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2020年02月28日 星期五

泰达宏利风险预算混合(162205)公告正文

泰达宏利风险预算:更新招募说明书(摘要)

公告日期 2011-05-20 来源 中国证券报

    基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    重要提示
    泰达宏利风险预算混合型证券投资基金于2004年12月27日经中国证监会证监基金字【2004】216号文核准募集,基金合同于2005年4月5日正式生效。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
    基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文,投资者欲了解详细内容,应阅读更新招募说明书正文。
    本更新招募说明书所载内容截止日为2011年4月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日,已经托管银行复核,财务数据未经审计。
    一、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    名称:泰达宏利基金管理有限公司
    设立日期:2002 年 6月6日
    注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
    办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
    法定代表人:刘惠文
    组织形式:有限责任公司
    联系电话:010-66577725
    联系人:邢颖
    注册资本:1.8亿元人民币
    股权结构:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%
    (二)主要人员情况
    1、董事会成员
    刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。2001年至2006年担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006年至2010年任天津泰达投资控股有限公司董事长。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限公司董事长,渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。
    刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学和南开大学,拥有法学学士学位和经济学博士学位,律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任天津市泰达国际控股(集团)有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。
    孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司,负责信贷和外汇管理工作 1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作 1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作  2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。
    施德林(Marc Howard Sterling)先生,美国国籍,董事。心理学学士学位、法学博士学位及银行法硕士学位。施先生为宏利金融亚洲区行政副总裁,掌管宏利金融在中国和台湾的业务。施先生于亚洲从事金融服务业超过二十一年,其中在宏利工作十七年,五年则为专责有关金融服务的执业律师。施先生为宏利保险策划开拓中国、越南及澳门市场,并为宏利资产管理策划开拓中国及台湾市场。施先生分别自1993年及2000年管理宏利在中国及台湾业务,并于1999至2005年成功开拓及经营宏利在越南之业务。现任宏利金融亚洲区行政副总裁、中宏人寿保险有限公司董事长及宏利证券投资信托股份有限公司主席。
    雷柏剛(Robert Allen Cook)先生,加拿大国籍,董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学,持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理,并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于2007年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁,掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。 雷先生服务宏利逾三十载,历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职,曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地,现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。
    王裕闵先生,美国国籍,董事。纽约大学工商管理硕士学位及麻省理工学院的学士学位。王先生是宏利资产管理亚洲区定息收益投资主管。王先生常驻香港,统领亚洲区十个国家和地区的定息收益业务。在2010年8月出任现职前,王先生为宏利北亚洲区投资主管。王先生在加盟宏利前,曾于美联银行纽约及香港分部担任要职,前后共九年。期间曾为该银行定息收益部创办并统辖环球结构性信贷产品业务,其后更出任该行环球市场及投资银行部亚洲区主管,常驻香港。王先生早于1987年便已加入纽约M&T银行担任分析员,后历任交易员及投资组合管理要员逾11年之久,并于1998年晋身纽约Structured Credit Partners 的创办人之一。 现任宏利资产管理亚洲区定息收益投资主管。
    汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自2007年至今,担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
    周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。
    孔晓艳女士,独立董事,毕业于中山大学法律系,法学学士和法学硕士学位,一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。兼全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津市财政局和税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津律协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事。
    范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家,南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任 兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。
    2、监事会成员
    邢吉海先生,监事。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局。2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任。2001年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。兼任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事、天津泰达股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席等职。
    杜汶高先生,监事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年的资本市场经验。
    王泉先生,监事。管理学学士,经济学硕士。2002年3月至今在泰达宏利基金管理公司工作,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。
    3、总经理及其他高级管理人员
    缪钧伟先生,总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学,获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位 1998年10月至2003年2月任证监会基金部副处长 2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年2月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。
    刘青山先生,副总经理兼投资研究总监。毕业于中国人民大学,获史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达宏利基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资研究总监。
    傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。
    张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
    4、基金经理
    许杰先生,2001年4月毕业于美国Pepperdine University,取得MBA (with concentration in Finance)学位。在校期间,任Pepperdine University Student Investment Fund助理基金经理职位。毕业后在Walt Disney公司任金融分析师。2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,并先后担任研究部研究员、泰达宏利周期类行业证券投资基金基金经理助理、本基金基金经理助理、研究部副总经理等职务。自2006年12月起,担任本基金基金经理。许杰先生于2006年4月取得了CFA(特许金融分析师)资格。9年基金从业经验,具有基金从业资格。
    沈毅先生,工商管理硕士、计量金融硕士。2002年至2003年任职嘉实基金投资部,担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年至2007年任职光大保德信基金管理公司,先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。2008年2月起任职于泰达宏利基金管理公司,担任固定收益部总经理。自2008年3月起,担任本基金基金经理。9年基金投资从业经验,具有基金从业资格。
    本基金历任基金经理:梁钧先生,2005年2月至2007年3月管理本基金 康赛波先生,2005年2月至2006年12月管理本基金 彭泳先生,2007年3月至2008年3月管理本基金。
    5、投资决策委员会成员
    投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟,副总经理兼投资总监及基金经理刘青山,投资部总经理兼基金经理梁辉,研究部总监兼基金经理陈少平,交易部负责人陈力。
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
    二、基金托管人
    一、基金托管人基本情况
    (一)基金托管人概况
    公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
    公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
    法定代表人:胡怀邦
    住所:上海市浦东新区银城中路188号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
    邮政编码:200336
    注册时间:1987年3月30日
    注册资本:562.59亿元
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
    联系人:张咏东
    电话:021-32169999
    交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志公布的2009年全球1000家银行排名,交通银行总资产排名位列第56位,一级资本排名位列第49位。截止2010年12月末,交通银行资产总额超过人民币3.95万亿元,2010年实现净利润人民币390.42亿元。
    交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
    (二)主要人员情况
    牛锡明先生,交通银行行长,哈尔滨工业大学经济学硕士,高级经济师。2009年12月起担任交通银行副董事长、行长。
    王滨先生,交通银行副行长,主管交通银行资产托管业务,南开大学经济学博士,高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。
    谷娜莎女士,交通银行资产托管部总经理。大学学历,经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长 2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理,2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理,2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。
    (三)基金托管业务经营情况
    截止2011年3月末,交通银行共托管证券投资基金52只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利债券、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品,托管资产规模超过七千亿元。
    二、基金托管人的内部控制制度
    (一)内部控制目标
    严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
    (二)内部控制原则
    1、全面性原则:通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
    2、独立性原则:交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金分别设置账户,独立核算,分账管理。
    3、制衡性原则:贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
    4、有效性原则:在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
    5、效益性原则:内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
    (三)内部控制制度及措施
    根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部内部风险控制制度》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》、《交通银行资产托管部监察守则》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
    基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。
    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
    基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
    四、其他事项
    最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
    三、相关服务机构
    (一)直销机构
    泰达宏利基金管理有限公司
    地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
    邮编:100033
    传真:010-66577666
    客户服务电话:400-698-8888(免长话费)或010-66555662
    联系人:延慧、崔冉
    联系电话:010-66577619、010-66577617
    网址:http://www.mfcteda.com
    网上直销网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
    (二)代销机构
    1) 交通银行股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
    法定代表人:胡怀邦
    电话:021-58781234
    传真:021-58408483
    客服电话:95559
    联系人:曹榕
    银行网址:www.bankcomm.com
    2) 中国工商银行股份有限公司
    注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
    办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人:姜建清
    客服电话:95588
    银行网站:www.icbc.com.cn
    3) 中国建设银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人:郭树清
    客服电话:95533
    银行网站:www.ccb.com
    4) 中国农业银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人:项俊波
    客服电话:95599
    联系电话:010-85109211
    传真:010-85109219
    联系人:蒋浩
    银行网站:www.abchina.com
    5) 中国银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    法定代表人:肖 钢
    客服电话:95566
    银行网站:www.boc.cn
    6) 招商银行股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
    法定代表人:傅育宁
    客服电话:95555
    联系人:邓炯鹏
    公司网站:www.cmbchina.com
    7) 中国邮政储蓄银行有限责任公司
    住所、办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
    法定代表人:刘安东
    联系人:陈春林
    传真:(010)66415194
    客服电话:95580
    网址:www.psbc.com
    8) 上海浦东发展银行股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
    办公地址:上海市中山东一路12号
    法定代表人:吉晓辉
    电话:(021)61618888
    传真:(021)63604199
    联系人:倪苏云、虞谷云
    客户服务热线:95528
    公司网站:www.spdb.com.cn
    9) 中信银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    法定代表人: 孔丹
    客服电话:95558
    联系人:丰靖
    电话:010-65550827
    传真:010-65550827
    网址:http://bank.ecitic.com
    10)东莞银行股份有限公司
    注册地址:东莞市运河东一路193号
    办公地址:东莞市运河东一路193号
    法定代表人:廖玉林
    电话:0769-22119061
    传真:0769-22117730
    联系人:胡昱
    客服电话:0769-96228或拨打各营业网点咨询电话
    公司网址:www.dongguanbank.cn
    11)深圳发展银行股份有限公司
    注册地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
    办公地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
    法定代表人:肖遂宁
    客户服务电话: 95501
    联系人:张青
    传真:0755-25841098
    公司网址:www.sdb.com.cn
    12)渤海银行股份有限公司
    注册地址:天津市河西区马场道201-205号
    办公地址:天津市河西区马场道201-205号
    法定代表人:刘宝凤
    电话:022-58316666
    传真:022-58316259
    联系人:王宏
    客户服务热线:400 888 8811
    公司网站:www.cbhb.com.cn
    13)宁波银行股份有限公司
    注册地址: 宁波市江东区中山东路294号
    办公地址: 宁波市江东区中山东路294号
    法定代表人: 陆华裕
    电话:021-63586210
    传真:021-63586215
    联系人: 胡技勋
    客户服务热线:96528(上海地区962528)
    公司网站: www.nbcb.com.cn
    14)华夏银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
    办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
    法定代表人:吴建
    电话:010-85238667
    联系人:郑鹏
    客户服务电话:95577
    网址:www.hxb.com.cn
    15)北京银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
    办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
    法定代表人:闫冰竹
    联系人:王曦
    传真:010-66226045
    客户服务电话:95526
    公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
    16)湘财证券有限责任公司
    注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
    法定代表人:林俊波
    客服电话:400-888-1551
    传真: 021- 68865680
    联系人:钟康莺
    联系电话:021-68634518
    公司网站:www.xcsc.com
    17)渤海证券股份有限公司
    注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址:天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人:杜庆平
    联系人:王兆权
    电话:022-28451861
    传真:022-28451892
    电子邮箱:wangzq@bhzq.com
    客户服务电话: 4006515988
    网址:www.bhzq.com
    18)中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:顾伟国
    客服电话:4008-888-888
    电话:010-66568047
    联系人:李洋
    公司网站:www.chinastock.com.cn
    19)广发证券股份有限公司
    注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
    办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
    法定代表人:王志伟
    客服电话:95575或致电各地营业网点
    传真:020-87555305
    联系人:黄岚
    公司网站:www.gf.com.cn
    20)中信建投证券有限责任公司
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址:北京市东城区朝内大街188号
    法定代表人:张佑君
    客服电话:4008888108
    传真:010-65182261
    公司网站: www.csc108.com
    21)国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区商城路618号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
    法定代表人:万建华
    客服电话:4008888666
    联系人:芮敏祺
    公司网站:www.gtja.com
    22)平安证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    法定代表人:杨宇翔
    联系人:郑舒丽
    全国免费业务咨询电话:4008816168
    传真:0755-82400862
    网址:www.PINGAN.com
    23)东方证券股份有限公司
    注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
    办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
    法定代表人:潘鑫军
    客服电话:95503
    联系人:吴宇
    公司网站:www.dfzq.com.cn
    24)世纪证券有限责任公司
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
    法定代表人:卢长才
    联系人:张婷
    客服电话:0755-83199511
    公司网站:www.csco.com.cn
    25)申银万国证券股份有限公司
    注册地址:上海市常熟路171号
    办公地址:上海市常熟路171号
    法定代表人:丁国荣
    联系人:李清怡
    联系电话:021-54033888
    客服电话:021-962505
    网址:www.sw2000.com.cn
    26)齐鲁证券有限公司
    注册地址:济南市经七路86号
    法定代表人:李玮
    客服电话:95538
    网址:www.qlzq.com.cn
    27)中银国际证券有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
    办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
    法定代表人:唐新宇
    客服电话:4006208888
    传真:021-50372474
    联系人:张静
    公司网站:www.bocichina.com
    28)华泰证券股份有限公司
    注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善
    客户服务电话:025-95597
    传真:025-84579763
    联系人:程高峰
    公司网站:www.htsc.com.cn
    29)华泰联合证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
    办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
    法定代表人:马昭明
    联系人:盛宗凌
    联系电话:0755-82492000
    客户服务电话: 95513
    传真:0755-82492962
    公司网址:www.lhzq.com
    30)光大证券股份有限公司
    注册地址:上海市静安区新闸路1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:徐浩明
    联系人:刘晨、李芳芳
    客户服务电话:4008888788   10108998
    传真:021-22169134
    公司网址:www.ebscn.com
    31)新时代证券有限责任公司
    注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
    办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
    法定代表人:马金声
    联系人:孙恺
    客户服务电话:4006989898
    公司网址:www.xsdzq.cn?
    32)招商证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
    法定代表人:宫少林
    联系人:林生迎
    联系电话:0755-82943666
    传真:0755-82943636
    客户服务电话:95565,4008888111
    公司网址:www.newone.com.cn
    33)长城证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    法定代表人:黄耀华
    联系人:匡婷
    传真:0755-83515567
    客户服务电话:0755-33680000   400 6666 888
    公司网址:www.cc168.com.cn
    34)南京证券有限责任公司
    注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
    办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
    法定代表人:张华东
    联系人:徐翔
    联系电话:025-83367888
    客户服务电话:400 828 5888
    公司网址:www.njzq.com.cn
    35)兴业证券股份有限公司
    注册地址:福州市湖东路268号
    办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
    法定代表人:兰荣
    联系人:谢高得
    联系电话:021-38565785
    客户服务电话:4008888123
    公司网址:www.xyzq.com.cn
    36)海通证券股份有限公司
    注册地址:上海市淮海中路98号
    办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
    法定代表人:王开国
    客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
    联系人: 金芸、李笑鸣
    联系电话:021-23219000
    公司网站:www.htsec.com
    37)广州证券有限责任公司
    注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
    办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
    法定代表人:吴志明
    客服电话:020-961303
    联系电话:020-87322668
    传真:020-87325036
    联系人:林洁茹
    网址:www.gzs.com.cn
    38)广发华福证券有限责任公司
    注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
    法定代表人:黄金琳
    客服电话: 96326(福建省内)
    传真:0591-87383610
    联系人:张腾
    公司网站:www.gfhfzq.com.cn
    39)国信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人:何如
    客服电话:95536
    联系人:齐晓燕
    联系电话:0755-82130833
    公司网站:www.guosen.com.cn
    40)金元证券股份有限公司
    注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
    办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
    法定代表人:陆涛
    客户服务电话:4008-888-228
    传真:0755-83025625
    联系人:马贤清
    网站:www.jyzq.cn
    41)德邦证券有限责任公司
    注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
    法定代表人:姚文平
    客服电话:4008888128
    传真:021-68767032
    联系人:罗芳
    公司网站:www.tebon.com.cn
    42)安信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    办公地址:深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层
    法人代表人:牛冠兴
    开放式基金咨询电话:4008001001
    联系人:陈剑虹
    联系电话:0755-82558305
    网址:www.essence.com.cn
    43)东海证券有限责任公司
    注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
    办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
    法定代表人:朱科敏
    联系人:李涛
    电话:0519-88157761
    传真:0519-88157761
    公司网络地址:www.longone.com.cn
    客户服务热线:021-52574550,0519-8166222,0379-64912266
    免费服务热线:400-888-8588
    44)国都证券有限责任公司
    注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
    法定代表人:常喆
    客户服务电话:400-818-8118
    网址:www.guodu.com
    45)财富证券有限责任公司
    注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
    办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
    法定代表人:周晖
    联系人:郭磊
    联系电话:0731-4403319
    开放式基金业务传真:0731-4403439
    网址:www.cfzq.com
    46)宏源证券股份有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
    办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
    法人:冯戎
    联系人:李巍
    联系电话:010-8808585
    客服电话:4008-000-562
    网址:www.hysec.com
    47)长江证券股份有限公司
    注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人:胡运钊
    客户服务热线:95579或4008-888-999
    联系人:李良
    电话:027-665799999
    传真:027-85481900
    长江证券客户服务网站:www.95579.com
    48)方正证券股份有限公司
    注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    法定代表人:雷杰
    客户服务热线:95571
    网址:www.foundersc.com
    49)民生证券有限责任公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
    办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
    法定代表人:岳献春
    公司网址:www.mszq.com
    客服热线:4006198888
    50)国金证券股份有限公司
    注册地址:成都市东城根上街95号
    办公地址:成都市东城根上街95号
    法定代表人:冉云
    公司网址: www.gjzq.com.cn
    客服热线: 4006 600109
    51)天相投资顾问有限公司
    注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
    办公地址:北京市金融大街5号新盛大厦B座4层
    法定代表人:林义相
    客服电话: 010-66045678
    联系人:林爽
    天相投顾网-网址: www.txsec.com
    天相基金网-网址:www.txjijin.com
    (三)注册登记机构
    名称:泰达宏利基金管理有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
    办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
    法人代表:刘惠文
    联系人:王泉
    电话:010-66577768
    传真:010-66577750
    (四)律师事务所
    名称:上海源泰律师事务所
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
    负责人:廖海
    电话:(021)51150298
    传真:(021)51150398
    经办律师:廖海
    (五)会计师事务所
    名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
    办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
    法定代表人:杨绍信
    联系电话:(021)23238888
    传真:(021)23238800
    四、基金的名称
    泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
    五、基金的类型
    契约型开放式
    六、基金的投资目标
    本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。
    七、基金的投资方向
    本基金的投资范围是国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
    其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股 债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等 货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。
    本基金大类资产的投资比例范围是:股票0-50%,债券20%-70%,货币市场工具5%-80%。
    八、基金的投资策略
    1、风险预算策略
    本基金的投资管理将全面引进一种全新的投资策略――风险预算。这一技术是从荷兰银行的全球投资流程中移植过来的。风险预算技术是最近几年在欧洲和美国发展起来的,并很快得到了市场的认可,主要原因是它给投资流程带来的创新和附加值。
    风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险,然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略,使未来的投资组合满足风险预算的要求,也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。大量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。
    本基金的风险预算范围:与业绩比较基准的年跟踪误差(事前)上限为10%。
    具体的操作流程是:
    (1)投资决策委员会定期召开,形成对市场的看法,运用MVPS模型对市场进行综合评分得出对市场的信心度,信心度分为以下五类:非常有信心看空、有信心看空、中性、有信心看多、非常有信心看多。
    (2)根据不同的信心度确定相应的投资组合风险预算范围,然后在风险预算范围内确定资产配置比例。
    (3)基金经理根据资产配置比例确定下一阶段的投资操作策略,投资策略对组合的预期影响将通过专门的风险管理系统进行测试,看是否满足对风险预算的要求。
    荷兰银行为了管理此类基金,专门开发了系统软件LIBRA进行事前风险预算和事后的风险控制。本基金将共享荷兰银行的这一系统,风险管理部定期将基金的投资策略、投资组合等数据传送至荷兰银行(伦敦),通过LIBRA系统测算基金目标组合的风险程度,通过此项分析,风险管理部提出对现有组合的改进建议,作为基金资产配置的参考。
    2、资产配置策略
    研究部结合内外部研究成果,根据与荷兰银行投资管理公司共同开发的适用于国内市场的资产配置模型——MVPS模型,提出资产配置方案。
    MVPS模型包括对以下四个方面的分析:
    M:宏观经济环境(Macro Environment)
    V:价值(Valuation)
    P:国家对证券市场的政策(Policy)
    S:市场气氛(Sentiment)。
    ①M-宏观经济环境(Macro Environment)
    研究分析的主要指标包括
    √季度GDP的增长速度
    √每月CPI的数据
    √每月工业增加值的增长速度
    √货币供应量M2的增长
    ②V-价值(Valuation)
    √P/B、P/E运行模型
    我们衡量市场整体价值的主要标准是P/B和P/E,这两个指标有其自身的运行规律,都有价值回归的特征。当市场偏离真实价值太远时,都会有回归的趋势。现实中我们总是无法准确判断市场的真实价值是多少,而只能尝试用各种模型来描述其运行轨迹。通过实证分析,我们运用的P/B、P/E运行模型能基本显示市场的重要拐点。
    √公司治理结构
    公司治理结构是影响证券市场发展的长期因素,这一因素虽然很难用具体指标来量化,但它的完善和优化,能促进企业的良性运作,最终在业绩和市场形象中得到体现。
    ③P-政策(Policy)
    国家宏观经济政策和监管政策对证券市场下一阶段的发展具有重要影响作用。
    ④S-气氛(Sentiment)
    市场气氛是证券市场政策发挥作用的土壤。在短期内,市场气氛是决定国家政策,甚至宏观政策变化在证券市场中能否得到体现的重要基础。市场气氛将主要考虑保证金、分析师指数、基金仓位、市场的特殊效应等方面。
    投资决策委员会将每月召开例会,研究部将针对以上各层面提供分析报告,为投资决策会提供参考依据,会议将形成对MVPS的评分。
    3、组合管理策略
    在确定了基金下一阶段风险预算的范围和资产配置后,基金经理将在风险预算和资产配置范围的指导下,构建具体的投资组合。
    (1)债券组合管理
    本基金将主要采用类属配置和个券选择的投资策略来运作债券组合。
    债券的投资组合是自下而上和自上而下管理模式的结合。所谓自上而下,是指债券的投资策略是建立在对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化等的分析基础之上的。通过对宏观面的分析,可以预测整个债券市场的下一步趋势,以及不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现,同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、不同到期年限债券的预期价值,据此可以发现市场的失衡情况,确定债券的投资策略。所谓自下而上,是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素,确定个券的投资价值。
    类属配置指组合在银行间国债、交易所国债、金融债和企业债之间的配置比例。类属配置将基于对各类属的相对投资价值和走势预测,增持能给组合带来相对较高回报的类属,减持会给组合带来相对较低回报的类属。同时,风险管理部利用LIBRA系统,分析不同债券类属配置情况下的风险度,并同比较基准进行对比,提出对不同债券类别的配置比例的建议,作为基金经理进行债券组合的重要参考。
    个券选择的标准包括:
    a.符合总体投资理念的要求
    b.符合资产配置策略、调整策略和投资策略的要求,符合风险管理指标,包括流动性指标要求
    c.到期收益率相对类似信用质量和期限债券较好的债券
    d.风险水平合理、有较好下行保护的债券
    e.企业经营、财务状况及担保条件较好,信用质量较高的金融债或企业债券
    f.价值严重被低估的债券,包括可转换债券
    (2)股票组合管理
    选股方面,本基金力争在最好的行业中选择最好的公司,包括行业配置和个股选择两个层面。
    泰达宏利的行业选择和选股将基于详细的行业文档。行业文档的研究方法是引进的荷兰银行的研究方法和平台,荷兰银行在运用行业文档、从行业视角来选择股票方面有很长时间的经验。
    1)行业配置
    确定行业配置的主要依据为:根据行业文档进行分析,确定国内行业中具有竞争优势和比较竞争优势的行业。
    行业文档的主要要素包括:
    a. 行业趋势不仅仅是从中国角度,还从全球视角来研究
    b. 详细分析中国特定行业公司的独特运作
    c. 主要业务的驱动因素和行业增长的驱动因素。
    研究员对每个行业进行深入的分析,根据行业文档并结合对风险和收益的综合考虑,作出行业投资价值判断。
    2)利用市值指标作为流动性指标,对股票进行筛选,建立待投资股票库:
    对股票市值大小进行排序,挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票,作为基础股票池
    以每月更新的个股未来每股收益预测值,对每股收益率影响较大的每股收益增长率、市盈率、市净率、每股现金流、流通市值等基本因素和技术因素为指标建立数据库。
    3)对重点公司进行深入研究,包括商业评估、公司评估、价值评估和盈利预测,从而在基础股票库中寻找价格合理、基本面良好的上市公司。
    九、基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:5%×新华巴克莱资本中国国债指数+15%×新华巴克莱资本中国政府机构债指数+10%×新华巴克莱资本中国企业债指数+20%×富时中国A200指数+50%×1年期银行定期存款利率(税后)
    本基金定位为中低风险的产品,无论市场向上还是向下,本基金将通过对投资组合风险的控制,力争为投资者获取稳定的回报。
    十、基金的风险收益特征
    基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。
    十一、基金投资组合报告(未经审计)
    1、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截止2011年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
    2、报告期末基金资产组合
    ■
    3、报告期末按行业分类的股票投资组合
    ■
    4、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    ■
    5、报告期末按券种分类的债券投资组合
    ■
    6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)
    ■
    7、报告附注
    (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
    (2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
    (3)其他资产(单位:元)
    ■
    (4)报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
    (5)报告期末前十名股票中无流通受限股票。
    (6)报告期内基金未主动投资权证,也未在报告期末持有权证。
    (7)报告期末基金未持有资产支持证券。
    (8)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    十二、基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本基金合同生效日为2005年4月5日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
    (一)截止2011年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
    ■
    (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动比较图
    ■
    十三、基金的费用与税收
    (一)基金运作费用的种类
    1、基金管理人的管理费
    2、基金托管人的托管费
    3、基金的证券交易费用
    4、基金合同生效后的本基金信息披露费用
    5、基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费
    6、基金份额持有人大会费用
    7、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
    (二)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    基金管理费按基金前一日的资产净值的1.4%的年费率计提,具体计算方法如下:
    H=E×1.4%÷当年天数
    H:为每日应计提的基金管理费
    E:为前一日基金资产净值。
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.25%的年费率计提,具体计算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H:为每日应计提的基金托管费
    E:为前一日基金资产净值。
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月的前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
    3、上述(一)3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用,由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金资产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。
    4、经基金管理人与基金托管人协商一致,可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会通过。
    (三)申购、赎回的费用和基金间转换的费用
    1、申购费
    申购费率如下:
    ■
    注:网上直销等特殊申购费率另见已发布的相关公告
    2、赎回费
    赎回费率如下:
    ■
    说明:①认购期持有期限起始日为基金合同生效日 申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
    ②投资人对本基金连续持有期限超过365天,赎回费率为0.25% 连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换,持有期限可以累计。
    ③赎回费的25%划归基金资产。
    3、基金间转换费
    基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
    (四)不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。
    (五)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。
    十四、对招募说明书更新部分的说明
    (一)对基金管理人部分内容的更新
    对“一、基金管理人“中的部分内容进行了更新。
    (二)对基金托管人的更新
    在“二、基金托管人”部分,对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。
    (三)对相关服务机构的更新
    在“三、相关服务机构”部分,对部分代销机构信息进行了更新。
    (四)在“九、基金的业绩比较基准”部分,根据本公司2010年12月25日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准更名公告》,对本基金的业绩比较基准名称进行了变更。
    (五)在“十一、基金投资组合报告”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
    (六)更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。
    (七)对部分其他表述进行了更新
    1. 本基金管理人已于2010年10月20日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增加方正证券股份有限公司为代销机构的公告》。
    2. 本基金管理人已于2010年10月27日发布《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金2010年度第3季度报告》。
    3. 本基金管理人已于2010年11月5日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于客服电话停机维护的公告》。
    4. 本基金管理人已于2010年12月3日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增加民生证券有限责任公司为代销机构的公告》。
    5. 本基金管理人已于2010年12月25日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准更名公告》。
    6. 本基金管理人已于2010年12月30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与深圳发展银行基金定投及申购费率优惠推广活动的公告》。
    7. 本基金管理人已于2010年12月30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
    8. 本基金管理人已于2010年12月30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与邮储银行个人网上申购基金费率优惠活动的公告》。
    9. 本基金管理人已于2010年12月30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告》。
    10. 本基金管理人已于2010年12月31日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告》。
    11. 本基金管理人已于2011年1月5日发布《泰达宏利基金管理有限公司增加国金证券股份有限公司为代销机构的公告》。
    12. 本基金管理人已于2011年1月22日发布《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金2010年度第4季度报告》。
    13.本基金管理人已于2011年1月27日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》。
    14. 本基金管理人已于2011年2月24日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告》。
    15. 本基金管理人已于2011年3月25日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告》。
    16. 本基金管理人已于2011年3月29日发布《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金2010年年度报告》及摘要。
    17. 本基金管理人已于2011年3月31日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于参加中国工商银行网上交易申购费率优惠的公告》。
    18. 本基金管理人已于2011年4月1日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于参加“华夏银行.盈基金2011”网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
    19. 本基金管理人已于2011年4月1日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与东莞银行基金定投及申购费率优惠活动的公告》。
    20. 本基金管理人已于2011年4月1日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于开通汇付天下“天天盈”网上直销交易的公告》。
    泰达宏利基金管理有限公司
    2011年5月20日
    序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)
    1    权益投资    35,990,262.17    15.09
    其中:股票    35,990,262.17    15.09
    2    固定收益投资    50,481,680.00    21.16
    其中:债券    50,481,680.00    21.16
    资产支持证券    -    -
    3    金融衍生品投资    -    -
    4    买入返售金融资产    -    -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -
    5    银行存款和结算备付金合计    149,554,119.55    62.70
    6    其他资产    2,501,750.23    1.05
    7    合计    238,527,811.95    100.00
    代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    A    农、林、牧、渔业    -    -
    B    采掘业    -    -
    C    制造业    22,314,486.18    9.43
    C0    食品、饮料    5,326,216.50    2.25
    C1    纺织、服装、皮毛    -    -
    C2    木材、家具    -    -
    C3    造纸、印刷    -    -
    C4    石油、化学、塑胶、塑料    -    -
    C5    电子    -    -
    C6    金属、非金属    5,382,420.00    2.27
    C7    机械、设备、仪表    11,605,849.68    4.90
    C8    医药、生物制品    -    -
    C99    其他制造业    -    -
    D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -
    E    建筑业    8,868,525.99    3.75
    F    交通运输、仓储业    2,482,400.00    1.05
    G    信息技术业    -    -
    H    批发和零售贸易    -    -
    I    金融、保险业    2,324,850.00    0.98
    J    房地产业    -    -
    K    社会服务业    -    -
    L    传播与文化产业    -    -
    M    综合类    -    -
    合计    35,990,262.17    15.21
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    600068    葛洲坝    551,963    6,474,525.99    2.74
    2    000680    山推股份    248,992    5,574,930.88    2.36
    3    600809    山西汾酒    57,985    3,566,077.50    1.51
    4    601766    中国南车    400,000    2,888,000.00    1.22
    5    600801    华新水泥    54,000    2,708,100.00    1.14
    6    600585    海螺水泥    66,000    2,674,320.00    1.13
    7    601006    大秦铁路    290,000    2,482,400.00    1.05
    8    601618    中国中冶    600,000    2,394,000.00    1.01
    9    600036    招商银行    165,000    2,324,850.00    0.98
    10    600031    三一重工    83,000    2,317,360.00    0.98
    序号    债券品种    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    国家债券    9,106,480.00    3.85
    2    央行票据    29,670,000.00    12.54
    3    金融债券    9,702,000.00    4.10
    其中:政策性金融债    9,702,000.00    4.10
    4    企业债券    2,003,200.00    0.85
    5    企业短期融资券    -    -
    6    可转债    -    -
    7    其他    -    -
    8    合计    50,481,680.00    21.33
    序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    1001042    10央票42    200,000    19,654,000.00    8.30
    2    0801047    08央票47    100,000    10,016,000.00    4.23
    3    080311    08进出11    100,000    9,702,000.00    4.10
    4    010112    21国债⑿    71,000    7,105,680.00    3.00
    5    068042    06石油债    20,000    2,003,200.00    0.85
    序号    名称    金额(元)
    1    存出保证金    751,740.31
    2    应收证券清算款    -
    3    应收股利    -
    4    应收利息    1,158,445.25
    5    应收申购款    591,564.67
    6    其他应收款    -
    7    待摊费用    -
    8    其他    -
    9    合计    2,501,750.23
    阶段    净值增长率    净值增长率标准差    业绩比较基准收益率    业绩比较基准收益率标准差    ①-③    ②-④
    ①    ②    ③    ④
    2005.4.5~2005.12.31    4.00%    0.47%    1.65%    0.25%    2.35%    0.22%
    2006.1.1~2006.12.31    49.40%    0.71%    20.93%    0.32%    28.47%    0.39%
    2007.1.1~2007.12.31    68.81%    1.15%    23.02%    0.50%    45.79%    0.65%
    2008.1.1~2008.12.31    -14.74%    0.87%    -14.01%    0.57%    -0.73%    0.30%
    2009.1.1~2009.12.31    36.27%    0.87%    17.40%    0.42%    18.87%    0.45%
    2010.1.1~2010.12.31    -4.73%    0.63%    -0.18%    0.31%    -4.55%    0.32%
    2011.1.1~2011.3.31    -1.12%    0.25%    1.08%    0.27%    -2.20%    -0.02%
    基金合同生效以来至2011.3.31    187.07%    0.82%    54.04%    0.42%    133.03%    0.40%
    申购金额(M)    费率
    M<50万    1.50%
    50万≤M<250万    1.20%
    250万≤M<500万    0.75%
    500万≤M<1000万    0.50%
    M≥1000万    每笔1000元
    连续持有期限(日历日)    适用的赎回费率
    1天-365天    0.5%
    366天(含)-730天    0.25%
    731天(含)以上    0