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2020年02月17日 星期一

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:2011年第二季度报告

公告日期 2011-07-21 来源 基金公司网站

    科瑞证券投资基金2011 年第2 季度报告
    第 1 页 共 12 页
    科瑞证券投资基金2011 年第2 季度报告
    2011 年6 月30 日
    基金管理人:易方达基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇一一年七月二十一日
    科瑞证券投资基金2011 年第2 季度报告
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    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011 年7 月15
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2011 年4 月1 日起至6 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 易方达科瑞封闭
    基金主代码 500056
    交易代码 500056
    基金运作方式 契约型封闭式
    基金合同生效日 2002年3月12日
    报告期末基金份额总额 3,000,000,000份
    投资目标
    主要投资于价值被市场绝对或相对低估的
    股票。本基金的投资目标是在控制股票投资
    组合的风险的前提下,追求基金资产的长期
    稳定的增值。
    投资策略
    基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势
    进行深入分析的基础上,进行资产在股票、
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    债券和现金间的资产配置。当判断股票市场
    趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投
    资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、
    现金的比例,力求取得较好的资本增值收
    益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股
    票投资比例,加大债券投资和现金比例,避
    免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
    基金管理人主要选择公司价值被市场相对
    和绝对低估的股票构建投资组合。
    业绩比较基准 无
    风险收益特征 无
    基金管理人 易方达基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)
    1.本期已实现收益 -12,746,175.66
    2.本期利润 -75,742,469.91
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0252
    4.期末基金资产净值 3,274,292,962.64
    5.期末基金份额净值 1.0914
    注: 1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际
    收益水平要低于所列数字。
    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
    变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
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    值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增
    长率①
    净值增
    长率标
    准差②
    业绩比
    较基准
    收益率
    ③
    业绩比
    较基准
    收益率
    标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -2.35% 2.41% - - - -
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
    益率变动的比较
    科瑞证券投资基金
    累计净值增长率历史走势图
    (2002 年3 月12 日至2011 年6 月30 日)
    注:I. 基金合同中关于基金投资比例的约定:
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    (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
    (2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
    (3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
    (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
    10%;
    (5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
    (6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合
    理期限内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。
    II. 本基金基金合同未规定业绩比较基准。
    III.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为392.27%。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务
    任本基金的基金经理
    期限
    证券从业
    年限
    说明
    任职日期 离任日期
    付浩
    本基
    金的
    基金
    经理、
    易方
    达科
    翔股
    票型
    证券
    投资
    基金
    的基
    金经
    理
    2006-1-1 - 14年
    硕士研究生,曾任广东粤财信
    托投资有限公司国际金融部
    职员,深圳和君创业研究咨询
    有限公司管理咨询项目经理,
    湖南证券投资银行总部项目
    经理,融通基金管理有限公司
    研究策划部研究员,易方达基
    金管理有限公司基金经理助
    理、易方达策略成长基金的基
    金经理。
    科瑞证券投资基金2011 年第2 季度报告
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    注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
    期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
    基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
    社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
    控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
    合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公
    平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
    管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平
    交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易
    系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平
    交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    无。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2011 年二季度,我国宏观经济仍然保持了较高的增长速度,但是,经济增
    速呈持续下滑的趋势。此外,居高不下的通胀数据,也给投资者信心带来极大影
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    响。
    整个二季度,我国政府维持相对较紧的货币政策,交替出台加息、提高存款
    准备金率等措施。对于房地产行业继续采取严控政策,全国房地产成交量数据维
    持在较低水平。
    国际经济方面,二季度出现了不少利空因素,欧盟部分成员国的债务危机、
    美国失业率重回高位、日本经济受地震影响等。全球各国经历了百年一遇的经济
    危机后,至今仍走在比较坎坷的复苏道路上,预计今后一段时间还会出现不少的
    动荡。
    二季度中国资本市场受经济增速放缓和通胀压力较大等因素的影响,表现欠
    佳,沪深300 指数下跌5.56%,创业板股票则是市场下跌的重灾区,该板块指数
    下跌16%。
    基金科瑞在二季度略微提高了组合的集中度,加大了地产、煤炭、化工等行
    业类股票的配置。令人遗憾的是在资产配置上操作并不成功,没有能够通过降低
    仓位来应对市场的下跌。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末,本基金份额净值为1.0914 元,本报告期份额净值增长率为
    -2.35%。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元)
    占基金总资产
    的比例(%)
    1 权益投资 2,501,386,752.92 75.70
    其中:股票 2,501,386,752.92 75.70
    2 固定收益投资 674,786,000.00 20.42
    其中:债券 674,786,000.00 20.42
    资产支持证券 - -
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    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返
    售金融资产
    - -
    5 银行存款和结算备付金合计 120,200,378.09 3.64
    6 其他各项资产 7,888,670.81 0.24
    7 合计 3,304,261,801.82 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元)
    占基金资产净值
    比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 216,706,029.36 6.62
    B 采掘业 266,914,232.70 8.15
    C 制造业 1,343,059,334.80 41.02
    C0 食品、饮料 305,458,052.14 9.33
    C1
    纺织、服装、皮
    毛
    - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4
    石油、化学、塑
    胶、塑料
    242,994,899.75 7.42
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 135,460,979.20 4.14
    C7
    机械、设备、仪
    表
    229,151,543.46 7.00
    C8 医药、生物制品 429,993,860.25 13.13
    C99 其他制造业 - -
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    D
    电力、煤气及水的生产
    和供应业
    - -
    E 建筑业 54,577,045.68 1.67
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 120,972,726.60 3.69
    H 批发和零售贸易 303,071,281.16 9.26
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 152,613,087.90 4.66
    K 社会服务业 43,473,014.72 1.33
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合计 2,501,386,752.92 76.39
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    1 600535 天士力 4,400,000 180,972,000.00 5.53
    2 000937 冀中能源 6,373,608 161,570,962.80 4.93
    3 000024 招商地产 8,339,513 152,613,087.90 4.66
    4 002038 双鹭药业 3,785,599 142,906,362.25 4.36
    5 600559 老白干酒 5,019,356 141,696,419.88 4.33
    6 000568 泸州老窖 2,999,576 135,340,869.12 4.13
    7 600406 国电南瑞 3,332,582 120,972,726.60 3.69
    8 600251 冠农股份 3,589,446 119,026,029.36 3.64
    9 000061 农 产 品 7,200,000 114,912,000.00 3.51
    10 002277 友阿股份 5,014,277 109,912,951.84 3.36
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    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 国家债券 29,932,000.00 0.91
    2 央行票据 248,124,000.00 7.58
    3 金融债券 396,730,000.00 12.12
    其中:政策性金融债 396,730,000.00 12.12
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债 - -
    8 其他 - -
    9 合计 674,786,000.00 20.61
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    1 110221 11国开21 3,000,000 297,360,000.00 9.08
    2 1101023
    11央行票据
    23
    2,400,000 238,200,000.00 7.27
    3 110234 11国开34 1,000,000 99,370,000.00 3.03
    4 010112 21国债⑿ 200,000 19,950,000.00 0.61
    5 010110 21国债⑽ 100,000 9,982,000.00 0.30
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
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    投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
    或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3 其他各项资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 1,399,314.58
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 896,653.80
    4 应收利息 5,266,717.93
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 325,984.50
    8 其他 -
    9 合计 7,888,670.81
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
    单位:份
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    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 219,110,562
    报告期期间买入总份额 -
    报告期期间卖出总份额 -
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 219,110,562
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份
    额比例(%)
    7.30
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》(证
    监基金字[2001] 59 号文);
    2.《科瑞证券投资基金基金合同》;
    3.《科瑞证券投资基金托管协议》;
    4.基金管理人业务资格批件和营业执照;
    5.基金托管人业务资格批件和营业执照。
    7.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处。
    7.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    易方达基金管理有限公司
    二〇一一年七月二十一日