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2019年11月15日 星期五

华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)公告正文

华泰柏瑞上证中小盘ETF:基金招募说明书

公告日期 2010-12-17 来源 中国证券报

    华泰柏瑞基金管理有限公司
    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
    招募说明书
    基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    招募说明书
    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
    重要提示
    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”或“华泰柏瑞上证中小盘ETF”)根据2010年11月3日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可【2010】1535号)和2010年12月9日《关于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2010】748号)的核准,进行募集。
    华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
    投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    招募说明书
    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
    目 录
    一 绪言..................................................................................................................................................5-1
    二 释义..................................................................................................................................................5-2
    三 基金管理人......................................................................................................................................5-7
    四 基金托管人....................................................................................................................................5-16
    五 相关服务机构................................................................................................................................5-21
    六 基金的募集....................................................................................................................................5-32
    七 基金合同的生效.............................................................................................................................5-41
    八 基金份额折算与变更登记.............................................................................................................5-43
    九 基金份额的交易.............................................................................................................................5-45
    十 基金份额的申购赎回.....................................................................................................................5-47
    十一 基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务..........................................................................5-68
    十二 基金的投资................................................................................................................................5-69
    十三 基金的财产................................................................................................................................5-77
    十四 基金资产估值.............................................................................................................................5-78
    十五 基金的收益与分配.....................................................................................................................5-83
    十六 基金的费用与税收.....................................................................................................................5-85
    十七 基金的会计与审计.....................................................................................................................5-88
    十八 基金的信息披露.........................................................................................................................5-88
    十九 基金的风险揭示.........................................................................................................................5-94
    二十 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................................................................5-98
    二十一 基金合同的内容摘要...........................................................................................................5-101
    二十二 基金托管协议的内容摘要....................................................................................................5-129
    二十三 对基金份额持有人的服务....................................................................................................5-141
    二十四 其他应披露事项...................................................................................................................5-142
    二十五 招募说明书存放及查阅方式................................................................................................5-143
    二十六 备查文件...............................................................................................................................5-144
    招募说明书
    一
    绪言
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    5-1
    招募说明书
    二
    释义
    本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
    基金或本基金:
    指上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金;
    基金合同或本基金合同:
    指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充;
    招募说明书:
    指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期更新;
    发售公告:
    指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》
    托管协议:
    指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充;
    中国证监会:
    指中国证券监督管理委员会;
    中国银监会:
    指中国银行业监督管理委员会;
    《基金法》:
    指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
    《销售办法》:
    指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;
    《运作办法》:
    指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订;
    《信息披露办法》:
    指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时做出的修订;
    交易型开放式指数证券投资基金:
    指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”;
    联接基金:
    指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF,紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作的基金;
    华泰柏瑞上证中小盘ETF:
    指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金;
    华泰柏瑞上证中小盘ETF联
    指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞上证中小盘交
    5-2
    招募说明书
    接:
    易型开放式指数证券投资基金联接基金;
    上证所《业务细则》:
    指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》;
    《业务规则》:
    指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》;
    注册登记业务:
    指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务;
    指定交易:
    指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交易”;
    元:
    指人民币元;
    基金管理人:
    指华泰柏瑞基金管理有限公司;
    基金托管人:
    指中国银行股份有限公司;
    注册登记机构:
    指中国证券登记结算有限责任公司;
    投资者:
    指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
    个人投资者:
    指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人;
    机构投资者:
    指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;
    合格境外机构投资者:
    指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者;
    基金份额持有人:
    指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者;
    基金份额持有人大会:
    指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
    发售代理机构:
    指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构;
    发售协调人:
    指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;
    申购赎回代理券商:
    指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司;
    5-3
    招募说明书
    代销机构:
    指发售代理机构和申购赎回代理券商;
    销售机构:
    指基金管理人及本基金代销机构;
    基金销售网点:
    指基金管理人的直销及基金代销机构的代销网点;
    基金募集期:
    指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;
    基金合同生效日:
    指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;
    标的指数:
    指中证指数有限公司编制并发布的上证中小盘指数及其未来可能发生的变更;
    完全复制法:
    指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的;
    存续期:
    指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
    工作日:
    指上海证券交易所的正常交易日;
    开放日:
    指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
    T 日:
    指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日;
    T+n日:
    指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
    认购:
    指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为;
    申购:
    指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请以申购对价向基金管理人购买本基金基金份额的行为;
    赎回:
    指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额以取得赎回对价的行为;
    基金份额折算:
    指建仓结束后,基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为;
    申购、赎回清单:
    指由基金管理人编制的用以公告的申购对价、赎回对价等信息的文件;
    最小申购、赎回单位:
    指申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基
    5-4
    招募说明书
    金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;
    组合证券:
    指标的指数所包含的全部或部分证券;
    申购对价:
    指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
    赎回对价:
    指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
    现金替代:
    指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
    现金差额:
    指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;
    预估现金部分:
    指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额;
    基金份额参考净值:
    指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称IOPV;
    指令:
    指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;
    基金资产总值:
    指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
    基金资产净值:
    指基金资产总值减去基金负债后的价值;
    基金份额净值
    指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值;
    基金财产估值:
    指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;
    基金收益:
    指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收入;
    收益评价日:
    指基金管理人计算累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之日;
    5-5
    招募说明书
    基金累计报酬率:
    指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去100%;
    标的指数同期累计报酬率:
    指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去100%。
    指定媒体:
    指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其它媒体;
    法律法规:
    指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
    不可抗力:
    指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
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    招募说明书
    三
    基金管理人
    (一)基金管理人概况
    名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层
    法定代表人:齐亮
    成立日期: 2004年11月18日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号
    经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:贰亿元人民币
    存续期间:持续经营
    联系人:沈炜
    联系电话:400-888-0001,(021)38601777
    股权结构: PineBridge Investments LLC(柏瑞投资有限责任公司)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。
    (二)主要人员情况
    1、董事会成员
    齐亮先生:董事长,硕士,1994-1998年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长,1998-2001年任中央财经领导小组办公室副局长,2001年至2004年任华泰证券股份有限公司副总裁。
    Ravi Mehrotra先生:董事,硕士,曾在印度的美国银行、领先证券和富兰克
    5-7
    招募说明书
    林邓普顿资产管理公司任职,2006年加入美国国际集团,目前任柏瑞投资亚洲有限公司(原美国国际集团(亚洲)投资有限公司)执行董事。
    吴祖芳先生:董事,硕士,1992年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。
    陈国杰先生:董事,学士,曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理资深副总裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司(现为柏瑞投资亚洲有限公司)执行董事等职。
    徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行总监、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2006年至今任香港华高和昇财务顾问有限公司主席。
    林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大法工委副处长,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。
    王学林先生,独立董事,学士,1987-1988年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1988-1999年任上海市外国投资工作委员会副处级调研员,1999-2003年任上海市国际贸易促进委员会副处级调研员。
    2、监事会成员
    常小抒先生:监事长,学士,2004-2007年任美国国际集团全球投资公司资深财务分析师,2007年至今任柏瑞投资亚洲有限公司(原美国国际集团亚洲投资公司)亚洲区首席财务官。
    王桂芳女士:监事,硕士,1993-1995年任上海大陆期货公司交易部、市场部经理,1995-1996年任江苏东华期货公司上海业务部副总经理,1996-2003年任华泰
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    招募说明书
    证券股份有限公司西藏南路营业部总经理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海城市中心营业部总经理。
    柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、华泰柏瑞上证红利ETF基金经理助理、华泰柏瑞上证红利ETF基金经理。
    3、总经理及其他高级管理人员
    陈国杰先生:总经理,学士,曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理资深副总裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司(现为柏瑞投资亚洲有限公司)执行董事等职,并自华泰柏瑞基金管理有限公司成立至今任公司董事。
    王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
    陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
    房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理,2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
    刘宏友先生:副总经理,硕士,1992-2004年历任华泰证券股份有限公司部门副总经理、总经理,2004-2006年任华夏基金管理有限公司上海营销总部副总经理。2006-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
    4、本基金基金经理
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    招募说明书
    张娅女士:6年证券(基金)从业经验,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作,2004年加入本公司,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月开始至今担任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利ETF基金的基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。
    柳军先生:10年证券(基金)从业经历,复旦大学财务管理硕士。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年加入本公司,历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利ETF基金的基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。
    5、投资决策委员会成员
    主席:总经理陈国杰先生;
    成员:副总经理王溯舸先生;研究总监张净女士;投资部总监汪晖先生;海外投资部总监李文杰先生;研究部副总监蔡静女士。
    列席人员:督察长陈晖女士;投资决策委员会主席指定的其他人员。
    上述人员之间不存在近亲属关系。
    (三)基金管理人的职责
    1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别
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    招募说明书
    记账,进行证券投资;
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    6、编制季度、半年度和年度基金报告;
    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价;按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定;
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;
    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    13、中国证监会规定的其他职责。
    (四)基金管理人的承诺
    1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
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    招募说明书
    2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
    3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营;
    (2)违反基金合同或托管协议;
    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    (6)玩忽职守、滥用职权;
    (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
    (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
    (9)贬损同行,以抬高自己;
    (10)以不正当手段谋求业务发展;
    (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
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    招募说明书
    (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
    (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
    4、基金经理承诺
    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
    (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
    (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
    (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
    (五)基金管理人的内部控制制度
    1、内部控制的原则
    (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
    (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;
    (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门;
    (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中的盲点;
    (5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔
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    招募说明书
    离,以达到风险防范的目的;
    (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    2、内部控制的主要内容
    (1)控制环境
    董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
    公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
    公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
    (2)风险评估
    公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
    (3)控制活动
    控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。
    自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内
    5-14
    招募说明书
    部建立科学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。
    (4)信息与沟通
    公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。
    (5)内部监控
    内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。
    3、基金管理人关于内部控制的声明
    (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
    (2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
    (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 5-15
    招募说明书
    四
    基金托管人
    (一)基金托管人基本情况
    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    首次注册登记日期:1983年10月31日
    变更注册登记日期:2004年8月26日
    注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
    法定代表人:肖 钢
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
    托管及投资者服务部总经理:董杰
    托管部门联系人:王圣明
    电话:(010)66594911
    传真:(010)66594791
    发展概况:
    1912年2月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912年至1949年,中国银行先后行使中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务大众、振兴民族金融业为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行成为国家外汇外贸专业银行,为国家对外经贸发展和国内经济建设作出了重大贡献。1994年,中国银行改为国有独资商业银行。2003年,中国银行开始股份制改造。2004年8月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006年6月、7月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为首家在内地和香港发行上市的中国商业银行。中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国
    5-16
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    内地、香港、澳门及29 个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资附属机构中银国际控股集团开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险有限公司及其附属和联营公司经营保险业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过全资子公司中银集团投资有限公司从事直接投资和投资管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。按核心资本计算,2009 年中国银行在英国《银行家》杂志“世界1000 家大银行”排名中列第十一位。
    在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神,稳健经营的理念,客户至上的宗旨和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象,中国银行被The Banker(英国《银行家》)评为“2009 年中国年度银行”,被Euromoney(《欧洲货币》)评为“2009 年度最佳私人银行”,被Global Finance(《环球金融》)评为“2009 年度中国最佳外汇交易银行”,被Trade Finance(《贸易金融》)评选为“中国本土最佳贸易服务银行”,被The Asset(《财资》)评为“中国最佳贸易融资银行”,被Finance Asia(《金融亚洲》)评为“中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行、中国最佳外汇交易银行”。面对新的历史机遇,中国银行将坚持可持续发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
    (二)主要人员情况
    肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司
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    招募说明书
    长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。
    李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。
    李早航先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司执行董事。2000年11月加入中国银行并自此担任中国银行副行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行,曾工作于多个岗位,先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起担任中银香港控股非执行董事。
    董杰先生,自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员,1983年7月至2005 年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月,获得西南财经大学博士学位。
    (三)基金托管部门的情况
    中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念;根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、
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    资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人。另外,中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行设有托管业务团队。
    (四)证券投资基金托管情况
    截止2010年3月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合(二期)、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、万家180指数、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势混合、国富成长动力股票、泰信蓝筹精选股票、华泰柏瑞货币、国泰区位优势股票、招商行业领先股票、东方核心动力股票、金鹰行业优势股票、泰信债券增强收益、万家稳健增利债券、嘉实回报混合、海富通中证100指数(LOF)、易方达深证100ETF联接、摩根士丹利华鑫强收益债券
    5-19
    招募说明书
    型、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)等81只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
    (五)托管业务的内部控制制度
    中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节;在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全;制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。
    最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
    (六)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
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    招募说明书
    五
    相关服务机构
    (一)基金份额发售机构
    基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。
    1、发售协调人
    1)主协调人:华泰证券股份有限公司
    注册地址:江苏省南京市中山东路90号
    办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善
    联系人:樊昊
    电话:(025)84457777
    传真:(025)84579763
    客服电话:95597
    公司网址:www.htsc.com.cn
    2、网下现金发售直销机构:
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    注册地址:上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
    办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
    法定代表人:齐亮
    电话:(021)38784638
    传真:(021)50103016
    联系人:沈炜
    客服电话:400-888-0001,(021)38784638
    5-21
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    公司网址:www.huatai-pb.com
    3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构:
    1)中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:顾伟国
    联系人:李洋
    电话:(010)66568587
    传真:(010)66568536
    客服电话:400-888-8888
    公司网址:www.chinastock.com.cn
    2)广发证券股份有限公司
    注册地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
    办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41、42楼
    法定代表人:王志伟
    联系人:黄岚
    电话:(020)87555888
    传真:(020)87555305
    客服电话:95575
    公司网址:www.gf.com.cn
    3)光大证券股份有限公司
    注册地址:上海市静安区新闸路1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:徐浩明
    联系人:刘晨
    电话:(021)22169999
    5-22
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    传真:(021)22169134
    客服电话:400-888-8788,10108998
    公司网址:www.ebscn.com
    4)齐鲁证券有限公司
    注册地址:山东省济南市经十路20518号
    办公地址:山东省济南市经七路86号23层
    法定代表人:李玮
    联系人:吴阳
    电话:(0531)68889155
    传真:(0531)68889752
    客服电话:95538
    公司网址:www.qlzq.com.cn
    5)山西证券股份有限公司
    注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    法定代表人:侯巍
    联系人:张治国
    电话:(0351)8686703
    传真:(0351)8686619
    客服电话:400-666-1618
    公司网址:www.i618.com.cn
    6)东海证券有限责任公司
    注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
    办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
    法定代表人:朱科敏
    联系人:李涛
    电话:(021)88157761
    传真:(021)88157761
    5-23
    招募说明书
    客服电话:(0519)88166222、(021)52574550、(0379)64902266、免费服务热线:400-888-8588
    公司网址:www.longone.com.cn
    7)国都证券有限责任公司
    注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人:常喆
    联系人:黄静
    电话:(010)84183389
    传真:(010)84183311
    客服电话:400-818-8118
    公司网址:www.guodu.com
    8)宏源证券股份有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
    办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
    法定代表人:冯戎
    联系人:李巍
    电话:(010)88085858
    传真:(010)88085195
    客服电话:400-800-0562
    公司网址:www.hysec.com
    9)东吴证券股份有限公司
    注册地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦
    办公地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦
    法定代表人:吴永敏
    联系人:方晓丹
    电话:(0512)65581136
    传真:(0512)65588021
    5-24
    招募说明书
    客服电话:(0512)33396288
    公司网址:www.dwjq.com.cn
    10)德邦证券有限责任公司
    注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
    法定代表人:姚文平
    联系人:罗芳
    电话:(021)68761616
    传真:(021)68767981
    客服电话:400-888-8128
    公司网址:www.tebon.com.cn
    11)中航证券有限公司
    注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
    办公地址:江西省南昌市抚河北路291号
    法定代表人:杜航
    联系人:余雅娜
    电话:(0791)6768763
    传真:(0791)6789414
    客服电话:400-886-6567
    公司网址:www.avicsec.com
    12)湘财证券有限责任公司
    注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    法定代表人:林俊波
    联系人:钟康莺
    电话:(021)68634518
    传真:(021)68865680
    客服电话:400-888-1551
    5-25
    招募说明书
    公司网址:www.xcsc.com
    13)信达证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
    法定代表人:张志刚
    联系人:唐静
    电话:(010)63081000
    传真:(010)63080978
    客服电话:400-800-8899
    公司网址:www.cindasc.com
    14)华龙证券有限责任公司
    注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
    办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
    法定代表人:李晓安
    联系人:李昕田
    电话:(0931)4890208
    传真:(0931)4890118
    客服电话:(0931)4890100、4890619、4890618
    公司网址:www.hlzqgs.com
    15)中国建银投资证券有限责任公司
    注册地址:广东省深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A座18层至21层
    办公地址:广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座18层至21层
    法定代表人:杨明辉
    联系人:刘权
    电话:(0755)82026521
    传真:(0755)82026539
    客服电话:400-600-8008
    5-26
    招募说明书
    公司网址:www.cjis.cn
    16)东兴证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
    办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
    法定代表人:崔海涛
    联系人:黄英
    电话:(010)66555835
    传真:(010)66555246
    客服电话:400-888-8993
    公司网址:www.dxzq.net
    17)西南证券股份有限公司
    注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
    办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
    法定代表人:王珠林
    联系人:陈诚
    电话:(023)63786464
    传真:(023)63810422
    客服电话:400-809-6096
    公司网址:www.swsc.com.cn
    18)广州证券有限责任公司
    注册地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
    办公地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
    法定代表人:吴志明
    联系人:林洁茹
    电话:(020)87323735
    传真:(020)87325036
    客服电话:961303
    公司网址:www.gzs.com.cn
    5-27
    招募说明书
    19)东莞证券有限责任公司
    注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
    办公地址:广东省东莞市莞城区可圆南路1号金源中心22楼
    法定代表人:张运勇
    联系人:张巧玲
    电话:(0769)22116557
    传真:(0769)22119423
    客服电话:(0769)961130
    公司网址:www.dgzq.com.cn
    20)中国国际金融有限公司
    注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
    办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
    法定代表人:李剑阁
    联系人:罗文雯
    电话:(021)58763575
    传真:(021)68875123
    客服电话:(021)58796226-3736
    公司网址:www.cicc.com.cn
    4、网上现金发售代理机构
    包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的以下证券公司:爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、
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    招募说明书
    东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万和证券经纪有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限责公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证
    5-29
    招募说明书
    券有限责任公司、中原证券股份有限公司等91家证券公司。
    5、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时公告。
    (二)注册登记机构
    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    地址:北京市西城区金融大街27号投资广场23层
    法定代表人:金颖
    联系人:李健
    电话:(021)68870676
    传真:(021)68870064
    (三)律师事务所和经办律师
    名称:北京市金杜律师事务所
    住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
    负责人:王玲
    电话:(021)24126000
    传真:(021)24126150
    经办律师:靳庆军、傅轶
    联系人:傅轶
    (四)会计师事务所和经办注册会计师
    名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    法定代表人:杨绍信
    5-30
    招募说明书
    电话:(021)23238888
    传真:(021)23238800
    联系人:单峰
    经办注册会计师:薛竞、单峰
    5-31
    招募说明书
    六
    基金的募集
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经2010年11月3日中国证券监督管理委员会《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可【2010】1535号)核准募集。
    (一)基金类型
    交易型开放式,股票型基金
    (二)基金存续期
    不定期
    (三)募集方式和销售场所
    本基金通过基金管理人的直销和华泰证券等发售代理机构的销售网点公开发售。
    投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
    网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。
    网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。
    网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。
    具体销售城市名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准,请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。
    5-32
    招募说明书
    (四)募集期限
    本基金自2010年12月20日至2011年1月18日公开发售。根据《运作办法》的规定,如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间,本基金可继续销售,但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售,并及时公告。
    (五)募集对象
    本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会许可购买证券投资基金的其他投资者。
    (六)募集规模
    本基金的募集份额总额应不少于2亿份,基金募集金额应不少于2亿元人民币。
    (七)基金的面值
    本基金基金份额初始面值为人民币1.00元,以初始面值发售。
    (八)投资人对基金份额的认购
    1、认购时间安排
    本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。
    本基金自2010年12月20日至2011年1月18日进行发售。其中,网下现金发售的日期为2010年12月20日至2011年1月18日,网上现金发售和网下股票发售的日期均为2011年1月14日至2011年1月18日。
    2、认购开户
    投资者认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。
    5-33
    招募说明书
    1)如投资者需新开立证券账户,则应注意:
    ① 基金账户只能进行基金的二级市场交易,如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立证券账户。
    ② 开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
    2)如投资者已开立证券账户,则应注意:
    ① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
    ② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。
    3、认购费用
    认购费用由投资者承担,不超过认购份额的1%,认购费率如下表所示:
    认购份额 M(份)
    认购费率
    M < 50万
    1.00 %
    50万≤M < 100万
    0.50 %
    M≥100万
    1000元/次
    基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时按照上述费率结构收取佣金。
    认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出,不计入基金资产。
    5-34
    招募说明书
    4、网上现金认购
    1)认购时间:2011年1月14日至2011年1月18日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
    2)通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:
    认购佣金=认购份额×佣金比率
    认购金额=认购份额×(1+佣金比率)
    认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。
    3)认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券账户认购,可以多次认购,累计认购份额不设上限。
    4)认购申请:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
    5)清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。
    6)认购确认:在募集期结束后3个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
    5、网下现金认购
    1)认购时间:2010年12月20日至2011年1月18日,具体业务办理时间由
    5-35
    招募说明书
    基金管理人及其指定发售代理机构确定。
    2)认购金额和利息折算的份额的计算:
    A、通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为:
    认购费用=认购份额×认购费率
    认购金额=认购份额×(1+认购费率)
    净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值
    其中:
    认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。
    B、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
    3)认购限额:网下现金认购以基金份额申请。
    投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍,投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
    4)认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
    5)清算交收:
    T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后,基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中,认购款项利息将折算为基金份额归投资者所有。
    5-36
    招募说明书
    T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。
    6)认购确认:在募集期结束后3个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
    6、网下股票认购
    1)认购时间:2011年1月14日至2011年1月18日,具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。
    2)认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是上证中小盘指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者应以上海证券账户认购,可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
    3)认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。
    4)特殊情形
    (1)已公告的将被调出上证中小盘指数的成份股不得用于认购本基金。
    (2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过50只。
    5-37
    招募说明书
    (3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
    5)清算交收:每日日终,发售代理机构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人,网下股票认购最后一日,基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束基金合同生效后,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,并从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记,并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据,将投资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。
    6)认购份额的计算公式:
    投资者的认购份额= (第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00 ??ni1
    其中,
    (1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票,如投资者仅提交了1只股票的申请,则i=1,i≦450。
    (2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
    5-38
    招募说明书
    若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整:
    ①除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
    ②送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
    ③配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)
    ④送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
    ⑤除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)
    ⑥除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股配股比例)
    ⑦除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
    以上调整后价格采用四舍五入方法,保留到小数点后2位。
    (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中,
    ①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:
    qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额,pq为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或jj
    5-39
    招募说明书
    部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积,w为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重(认购期间如有标的指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重,并以其作为计算依据),p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
    如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。
    ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。
    (九)募集资金及股票的权益
    1、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
    2、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。
    3、募集的股票由登记结算机构予以冻结,于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。对于用于认购本基金的股票,在冻结期间的权益归投资者所有。
    5-40
    招募说明书
    七
    基金合同的生效
    (一)基金备案的条件
    本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续:
    1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币;
    2、基金份额持有人的人数不少于200人。
    (二)基金的备案
    基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。
    (三)基金合同的生效
    1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;
    2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
    (四)基金募集失败的处理方式
    基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当:
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
    2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。同时将已冻结的股票解冻。
    (五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    5-41
    招募说明书
    本合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
    法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
    5-42
    招募说明书
    八
    基金份额折算与变更登记
    (一)基金份额折算的时间
    基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程为基金建仓期。基金建仓期不超过3个月。
    基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。
    (二)基金份额折算的原则
    基金份额折算由基金管理人办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
    基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
    如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
    (三)基金份额折算的方法
    1、基金份额折算程序与计算公式
    1)基金管理人确定基金份额折算日(T日),并提前公告。
    2)T日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y,并与基金托管人进行核对。
    3)假设T日标的指数收盘值为I,则T日的目标基金份额净值为I/1000,基金份额折算比例的计算公式为:
    折算比例 =(X/Y)/(I/1000),以四舍五入的方法保留小数点后8位。
    4)基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行折
    5-43
    招募说明书
    算,折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位,加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构,并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。
    5)登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。
    6)基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计处理,计算T日折算后的基金份额净值,并互相核对。
    7)T+1日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
    2、基金份额折算的举例
    假设某投资者在基金募集期内认购了5,000份,基金份额折算日的基金资产净值为3,127,000,230.95元,折算前的基金份额总额为3,013,057,000份,当日标的指数收盘值为3,891.06。
    1)折算比例=(3,127,000,230.95/3,013,057,000)/(3891.06/1000)=0.26671819
    2)该投资者折算后的基金份额=5,000×0.26671819=1,334
    5-44
    招募说明书
    九
    基金份额的交易
    (一)基金份额上市
    基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
    1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元;
    2、基金份额持有人不少于1,000人;
    3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
    基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。
    (二)基金份额的上市交易
    本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定,包括但不限于:
    1、基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值;
    2、基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
    3、基金买入申报数量为100份或其整数倍,不足100份的部分可以卖出;
    4、基金申报价格最小变动单位为0.001元;
    5、基金可适用大宗交易的相关规则。
    (三)终止上市交易
    基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:
    5-45
    招募说明书
    1、基金合同终止;
    2、不再具备本条第一款规定的上市条件;
    3、基金份额持有人大会决定提前终止上市;
    4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
    5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
    基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。
    若因上述2-5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本基金将由交易型开放式指数基金变更为跟踪本基金标的指数的非上市的开放式指数基金。
    (四)基金份额参考净值的计算与公告
    基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV)并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
    1、基金份额参考净值计算公式为:
    基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
    2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
    3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
    5-46
    招募说明书
    十
    基金份额的申购赎回
    (一)申购与赎回的场所
    投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。
    本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单。并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。
    (二)申购与赎回办理的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    上海证券交易所开放交易的工作日为本基金申购、赎回等业务的开放日。开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。
    若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
    2、申购与赎回的开始时间
    本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间,基金可暂停办理申购。
    本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。
    在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
    (三)申购与赎回的原则
    1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
    2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
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    招募说明书
    3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
    4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
    5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
    (四)申购与赎回的程序
    1、申购与赎回申请的提出
    基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资者申购本基金时,须根据申购赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
    2、申购与赎回申请的确认
    基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。
    3、申购与赎回的清算交收与登记
    投资者T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算,在T+2日将现金差额的清算结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人,由基金管理人完成交收。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放
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    招募说明书
    式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
    登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
    (五)申购与赎回的数额限制
    投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
    本基金最小申购、赎回单位为 100万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前至少3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
    (六)申购、赎回的对价和费用
    1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
    2、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
    3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
    4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
    (七)申购、赎回清单的内容与格式
    1、申购、赎回清单的内容
    5-49
    招募说明书
    T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
    2、组合证券相关内容
    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
    3、现金替代相关内容
    现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
    1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
    禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
    可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
    必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
    2)可以现金替代
    ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券。
    ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
    替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
    其中,“参考价格”的确定原则为:
    5-50
    招募说明书
    (i)该证券正常交易时,采用最新成交价;
    (ii)该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格;
    (iii)该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价;
    (iv)该证券停牌且当日无成交时,采用前一交易日收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。
    如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
    参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值,如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
    收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
    ③替代金额的处理程序
    T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
    在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
    T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应
    5-51
    招募说明书
    补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
    特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
    若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。
    T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
    ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:
    Σ=ni1第i只替代证券的数量×该证券参考价格
    ×100%
    现金替代比例(%)=
    申购基金份额×基金份额参考净值(IOPV)
    3)必须现金替代
    ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券。
    ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、
    5-52
    招募说明书
    赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
    4、预估现金部分相关内容
    预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
    T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为:
    T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和)
    其中,该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后明日开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
    5、现金差额相关内容
    T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
    T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)
    T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
    现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人
    5-53
    招募说明书
    将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
    6、申购、赎回清单的格式
    申购、赎回清单的格式举例如下:
    基本信息
    最新公告日期
    2010-12-1
    基金名称
    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
    基金管理公司名称
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    一级市场基金代码
    510221
    2010年11月30日信息内容
    现金差额(单位:元)
    ¥11,308.75
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
    ¥3,573,668.75
    基金份额净值(单位:元)
    ¥3.574
    2010年12月1日信息内容
    预估现金部分(单位:元)
    ¥11,308.75
    现金替代比例上限
    50%
    是否需要公布IOPV
    是
    最小申购、赎回单位(单位:份)
    1,000,000
    申购、赎回的允许情况
    允许申购、允许赎回
    成份股信息内容
    股票代码
    股票简称
    股票数量
    现金替代标志
    现金替代溢价比例
    固定替代金额
    600004
    白云机场
    600
    允许
    10%
    600006
    东风汽车
    1000
    允许
    10%
    600007
    中国国贸
    300
    允许
    10%
    600008
    首创股份
    1400
    允许
    10%
    600009
    上海机场
    1200
    允许
    10%
    600010
    包钢股份
    3200
    允许
    10%
    600011
    华能国际
    3400
    允许
    10%
    600012
    皖通高速
    400
    允许
    10%
    600017
    日照港
    1100
    允许
    10%
    5-54
    招募说明书
    600018
    上港集团
    5300
    允许
    10%
    600020
    中原高速
    1100
    允许
    10%
    600021
    上海电力
    800
    允许
    10%
    600022
    济南钢铁
    1600
    允许
    10%
    600026
    中海发展
    800
    允许
    10%
    600027
    华电国际
    1300
    允许
    10%
    600029
    南方航空
    2600
    允许
    10%
    600031
    三一重工
    2500
    允许
    10%
    600033
    福建高速
    1700
    允许
    10%
    600035
    楚天高速
    500
    允许
    10%
    600037
    歌华有线
    800
    允许
    10%
    600038
    哈飞股份
    200
    允许
    10%
    600039
    四川路桥
    300
    允许
    10%
    600052
    浙江广厦
    600
    允许
    10%
    600054
    黄山旅游
    200
    允许
    10%
    600056
    中国医药
    200
    允许
    10%
    600058
    五矿发展
    500
    允许
    10%
    600059
    古越龙山
    500
    允许
    10%
    600060
    海信电器
    500
    允许
    10%
    600062
    双鹤药业
    400
    允许
    10%
    600063
    皖维高新
    300
    允许
    10%
    600064
    南京高科
    500
    允许
    10%
    600066
    宇通客车
    500
    允许
    10%
    600067
    冠城大通
    600
    允许
    10%
    600068
    葛洲坝
    2600
    允许
    10%
    600069
    银鸽投资
    700
    允许
    10%
    600072
    中船股份
    300
    允许
    10%
    600073
    上海梅林
    200
    允许
    10%
    600074
    中达股份
    600
    允许
    10%
    600075
    新疆天业
    300
    允许
    10%
    600078
    澄星股份
    500
    允许
    10%
    600079
    人福医药
    400
    允许
    10%
    600082
    海泰发展
    600
    允许
    10%
    600085
    同仁堂
    300
    允许
    10%
    600086
    东方金钰
    200
    允许
    10%
    600087
    长航油运
    1200
    允许
    10%
    600088
    中视传媒
    200
    允许
    10%
    600090
    啤酒花
    400
    允许
    10%
    600093
    禾嘉股份
    300
    允许
    10%
    600096
    云天化
    400
    允许
    10%
    5-55
    招募说明书
    600098
    广州控股
    800
    允许
    10%
    600100
    同方股份
    900
    允许
    10%
    600102
    莱钢股份
    300
    允许
    10%
    600103
    青山纸业
    1100
    允许
    10%
    600106
    重庆路桥
    500
    允许
    10%
    600107
    美尔雅
    400
    允许
    10%
    600108
    亚盛集团
    1700
    允许
    10%
    600109
    国金证券
    400
    允许
    10%
    600110
    中科英华
    1200
    允许
    10%
    600111
    包钢稀土
    600
    允许
    10%
    600112
    长征电气
    300
    允许
    10%
    600117
    西宁特钢
    600
    允许
    10%
    600118
    中国卫星
    400
    允许
    10%
    600120
    浙江东方
    300
    允许
    10%
    600121
    郑州煤电
    400
    允许
    10%
    600122
    宏图高科
    400
    必须
    5,716.00
    600123
    兰花科创
    400
    允许
    10%
    600125
    铁龙物流
    900
    允许
    10%
    600126
    杭钢股份
    400
    允许
    10%
    600127
    金健米业
    500
    允许
    10%
    600128
    弘业股份
    200
    允许
    10%
    600129
    太极集团
    300
    允许
    10%
    600132
    重庆啤酒
    400
    允许
    10%
    600133
    东湖高新
    400
    允许
    10%
    600138
    中青旅
    500
    允许
    10%
    600139
    西部资源
    100
    允许
    10%
    600141
    兴发集团
    300
    允许
    10%
    600150
    中国船舶
    200
    允许
    10%
    600151
    航天机电
    500
    允许
    10%
    600153
    建发股份
    1700
    允许
    10%
    600157
    永泰能源
    200
    允许
    10%
    600158
    中体产业
    800
    允许
    10%
    600160
    巨化股份
    400
    允许
    10%
    600161
    天坛生物
    300
    允许
    10%
    600162
    香江控股
    500
    允许
    10%
    600163
    福建南纸
    600
    允许
    10%
    600166
    福田汽车
    800
    允许
    10%
    600169
    太原重工
    500
    允许
    10%
    600170
    上海建工
    500
    允许
    10%
    600171
    上海贝岭
    700
    允许
    10%
    5-56
    招募说明书
    600173
    卧龙地产
    500
    允许
    10%
    600176
    中国玻纤
    300
    允许
    10%
    600177
    雅戈尔
    1400
    允许
    10%
    600178
    东安动力
    300
    允许
    10%
    600183
    生益科技
    700
    允许
    10%
    600188
    兖州煤业
    700
    允许
    10%
    600190
    锦州港
    700
    允许
    10%
    600191
    华资实业
    300
    允许
    10%
    600195
    中牧股份
    200
    允许
    10%
    600196
    复星医药
    1200
    允许
    10%
    600197
    伊力特
    300
    允许
    10%
    600198
    大唐电信
    400
    允许
    10%
    600201
    金宇集团
    300
    允许
    10%
    600202
    哈空调
    300
    允许
    10%
    600208
    新湖中宝
    1900
    允许
    10%
    600210
    紫江企业
    1400
    允许
    10%
    600216
    浙江医药
    300
    允许
    10%
    600219
    南山铝业
    1200
    允许
    10%
    600220
    江苏阳光
    1600
    允许
    10%
    600221
    海南航空
    1500
    允许
    10%
    600227
    赤天化
    1000
    允许
    10%
    600230
    沧州大化
    200
    允许
    10%
    600231
    凌钢股份
    500
    允许
    10%
    600236
    桂冠电力
    1100
    允许
    10%
    600239
    云南城投
    300
    允许
    10%
    600240
    华业地产
    500
    允许
    10%
    600246
    万通地产
    800
    允许
    10%
    600249
    两面针
    500
    允许
    10%
    600251
    冠农股份
    200
    允许
    10%
    600252
    中恒集团
    500
    允许
    10%
    600255
    鑫科材料
    500
    允许
    10%
    600256
    广汇股份
    900
    允许
    10%
    600258
    首旅股份
    100
    允许
    10%
    600260
    凯乐科技
    500
    允许
    10%
    600261
    浙江阳光
    200
    允许
    10%
    600263
    路桥建设
    200
    允许
    10%
    600266
    北京城建
    600
    允许
    10%
    600267
    海正药业
    300
    允许
    10%
    600268
    国电南自
    200
    允许
    10%
    600269
    赣粤高速
    1500
    允许
    10%
    5-57
    招募说明书
    600270
    外运发展
    500
    允许
    10%
    600271
    航天信息
    600
    允许
    10%
    600276
    恒瑞医药
    500
    允许
    10%
    600281
    太化股份
    300
    允许
    10%
    600282
    南钢股份
    1000
    允许
    10%
    600283
    钱江水利
    200
    允许
    10%
    600284
    浦东建设
    300
    允许
    10%
    600288
    大恒科技
    400
    允许
    10%
    600289
    亿阳信通
    600
    允许
    10%
    600290
    华仪电气
    200
    允许
    10%
    600291
    西水股份
    300
    允许
    10%
    600293
    三峡新材
    300
    允许
    10%
    600295
    鄂尔多斯
    300
    允许
    10%
    600298
    安琪酵母
    200
    允许
    10%
    600300
    维维股份
    1000
    允许
    10%
    600307
    酒钢宏兴
    500
    允许
    10%
    600308
    华泰股份
    600
    允许
    10%
    600309
    烟台万华
    1000
    允许
    10%
    600312
    平高电气
    800
    允许
    10%
    600315
    上海家化
    300
    允许
    10%
    600316
    洪都航空
    400
    允许
    10%
    600317
    营口港
    700
    允许
    10%
    600320
    振华重工
    2200
    允许
    10%
    600322
    天房发展
    1100
    允许
    10%
    600325
    华发股份
    800
    允许
    10%
    600326
    西藏天路
    500
    允许
    10%
    600328
    兰太实业
    300
    允许
    10%
    600329
    中新药业
    300
    允许
    10%
    600330
    天通股份
    600
    允许
    10%
    600331
    宏达股份
    800
    允许
    10%
    600332
    广州药业
    300
    允许
    10%
    600333
    长春燃气
    300
    允许
    10%
    600337
    美克股份
    300
    允许
    10%
    600339
    天利高新
    500
    允许
    10%
    600348
    国阳新能
    1500
    允许
    10%
    600350
    山东高速
    800
    允许
    10%
    600351
    亚宝药业
    800
    允许
    10%
    600352
    浙江龙盛
    1300
    允许
    10%
    600354
    敦煌种业
    200
    允许
    10%
    600358
    国旅联合
    400
    允许
    10%
    5-58
    招募说明书
    600359
    新农开发
    200
    允许
    10%
    600360
    华微电子
    500
    允许
    10%
    600361
    华联综超
    400
    允许
    10%
    600363
    联创光电
    400
    允许
    10%
    600366
    宁波韵升
    300
    允许
    10%
    600368
    五洲交通
    400
    允许
    10%
    600369
    西南证券
    600
    允许
    10%
    600376
    首开股份
    300
    允许
    10%
    600377
    宁沪高速
    1000
    必须
    6,710.00
    600380
    健 康 元
    700
    允许
    10%
    600382
    广东明珠
    300
    允许
    10%
    600386
    北巴传媒
    300
    允许
    10%
    600387
    海越股份
    400
    允许
    10%
    600388
    龙净环保
    200
    允许
    10%
    600395
    盘江股份
    400
    允许
    10%
    600396
    金山股份
    300
    允许
    10%
    600398
    凯诺科技
    600
    允许
    10%
    600406
    国电南瑞
    400
    允许
    10%
    600408
    安泰集团
    800
    允许
    10%
    600409
    三友化工
    600
    允许
    10%
    600410
    华胜天成
    300
    允许
    10%
    600415
    小商品城
    900
    允许
    10%
    600416
    湘电股份
    300
    允许
    10%
    600418
    江淮汽车
    1000
    允许
    10%
    600422
    昆明制药
    200
    允许
    10%
    600425
    青松建化
    400
    允许
    10%
    600426
    华鲁恒升
    400
    允许
    10%
    600428
    中远航运
    800
    允许
    10%
    600429
    三元股份
    400
    允许
    10%
    600432
    吉恩镍业
    400
    允许
    10%
    600435
    中兵光电
    400
    允许
    10%
    600438
    通威股份
    400
    允许
    10%
    600439
    瑞贝卡
    700
    允许
    10%
    600449
    赛马实业
    200
    允许
    10%
    600456
    宝钛股份
    300
    允许
    10%
    600458
    时代新材
    200
    允许
    10%
    600467
    好当家
    500
    允许
    10%
    600468
    百利电气
    200
    允许
    10%
    600469
    风神股份
    300
    允许
    10%
    600470
    六国化工
    200
    允许
    10%
    5-59
    招募说明书
    600475
    华光股份
    200
    允许
    10%
    600478
    科力远
    300
    允许
    10%
    600479
    千金药业
    300
    允许
    10%
    600480
    凌云股份
    300
    允许
    10%
    600481
    双良节能
    500
    允许
    10%
    600482
    风帆股份
    400
    允许
    10%
    600487
    亨通光电
    100
    允许
    10%
    600488
    天药股份
    400
    允许
    10%
    600491
    龙元建设
    200
    允许
    10%
    600496
    精工钢构
    300
    允许
    10%
    600497
    驰宏锌锗
    600
    允许
    10%
    600498
    烽火通信
    200
    允许
    10%
    600499
    科达机电
    600
    允许
    10%
    600500
    中化国际
    900
    允许
    10%
    600503
    华丽家族
    100
    允许
    10%
    600507
    方大特钢
    700
    允许
    10%
    600508
    上海能源
    400
    允许
    10%
    600509
    天富热电
    500
    允许
    10%
    600510
    黑牡丹
    300
    允许
    10%
    600511
    国药股份
    400
    允许
    10%
    600516
    方大炭素
    800
    允许
    10%
    600517
    置信电气
    500
    允许
    10%
    600518
    康美药业
    1500
    允许
    10%
    600521
    华海药业
    300
    允许
    10%
    600522
    中天科技
    300
    允许
    10%
    600523
    贵航股份
    200
    允许
    10%
    600525
    长园集团
    300
    允许
    10%
    600528
    中铁二局
    900
    允许
    10%
    600529
    山东药玻
    300
    允许
    10%
    600531
    豫光金铅
    200
    允许
    10%
    600533
    栖霞建设
    800
    允许
    10%
    600535
    天士力
    300
    允许
    10%
    600536
    中国软件
    100
    允许
    10%
    600537
    海通集团
    200
    允许
    10%
    600540
    新赛股份
    100
    允许
    10%
    600543
    莫高股份
    300
    允许
    10%
    600545
    新疆城建
    500
    允许
    10%
    600546
    山煤国际
    300
    允许
    10%
    600548
    深高速
    400
    允许
    10%
    600549
    厦门钨业
    300
    允许
    10%
    5-60
    招募说明书
    600551
    时代出版
    200
    允许
    10%
    600553
    太行水泥
    300
    允许
    10%
    600555
    九龙山
    700
    允许
    10%
    600557
    康缘药业
    400
    允许
    10%
    600565
    迪马股份
    600
    允许
    10%
    600569
    安阳钢铁
    1200
    允许
    10%
    600572
    康恩贝
    200
    允许
    10%
    600575
    芜湖港
    300
    允许
    10%
    600578
    京能热电
    200
    允许
    10%
    600580
    卧龙电气
    400
    允许
    10%
    600581
    八一钢铁
    500
    允许
    10%
    600582
    天地科技
    500
    允许
    10%
    600583
    海油工程
    2400
    允许
    10%
    600584
    长电科技
    1100
    允许
    10%
    600585
    海螺水泥
    1300
    允许
    10%
    600586
    金晶科技
    500
    允许
    10%
    600588
    用友软件
    400
    允许
    10%
    600589
    广东榕泰
    500
    允许
    10%
    600590
    泰豪科技
    400
    允许
    10%
    600595
    中孚实业
    700
    允许
    10%
    600596
    新安股份
    600
    允许
    10%
    600597
    光明乳业
    500
    允许
    10%
    600598
    北大荒
    900
    允许
    10%
    600599
    熊猫烟花
    100
    允许
    10%
    600600
    青岛啤酒
    400
    允许
    10%
    600601
    方正科技
    2800
    允许
    10%
    600602
    广电电子
    700
    允许
    10%
    600611
    大众交通
    800
    允许
    10%
    600612
    老凤祥
    100
    允许
    10%
    600616
    金枫酒业
    400
    允许
    10%
    600618
    氯碱化工
    300
    允许
    10%
    600620
    天宸股份
    400
    允许
    10%
    600621
    上海金陵
    500
    允许
    10%
    600622
    嘉宝集团
    500
    允许
    10%
    600623
    双钱股份
    100
    允许
    10%
    600624
    复旦复华
    300
    允许
    10%
    600626
    申达股份
    400
    允许
    10%
    600628
    新世界
    500
    允许
    10%
    600630
    龙头股份
    400
    允许
    10%
    600631
    百联股份
    800
    允许
    10%
    5-61
    招募说明书
    600635
    大众公用
    1700
    允许
    10%
    600636
    三爱富
    300
    允许
    10%
    600637
    广电信息
    500
    允许
    10%
    600638
    新黄浦
    600
    允许
    10%
    600639
    浦东金桥
    300
    允许
    10%
    600641
    万业企业
    500
    允许
    10%
    600642
    申能股份
    2400
    允许
    10%
    600643
    爱建股份
    1000
    允许
    10%
    600644
    乐山电力
    300
    允许
    10%
    600648
    外高桥
    100
    允许
    10%
    600649
    城投控股
    1400
    允许
    10%
    600650
    锦江投资
    200
    允许
    10%
    600651
    飞乐音响
    800
    允许
    10%
    600652
    爱使股份
    700
    允许
    10%
    600653
    申华控股
    2200
    允许
    10%
    600654
    飞乐股份
    900
    允许
    10%
    600655
    豫园商城
    1400
    允许
    10%
    600657
    信达地产
    600
    允许
    10%
    600660
    福耀玻璃
    1800
    允许
    10%
    600662
    强生控股
    700
    允许
    10%
    600663
    陆家嘴
    500
    允许
    10%
    600664
    哈药股份
    900
    允许
    10%
    600665
    天地源
    500
    允许
    10%
    600673
    东阳光铝
    300
    允许
    10%
    600674
    川投能源
    500
    允许
    10%
    600675
    中华企业
    1200
    允许
    10%
    600676
    交运股份
    600
    允许
    10%
    600677
    航天通信
    400
    允许
    10%
    600682
    南京新百
    300
    允许
    10%
    600685
    广船国际
    200
    允许
    10%
    600686
    金龙汽车
    400
    允许
    10%
    600690
    青岛海尔
    1000
    允许
    10%
    600692
    亚通股份
    300
    允许
    10%
    600702
    沱牌曲酒
    300
    允许
    10%
    600703
    三安光电
    200
    允许
    10%
    600704
    中大股份
    400
    允许
    10%
    600708
    海博股份
    400
    允许
    10%
    600710
    常林股份
    400
    允许
    10%
    600713
    南京医药
    300
    允许
    10%
    600717
    天津港
    1100
    允许
    10%
    5-62
    招募说明书
    600718
    东软集团
    500
    允许
    10%
    600720
    祁连山
    500
    允许
    10%
    600723
    西单商场
    400
    允许
    10%
    600724
    宁波富达
    500
    允许
    10%
    600725
    云维股份
    400
    允许
    10%
    600726
    华电能源
    1000
    允许
    10%
    600729
    重庆百货
    200
    允许
    10%
    600736
    苏州高新
    700
    必须
    3,731.00
    600737
    中粮屯河
    600
    允许
    10%
    600741
    华域汽车
    1300
    允许
    10%
    600742
    一汽富维
    200
    允许
    10%
    600747
    大连控股
    900
    允许
    10%
    600748
    上实发展
    500
    允许
    10%
    600750
    江中药业
    200
    允许
    10%
    600754
    锦江股份
    200
    允许
    10%
    600755
    厦门国贸
    900
    允许
    10%
    600756
    浪潮软件
    200
    允许
    10%
    600759
    正和股份
    500
    允许
    10%
    600761
    安徽合力
    300
    允许
    10%
    600765
    中航重机
    500
    允许
    10%
    600770
    综艺股份
    500
    允许
    10%
    600776
    东方通信
    500
    允许
    10%
    600777
    新潮实业
    600
    允许
    10%
    600779
    水井坊
    400
    允许
    10%
    600780
    通宝能源
    700
    允许
    10%
    600782
    新钢股份
    500
    允许
    10%
    600783
    鲁信高新
    100
    允许
    10%
    600787
    中储股份
    500
    允许
    10%
    600789
    鲁抗医药
    400
    允许
    10%
    600790
    轻纺城
    600
    允许
    10%
    600797
    浙大网新
    1000
    允许
    10%
    600798
    宁波海运
    500
    允许
    10%
    600801
    华新水泥
    100
    允许
    10%
    600802
    福建水泥
    300
    允许
    10%
    600804
    鹏博士
    700
    允许
    10%
    600805
    悦达投资
    500
    允许
    10%
    600806
    昆明机床
    300
    允许
    10%
    600808
    马钢股份
    3000
    允许
    10%
    600809
    山西汾酒
    200
    允许
    10%
    600811
    东方集团
    1700
    允许
    10%
    5-63
    招募说明书
    600812
    华北制药
    1000
    允许
    10%
    600815
    厦工股份
    500
    允许
    10%
    600816
    安信信托
    400
    允许
    10%
    600818
    中路股份
    100
    允许
    10%
    600820
    隧道股份
    600
    允许
    10%
    600823
    世茂股份
    400
    允许
    10%
    600824
    益民集团
    600
    允许
    10%
    600825
    新华传媒
    500
    允许
    10%
    600826
    兰生股份
    200
    允许
    10%
    600827
    友谊股份
    200
    允许
    10%
    600829
    三精制药
    100
    允许
    10%
    600830
    香溢融通
    400
    允许
    10%
    600831
    广电网络
    500
    允许
    10%
    600832
    东方明珠
    2000
    允许
    10%
    600834
    申通地铁
    200
    允许
    10%
    600835
    上海机电
    500
    允许
    10%
    600836
    界龙实业
    300
    允许
    10%
    600838
    上海九百
    500
    允许
    10%
    600839
    四川长虹
    2500
    允许
    10%
    600844
    丹化科技
    200
    允许
    10%
    600851
    海欣股份
    700
    允许
    10%
    600858
    银座股份
    300
    允许
    10%
    600859
    王府井
    300
    允许
    10%
    600861
    北京城乡
    300
    允许
    10%
    600862
    南通科技
    200
    允许
    10%
    600863
    内蒙华电
    700
    允许
    10%
    600864
    哈投股份
    400
    允许
    10%
    600866
    星湖科技
    700
    允许
    10%
    600867
    通化东宝
    500
    允许
    10%
    600872
    中炬高新
    1000
    允许
    10%
    600874
    创业环保
    500
    允许
    10%
    600875
    东方电气
    800
    允许
    10%
    600877
    中国嘉陵
    600
    允许
    10%
    600879
    航天电子
    800
    允许
    10%
    600880
    博瑞传播
    500
    允许
    10%
    600881
    亚泰集团
    2400
    允许
    10%
    600884
    杉杉股份
    400
    允许
    10%
    600886
    国投电力
    800
    允许
    10%
    600888
    新疆众和
    300
    允许
    10%
    600893
    航空动力
    200
    允许
    10%
    5-64
    招募说明书
    600894
    广钢股份
    400
    允许
    10%
    600895
    张江高科
    1000
    允许
    10%
    600896
    中海海盛
    600
    允许
    10%
    600897
    厦门空港
    100
    允许
    10%
    600961
    株冶集团
    300
    允许
    10%
    600963
    岳阳纸业
    700
    允许
    10%
    600966
    博汇纸业
    400
    允许
    10%
    600970
    中材国际
    400
    允许
    10%
    600971
    恒源煤电
    200
    允许
    10%
    600973
    宝胜股份
    100
    允许
    10%
    600978
    宜华木业
    1000
    允许
    10%
    600983
    合肥三洋
    300
    允许
    10%
    600995
    文山电力
    400
    允许
    10%
    600997
    开滦股份
    800
    允许
    10%
    600999
    招商证券
    900
    允许
    10%
    601001
    大同煤业
    800
    允许
    10%
    601002
    晋亿实业
    400
    允许
    10%
    601003
    柳钢股份
    600
    允许
    10%
    601005
    重庆钢铁
    600
    允许
    10%
    601009
    南京银行
    2600
    允许
    10%
    601099
    太平洋
    400
    允许
    10%
    601107
    四川成渝
    800
    允许
    10%
    601117
    中国化学
    1200
    允许
    10%
    601139
    深圳燃气
    300
    允许
    10%
    601179
    中国西电
    1100
    允许
    10%
    601299
    中国北车
    4200
    允许
    10%
    601333
    广深铁路
    3600
    允许
    10%
    601588
    北辰实业
    2000
    允许
    10%
    601607
    上海医药
    1000
    允许
    10%
    601666
    平煤股份
    1100
    允许
    10%
    601727
    上海电气
    900
    允许
    10%
    601801
    皖新传媒
    100
    允许
    10%
    601808
    中海油服
    700
    允许
    10%
    601866
    中海集运
    3000
    允许
    10%
    601872
    招商轮船
    1700
    允许
    10%
    601877
    正泰电器
    100
    允许
    10%
    601888
    中国国旅
    300
    允许
    10%
    601918
    国投新集
    700
    允许
    10%
    601989
    中国重工
    2500
    允许
    10%
    601991
    大唐发电
    900
    允许
    10%
    5-65
    招募说明书
    601999
    出版传媒
    200
    允许
    10%
    (八)暂停申购、赎回的情形
    在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请:
    1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回;
    2、上海证券交易所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
    3、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单;
    4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎回;
    5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;
    6、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
    在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
    发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日报中国证监会备案,并及时公告。在暂停申购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。
    (九)集合申购与其他服务
    在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
    在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行前的至少3个工作日予以公告。
    (十)其他
    基金管理人可根据市场情况,对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,最迟
    5-66
    招募说明书
    应在新的申购赎回安排实施3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站上予以公告。
    5-67
    招募说明书
    十一
    基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务
    注册登记机构可依据其《业务规则》,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。
    5-68
    招募说明书
    十二
    基金的投资
    (一)投资目标
    紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    (二)投资范围
    本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
    (三)投资理念
    本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以综合反映沪市中小盘公司整体状况的上证中小盘指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。
    (四)投资策略
    在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
    特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动
    5-69
    招募说明书
    性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    1、决策依据
    有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
    2、投资管理体制
    本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
    3、投资程序
    研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
    (1)研究:依托公司整体研究平台,数量分析师整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
    (2)投资决策:投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
    (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数成份
    5-70
    招募说明书
    股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。
    (4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
    (5)投资绩效评估:数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
    (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。
    (五)投资组合管理
    为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以全部或接近全部的基金资产,按照标的指数的权重比例分散投资于各成份股。正常情况下,本基金的股票投资不低于基金资产净值的95%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。
    正常情况下本基金将采用完全复制法,严格按目标指数的个股权重构建投资组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充,以更好达到复制指数的目标。
    1、投资组合的建立
    基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
    (1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 5-71
    招募说明书
    (2)确定建仓策略:基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析,确定合理的建仓策略。
    (3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
    本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的95%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。
    2、每日投资组合管理
    (1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。
    (2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。
    (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。
    (4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。
    (5)组合调整:①利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,达到目标组合的持仓结构。
    (6)以T-1日指数成份股构成及其权重为基础,考虑T日将会发生的上市公司
    5-72
    招募说明书
    变动等情况,设计T日申购、赎回清单并公告。
    3、定期投资组合管理策略
    (1)每季度进行基金收益评估
    基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
    本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行现金支付的准备。
    (2)每月进行基金费用支付
    每月末,本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。
    (3)成份股更新
    当成份股发生更新时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,并依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
    (4)定期投资组合监控
    每周末,数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估,提交评估报告;
    每季末,基金经理团队将根据评估报告,向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报,季报将对以下问题进行分析和说明:
    对该季的投资操作、基金组合状况以及跟踪误差进行基本陈述,并重点对出现较大跟踪偏离的情况予以说明;
    现金控制情况;
    5-73
    招募说明书
    成份股更新期的策略;
    成份股未来变化预测等。
    投资决策委员会将根据本基金的投资运作季报,对下一阶段的投资操作提出建议和指导。
    (六)标的指数
    本基金的标的指数为上证中小盘指数。
    如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并在表决通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无须召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
    (七)业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,相应更换基金名称和业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。
    华泰柏瑞上证中小盘ETF属于交易型开放式指数基金,运用完全复制的被动式投资策略进行指数化投资,力求获得与标的指数基本一致的风险收益特征。因此,本基金选用标的指数:即上证中小盘指数作为业绩比较基准,能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
    5-74
    招募说明书
    (八)风险收益特征
    本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
    (九)投资禁止行为与限制
    1、禁止用本基金财产从事以下行为
    (1)承销证券;
    (2)向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
    (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
    (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
    如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
    2、基金投资组合比例限制
    本基金的投资组合将遵循以下限制:
    5-75
    招募说明书
    (1)基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过基金总资产,单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
    (3)违反基金合同关于投资范围和投资比例等约定;
    (4)中国证监会规定禁止的其他情形。
    《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
    由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
    3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
    (十)基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法
    1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
    2、有利于基金资产的安全与增值;
    3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;
    4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。
    (十一)基金的融资融券
    本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
    5-76
    招募说明书
    十三
    基金的财产
    (一)基金资产总值
    本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。
    (二)基金资产净值
    本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
    (三)基金财产的账户
    本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。
    (四)基金财产的保管及处分
    1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。
    2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归基金财产。
    3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算范围。
    4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
    5-77
    招募说明书
    十四
    基金资产估值
    (一)估值目的
    基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回对价应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
    (二)估值日
    本基金合同生效后,每个工作日对基金财产进行估值。
    (三)估值对象
    基金所持有的金融资产和所承担的金融负债。
    (四)估值方法
    1、股票估值方法
    (1)上市流通股票的估值
    上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
    (2)未上市股票的估值
    送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
    首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
    (3)有明确锁定期股票的估值
    首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
    5-78
    招募说明书
    2、固定收益证券的估值办法
    (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
    (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
    (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
    (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    3、权证估值:
    (1)配股权证的估值:
    因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。
    (2)认沽/认购权证的估值:
    从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收
    5-79
    招募说明书
    盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
    4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
    5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
    6、其他资产的估值方法
    其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
    7、在任何情况下,基金管理人采用上述1-6项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    8、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。
    (五)估值程序
    基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    (六)暂停估值的情形
    5-80
    招募说明书
    1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
    3、中国证监会认定的其他情形。
    (七)基金份额净值的确认
    用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
    基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    (八)估值错误的处理
    1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。
    2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
    3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。
    (九)特殊情形的处理
    1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第7项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
    5-81
    招募说明书
    2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
    5-82
    招募说明书
    十五
    基金的收益与分配
    (一)基金收益分配原则
    1、基金收益分配采用现金方式;
    2、每一基金份额享有同等分配权;
    3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
    4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值;
    5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次;
    6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
    (二)基金收益分配数额的确定原则
    1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
    基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去1乘以100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。
    基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率
    截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额
    5-83
    招募说明书
    净值。
    2、每基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评价日发行在外的基金份额总额,保留小数点后3位,第4位舍去。
    (三)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    (四)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    (五)基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用,该部分费用在基金财产中列支。
    5-84
    招募说明书
    十六
    基金的费用与税收
    (一)基金运作费用
    1、基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
    (4)基金合同生效以后的信息披露费用;
    (5)基金份额持有人大会费用;
    (6)基金合同生效以后的会计师费和律师费和诉讼费;
    (7)基金资产的资金汇划费用及开户费用;
    (8)基金上市费及年费;
    (9)基金收益分配中发生的费用;
    (10)指数使用费;
    (11)按照国家有关法律法规规定和基金合同约定,可以列入的其他费用。
    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的管理费
    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.50%年费率计提。
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.50%÷当年天数
    5-85
    招募说明书
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
    (2)基金托管人的基金托管费
    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
    (3)指数使用费:
    本基金的指数使用费即指数许可使用基点费,为ETF年度基金资产净值的0.03%(3bp),许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍万(50,000)元(即不足5万元部分按照5万元收取)。在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的ETF基金资产净值的0.03%(3个基点)的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。
    计算方法如下:
    H=E×0.03%/当年天数
    H为每日应付的指数许可使用基点费,E为前一日的ETF基金资产净值。
    (4)本条第(一)款第1项第(3) 至第(11)条费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
    3、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    (3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
    (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
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    招募说明书
    目。
    4、基金管理费和基金托管费的调整
    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
    (二)基金销售费用
    本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“(八)投资人对基金份额的认购”中的相关规定。
    本基金申购费、赎回费的费率水平、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“十、基金份额的申购赎回”中的“(六)申购、赎回的对价和费用”中的相关规定。
    (三)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 5-87
    招募说明书
    十七
    基金的会计与审计
    (一)基金会计政策
    1、基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日。
    2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
    3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
    4、本基金独立建账、独立核算。
    5、本基金会计责任人为基金管理人。
    6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
    (二)基金审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。
    2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须报中国证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后2日内公告。
    3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    十八
    基金的信息披露
    本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合
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    招募说明书
    同》及其他有关规定。基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过至少一种指定媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
    基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。
    基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
    (二)基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
    (三)基金合同生效公告
    基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同生效公告。
    (四)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
    基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前3个工作日将基金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。
    基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将在3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。
    5-89
    招募说明书
    (五)基金开始申购、赎回公告
    基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前的3个工作日前在指定报刊及网站上公告。
    (六)基金份额上市交易公告书
    基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
    (七)基金资产净值、基金份额净值公告
    基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
    (八)基金份额申购、赎回对价
    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
    (九)申购、赎回清单
    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
    (十)定期报告
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    招募说明书
    基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招募说明书。
    1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
    2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
    3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
    基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
    法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
    (十一)临时报告与公告
    基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,包括:
    1、基金份额持有人大会的召开;
    2、终止基金合同;
    5-91
    招募说明书
    3、转换基金运作方式;
    4、更换基金管理人、基金托管人;
    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
    7、基金募集期延长;
    8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
    9、基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
    10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%;
    11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
    12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
    13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
    14、重大关联交易事项;
    15、基金收益分配事项;
    16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
    17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
    18、基金改聘会计师事务所;
    19、基金变更、增加、减少基金代销机构;
    20、基金更换基金注册登记机构;
    21、基金开始办理申购、赎回;
    22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
    5-92
    招募说明书
    23、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    24、基金份额上市交易;
    25、基金份额持有人大会的决议;
    26、中国证监会规定的其他事项。
    (十二)公开澄清
    在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    (十三)信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
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    招募说明书
    十九
    基金的风险揭示
    (一)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
    (二)标的指数波动的风险
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
    (三)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
    1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    3、成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。
    4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    5、由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    6、在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基
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    招募说明书
    金对标的指数的跟踪程度。
    7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    (四)标的指数变更的风险
    尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
    (五)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
    尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
    (六)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
    上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并由证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
    (七)退市风险
    因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
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    招募说明书
    (八)投资者申购失败的风险
    本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比例上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
    (九)投资者赎回失败的风险
    投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,可能导致赎回失败的情形。
    基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
    (十)基金份额赎回对价的变现风险
    本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
    (十一)第三方机构服务的风险
    本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
    1、申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
    2、登记结算机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
    3、证券交易所、登记结算机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。若基金托管人在登记结算机构交收违约,经基金托管人确认,如该交收违约因本基金导致,则登记结算机构对本基
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    招募说明书
    金资产有相应处置权利。
    (十二)管理风险与操作风险
    基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
    相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。
    (十三)技术风险
    在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。
    (十四)不可抗力
    战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。
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    招募说明书
    二十
    基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    (一)基金合同的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。
    2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
    3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。
    (二)基金合同的终止
    有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止;
    2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
    3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;
    4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
    基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。
    (三)基金财产的清算
    1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清
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    算组对基金财产进行清算。
    2、基金财产清算组
    (1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
    (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
    (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
    3、清算程序
    (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
    (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
    (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
    (4)对基金财产进行评估和变现;
    (5)制作清算报告;
    (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    (7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (8)对基金财产进行分配;
    (9)清算期限为6个月。
    4、清算费用
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
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    招募说明书
    算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
    5、基金剩余财产的分配
    基金财产按下列顺序清偿:
    (1)支付清算费用;
    (2)交纳所欠税款;
    (3)清偿基金债务;
    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
    6、基金财产清算的公告
    基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。
    7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
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    招募说明书
    二十
    一基金合同的内容摘要
    (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
    1、基金份额持有人的权利:
    (1)分享基金财产收益;
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    (3)依法转让或者申请赎回或卖出其持有的基金份额;
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    (7)监督基金管理人的投资运作;
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
    (9)法律法规、基金合同规定的其他权利。
    2、基金份额持有人的义务:
    (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
    (2)缴纳基金认购、申购对价及基金合同规定的费用;
    (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
    (4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动;
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    招募说明书
    (5)执行基金份额持有人大会的决议;
    (6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    (7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;
    (8)法律法规及基金合同规定的其他义务。
    3、基金管理人的权利:
    (1)依法募集基金,办理基金备案手续;
    (2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产;
    (3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;
    (4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用;
    (5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;
    (6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;
    (7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;
    (8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;
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    招募说明书
    (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;
    (10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;
    (11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;
    (12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利;
    (13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
    (14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;
    (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    (16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;
    (17)法律法规、基金合同规定的其他权利。
    4、基金管理人的义务:
    (1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
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    所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;
    (6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
    (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;
    (9)依法接受基金托管人的监督;
    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
    (11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定;
    (12)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价;
    (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    (14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
    (15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价;
    (16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;
    (17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
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    (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
    (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
    (22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
    5、基金托管人的权利:
    (1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
    (2)依照基金合同的约定获得基金托管费;
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作;
    (4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;
    (5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
    (6)法律法规、基金合同规定的其他权利。
    6、基金托管人的义务:
    (1)安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
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    (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    (5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;
    (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    (8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;
    (9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
    (10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (11)对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    (12)建立、保存基金份额持有人名册;
    (13)复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值;
    (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和除组合证券以外的赎回对价;
    (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;
    (17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;
    (18)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退
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    任而免除;
    (19)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除法律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任;
    (20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
    (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    本基金的联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为,在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。
    本基金的联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
    本基金的联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
    2、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
    (1)终止基金合同;
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    (2)转换基金运作方式;
    (3)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;
    (4)更换基金管理人、基金托管人;
    (5)变更基金类别;
    (6)变更基金投资目标、范围或策略;
    (7)变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;
    (8)本基金与其他基金合并;
    (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项;
    (10)法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    3、有以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改本基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
    (1)调低基金管理费率、基金托管费率;
    (2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率;
    (3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
    (4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
    (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
    (6)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
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    招募说明书
    4、召集方式:
    (1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
    (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,基金托管人认为有必要召开的,应当自行召集。
    (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
    基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
    (4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
    基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
    基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
    (5)代表基金份额10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。
    (6)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
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    招募说明书
    (7)基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    5、通知
    (1)召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容:
    1)会议召开的时间、地点、方式;
    2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;
    3)代理投票授权委托书送达时间和地点;
    4)会务常设联系人姓名、电话;
    5)权益登记日;
    (2)如采用通讯表决方式,会议通知还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。
    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人作为监督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人作为监督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人作为监督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决效力。
    6、开会方式
    基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或托管人拒不派代表列席的,不影响表
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    决效力;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
    现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    (1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;
    (2)召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;
    (4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;
    (5)会议通知公布前已报中国证监会备案。
    如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
    7、议事内容与程序
    (1)议事内容及提案权
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    1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提出临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35日前提交召集人,并由召集人公告。
    3)对于基金管理人、基金托管人或基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
    a、关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
    b、程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
    4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
    5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    (2)议事程序
    在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生
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    效。
    8、表决
    (1)基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
    (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1)特别决议
    对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。
    2)一般决议
    对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。
    (3)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    (4)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
    9、计票
    (1)现场开会
    1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人拒不出席大
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    会的,不影响计票的效力。
    2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果出席大会的基金份额持有人或其代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次;重新清点后,大会持有人应当当场公布重新清点结果。
    (2)通讯方式开会
    在通讯方式开会的情况下,计票方式为:
    由大会召集人指定的两名计票员在监督人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决效力。
    10、生效与公告
    (1)基金份额持有人大会按照《基金法》等有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
    (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
    (3)基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内,由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。
    (4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
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    11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
    (三)基金收益分配原则、执行方式
    1、基金收益分配原则
    (1)基金收益分配采用现金方式;
    (2)每一基金份额享有同等分配权;
    (3)基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
    (4)基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值;
    (5)基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次;
    (6)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
    2、基金收益分配数额的确定原则
    (1)在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
    基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去1乘以100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。
    基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率
    截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金累计报酬率-标的指数同
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    招募说明书
    期累计报酬率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额净值。
    (2)每基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评价日发行在外的基金份额总额,保留小数点后3位,第4位舍去。
    3、收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    4、收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    5、基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用,该部分费用在基金财产中列支。
    (四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
    1、基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
    (4)基金合同生效以后的信息披露费用;
    (5)基金份额持有人大会费用;
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    招募说明书
    (6)基金合同生效以后的会计师费和律师费和诉讼费;
    (7)基金资产的资金汇划费用及开户费用;
    (8)基金上市费及年费;
    (9)基金收益分配中发生的费用;
    (10)指数使用费;
    (11)按照国家有关法律法规规定和基金合同约定,可以列入的其他费用。
    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的管理费
    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.50%年费率计提。
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.50%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
    (2)基金托管人的基金托管费
    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方
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    招募说明书
    法如下:
    H=E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
    (3)指数使用费:
    本基金的指数使用费即指数许可使用基点费,为ETF年度基金资产净值的0.03%(3bp),许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍万(50,000)元(即不足5万元部分按照5万元收取)。在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的ETF基金资产净值的0.03%(3个基点)的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。
    计算方法如下:
    H=E×0.03%/当年天数
    H为每日应付的指数许可使用基点费,E为前一日的ETF基金资产净值。
    (4)本条第1款第(3)至第(11)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
    3、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
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    招募说明书
    金财产的损失;
    (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    (3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
    (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    4、基金管理费和基金托管费的调整
    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
    5、税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
    (五)基金财产的投资方向和投资限制
    1、投资目标
    紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    2、投资范围
    本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
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    招募说明书
    3、投资禁止行为与限制
    (1)禁止用本基金财产从事以下行为
    1)承销证券;
    2)向他人贷款或者提供担保;
    3)从事承担无限责任的投资;
    4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
    5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
    6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
    7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
    如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
    (2)基金投资组合比例限制
    本基金的投资组合将遵循以下限制:
    1)基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过基金总资产,单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
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    招募说明书
    3)违反基金合同关于投资范围和投资比例等约定;
    4)中国证监会规定禁止的其他情形。
    《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
    由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
    (3)若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
    (六)基金资产净值的计算方法和公告方式
    1、估值目的
    基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回对价应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
    2、估值日
    本基金合同生效后,每个工作日对基金财产进行估值。
    3、估值对象
    基金所持有的金融资产和金融负债。
    4、估值方法
    (1)股票估值方法
    1)上市流通股票的估值
    上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
    2)未上市股票的估值
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    招募说明书
    送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
    首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
    3)有明确锁定期股票的估值
    首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
    (2)固定收益证券的估值办法
    1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
    4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
    5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
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    招募说明书
    6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    (3)权证估值:
    1)配股权证的估值:
    因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。
    2)认沽/认购权证的估值:
    从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
    (4)本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
    (5)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
    (6)其他资产的估值方法
    其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
    (7)在任何情况下,基金管理人采用上述(1)-(6)项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    (8)国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。
    5、估值程序
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    招募说明书
    基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    6、暂停估值的情形
    (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
    (3)中国证监会认定的其他情形。
    7、基金份额净值的确认
    用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
    基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    8、估值错误的处理
    (1)当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。
    (2)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
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    招募说明书
    (3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。
    9、特殊情形的处理
    (1)基金管理人按本条第4款有关估值方法规定的第(7)项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
    (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
    10、基金资产净值、基金份额净值公告
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。
    (七)《基金合同》解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
    1、基金合同的终止
    有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
    (1)基金份额持有人大会决定终止;
    (2)因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
    (3)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金
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    招募说明书
    托管人承接的;
    (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
    基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。
    2、基金财产的清算
    (1)基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。
    (2)基金财产清算组
    1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
    2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
    3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
    (3)清算程序
    1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
    2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
    3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
    4)对基金财产进行评估和变现;
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    招募说明书
    5)制作清算报告;
    6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    8)对基金财产进行分配;
    9)清算期限为6个月。
    (4)清算费用
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
    (5)基金剩余财产的分配
    基金财产按下列顺序清偿:
    1)支付清算费用;
    2)交纳所欠税款;
    3)清偿基金债务;
    4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    基金财产未按前款1)、2)、3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
    (6)基金财产清算的公告
    基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。
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    招募说明书
    (7)基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
    (八)争议解决方式
    (1)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
    (2)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
    (3)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
    (九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
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    招募说明书
    二十
    二基金托管协议的内容摘要
    A、托管协议当事人
    (一)基金管理人(或简称“管理人”)
    名称: 华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层(200135)
    法定代表人: 齐亮
    成立时间:2004年11月18日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】178号
    组织形式: 有限责任公司
    注册资本: 贰亿元人民币
    经营范围: 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
    存续期间: 持续经营
    (二)基金托管人(或简称“托管人”)
    名称:中国银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街1号
    法定代表人:肖钢
    成立时间:1983年10月31日
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    招募说明书
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本: 人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
    经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
    存续期间: 持续经营
    B、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
    1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;
    2、对基金投融资比例进行监督;
    3、对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;
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    招募说明书
    4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;
    5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
    基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任;
    6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;
    7、对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。
    (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
    (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
    (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照相关规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规
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    招募说明书
    和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照相关规定及时向中国证监会报告。
    (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    (六)基金管理人对基金托管人的业务核查
    1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
    3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
    C、基金财产的保管
    (一)基金财产保管的原则
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
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    2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
    5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
    1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
    2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致,基金募集的股票存放在以本基金和基金托管人联名名义开立的证券账户下。
    (三)基金的银行账户的开设和管理
    1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
    2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付或收取现金差额、支付或收取现金替代款、支付或收取现金替代款的多退少补、支付基金收益,均需通过本基金的银行账户进行。
    3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
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    4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
    (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
    基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。
    (五)基金证券账户和资金账户的开设和管理
    1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
    2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
    3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
    4、基金管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立资金结算账户,用于办理本基金现金差额或现金替代多退少补资金的结算。
    5、因业务发展需要而开设的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规定,以及市场通行的习惯,由基金托管人负责开设。新账户按有关规则使用并管理。
    6、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
    (六)债券托管专户的开设和管理
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    基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
    (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
    基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
    (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
    基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
    D、基金资产净值计算与复核
    (一)基金资产净值的计算和复核
    1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
    2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到上述传真后对净值计算结果进行复核,并在盖章后以传真方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
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    3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。
    5、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
    6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
    7、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
    8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
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    (二)基金会计核算
    1、基金账册的建立
    基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
    2、会计数据和财务指标的核对
    基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应及时查明原因并纠正。
    3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
    基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,于该等期间届满后45日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起10个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并于会计年度半年终了后60日内予以公告;年度报告在会计年度结束后60日内编制完毕并于会计年度终了后90日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
    基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
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    基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
    基金合同生效后,如果相关法律法规就基金财务报表与报告的编制规则及编制内容颁布新的规定,基金管理人、基金托管人应依照届时有效的法律法规的规定,互相配合、互相监督,进行编制和披露。
    E、基金份额持有人名册的登记与保管
    (一)基金份额持有人名册的内容
    基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册包括以下几类:
    1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
    2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
    3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
    4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
    (二)基金份额持有人名册的提供
    对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金
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    托管人提供。
    (三)基金份额持有人名册的保管
    基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
    F、适用法律和争议解决方式
    (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
    (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
    (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
    G、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    (一)托管协议的变更
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。
    (二)托管协议的终止
    发生以下情况,本托管协议应当终止:
    1、《基金合同》终止;
    2、本基金更换基金托管人;
    3、本基金更换基金管理人;
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    4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
    (三)基金财产的清算
    基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。
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    二十
    三对基金份额持有人的服务
    对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。
    基金管理人提供的主要服务内容如下:
    1、电话呼叫中心
    呼叫中心自动语音系统提供每周7天、每天24小时的自动语音服务和查询服务,客户可通过电话收听最新公告信息、基金份额净值信息等。同时,呼叫中心提供工作日9:00-17:30的人工服务。
    电话呼叫中心电话:021-38784638,按“0”可转人工坐席 400-888-0001(免长途费)
    传真:021-50103016
    2、网上客户服务
    网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平台。登录网站后,投资人可以查询基金相关信息;并可根据不同的客户分类,享受不同的资讯服务;投资人还可以查询热点问题及其解答,并提交投诉和建议。
    公司网址:www.huatai-pb.com
    3、客户投诉处理
    投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、客户服务中心自动语音留言、呼叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。
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    招募说明书
    二十四 其他应披露事项
    暂无。
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    招募说明书
    二十五 招募说明书存放及查阅方式
    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。
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    5-144
    二十六备查文件
    (一)中国证监会核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;
    (二)《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
    (三)《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
    (四)法律意见书;
    (五)基金管理人业务资格批件、营业执照;
    (六)基金托管人业务资格批件、营业执照;
    (七)中国证监会要求的其他文件。
    备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细的信息,可在营业时间前往相应场所免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    二○一○年一二月一七日