新闻源 财富源

2020年02月28日 星期五

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧沪深300指数增强(LOF):2011年第一季度报告

公告日期 2011-04-20 来源 巨潮网

    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)
    2011 年第 1 季度报告
    2011 年 3 月 31 日
    基金管理人:中欧基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇一一年四月二十日
    第 1 页 共 13 页
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    §1    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 4 月 18
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
    §2     基金产品概况
    基金简称                  中欧沪深300指数增强(LOF)
    基金主代码                166007
    交易代码                  166007
    基金运作方式              契约型上市开放式(LOF)
    基金合同生效日            2010年6月24日
    报告期末基金份额总额      289,083,196.47份
    本基金以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的
    指数,在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上,结
    合增强型的主动投资,力求控制本基金净值增长率与
    投资目标
    业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%,年化跟
    踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收
    益和基金资产的长期增值。
    第 2 页 共 13 页
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术,在
    指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整,
    投资策略
    在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力求取得
    超越标的指数的投资收益。
    95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率
    业绩比较基准
    (税后)
    本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风
    险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险
    风险收益特征
    与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
    金。
    基金管理人                 中欧基金管理有限公司
    基金托管人                 兴业银行股份有限公司
    §3   主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标                    报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)
    1.本期已实现收益                                                          2,629,003.90
    2.本期利润                                                                5,072,751.03
    3.加权平均基金份额本期利润                                                       0.0155
    4.期末基金资产净值                                                     295,380,265.26
    5.期末基金份额净值                                                               1.0218
    注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
    价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
    允价值变动收益。
    2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
    际收益水平要低于所列数字。
    第 3 页 共 13 页
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比      业绩比较
    净值增
    净值增                 较基准      基准收益
    阶段                      长率标                                  ①-③       ②-④
    长率①                 收益率      率标准差
    准差②
    ③            ④
    过去三个月         1.36%      1.26%       2.91%         1.29%        -1.55%       -0.03%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
    准收益率变动的比较
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2010 年 6 月 24 日至 2011 年 3 月 31 日)
    注:本基金合同生效日为 2010 年 6 月 24 日,建仓期为 2010 年 6 月 24 日至
    2010 年 12 月 23 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规
    定;截至本报告期末,基金合同生效不满一年。
    第 4 页 共 13 页
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    §4   管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理
    证券从
    姓名     职务             期限                                          说明
    业年限
    任职日期      离任日期
    本基金                                             世界经济学硕士。历任招商证
    基金经                                             券研究发展中心研究员、行业
    理,中欧                                            研究主管,融通基金管理有限
    稳健收                                             公司研究策划部总监助理。
    益债券                                             2009年6月加入中欧基金管理
    林钟
    型证券    2010-6-24          -             12年    有限公司,任研究部副总监、
    斌
    投资基                                             中欧稳健收益债券型证券投
    金基金                                             资基金基金经理、研究部总
    经理,研                                            监、中欧沪深300指数增强型
    究部总                                             证券投资基金(LOF)基金经
    监                                               理。
    注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自
    基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细
    则、《中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律
    法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和
    运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符
    合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
    额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指
    第 5 页 共 13 页
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格
    把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待
    不同投资组合,保护投资者的合法权益。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    截至报告期末,本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组
    合,因此无法进行业绩比较。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金不存在异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2011 年一季度,A 股走出先抑后扬行情,1 月份在宏观调控政策紧缩以及流
    动性偏紧的影响下,股市下跌;2 月份开始,随着流动性的改善,股市走出一波
    上涨行情,低估值的银行板块和周期类股票表现较好,前期涨幅较大的中小盘个
    股表现不佳。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,基金份额净值增长率为 1.36%,同期业绩比较基准增长率为
    2.91%,基金投资收益低于同期业绩比较基准。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    目前,虽然 CPI 仍居高不下,但市场已经有了较充分的预期,经济增长速度
    将成为关注重点。紧缩的货币政策以及高企的油价对经济增长必然带来一些负面
    影响,但由于各行业的产能利用率处于较高水平,国内需求不弱,而以美国为代
    表的发达经济体也处于复苏之中,因此对经济增长不必太担忧。
    周期类板块估值水平仍较低,一季度业绩不错,短期可能持续成为市场热点;
    消费类板块随着前期的下跌,估值回落到较低水平,投资机会将逐渐显现。
    §5   投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    第 6 页 共 13 页
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    占基金总资产
    序号                    项目                        金额(元)
    的比例(%)
    1        权益投资                                      275,805,663.89                91.68
    其中:股票                                    275,805,663.89                91.68
    2        固定收益投资                                       46,277.40                  0.02
    其中:债券                                         46,277.40                  0.02
    资产支持证券                                        -                     -
    3        金融衍生品投资                                              -                     -
    4        买入返售金融资产                                            -                     -
    其中:买断式回购的买入返
    -                     -
    售金融资产
    5        银行存款和结算备付金合计                       23,011,338.64                  7.65
    6        其他各项资产                                    1,955,818.27                  0.65
    7        合计                                          300,819,098.20               100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合
    占基金资产净值
    代码                    行业类别                公允价值(元)
    比例(%)
    A           农、林、牧、渔业                          882,649.42                   0.30
    B           采掘业                                  31,440,477.87                 10.64
    C           制造业                                  93,762,136.21                 31.74
    C0                   食品、饮料                     13,773,398.58                  4.66
    C1                   纺织、服装、皮毛                1,020,785.72                  0.35
    C2                   木材、家具                                  -                     -
    C3                   造纸、印刷                                  -                     -
    C4                   石油、化学、塑胶、              6,547,931.98                  2.22
    第 7 页 共 13 页
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    塑料
    C5                电子                              1,953,000.59                  0.66
    C6                金属、非金属                     23,680,199.51                  8.02
    C7                机械、设备、仪表                 35,224,324.34                 11.93
    C8                医药、生物制品                   10,758,220.19                  3.64
    C99               其他制造业                         804,275.30                   0.27
    电力、煤气及水的生产和
    D                                                  6,320,868.43                  2.14
    供应业
    E       建筑业                                     7,760,212.27                  2.63
    F       交通运输、仓储业                          11,555,697.46                  3.91
    G       信息技术业                                 8,497,705.68                  2.88
    H       批发和零售贸易                             7,284,878.53                  2.47
    I       金融、保险业                              70,162,031.95                 23.75
    J       房地产业                                  13,794,156.48                  4.67
    K       社会服务业                                 2,426,469.75                  0.82
    L       传播与文化产业                              361,227.04                   0.12
    M       综合类                                     5,853,874.80                  1.98
    合计                                     260,102,385.89                 88.06
    5.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合
    占基金资产净值
    代码              行业类别                  公允价值(元)
    比例(%)
    A       农、林、牧、渔业                                       -                     -
    B       采掘业                                     1,963,220.00                  0.66
    C       制造业                                    13,740,058.00                  4.65
    C0                食品、饮料                        1,248,800.00                  0.42
    C1                纺织、服装、皮毛                              -                     -
    C2                木材、家具                                    -                     -
    第 8 页 共 13 页
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    C3                造纸、印刷                                    -                     -
    石油、化学、塑胶、
    C4                                                              -                     -
    塑料
    C5                电子                             2,278,990.00                   0.77
    C6                金属、非金属                     2,995,468.00                   1.01
    C7                机械、设备、仪表                 7,216,800.00                   2.44
    C8                医药、生物制品                                -                     -
    C99               其他制造业                                    -                     -
    电力、煤气及水的生产和
    D                                                               -                     -
    供应业
    E        建筑业                                                 -                     -
    F        交通运输、仓储业                                       -                     -
    G        信息技术业                                             -                     -
    H        批发和零售贸易                                         -                     -
    I       金融、保险业                                           -                     -
    J       房地产业                                               -                     -
    K        社会服务业                                             -                     -
    L        传播与文化产业                                         -                     -
    M        综合类                                                 -                     -
    合计                                     15,703,278.00                   5.32
    5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
    明细
    占基金资产
    序号       股票代码     股票名称        数量(股)        公允价值(元)        净值比例
    (%)
    第 9 页 共 13 页
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    1      600036       招商银行             966,120    13,612,630.80                4.61
    2      601318       中国平安             151,690     7,502,587.40                2.54
    3      600016       民生银行           1,022,455     5,715,523.45                1.93
    4      601328       交通银行             942,126     5,360,696.94                1.81
    5      600000       浦发银行             389,699     5,307,700.38                1.80
    6      600030       中信证券             315,160     4,402,785.20                1.49
    7      601088       中国神华             149,302     4,343,195.18                1.47
    8      000002       万 科A              441,998     3,840,962.62                1.30
    9      601601       中国太保             142,351     3,148,804.12                1.07
    10     601398       工商银行             691,443     3,090,750.21                1.05
    5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
    明细
    占基金资产
    序号   股票代码      股票名称       数量(股)       公允价值(元)        净值比例
    (%)
    1      000157       中联重科             240,000     3,710,400.00                1.26
    2      600761       安徽合力             180,000     3,506,400.00                1.19
    3      000401       冀东水泥             106,981     2,995,468.00                1.01
    4      002106       莱宝高科              49,000     2,278,990.00                0.77
    5      000983       西山煤电              74,000     1,963,220.00                0.66
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    占基金资产净
    序号               债券品种                  公允价值(元)
    值比例(%)
    1     国家债券                                                 -                     -
    2     央行票据                                                 -                     -
    3     金融债券                                                 -                     -
    第 10 页 共 13 页
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    其中:政策性金融债                                         -                     -
    4       企业债券                                                   -                     -
    5       企业短期融资券                                             -                     -
    6       可转债                                           46,277.40                   0.02
    7       其他                                                       -                     -
    8       合计                                             46,277.40                   0.02
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    占基金资产
    序号      债券代码      债券名称         数量(张) 公允价值(元)              净值比例
    (%)
    1        110016      川投转债                   390          46,277.40               0.02
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调
    查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的
    股票。
    5.8.3 其他各项资产构成
    序号                   名称                                   金额(元)
    1       存出保证金                                                           222,087.62
    第 11 页 共 13 页
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    2    应收证券清算款                                                   1,666,346.72
    3    应收股利                                                             33,660.43
    4    应收利息                                                              4,738.71
    5    应收申购款                                                           28,984.79
    6    其他应收款                                                                     -
    7    待摊费用                                                                       -
    8    其他                                                                           -
    9    合计                                                             1,955,818.27
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
    和与合计可能存在尾差。
    §6   开放式基金份额变动
    单位:份
    本报告期期初基金份额总额                                             352,687,899.80
    本报告期基金总申购份额                                                  3,387,264.73
    减:本报告期基金总赎回份额                                             66,991,968.06
    本报告期基金拆分变动份额                                                              -
    本报告期期末基金份额总额                                             289,083,196.47
    §7    备查文件目录
    第 12 页 共 13 页
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2011 年第 1 季度报告
    7.1 备查文件目录
    1、中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)相关批准文件
    2、《中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》
    3、《中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》
    4、《中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
    7.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所。
    7.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基
    金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
    客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
    中欧基金管理有限公司
    二〇一一年四月二十日
    第 13 页 共 13 页