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2020年03月31日 星期二

富国天益价值混合(100020)公告正文

富国天益价值:2011年第二季度报告

公告日期 2011-07-19 来源 巨潮网

    富国天益价值证券投资基金
    2011 年第 2 季度报告
    2011 年 06 月 30 日
    基金管理人: 富国基金管理有限公司
    基金托管人: 交通银行股份有限公司
    报告送出日期: 2011 年 07 月 19 日
    §1    重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 7 月 15
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
    产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2011 年 4 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。
    1
    §2       基金产品概况
    基金简称                                 富国天益价值股票
    基金主代码                               100020
    前端交易代码:100020
    交易代码
    后端交易代码:100021
    基金运作方式                             契约型开放式
    基金合同生效日                           2004 年 06 月 15 日
    报告期末基金份额总额(单位:份)         10,638,252,094.79
    本基金属价值型基金,主要投资于内在
    价值被低估的上市公司的股票,或与同
    类型上市公司相比具有更高相对价值
    投资目标                                 的上市公司的股票。本基金通过对投资
    组合的动态调整来分散和控制风险,在
    注重基金资产安全的前提下,追求基金
    资产的长期稳定增值。
    本基金采取积极的投资策略。本基金在
    大类资产配置和行业配置层面,遵循自
    上而下的积极策略,个股选择层面,遵
    循自下而上的积极策略。根据基金经理
    对股票市场变动的趋势的判断,决定基
    金资产在股票、债券、现金等金融资产
    上的分布,并进行动态配比以规避系统
    性风险的影响,最大限度地确保基金资
    投资策略                                 产的安全。本基金的股票选择,主要采
    取价值型选股策略。以公司行业研究员
    的基本分析为基础,同时结合数量化的
    系统选股方法,精选价值被低估的投资
    品种,并确保基金的股票组合满足以下
    条件:
    (1)市净率 P/B 低于市场平均水平;
    (2)组合中 70%以上的个股的动态市
    盈率低于市场平均水平。
    95%的中信标普 300 指数+5%的中信国
    业绩比较基准
    债指数
    本基金为价值型证券投资基金,属于证
    风险收益特征
    券投资基金中的中低风险品种。
    基金管理人                               富国基金管理有限公司
    基金托管人                               交通银行股份有限公司
    2
    §3    主要财务指标和基金净值表现
    3.1    主要财务指标
    单位: 人民币元
    报告期(2011 年 04 月 01 日-2011
    主要财务指标
    年 06 月 30 日)
    1.本期已实现收益                                                      123,293,934.12
    2.本期利润                                                            -67,307,598.09
    3.加权平均基金份额本期利润                                                     -0.0064
    4.期末基金资产净值                                                 10,601,563,802.95
    5.期末基金份额净值                                                              0.9966
    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
    基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
    收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
    动收益。
    3.2    基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    净值增长    业绩比较       业绩比较基
    净值增长
    阶段                      率标准差    基准收益       准收益率标      ①-③       ②-④
    率①
    ②        率③           准差④
    过去三个月       -0.64%         0.92%         -5.36%         1.04%       4.72%      -0.12%
    注:过去三个月指 2011 年 4 月 1 日-2011 年 6 月 30 日
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
    基准收益率变动的比较
    3
    注:截止日期为 2011 年 6 月 30 日。
    本基金于 2004 年 6 月 15 日成立,建仓期 6 个月,从 2004 年 6 月 15 日至 2004
    年 12 月 14 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于
    2007 年 11 月 6 日大比例分红规模急剧扩大,建仓期 3 个月,从 2007 年 11 月 5
    日至 2008 年 2 月 4 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
    §4    管理人报告
    4.1    基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理
    证券从
    姓名        职务               期限                             说明
    业年限
    任职日期 离任日期
    硕士,曾任国泰君安证券有限
    责任公司研究所研究员;2000
    本基金基金                                 年 10 月任富国基金管理有限
    经理兼任公                                 公司研究员、行业研究主管,
    陈戈      司副总经     2005-04-13     -     15 年   研究策划部经理,总经理助
    理、权益投                                 理。2005 年 4 月至今任富国天
    资部总经理                                 益基金经理,兼任公司副总经
    理、权益投资部总经理。具有
    基金从业资格,中国国籍。
    4
    4.2     报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人
    严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富
    国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信
    用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保
    基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,
    无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    4.3     公平交易专项说明
    4.3.1       公平交易制度的执行情况
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交
    易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出
    现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    -
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4     报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2011 年二季度A股市场呈现单边下跌走势,已积累了较大泡沫的中小盘
    股票持续大幅下跌,而与经济走势密切相关的大盘蓝筹股,受宏观紧缩政
    策影响,也出现了一定程度下跌,但跌幅有限。本基金在二季度保持了股
    票仓位的基本稳定,同时继续贯彻在成长与价值寻找均衡的投资策略,在
    下跌过程中增持了部分优质成长股。
    三季度我们依然对市场保持乐观态度,我们认为市场对中国经济前景预期
    过度悲观,一旦这种预期发生变化,市场将出现明显上涨。三季度本基金
    5
    仍将坚持在成长与价值寻找均衡的投资策略,对组合结构进行逐步优化调
    整。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本报告期,本基金净值增长率为-0.64%,业绩比较基准收益率为-5.36%。
    §5   投资组合报告
    5.1    报告期末基金资产组合情况
    序号                   项目               金额(元)              占基金总资产的比例(%)
    1     权益投资                            9,609,766,935.42                         90.16
    其中:股票                          9,609,766,935.42                         90.16
    2     固定收益投资                             626,651,429.00                       5.88
    其中:债券                               626,651,429.00                       5.88
    资产支持证券                                  -                        -
    3     金融衍生品投资                                       -                        -
    4     买入返售金融资产                          295,000,432.50                      2.77
    其中:买断式回购的买入返售金                         -
    -
    融资产
    5     银行存款和结算备付金合计                 111,296,245.90                       1.04
    6     其他资产                                  16,011,758.65                       0.15
    7     合计                               10,658,726,801.47                        100.00
    5.2    报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码              行业类别               公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
    A     农、林、牧、渔业                                      -                        -
    B     采掘业                                    374,017,745.94                      3.53
    C     制造业                                  4,575,175,801.20                     43.16
    C0           食品、饮料                       1,027,484,669.96                      9.69
    C1             纺织、服装、皮毛                             -                        -
    C2             木材、家具                         3,915,073.92                      0.04
    C3             造纸、印刷                                   -                        -
    C4             石油、化学、塑胶、塑料           611,327,460.91                      5.77
    C5             电子                                         -                        -
    C6             金属、非金属                     955,163,250.96                      9.01
    C7             机械、设备、仪表                 962,241,101.38                      9.08
    C8             医药、生物制品                 1,015,044,244.07                      9.57
    C99             其他制造业                                   -                        -
    D     电力、煤气及水的生产和供应业                          -                        -
    E     建筑业                                    157,715,161.40                      1.49
    F     交通运输、仓储业                           10,399,147.20                      0.10
    G     信息技术业                              1,351,911,221.65                     12.75
    6
    H      批发和零售贸易                               893,034,610.00                     8.42
    I      金融、保险业                               1,715,772,470.96                    16.18
    J      房地产业                                     393,508,371.07                     3.71
    K      社会服务业                                    78,642,153.38                     0.74
    L      传播与文化产业                                          -                       -
    M      综合类                                        59,590,252.62                     0.56
    合计                          9,609,766,935.42                    90.64
    5.3     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称             数量(股)           公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1          600519     贵州茅台         3,963,000         842,652,690.00                     7.95
    2          002024     苏宁电器        58,550,000         750,025,500.00                     7.07
    3          600585     海螺水泥        26,145,000         725,785,200.00                     6.85
    4          002422     科伦药业        10,501,233         619,572,747.00                     5.84
    5          600271     航天信息        18,979,685         490,435,060.40                     4.63
    6          002153     石基信息        12,787,475         446,282,877.50                     4.21
    7          600050     中国联通        79,084,435         415,193,283.75                     3.92
    8          600016     民生银行        64,007,364         366,762,195.72                     3.46
    9          601989     中国重工        26,109,892         360,055,410.68                     3.40
    10         601699     潞安环能        10,000,000         328,100,000.00                     3.09
    5.4     报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号                  债券品种               公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
    1       国家债券                                        200,000,000.00                     1.89
    2       央行票据                                                    -                       -
    3       金融债券                                        309,615,000.00                     2.92
    其中:政策性金融债                              309,615,000.00                     2.92
    4       企业债券                                         30,000,000.00                     0.28
    5       企业短期融资券                                              -                       -
    6       中期票据                                                    -                       -
    7       可转债                                           87,036,429.00                     0.82
    8       其他                                                        -                       -
    9       合计                                            626,651,429.00                     5.91
    5.5     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码             债券名称      数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1          080413        08 农发 13        2,000,000 200,000,000.00                         1.89
    2          019111        11 国债 11        2,000,000 200,000,000.00                         1.89
    3          110308        11 进出 08        1,100,000 109,615,000.00                         1.03
    4          113002         工行转债           400,000       47,388,000.00                    0.45
    5          113001         中行转债           300,000       31,674,000.00                    0.30
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    5.6    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    5.8    投资组合报告附注
    5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
    调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
    在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
    的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号                      名称                             金额(元)
    1      存出保证金                                                   1,546,878.60
    2      应收证券清算款                                                        -
    3      应收股利                                                     5,884,080.00
    4      应收利息                                                     4,466,241.25
    5      应收申购款                                                   4,114,558.80
    6      其他应收款                                                            -
    7      待摊费用                                                              -
    8      其他                                                                  -
    9      合计                                                        16,011,758.65
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称                 公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
    1         113002    工行转债                    47,388,000.00                        0.45
    2         113001    中行转债                    31,674,000.00                        0.30
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    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6     投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
    在尾差。
    §6      开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额                                 10,256,704,583.34
    报告期期间基金总申购份额                                   771,583,023.83
    减:报告期期间基金总赎回份额                               390,035,512.38
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)                     -
    报告期期末基金份额总额                                 10,638,252,094.79
    §7      备查文件目录
    7.1     备查文件目录
    1、中国证监会批准设立富国天益价值证券投资基金的文件
    2、富国天益价值证券投资基金基金合同
    3、富国天益价值证券投资基金托管协议
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    5、富国天益价值证券投资基金财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    7.2     存放地点
    上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层
    7.3     查阅方式
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
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    富国基金管理有限公司
    2011 年 07 月 19 日
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