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2019年11月12日 星期二

国泰双利债券C(020020)公告正文

国泰双利:2010年半年度报告摘要

公告日期 2010-08-25 来源 证券时报

国泰双利债券证券投资基金2010年半年度报告摘要
  基金管理人:国泰基金管理有限公司
  
  基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  
  报告送出日期: 二〇一〇年八月二十五日
  
  1重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
  
  2基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  3主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益:
  
  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  国泰双利债券A
  
  ■
  
  国泰双利债券C
  
  ■
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  国泰双利债券证券投资基金
  
  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
  (2009年3月11日至2010年6月30日)
  
  1.国泰双利债券A
  
  ■
  
  注:本基金的合同生效日为2009年3月11日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
  
  2.国泰双利债券C
  
  ■
  
  注:本基金的合同生效日为2009年3月11日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
  
  4管理人报告
  
  4.1  基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。经中国证监会证监许可[2009]1163号文核准,本基金管理人股东中国建银投资有限责任公司、万联证券有限责任公司将其所持有的本基金管理人合计30%的股权转让给意大利忠利集团,同时,本基金管理人住所变更为上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼。经中华人民共和国商务部批准(商外资资审字[2009]0023号),本公司变更为中外合资企业。
  
  截至2010年6月30日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金,以及14只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金、国泰纳斯达克100指数证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月24日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
  
  ■
  
      注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
  
  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
  
  本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本报告期内,本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2010年上半年,国际国内宏观经济复苏进程并不平静。国际上,欧洲债务危机一度风声鹤唳,美国经济数据也有一定反复,资本市场与外汇市场大幅波动。国内,围绕经济增长、结构调整以及管理通胀预期等三个维度的目标,决策层将结构调整置于重要的位置,鉴于资产价格泡沫以及宏观经济过热迹象,出台了房地产调控政策,央行对信贷投放进行严格的窗口指导,对过剩产能、高耗能产能的限制逐渐增强。调控政策的结果是经济增速逐渐放缓,季度GDP增长从一季度的11.9%回落至二季度的10.3%,PMI等先行指标显示经济增长动力逐步回落。
  
  上半年A股市场单边下跌,沪深300指数累计下跌了28.3%,在全球市场中仅好于深陷债务危机的希腊股市。从年初担忧因经济过热而引发的政策退出,到2季度担心经济增长见顶回落,资本市场的着眼点早已不在基本面数据的好坏,而是对中国经济中期增长潜力产生了怀疑。在长期悲观的市场气氛之下,所有行业都出现了下跌,其中尤以周期性行业为甚,医药、消费及新兴产业等行业也在坚持了五个月之后,受到估值“地心引力”的作用,出现了补跌。
  
  债券市场方面,在银行、保险配置压力较大,通胀预期回落,经济增速预期回落,市场资金面充裕等因素影响下,收益率曲线出现较大幅度的下行,尤其值得关注的是信用债在供给不足的情况下,受到市场追捧,信用利差快速收窄。
  
  本报告期内,本基金股票仓位较为稳定,主要投资了估值较低、盈利确定性大的行业及个股,由于仓位处于行业中值以上,而股指单边下行,因此业绩表现不够理想。债券市场方面,在一季度对债券持谨慎态度之后,我们在二季度加大了信用债的投资,拉长久期,加大了债券波段操作的力度。
  
  本报告期内,本基金在遵守基金契约、控制风险的前提下,为投资者取得了稳定的收益,符合本基金的风险收益特征。
  
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
  国泰双利债券A在2010年上半年的净值增长率为1.19%,国泰双利债券C在2010年上半年的净值增长率为0.83%,同期业绩比较基准为0.27%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  我们对2010年下半年的宏观经济的判断是:国际经济方面,欧洲债务危机告一段落,银行业抵御经济回落的能力得到验证,信心逐步恢复,但经济复苏进程仍可能有所反复。国内方面,经济增长的重要性逐步提升,经济结构调整需要稳定的宏观环境作为支撑,同时下半年的信贷投放将较去年更多,政策微调也可能成为现实,通胀虽然可控但可能有所攀升。
  
  对股市而言,我们认为中国经济目前确实存在着许多结构性的问题,潜在增长速度会有所下降,而且还面临着结构转型的压力,但我们不认为这些问题对于未来股市的影响是压倒性的。未来中国经济增速的下滑以及结构转型是一个渐进和健康的过程,减速是为了经济更为持续健康的发展,对股市是有正面意义的,尤其是在目前的估值水平之下。
  
  债券市场展望。我们认为债券估值偏贵,fed模型显示国债估值高于股票估值,利率产品收益率普遍处于历史收益率后1/4的位置,信用利差处于低位。考虑到下半年信用产品供给偏少,公开市场操作逐渐加码,信贷投放增多,通胀可能超预期等因素,债券市场表现可能较为一般。
  
  2010年下半年,我们将重点关注与城镇化相关的行业、结构转型中的受益行业以及传统行业中的整合者。我们始终致力于寻找盈利确定性高、估值与增长匹配度较好的上市公司,而其中具有核心竞争力及持续成长性的公司更是投资的核心标的。在债券投资方面,将保持较高的信用产品比例,增强组合流动性,关注不同类属资产带来的持有期回报,参与各种波段操作机会,加强转债投资。
  
  国泰双利债券基金将积极依托公司内外部研究力量,密切跟踪国内外经济形势的发展,研究分析各方面因素对市场的影响和变化,完善优化投资策略,奉行国泰基金“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责得为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  报告期内,本基金管理人常设的估值委员会按照相关法律法规规定,并依据相关制度及流程,对基金估值相关工作进行评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  截止本报告期末,国泰双利债券A期末可供分配利润为31,022,373.34元,可供分配的份额利润为0.1009元,国泰双利债券C期末可供分配利润为26,470,478.26元,可供分配的份额利润为0.0941元。根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。
  
  5托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  
  报告期内,本基金未实施利润分配。
  
  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  6半年度财务会计报告(未经审计)
  
  6.1 资产负债表
  
  会计主体:国泰双利债券证券投资基金
  
  报告截止日:2010年6月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2010年6月30日,下属A类基金的份额净值1.104元,下属C类基金的份额净值1.097元,基金份额总额588,631,214.18份,下属A类基金的份额总额307,460,530.18份,下属C类基金的份额总额281,170,684.00份。
  
  6.2利润表
  
      会计主体:国泰双利债券证券投资基金
  
  本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  6.3所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:国泰双利债券证券投资基金
  
  本报告期:2010年1月1日 至 2010年6月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报告附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
  
  基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏
  
  6.4报表附注
  
  6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
  6.4.2 差错更正的说明
  
  无。
  
  6.4.3 关联方关系
  
  6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  
  2010年6月21日,本基金管理人发布公告,经中国证监会证监许可[2009]1163号文核准,本基金管理人股东中国建银投资有限责任公司、万联证券有限责任公司将其所持有的本基金管理人合计30%的股权转让给意大利忠利集团。
  
  6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  
  ■
  
  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  6.4.4.1.1股票交易
  
  无。
  
  6.4.4.1.2应支付关联方的佣金
  
  无。
  
  6.4.4.2关联方报酬
  
  6.4.4.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  
  日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
  
  6.4.4.2.2基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
      注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  
  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
  
  6.4.4.2.3销售服务费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国泰基金,再由国泰基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
  
  日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。
  
  6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
  
  6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
      国泰双利债券A
  
  无。
  
  国泰双利债券C
  
  无。
  
  6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
  
  6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  6.4.4.7其他关联交易事项的说明
  
  无。
  
  6.4.5 期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券
  
  6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
  
  6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  无。
  
  6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
  
  无。
  
  6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末2010年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额130,000,000.00元,于2010年7月6日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
  
  6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  无。
  
  7投资组合报告
  
  7.1期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.2期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
      注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
  
  7.4报告期内股票投资组合的重大变动
  
  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  7.9投资组合报告附注
  
  7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
  
  7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
  
  7.9.3期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
      7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8基金份额持有人信息
  
  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
  ■
  
  9开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  10重大事件揭示
  
  10.1基金份额持有人大会决议
  
  报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。
  
  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  基金管理人重大人事变动如下:
  
  2010年4月30日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》,经本基金管理人第四届董事会第23次会议审议通过,同意聘任梁之平先生担任公司副总经理。梁之平先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准(证监许可[2010]472号文)。
  
  本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
  
  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  
  10.4基金投资策略的改变
  
  报告期内,本基金投资策略无改变。
  
  10.5报告期内改聘会计师事务所情况
  
  报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
  
  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
  
  报告期内,基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
  
  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:基金租用席位的选择标准是:
  
  (1)资力雄厚,信誉良好 
  
  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 
  
  (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为 
  
  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 
  
  (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
  
  选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。
  
  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  11影响投资者决策的其他重要信息
  
  2010年1月29日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
  
  2010年5月13日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
  
  2010年6月21日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
  
    基金简称    国泰双利债券  
  基金主代码    020019  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2009年3月11日  
  基金管理人    国泰基金管理有限公司  
  基金托管人    中国建设银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    588,631,214.18份  
  基金合同存续期    不定期  
  下属分级基金的基金简称    国泰双利债券A    国泰双利债券C  
  下属分级基金的交易代码    020019    020020  
  报告期末下属分级基金的份额总额    307,460,530.18份    281,170,684份  
  投资目标    通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。  
  投资策略    本基金将主要通过久期调整、收益率曲线、债券类属配置、骑乘策略、息差策略、利差策略、信用策略等构建固定收益类资产组合。本基金将通过新股申购策略、以及精选高分红能力和良好盈利增长能力的上市公司来构建股票投资组合。  
  业绩比较基准    中证全债指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%  
  风险收益特征    本基金为债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    国泰基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    李峰    尹东  
  联系电话    021-38561600转    010-67595003  
  电子邮箱    xinxipilu@gtfund.com    yindong@ccb.cn  
  客户服务电话    400-888-8688    010-67595096  
  传真    021-38561800    010-66275853  
  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址    http://www.gtfund.com  
  基金半年度报告备置地点    上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼北京市西城区闹市口大街1号院1号楼  
  3.1.1期间数据和指标    报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)  
  国泰双利债券A    国泰双利债券C  
  本期已实现收益    11,051,553.17    11,449,466.26  
  本期利润    2,681,167.88    2,205,441.15  
  加权平均基金份额本期利润    0.0073    0.0064  
  本期基金份额净值增长率    1.19%    0.83%  
  3.1.2期末数据和指标    报告期末(2010年6月30日)  
  国泰双利债券A    国泰双利债券C  
  期末可供分配基金份额利润    0.1009    0.0941  
  期末基金资产净值    339,310,881.53    308,399,962.54  
  期末基金份额净值    1.104    1.097  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去一个月    -0.54%    0.29%    -0.44%    0.15%    -0.10%    0.14%  
  过去三个月    -1.78%    0.28%    -0.77%    0.17%    -1.01%    0.11%  
  过去六个月    1.19%    0.25%    0.27%    0.17%    0.92%    0.08%  
  过去一年    8.45%    0.28%    2.17%    0.21%    6.28%    0.07%  
  自基金成立起至今    11.49%    0.26%    5.31%    0.21%    6.18%    0.05%  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去一个月    -0.63%    0.28%    -0.44%    0.15%    -0.19%    0.13%  
  过去三个月    -1.97%    0.28%    -0.77%    0.17%    -1.20%    0.11%  
  过去六个月    0.83%    0.25%    0.27%    0.17%    0.56%    0.08%  
  过去一年    7.87%    0.27%    2.17%    0.21%    5.70%    0.06%  
  自基金成立起至今    10.78%    0.25%    5.31%    0.21%    5.47%    0.04%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  赵峰    本基金的基金经理    2009-06-01    -    7    硕士研究生。2003年7月至2004年11月任北方证券公司研究员、交易员 2004年11月至2006年4月任德邦证券公司固定收益部业务主管 2006年4月至2006年10月任申银万国证券公司固定收益部投资经理 2006年10月至2008年11月于兴业银行资金营运中心从事债券投资交易。2008年11月加入国泰基金管理有限公司任投资经理,2009年6月起任国泰双利债券基金的基金经理。  
  范迪钊    本基金的基金经理、国泰金牛创新股票的基金经理、国泰金鹿保本混合的基金经理    2009-09-10    -    10    学士。曾任职于上海银行、香港百德能控股公司上海代表处、华一银行、法国巴黎百富勤有限公司上海代表处,2005年3月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、社保基金经理助理,2009年5月至2009年9月任国泰金鹏蓝筹混合和国泰金鑫封闭的基金经理助理。2009年9月起任国泰双利债券的基金经理,2009年12月起兼任国泰金牛创新股票的基金经理,2010年6月起兼任国泰金鹿保本混合的基金经理。  
  资产    本期末2010年6月30日    上年度末2009年12月31日  
  资产:            
  银行存款    90,386,076.45    80,731,225.03  
  结算备付金    16,347,510.25    2,665,993.44  
  存出保证金    250,000.00    250,000.00  
  交易性金融资产    670,983,610.43    526,261,367.60  
  其中:股票投资    92,693,388.83    87,647,077.90  
  基金投资    -    -  
  债券投资    578,290,221.60    438,614,289.70  
  资产支持证券投资    -    -  
  衍生金融资产    -    -  
  买入返售金融资产    -    -  
  应收证券清算款    91,889,446.50    -  
  应收利息    8,194,979.06    4,933,099.01  
  应收股利    -    -  
  应收申购款    281,281.36    1,023,062.56  
  递延所得税资产    -    -  
  其他资产    -    -  
  资产总计    878,332,904.05    615,864,747.64  
  负债和所有者权益    本期末2010年6月30日    上年度末2009年12月31日  
  负债:            
  短期借款    -    -  
  交易性金融负债    -    -  
  衍生金融负债    -    -  
  卖出回购金融资产款    130,000,000.00    40,000,000.00  
  应付证券清算款    47,399,939.31    39,021,880.47  
  应付赎回款    51,587,883.90    8,268,161.20  
  应付管理人报酬    437,440.11    328,704.40  
  应付托管费    124,982.89    93,915.54  
  应付销售服务费    120,991.92    125,040.14  
  应付交易费用    524,111.91    236,166.56  
  应交税费    27,927.40    2,000.00  
  应付利息    8,523.38    2,450.02  
  应付利润    -    -  
  递延所得税负债    -    -  
  其他负债    390,259.16    312,098.26  
  负债合计    230,622,059.98    88,390,416.59  
  所有者权益:            
  实收基金    588,631,214.18    484,429,186.62  
  未分配利润    59,079,629.89    43,045,144.43  
  所有者权益合计    647,710,844.07    527,474,331.05  
  负债和所有者权益总计    878,332,904.05    615,864,747.64  
  项目    本期2010年1月1日至2010年6月30日    上年度可比期间2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日  
  一、收入    11,725,248.65    40,900,910.51  
  1.利息收入    10,515,434.59    6,657,726.97  
  其中:存款利息收入    430,818.87    1,985,371.45  
  债券利息收入    10,084,615.72    4,629,742.52  
  资产支持证券利息收入    -    -  
  买入返售金融资产收入    -    42,613.00  
  其他利息收入    -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)    18,716,610.28    27,891,492.63  
  其中:股票投资收益    19,185,695.09    26,516,135.70  
  基金投资收益    -    -  
  债券投资收益    -625,681.73    1,314,582.96  
  资产支持证券投资收益    -    -  
  衍生工具收益    -    -  
  股利收益    156,596.92    60,773.97  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    -17,614,410.40    6,239,000.70  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    107,614.18    112,690.21  
  减:二、费用    6,838,639.62    6,709,169.24  
  1.管理人报酬    2,718,391.63    3,013,140.90  
  2.托管费    776,683.32    860,897.44  
  3.销售服务费    752,569.62    1,412,478.26  
  4.交易费用    1,440,217.47    1,253,610.24  
  5.利息支出    983,219.69    20,154.40  
  其中:卖出回购金融资产支出    983,219.69    20,154.40  
  6.其他费用    167,557.89    148,888.00  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    4,886,609.03    34,191,741.27  
  减:所得税费用    -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    4,886,609.03    34,191,741.27  
  6.4.5.1.1受限证券类别:股票  
  证券代码    证券名称    成功认购日    可流通日    流通受限类型    认购价格    期末估值单价    数量(单位:股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  2392    北京利尔    2010-4-15    2010-7-23    网下申购    42    36.38    98,473    4,135,866.00    3,582,447.74    -  
  2393    力生制药    2010-4-15    2010-7-23    网下申购    45    40.12    46,670    2,100,150.00    1,872,400.40    -  
  2397    梦洁家纺    2010-4-21    2010-7-29    网下申购    51    53.76    8,026    409,326.00    431,477.76    -  
  2398    建研集团    2010-4-28    2010-8-6    网下申购    28    29.04    39,439    1,104,292.00    1,145,308.56    -  
  2401    交技发展    2010-4-28    2010-8-6    网下申购    26.4    35.17    18,927    499,672.80    665,662.59    -  
  2404    嘉欣丝绸    2010-4-30    2010-8-11    网下申购    22    17.93    62,109    1,366,398.00    1,113,614.37    -  
  2405    四维图新    2010-5-6    2010-8-18    网下申购    25.6    33.18    60,570    1,550,592.00    2,009,712.60    -  
  2409    雅克科技    2010-5-13    2010-8-25    网下申购    30    24.77    71,321    2,139,630.00    1,766,621.17    -  
  300077    国民技术    2010-4-23    2010-8-2    网下申购    87.5    116.75    34,079    2,981,912.50    3,978,723.25    -  
  300080    新大新材    2010-5-10    2010-9-27    网下申购    43.4    36    55,306    2,400,280.40    1,991,016.00    -  
  300087    荃银高科    2010-5-17    2010-8-26    网下申购    35.6    33.8    40,503    1,441,906.80    1,369,001.40    -  
  项目    本期2010年1月1日至2010年6月30日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    484,429,186.62    43,045,144.43    527,474,331.05  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    4,886,609.03    4,886,609.03  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    104,202,027.56    11,147,876.43    115,349,903.99  
  其中:1.基金申购款    783,564,612.78    82,181,372.17    865,745,984.95  
  2.基金赎回款    -679,362,585.22    -71,033,495.74    -750,396,080.96  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    588,631,214.18    59,079,629.89    647,710,844.07  
  项目    上年度可比期间2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    1,980,213,889.04    -    1,980,213,889.04  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    34,191,741.27    34,191,741.27  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -1,017,694,309.45    -8,366,138.98    -1,026,060,448.43  
  其中:1.基金申购款    357,520,239.36    6,309,434.24    363,829,673.60  
  2.基金赎回款    -1,375,214,548.81    -14,675,573.22    -1,389,890,122.03  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -9,475,157.62    -9,475,157.62  
  五、期末所有者权益(基金净值)    962,519,579.59    16,350,444.67    978,870,024.26  
  关联方名称    与本基金的关系  
  国泰基金管理有限公司(“国泰基金”)    基金管理人、基金销售机构  
  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)    基金托管人、基金代销机构  
  中国建银投资有限责任公司(“中国建投”)    基金管理人的控股股东  
  中国建银投资证券有限责任公司(“中投证券”)    基金代销机构、受中国建投控制的公司  
  宏源证券股份有限公司(“宏源证券”)    基金代销机构、受中国建投控制的公司  
  中信建投证券有限责任公司(“中信建投”)    基金代销机构、受中国建投重大影响的公司  
  项目    本期2010年1月1日至2010年6月30日    上年度可比期间2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日  
  当期发生的基金应支付的管理费    2,718,391.63    3,013,140.90  
  其中:支付销售机构的客户维护费    337,623.65    532,797.99  
  项目    本期2010年1月1日至2010年6月30日    上年度可比期间2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日  
  当期发生的基金应支付的托管费    776,683.32    860,897.44  
  获得销售服务费的各关联方名称    本期2010年1月1日至2010年6月30日  
  当期发生的基金应支付的销售服务费  
  国泰双利债券A    国泰双利债券C    合计  
  国泰基金    -    172,370.85    172,370.85  
  中国建设银行    -    291,844.25    291,844.25  
  中信建投    -    1,097.55    1,097.55  
  中投证券    -    176.51    176.51  
  宏源证券    -    7.41    7.41  
  合计    -    465,496.57    465,496.57  
  获得销售服务费的各关联方名称    上年度可比期间2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日  
  当期发生的基金应支付的销售服务费  
  国泰双利债券A    国泰双利债券C    合计  
  国泰基金    -    226,781.20    226,781.20  
  中国建设银行    -    856,794.02    856,794.02  
  中信建投    -    17,592.59    17,592.59  
  中投证券    -    346.50    346.50  
  宏源证券    -    -    -  
  合计    -    1,101,514.31    1,101,514.31  
  本期2010年1月1日至2010年6月30日  
  银行间市场交易的各关联方名称    债券交易金额    基金逆回购    基金正回购  
  基金买入    基金卖出    交易金额    利息收入    交易金额    利息支出  
  中国建设银行    9,973,232.31    20,458,889.59    -    -    -    -  
  上年度可比期间2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日  
  银行间市场交易的各关联方名称    债券交易金额    基金逆回购    基金正回购  
  基金买入    基金卖出    交易金额    利息收入    交易金额    利息支出  
  中国建设银行    -    -    -    -    58,800,000.00    23,406.01  
  项目    本期    上年度可比期间  
  2010年1月1日至2010年6月30日    2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日  
  国泰双利债券A    国泰双利债券C    国泰双利债券A    国泰双利债券C  
  期初持有的基金份额    18,655,783.58    -    -    -  
  期间申购/买入总份额    -    -    -    -  
  期间因拆分变动份额    -    -    -    -  
  减:期间赎回/卖出总份额    -    -    -    -  
  期末持有的基金份额    18,655,783.58    -    -    -  
  期末持有的基金份额占基金总份额比例    6.07%    -    -    -  
  关联方名称    本期2010年1月1日至2010年6月30日    上年度可比期间2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国建设银行    90,386,076.45    360,767.39    91,169,019.92    1,973,453.58  
  本期  
  2010年1月1日至2010年6月30日  
  关联方名称    证券代码    证券名称    发行方式    基金在承销期内买入  
  数量(单位:股/张)    总金额  
  中信建投    2405    四维图新    新股网下发行    60,570    1,550,592.00  
  中信建投    1080048    10云冶债    债券分销    100,000    10,000,000.00  
  上年度可比期间  
  2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日  
  关联方名称    证券代码    证券名称    发行方式    基金在承销期内买入  
  数量(单位:股/张)    总金额  
  -    -    -    -    -    -  
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    92,693,388.83    10.55  
       其中:股票    92,693,388.83    10.55  
  2    固定收益投资    578,290,221.60    65.84  
       其中:债券    578,290,221.60    65.84  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    106,733,586.70    12.15  
  6    其他各项资产    100,615,706.92    11.46  
  7    合计    878,332,904.05    100.00  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    1,369,001.40    0.21  
  B    采掘业    -    -  
  C    制造业    80,535,281.20    12.43  
  C0    食品、饮料    15,464,605.70    2.39  
  C1    纺织、服装、皮毛    1,545,092.13    0.24  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    1,766,621.17    0.27  
  C5    电子    33,023,566.00    5.10  
  C6    金属、非金属    6,971,645.24    1.08  
  C7    机械、设备、仪表    18,746,042.00    2.89  
  C8    医药、生物制品    1,872,400.40    0.29  
  C99    其他制造业    1,145,308.56    0.18  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    -    -  
  F    交通运输、仓储业    -    -  
  G    信息技术业    2,675,375.19    0.41  
  H    批发和零售贸易    7,182,994.24    1.11  
  I    金融、保险业    -    -  
  J    房地产业    -    -  
  K    社会服务业    -    -  
  L    传播与文化产业    930,736.80    0.14  
  M    综合类    -    -  
       合计    92,693,388.83    14.31  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    002236    大华股份    359,946    16,251,561.90    2.51  
  2    000338    潍柴动力    249,914    15,369,711.00    2.37  
  3    002273    水晶光电    399,915    12,793,280.85    1.98  
  4    600600    青岛啤酒    299,956    9,904,547.12    1.53  
  5    600327    大厦股份    799,888    7,182,994.24    1.11  
  6    600779    水井坊    301,849    5,560,058.58    0.86  
  7    300077    国民技术    34,079    3,978,723.25    0.61  
  8    002392    北京利尔    98,473    3,582,447.74    0.55  
  9    002050    三花股份    146,797    3,376,331.00    0.52  
  10    002405    四维图新    60,570    2,009,712.60    0.31  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    002236    大华股份    30,831,715.05    5.85  
  2    002050    三花股份    23,518,810.99    4.46  
  3    601169    北京银行    20,780,651.87    3.94  
  4    600418    江淮汽车    20,724,109.71    3.93  
  5    601398    工商银行    18,108,000.00    3.43  
  6    000951    中国重汽    18,026,555.19    3.42  
  7    600077    *ST百科    17,429,757.70    3.30  
  8    600352    浙江龙盛    16,954,059.11    3.21  
  9    000338    潍柴动力    14,608,150.80    2.77  
  10    002273    水晶光电    14,052,926.26    2.66  
  11    000550    江铃汽车    13,850,901.08    2.63  
  12    000521    美菱电器    12,712,023.88    2.41  
  13    600383    金地集团    12,610,000.00    2.39  
  14    600779    水井坊    12,240,152.44    2.32  
  15    600600    青岛啤酒    10,995,492.99    2.08  
  16    600141    兴发集团    10,935,544.68    2.07  
  17    000527    美的电器    10,471,232.50    1.99  
  18    600015    华夏银行    10,310,000.00    1.95  
  19    600527    江南高纤    10,287,297.06    1.95  
  20    600016    民生银行    9,927,242.00    1.88  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    002050    三花股份    25,948,741.83    4.92  
  2    600418    江淮汽车    22,024,908.53    4.18  
  3    601169    北京银行    21,000,922.60    3.98  
  4    601398    工商银行    20,954,286.46    3.97  
  5    002236    大华股份    17,468,015.19    3.31  
  6    600077    *ST百科    15,704,028.73    2.98  
  7    000951    中国重汽    15,166,087.02    2.88  
  8    600352    浙江龙盛    15,016,355.62    2.85  
  9    000550    江铃汽车    13,558,836.52    2.57  
  10    000016    深康佳A    13,514,071.15    2.56  
  11    600383    金地集团    13,076,148.20    2.48  
  12    600446    金证股份    12,473,440.81    2.36  
  13    000521    美菱电器    11,704,325.69    2.22  
  14    600704    中大股份    11,425,267.81    2.17  
  15    600141    兴发集团    11,261,083.30    2.13  
  16    000527    美的电器    10,770,894.15    2.04  
  17    600015    华夏银行    10,558,210.81    2.00  
  18    002249    大洋电机    10,197,103.01    1.93  
  19    600016    民生银行    9,870,099.62    1.87  
  20    600527    江南高纤    9,698,849.71    1.84  
  买入股票的成本(成交)总额    484,498,353.60  
  卖出股票的收入(成交)总额    480,420,851.02  
  序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    197,038,013.00    30.42  
  2    央行票据    39,453,000.00    6.09  
  3    金融债券    20,084,000.00    3.10  
       其中:政策性金融债    20,084,000.00    3.10  
  4    企业债券    287,083,450.70    44.32  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    可转债    34,631,757.90    5.35  
  7    其他    -    -  
  8    合计    578,290,221.60    89.28  
  序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    010203    02国债⑶    788,240    79,336,356.00    12.25  
  2    122021    09广汇债    428,800    45,032,576.00    6.95  
  3    122020    09复地债    327,200    34,519,600.00    5.33  
  4    010110    21国债⑽    317,040    32,116,152.00    4.96  
  5    1080044    10湘高速债    300,000    30,723,000.00    4.74  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    250,000.00  
  2    应收证券清算款    91,889,446.50  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    8,194,979.06  
  5    应收申购款    281,281.36  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    100,615,706.92  
  序号    债券代码    债券名称    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    110003    新钢转债    9,393,144.50    1.45  
  2    110004    厦工转债    5,070,286.00    0.78  
  序号    股票代码    股票名称    流通受限部分的公允价值    占基金资产净值比例(%)    流通受限情况说明  
  1    300077    国民技术    3,978,723.25    0.61    新股网下申购  
  2    002392    北京利尔    3,582,447.74    0.55    新股网下申购  
  3    002405    四维图新    2,009,712.60    0.31    新股网下申购  
  份额级别    持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  国泰双利债券A    3,347    91,861.53    176,850,328.40    57.52%    130,610,201.78    42.48%  
  国泰双利债券C    4,837    58,129.15    25,677,681.89    9.13%    255,493,002.11    90.87%  
  合计    8,184    71,924.64    202,528,010.29    34.41%    386,103,203.89    65.59%  
  项目    份额级别    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    国泰双利债券A    501,945.38    0.16%  
  国泰双利债券C    4,040.48    0.0%  
  合计    505,985.86    0.09%  
  项目    国泰双利债券A    国泰双利债券C  
  基金合同生效日(2009年3月11日)基金份额总额    284,201,131.09    1,696,012,757.95  
  本报告期期初基金份额总额    161,362,166.92    323,067,019.70  
  本报告期基金总申购份额    451,216,072.72    332,348,540.06  
  减:本报告期基金总赎回份额    305,117,709.46    374,244,875.76  
  本报告期基金拆分变动份额    -    -  
  本报告期期末基金份额总额    307,460,530.18    281,170,684  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例       
  长江证券股份有限公司    1    415,817,863.48    45.69%    353,446.76    46.51%    -  
  招商证券股份有限公司    1    366,161,728.40    40.23%    297,508.51    39.15%    -  
  齐鲁证券有限公司    1    128,155,093.63    14.08%    108,934.02    14.34%    -  
  券商名称    债券交易    回购交易    权证交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期回购成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例  
  长江证券股份有限公司    383,018,744.96    69.34%    7,987,900,000.00    84.19%    -    -  
  招商证券股份有限公司    10,167,678.10    1.84%    -    -    -    -  
  齐鲁证券有限公司    159,213,173.02    28.82%    1,500,000,000.00    15.81%    -    -