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2019年11月18日 星期一

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实债券:2010年半年度报告摘要

公告日期 2010-08-26 来源 巨潮网

                                                            嘉实债券开放式证券投资基金2010年半年度报告摘要
    
    基金管理人:嘉实基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    送出日期:2010年8月26日
    §1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    基金简称 嘉实债券
    交易主代码 070005
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2003年7月9日
    基金管理人 嘉实基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额 1,568,329,371.36份
    基金合同存续期 不定期
    2.2基金产品说明
    投资目标 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
    投资策略 采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。
    业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数
    风险收益特征 本基金属于低风险证券投资基金,长期平均的风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽
     联系电话 (010)65215588 (010)66594855
     电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话 400-600-8800 95566
    传真 (010)65182266 (010)66594942
    2.4信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
    基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
    嘉实基金管理有限公司
    
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1期间数据和指标 本报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)
    本期已实现收益 45,129,868.20
    本期利润 46,971,922.47
    加权平均基金份额本期利润 0.0381
    本期加权平均净值利润率 2.95%
    本期基金份额净值增长率 3.48%
    3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
    期末可供分配利润 193,290,572.86
    期末可供分配基金份额利润 0.1232
    期末基金资产净值 2,050,477,284.66
    期末基金份额净值 1.307
    3.1.3累计期末指标 报告期末(2010年6月30日)
    基金份额累计净值增长率 88.85%
    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值
    增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
    收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 -0.23% 0.14% -0.04% 0.10% -0.19% 0.04%
    过去三个月 0.85% 0.19% 1.43% 0.08% -0.58% 0.11%
    过去六个月 3.48% 0.19% 3.42% 0.07% 0.06% 0.12%
    过去一年 5.92% 0.39% 3.42% 0.06% 2.50% 0.33%
    过去三年 21.13% 0.34% 18.35% 0.14% 2.78% 0.20%
    自基金合同生效起至今 88.85% 0.35% 25.98% 0.20% 62.87% 0.15%
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    
    图:嘉实债券基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2003年7月9日至2010年6月30日)
    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四、(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(3)投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级;(4)本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月;(5)新股投资比例不超过基金资产总值的20%。
    
    
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
    截止2010年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、18只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
    4.1.2基金经理及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
     任职日期 离任日期
    刘熹 本基金基金经理,公司固定收益部总监 2008年4月11日 - 17年 曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理,巨田证券公司投资部副经理,招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金,曾任嘉实策略混合、嘉实多元债券基金经理。经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
    注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    报告期内,嘉实债券基金份额净值增长率为3.48%,投资风格相似的嘉实多元债券A基金份额净值增长率为3.40%、嘉实多元债券B基金份额净值增长率为3.22%,某债券组合份额净值增长率为-0.23%。
    主要原因:在大类资产配置上,嘉实债券与嘉实多元债券在年初均主动降低了权益类资产的配置比重,受到股票市场大幅下跌的影响较小;同时上述两基金通过参与新股网下申购及个股增发获取了较好的低风险回报。而某债券组合受合同约束,其权益类资产主要集中于可转换债券及转股个股,而转债的流动性较差,可选品种少,大资金交易的冲击成本高,从而造成该组合难以有效降低权益类资产的配置比例,在股票市场的大幅下跌中受到了较大的负面冲击;同时,由于合同限制,该组合无法参与新股网下申购及个股增发,未能获取股票一级市场的低风险收益。以上原因导致嘉实债券、嘉实多元债券与某债券组合业绩的差异。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内本基金不存在异常交易行为。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    报告期内,宏观经济形势较为复杂。年初经济处于高位运行,资产价格攀升,通胀预期抬头,从而引发经济刺激政策的逐步退出以及一系列遏制经济过热措施的出台,包括三次上调存款准备金率,出台房地产行业调控政策等,伴随着欧洲债务危机以及对全球经济的看淡,二季度经济增速显著放缓,GDP从年初的11.9%回落到二季度10.3%,工业增加值从18.1%回落到13.7%。政策基调转到保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力推进经济结构调整和发展方式转变的轨道上来。
    报告期内,债券市场收益率震荡下行,收益率曲线平坦化。年初,债市在央票利率和准备金率上调的作用下,收益率小幅上行;随即,由于紧缩政策出台、欧元区危机加深和债券供不应求,带动收益率全线下行;但随存款准备金率连续上调、三年期央票重启和新增外汇占款骤降等多重因素的叠加作用,资金面终于逆转并实现从量到价的转变,资金成本的快速走高导致现券市场在二季度冲高回落,出现阶段机会。
    报告期内,股市出现大幅调整,本基金坚持谨慎的权益投资策略,但参与的新股IPO有部分跌破发行价,对组合净值产生负面影响。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末本基金基金份额净值为1.307元;本报告期基金份额净值增长率为3.48%,同期业绩比较基准收益率为3.42%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望下半年,从基本面看,经济增速将有所放缓,但出现二次探底的可能性较小,CPI依旧存在不确定因素。从政策面看,决策层多次强调经济运行面临的困难和挑战。保增长,调结构,管理通胀预期依然是最重要的政策目标。基于以上分析,我们认为下半年的债券市场将进入一个持续的震荡整理期,收益率中枢将缓慢上抬。主要理由:一是资金成本的高企抑制债券收益率持续下行;二是,M1、M2增速同比将继续回落,汇改在短期内难以带来资金流入,流动性不容乐观;三是债券供给逐步加大,供过于求将抑制债券的上涨空间。因此,在政策明朗化之前,我们将依旧维持相对谨慎的投资策略,注重防范利率风险,同时把握短期内的交易型机会。权益类资产投资方面,我们将关注市场波动带来的机会,有选择性地进行新股申购,在严格控制基金净值波动的基础上,寻求基金净值的稳定增长。
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    本基金管理人设立估值专业委员会,委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员,参加估值专业委员会会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本报告3.1.1"本期已实现收益"为45,129,868.20元、"本期利润"46,971,922.47元,以及本基金基金合同(第三部分十一(二)收益分配原则)"7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成",报告期内本基金未实施收益分配。
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对嘉实债券证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告中的数据核对无误。
    
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:嘉实债券开放式证券投资基金
    报告截止日:2010年6月30日
    单位:人民币元
    资产 附注号 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    资产
    银行存款 6.4.7.1 43,682,283.14 24,555,930.64
    结算备付金 12,292,873.70 18,286,842.26
    存出保证金 356,355.86 459,208.96
    交易性金融资产 6.4.7.2 1,908,093,656.29 1,510,580,787.96
    其中:股票投资 93,000,319.29 207,088,289.96
    基金投资 - -
    债券投资 1,815,093,337.00 1,303,492,498.00
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 6.4.7.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
    应收证券清算款 94,654,697.23 -
    应收利息 6.4.7.5 29,849,033.68 19,504,603.83
    应收股利 - -
    应收申购款 2,346,800.93 1,472,975.33
    递延所得税资产 - -
    其他资产 6.4.7.6 - -
    资产总计 2,091,275,700.83 1,574,860,348.98
    负债和所有者权益 附注号 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    负债
    短期借款   - -
    交易性金融负债   - -
    衍生金融负债 6.4.7.3 - -
    卖出回购金融资产款   - 120,000,000.00
    应付证券清算款   31,557,664.88 21,772,583.11
    应付赎回款   5,275,616.66 4,137,964.44
    应付管理人报酬   984,847.09 733,966.13
    应付托管费   328,282.35 244,655.36
    应付销售服务费   - -
    应付交易费用 6.4.7.7 406,824.42 177,543.02
    应交税费   1,910,613.42 1,848,577.32
    应付利息   - 735.77
    应付利润   - -
    递延所得税负债   - -
    其他负债 6.4.7.8 334,567.35 329,754.47
    负债合计   40,798,416.17 149,245,779.62
    所有者权益  
    实收基金 6.4.7.9 1,568,329,371.36 1,128,730,824.66
    未分配利润 6.4.7.10 482,147,913.30 296,883,744.70
    所有者权益合计   2,050,477,284.66 1,425,614,569.36
    负债和所有者权益总计   2,091,275,700.83 1,574,860,348.98
    注:报告截止日2010年6月30日,基金份额净值1.307元,基金份额总额1,568,329,371.36份。
    
    6.2利润表
    会计主体:嘉实债券开放式证券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项目 附注号 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    一、收入   55,854,778.54 39,333,457.05
    1.利息收入   24,957,192.00 39,431,446.06
    其中:存款利息收入 6.4.7.11 372,134.08 341,740.67
    债券利息收入   24,585,057.92 39,089,705.39
    资产支持证券利息收入   - -
    买入返售金融资产收入   - -
    其他利息收入   - -
    2.投资收益   28,817,074.87 94,453,600.84
    其中:股票投资收益 6.4.7.12 28,510,329.11 -812,078.46
    基金投资收益   - -
    债券投资收益 6.4.7.13 100,931.58 95,265,679.30
    资产支持证券投资收益   - -
    衍生工具收益 6.4.7.14 - -
    股利收益 6.4.7.15 205,814.18 -
    3.公允价值变动收益 6.4.7.16 1,842,054.27 -95,439,134.65
    4.汇兑收益   - -
    5.其他收入 6.4.7.17 238,457.40 887,544.80
    减:二、费用   8,882,856.07 10,894,225.40
    1.管理人报酬   4,736,426.91 6,728,528.96
    2.托管费   1,578,808.96 2,242,842.93
    3.销售服务费   - -
    4.交易费用 6.4.7.18 740,779.13 449,418.80
    5.利息支出   1,733,699.56 1,351,776.53
    其中:卖出回购金融资产支出   1,733,699.56 1,351,776.53
    6.其他费用 6.4.7.19 93,141.51 121,658.18
    三、利润总额   46,971,922.47 28,439,231.65
    减:所得税费用   - -
    四、净利润   46,971,922.47 28,439,231.65
    
    6.3所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:嘉实债券开放式证券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 1,128,730,824.66 296,883,744.70 1,425,614,569.36
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 46,971,922.47 46,971,922.47
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 439,598,546.70 138,292,246.13 577,890,792.83
    其中:1.基金申购款 821,316,783.55 246,300,378.64 1,067,617,162.19
    2.基金赎回款 -381,718,236.85 -108,008,132.51 -489,726,369.36
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 1,568,329,371.36 482,147,913.30 2,050,477,284.66
    项目 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 2,446,709,474.47 559,670,029.10 3,006,379,503.57
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 28,439,231.65 28,439,231.65
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,015,758,156.44 -227,630,766.61 -1,243,388,923.05
    其中:1.基金申购款 393,915,331.97 89,498,743.07 483,414,075.04
    2.基金赎回款 -1,409,673,488.41 -317,129,509.68 -1,726,802,998.09
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -25,124,341.48 -25,124,341.48
    五、期末所有者权益(基金净值) 1,430,951,318.03 335,354,152.66 1,766,305,470.69
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
    基金管理公司负责人赵学军,主管会计工作负责人李松林,会计机构负责人王红。
    
    6.4报表附注
    6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.2差错更正的说明
    报告期内,本基金不存在重大会计差错事项。
    6.4.3关联方关系
    6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方,未发生变化。
    6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
    6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
    本期、上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。
    6.4.4.2关联方报酬
    6.4.4.2.1基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费 4,736,426.91 6,728,528.96
    其中:支付销售机构的客户维护费 261,778.89  468,496.47
    注:本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年费率/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    6.4.4.2.2基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费 1,578,808.96 2,242,842.93
    注:本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年费率/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
     基金买入 基金卖出 交易
    金额 利息
    收入 交易金额 利息支出
    中国银行股份有限公司 20,549,078.63 226,523,524.49 - - 2,540,681,000.00 456,657.27
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
     基金买入 基金卖出 交易
    金额 利息
    收入 交易金额 利息支出
    中国银行股份有限公司 264,488,128.09 1,195,939,982.70 - - 661,333,000.00 17,302.67
    6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
    6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    基金合同生效日(2003年7月9日)持有的基金份额 - -
    期初持有的基金份额 34,122,230.69 34,122,230.69
    期间申购/买入总份额 - -
    期间因拆分变动份额 - -
    减:期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 34,122,230.69 34,122,230.69
    期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.18% 2.38%
    注:(1)期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。(2)基金管理人于2007年2月5日通过本系列基金代销机构申购嘉实债券基金1500万元,申购费为1000元;2006年8月22日,申购嘉实债券基金1200万元,申购费为1000元;2005年10月19日,申购嘉实债券基金1000万元,申购费为1000元。
    6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本期末(2010年6月30日)、上年度末(2009年12月31日),其他关联方未持有本基金。
    6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方
    名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
     期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国银行股份有限公司 43,682,283.14 278,622.25 59,110,457.99 261,728.79
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息
    6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
    6.4.5期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    6.4.5.1.1受限证券类别:股票
    金额单位:人民币元
    证券
    代码 证券
    名称 成功
    认购日 可流
    通日 流通受限类型 认购
    价格 期末估值单价 数量
    (单位:股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额 备注
    601000 唐山港 2010-06-22 2010-07-05 未上市 8.20 8.20 2,000 16,400.00 16,400.00 -
    002383 合众思壮 2010-03-26 2010-07-02 IPO网下锁定3个月 37.00 48.45 41,124 1,521,588.00 1,992,457.80 -
    002387 黑牛食品 2010-04-02 2010-07-13 IPO网下锁定3个月 27.00 36.96 39,386 1,063,422.00 1,455,706.56 -
    002388 新亚制程 2010-04-02 2010-07-13 IPO网下锁定3个月 15.00 30.92 42,464 636,960.00 1,312,986.88 -
    002392 北京利尔 2010-04-15 2010-07-23 IPO网下锁定3个月 42.00 36.38 71,204 2,990,568.00 2,590,401.52 -
    002399 海普瑞 2010-04-28 2010-08-06 IPO网下锁定3个月 148.00 117.03 15,376 2,275,648.00 1,799,453.28 -
    002401 交技发展 2010-04-28 2010-08-06 IPO网下锁定3个月 26.40 35.17 18,927 499,672.80 665,662.59 -
    002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 IPO网下锁定3个月 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 -
    002403 爱仕达 2010-04-30 2010-08-11 IPO网下锁定3个月 18.80 16.16 17,488 328,774.40 282,606.08 -
    002405 四维图新 2010-05-06 2010-08-18 IPO网下锁定3个月 25.60 33.18 67,838 1,736,652.80 2,250,864.84 -
    002410 广联达 2010-05-13 2010-08-25 IPO网下锁定3个月 58.00 52.15 50,833 2,948,314.00 2,650,940.95 -
    002412 汉森制药 2010-05-13 2010-08-25 IPO网下锁定3个月 35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 -
    002419 天虹商场 2010-05-21 2010-09-01 IPO网下锁定3个月 40.00 34.19 210,987 8,439,480.00 7,213,645.53 -
    002431 棕榈园林 2010-06-02 2010-09-10 IPO网下锁定3个月 45.00 54.89 82,455 3,710,475.00 4,525,954.95 -
    002432 九安医疗 2010-06-02 2010-09-10 IPO网下锁定3个月 19.38 23.06 73,232 1,419,236.16 1,688,729.92 -
    002436 兴森科技 2010-06-04 2010-09-20 IPO网下锁定3个月 36.50 30.60 146,160 5,334,840.00 4,472,496.00 -
    002439 启明星辰 2010-06-09 2010-09-27 IPO网下锁定3个月 25.00 36.41 114,942 2,873,550.00 4,185,038.22 -
    002441 众业达 2010-06-25 2010-10-08 IPO网下锁定3个月 39.90 39.90 112,358 4,483,084.20 4,483,084.20 -
    300069 金利华电 2010-04-12 2010-07-21 IPO网下锁定3个月 23.90 25.73 28,153 672,856.70 724,376.69 -
    300073 当升科技 2010-04-16 2010-07-27 IPO网下锁定3个月 36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25 -
    300074 华平股份 2010-04-16 2010-07-27 IPO网下锁定3个月 72.00 63.41 24,953 1,796,616.00 1,582,269.73 -
    300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27 IPO网下锁定3个月 54.00 47.65 28,000 1,512,000.00 1,334,200.00 -
    300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 IPO网下锁定3个月 87.50 116.75 23,003 2,012,762.50 2,685,600.25 -
    300078 中瑞思创 2010-04-23 2010-07-30 IPO网下锁定3个月 58.00 69.88 20,380 1,182,040.00 1,424,154.40 -
    300082 奥克股份 2010-05-10 2010-08-20 IPO网下锁定3个月 85.00 67.55 28,198 2,396,830.00 1,904,774.90 -
    300084 海默科技 2010-05-10 2010-08-20 IPO网下锁定3个月 33.00 27.19 39,613 1,307,229.00 1,077,077.47 -
    300086 康芝药业 2010-05-17 2010-08-26 IPO网下锁定3个月 60.00 52.52 64,683 3,880,980.00 3,397,151.16 -
    300089 长城集团 2010-06-18 2010-09-27 IPO网下锁定3个月 20.50 19.78 142,045 2,911,922.50 2,809,650.10 -
    300092 科新机电 2010-06-30 2010-07-08 未上市 16.00 16.00 500 8,000.00 8,000.00 -
    300094 国联水产 2010-06-30 2010-10-08 IPO网下锁定3个月 14.38 14.38 439,938 6,326,308.44 6,326,308.44 -
    6.4.5.1.2受限证券类别:债券
    证券
    代码 证券
    名称 成功
    认购日 可流
    通日 流通受限类型 认购
    价格 期末估值单价 数量 期末
    成本总额 期末
    估值总额 备注
    122908 10苏交通 2010-06-03 2010-07-30 未上市 100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 -
    6.4.5.1.3受限证券类别:其他
    期末(2010年6月30日)本基金未持有流通受限的其他证券。
    6.4.5.2期末持有的暂时停牌股票
    期末本基金未持有暂时停牌的股票。
    6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
    期末本基金无银行间市场债券正回购余额
    6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
    期末本基金无交易所债券正回购余额。
    
    §7投资组合报告
    7.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 93,000,319.29 4.45
     其中:股票 93,000,319.29 4.45
    2 固定收益投资 1,815,093,337.00 86.79
     其中:债券 1,815,093,337.00 86.79
     资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
     其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 55,975,156.84 2.68
    6 其他资产 127,206,887.70 6.08
    合计 2,091,275,700.83 100.00
    
    7.2期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 6,326,308.44 0.31
    B 采掘业 5,226,277.47 0.25
    C 制造业 37,722,570.45 1.84
    C0 食品、饮料 1,953,866.56 0.10
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,416,294.90 0.12
    C5 电子 11,679,594.83 0.57
    C6 金属、非金属 9,394,005.11 0.46
    C7 机械、设备、仪表 5,166,514.61 0.25
    C8 医药、生物制品 6,434,294.44 0.31
    C99 其他制造业 678,000.00 0.03
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 4,525,954.95 0.22
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 27,486,078.25 1.34
    H 批发和零售贸易 11,696,729.73 0.57
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 16,400.00 0.00
     合计 93,000,319.29 4.54
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 002419 天虹商场 210,987 7,213,645.53 0.35
    2 300094 国联水产 439,938 6,326,308.44 0.31
    3 300059 东方财富 90,000 4,872,600.00 0.24
    4 002431 棕榈园林 82,455 4,525,954.95 0.22
    5 002441 众业达 112,358 4,483,084.20 0.22
    6 002436 兴森科技 146,160 4,472,496.00 0.22
    7 002439 启明星辰 114,942 4,185,038.22 0.20
    8 300086 康芝药业 64,683 3,397,151.16 0.17
    9 002353 杰瑞股份 40,000 3,146,000.00 0.15
    10 300089 长城集团 142,045 2,809,650.10 0.14
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1累计买入金额前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 000559 万向钱潮 41,853,475.22 2.94
    2 600227 赤天化 35,100,709.41 2.46
    3 002419 天虹商场 8,439,480.00 0.59
    4 300094 国联水产 6,326,308.44 0.44
    5 002436 兴森科技 5,334,840.00 0.37
    6 300059 东方财富 4,784,422.58 0.34
    7 300050 世纪鼎利 4,624,048.00 0.32
    8 002441 众业达 4,483,084.20 0.31
    9 600352 浙江龙盛 4,417,419.71 0.31
    10 300086 康芝药业 3,880,980.00 0.27
    11 002431 棕榈园林 3,710,475.00 0.26
    12 300048 合康变频 3,311,128.80 0.23
    13 002353 杰瑞股份 3,242,809.50 0.23
    14 002392 北京利尔 2,990,568.00 0.21
    15 002410 广联达 2,948,314.00 0.21
    16 300089 长城集团 2,911,922.50 0.20
    17 002439 启明星辰 2,873,550.00 0.20
    18 002362 汉王科技 2,707,284.70 0.19
    19 002337 赛象科技 2,559,608.00 0.18
    20 002367 康力电梯 2,424,772.50 0.17
    7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600971 恒源煤电 75,597,545.20 5.30
    2 000559 万向钱潮 48,024,316.63 3.37
    3 600227 赤天化 38,211,809.66 2.68
    4 600312 平高电气 20,865,482.17 1.46
    5 002154 报喜鸟 14,678,059.74 1.03
    6 601668 中国建筑 11,407,741.82 0.80
    7 002362 汉王科技 7,201,127.21 0.51
    8 601788 光大证券 6,332,605.67 0.44
    9 300039 上海凯宝 5,803,555.50 0.41
    10 300050 世纪鼎利 4,634,775.00 0.33
    11 300033 同花顺 4,398,502.69 0.31
    12 600352 浙江龙盛 4,052,838.02 0.28
    13 002304 洋河股份 3,616,697.53 0.25
    14 300003 乐普医疗 3,393,461.50 0.24
    15 002309 中利科技 3,083,104.40 0.22
    16 300040 九洲电气 3,076,854.05 0.22
    17 300048 合康变频 2,892,182.00 0.20
    18 002337 赛象科技 2,708,264.00 0.19
    19 300027 华谊兄弟 2,419,504.60 0.17
    20 601888 中国国旅 2,398,735.00 0.17
    
    7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 191,414,844.75
    卖出股票收入(成交)总额 328,013,917.89
    注:7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 455,262,781.30 22.20
    2 央行票据 461,042,000.00 22.48
    3 金融债券 62,497,000.00 3.05
     其中:政策性金融债 62,497,000.00 3.05
    4 企业债券 706,300,345.90 34.45
    5 企业短期融资券 129,991,000.00 6.34
    6 可转债 209.80 0.00
    7 资产支持证券 - -
    8 其他 - -
    合计 1,815,093,337.00 88.52
    
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 1001037 10央行票据37 2,000,000 200,160,000.00 9.76
    2 010203 02国债⑶ 1,518,200 152,806,830.00 7.45
    3 122049 10营口港 1,121,110 117,716,550.00 5.74
    4 122964 09龙湖债 1,092,710 116,155,073.00 5.66
    5 1001031 10央行票据31 1,100,000 109,527,000.00 5.34
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    期末本基金未持有资产支持证券。
    7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    期末本基金未持有权证。
    7.9投资组合报告附注
    7.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    7.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    7.9.3期末其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 356,355.86
    2 应收证券清算款 94,654,697.23
    3 应收股利 -
    4 应收利息 29,849,033.68
    5 应收申购款 2,346,800.93
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    合计 127,206,887.70
    7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
    公允价值 占基金资产净值
    比例(%) 流通受限情况说明
    1 002419 天虹商场 7,213,645.53 0.35 IPO网下锁定3个月
    2 300094 国联水产 6,326,308.44 0.31 IPO网下锁定3个月
    3 002431 棕榈园林 4,525,954.95 0.22 IPO网下锁定3个月
    4 002441 众业达 4,483,084.20 0.22 IPO网下锁定3个月
    5 002436 兴森科技 4,472,496.00 0.22 IPO网下锁定3个月
    6 002439 启明星辰 4,185,038.22 0.20 IPO网下锁定3个月
    7 300086 康芝药业 3,397,151.16 0.17 IPO网下锁定3个月
    8 300089 长城集团 2,809,650.10 0.14 IPO网下锁定3个月
    
    §8基金份额持有人信息
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人
    户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
     机构投资者 个人投资者
     持有份额 占总份额
    比例(%) 持有份额 占总份额
    比例(%)
    38,751 40,471.97 757,879,778.63 48.32 810,449,592.73 51.68
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,650,390.83 0.1690
    
    
    §9开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2003年7月9日)基金份额总额 586,521,597.17
    报告期期初基金份额总额 1,128,730,824.66
    报告期期间基金总申购份额 821,316,783.55
    报告期期间基金总赎回份额 381,718,236.85
    报告期期间基金拆分变动份额 -
    报告期期末基金份额总额 1,568,329,371.36
    注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
    
    §10重大事件揭示
    10.1基金份额持有人大会决议
    报告期内未召开基金份额持有人大会。
    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4基金投资策略的改变
    报告期内本基金投资策略未发生改变。
    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为安永华明会计师事务所。
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
     成交金额 占当期股票成交
    总额的比例(%) 佣金 占当期佣金
    总量的比例(%)
    中信证券股份有限公司 1 160,699,708.66 48.99 189,795.88 58.05 -
    华泰联合证券有限责任公司 1 167,314,209.23 51.01 137,171.00 41.95 -
    国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
    注1:本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
    注2:交易单元的选择标准和程序
    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    (2)公司财务状况良好;
    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
    10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    (1)债券交易
    金额单位:人民币元
    券商名称 债券交易
     成交金额 占当期债券成交总额的比例(%)
    中信证券股份有限公司 843,352,788.07 97.17
    华泰联合证券有限责任公司 24,540,945.22 2.83
    (2)债券回购交易
    金额单位:人民币元
    券商名称 回购交易
     成交金额 占当期回购成交总额的比例(%)
    中信证券股份有限公司 12,671,400,000.00 100.00
    (3)权证交易:无
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
    
    嘉实基金管理有限公司
    2010年8月26日