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2020年02月23日 星期天

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧沪深300指数增强:2010年第三季度报告

公告日期 2010-10-27 来源 深交所

    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
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    中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
    2010年第3季度报告
    2010年9月30日
    基金管理人:基金管理人:基金管理人:基金管理人:基金管理人:中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司
    基金托管人:基金托管人:基金托管人:基金托管人:基金托管人:兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司
    报告送出日期:送出日期:送出日期: 二〇一年十月七日二〇一年十月七日二〇一年十月七日二〇一年十月七日二〇一年十月七日二〇一年十月七日二〇一年十月七日
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    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定,于2010年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称
    中欧沪深300指数增强(LOF)
    基金主代码
    166007
    交易代码
    166007
    基金运作方式
    契约型上市开放式(LOF)
    基金合同生效日
    2010年6月24日
    报告期末基金份额总额
    672,816,846.79份
    投资目标
    本基金以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指数,在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
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    投资策略
    本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益。
    业绩比较基准
    95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
    风险收益特征
    本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    基金管理人
    中欧基金管理有限公司
    基金托管人
    兴业银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标
    报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
    1.本期已实现收益
    9,269,204.23
    2.本期利润
    17,626,179.40
    3.加权平均基金份额本期利润
    0.0172
    4.期末基金资产净值
    684,008,770.23
    5.期末基金份额净值
    1.0166
    注:1.本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现加上公允价值变动收益。
    2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收益水平要低于所列数字。
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    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长率①
    净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    过去三个月
    1.67%
    0.31%
    13.79%
    1.25%
    -12.12%
    -0.94%
    3.2.2自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较自基金合同生效以来累计份额净值增长率变动及其与期业绩比较准收益率变动的比较准收益率变动的比较准收益率变动的比较准收益率变动的比较准收益率变动的比较准收益率变动的比较准收益率变动的比较
    中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOFLOFLOF)
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益历史走势对图
    (2010年6月24日至2010年9月30日)
    注:本基金合同生效日为2010 年6 月24 日,建仓期为日,建仓期为日,建仓期为日,建仓期为2010 年6 月24 日至2010 年12 月23 日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生日,目前本基金仍处于建仓期;截至报告末合同生效不满一年。
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    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名
    职务
    任本基金的基金经理期限
    证券从业年限
    说明
    任职日期
    离任日期
    林钟斌
    本基金基金经理,中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理
    2010-6-24
    -
    11年
    世界经济学硕士,11年证券从业经历。历任招商证券研究发展中心研究员、行业研究主管,融通基金管理有限公司研究策划部总监助理。2009年6月加入中欧基金管理有限公司,任研究部副总监、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、研究部总监、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细本报告期内,基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细则、《中欧沪深则、《中欧沪深则、《中欧沪深则、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律)基金合同》和其他相关法律)基金合同》和其他相关法律)基金合同》和其他相关法律)基金合同》和其他相关法律)基金合同》和其他相关法律)基金合同》和其他相关法律)基金合同》和其他相关法律法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和法规的定,本着诚实信用、勤勉尽责取于市场社会原则管理和运用基金资产,为份额持有运用基金资产,为份额持有运用基金资产,为份额持有运用基金资产,为份额持有运用基金资产,为份额持有运用基金资产,为份额持有运用基金资产,为份额持有运用基金资产,为份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金同的定,无违、未履行承诺或损害份合有关法规和基金同的定,无违、未履行承诺或损害份合有关法规和基金同的定,无违、未履行承诺或损害份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资公司平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决策交易执行环节严格
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    把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行确保对待不同投资组合,保护者的法权益。
    4.3.2 本投资组合与其他风格相似的之间业绩比较
    截至报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组报告期末,本基金管理人旗下暂无与投资风格相似的其他组合,因此无法进行业绩比较。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金不存在异常交易行为。
    4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    三季度,经济增速仍处于下滑之中,CPI有所上升,进入滞涨小周期。但股市总是领先实体经济。由于对经济即将触底并逐渐回升以及对物价指数在年底将有所回落的预期,加上流动性的改善,估值修复等多种因素,使三季度A股出现探底回升走势。
    三季度,本基金在建仓期逐步加大仓位水平,同时利用增强策略,紧跟高景气度的行业和相关个股。由于建仓初期仓位水平低,报告期内基金业绩跑输比较基准。
    展望四季度,经济增速将探底,即将进入回升期。物价水平在9、10月份创出新高后,11、12月将回落,同时,美、日等国继续实施宽松货币政策,人民币升值预期导致热钱流入,流动性明显好转。虽然四季度面临创业板解禁、各国汇率政策之争、房地产调控等不确定因素影响,但在经济逐渐走出谷底、流动性改善的大环境下,对四季度股市走势偏乐观。
    本基金在建仓期内,将采取灵活应对市场的策略,同时利用好增加策略,力争为基金份额持有人带来更好的投资回报。
    4.5 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,基金净值增长率为1.67%,同期业绩比较基准增长率为13.79%,基金涨幅低于同期业绩比较基准。
    §5 投资组合报告
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    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号
    项目
    金额(元)
    占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    396,589,911.08
    56.15
    其中:股票
    396,589,911.08
    56.15
    2
    固定收益投资
    -
    -
    其中:债券
    -
    -
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    120,000,150.00
    16.99
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    189,508,254.19
    26.83
    6
    其他各项资产
    221,245.60
    0.03
    7
    合计
    706,319,560.87
    100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
    代码
    行业类别
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    -
    -
    B
    采掘业
    -
    -
    C
    制造业
    29,634,026.74
    4.33
    C0
    食品、饮料
    9,234,820.00
    1.35
    C1
    纺织、服装、皮毛
    -
    -
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    -
    -
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
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    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    3,164,000.00
    0.46
    C5
    电子
    4,251,000.00
    0.62
    C6
    金属、非金属
    -
    -
    C7
    机械、设备、仪表
    12,984,206.74
    1.90
    C8
    医药、生物制品
    -
    -
    C99C99
    其他制造业
    -
    -
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    -
    -
    E
    建筑业
    -
    -
    F
    交通运输、仓储业
    -
    -
    G
    信息技术业
    6,606,000.00
    0.97
    H
    批发和零售贸易
    3,497,041.00
    0.51
    I
    金融、保险业
    -
    -
    J
    房地产业
    -
    -
    K
    社会服务业
    -
    -
    L
    传播与文化产业
    -
    -
    M
    综合类
    -
    -
    合计
    39,737,067.74
    5.81
    5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
    代码
    行业类别
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    1,294,354.11
    0.19
    B
    采掘业
    31,738,753.91
    4.64
    C
    制造业
    141,636,369.73
    20.71
    C0
    食品、饮料
    30,446,920.32
    4.45
    C1
    纺织、服装、皮毛
    1,288,886.50
    0.19
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    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    434,828.58
    0.06
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    11,562,952.37
    1.69
    C5
    电子
    1,539,762.08
    0.23
    C6
    金属、非金属
    25,502,266.30
    3.73
    C7
    机械、设备、仪表
    48,954,243.11
    7.16
    C8
    医药、生物制品
    20,714,106.44
    3.03
    C99C99
    其他制造业
    1,192,404.03
    0.17
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    10,228,609.02
    1.50
    E
    建筑业
    16,577,805.31
    2.42
    F
    交通运输、仓储业
    13,283,312.25
    1.94
    G
    信息技术业
    14,490,705.39
    2.12
    H
    批发和零售贸易
    19,291,854.61
    2.82
    I
    金融、保险业
    81,123,267.09
    11.86
    J
    房地产业
    16,679,666.46
    2.44
    K
    社会服务业
    2,867,953.54
    0.42
    L
    传播与文化产业
    586,036.39
    0.09
    M
    综合类
    7,054,155.53
    1.03
    合计
    356,852,843.34
    52.17
    5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1期末指数投资按公允价值占基金产净比例大小排序的前投资按公允价值占基金产净比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    第 10 页 共 13 页
    (%)
    1
    600036
    招商银行
    1,327,065
    17,185,491.75
    2.51
    2
    002024
    苏宁电器
    819,874
    13,093,387.78
    1.91
    3
    000858
    五 粮 液
    318,047
    10,918,553.51
    1.60
    4
    000568
    泸州老窖
    299,595
    10,872,302.55
    1.59
    5
    600062
    双鹤药业
    294,722
    9,009,651.54
    1.32
    6
    000063
    中兴通讯
    319,475
    7,875,058.75
    1.15
    7
    600104
    上海汽车
    463,144
    7,803,976.40
    1.14
    8
    600016
    民生银行
    1,460,188
    7,446,958.80
    1.09
    9
    601328
    交通银行
    1,270,022
    7,366,127.60
    1.08
    10
    600820
    隧道股份
    670,922
    7,158,737.74
    1.05
    5.3.2期末积极投资按公允价值占基金产净比例大小排序的前五名股票投资按公允价值占基金产净比例大小排序的前五名股票明细
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    600537
    海通集团
    263,852
    9,234,820.00
    1.35
    2
    600487
    亨通光电
    200,000
    6,606,000.00
    0.97
    3
    000559
    万向钱潮
    336,966
    5,185,906.74
    0.76
    4
    600563
    法拉电子
    150,000
    4,251,000.00
    0.62
    5
    002358
    森源电气
    80,000
    3,944,800.00
    0.58
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金报告期末未持有债券。
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    本基金报告期末未持有债券。
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    第 11 页 共 13 页
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金报告期末未持有资产支证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投明细
    本基金报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
    5.8.3 其他各项资产构成
    序号
    名称
    金额(元)
    1
    存出保证金
    -
    2
    应收证券清算款
    -
    3
    应收股利
    114,360.04
    4
    应收利息
    77,225.78
    5
    应收申购款
    3,167.82
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    26,491.96
    8
    其他
    -
    9
    合计
    221,245.60
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。
    5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    第 12 页 共 13 页
    5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    本报告中因四舍五入原,投资组合市值占总产或净比例的分项之本报告中因四舍五入原,投资组合市值占总产或净比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    本报告期期初基金份额总额
    1,202,197,493.33
    本报告期基金总申购份额
    1,742,475.26
    减:本报告期基金总赎回份额
    531,123,121.80
    本报告期基金拆分变动份额
    -
    本报告期期末基金份额总额
    672,816,846.79
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOFLOFLOF)相关批准文件
    2、《中欧沪深、《中欧沪深、《中欧沪深、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOFLOFLOF)基金合同》
    3、《中欧沪深、《中欧沪深、《中欧沪深、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOFLOFLOF)托管协议》
    4、《中欧沪深、《中欧沪深、《中欧沪深、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOFLOFLOF)招募说明书》
    5、基金管理人业务资格批件营执照
    6、本报告
    期内在中国证监会指定纸上公开披露的各项7.2 存放地点
    基金管理人、托的办公场所。
    7.3 查阅方式
    中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    第 13 页 共 13 页
    投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基查阅,或在营业时间内至基查阅,或在营业时间内至基查阅,或在营业时间内至基查阅,或在营业时间内至基查阅,或在营业时间内至基查阅,或在营业时间内至基金管理人、基托办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中欧限公司:
    客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
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