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2020年02月27日 星期四

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺长城鼎益:更新招募说明书摘要(2010第2号)

公告日期 2010-10-30 来源 深交所

    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 号更新招募说明书摘要
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    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
    2010第2号更新招募说明书摘要
    (基金简称: 景顺长城鼎益股票(LOF) 基金代码: 162605)
    重要提示
    (一)景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”或“本基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会2005年1月12日证监基金字【2005】7号文核准募集。基金合同于2005年3月16日正式生效。
    (二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    (三)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
    (四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    (五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    (六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    (七)本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2010年 9月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日。本招募说明书所载财务数据未经审计。
    基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
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    一、 基金管理人
    (一)基金管理人概况
    名 称:景顺长城基金管理有限公司
    住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
    法定代表人:赵如冰
    批准设立文号:证监基金字[2003]76号
    设立日期:2003年6月12日
    办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
    电 话:(0755)82370388
    客户服务电话:4008888606
    传 真:(0755)22381339
    联系人:杨皞阳
    (二)基金管理人基本情况
    本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字〖2003〗76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。
    公司设立了两个专门机构:风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
    公司下设7个一级部门,分别是:投资部、市场部、运营部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理办公室。其中投资部下设投资研究部、固定收益部、专户理财部、国际投资部四个二级部门;市场部下设渠道销售部、机构客户部、市场服务部、产品开发部四个二级部门;运营部下设基金事务部、信息技术部、交易管理部三个二级部门。各部门的职责如下:
    1、投资部
    1) 投资研究部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的投资管理并完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。
    2) 固定收益部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的投资管理并完成固定收益的研究。
    3) 专户理财部:负责完成一对多、特定资产客户等的投资管理。
    4) 国际投资部:主要负责与QDII、QFII等国际业务相关的基金产品设计、投资管理、国际合作和培训等业务。
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    2、市场部
    1) 渠道销售部:负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。
    2) 机构客户部:负责开发机构客户,并使其认识并了解我公司在企业年金、社保等方面所提供的基金产品及服务。
    3) 市场服务部:负责公司市场营销策略、计划制定,及客户服务管理等工作。
    4) 产品开发部:负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。
    3、运营部
    1) 基金事务部:负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。
    2) 信息技术部:负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。
    3) 交易管理部:负责完成投资部达的交易指令,并进行事前的风险控制。
    4、人力资源部:负责公司各项人力资源管理工作,包括招聘、薪资福利、绩效管理、培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。
    5、财务行政部:负责公司财务管理及日常行政事务管理。
    6、法律监察稽核部:负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核,并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。
    7、总经理办公室:主要受总经理委托,协调各部门的工作,并负责公司日常办公秩序监督、工作项目管理跟进等,并负责基金风险的评估、控制及管理。
    公司现有员工108人,其中66人具有硕士及以上学历。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。
    公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
    (三)主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    赵如冰先生,董事长,武汉水利电力学院(现武汉大学)动力系本科毕业,辽宁大学经济学硕士。曾任葛洲坝水力发电厂主任、研究员级高级工程师,葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记,葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任,华能南方开发公司党组书记、总经理,华能房地产开发公司副总经理,中住地产开发公司总经理、党组书记,长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记等职。
    罗德城先生,董事,毕业于美国Babson学院,获学士学位及工商管理硕士学位。现任景顺集团亚太区首席执行官。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。
    杨平先生,董事,北京大学国际MBA学历。历任北京国际信托投资公司外汇部首席交易员、加拿大蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理、中国人民保险公司投资部投资总监、中国人保资产管理有限公司银行/外汇业务部副总经理、中国人民保险(香港)有限公司投资部总经理、长城证券有限责任公司总裁助理等,现任长城证券有限责任公司副总经
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    理。
    许义明先生,董事,总经理,香港大学社会科学学士及香港城市大学金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部,汇丰银行总行中国环球市场部;之前曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理、景顺香港大中华区业务拓展总监等职务。
    李晓西先生,独立董事,现任北京师范大学校学术委员会副主任,经济与资源管理研究院院长,教授、博士生导师;中国社会科学院研究生院教授、博士生导师;教育部社会科学委员会经济学部召集人。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。
    伍同明先生,独立董事,香港大学文学士(1972年毕业),香港会计师公会会员(HKSA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。现为“伍同明会计师行”所有者。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。
    靳庆军先生,独立董事,1982年毕业于安徽大学外语系英语专业,获文学学士,1987年毕业于中国政法大学,获国际法专业法学硕士。现任金杜律师事务所合伙人。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英国律师行C1yde & Co. 从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。
    2、基金管理人监事会成员
    黄海洲先生,监事,硕士,毕业于武汉大学。现任长城证券有限责任公司副总经理,曾任深圳新江南投资有限公司副总经理及长城证券有限责任公司监事。曾任招商银行股份有限公司人力资源部经理及工程管理部经理。
    郭慧娜女士,监事,英国曼彻斯特大学会计及计算机科学学士学位,英国伦敦政治经济学院管理理学硕士学位。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺香港有限公司项目主管,业务发展部副经理、企业发展部经理,现任景顺投资管理亚太有限公司亚太区监察总监。
    邵媛媛女士,监事,1999年毕业于安徽财贸学院会计学系,获管理学硕士学位。现担任景顺长城基金管理有限公司运营部下属基金事务部总监。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。
    3、其他高级管理人员
    吴建军先生,副总经理,人民银行总行金融研究所,经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年加入本公司,现任副总经理。
    蔡宝美女士,副总经理,英国克兰非尔德大学商学硕士。曾担任摩根富林明投资信托股份有限公司研究员,汇丰银行资产管理有限公司台湾分公司国际投资部副总裁兼基金经理,香港涌金资产管理有限公司担任投资经理等职务。2008年加入本公司,现任公司副总经理兼基金经理。
    Patrick Song Liu(刘颂)先生,副总经理,英国牛津大学工商管理硕士。曾先后任职于路透香港上海办事处、路透香港、路透伦敦有限公司及伦敦洛希尔父子有限公司;于2006
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    年加入香港景顺投资管理有限公司,担任景顺大中华区机构业务拓展部总监一职;其后被派往香港景顺驻北京代表处,担任首席代表。2009年加入本公司,现任公司副总经理。
    4、督察长
    刘焕喜先生,督察长,华中农大经贸学院投资与金融系,博士。曾任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师、《证券时报》社编辑记者、长城证券研发中心研究员、长城证券行政部副总经理。2003年加入本公司,现任公司督察长。
    5、本基金基金经理简历
    本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金聘任的基金经理如下:
    王新艳女士,中国人民银行总行研究生部硕士研究生,12年基金业从业经验。1998进入长盛基金管理有限公司, 历任长盛基金管理公司分析师、基金经理助理,2002年10月至2004年5月担任长盛成长价值开放式基金基金经理。2004年6月加入本公司,任投资总监。
    2009年3月17日,公司发布公告,经公司董事会审议通过,同意王新艳女士不再担任景顺鼎益基金基金经理职务,聘任涂强先生为景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金经理。有关变更事项请参见本公司2009年3月17日的《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告》。
    涂强先生,南京大学经济学硕士。曾任职于长城证券有限责任公司,历任投资部投资经理、资产管理部投资经理、资产管理部副总经理。具有12年证券行业从业经验,2005年3月加入本公司,任景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
    2009年9月19日,公司发布公告,经公司研究决定,涂强先生因个人原因不再担任景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金经理职务,聘任张继荣先生为景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金经理,张继荣先生未受到过监管机构的行政处罚或被采取行政监管措施。
    张继荣先生,东北大学工学学士、硕士,清华大学工学博士。曾担任大鹏证券行业分析师,融通基金研究员、研究策划部总监助理、基金经理,银华基金投资部首席策略分析师、基金经理等职务;2009年3月加入本公司。具有10年证券、基金行业从业经验。
    6、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间
    本基金现任基金经理张继荣先生曾于2004年7月至2005年10月担任融通通乾证券投资基金基金经理;2007年11月至2009年2月担任银华优势企业证券投资基金基金经理。
    7、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况
    本基金现任基金经理张继荣先生目前兼任景顺长城景系列证券投资基金基金经理。
    8、本基金历任基金经理姓名及管理时间
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    基金经理姓名
    管理时间
    张继荣
    2009年9月19日至今
    涂强
    2009年3月17日—2009年9月18日
    王新艳
    2005年3月16日—2009年3月16日
    9、投资决策委员会委员名单
    本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、投资总监、固定收益部投资总监、专户理财部负责人、国际投资部负责人等组成。
    公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:
    许义明先生,总经理;
    蔡宝美女士,分管投资的副总经理;
    王鹏辉先生,投资总监;
    Menglin Luo(罗孟林)先生,固定收益部投资总监;
    杨兵兵女士,专户理财部负责人;
    陈爱萍女士,国际投资部负责人。
    10、上述人员之间不存在近亲属关系。
    二、基金托管人
    (一)基本情况
    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    首次注册登记日期:1983年10月31日
    变更注册登记日期:2004年8月26日
    注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
    法定代表人:肖 钢
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
    托管及投资者服务部总经理:董杰
    托管部门联系人:唐州徽
    电话:(010)66594855
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    传真:(010)66594942
    发展概况:
    1912 年2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912 年至1949 年,中国银行先后行使中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务大众、振兴民族金融业为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行成为国家外汇外贸专业银行,为国家对外经贸发展和国内经济建设作出了重大贡献。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行开始股份制改造。2004 年8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为首家在内地和香港发行上市的中国商业银行。中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港、澳门及29 个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资附属机构中银国际控股集团开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险有限公司及其附属和联营公司经营保险业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过全资子公司中银集团投资有限公司从事直接投资和投资管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。按核心资本计算,2009 年中国银行在英国《银行家》杂志“世界1000 家大银行”排名中列第十一位。
    在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神,稳健经营的理念,客户至上的宗旨和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象,中国银行被The Banker(英国《银行家》)评为“2009 年中国年度银行”,被Euromoney(《欧洲货币》)评为“2009 年度最佳私人银行”,被Global Finance(《环球金融》)评为“2009 年度中国最佳外汇交易银行”,被Trade Finance(《贸易金融》)评选为“中国本土最佳贸易服务银行”,被The Asset(《财资》)评为“中国最佳贸易融资银行”,被Finance Asia(《金融亚洲》)评为“中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行、中国最佳外汇交易银行”。面对新的历史机遇,中国银行将坚持可持续发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
    (二)主要人员情况
    肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年
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    毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。
    李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。
    李早航先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司执行董事。2000年11月加入中国银行并自此担任中国银行副行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行,曾工作于多个岗位,先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起担任中银香港控股非执行董事。
    董杰先生,自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员,1983年7月至2005 年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月,获得西南财经大学博士学位。
    (三)基金托管部门的情况
    中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念;根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人。另外,中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行等重点分行已开展托管业务。
    (四)证券投资基金托管情况
    截止2010年6月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、
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    华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)等87只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
    (五)托管业务的内部控制制度
    中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节;在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全;制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。
    最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
    (六)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,
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    基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
    三、相关服务机构
    (一)基金份额发售机构
    1、直销机构:
    名 称:景顺长城基金管理有限公司
    住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
    法定代表人:赵如冰
    批准设立文号:证监基金字[2003]76号
    电 话:(0755)82370388-1661
    传 真:(0755)22381325
    联系人:严丽娟
    2、场外代销机构:
    (1) 中国银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    法定代表人:肖 钢
    客户服务电话:95566(全国)
    网址:www.boc.cn
    (2) 中国农业银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦
    法定代表人:项俊波
    传真:010-85109219
    联系人:张令玮
    客户服务电话:95599
    网址:www.abchina.com
    (3) 中国建设银行股份有限公司
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    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    法定代表人:郭树清
    客户服务电话:95533
    网址: www.ccb.com
    (4) 中国工商银行股份有限公司
    住 所:北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人:姜建清
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
    企业类型:股份有限公司
    客户服务电话:95588(全国)
    网址:www.icbc.com.cn
    (5) 上海浦东发展银行股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
    办公地址:上海市中山东一路12号
    法定代表人:金运
    客户服务热线:95528
    公司网站:www.spdb.com.cn
    (6) 广东发展银行股份有限公司
    注册地址:广州市农林下路83号
    注册资本:35亿元
    法定代表人:李若虹
    服务热线:020-38322730、38322974
    联系人: 罗环宇 张大奕
    网址:www.gdb.com.cn
    (7) 深圳发展银行股份有限公司
    注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
    法定代表人:蓝德彰(John D. Langlois)
    电话:0755-82080714
    联系人:周勤
    网址:www.sdb.com.cn
    (8) 招商银行股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
    注册资本:102.72 亿元人民币
    法定代表人:秦晓
    电话:95555
    联系人:刘薇
    网址:www.cmbchina.com、
    (9) 中国民生银行股份有限公司
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    12
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人:董文标
    客户服务热线:95568
    公司网站:www.cmbc.com.cn
    (10) 交通银行股份有限公司
    住所:上海市浦东新区银城中路188号
    法定代表人:蒋超良
    电话:(021)58781234
    传真:(021)58408483
    联系人:曹榕
    客户服务电话:95559
    网址:www.bankcomm.com
    (11) 中信银行股份有限公司
    住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    法定代表人:孔丹
    电话:(010)65541585
    传真:(010)6554-1230
    客户服务电话:95558
    网址:bank.ecitic.com
    (12) 平安银行股份有限公司
    注册地址:深圳市深南中路1099号
    法定代表人:孙建一
    联系人:蔡宇洲 霍兆龙
    电话:0755-22197874 25879591
    传真:0755-22197701
    客服热线:40066-99999
    网址:http://www.pingan.com/bank/
    (13) 长城证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦
    法定代表人:魏云鹏
    联系人:高峰
    电话:0755-82288968
    网址:www.cc168.com.cn
    (14) 国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区商城路618号
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    13
    法定代表人:祝幼一
    联系人:芮敏祺
    电话:021-62580818-213
    传真:021-62569400
    客户服务热线: 4008888666
    网址:www.gtja.com
    (15) 中国银河证券有限责任公司
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:朱利
    电话:010-66568613、66568587
    联系人:赵荣春、郭京华
    网址:www.chinastock.com.cn
    (16) 中信建投证券有限责任公司(原华夏证券股份有限公司)
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街188 号
    法定代表人:黎晓宏
    联系人:魏明
    联系电话:010-65186080
    客户服务电话:4008888108(免长途费);
    传真:010-65182261
    网址:www.csc108.com
    (17) 海通证券股份有限公司
    注册地址:上海市淮海中路98 号
    法定代表人:王开国
    电话:021-53594566-4125
    联系人:金芸
    网址:www.htsec.com
    (18) 招商证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
    法定代表人:宫少林
    电话:400888811、0755-26951111
    联系人:王玉亭
    网址:www.newone.com.cn
    (19) 国信证券有限责任公司
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
    法定代表人:何如
    电话:0755-82130833-2181
    联系人:林建闽
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    14
    咨询电话:0755-82130833 800-810-8868
    网址:www.guosen.com.cn
    (20) 广发证券股份有限公司
    注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
    办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
    法定代表人:王志伟
    电话:(020)87555888
    传真:(020)87557985
    联系人:肖中梅
    网址:www.gf.com.cn
    (21) 平安证券有限责任公司
    办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
    法定代表人:杨秀丽
    电话:0755-82422251、82440136
    传真:0755-82433794
    联系人:任磊、苗永华
    咨询电话:0755-82440136、全国统一客服电话:95511
    (22) 中国国际金融有限公司
    注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
    办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
    电话:010-65051166
    传真:010-65051156
    联系人:罗强
    咨询电话:0755-83195000、021-58796226、010-65051166,
    网址:www.cicc.com.cn
    (23) 兴业证券股份有限公司
    地址:福州市湖东路99 号标力大厦
    法定代表人:兰荣
    电话:021-68419125
    联系人:缪白
    客户服务热线:(021)68419974
    网址:www.xyzq.com.cn
    (24) 华泰联合证券有限责任公司
    注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
    法定代表人:马昭明
    联系人:庞晓芸
    电话:0755-82492000
    客服热线:95513
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    15
    网址:www.lhzq.com
    (25) 天相投资顾问有限公司
    注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
    法定代表人:林义相
    联系人:莫晓丽
    电话:010-66045566
    传真:010-66045500
    客服热线:010-66045678
    网址:http://www.txsec.com
    (26) 国都证券有限责任公司
    注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人:王少华
    电话:010-84183389
    传真:010-84183311-3389
    客服电话:400-818-8118
    联系人:黄静
    网址:www.guodu.com
    (27) 申银万国证券股份有限公司
    注册地址:上海市常熟路171 号
    办公地址:上海市常熟路171 号
    法定代表人:谢平
    电话:021-54033888
    传真:021-54038844
    客服电话:021-962505
    联系人: 黄维琳 曹晔
    网址:www.sw2000.com.cn
    (28) 中信金通证券有限责任公司
    注册地址:杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
    办公地址:杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
    法定代表人:刘军
    电话:0571- 85783750
    传真:0571-85783771
    联系人:龚晓军
    网址:www.bigsun.com.cn
    www.96598.com.cn
    客户服务热线:0571-96598
    (29) 中银国际证券有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
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    16
    法定代表人:唐新宇
    网址:http://www.bocichina.com.cn
    客户服务热线:4006208888或各地营业网点咨询电话
    (30) 安信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
    办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
    法定代表人:牛冠兴
    开放式基金咨询电话:0755-82825555
    开放式基金业务传真:0755-82558003
    联系电话:0755-82558332
    网址:http://www.axzq.com.cn
    (31) 国元证券有限责任公司
    注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
    法定代表人:凤良志
    客服电话:0551-96888
    网址: www.gyzq.com.cn
    (32) 西部证券股份有限公司
    注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
    法定代表人:刘建武
    客服热线:029—87419999
    网址:www.westsecu.com.cn
    (33) 华宝证券经纪有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 邮政编码:200120 注册资本:5亿元人民币 法定代表人:陈林 电话:021-50122222 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 联系人:徐方亮 业务联系电话:021-50122128 网址:www.cnhbstock.com
    (34) 爱建证券有限责任公司
    注册地址:上海市南京西路758号23楼 法定代表人:张建华 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 客服热线:021-63340678
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    17
    网址:www.ajzq.com
    (35) 信达证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
    法定代表人:张志刚
    联系人:唐静
    电话:010-88656100
    传真:010-88656290
    客服热线:400-800-8899
    网址:www.cindasc.com
    (36) 英大证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
    法定代表人:赵文安
    联系人:王睿
    电话:0755-83007069
    传真:0755-83007167
    客服热线:0755-26982993
    网址:http://www.ydsc.com.cn
    (37)光大证券股份有限公司
    法定代表人:徐浩明
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:34.18亿元人民币
    注册地址:上海市静安区新闸路1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    (38)方正证券有限责任公司
    注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    法定代表人:雷杰
    联系人:邵艳霞
    电话:0731-85832507
    传真:0731-85832214
    客服热线:95571
    网址:www.foundersc.com
    (39)宏源证券股份有限公司
    法定代表人:冯戎
    组织形式:股份有限公司
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 号更新招募说明书摘要
    18
    注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址: 北京市西城区太平桥大街19号
    (40)华泰证券股份有限公司
    注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善
    联系人:程高峰、万鸣
    电话:025-83290979
    客户服务电话: 95597
    网址:www.htsc.com.cn
    (41)广发华福证券有限责任公司
    注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    法定代表人:黄金琳
    联系人:张腾
    电话:0591-87841160
    传真:0591-87841150
    客服热线:96326(福建省外请加拨0591)
    网址:www.gfhfzq.com.cn
    3、场内代销机构
    具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务;具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务。
    (二)注册登记机构
    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    注册地址:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
    法定代表人:金颖
    电话:(010)58598839
    传真:(010)58598907
    联系人:朱立元
    (三)律师事务所及经办律师
    名 称:北京市金诚同达律师事务所
    住 所:北京建国门内大街22号华夏银行11层
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 号更新招募说明书摘要
    19
    负责人:田予
    电 话:(010)85237766
    传 真:(010)65185057
    经办律师:贺宝银、徐志浩
    (四)会计师事务所及经办注册会计师
    公司名称:安永华明会计师事务所 注册地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼16 层 办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼16 层 法定代表人:葛明 电话:010-58153000
    经办注册会计师:张小东、樊淑华
    四、基金的名称
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
    五、基金的类型
    上市契约型开放式
    六、基金份额的申购和赎回
    (一)场外基金份额的申购与赎回
    1、申购费率和赎回费率
    (1)申购费率:
    本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减,可适用以下前端收费费率标准:
    申购金额(M)
    申购费率
    M<50万
    1.5%
    50万≤M<500万
    1.2%
    500万≤M<1000万
    1.0%
    M≥1000万
    按笔收取,1000元/笔
    (2)本基金的赎回费率不高于0.5%,随持有期限的增加而递减。
    持有期
    赎回费率
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 号更新招募说明书摘要
    20
    1年以内
    0.5%
    1年以上(含)-2年
    0.25%
    2年以上(含)
    0
    注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。
    (3)本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内,基金管理人可按中国证监会规定的程序调整申购费率、赎回费率,并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人调整申购费率、赎回费率应最迟在实施前3个工作日在至少一种指定媒体和网站公告。
    (4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,在取得有关监管机构核准之后,对促销期间的基金申购费等实行优惠。
    2、申购和赎回的数额约定
    (1)申购份额及余额的处理方式:本基金的申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算并四舍五入保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。
    (2)基金申购份额的计算
    本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
    净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
    申购费用 = 申购金额-净申购金额
    申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值
    例:某投资人投资10万元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为:
    申购金额
    100,000元
    基金份额净值(NAV)
    1.016元
    净申购金额
    100,000/(1+1.5%)= 98,522.17元
    申购费用
    100,000 - 98,522.17= 1,477.83元
    申购份额
    98,522.17/1.016 = 96,970.64份
    (3)基金赎回金额的计算
    赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
    赎回费用=赎回总金额×赎回费率
    净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
    例:某投资人赎回10,000份本基金,持有时间为半年。假设赎回当日的基金份额净值为1.056元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回份额
    10,000份
    基金份额净值(NAV)
    1.056元
    赎回总金额
    10,000×1.056 = 10,560
    赎回费用
    10,560×0.5% =52.80元
    净赎回金额
    10,560–52.80 = 10,507.20元
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    21
    (4)赎回金额的处理方式:
    本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用。
    (5)基金份额净值的计算
    本基金每个工作日公告基金份额净值,当日基金份额净值在当天收市后计算,并在下一工作日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
    当日基金份额净值=当日基金资产净值/当日基金份额数
    (二)场内基金份额的申购与赎回
    本基金已于2005年8月25日开始办理在深圳证券交易所的场内申购、赎回业务。
    1、申购、赎回费率
    本基金的场内申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而减少,如下表所示:
    申购金额M(单位:元)
    申购费率
    M<50万
    1.5%
    50万≤M<500万
    1.2%
    500万≤M<1000万
    1.0%
    M≥1000万
    按笔收取,1000元/笔
    本基金的场内赎回费率为0.5% 。在发生巨额赎回的情况下,当日未获受理的场内赎回将自动撤消。
    2、申购份额与赎回金额的计算
    (1)申购份额及余额的处理方式:场内申购份额保留到整数位,零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。
    (2)申购份额的计算
    本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
    净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
    申购费用 = 申购金额-净申购金额
    申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值
    例:某投资者通过场内投资1万元申购本基金,假定对应的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.025元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为:
    净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元
    申购手续费=10000-9852.22=147.78元
    申购份额=9852.22/1.025=9611.92份
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 号更新招募说明书摘要
    22
    因场内份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为9611份,不足1份部分的申购资金零头返还给投资者。
    实际净申购金额=9611×1.025=9851.28元
    退款金额=10000-9851.28-147.78=0.94元
    (3)赎回金额的处理方式:赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。
    (4)赎回金额的计算
    赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
    赎回手续费=赎回总金额×赎回费率
    净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费
    例:某投资者通过场内赎回上市开放式基金1万份基金份额,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.0250元,则其可得净赎回金额为:
    赎回总金额=10000×1.0250=10250元
    赎回手续费=10250×0.005=51.25元
    净赎回金额=10250-51.25=10198.75元
    即:投资者赎回1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.0250元,则可得到10198.75元净赎回金额。
    七、基金的投资目标
    通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
    八、基金的投资方向
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
    九、基金的投资策略
    1、投资管理的决策依据和决策程序
    (1)投资决策依据
    本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,并
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    23
    运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。
    (2)投资决策程序
    (i) 投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题,包括确立各基金的投资方针及投资方向,审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前,由基金经理依据对宏观经济走势的分析,提出基金的资产配置建议,交由投资决策委员会讨论。一旦作出决议,即成为指导基金投资的正式文件,投资部据此拟订具体的投资计划。
    (ii) 投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门,投资总监除履行投资决策委员会执行委员的职责外,还负责管理和协调投资部的日常运作。基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担基金的日常管理工作。
    (iii) 风险管理委员会作为风险管理的决策机构,由公司督察长、总经理、副总经理及各部门负责人组成,指导业务方向,并接受、审阅监察稽核报告,基于风险与回报对业务策略提出质疑。
    (iv) 本基金决策投资过程为:
    ①由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议;
    ②投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议,并最终决定资产配置方案;
    ③投资部从景顺长城股票研究数据库(SRD)中精选个股,依据本基金的投资策略,由投资研究联席会议集体决定个股配置方案;
    ④投资总监审核投资组合方案,如无异议,由基金经理具体执行投资计划。
    2、投资管理的方法和标准
    (1)资产配置
    本基金是一只较高持股的股票型基金,对于股票的投资不少于基金财产的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
    (2)投资管理方法
    本基金管理人充分发挥“自下而上”的主动选股能力,通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息,适当加大选股因素的贡献度,借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。
    同时,借鉴国外风险管理的成功经验,采用国际通行的风险管理方法实现风险的识别、测度和控制,通过调整风险结构,突出股票选择能力,从而保证股票投资组合相对于基准指数的年跟踪误差在预定目标之内,将投资管理的主动性风险控制在合理的水平。
    本基金在投资中利用多因素模型优化投资组合,将与行业、投资风格和市场敏感暴露度密切相关的非主观的风险因素控制在最低程度,借助主动选股获利,通过精选个股和优化组合两个环节增强超额收益。
    (3)选股标准
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2010 年第 2 号更新招募说明书摘要
    24
    本基金遵循基本面主动选股的原则,主要通过自下而上的基本面研究制定投资决策。通过选择基本面良好的优势企业的股票或估值偏低的股票,结合自上而下的宏观经济及政策分析、产业景气及产业政策分析,制定投资备选名单。对个股的选择以成长、价值及稳定收入为基础,依据GVI模型,选取价位合适的具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。
    十、基金的业绩比较基准
    基金整体业绩比较基准=新华富时A200指数×80%+同业存款利率×20%。
    使用上述业绩比较基准的主要理由如下:
    (1)公允性。本基金定位于高持股的股票型基金,同时始终持有不少于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。以上述基准对本基金的投资业绩进行评估,能够比较客观的反映资产的市场平均收益水平,也可以比较公允的反映基金管理人的投资管理能力。
    (2)关于以新华富时A200指数作为本基金业绩比较基准中的股票部分的理由:
    (i)客观性:新华富时A200指数编制方法明确,能为市场普遍接受。
    (ii)透明性:新华富时A200指数公开发布,投资者可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比较基准,保证了基金业绩评价的透明性。
    (iii)市场代表性:新华富时A200指数具有良好的市场代表性。
    (iv)新华富时A200指数自2001年6月18日正式发布至今,市场表现优于深沪A股加权综合指数,对基金管理人提出了更高要求。
    (3)关于业绩比较基准中股票指数与银行同业存款利率的权重的确定依据:
    本基金股票资产的配置比例为60-95%,基金股票投资的平均仓位接近80%。
    如果本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,本基金的管理人可以在报备中国证监会后,使用其他可以合理的作为业绩比较基准的指数代替原有指数。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
    十一、基金的风险收益特征
    本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险程度适中的投资品种。
    依据本基金投资组合管理方法的特征,本基金将投资组合管理中面临的各类别风险定义如下:
    1、 投资组合风险:
    在基金日常管理风险过程中,由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要
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    25
    包括以下几种:
    (1)系统性风险:基金在投资中因市场原因而无法规避的风险;
    (2)行业配置风险:基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险;
    (3)证券选择风险:基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险;
    (4)风格风险:基金在投资风格上与基准之间产生偏差,偏重于某种风格而产生的风险;
    2、个股风险:
    在基金日常管理风险过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种:
    (1)财务风险:基金在投资过程中,由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误,造成基金资产净值受损的风险;
    (2)流动性风险:基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现地投资者大额赎回的风险;
    (3)价格风险:在一定时间期限内,当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度超出一定比例;
    3、作业执行风险:
    在基金日常管理风险过程中,由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与监控。此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度,或者交易执行中的操作失误以及信息系统故障产生的风险。
    本基金管理人借鉴了外方股东景顺集团的投资风险管理经验,结合中国市场的实际情况,建立了景顺长城风险管理系统。通过严格的风险管理制度和流程有效降低投资的风险,保障基金财产的安全和投资者的合法利益,实现基金的投资目标。本基金的股票风险管理主要基于公司的风险管理系统和回报分析系统实现。
    十二、投资组合报告
    景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2010年7月19日复核了本投资组合报告的内容。
    本投资组合报告所载数据截至2010年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
    1、报告期末基金资产组合情况
    序号
    项目
    金额(元)
    占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    4,359,064,542.92
    71.71
    其中:股票
    4,359,064,542.92
    71.71
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    26
    2
    固定收益投资
    -
    -
    其中:债券
    -
    -
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    -
    -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    1,688,367,431.59
    27.77
    6
    其他各项资产
    31,663,169.59
    0.52
    7
    合计
    6,079,095,144.10
    100.00
    2、报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码
    行业类别
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    50,186,854.76
    0.83
    B
    采掘业
    312,822,314.75
    5.17
    C
    制造业
    2,539,572,528.57
    41.96
    C0
    食品、饮料
    172,244,221.44
    2.85
    C1
    纺织、服装、皮毛
    -
    -
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    -
    -
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    175,304,704.00
    2.90
    C5
    电子
    552,118,402.93
    9.12
    C6
    金属、非金属
    89,242,993.52
    1.47
    C7
    机械、设备、仪表
    1,050,799,608.87
    17.36
    C8
    医药、生物制品
    440,476,669.44
    7.28
    C99
    其他制造业
    59,385,928.37
    0.98
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    12,655,264.79
    0.21
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    E
    建筑业
    23,271,556.23
    0.38
    F
    交通运输、仓储业
    43,863,327.60
    0.72
    G
    信息技术业
    573,309,926.02
    9.47
    H
    批发和零售贸易
    159,418,338.01
    2.63
    I
    金融、保险业
    391,700,479.23
    6.47
    J
    房地产业
    49,919,509.12
    0.82
    K
    社会服务业
    48,412,443.84
    0.80
    L
    传播与文化产业
    153,932,000.00
    2.54
    M
    综合类
    -
    -
    合计
    4,359,064,542.92
    72.02
    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    601166
    兴业银行
    8,534,541
    196,550,479.23
    3.25
    2
    600036
    招商银行
    15,000,000
    195,150,000.00
    3.22
    3
    600518
    康美药业
    15,000,000
    184,200,000.00
    3.04
    4
    600498
    烽火通信
    7,186,299
    179,082,571.08
    2.96
    5
    600489
    中金黄金
    3,300,000
    170,478,000.00
    2.82
    6
    600104
    上海汽车
    13,000,000
    159,510,000.00
    2.64
    7
    002073
    软控股份
    10,661,751
    159,286,559.94
    2.63
    8
    600690
    青岛海尔
    6,999,986
    133,699,732.60
    2.21
    9
    600511
    国药股份
    5,675,713
    123,560,272.01
    2.04
    10
    000021
    长城开发
    11,099,715
    117,545,981.85
    1.94
    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
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    28
    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    8、 投资组合报告附注
    (1)本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    (3) 其他资产构成
    序号
    名称
    金额(元)
    1
    存出保证金
    7,388,031.12
    2
    应收证券清算款
    23,303,512.99
    3
    应收股利
    -
    4
    应收利息
    305,298.00
    5
    应收申购款
    666,327.48
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    -
    8
    其他
    -
    9
    合计
    31,663,169.59
    (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转换债券。
    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
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    29
    十三、基金的业绩
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2010年6月30日。
    1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
    阶段
    净值增长率(1)
    净值增长率标准差(2)
    业绩比较基准收益率(3)
    业绩比较基准收益率标准差(4)
    (1)-(3)
    (2)-(4)
    2005年3月16日-2005年12月31日
    -4.30%
    0.83%
    -9.11%
    1.02%
    4.81%
    -0.19%
    2006年
    156.64%
    1.29%
    91.70%
    1.10%
    64.94%
    0.19%
    2007年
    135.81%
    1.90%
    107.89%
    1.83%
    27.92%
    0.07%
    2008年
    -50.74%
    2.03%
    -56.98%
    2.40%
    6.24%
    -0.37%
    2009年
    57.50%
    1.68%
    68.32%
    1.63%
    -10.82%
    0.05%
    2010年1月1日-2010年6月30日
    -23.46%
    1.40%
    -23.23%
    1.26%
    -0.23%
    0.14%
    2005年3月16日-2010年6月30日
    243.93%
    1.63%
    101.37%
    1.68%
    142.56%
    -0.05%
    2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较
    景顺鼎益基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图
    (2005年3月16日至2010年6月30日)
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    30
    备注: 本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的60%至95%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至40%。按照本基金基金合同的规定,本基金自2005年3月16日合同生效日起至2005年6月15日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
    十四、基金的费用概览
    (一)与基金运作有关的费用
    1、与基金运作有关的费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)证券交易费用;
    (4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    (5)基金份额持有人大会费用;
    (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
    (7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行;
    (8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
    2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式
    (1)基金管理人的管理费
    本基金管理费年费率为1.5%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率,计算方法如下:
    H=E×年管理费率÷当年天数
    H:为每日应计提的基金管理费;
    E:为前一日基金资产净值。
    基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
    (2)基金托管人的托管费
    本基金托管费年费率为0.25%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率,计算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H:为每日应支付的基金托管费;
    E:为前一日的基金资产净值。
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
    (3)上述(一)基金费用第(3)-(8)项费用,除上款规定的费用外,由基金托管人根据
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    31
    有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从当期基金财产中支付。
    (4)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支;若本基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。
    3、不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
    4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
    (二)与基金销售有关的费用
    1、基金认购费用
    1)场内认购费率
    会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资人场内认购的发售费率。
    认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支,包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。
    2)场外认购费率
    投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但认购资金一旦交付,撤销申请不予接受。本基金份额的面值为人民币一元,按面值发售,投资人认购采用全额缴款的认购方式。本基金对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,最高认购费率不超过1.0%。
    认购金额(M)
    认购费率
    M<50万
    1.0%
    50万≤M<500万
    0.8%
    500万≤M<1000万
    0.6%
    M≥1000万
    按笔收取,1000元/笔
    2、 申购费
    本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减:
    申购金额(M)
    申购费率
    M<50万
    1.5%
    50万≤M<500万
    1.2%
    500万≤M<1000万
    1.0%
    M≥1000万
    按笔收取,1000元/笔
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    32
    例:某投资人投资10万元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为:
    申购金额
    100,000元
    基金份额净值(NAV)
    1.016元
    净申购金额
    100,000/(1+1.5%)= 98,522.17元
    申购费用
    100,000 - 98,522.17= 1,477.83元
    申购份额
    98,522.17/1.016 = 96,970.64份
    3、 赎回费
    (1)场外赎回费率:
    持有期
    赎回费率
    1年以内
    0.5%
    1年以上(含)-2年
    0.25%
    2年以上(含)
    0
    注:①就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。
    (2)本基金的场内赎回费率为0.5%。
    (3)本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
    4、定期定额投资计划适用的申购费及赎回费
    (1)申购费
    通过“定期定额投资计划”前端收费方式申购本基金适用申购费率等同于正常申购费率,通过“定期定额投资计划”后端收费方式申购本基金适用申购费后端收费费率标准如下:
    持有期
    申购费率
    12期以内
    1.0%
    12期(含)以上24期以内
    0.8%
    24期(含)以上36期以内
    0.5%
    36期(含)以上
    0
    注:①通过“定期定额投资计划”申购本基金适用申购费收费方式具体参照各代销机构相关业务规定;不通过“定期定额投资计划”申购本基金只适用申购费前端收费方式。
    ②后端收费方式定期定额申购费率按定期定额投资计划实际已成功申购的累计期数分档计算,期数的积累以投资者在销售机构的交易帐户为准,若在不同销售机构则分别统计。
    ③若后端收费方式“定期定额投资计划”终止后再重新参与的,则新定期定额申购累计期数重新计算;投资者在同一交易帐户内变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户不影响期数的累积。
    ④前端收费方式定期定额投资计划不计申购累计期数。
    (2)赎回费
    赎回费率不高于0.5%,随持有期限的增加而递减。
    持有期
    赎回费率
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    33
    1年以内
    0.5%
    1年以上(含)-2年
    0.25%
    2年以上(含)
    0
    注:①就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。
    ②通过“定期定额投资计划”前端收费方式申购而来的基金份额在赎回时按单笔申购确认日分别计算持有期及赎回费用。通过“定期定额投资计划”后端收费方式申购而来的基金份额在计算赎回费时所依据的持有期是以该帐户第一笔后端定期定额申购确认日为起始日;投资者终止“定期定额投资计划”之后,尚未赎回的在本次“定期定额投资计划”期间内通过后端定期定额收费方式申购所得的基金份额,仍以此为起始日计算持有期。若投资者重新加入“定期定额投资计划”,则再次通过后端定期定额收费方式申购所得的基金份额持有期以新提交的首笔定期定额申购确认日为起始日。
    (3)例:某投资者于2007年4月8日在代销机构办理加入“定期定额投资计划”手续,约定自当月起,每月申购本基金600元,扣款日为每月18日。2008年9月1日,赎回本基金1,000基金份额。期间定期定额业务扣款未中断。则该交易申购份额及申购费用计算如下:
    (a)2007年4月18日提交第一笔定期定额申购申请,假设当日基金份额净值为1.012元,则其可得到的申购份额为:
    前端收费方式下:
    净申购金额=600/(1+1.5%)=591.13元
    申购费用=600-591.13=8.87元
    申购份额=591.13/1.012=584.12份
    后端收费方式下:
    申购份额 = 600/1.012 = 592.89份
    假设2007年5月18日提交第二笔定期定额申购申请时当日基金份额净值为1.021,则前端收费方式下申购所得份额为578.97份(591.13/1.021),后端收费方式下申购所得份额为587.66份(600/1.021)。之后每个月的定期定额申购所得基金份额计算方法同上。
    (b) 2008年9月1日,赎回本基金1,000份, 假设当日基金份额净值为1.168元。赎回时已成功定期定额申购17期(2007年4月至2008年8月,未中断)。
    前端收费方式下:
    依先进先出法,赎回该1000份,其份额的持有期为超过一年不满两年,适用赎回费率为0.25%
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    赎回总金额=584.12×1.168+415.88×1.168=1168元
    赎回费用=584.12×1.168×0.25%+415.88×1.168×0.25%=2.92元
    赎回净金额=1168-2.92=1165.08元
    后端收费方式下:
    其定期定额业务1-11期所属份额适用后端申购费率1.0%,12-17期所属份额适用后端申购费率0.8%;赎回费持有期从2007年4月18日第一笔定期定额申购申请确认成功日(假设为2007年4月19日)起计算,超过一年不满两年,适用赎回费率0.25%。
    (i)后端申购费:
    依先进先出法,赎回的1000份基金份额中592.89份来自2007年4月的申购,份额所属期为1期,申购金额为600元;其余407.11份来自2007年5月的申购,份额所属期为2期,申购金额415.66元(407.11×1.021)。
    1期净申购金额=600/(1+1.0%)=594.06元
    1期后端申购费用=600-594.06=5.94元
    2期净申购金额=415.66/(1+1.0%)=411.54元
    2期后端申购费用=415.66-411.54=4.12元
    (ii)赎回金额:
    1期赎回费用 = 1.168×592.89×0.25% = 1.73元
    1期赎回金额 = 1.168×592.89-1.73= 690.77元
    2期赎回费用 = 1.168×407.11×0.25% = 1.19元
    2期赎回金额 = 1.168×407.11-1.19 = 474.31元
    (iii)赎回净金额 = 690.77+474.31-5.94-4.12 = 1,155.02元
    5、转换费
    本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换,届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。
    (三)其他费用
    本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。
    (四)本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
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    十五、对招募说明书更新部分的说明
    1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人基本情况、董事会成员简历、公司高级管理人员简历、风险管理委员会和投资决策委员会成员。
    2、在“四、基金托管人”部分,更新了托管人相关情况信息。
    3、在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构相关信息。
    4、在“七、基金份额的申购和赎回”部分,更新了与定期定额投资计划相关的信息。
    5、在“十、基金的投资”部分,更新了风险管理委员会、基金的投资组合报告。数据截至2010年6月30日。
    6、更新了“十二、基金的业绩”部分;数据截至2010年6月30日。
    7、在“二十四、其他应披露事项”更新近期发布与本基金有关的公告目录,目录更新至2010 年9月16 日。
    景顺长城基金管理有限公司
    二○一○年十月三十日