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2020年02月24日 星期一

泰达宏利风险预算混合(162205)公告正文

泰达预算:2010年年度报告摘要

公告日期 2011-03-29 来源 巨潮网

    泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
    2010 年年度报告摘要
    2010 年 12 月 31 日
    基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    报告送出日期:2011 年 3 月 29 日
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
    度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告
    中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
    基金的招募说明书及其更新。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留
    意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。
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    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称                              泰达宏利风险预算混合
    基金主代码                            162205
    基金运作方式                          契约型开放式
    基金合同生效日                        2005 年 4 月 5 日
    基金管理人                            泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人                            交通银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额                  172,379,268.03      份
    基金合同存续期间                      持续经营
    2.2 基金产品说明
    投资目标                              本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩
    比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,
    控制市场向下的风险。
    投资策略                              本基金的投资管理全面引进一种全新的投资策略――
    风险预算。风险预算是指基金在投资组合构建和调整
    前基于对市场信心度的判断来分配风险,然后根据风
    险的分配限制来调整具体资产的投资策略,使未来的
    投资组合满足风险预算的要求,也就是说投资组合在
    构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体
    现在投资的各个环节。大量应用数量化的事前和事后
    的风险控制手段是本基金的重要特色。投资组合资产
    配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。
    业绩比较基准                          5%×新华巴克莱资本中国国债指数+ 15%×新华巴
    克莱资本中国政府机构债指数+10%×新华巴克莱资
    本中国企业债指数+20%×富时中国 A200 指数+50%
    ×1 年期银行定期存款利率(税后)
    风险收益特征                          本基金属于风险较低的证券投资基金。
    注:本基金管理人于 2010 年 12 月 25 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩
    比较基准更名公告》,将本基金的业绩比较基准更改为:5%×新华巴克莱资本中国国债指数+15%
    ×新华巴克莱资本中国政府机构债指数+10%×新华巴克莱资本中国企业债指数+20%×富时中
    国 A200 指数+50%×1 年期银行定期存款利率(税后)。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目                      基金管理人                      基金托管人
    名称                             泰达宏利基金管理有限公          交通银行股份有限公司
    司
    信息披露负责人      姓名                  邢颖                            张咏东
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    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    联系电话                010-66577725                     021-32169999
    电子邮箱               irm@mfcteda.com                zhangyd@bankcomm.com
    客户服务电话                                 400-69-88888                          95559
    传真                                        010-66577666                     021-62701216
    2.4 信息披露方式
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址                         http:// www.mfcteda.com
    基金年度报告备置地点                                         基金管理人、基金托管人的住所
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标                     2010 年               2009 年                   2008 年
    本期已实现收益                       -4,295,839.53            60,967,833.61          -25,594,769.39
    本期利润                            -10,560,737.69            63,975,121.39          -35,123,984.26
    加权平均基金份额本期利润                      -0.0590                  0.4198                 -0.2457
    本期基金份额净值增长率                         -4.73%                  36.27%                 -14.74%
    3.1.2 期末数据和指标                 2010 年末                2009 年末              2008 年末
    期末可供分配基金份额利润                       0.2730                  0.5392                  0.2557
    期末基金资产净值                    219,434,038.73           246,483,805.00          162,517,907.92
    期末基金份额净值                               1.2730                  1.5392                  1.2557
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    份额净值     业绩比较     业绩比较基
    份额净值
    阶段                       增长率标     基准收益     准收益率标         ①-③           ②-④
    增长率①
    准差②       率③         准差④
    过去三个月         1.25%         1.00%         1.46%           0.36%            -0.21%             0.64%
    过去六个月         3.72%         0.72%         4.78%           0.31%            -1.06%             0.41%
    过去一年         -4.73%         0.63%        -0.18%           0.31%            -4.55%             0.32%
    过去三年         10.68%         0.81%         0.78%           0.45%             9.90%             0.36%
    过去五年        179.15%         0.87%        49.92%           0.44%         129.23%               0.43%
    自基金合同
    生效日起至       190.31%         0.83%        52.39%           0.42%         137.92%               0.41%
    今
    注:本基金业绩比较基准:5%×新华巴克莱资本中国国债指数+15%×新华巴克莱资本中国政府机
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    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    构债指数+10%×新华巴克莱资本中国企业债指数+20%×富时中国 A200 指数+50%×税后一年期
    银行定期存款利率。
    富时中国 A200 指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的 200 只
    股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。
    新华巴克莱指数由巴克莱资本编制,覆盖了交易所以及银行间市场上市的国债、政策性机构债和
    企业债,为中国第一个全面的债券指数系列,具有良好的市场代表性。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较
    注:本基金在建仓期末及本报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
    3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
    单位:人民币元
    每 10 份 基 金   现金形式发放总   再投资形式发放
    年度                                                       年度利润分配合计      备注
    份额分红数       额               总额
    2010           2.0000      18,144,754.33    17,616,382.17        35,761,136.50
    2009           1.5500      34,279,781.73    11,912,183.05        46,191,964.78
    2008           2.7500      20,248,284.91    18,738,191.38        38,986,476.29
    合计         6.3000      72,672,820.97    48,266,756.60       120,939,577.57
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
    泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
    期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有
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    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    限公司:49%。
    目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险
    预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股
    票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配
    置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金在内的十三只
    开放式证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理(助理)期限     证券从业
    姓名     职务                                                               说明
    任职日期           离任日期       年限
    许杰    本 基 金   2006 年 12 月 23    -              9            MBA,CFA。在校期间,任
    基 金 经   日                                              Pepperdine University
    理                                                         Student      Investment
    Fund 助理基金经理职位。
    毕业后在 Walt Disney 公
    司任金融分析师。2002 年
    3 月加入泰达宏利基金管
    理有限公司。9 年基金从
    业经验,具有基金从业资
    格。
    沈毅    本 基 金   2008 年 3 月 6 日   -              9            工商管理硕士、计量金融
    基 金 经                                                   硕士。2002 年 9 月至 2004
    理,固定                                                   年 2 月任职嘉实基金投资
    收 益 部                                                   部,担任固定收益投资经
    总经理。                                                   理及社保基金投资组合
    经理。2004 年 4 月至 2007
    年 9 月任职光大保德信基
    金管理公司,先后担任高
    级组合经理及资产配置
    经理、货币市场基金经
    理、投资副总监、代理投
    资总监、固定收益投资总
    监等职务。自 2006 年 1
    月至 2007 年 9 月担任光
    大保德信货币市场基金
    基金经理。2007 年 10 月
    至 2008 年 1 月任职长江
    养老保险股份有限公司,
    担任投资部总经理职务。
    2008 年 2 月起任职于泰达
    宏利基金管理公司,担任
    固定收益部总经理。9 年
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    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    基金投资从业经验,具有
    基金从业资格。
    注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
    期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合
    法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本
    基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
    享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,
    并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
    并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机
    构处罚的情况。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    (1)股票市场:
    2010 年股票市场出现了两极分化的现象:以上证 50 为代表的大盘股整体下跌,而小盘股整
    体上涨幅度较大。在适度宽松的货币政策背景下,市场流动性仍然较强,但由于市场投资者结构
    重新出现了分散化,投资者热捧以“战略新兴产业”为代表的小市值股票,导致出现了结构性的
    估值泡沫,而大市值的股票出现了一定程度的价值低估。
    回顾本基金 2010 年股票方面的操作脉络,基本的思路是一方面选择估值低的公司,另一方面
    选择成长性强的公司。因此,配置较多的行业包括银行、保险等处于历史估值底部的行业,以及
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    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    医药、食品饮料等确定性成长类行业。尽管医药、食品饮料等行业的配置取得了较好的收益,但
    银行、保险等大盘股的配置却带来了较大的负收益。另外,本基金出于估值的考虑,对“战略新
    兴产业”类的股票配置比例较少,没有享受这些行业估值上升带来的收益。
    (2)债券市场:
    2010 年,中国宏观经济形势在经历了快速恢复后,物价持续上行。CPI 同比超过了政府 3%的
    调控目标。货币政策逐步由适度宽松转向从紧,央行一方面提高了人民币贷款的存款准备金比率,
    另一方面限制了商业银行的外币借款。二季度下半期,随着信贷的大量投放,银行体系贷款总量
    达到了法定比例的上限,流动性空前紧张。由于信贷总量未得到有效控制,十一国庆节后,物价继
    续超预期快速上行,通货膨胀屡屡超过管理层的心理底线,在短短的三个月内,宏观调控风声越
    来越紧。决策层先后三次提高存款准备金率,两次加息,充分反映了政府控制通胀的努力,也进
    一步坚定了我们对 2011 年通胀可控的判断。
    2010 年初的信贷控制推动债券市场在一二季度出现了超预期的上涨。二季度后半段,随着流
    动性趋于紧张,短期债券的收益率抬升。与此同时,由于经济开始放缓的迹象已经相当明显,政
    策出现了一定的反复,在通胀预期抬升的打击下,长债收益率快速上升。政府控制流动性的努力,
    又打击了短期债券,债券市场出现了较大的调整。
    在今年的操作中,出于本基金绝对收益的考虑,对于固定收益类投资采用了相对保守的策略,
    持有品种以短期限债券和部分息票相对较高的信用类债券为主,以期获得稳定的持有收益。在基
    金运作中,我们将始终坚持合法、合规的原则,在保证安全性、流动性的基础上,力争取得较高
    的收益率。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截止报告期末,本基金份额净值为 1.2730 元,本报告期份额净值增长率为-4.73%,同期业绩
    比较基准增长率为-0.18%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    (1)股票市场:
    展望 2011 年,本基金认为 A 股市场风险与机遇并存。风险在于通货膨胀的压力较大,导致货
    币政策会出现一定程度的紧缩,从而降低股市的流动性。2008 年底以来由于货币膨胀而形成的小
    盘股估值泡沫面临破灭的风险。但是另外一方面,新一轮经济上升的动力正在缓慢酝酿,上市公
    司的业绩会得到整体提升,业绩的驱动会对股价形成正面的推动。本基金于 2011 年将主要投资于
    业绩增长明确而价值被低估的公司,分享公司成长带来的收益。
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    (2)债券市场:
    展望 2011 年,中国经济面临的挑战主要来自于比实体经济增速先行一步的通货膨胀。过去对
    于经济增长过热的定义是 GDP 上双位数,但经历了本轮全球经济危机之后,中国经济的长期增长
    率已经有所下调。因此,以前看来似乎不高的经济增速,带来了超预期的通货膨胀。长期债券在
    2010 年末所创下的收益率高点,远较 2007 年底的低,而后者大幅度低于 04 年底的高点。从另一
    角度印证了中国经济长期增长率的下调。从市场周期而言,债券市场 2011 年初可能处于新的起点
    上。再次加息对债券市场影响不大,因目前收益率曲线已在流动性收缩的反复冲击下为加息预留
    了较大的空间。
    中短期看,目前控制蔬菜价格等的行政手段预计效果甚微。超预期的通胀压力将持续一季度。
    因此,年初由于流动性的收缩尚未结束,市场仍将处于振荡格局中。如出现通胀的实质性回落,
    债券市场将出现波段性机会。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 12 日发布的[2008] 38 号文《关于进一步规范证
    券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种
    估值委员会,成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、
    监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力
    和相关工作经历具体如下:
    主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任,督察长、投资总监担任副主任。主要负责估
    值委员会的组织、管理工作,并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。
    基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提
    出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验,熟悉
    相关法律法规和估值方法。
    研究部负责人及行业研究员:负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究,
    参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验,能够较好的对行
    业发展趋势做出判断,熟悉相关法律法规和估值方法。
    交易部负责人:参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提
    出建议。该成员具有多年的股票交易经验,能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断,熟悉
    相关的法律法规和估值方法。
    监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规
    性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验,熟知
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    与估值政策相关的各项法律法规,了解估值原则和估值方法。
    金融工程部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,确定行业指数,计算估值价格,参与
    确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能
    力,熟悉相关法律法规和估值方法。
    风险管理部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,复核由金融工程部提供的行业指数和
    估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规
    和估值方法。
    基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定,并与相关托管行进行核对确认,如有
    不符合的情况出现,立即向估值委员会反映情况,并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金
    从业经验,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值
    方法。
    基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌股
    票的基金经理不参与最终的投票表决。
    本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
    本公司现没有进行任何定价服务的签约。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,2010 年度应分配 23,527,385.35 元。
    根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于 2010 年 4 月 16 日按每 10 份基金份额
    派发 2.00 元进行利润分配,共分配 35,761,136.50 元。根据基金合同的约定,目前暂无其他收益
    分配安排。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2010 年度,基金托管人在泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了
    《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽
    的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
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    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    2010 年度,泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利风险预算混合型证券投资基金投资运作、
    基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损
    害基金持有人利益的行为。
    本报告期内本基金进行了 1 次收益分配,分配金额为 35,761,136.50 元,符合基金合同的规
    定。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    2010 年度,由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利风险预算
    混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
    投资组合报告等内容真实、准确、完整。
    §6 审计报告
    本基金 2010 年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了
    无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
    §7 年度财务报表
    7.1 资产负债表
    会计主体:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
    报告截止日: 2010 年 12 月 31 日
    单位:人民币元
    本期末                           上年度末
    资 产
    2010 年 12 月 31 日              2009 年 12 月 31 日
    资 产:
    银行存款                                        9,098,833.93                     5,049,000.30
    结算备付金                                     65,140,033.51                   101,359,432.71
    存出保证金                                        603,913.63                        603,913.63
    交易性金融资产                                172,889,657.70                   140,193,348.21
    其中:股票投资                                 88,754,025.50                    87,609,498.21
    基金投资                                           -                                 -
    债券投资                              84,135,632.20                    52,583,850.00
    资产支持证券投资                                   -                                 -
    衍生金融资产                                                -                                 -
    买入返售金融资产                                            -                                 -
    第 12 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    应收证券清算款                                                -                                 -
    应收利息                                          789,634.69                          894,296.26
    应收股利                                                      -                                 -
    应收申购款                                        261,632.47                          510,887.42
    递延所得税资产                                                -                                 -
    其他资产                                                      -                                 -
    资产总计                                      248,783,705.93                     248,610,878.53
    本期期末                           上年度末
    负债和所有者权益
    2010 年 12 月 31 日                2009 年 12 月 31 日
    负 债:
    短期借款                                                      -                                 -
    交易性金融负债                                                -                                 -
    衍生金融负债                                                  -                                 -
    卖出回购金融资产款                                            -                                 -
    应付证券清算款                                 27,071,649.84                                    -
    应付赎回款                                        205,833.95                          482,832.54
    应付管理人报酬                                    277,099.21                          289,952.32
    应付托管费                                            49,482.02                         51,777.19
    应付销售服务费                                                -                                 -
    应付交易费用                                      663,455.97                          234,904.18
    应交税费                                          231,421.68                          216,381.68
    应付利息                                                      -                                 -
    应付利润                                                      -                                 -
    递延所得税负债                                                -                                 -
    其他负债                                          850,724.53                          851,225.62
    负债合计                                       29,349,667.20                       2,127,073.53
    所有者权益:
    实收基金                                      172,379,268.03                     160,139,445.69
    未分配利润                                     47,054,770.70                      86,344,359.31
    所有者权益合计                                219,434,038.73                     246,483,805.00
    负债和所有者权益总计                          248,783,705.93                     248,610,878.53
    注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.2730 元,基金份额总额 172,379,268.03
    份。
    7.2 利润表
    会计主体:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
    本报告期: 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
    单位:人民币元
    本期                  上年度可比期间
    项 目                     2010 年 1 月 1 日至 2010     2009 年 1 月 1 日至 2009
    年 12 月 31 日               年 12 月 31 日
    第 13 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    一、收入                                                -3,555,345.81              69,748,113.62
    1.利息收入                                              3,096,458.10                3,181,109.90
    其中:存款利息收入                                      1,054,121.63                   628,806.47
    债券利息收入                                      2,042,336.47                2,552,303.43
    资产支持证券利息收入                                           -                           -
    买入返售金融资产收入                                           -                           -
    其他利息收入                                                   -                           -
    2.投资收益(损失以“-”填列)                             -500,828.19              63,117,627.66
    其中:股票投资收益                                         -41,107.44              60,160,211.60
    基金投资收益                                                   -                           -
    债券投资收益                                        -890,914.62               1,633,443.19
    资产支持证券投资收益                                           -                           -
    衍生工具收益                                                   -                 197,181.03
    股利收益                                             431,193.87               1,126,791.84
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 -6,264,898.16               3,007,287.78
    4. 汇兑收益(损失以"-"号填列)                                      -                           -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)                            113,922.44                  442,088.28
    减:二、费用                                            7,005,391.88                5,772,992.23
    1.管理人报酬                                           3,332,666.48                3,075,791.88
    2.托管费                                                  595,119.00                  549,248.53
    3.销售服务费                                                        -                           -
    4.交易费用                                             2,706,095.36                1,770,825.11
    5.利息支出                                                          -                   3,600.00
    其中:卖出回购金融资产支出                                           -                   3,600.00
    6.其他费用                                                371,511.04                  373,526.71
    三、利润总额                                         -10,560,737.69                63,975,121.39
    减:所得税费用                                                       -                           -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -10,560,737.69                63,975,121.39
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
    本报告期:2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
    单位:人民币元
    本期
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    项目
    实收基金                 未分配利润           所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基          160,139,445.69              86,344,359.31        246,483,805.00
    金净值)
    二、本期经营活动产生的                        -            -10,560,737.69        -10,560,737.69
    基金净值变动数(本期利
    第 14 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    润)
    三、本期基金份额交易产           12,239,822.34             7,032,285.58         19,272,107.92
    生的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款           168,098,333.85               55,247,677.26        223,346,011.11
    2.基金赎回款         -155,858,511.51             -48,215,391.68        -204,073,903.19
    四、本期向基金份额持有                        -         -35,761,136.50         -35,761,136.50
    人分配利润产生的基金净
    值变动(净值减少以“-”
    号填列)
    五、期末所有者权益(基       172,379,268.03               47,054,770.70        219,434,038.73
    金净值)
    上年度可比期间
    2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
    项目
    实收基金               未分配利润            所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基       129,425,882.66               33,092,025.26        162,517,907.92
    金净值)
    二、本期经营活动产生的                        -           63,975,121.39         63,975,121.39
    基金净值变动数(本期利
    润)
    三、本期基金份额交易产           30,713,563.03            35,469,177.44         66,182,740.47
    生的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款           335,087,231.08             168,776,261.47         503,863,492.55
    2.基金赎回款         -304,373,668.05             -133,307,084.03       -437,680,752.08
    四、本期向基金份额持有                        -         -46,191,964.78         -46,191,964.78
    人分配利润产生的基金净
    值变动(净值减少以“-”
    号填列)
    五、期末所有者权益(基       160,139,445.69               86,344,359.31        246,483,805.00
    金净值)
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
    ______缪钧伟______          ______傅国庆______                 ____王泉____
    基金管理公司负责人          主管会计工作负责人                 会计机构负责人
    7.4 报表附注
    7.4.1 基金基本情况
    第 15 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    泰达宏利风险预算混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,原湘财荷银风险预算混合型证
    券投资基金,后更名为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下
    简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 216 号《关于同意湘财荷银风险预算混合型证券投资基
    金设立的批复》核准,由湘财荷银基金管理有限公司(于 2006 年 4 月 27 日更名为泰达荷银基金管
    理有限公司,于 2010 年 3 月 9 日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券
    投资基金法》和《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
    约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 545,676,458.77 元,业经
    普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 45 号验资报告予以验证。经向中
    国证监会备案,《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》于 2005 年 4 月 5 日正式生效,
    基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总额 为 545,863,991.51 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利息 折 合
    187,532.74 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为交通
    银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
    经中国证监会同意,本基金于 2006 年 6 月 6 日更名为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金。
    根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗
    下公募基金名称的公告》,本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利风险预算混合型证券投资基
    金。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金合
    同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具及
    中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资比例范围为基金资产净值的
    0%-50%,债券投资比例范围为基金资产净值的 20%-70%,货币市场工具投资比例范围为基金资产
    净值的 5%-80%。本基金的业绩比较基准为:新华巴克莱资本中国国债指数×5%+新华巴克莱资本
    中国政府机构债指数×15%+新华巴克莱资本中国企业债指数×10%+富时中国 A200 指数×20%+1 年
    期银行定期存款利率(税后)×50%。
    本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2011 年 3 月 29 日批准报出。
    7.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体
    会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
    “企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
    报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务
    指引》、《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
    第 16 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日的财务
    状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。
    7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
    知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
    个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
    知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,
    主要税项列示如下:
    (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
    的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基
    金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所
    得税,暂不征收企业所得税。
    (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    7.4.7 关联方关系
    关联方名称                                 与本基金的关系
    泰达宏利基金管理有限公司                基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    交通银行股份有限公司(“交通银行”)      基金托管人、基金代销机构
    北方国际信托股份有限公司                基金管理人的股东
    宏利资产管理(香港)有限公司              基金管理人的股东
    法国巴黎投资管理亚洲有限公司(原“荷     基金管理人的原股东
    银投资管理(亚洲)有限公司”)
    注:根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 9 日发布的《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更
    及公司更名的公告》的有关规定,经公司 2009 年第五次股东会审议通过并经中国证监会证监许可
    第 17 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    [2010]166 号文批准,本基金的基金管理人原外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的
    公司全部 49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:北
    方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
    2010 年 4 月 1 日,法国巴黎投资与富通资产管理集团完成合并,合并后本基金管理人的原股
    东荷银投资管理(亚洲)有限公司以法国巴黎投资管理亚洲有限公司(BNP Paribas Investment
    Partners Asia Limited)的名称营运。
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.8.1.1.1 股票交易
    报告期内无通过关联方进行的股票交易(2009 年同)。
    7.4.8.1.1.2 债券交易
    报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易(2009 年同)。
    7.4.8.1.1.3 债券回购交易
    报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易(2009 年同)。
    7.4.8.1.2 权证交易
    报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易(2009 年同)。
    7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
    本报告期无应支付关联方的佣金(2009 年同)。
    7.4.8.2 关联方报酬
    7.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    本期                         上年度可比期间
    项目             2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12   2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
    月 31 日                              日
    当期发生 的基金应 支付                   3,332,666.48                          3,075,791.88
    的管理费
    其中:支付给销售机构的                     620,524.12                             574,949.71
    客户维护费
    注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.4%的年费
    率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值
    第 18 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    × 1.4% / 当年天数。
    7.4.8.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    本期                             上年度可比期间
    项目          2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12      2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
    月 31 日                                  日
    当期发生 的基金应 支付                     595,119.00                                   549,248.53
    的托管费
    注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至
    每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
    7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    债券交易金额             基金逆回购            基金正回购
    银行间市场交易的                                      交易 利息             交易  利息
    各关联方名称         基金买入         基金卖出      金额 收入             金额  支出
    交通银行                            -                 -         -       -           -        -
    上年度可比期间
    2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
    债券交易金额             基金逆回购            基金正回购
    银行间市场交易的                                      交易 利息             交易   利息
    各关联方名称         基金买入         基金卖出      金额 收入             金额   支出
    交通银行              19,966,436.71                -       -     -                -      -
    报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。
    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况(2009 年同)。
    7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金(2009 年同)。
    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    第 19 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    本期
    上年度可比期间
    关联方        2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
    2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
    名称                            日
    期末余额             当期利息收入               期末余额                当期利息收入
    交通银行          9,098,833.93              147,557.80                 5,049,000.30            157,499.15
    注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
    本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国
    证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于 2010 年 12 月 31 日的相关余额在资产负债
    表中的“结算备付金”科目中单独列示(2009 年 12 月 31 日:同)。
    7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金未在承销期内参与关联方承销证券(2009 年同)。
    7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
    本报告期内无其他关联交易事项说明。
    7.4.9 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
    7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    报告期末本基金未持有因认购新发/增发的流通受限证券。
    7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元
    股票                   停牌   期末   复牌日   复牌                                       期末         期末估值总
    股票名称 停牌日期                               数量(股)                                                  备注
    代码                   原因 估值单价   期   开盘单价                                   成本总额           额
    2010 年 12   配股               2011 年 1
    600518 康美药业                       19.71                       17.29      443,922    9,568,330.17 8,749,702.62       -
    月 28 日   认购                月6 日
    注:本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
    的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
    报告期末未有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
    7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
    报告期末未有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
    第 20 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    §8 投资组合报告
    8.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号                             项目                              金额              占基金总资产的比例
    (%)
    1      权益投资                                                 88,754,025.50                      35.68
    其中:股票                                               88,754,025.50                      35.68
    2      固定收益投资                                             84,135,632.20                      33.82
    其中:债券                                               84,135,632.20                      33.82
    资产支持证券                                                    -                      -
    3      金融衍生品投资                                                           -                      -
    4      买入返售金融资产                                                         -                      -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产                                       -                      -
    5      银行存款和结算备付金合计                                 74,238,867.44                      29.84
    6      其他各项资产                                              1,655,180.79                      0.67
    7      合计                                                    248,783,705.93                     100.00
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码                行业类别                          公允价值                 占基金资产净值比例(%)
    A      农、林、牧、渔业                                                   -                             -
    B      采掘业                                                             -                             -
    C      制造业                                                63,259,784.46                         28.83
    C0              食品、饮料                                   14,189,310.36                          6.47
    C1              纺织、服装、皮毛                                          -                             -
    C2              木材、家具                                                -                             -
    C3              造纸、印刷                                                -                             -
    C4              石油、化学、塑胶、塑料                                    -                             -
    C5              电子                                         1,093,522.50                           0.50
    C6              金属、非金属                                 11,002,932.16                          5.01
    C7              机械、设备、仪表                             14,458,764.41                          6.59
    C8              医药、生物制品                               22,515,255.03                         10.26
    C99              其他制造业                                                -                             -
    D      电力、煤气及水的生产和供应业                                       -                             -
    E      建筑业                                                9,463,697.60                           4.31
    F      交通运输、仓储业                                      6,120,640.00                           2.79
    G      信息技术业                                            2,238,600.00                           1.02
    H      批发和零售贸易                                        2,656,000.00                           1.21
    第 21 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    I        金融、保险业                                                        -                        -
    J        房地产业                                             1,333,239.60                         0.61
    K        社会服务业                                                          -                        -
    L        传播与文化产业                                                      -                        -
    M        综合类                                               3,682,063.84                         1.68
    合计                                                  88,754,025.50                      40.45
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    占基金资产净值
    序号      股票代码        股票名称       数量(股)               公允价值
    比例(%)
    1         000423         东阿阿胶             209,917              10,726,758.70                  4.89
    2         600585         海螺水泥             339,987              10,090,814.16                  4.60
    3         600068         葛洲坝               815,836                9,463,697.60                 4.31
    4         002223         鱼跃医疗             176,959                8,916,964.01                 4.06
    5         600518         康美药业             443,922                8,749,702.62                 3.99
    6         002304         洋河股份              22,000                4,928,000.00                 2.25
    7         000858         五 粮 液             139,972                4,847,230.36                 2.21
    8         600519         贵州茅台              24,000                4,414,080.00                 2.01
    9         002344         海宁皮城              67,093                3,682,063.84                 1.68
    10        600221         海南航空             340,000                3,049,800.00                 1.39
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    占期初基金资产净值
    序号           股票代码       股票名称                本期累计买入金额
    比例(%)
    1           600036        招商银行                           29,858,357.00                   12.11
    2           000423        东阿阿胶                           27,674,952.23                   11.23
    3           002344        海宁皮城                           22,503,512.89                     9.13
    4           600585        海螺水泥                           20,396,564.35                     8.28
    5           000858        五 粮 液                           20,261,937.70                     8.22
    6           600519        贵州茅台                           19,098,903.69                     7.75
    7           601318        中国平安                           18,540,407.90                     7.52
    8           600221        海南航空                           18,146,930.72                     7.36
    9           000063        中兴通讯                           17,860,220.59                     7.25
    第 22 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    10   600068   葛洲坝                          17,785,611.00                     7.22
    11   002106   莱宝高科                        16,254,531.97                     6.59
    12   002304   洋河股份                        16,140,159.96                     6.55
    13   601111   中国国航                        13,850,050.84                     5.62
    14   002223   鱼跃医疗                        13,536,673.11                     5.49
    15   600115   东方航空                        13,531,349.51                     5.49
    16   600481   双良节能                        11,672,016.40                     4.74
    17   600104   上海汽车                        11,619,875.32                     4.71
    18   601169   北京银行                        11,088,231.15                     4.50
    19   600019   宝钢股份                        11,005,998.05                     4.47
    20   000590   紫光古汉                        10,873,254.75                     4.41
    21   002038   双鹭药业                          9,701,572.52                    3.94
    22   600518   康美药业                          9,568,330.17                    3.88
    23   000401   冀东水泥                          9,556,141.76                    3.88
    24   000937   冀中能源                          9,549,875.80                    3.87
    25   600048   保利地产                          9,430,164.22                    3.83
    26   600825   新华传媒                          8,921,693.00                    3.62
    27   600000   浦发银行                          8,705,467.10                    3.53
    28   600111   包钢稀土                          8,664,691.00                    3.52
    29   600016   民生银行                          8,607,662.00                    3.49
    30   600315   上海家化                          8,335,776.66                    3.38
    31   600489   中金黄金                          8,269,387.08                    3.35
    32   002158   汉钟精机                          8,246,553.87                    3.35
    33   600166   福田汽车                          8,242,333.60                    3.34
    34   002128   露天煤业                          8,186,425.96                    3.32
    35   002155   辰州矿业                          8,115,438.50                    3.29
    36   000861   海印股份                          7,966,714.40                    3.23
    37   000338   潍柴动力                          7,830,848.64                    3.18
    38   600066   宇通客车                          7,782,908.18                    3.16
    39   002121   科陆电子                          7,207,388.57                    2.92
    40   601666   平煤股份                          7,121,533.97                    2.89
    41   600549   厦门钨业                          7,018,165.30                    2.85
    42   600720   祁连山                            6,706,286.02                    2.72
    43   600863   内蒙华电                          6,622,005.60                    2.69
    44   002073   软控股份                          6,605,181.16                    2.68
    45   601601   中国太保                          6,576,133.62                    2.67
    第 23 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    46      600581         八一钢铁                           6,530,073.00                    2.65
    47      600362         江西铜业                           6,363,744.00                    2.58
    48      600694         大商股份                           6,314,884.50                    2.56
    49      002029         七 匹 狼                           6,142,755.60                    2.49
    50      600547         山东黄金                           6,076,941.89                    2.47
    51      002244         滨江集团                           6,061,494.37                    2.46
    52      000729         燕京啤酒                           5,996,782.87                    2.43
    53      000650         仁和药业                           5,927,936.90                    2.41
    54      000012         南   玻A                          5,905,970.24                    2.40
    55      000800         一汽轿车                           5,894,889.99                    2.39
    56      600741         华域汽车                           5,871,650.00                    2.38
    57      002269         美邦服饰                           5,795,513.00                    2.35
    58      002493         荣盛石化                           5,786,872.52                    2.35
    59      000968         煤 气 化                           5,744,992.35                    2.33
    60      002230         科大讯飞                           5,723,389.00                    2.32
    61      600485         中创信测                           5,708,993.36                    2.32
    62      600527         江南高纤                           5,671,789.86                    2.30
    63      002028         思源电气                           5,556,940.02                    2.25
    64      600801         华新水泥                           5,456,651.89                    2.21
    65      601106         中国一重                           5,130,653.60                    2.08
    66      002261         拓维信息                           5,063,267.40                    2.05
    注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成
    交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    占期初基金资产净值
    序号    股票代码        股票名称              本期累计卖出金额
    比例(%)
    1       601318        中国平安                         28,859,849.69                    11.71
    2       600036        招商银行                         28,413,461.30                    11.53
    3       600519        贵州茅台                         24,040,181.80                     9.75
    4       002344        海宁皮城                         20,973,050.79                     8.51
    5       601111        中国国航                         18,838,239.81                     7.64
    6       000858        五 粮 液                         18,574,407.74                     7.54
    7       600019        宝钢股份                         18,252,307.18                     7.41
    第 24 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    8    000423   东阿阿胶                        15,999,394.23                     6.49
    9    000063   中兴通讯                        15,298,896.28                     6.21
    10   600221   海南航空                        15,215,171.76                     6.17
    11   002106   莱宝高科                        15,057,751.59                     6.11
    12   601169   北京银行                        13,838,291.83                     5.61
    13   002304   洋河股份                        13,580,692.45                     5.51
    14   600104   上海汽车                        11,987,289.91                     4.86
    15   600481   双良节能                        11,802,949.78                     4.79
    16   000937   冀中能源                        11,633,761.24                     4.72
    17   002029   七 匹 狼                        11,567,855.56                     4.69
    18   600115   东方航空                        11,544,110.66                     4.68
    19   002028   思源电气                        10,800,987.98                     4.38
    20   600585   海螺水泥                        10,640,679.16                     4.32
    21   002155   辰州矿业                        10,042,082.92                     4.07
    22   600549   厦门钨业                         9,741,276.54                     3.95
    23   600315   上海家化                         9,183,549.03                     3.73
    24   600489   中金黄金                         9,064,561.00                     3.68
    25   000401   冀东水泥                         8,804,554.24                     3.57
    26   000983   西山煤电                         8,772,280.17                     3.56
    27   600048   保利地产                         8,639,338.70                     3.51
    28   002038   双鹭药业                         8,497,524.90                     3.45
    29   600068   葛洲坝                           8,493,785.18                     3.45
    30   600066   宇通客车                         8,440,720.17                     3.42
    31   002128   露天煤业                         8,412,429.76                     3.41
    32   600166   福田汽车                         8,400,213.78                     3.41
    33   002223   鱼跃医疗                         8,369,099.05                     3.40
    34   600016   民生银行                         8,275,067.85                     3.36
    35   600000   浦发银行                         8,051,632.06                     3.27
    36   600111   包钢稀土                         8,043,921.33                     3.26
    37   000338   潍柴动力                         7,812,633.15                     3.17
    38   000651   格力电器                         7,746,635.44                     3.14
    39   000590   紫光古汉                         7,700,950.77                     3.12
    40   600825   新华传媒                         7,490,901.79                     3.04
    41   601666   平煤股份                         7,209,965.95                     2.93
    42   600547   山东黄金                         7,190,900.71                     2.92
    43   600863   内蒙华电                         7,128,986.82                     2.89
    44   600720   祁连山                           7,114,506.03                     2.89
    45   600362   江西铜业                         7,090,359.60                     2.88
    第 25 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    46       601939        建设银行                          7,012,518.73                     2.85
    47       002121        科陆电子                          6,512,831.16                     2.64
    48       000968        煤 气 化                          6,454,044.53                     2.62
    49       601601        中国太保                          6,421,596.51                     2.61
    50       002073        软控股份                          6,379,084.69                     2.59
    51       600581        八一钢铁                          6,218,679.00                     2.52
    52       600527        江南高纤                          6,184,129.04                     2.51
    53       002158        汉钟精机                          6,154,314.65                     2.50
    54       000729        燕京啤酒                          6,001,825.10                     2.43
    55       002269        美邦服饰                          5,987,737.00                     2.43
    56       002230        科大讯飞                          5,910,600.00                     2.40
    57       600801        华新水泥                          5,776,414.63                     2.34
    58       600694        大商股份                          5,663,482.86                     2.30
    59       000800        一汽轿车                          5,648,882.24                     2.29
    60       600741        华域汽车                          5,595,274.51                     2.27
    61       000012        南   玻A                         5,547,254.70                     2.25
    62       600485        中创信测                          5,474,506.80                     2.22
    63       000861        海印股份                          5,331,144.58                     2.16
    64       002493        荣盛石化                          5,218,611.96                     2.12
    65       600809        山西汾酒                          5,135,766.92                     2.08
    66       000780        平庄能源                          5,077,440.60                     2.06
    67       601106        中国一重                          5,004,600.00                     2.03
    注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成
    交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额                                                       894,929,250.59
    卖出股票收入(成交)总额                                                       888,443,416.81
    注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成
    交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号            债券品种                     公允价值              占基金资产净值比例(%)
    1     国家债券                                    4,733,840.00                           2.16
    第 26 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    2       央行票据                                     39,200,000.00                         17.86
    3       金融债券                                      9,678,000.00                           4.41
    其中:政策性金融债                            9,678,000.00                           4.41
    4       企业债券                                      2,000,400.00                           0.91
    5       企业短期融资券                                            -                             -
    6       可转债                                       28,523,392.20                         13.00
    7       其他                                                      -                             -
    8       合计                                         84,135,632.20                         38.34
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    占基金资产净值
    序号      债券代码        债券名称     数量(张)            公允价值
    比例(%)
    1         1001042        10 央票 42        400,000              39,200,000.00               17.86
    2         113001         中行转债          159,700              17,544,642.00                8.00
    3         113002         工行转债           92,930              10,978,750.20                5.00
    4         080311         08 进出 11        100,000               9,678,000.00                4.41
    5         010112         21 国债⑿          47,000               4,733,840.00                2.16
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    报告期末基金未持有资产支持证券。
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    报告期末基金未持有权证。
    8.9 投资组合报告附注
    8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编
    制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
    8.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
    8.9.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号                       名称                                          金额
    1       存出保证金                                                                    603,913.63
    2       应收证券清算款                                                                           -
    3       应收股利                                                                                 -
    4       应收利息                                                                      789,634.69
    5       应收申购款                                                                    261,632.47
    6       其他应收款                                                                               -
    第 27 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    7      待摊费用                                                                                             -
    8      其他                                                                                                 -
    9      合计                                                                                  1,655,180.79
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元
    序号                                                                                         占基金资产净值
    债券代码                债券名称                         公允价值
    比例(%)
    1          113001              中行转债                                  17,544,642.00                8.00
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    流通受限部分的公允 占基金资产净值比
    序号 股票代码 股票名称                                                               流通受限情况说明
    价值                     例(%)
    1      600518       康美药业         8,749,702.62                        3.99                    配股认购
    8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §9 基金份额持有人信息
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    持有人户数       户均持有的                   机构投资者                             个人投资者
    (户)            基金份额                               占总份                                 占总份
    持有份额                                  持有份额
    额比例                                 额比例
    18,675          9,230.48             2,906,427.09         1.69%            169,472,840.94   98.31%
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目                          持有份额总数(份)                      占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人                                               58.80                         0.0000%
    员持有本开放式基金
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    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    §10 开放式基金份额变动
    单位:份
    545,863,991.51
    基金合同生效日( 2005 年 4 月 5 日 )基金份额总额
    本报告期期初基金份额总额                                                     160,139,445.69
    本报告期基金总申购份额                                                       168,098,333.85
    减:本报告期基金总赎回份额                                                    155,858,511.51
    本报告期基金拆分变动份额                                                                     -
    本报告期期末基金份额总额                                                     172,379,268.03
    §11 重大事件揭示
    11.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、经本基金管理人 2010 年度第一次股东会会议决议,同意黄金源(NG Kim Guan)先生 、
    何国良(Patrick HO)先生、马军先生辞去我公司董事职务,同时聘任孙泉先生、雷柏刚先生(Robert
    Allen Cook)、施德林先生(Marc Howard Sterling) 、王裕闵(Yu-Ming Wang)先生担任公司董事。
    具体内容请参考本基金管理人于 2010 年 3 月 31 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于董事
    变更的公告》。
    2、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    11.4 基金投资策略的改变
    本年度本基金无投资策略的变化。
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计
    费用为 5 万元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 6 年。
    第 29 页 共 31 页
    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本年度基金管理人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。本报告
    期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    股票交易                       应支付该券商的佣金
    交易单元数                     占当期股票
    券商名称                                                                        占当期佣金        备注
    量         成交金额       成交总额的比            佣金
    总量的比例
    例
    湘财证券       2        706,312,393.82             39.62%         585,785.72         39.46%        -
    中信证券       1        427,084,032.93             23.96%         347,008.06         23.37%        -
    东北证券       1        407,437,458.03             22.86%         346,319.54         23.33%        -
    国信证券       1        241,745,654.62             13.56%         205,482.79         13.84%        -
    注:(一)2010 年本基金未新增和撤销席位。
    (二)交易席位选择的标准和程序
    基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席
    位,选择的标准是:
    (1)经营规范,有较完备的内控制度;
    (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要
    (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    债券交易                       债券回购交易                    权证交易
    占当期债
    占当期债券                                                       占当期权证
    券商名称                                                         券回购
    成交金额        成交总额的比        成交金额                      成交金额       成交总额的
    成交总额
    例                                                             比例
    的比例
    湘财证券     16,303,503.30            17.34%                -              -              -             -
    中信证券     37,570,228.35            39.96%                -              -              -             -
    东北证券       343,088.60                0.36%              -              -              -             -
    国信证券     39,796,178.00            42.33%                -              -              -             -
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    泰达宏利风险预算混合 2010 年年度报告摘要
    §12 影响投资者决策的其他重要信息
    我公司已于 2010 年 3 月 9 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的
    公告》,原公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司
    全部 49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:北
    方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司: 49%。同时公司名称由"泰达
    荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司"。
    经基金托管人同意,并报请中国证监会批准,我公司已于 2010 年 3 月 17 日发布《泰达宏
    利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金的名称也相应改为泰达宏
    利风险预算混合型证券投资基金。
    泰达宏利基金管理有限公司
    2011 年 3 月 29 日
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