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2020年01月18日 星期六

嘉实基本面50指数(LOF)(160716)公告正文

嘉实基本面50指数(LOF):2010年第三季度报告

公告日期 2010-10-26 来源 深交所

    嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数(LOF)2010 年第 3 季度报告
    嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
    2010年第3季度报告
    2010年9月30日
    基金管理人:基金管理人:基金管理人:基金管理人:嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司
    基金托管人:基金托管人:基金托管人:基金托管人:中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:送出日期:送出日期:2010201020102010年10月26日
    嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数(LOF)2010 年第 3 季度报告
    2
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期中的财务资料未经审计。
    本报告期自2010年7月1日起至2010年9月30日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称
    嘉实基本面50指数(LOF) (深交所上市简称:嘉实50)
    交易主代码
    160716
    基金运作方式
    上市契约型开放式
    基金合同生效日
    2009年12月30日
    报告期末基金份额
    总2,488,830,904.42 份
    投资目标
    采用指数化投资策略,通过严格的纪律约束和量风险管理手段,追求对标的指数有效跟踪。
    投资策略
    采取完全指数复制法,按照标的成份股组及其权重构建票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。
    业绩比较基准
    中证锐联基本面 50 指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%
    风险收益特征
    本基金属于采用被动指数化操作的股票型,其预期风险和收益高于货币市场基金、债券混合型基金,为证券投资中的较高风险、收益品种。
    基金管理人
    嘉实基金管理有限公司
    基金托管人
    中国工商银行股份有限公司
    嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数(LOF)2010 年第 3 季度报告
    3
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2010年7月1日 - 2010年9月30日 )
    1.本期已实现收益
    -125,816,915.81
    2.本期利润
    98,886,484.29
    3.加权平均基金份额本期利润
    0.0368
    4.期末基金资产净值
    1,852,380,984.04
    5.期末基金份额净值
    0.7443
    注:(注:(1)本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现收益加上公允价值变动。(扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现收益加上公允价值变动。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月
    4.39%
    1.18%
    4.36%
    1.16%
    0.03%
    0.02%
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    4
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注:本基金合同生效日注:本基金合同生效日注:本基金合同生效日注:本基金合同生效日注:本基金合同生效日注:本基金合同生效日2009年12月30日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的年。按基金合同和招募说明书的年。按基金合同和招募说明书的年。按基金合同和招募说明书的年。按基金合同和招募说明书的年。按基金合同和招募说明书的年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十一三)投资范围和七2、基金投资组合限制)的有关约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
    杨阳
    本基金金经理
    2009年12月30日
    -
    10
    曾任贝尔斯登高级工程师, HBK投资公司高级工程师/交易操盘手,Citadel投资集团高级数量分析师,高盛集团级数量分析师,高盛集团级数量分析师,高盛集团级数量分析师,高盛集团级数量分析师,高盛集团级数量分析师,高盛集团级数量分析师,高盛集团级数量师。2008年3月加入嘉实基金任高级数量分析师。宾夕法尼亚州高级数量分析师。宾夕法尼亚州
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    5
    立大学硕士,具有基金从业资格,中国籍。
    注:(注:(1)任职日期是指本基金合同生效之;()任职日期是指本基金合同生效之;(2)证券从业的含义遵行协会《业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金未发生异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    报告期内,本基金日均跟踪误差为0.058%,年度化拟合偏离度为0.92%,符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
    报告期内,本基金跟踪误差来源主要是长期停牌股票估值方法的变更,由于本基金对长期停牌股票采用指数收益法进行估值,而基本面50指数仍按照该股票停牌前的收盘价格计算,指数收益法所计算的股票价格和股票停牌前的收盘价格之间的差异,是跟踪误差的主要来源,随着该股票的复牌,该因素对跟踪误差所带来的影响将会消失。
    嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数(LOF)2010 年第 3 季度报告
    6
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为0.7443元;本报告期内基金份额净值增长率为4.39%,业绩比较基准收益率为4.36%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    作为指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的基础上,将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果可能带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    1,742,582,518.81
    93.78
    其中:股票
    1,742,582,518.81
    93.78
    2
    固定收益投资
    70,840,000.00
    3.81
    其中:债券
    70,840,000.00
    3.81
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    -
    -
    其中:买断式回购的入返其中:买断式回购的入返其中:买断式回购的入返其中:买断式回购的入返其中:买断式回购的入返其中:买断式回购的入返其中:买断式回购的入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    40,437,172.61
    2.18
    6
    其他资产
    4,317,026.50
    0.23
    7
    合计
    1,858,176,717.92
    100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林牧渔业
    -
    -
    B
    采掘业
    154,514,008.02
    8.34
    C
    制造业
    354,674,187.36
    19.15
    C0
    食品、饮料
    18,074,695.06
    0.98
    C1
    纺织、服装皮毛
    16,855,888.56
    0.91
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    -
    -
    嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数(LOF)2010 年第 3 季度报告
    7
    C4
    石油、化学塑胶料
    -
    -
    C5
    电子
    -
    -
    C6
    金属
    、非283,026,604.34
    15.28
    C7
    机械、设备仪表
    36,716,999.40
    1.98
    C8
    医药、生物制品
    -
    -
    C99
    其他制造业
    -
    -
    D
    电力、煤气及水的生产和供电力、煤气及水的生产和供电力、煤气及水的生产和供电力、煤气及水的生产和供电力、煤气及水的生产和供电力、煤气及水的生产和供电力、煤气及水的生产和供应业
    84,245,202.62
    4.55
    E
    建筑业
    135,424,315.81
    7.31
    F
    交通运输、仓储业
    72,783,541.12
    3.93
    G
    信息技术业
    82,129,487.76
    4.43
    H
    批发和零售贸易
    54,698,353.86
    2.95
    I
    金融、保险业
    742,953,748.26
    40.11
    J
    房地产业
    61,120,374.00
    3.30
    K
    社会服务业
    -
    -
    L
    传播与文化产业
    -
    -
    M
    综合类
    -
    -
    合计
    1,742,543,218.81
    94.07
    5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林牧渔业
    -
    -
    B
    采掘业
    -
    -
    C
    制造业
    39,300.00
    0.00
    C0
    食品、饮料
    -
    -
    C1
    纺织、服装皮毛
    13,300.00
    0.00
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    -
    -
    C4
    石油、化学塑胶塑料
    -
    -
    C5
    电子
    9,000.00
    0.00
    C6
    金属
    、非-
    -
    C7
    机械、设备仪表
    17,000.00
    0.00
    C8
    医药、生物制品
    -
    -
    C99
    其他制造业
    -
    -
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    -
    -
    E
    建筑业
    -
    -
    F
    交通运输、仓储业
    -
    -
    G
    信息技术业
    -
    -
    H
    批发和零售贸易
    -
    -
    I
    金融、保险业
    -
    -
    嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数(LOF)2010 年第 3 季度报告
    8
    J
    房地产业
    -
    -
    K
    社会服务业
    -
    -
    L
    传播与文化产业
    -
    -
    M
    综合类
    -
    -
    合计
    39,300.00
    0.00
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股)数量(股)数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1
    600019
    宝钢股份
    15,172,428
    100,593,197.64
    5.43
    2
    601328
    交通银行
    16,489,666
    95,640,062.80
    5.16
    3
    600036
    招商银行
    6,988,049
    90,495,234.55
    4.89
    4
    600050
    中国联通
    16,167,222
    82,129,487.76
    4.43
    5
    601988
    中国银行
    24,042,501
    80,301,953.34
    4.34
    6
    601318
    中国平安
    1,428,939
    75,576,583.71
    4.08
    7
    600016
    民生银行
    14,798,380
    75,471,738.00
    4.07
    8
    601166
    兴业银行
    2,795,417
    64,630,041.04
    3.49
    9
    000002
    万 科A
    7,276,235
    61,120,374.00
    3.30
    10
    600028
    中国石化
    6,608,039
    54,185,919.80
    2.93
    注:本基金投资于标的指数成份股、备选以及依法发行或上市的其他股票等,成份及备选投资比例不低于基金产的90%。
    5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股)数量(股)数量(股) 公允价值(元)公允价值(元)公允价值(元)公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1
    300126
    锐奇股份
    500
    17,000.00
    0.00
    2
    002485
    希努尔
    500
    13,300.00
    0.00
    3
    300127
    银河磁体
    500
    9,000.00
    0.00
    注:报告期末本基金仅持有上述三只积极投资股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1
    国家债券
    -
    -
    2
    央行票据
    70,840,000.00
    3.82
    3
    金融债券
    -
    -
    其中:政策性金融债
    -
    -
    4
    企业债券
    -
    -
    嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数(LOF)2010 年第 3 季度报告
    9
    5
    企业短期融资券
    -
    -
    6
    可转债
    -
    -
    7
    其他
    -
    -
    8
    合计
    70,840,000.00
    3.82
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1
    0801035
    08央行票据35
    700,000
    70,840,000.00
    3.82
    注:报告期末本基金仅持有上述1只债券。
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    报告期末,本基金未持有资产支证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    报告期末,本基金未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元)
    1
    存出保证金
    404,471.60
    2
    应收证券清算款
    -
    3
    应收股利
    2,005,207.86
    4
    应收利息
    1,642,689.20
    5
    应收申购款
    249,184.84
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    15,473.00
    8
    其他
    -
    9
    合计
    4,317,026.50
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    报告期末,本基金未持有处于转股的可换债券。
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    10
    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    报告期末,本基金指数投资前十名股票中未持有存在流通受限情况的。
    5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(净值比例(净值比例(%) 流通受限情况说明
    1
    300126
    锐奇股份
    17,000.00
    0.00
    未上市
    2
    002485
    希努尔
    13,300.00
    0.00
    未上市
    3
    300127
    银河磁体
    9,000.00
    0.00
    未上市
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    本报告期初基金份额
    总2,978,262,716.23
    本报告期基金总申购份额
    48,771,849.05
    减:本报告期基金总赎回份额
    538,203,660.86
    本报告期基金拆分变动份额
    -
    本报告期末基金份额
    总2,488,830,904.42
    注:报告期间基金总申购份额含转换入,赎回出。
    §7 影响投资者决策的其他重要信息:无
    §8 备查文件目录
    8.1 备查文件目录
    (1)中国证监会核准嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集的文件;
    (2)《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》;
    (3)《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》;
    (4)《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议》;
    (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
    (6) 报告期内嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。
    8.2 存放地点
    北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
    嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数(LOF)2010 年第 3 季度报告
    11
    8.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
    嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司
    2010年10月26日