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2020年01月24日 星期五

工银大盘蓝筹混合(481008)公告正文

工银瑞信大盘蓝筹:2010年年度报告摘要

公告日期 2011-03-26 来源 证券时报

    工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金
  
    2010年年度报告摘要
  
    2010年12月31日
  
    基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
  
    基金托管人:中国银行股份有限公司
  
    送出日期:二〇一一年三月二十六日
  
    §1 重要提示
  
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
    本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
  
    §2 基金简介
  
    2.1 基金基本情况
  
    ■
  
    2.2 基金产品说明
  
    ■
  
    2.3 基金管理人和基金托管人
  
    ■
  
    2.4信息披露方式
  
    ■
  
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
    3.1 主要会计数据和财务指标
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 
  
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 
  
    3、本基金基金合同生效日为2008年8月4日。
  
    3.2 基金净值表现
  
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    ■
  
    注:1、本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率,每日进行再平衡过程 
  
    2、本基金基金合同生效日为2008年8月4日。
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    ■
  
    注:本基金基金合同于2008年8月4日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资限制中规定的各项比例:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3% 法律法规及本基金合同规定的其他比例限制。
  
    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    ■
  
    注:1、本基金基金合同生效日为2008年8月4日。
  
    2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
  
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    注:2011年3月3日,本基金管理人实施了本基金成立以来的第六次分红,每10份分配0.40元,本次分红总金额为36,547,695.18元。本次收益分配完成后,2010年度本基金已无应分配但未分配利润。
  
    §4 管理人报告
  
    4.1 基金管理人及基金经理情况
  
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
    本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。2010年12月,公司成为全国社保基金境内投资管理人。
  
    截至2010年12月31日,公司旗下管理16只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ETF联接基金,证券投资基金管理规模达579亿元人民币。同时,公司还管理多个专户组合和企业年金组合。 资产管理总规模近900亿元。
  
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
    ■
  
    注:1、任职日期说明:陈守红的任职日期为基金合同生效日期
  
    2、离任日期说明:无
  
    3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 
  
    4、本基金无基金经理助理。
  
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
  
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
    为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易 未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
  
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    无,因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
  
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
    本基金报告期内无异常交易行为。
  
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
    2010年的证券市场先抑后扬,上证综指全年录得14.31%的跌幅。医药、信息技术、食品饮料以及资本品等行业表现较好,多元化金融、银行、保险、能源等行业表现相对较差。本基金2010年在医药、食品饮料以及资本品等行业做了较多配置,获得了不错的收益,但在大金融行业的投资效果则差强人意。
  
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
    2010年,本基金份额净值增长率为-10.28%,比较基准收益率为-9.12%。
  
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
    2011年的市场环境将会是相对复杂的一年。中国产品传统的消费出口地如美国、欧洲等,其经济复苏的力度与稳定性在可预见的很长时间内都将是个变数,这将直接制约中国外需的增长空间。为确保经济复苏,以美国为代表的传统发达国家会在相当长时间内维持宽松货币政策,其导致的后果之一就是以中国为代表的在金融危机中率先企稳的国家面临流动性过剩的冲击,如何在物价上涨和经济增长之间保持一个合理的平衡,将考验政府的调控智慧与能力。与此大环境对应的是,证券市场在未来相当长时间内保持一个偏弱的区间震荡格局是个大概率事件。展望未来,大盘转强的条件与契机应该是物价压力的下降以及紧缩政策的放松。
  
    受制于政府寻求平衡的紧缩方向,2011年很难有全面的整体行情产生,结构性行情的概率偏大。本基金看好能抗通货膨胀的行业与板块,以及符合国家产业结构调整方向的一些行业,争取能够在相对确定的前提下获取绝对收益。
  
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
    4.6.1参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
  
    4.6.1.1职责分工
  
    (1)参与估值小组成员为4人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。
  
    (2)各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
  
    4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
  
    小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
  
    4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
  
    本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。
  
    4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
  
    参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  
    4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
  
    尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。
  
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
    1、报告期内应分配的金额
  
    2010年1月1日至2010年12月31日,应分配利润89,528,189.24元
  
    2、报告期内,本基金利润分配情况如下:
  
    本基金本期分别于2010年3月15日发布分红预告,每10份基金份额派发红利1.20元,共计派发红利105,221,973.05元,分红公告日和权益登记日为2010年3月18日 于2010年10月15日发布分红预告,每10份基金份额派发红利0.20元,共计派发红利20,028,088.86元,权益登记日为2010年10月20日,分红公告日为2010年10月21日 于2010年12月24日发布分红公告,每10份基金份额派发红利0.30元,共计派发红利27,755,053.98元,权益登记日为2010年12月29日
  
    本基金2010年共计派发红利153,005,115.89元。
  
    3、2011年3月3日,本基金管理人实施了本基金成立以来的第六次分红,每10份分配0.40元,本次分红总金额为36,547,695.18元。本次收益分配完成后,2010年度本基金已无应分配但未分配利润。
  
    §5 托管人报告
  
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
  
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
  
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
  
    §6 审计报告
  
    本年度报告被出具了无保留意见的审计报告,且在审计报告中无强调事项,投资者欲了解详细内容,可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
  
    §7 年度财务报表
  
    7.1资产负债表
  
    会计主体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金
  
    报告截止日: 2010年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值 1.140元,基金份额总额935,445,139.93份。
  
    7.2 利润表
  
    会计主体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金
  
    本报告期: 2010年1月1日 至 2010年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
    会计主体:工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金
  
    本报告期:2010年1月1日 至 2010年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    报表附注为财务报表的组成部分。
  
    本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
  
    ______郭特华______  ______夏洪彬______  ____朱辉毅____
  
    基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
    7.4 报表附注
  
    7.4.1 基金基本情况
  
    工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]754号文《关于同意工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金募集的批复》批准,由工银瑞信基金管理有限公司于2008年6月30日至2008年7月31日向社会公开募集,首次设立募集规模为 1,435,283,593.43份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期间不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
  
    本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合资产配置范围为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票,占股票资产的比例不低于80%。本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
  
    7.4.2 会计报表的编制基础
  
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、基金部通知[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
  
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。
  
    7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
    本基金本报告期间无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。
  
    7.4.6 税项
  
    1.印花税
  
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 
  
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  
    2.营业税、企业所得税
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
  
    3.个人所得税
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利,债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
    7.4.7 关联方关系
  
    ■
  
    注:1、本报告期本基金关联方未发生变化 
  
    2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
  
    7.4.8.2 关联方报酬
  
    7.4.8.2.1 基金管理费
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
  
    H=E×1.5%/当年天数
  
    H为每日应计提的基金管理费
  
    E为前一日的基金资产净值
  
    2、基金管理费每日计提,按月支付。
  
    7.4.8.2.2 基金托管费
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
  
    H=E×0.25%/当年天数
  
    H为每日应计提的基金托管费
  
    E为前一日的基金资产净值
  
    2、基金托管费每日计提,按月支付。
  
    7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    注:本基金于2010年度未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
  
    7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
    本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
  
    7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
    本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
  
    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
    本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。
  
    7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
  
    无
  
    7.4.9 期末( 2010年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
  
    7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
    本基金报告期末未持有因暂时停牌而流通受限证券。
  
    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
    本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
  
    7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
    截至资产负债表日,本基金并无须作说明的其他重要事项。
  
    §8 投资组合报告
  
    8.1 期末基金资产组合情况
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
  
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
  
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
  
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    ■
  
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    本基金本报告期末未持有权证。
  
    8.9 投资组合报告附注
  
    8.9.1
  
    ■
  
    8.9.2
  
    ■
  
    8.9.3 期末其他各项资产构成
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
    §9 基金份额持有人信息
  
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
    份额单位:份
  
    ■
  
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
    本基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
  
    §10 开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    ■
  
    注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额 
  
    2、总赎回份额含转换出份额。
  
    §11 重大事件揭示
  
    11.1 基金份额持有人大会决议
  
    ■
  
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
    ■
  
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
    ■
  
    11.4 基金投资策略的改变
  
    ■
  
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
    ■
  
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
    ■
  
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    注:1.券商的选择标准和程序
  
    (1)选择标准:注重综合服务能力
  
    a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
  
    b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供专门研究报告 具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
  
    c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
  
    (2)选择程序
  
    a)确定券商数量:根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量,每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商,选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
  
    b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式五份,协议双方及证券主管机关各留存一份,工银瑞信法律合规部留存备案,并报相关证券主管机关留存报备。
  
    2.券商的评估,保留和更换程序
  
    (1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。
  
    (2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约 对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。
  
    (3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。
  
    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
    金额单位:人民币元
  
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