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2020年01月17日 星期五

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴全沪深300指数:基金份额上市交易公告书

公告日期 2011-01-14 来源 巨潮网

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    兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 基金份额上市交易公告书 基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 上市地点: 深圳证券交易所 上市时间: 2011年1月19日 公告日期: 2011年1月14日
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    目 录
    一、重要声明与提示 ...................................................................... 3
    二、基金概览 .................................................................................. 3
    三、基金份额的募集与上市交易 .................................................. 4
    四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .......................... 6
    五、基金主要当事人简介 .............................................................. 6
    六、基金合同摘要 ........................................................................ 11
    七、基金财务状况 ........................................................................33
    八、基金投资组合 ........................................................................34
    九、重大事件揭示 ........................................................................38
    十、基金管理人承诺 ....................................................................39
    十一、基金托管人承诺 ................................................................39
    十二、备查文件目录 ....................................................................40
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    一、重要声明与提示
    兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、证券交易所对兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2010年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和兴业全球基金管理有限公司网站(www.xyfunds.com.cn)的本基金招募说明书。
    二、基金概览
    1、基金名称:兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 2、基金简称:兴全沪深300指数(LOF) 场内简称:兴全300 3、本次上市交易的基金份额交易代码:163407 4、基金份额总额:截至2011年1月12日,本基金的基金份额总额为2,903,504,936.81份。 5、基金份额净值:截止2011年1月12日,本基金的基金份额净值为0.9736元。 6、本次上市交易的基金份额总额:104,844,750.00份
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    7、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所 8、上市交易日期:2011年1月19日 9、基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 10、基金托管人:中国农业银行股份有限公司 11、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    三、基金份额的募集与上市交易
    (一)上市前基金募集情况 1、本基金募集申请的核准机构和核准文号:经2010年8月9日中国证监会证监许可[2010] 1068号文批准募集 2、基金运作方式:契约型上市开放式 3、基金合同期限:不定期 4、本基金发售日期:2010年10月12日至2010年10月26日 5、份额发售方式:本基金通过场外、场内两种方式公开发售 6、发售价格:1.00元人民币 7、发售机构(排名不分先后) (1)场外销售机构 直销机构:兴业全球基金管理有限公司。 代销银行:农业银行、兴业银行、工商银行、邮政储蓄银行、交通银行、建设银行、中国银行、光大银行、中信银行、宁波银行、浦发银行、深发展银行、华夏银行等。 代销券商:兴业证券、国泰君安证券、中信建投证券、华泰证券、长江证券、海通证券、招商证券、银河证券、广发证券、山西证券、东方证券、德邦证券、中银国际证券、国元证券、光大证券、申银万国证券、湘财证券、华泰联合证券、中航证券、渤海证券、瑞银证券、广发华福证券、齐鲁证券、爱建证券、安信证券、华融证券、国信证券、东莞证券、东海证券、长城证券等。
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    其他代销机构:天相投资顾问有限公司。 (2)场内发售机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。具体名单可在深圳证券交易所网站查询,本基金管理人不就此事项进行公告。 8、验资机构名称:安永华明会计师事务所有限公司 9、募集资金总额及入账情况 本次募集的有效认购总户数为72,112户,净认购金额(不含认购费)为2,954,536,929.74元人民币,有效认购款项在基金合同生效前产生的利息为939,192.75元人民币,共计2,955,476,122.49元。本次募集所有资金已于2010年11月1日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金托管账户。 10、基金合同生效日:2010年11月2日 11、基金合同生效日的基金份额总额:2,955,476,122.49 份 (二)本基金的日常申购、赎回情况 本基金管理人已于2011年1月7日起开始办理本基金的申购和赎回业务,具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回业务公告中规定。 (三)基金上市交易的主要内容 1、本基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上【2011】20号 2、上市交易日期:2011年1月19日 3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金简称:兴全300 5、交易代码:163407 6、本次上市交易份额:104,844,750.00份
    7、基金资产净值的披露:基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基
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    金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传给深交所,深交所于次日通过行情系统揭示。根据《基金法》,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此基金管理人对公布的基金净值负责。 8、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外,持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
    四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
    (一)基金场内份额持有情况(截止2011年1月12日) 份额单位:份
    场内份额持有人户数(户)
    场内份额户均持有的基金份额
    场内份额持有人结构
    机构投资者
    个人投资者
    持有份额
    占总份额比例
    持有份额
    占总份额 比例
    1792
    58507.11
    40,913,311.00
    39.02%
    63,931,439.00
    60.98%
    (二)基金场内份额前十名持有人情况(截止2011年1月12日)
    序号
    持有人名称
    持有份额(份)
    占场内总份额比例
    1
    渤海证券股份有限公司
    20,001,000.00
    19.08%
    2
    华宝投资有限公司
    10,000,600.00
    9.54%
    3
    兴业证券股份有限公司
    10,000,600.00
    9.54%
    4
    黄常跃
    1,000,050.00
    0.95%
    5
    张美荣
    600,114.00
    0.57%
    6
    林航
    600,072.00
    0.57%
    7
    周雷
    600,030.00
    0.57%
    8
    许飞
    600,030.00
    0.57%
    9
    王厚芳
    530,026.00
    0.51%
    10
    林其葳
    510,051.00
    0.49%
    注:由于四舍五入的原因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
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    五、基金主要当事人简介
    (一)基金管理人 1、名称:兴业全球基金管理有限公司 2、注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号 3、法定代表人:兰荣 4、总经理:杨东 5、成立时间:2003年9月30日 6、注册资本:1.5亿元人民币 7、设立批准文号:中国证监会证监基金字[2003]100 号 8、工商登记注册的法人营业执照文号:310101000325177(市局) 9、经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营) 10、存续期间:持续经营 11、股东及其出资比例:兴业证券股份有限公司(51%)、全球人寿保险国际公司AEGON International B.V.(49%) 12、内部组织结构及职能 本基金管理人内部共设有基金管理部、研究部、专户投资部、市场部、客户服务中心、综合管理部、运作保障部、监察稽核部、交易室、渠道部、金融工程与专题研究部、北京办事处共十二个职能部门。 基金管理部:基金的投资决策部门; 研究部:公司的研究支持部门,为基金及其他受托资产投资提供决策支持的部门; 专户投资部:负责除基金外的其他受托资产的投资决策部门; 市场部:负责基金销售、营销策划等业务的部门; 客户服务中心:负责呼叫中心、网站咨询等客户服务工作的部门; 综合管理部:负责行政办公、公司财务、人力资源等工作的部门;
    运作保障部:负责基金及其他受托资产会计清算、注册登记结算和信息系统的部门;
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    监察稽核部:负责风险控制、信息披露、法律事务和内部审计的部门; 交易室:负责公司所有产品交易管理工作的部门; 渠道部:负责代销渠道管理、沟通的部门; 金融工程与专题研究部:负责产品绩效量化分析及专题研究的部门; 北京办事处:负责与监管机构联络及其他后勤保障工作的部门。 13、人员情况 截至2010 年12月31日,公司共有员工129人,所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。 14、信息披露负责人及咨询电话:杜建新,(021)58368998 15、基金管理业务情况 截至2010年9月30 日,兴业全球基金管理有限公司旗下共管理8只开放式基金,管理的公募基金总资产达到438.74亿元。目前,旗下管理开放式基金分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配臵混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)等九只基金。 16、本基金基金经理
    申庆先生,1974年生,工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员;兴业全球基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。现任本基金基金经理。
    (二)基金托管人 1、名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 2、成立日期:2009年1月15日 3、住所:北京市东城区建国门内大街69号 4、办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心 5、注册资本:32,479,411.7万元人民币 6、法定代表人:项俊波
    7、资产托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
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    8、电话:010-63201510 9、传真:010-63201816 10、资产托管部信息披露负责人:李芳菲 11、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 12、基金托管业务经营情况
    截止2010年12月21日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共87只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投
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    资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配臵混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配臵混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配臵混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配臵混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配臵混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配臵混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 (三)基金验资机构 1、名称:安永华明会计师事务所 2、办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 3、法定代表人:葛明 4、电话:010-58153000 5、传真:010-85188298
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    6、经办注册会计师:徐艳、蒋燕华 7、联系人:蒋燕华
    六、基金合同摘要
    (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产; (2)依照本基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (3)依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (4)在符合有关法律法规和本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式; (5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的利益; (6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (7)自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查; (8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查; (9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (10)依法召集基金份额持有人大会;
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    (11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金融资、融券; (13)法律法规规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: (1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; (10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12)编制中期和年度基金报告; (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
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    法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (23)建立并保存基金份额持有人名册; (24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; (28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 3、基金托管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: (1)获得基金托管费; (2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
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    (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产; (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; (5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益; (6)依法召集基金份额持有人大会; (7)按规定取得基金份额持有人名册; (8)法律法规规定的其他权利。 4、基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同基金财产分别设臵账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设臵、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年;
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    (10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (13)按照规定监督基金管理人的投资运作; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; (19)根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册; (20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人; (22)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
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    议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利; (7)法律法规和基金合同规定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 2、召开事由 1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (5)变更基金份额持有人大会议事程序; (6)更换基金管理人、基金托管人;
    (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高
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    该等报酬标准的除外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项; (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3、召集人和召集方式 1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
    3)代表基金份额10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到
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    书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。 5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒体网站公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和出席方式; (2)会议拟审议的主要事项; (3)会议形式; (4)议事程序; (5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; (6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (7)表决方式; (8)会务常设联系人姓名、电话; (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10)召集人需要通知的其他事项。 2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。在法律法规或监管机构允许,并且条件成熟的前提下,召集人可选择提交书面表决意见之外的通讯方式召开会议,如网络、电话等会议方式。
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    3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 5、基金份额持有人出席会议的方式 1)会议方式 (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 (3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 2)召开基金份额持有人大会的条件 (1)现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: a)经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同); b)亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。 未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在25个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 (2)通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
    a)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
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    提示性公告; b)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的,不影响表决效力; c)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上; d)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符; 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 6、议事内容与程序 1)议事内容及提案权 (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。 (3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
    关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集
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    人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 2)议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 (2)通讯方式开会
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    在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期第2日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7、决议形成的条件、表决方式、程序 1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; (2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案,并予以公告。 4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 8、计票 1)现场开会
    (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召
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    集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举3名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力及表决结果。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (4)计票过程应由公证机关予以公证。 2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派代表监督计票的,不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人,由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员。 9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效,并在生效后方可执行。 2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2个工作日内在指定媒体和基金管理人网站公告。 4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
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    (三)基金收益分配原则、执行方式 1、收益分配原则 1)本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金实施收益分配的,基金红利发放日距离收益分配基准日,即收益分配基准日可供分配利润计算截止日,不得超过15个工作日。 5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。 2、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 3、收益分配方案的确定、公告与实施 1)本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。
    2)本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划
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    付。 3)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 1、基金费用的种类 1)基金管理人的管理费; 2)基金托管人的托管费; 3)基金合同生效后的信息披露费用; 4)基金份额持有人大会费用; 5)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 6)基金的证券交易费用; 7)基金财产拨划支付的银行费用; 8)与基金使用相关指数有关的费用; 9)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.8% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.15%
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    H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3)基金指数使用费用 基金管理人可与指数许可方签订书面协议,约定指数使用的费用及支付方式。指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中,指数许可使用固定费是为获取使用指数开发基金而支付的一次性费用,不列入基金费用;每季度指数许可使用基点费的下限为5万元,在通常情况下,许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提,从基金财产中列支,每日计算,逐日累计,按季支付,计算方法如下: H=E×0.016%/当年天数 (H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值) 4)上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 4、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。 5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 (五)基金财产的投资方向和投资限制 1、投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。
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    法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 2、投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。因法律法规限制或股票停牌等原因,导致本基金不能投资相关股票,而致使本基金不能满足上述股票投资限制的情况除外。 2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%; 3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%,本基金符合中国证监会有关要求的指数化投资部分不计入该等限制; 4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5‰;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金持有同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 6)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
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    7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; 8)如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融衍生工具时,投资比例遵从法律法规、基金合同和监管机构的规定; 9)法律法规及中国证监会规定的其他限制; 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定;如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 (六)基金资产净值的计算方法和公告方式 1、基金资产净值计算方法 (1)股票估值方法: 1)上市股票的估值: 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 2)未上市股票的估值: ① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值; ② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值; ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值; ④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第1)-2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
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    4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (2)债券估值方法: 1)在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 2)在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第1)-6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (3)权证估值方法:
    1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证
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    按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-3)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第1)-3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (4)其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 2、基金资产净值公告方式 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。 (七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1)基金份额持有人大会决定终止的; 2)基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的; 3)基金托管人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的; 4)中国证监会、基金合同规定的其他情况。 2、基金财产的清算
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    1)基金财产清算组 (1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2)基金财产清算程序 (1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将基金清算结果报告中国证监会; (8)公布基金清算报告; (9)对基金剩余财产进行分配。
    基金财产清算的期限为6个月。 3)清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4)基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5)基金财产清算的公告
    32
    基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 6)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (八)争议的处理 对于因本基金合同产生或与本基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 (九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 (一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。 (二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 (三)本基金合同正本一式六份,除上报相关监管部门两份外,基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 (四)本基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
    33
    七、基金财务状况
    深圳证券交易所在兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)募集期间至上市交易公告书公告前未收取任何费用,其他各基金销售机构根据本基金《招募说明书》设定的认购费用收取认购费。 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)截止2011年1月12日资产负债表(未经审计)如下: 单位:人民币元 资 产 本期末(2011年1月12日)
    资 产:
    银行存款
    486,948,085.20
    结算备付金
    12,109,186.04
    存出保证金
    549,818.28
    交易性金融资产
    1,816,369,513.98
    其中:股票投资
    1,696,222,479.58
    基金投资
    -
    债券投资
    120,147,034.40
    资产支持证券投资
    -
    衍生金融资产
    -
    买入返售金融资产
    -
    应收证券清算款
    524,078,146.17
    应收利息
    4,197,679.60
    应收股利
    -
    应收申购款
    567,899.62
    递延所得税资产
    -
    其他资产
    -
    资产总计
    2,844,820,328.89 负债和所有者权益 本期末(2011年1月12日)
    负 债:
    短期借款
    -
    交易性金融负债
    -
    衍生金融负债
    -
    卖出回购金融资产款
    -
    应付证券清算款
    4,485,998.99
    应付赎回款
    10,981,878.09
    应付管理人报酬
    749,331.71
    34
    应付托管费
    140,499.68
    应付销售服务费
    -
    应付交易费用
    1,155,070.27
    应交税费
    -
    应付利息
    -
    应付利润
    -
    递延所得税负债
    -
    其他负债
    406,506.79
    负债合计
    17,919,285.53
    所有者权益:
    实收基金
    2,903,504,936.81
    未分配利润
    -76,603,893.45
    所有者权益合计
    2,826,901,043.36
    负债和所有者权益总计
    2,844,820,328.89
    八、基金投资组合
    截止到2011年1月12日,兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的投资组合如下: (一)期末(2011年1月12日)基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    1,696,222,479.58
    59.62%
    其中:股票
    1,696,222,479.58
    59.62%
    2
    固定收益投资
    120,147,034.40
    4.22%
    其中:债券
    120,147,034.40
    4.22%
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    -
    -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    499,057,271.24
    17.54%
    6
    其他资产
    529,393,543.67
    18.61%
    7
    合计
    2,844,820,328.89
    100.00%
    35
    注:由于四舍五入的原因,“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有尾差。 (二)期末(2011年1月12日)按行业分类的股票投资组合 1、期末(2011年1月12日)指数投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    -
    -
    B
    采掘业
    230,070,578.79
    8.14%
    C
    制造业
    329,744,316.64
    11.66%
    C0
    食品、饮料
    57,064,067.00
    2.02%
    C1
    纺织、服装、皮毛
    2,084,720.00
    0.07%
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    -
    -
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    33,663,303.14
    1.19%
    C5
    电子
    1,811,824.00
    0.06%
    C6
    金属、非金属
    83,284,013.06
    2.95%
    C7
    机械、设备、仪表
    123,149,408.44
    4.36%
    C8
    医药、生物制品
    28,173,101.00
    1.00%
    C99
    其他制造业
    513,880.00
    0.02%
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    61,641,526.06
    2.18%
    E
    建筑业
    44,735,259.00
    1.58%
    F
    交通运输、仓储业
    77,053,251.29
    2.73%
    G
    信息技术业
    31,475,551.60
    1.11%
    H
    批发和零售贸易
    57,952,219.18
    2.05%
    I
    金融、保险业
    581,267,463.40
    20.56%
    J
    房地产业
    113,861,559.60
    4.03%
    K
    社会服务业
    4,420,619.75
    0.16%
    L
    传播与文化产业
    654,565.00
    0.02%
    M
    综合类
    28,791,585.71
    1.02%
    合计
    1,561,668,496.02
    55.24%
    注:由于四舍五入的原因,“占基金资产净值的比例”分项之和与合计可能有尾差。 2、期末(2011年1月12日)积极投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    759,426.00
    0.03%
    B
    采掘业
    -
    -
    C
    制造业
    107,337,720.22
    3.80%
    C0
    食品、饮料
    -
    -
    36
    C1
    纺织、服装、皮毛
    564,096.00
    0.02%
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    670,327.00
    0.02%
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    18,482,134.92
    0.65%
    C5
    电子
    24,740.00
    0.00%
    C6
    金属、非金属
    6,061,303.00
    0.21%
    C7
    机械、设备、仪表
    21,131,006.28
    0.75%
    C8
    医药、生物制品
    60,404,113.02
    2.14%
    C99
    其他制造业
    -
    -
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    9,051,504.06
    0.32%
    E
    建筑业
    316,376.00
    0.01%
    F
    交通运输、仓储业
    1,242,522.00
    0.04%
    G
    信息技术业
    3,502,448.00
    0.12%
    H
    批发和零售贸易
    10,119,922.10
    0.36%
    I
    金融、保险业
    864,498.00
    0.03%
    J
    房地产业
    1,327,017.18
    0.05%
    K
    社会服务业
    32,550.00
    0.00%
    L
    传播与文化产业
    -
    -
    M
    综合类
    -
    -
    合计
    134,553,983.56
    4.76%
    注:由于四舍五入的原因,“占基金资产净值的比例”分项之和与合计可能有尾差。 (三)期末(2011年1月12日)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 1、期末(2011年1月12日)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票 代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1
    601318
    中国平安
    1,885,499
    99,912,592.01
    3.53%
    2
    600036
    招商银行
    5,803,010
    77,005,942.70
    2.72%
    3
    601088
    中国神华
    2,588,183
    64,342,229.38
    2.28%
    4
    600016
    民生银行
    11,079,421
    57,059,018.15
    2.02%
    5
    601328
    交通银行
    9,505,270
    54,180,039.00
    1.92%
    2、期末(2011年1月12日)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票 代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1
    000597
    东北制药
    2,040,629
    33,466,315.60
    1.18%
    37
    2
    000919
    金陵药业
    2,499,851
    26,048,447.42
    0.92%
    3
    600835
    上海机电
    1,747,088
    21,069,881.28
    0.75%
    4
    000578
    盐湖集团
    609,950
    14,821,785.00
    0.52%
    5
    600785
    新华百货
    250,295
    6,903,136.10
    0.24%
    (四)期末(2011年1月12日)按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1
    国家债券
    -
    -
    2
    央行票据
    110,322,000.00
    3.90%
    3
    金融债券
    -
    -
    4
    其中:政策性金融债
    -
    -
    5
    企业债券
    -
    -
    6
    企业短期融资券
    -
    -
    7
    可转债
    9,825,034.40
    0.35%
    8
    其他
    -
    -
    合计
    120,147,034.40
    4.25%
    (五)期末(2011年1月12日)债券投资前五名明细 序号 债券 代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1
    080138
    08央行票据38
    800,000
    80,280,000.00
    2.84%
    2
    080117
    08央行票据17
    300,000
    30,042,000.00
    1.06%
    3
    110011
    歌华转债
    62,560
    7,728,036.80
    0.27%
    4
    110798
    海运转债
    17,510
    2,096,997.60
    0.07%
    (六)投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元)
    1
    存出保证金
    549,818.28
    2
    应收证券清算款
    524,078,146.17
    3
    应收股利
    -
    4
    应收利息
    4,197,679.60
    5
    应收申购款
    567,899.62
    6
    其他应收款
    7
    待摊费用
    -
    8
    其他
    -
    9
    合计
    529,393,543.67
    38
    4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截止2011年1月12日,本基金未持有的处于转股期的可转换债券。 5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 截止2011年1月12日,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 6、本基金本期未(2011年1月12日)投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
    九、重大事件揭示
    1、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同已于2010 年11月2日正式生效,基金管理人已于2010年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告。 2、“兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)”原名为“兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)”,自2011年1月1日起,本基金管理人旗下基金名称由“兴业XX基金”变更为“兴全XX基金”。
    39
    十、基金管理人承诺
    本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
    十一、基金托管人承诺
    基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
    40
    十二、备查文件目录
    本基金备查文件包括下列文件: (一)中国证监会核准基金募集的文件; (二)兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同; (三)兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议; (四)兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书; (五)法律意见书; (六)基金管理人业务资格批件、营业执照; (七)基金托管人业务资格批件和营业执照; (八)中国证监会要求的其他文件。 存放地点:基金管理人和基金托管人的住所 查阅方式:基金投资者可在营业时间免费查阅,或通过指定的信息披露媒体、本基金管理人网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅。 兴业全球基金管理有限公司 2011年1月14日