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2020年02月20日 星期四

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺长城鼎益:2010年第四季度报告

公告日期 2011-01-21 来源 巨潮网

    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
    2010 年第四季度报告
    2010 年 12 月 31 日
    基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇一一年一月二十一日
    第 1 页 共 11 页
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告
    §1    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 1 月 20
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2010 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    §2    基金产品概况
    基金简称                 景顺长城鼎益股票(LOF)
    基金主代码               162605
    交易代码                 162605                        162606
    基金运作方式             上市契约型开放式
    基金合同生效日           2005年3月16日
    报告期末基金份额总额     6,305,533,265.87份
    本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配
    投资目标
    比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
    本基金依据以宏观经济分析模型MEM 为基础的资产
    配置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票
    投资策略                 研究数据库(SRD)及GVI 等选股模型作为行业配置和
    个股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型
    等分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险
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    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告
    收益最优化的原则进行投资组合的调整。
    基金整体业绩比较基准=新华富时A200 指数×80%+
    业绩比较基准
    同业存款利率×20%。
    本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险
    风险收益特征
    程度适中的投资品种。
    基金管理人                 景顺长城基金管理有限公司
    基金托管人                 中国银行股份有限公司
    注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“景顺
    鼎益”。
    §3   主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标             报告期(2010年10月1日-2010年12月31日)
    1.本期已实现收益                                                    515,791,702.09
    2.本期利润                                                          -59,314,792.96
    3.加权平均基金份额本期利润                                                    -0.009
    4.期末基金资产净值                                                6,375,945,379.42
    5.期末基金份额净值                                                             1.011
    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
    价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
    允价值变动收益。
    (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
    实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    3
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告
    业绩比
    业绩比
    净值增                 较基准
    净值增                 较基准
    阶段                    长率标                 收益率      ①-③       ②-④
    长率①                 收益率
    准差②                 标准差
    ③
    ④
    过去三个月          -1.27%    1.61%        5.73%      1.39%      -7.00%      0.22%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
    准收益率变动的比较
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2005 年 3 月 16 日至 2010 年 12 月 31 日)
    注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金财产的 60%,持有现
    金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。按照本基
    金基金合同的规定,本基金自 2005 年 3 月 16 日合同生效日起至 2005 年 6 月 15
    日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
    §4   管理人报告
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    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理
    证券从业
    姓名    职务            期限                                          说明
    年限
    任职日期    离任日期
    本基
    金基
    金经
    理,投
    资副
    东北大学工学学士、硕士,清
    总监,
    华大学工学博士。曾担任大鹏
    景顺
    证券行业分析师,融通基金研
    张继    长城
    2009-9-19        -            10        究员、研究策划部总监助理、
    荣     景系
    基金经理,银华基金投资部首
    列开
    席策略分析师、基金经理等职
    放式
    务;2009年3月加入本公司。
    证券
    投资
    基金
    基金
    经理
    注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离
    任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,
    “任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定
    的解聘日期(公告前一日);
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
    《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基
    金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益股票型
    开放式证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实
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    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告
    信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金
    持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持
    有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基
    金合同的规定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度
    指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严
    格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格
    不相似。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    4 季度本基金略微降低了股票资产配置比例,增加了银行、地产、煤炭等低
    估值周期类行业的配置比例,降低了小市值高估值行业的配置比例,继续优化新
    兴产业和稳定内需型行业的配置。4 季度市场波动剧烈,本基金更多地考虑组合
    的风险收益问题,大幅降低了组合的估值水平,但是短期的效果并不理想。展望
    未来,中国庞大的经济基础和平稳的发展速度将培育出一批又一批优秀企业,这
    将为我们提供良好的投资机会。 本基金将重点配置具有长期增长潜力的优秀企
    业。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    2010 年 4 季度,本基金净值增长率为-1.27%,低于业绩基准 7% 。
    §5   投资组合报告
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    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产
    序号                    项目                       金额(元)
    的比例(%)
    1        权益投资                                5,439,216,658.35                  85.00
    其中:股票                              5,439,216,658.35                  85.00
    2        固定收益投资                                              -                    -
    其中:债券                                                -                    -
    资产支持证券                                      -                    -
    3        金融衍生品投资                                            -                    -
    4        买入返售金融资产                                          -                    -
    其中:买断式回购的买入返
    -                    -
    售金融资产
    5        银行存款和结算备付金合计                  951,608,672.92                  14.87
    6        其他各项资产                                 8,474,655.75                  0.13
    7        合计                                    6,399,299,987.02                100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    占基金资产净值
    代码                  行业类别                公允价值(元)
    比例(%)
    A           农、林、牧、渔业                   112,487,935.80                   1.76
    B           采掘业                             440,976,129.54                   6.92
    C           制造业                           2,174,503,631.49                  34.10
    C0                   食品、饮料                143,749,048.08                   2.25
    纺织、服装、皮
    C1                                              30,107,000.00                   0.47
    毛
    C2                   木材、家具                               -                     -
    C3                   造纸、印刷                 20,960,000.00                   0.33
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    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告
    石油、化学、塑
    C4                                           101,090,000.00                   1.59
    胶、塑料
    C5                 电子                      248,712,009.85                   3.90
    C6                 金属、非金属                 50,545,782.00                 0.79
    机械、设备、仪
    C7                                         1,235,609,955.80                  19.38
    表
    C8                 医药、生物制品            312,427,835.76                   4.90
    C99                其他制造业                   31,302,000.00                 0.49
    电力、煤气及水的生产
    D                                                           -                     -
    和供应业
    E         建筑业                             320,715,507.34                   5.03
    F        交通运输、仓储业                   182,184,140.80                   2.86
    G         信息技术业                            39,097,737.72                 0.61
    H         批发和零售贸易                     391,294,129.28                   6.14
    I        金融、保险业                     1,376,842,851.20                  21.59
    J        房地产业                           136,450,635.48                   2.14
    K         社会服务业                         134,573,760.70                   2.11
    L         传播与文化产业                        35,360,000.00                 0.55
    M         综合类                                94,730,199.00                 1.49
    合计                             5,439,216,658.35                  85.31
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    占基金资产
    序号        股票代码     股票名称     数量(股)         公允价值(元)       净值比例
    (%)
    1          600690      青岛海尔       13,000,000      366,730,000.00              5.75
    2          600970      中材国际         7,400,000     301,254,000.00              4.72
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    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告
    3       601318   中国平安       5,149,854     289,215,800.64               4.54
    4       601601   中国太保      12,499,802     286,245,465.80               4.49
    5       600741   华域汽车      25,500,000     260,355,000.00               4.08
    6       600036   招商银行      18,999,916     243,388,923.96               3.82
    7       000983   西山煤电       8,360,766     223,148,844.54               3.50
    8       600000   浦发银行      16,000,000     198,240,000.00               3.11
    9       601328   交通银行      35,000,000     191,800,000.00               3.01
    10       600104   上海汽车      12,113,047     177,819,529.96               2.79
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查
    或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外
    的股票。
    5.8.3 其他各项资产构成
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    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告
    序号                名称                                  金额(元)
    1    存出保证金                                                        7,666,637.73
    2    应收证券清算款                                                                 -
    3    应收股利                                                                       -
    4    应收利息                                                            178,541.36
    5    应收申购款                                                          629,476.66
    6    其他应收款                                                                     -
    7    待摊费用                                                                       -
    8    其他                                                                           -
    9    合计                                                              8,474,655.75
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
    §6    开放式基金份额变动
    单位:份
    本报告期期初基金份额总额                                            6,792,300,507.12
    本报告期基金总申购份额                                                 17,587,368.71
    减:本报告期基金总赎回份额                                            504,354,609.96
    本报告期基金拆分变动份额                                                              -
    本报告期期末基金份额总额                                            6,305,533,265.87
    §7      备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)设立的文件;
    2、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》;
    10
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第四季度报告
    3、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》;
    4、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;
    5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
    6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临
    时公告。
    7.2 存放地点
    以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
    7.3 查阅方式
    投资者可在办公时间免费查阅。
    景顺长城基金管理有限公司
    二〇一一年一月二十一日
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