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2020年01月21日 星期二

融通领先成长混合(LOF)(161610)公告正文

融通领先成长(LOF):2011年第二季度报告

公告日期 2011-07-21 来源 基金公司网站

    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
    2011 年第2 季度报告
    2011 年6 月30 日
    基金管理人:融通基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期:2011 年7 月21 日
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年第2 季度报告
    1
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011 年7 月18 日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
    基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2011 年4 月1 日起至2011 年6 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 融通领先成长股票(LOF)
    交易代码 161610
    前端交易代码 161610
    后端交易代码 161660
    基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
    基金合同生效日 2007 年4 月30 日
    报告期末基金份额总额 3,707,300,556.66 份
    投资目标
    本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司,
    通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的
    前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取
    长期稳定的投资回报。
    投资策略
    本基金认为股价上升的主要推动力来自于企业盈利
    的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,
    许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符
    合产业结构发展趋势,同时在技术创新、经营模式、
    品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能
    保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点
    投资的目标和获得长期超额回报的基础。
    业绩比较基准
    沪深300 指数收益率×80%+中信标普全债指数收益
    率×20%。
    风险收益特征
    本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期
    收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基
    金。
    基金管理人 融通基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2011 年4 月1 日-2011 年6 月30 日)
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年第2 季度报告
    2
    1.本期已实现收益 41,074,234.73
    2.本期利润 -169,379,835.83
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0453
    4.期末基金资产净值 3,361,262,328.36
    5.期末基金份额净值 0.907
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
    扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
    收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长率
    ①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基准
    收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -4.73% 1.13% -4.32% 0.88% -0.41% 0.25%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
    的比较
    -60.00%
    -40.00%
    -20.00%
    0.00%
    20.00%
    40.00%
    60.00%
    80.00%
    100.00%
    2007年4月30日2009年4月30日2011年4月30日
    融通领先成长业绩比较基准
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    管文浩 本基金的2010 年3 月- 18 经济学硕士,具有证券从业资格。
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    3
    基金经理13 日 历任中国国际期货公司高级分析
    师、北京世华金融信息公司证券
    投资研究部门经理、国泰君安证
    券行业研究员、国信证券市场策
    略研究员、泰信基金管理有限公
    司投资管理部投资总监兼基金经
    理、鹏华基金管理有限公司基金
    管理部副总监兼基金经理;2009
    年3 月加入融通基金管理有限公
    司,历任研究部行业研究员。
    注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关
    的工作时间为计算标准。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通领先
    成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
    基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行
    为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资
    决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了
    公平交易的原则和制度。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期,本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异均未超过5%。
    基金名称 本报告期基金份额净值增长率
    融通行业景气混合基金 -5.98%
    融通动力先锋股票基金 -5.51%
    融通内需驱动股票基金 -4.29%
    本基金 -4.73%
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金报告期内未发生异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    二季度央行继续执行紧缩政策,宏观经济呈现景气回落态势;受日本地震冲击和欧债危机死
    灰复燃的影响,发达经济体经济增速放缓。猪肉价格大幅上涨,加大国内通货膨胀的压力。资本
    市场经历了四月中旬之前的短暂上涨之后,迅速进入两个月的单边下跌;六月下旬之后,市场逐
    渐回稳。二季度弱势行情是国内外不利因素综合作用的结果,此情形与去年二季度惊人的相似。
    二季度除食品饮料之外,几乎所有行业收益率为负,其中信息设备、有色金属、机械设备、
    电子元器件、餐饮旅游等行业跌幅较大,家用电器、采掘、化工、房地产等行业跌幅较小。
    本季度本基金组合基本保持一季度配置。从全年来看,通胀仍然保持较大压力,仍然坚持配
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    置竞争格局良好、具有较好定价权的资源品和高档消费品等通胀形势下的受益行业。一旦通胀出
    现回落之势,行业配置将转向受益于通胀回落和毛利率的中游行业。
    4.5 报告期内基金的业绩表现
    本报告期基金份额净值增长率为-4.73%,同期业绩比较基准收益率为-4.32%。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 3,018,751,473.38 89.27
    其中:股票 3,018,751,473.38 89.27
    2 固定收益投资 193,140,000.00 5.71
    其中:债券 193,140,000.00 5.71
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售
    金融资产
    - -
    5 银行存款和结算备付金合计 166,693,652.83 4.93
    6 其他资产 3,027,557.01 0.09
    7 合计 3,381,612,683.22 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元)
    占基金资产净值比例
    (%)
    A 农、林、牧、渔业 19,896,000.00 0.59
    B 采掘业 100,771,950.00 3.00
    C 制造业 2,785,841,279.92 82.88
    C0 食品、饮料 548,242,916.00 16.31
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 964,551,339.86 28.70
    C5 电子 133,509,289.13 3.97
    C6 金属、非金属 437,176,513.98 13.01
    C7 机械、设备、仪表 172,654,630.66 5.14
    C8 医药、生物制品 529,706,590.29 15.76
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 100,167,563.70 2.98
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年第2 季度报告
    5
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 12,074,679.76 0.36
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合计 3,018,751,473.38 89.81
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
    占基金资产净值
    比例(%)
    1 600519 贵州茅台 1,500,000 318,945,000.00 9.49
    2 600216 浙江医药 9,999,899 313,896,829.61 9.34
    3 002001 新 和 成 9,500,000 279,775,000.00 8.32
    4 600143 金发科技 12,422,838 204,479,913.48 6.08
    5 600352 浙江龙盛 17,999,921 172,439,243.18 5.13
    6 600475 华光股份 8,710,094 165,404,685.06 4.92
    7 000792 盐湖股份 2,800,000 165,200,000.00 4.91
    8 600362 江西铜业 4,500,000 159,480,000.00 4.74
    9 000869 张 裕A 1,500,000 148,200,000.00 4.41
    10 000960 锡业股份 4,640,100 135,026,910.00 4.02
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 193,140,000.00 5.75
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债 - -
    8 其他 - -
    9 合计 193,140,000.00 5.75
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
    占基金资产净值比
    例(%)
    1 1101018 11 央行票据18 1,000,000 96,590,000.00 2.87
    2 1101022 11 央行票据22 1,000,000 96,550,000.00 2.87
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年第2 季度报告
    6
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
    前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 1,497,985.96
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 1,505,348.92
    5 应收申购款 24,222.13
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 3,027,557.01
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称
    流通受限部分的
    公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例(%)
    流通受限情况说明
    1 600216 浙江医药 313,896,829.61 9.34 重大事项停牌
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    本报告期期初基金份额总额 3,805,200,611.16
    本报告期基金总申购份额 24,798,051.47
    减:本报告期基金总赎回份额 122,698,105.97
    本报告期基金拆分变动份额 -
    本报告期期末基金份额总额 3,707,300,556.66
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    (一)中国证监会《关于核准通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2011 年第2 季度报告
    7
    (二)《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
    (三)《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议》
    (四)《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新
    (五)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
    (六)基金托管人中国建设银行股份有限公司业务资格批件和营业执照
    7.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。
    7.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
    http://www.rtfund.com 查询。
    融通基金管理有限公司
    二〇一一年七月二十一日