.88
    减:本报告期基金总赎回份额                                             506,641,398.40
    本报告期基金拆分变动份额                                                            -
    本报告期期末基金份额总额                                             2,211,939,018.73
    注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准本基金设立的文件
    2、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》
    3、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》
    4、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》
    5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
    7.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所。
    7.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人、基
    金托管人办公场所免费查阅。
    兴业全球基金管理有限公司
    二〇一一年七月二十一日
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