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2019年10月14日 星期一

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业大盘:2010年半年度报告

公告日期 2010-08-25 来源 基金公司网站

    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    第 1 页共 43 页
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
    2010 年半年度报告
    2010 年6 月30 日
    基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇一〇年八月二十五日
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    2
    1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
    对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
    独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年8 月18 日复核了本报告中
    的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
    在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
    金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010 年1 月1 日起至2010 年6 月30 日止。
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
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    1.2 目录
    1 重要提示及目录...................................................................................................................................... 2
    1.1 重要提示 ................................................................................................................................... 2
    2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
    2.1 基金基本情况............................................................................................................................ 5
    2.2 基金产品说明............................................................................................................................ 5
    2.3 基金管理人和基金托管人........................................................................................................ 5
    2.4 信息披露方式............................................................................................................................ 6
    2.5 其他相关资料............................................................................................................................ 6
    3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6
    3.1 主要会计数据和财务指标........................................................................................................ 6
    3.2 基金净值表现............................................................................................................................ 7
    4 管理人报告.............................................................................................................................................. 8
    4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 8
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 9
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 9
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.......................................................... 10
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................... 10
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................. 11
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................................... 11
    5 托管人报告............................................................................................................................................ 12
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................................... 12
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................... 12
    6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 12
    6.1 资产负债表.............................................................................................................................. 12
    6.2 利润表 ..................................................................................................................................... 14
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表.......................................................................................... 15
    6.4 报表附注 ................................................................................................................................. 16
    7 投资组合报告........................................................................................................................................ 30
    7.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................................... 30
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................... 31
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............................. 32
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...................................................................................... 35
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................. 36
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.......................... 37
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.............. 37
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.......................... 37
    7.9 投资组合报告附注.................................................................................................................. 37
    8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 38
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.............................................................................. 38
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...................................................... 38
    9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 38
    10 重大事件揭示........................................................................................................................................ 38
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    10.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................ 38
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................ 39
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................... 39
    10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................ 39
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.................................................................................... 39
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况............................ 39
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................ 39
    10.8 其他重大事件.................................................................................................................... 40
    11 备查文件目录........................................................................................................................................ 42
    11.1 备查文件目录.................................................................................................................... 43
    11.2 存放地点............................................................................................................................ 43
    11.3 查阅方式............................................................................................................................ 43
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    2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
    基金简称华宝兴业大盘精选股票
    基金主代码240011
    交易代码240011
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日 2008年10月7日
    基金管理人华宝兴业基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额 882,893,665.84份
    基金合同存续期不定期
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较
    基准。
    投资策略
    本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景,注重价值挖
    掘,通过定量与定性相结合的个股精选策略精选个股,通过对宏
    观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,调整股票
    资产在不同行业的投资比例。本基金的大盘股指沪深A股按照流
    通市值从大至小排名在前 1/3的股票。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
    风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 华宝兴业基金管理有限公司中国银行股份有限公司
    姓名 刘月华 唐州徽
    信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-66594855
    电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话
    400-700-5588、
    021-38924558
    95566
    传真 021-38505777 010-66594942
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    6
    注册地址
    上海浦东世纪大道88 号金茂
    大厦48F
    北京市西城区复兴门内大街
    1 号
    办公地址
    上海浦东世纪大道88 号金茂
    大厦48F
    北京市西城区复兴门内大街
    1 号
    邮政编码 200121 100000
    法定代表人 郑安国 肖钢
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载基金半年度报告正文的管理人
    互联网网址
    www.fsfund.com
    基金半年度报告备置地点
    本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托
    管人办公场所。
    2.5 其他相关资料
    项目 名称 办公地址
    注册登记机构 基金管理人
    上海浦东世纪大道88 号金茂大厦
    48F
    3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日)
    本期已实现收益 -26,893,344.16
    本期利润 -414,602,242.86
    加权平均基金份额本期利润 -0.4116
    本期加权平均净值利润率 -24.57%
    本期基金份额净值增长率 -22.24%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30 日)
    期末可供分配利润 386,071,741.51
    期末可供分配基金份额利润 0.4373
    期末基金资产净值 1,268,965,407.35
    期末基金份额净值 1.4373
    3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30 日)
    基金份额累计净值增长率 50.21%
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
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    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
    要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
    相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    4、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值增
    长率①
    份额净值增
    长率标准差
    ②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 -5.74% 1.45% -6.03% 1.34% 0.29% 0.11%
    过去三个月 -18.25% 1.59% -18.88% 1.45% 0.63% 0.14%
    过去六个月 -22.24% 1.44% -22.77% 1.27% 0.53% 0.17%
    过去一年 -4.68% 1.69% -14.34% 1.52% 9.66% 0.17%
    自基金成立
    起至今
    50.21% 1.52% 19.66% 1.69% 30.55% -0.17%
    注:1、本基金比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
    2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
    非交易日)。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
    的比较
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2008 年10 月7 日至2010 年6 月30 日)
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
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    注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2009年4月7
    日,本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。
    4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    基金管理人是 2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2010 年6 月
    30 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动
    力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、
    增强收益基金、中证100 基金、180ETF 以及180ETF 联接基金,所管理的开放式证券投资基金资产
    净值合计42,353,268,602.03 元。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业
    年限
    说明
    冯刚
    国内投资部总
    经理、本基金
    基金经理、华
    宝兴业收益增
    长混合基金经
    理
    2008-10-07 - 10 年
    硕士,曾在联合证券有
    限公司、华安基金管理
    公司、长城证券从事投
    资、研究、投资银行等
    工作。2004 年3 月加入
    华宝兴业基金管理有限
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    公司,任高级分析师、
    基金经理助理,2006 年
    6 月起任华宝兴业收益
    增长混合型证券投资基
    金基金经理,2008 年10
    月至今任华宝兴业大盘
    精选股票型证券投资基
    金基金经理,2009 年5
    月起任国内投资部总经
    理。
    邵喆阳
    本基金基金经
    理助理、华宝
    兴业收益增长
    混合基金经理
    2008-10-07 - 4 年
    硕士,拥有CFA 资格。
    2005 年7 月至2006 年
    12 月任安永会计师事
    务所审计员。2006 年12
    月加入华宝兴业基金管
    里有限公司任行业分析
    师,2008 年5 月起任华
    宝兴业收益增长混合型
    证券投资基金基金经理
    助理,2008 年10 月起
    兼任华宝兴业大盘精选
    股票型证券投资基金基
    金经理助理,2010 年6
    月任华宝兴业收益增长
    混合型证券投资基金基
    金经理。
    注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
    2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
    法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
    的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资
    风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
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    本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交
    易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
    本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价
    差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    本基金在 2010 年上半年始终坚持在经济复苏中寻找机会,在政府扩大内需和调整经济结构中寻
    找投资标的。但是对于年初以来中央政府对于宏观经济的调控,特别是对房地产行业的调控始料未
    及,2010 年2 季度以来,政府进一步加大宏观调控力度,尤其收紧货币供应,使得以房地产,金融,
    煤炭,有色,钢铁为代表的大市值板块下跌较多,并进一步带动家电,建材等房地产产业链相关行
    业的公司股价下跌。
    进入二季度末期后,上半年涨幅较大的中小市值公司开始分化,与2009 年不同,A 股的行业之
    间的分化不明显,取而代之的是大小盘公司之间走势分化严重,对基金管理提出了更高的要求。
    进入2010 年2 季度后,本基金及时调整组合结构并适度减少仓位,考虑到经济全面复苏后,政
    府前期刺激计划有逐步退出的可能,同时政府更多的政策会作用在扩大内需,调整经济结构,平衡
    区域发展等方面,通过精选个股,所以不断为组合中加入符合上述投资逻辑的投资标的。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截止 6 月30 日,本基金单位净值为1.4373 元,上半年基金净值涨幅为-22.24%,基金基准增长
    率为-22.77%,基金表现领先于基准。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2010 年下半年,宏观经济方面, 中国制造业PMI5 月份以来连续三个月环比下降,而国内
    进出口在经历年初以来快速恢复性增长后可能在未来一段时间呈现出月度环比下降的趋势;固定资
    产投资,上半年由于房地产企业项目开发的连续性,投资增速保持快速增长,但在国家出台的强制性
    调控房产政策后,企业新增开发项目数量明显下降,在中央严控房地产资产泡沫的背景下,房价下跌
    风险以及房地产销售的去库存化将制约房地产的投资进度,加上国家对产能过剩的重工业的淘汰力
    度,下半年国内投资增速将环比下滑,值得欣慰的是国内消费在国家延续相关刺激政策下,继续保持
    稳健快速的增长态势. 考虑到影响经济增长的三大主要因素的综合影响,国内经济将可能呈现出环
    比GDP 增速下滑的趋势.
    目前我们认为影响当前国内证券市场主要有四大因素:市场流动性、股票估值水平、国内政策
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
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    导向、实体经济盈利状况等。有利于资本市场方面:流动性,近期实体经济投资意愿的下降形成对
    资金需求的不足、从全年信贷控制的节奏和信贷控制的方向来讲,下半年可能是中性或者偏松,但
    考虑到房价、物价方面因素,非常放松也不太现实,可以肯定的是信贷最坏的时期可能已经过去了;
    股票估值,从市盈率、市净率等多个指标来看,A 股市场估值接近历史低位,对于长期投资者来说
    应该具有吸引力,近期一些上市公司大股东和管理层纷纷自二级市场增持股份,充分显示了公司的
    价值;政策上,在国内实体经济增长数据放缓以及欧洲主权债务危机等复杂多变的不确定因素影响
    下,出于对经济增速下滑的担忧,近期政策出现了适度放缓的迹象,虽然对房地产等资产泡沫的严
    厉调控将保持政策的连续性,但对符合未来产业发展方向的新兴战略产业、中西部区域振兴基建项
    目等方面,国家的支持力度不断加强,未来预计政策继续收紧的可能性不大。不利于资本市场方面,
    从盈利角度讲,企业盈利变坏的过程刚开始,二季度同比数据很好,变坏过程刚开始,三季度同比、
    环比肯定都还是在往下走,四季度在趋势上可能还是在往下走,当然不至于达到2008 年底那般萧条,
    只是现在程度没有那么严重。总体判断:市场处于下跌的末期、反弹的初期或者是震荡筑底过程。
    转变经济增长方式是中国未来长期可持续健康发展的必由之路,我们的行业投资策略将重点集
    中在政策大力支持和鼓励的目前尚处在快速发展初期或进程中的产业领域,如(1)受益于消费长期
    增长趋势的相关行业如医药、商业百货、酒类、乳业等行业中的优质企业;(2)受益于经济结构转
    型的新兴战略产业的一些子行业,如智能电网设备、核电设备、节能设备、新能源汽车相关产业链
    等等,以及创业板、中小板中具有较高成长潜力的企业,如在产业链上处于核心位置,有较高进入
    壁垒,拥有良好的商业模式等;(3)区域振兴中具有长期增长潜力的优势企业也是我们重点关注的
    对象。与此同时,我们对目前市场中传统行业中的龙头企业,在具备绝对估值优势的情况下,将适
    度采取交易性投资策略努力把握住阶段性超跌反弹机会。
    在投资策略上,考虑到本基金规模小的特征,未来将继续以自下而上精选个股的投资方式为主,
    同时提高持股的集中度,密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化,综合考虑估值的安全性和业
    绩的成长性,对投资组合进行动态的优化调整。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:
    (一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投
    资品种进行估值。
    (二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为估
    值提供相关模型。
    (三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及
    适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和
    程序的适用性。
    (四)必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币 0.4373 元,于2010 年1 月15 日,本基金向
    基金份额持有人按每10 份基金份额派发红利0.80 元。
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    5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华宝兴业大盘精选股票型证
    券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
    规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履
    行了应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
    规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
    价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
    有人利益的行为。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
    融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
    6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
    报告截止日:2010 年6 月30 日
    单位:人民币元
    资 产 附注号
    本期末
    2010 年6 月30 日
    上年度末
    2009 年12 月31 日
    资 产:
    银行存款 6.4.7.1 182,091,983.87 154,716,695.12
    结算备付金 4,806,447.25 5,725,753.43
    存出保证金 836,413.59 780,879.11
    交易性金融资产 6.4.7.2 1,078,808,852.46 1,859,599,507.51
    其中:股票投资 1,029,883,852.46 1,799,214,507.51
    基金投资 - -
    债券投资 48,925,000.00 60,385,000.00
    资产支持证券 投资 - -
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    13
    衍生金融资产 6.4.7.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
    应收证券清算款 7,507,081.77 2,336,961.65
    应收利息 6.4.7.5 315,284.44 1,346,262.88
    应收股利 283,127.37 -
    应收申购款 1,674,853.85 13,514,803.59
    递延所得税资产 - -
    其他资产 6.4.7.6 - -
    资产总计 1,276,324,044.60 2,038,020,863.29
    负债和所有者权益 附注号
    本期末
    2010 年6 月30 日
    上年度末
    2009 年12 月31 日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 6.4.7.3 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 - 706,980.10
    应付赎回款 863,445.31 27,728,804.30
    应付管理人报酬 1,787,811.84 2,321,714.74
    应付托管费 297,968.63 386,952.47
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 6.4.7.7 4,218,003.33 3,856,331.17
    应交税费 - -
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 6.4.7.8 191,408.14 171,527.71
    负债合计 7,358,637.25 35,172,310.49
    所有者权益:
    实收基金 6.4.7.9 882,893,665.84 1,036,865,347.27
    未分配利润 6.4.7.10 386,071,741.51 965,983,205.53
    所有者权益合计 1,268,965,407.35 2,002,848,552.80
    负债和所有者权益总计 1,276,324,044.60 2,038,020,863.29
    注:报告截止日2010 年6 月30 日,基金份额净值1.4373元,基金份额总额882,893,665.84份。
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    14
    6.2 利润表
    会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
    本报告期:2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日
    单位:人民币元
    项 目 附注号
    本期
    2010 年1 月1 日 至
    2010 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2009 年1 月1 日 至
    2009 年6 月30 日
    一、收入 -391,882,423.04 280,266,857.98
    1.利息收入 1,279,103.41 1,120,836.96
    其中:存款利息收入 6.4.7.11 474,229.43 408,650.28
    债券利息收入 804,873.98 712,186.68
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) -6,259,981.17 161,910,926.09
    其中:股票投资收益 6.4.7.12 -13,628,954.88 154,284,303.24
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 6.4.7.13 -538,900.00 2,160,120.76
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 6.4.7.14 - -
    股利收益 6.4.7.15 7,907,873.71 5,466,502.09
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号
    填列)
    6.4.7.16 -387,708,898.70 115,909,620.71
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
    5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 807,353.42 1,325,474.22
    减:二、费用 22,719,819.82 10,858,453.96
    1.管理人报酬 6.4.10.2.1 12,543,847.42 4,523,393.54
    2.托管费 6.4.10.2.2 2,090,641.27 753,898.93
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 6.4.7.18 7,868,003.87 5,374,352.14
    5.利息支出 13,836.64 -
    其中:卖出回购金融资产支出 13,836.64 -
    6.其他费用 6.4.7.19 203,490.62 206,809.35
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    -414,602,242.86 269,408,404.02
    减:所得税费用 - -
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    15
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -414,602,242.86 269,408,404.02
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
    本报告期:2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日
    单位:人民币元
    本期
    项目 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基
    金净值)
    1,036,865,347.27 965,983,205.53 2,002,848,552.80
    二、本期经营活动产生的
    基金净值变动数(本期利
    润)
    - -414,602,242.86 -414,602,242.86
    三、本期基金份额交易产
    生的基金净值变动数(净
    值减少以“-”号填列)
    -153,971,681.43 -80,263,150.75 -234,234,832.18
    其中:1.基金申购款 241,900,049.56 179,958,847.92 421,858,897.48
    2.基金赎回款 -395,871,730.99 -260,221,998.67 -656,093,729.66
    四、本期向基金份额持有
    人分配利润产生的基金
    净值变动(净值减少以
    “-”号填列)
    - -85,046,070.41 -85,046,070.41
    五、期末所有者权益(基
    金净值)
    882,893,665.84 386,071,741.51 1,268,965,407.35
    上年度可比期间
    项目 2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基
    金净值)
    411,025,835.66 4,047,860.48 415,073,696.14
    二、本期经营活动产生的
    基金净值变动数(本期利
    润)
    - 269,408,404.02 269,408,404.02
    三、本期基金份额交易产
    生的基金净值变动数(净
    值减少以“-”号填列)
    319,219,798.35 147,006,677.30 466,226,475.65
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    16
    其中:1.基金申购款 1,100,674,153.91 426,969,851.95 1,527,644,005.86
    2.基金赎回款 -781,454,355.56 -279,963,174.65 -1,061,417,530.21
    四、本期向基金份额持有
    人分配利润产生的基金
    净值变动(净值减少以
    “-”号填列)
    - - -
    五、期末所有者权益(基
    金净值)
    730,245,634.01 420,462,941.80 1,150,708,575.81
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1 至6.4,财务报表由下列负责人签署:
    基金管理公司负责人:裴长江,主管会计工作负责人:黄小薏,会计机构负责人:向辉
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会
    (以下简称“中国证监会”)证监基金字2008 965 号文《关于核准华宝兴业大盘精选股票型证券
    投资基金募集的批复》的核准,由华宝兴业基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基
    金合同于2008 年10 月7 日正式生效,首次设立募集规模为490,050,880.11 份基金份额。本基金
    为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,注册登记机
    构为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券
    以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300 指数,
    债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。整体业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×80%+上证
    国债指数收益率×20%。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会
    计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,
    对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券
    投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
    导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证
    券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内
    容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
    基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    17
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010 年06 月30 日的财
    务状况以及2010 年半年度的经营成果和净值变动情况。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.5 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错。
    6.4.6 税项
    1. 印花税
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,调整证券(股票)
    交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年9 月19 日起,调整由出让方按
    证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
    的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,
    暂免征收印花税。
    2. 营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
    自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
    用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
    的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
    入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
    对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收
    入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    3. 个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
    通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公
    司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代
    扣代缴20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充
    通知》的规定,自2005 年6 月13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,
    按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
    的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    18
    入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2010 年6 月30 日
    活期存款 182,091,983.87
    定期存款 -
    其他存款 -
    合计 182,091,983.87
    6.4.7.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末
    项目 2010年6月30日
    成本 公允价值 公允价值变动
    股票 1,233,234,857.94 1,029,883,852.46 -203,351,005.48
    交易所市场 - - -
    债券 银行间市场 49,051,150.00 48,925,000.00 -126,150.00
    合计 49,051,150.00 48,925,000.00 -126,150.00
    资产支持证券 - - -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 1,282,286,007.94 1,078,808,852.46 -203,477,155.48
    6.4.7.3 衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
    6.4.7.4 买入返售金融资产
    6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
    6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    19
    6.4.7.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2010 年6 月30 日
    应收活期存款利息 39,154.33
    应收定期存款利息 -
    应收其他存款利息 -
    应收结算备付金利息 1,682.30
    应收债券利息 274,438.36
    应收买入返售证券利息 -
    应收申购款利息 9.45
    其他 -
    合计 315,284.44
    6.4.7.6 其他资产
    本基金本报告期末无其他资产。
    6.4.7.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2010 年6 月30 日
    交易所市场应付交易费用 4,217,453.33
    银行间市场应付交易费用 550.00
    合计 4,218,003.33
    6.4.7.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2010 年6 月30 日
    应付券商交易单元保证金 -
    应付赎回费 2,970.85
    应付后端申购费 -
    债券利息税 -
    预提费用 188,437.29
    银行手续费 -
    合计 191,408.14
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    20
    6.4.7.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    本期
    2010 项目 年1月1 日 至 2010 年6 月30日
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 1,036,865,347.27 1,036,865,347.27
    本期申购 241,900,049.56 241,900,049.56
    本期赎回(以“-”号填列) -395,871,730.99 -395,871,730.99
    本期末 882,893,665.84 882,893,665.84
    注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
    6.4.7.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 663,976,323.51 302,006,882.02 965,983,205.53
    本期利润 -26,893,344.16 -387,708,898.70 -414,602,242.86
    本期基金份额交易产生的变动数 -86,528,239.43 6,265,088.68 -80,263,150.75
    其中:基金申购款 148,588,008.74 31,370,839.18 179,958,847.92
    基金赎回款 -235,116,248.17 -25,105,750.50 -260,221,998.67
    本期已分配利润 -85,046,070.41 - -85,046,070.41
    本期末 465,508,669.51 -79,436,928.00 386,071,741.51
    6.4.7.11 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日
    活期存款利息收入 446,207.23
    定期存款利息收入 -
    其他存款利息收入 -
    结算备付金利息收入 27,472.46
    其他 549.74
    合计 474,229.43
    6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    21
    项目
    本期
    2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日
    卖出股票成交总额 2,709,478,262.48
    减:卖出股票成本总额 2,723,107,217.36
    买卖股票差价收入 -13,628,954.88
    6.4.7.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日 至 2010年6月30日
    卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 61,980,000.00
    减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额60,538,900.00
    减:应收利息总额 1,980,000.00
    债券投资收益 -538,900.00
    6.4.7.14 衍生工具收益
    本基金本报告期无衍生工具收益。
    6.4.7.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日 至 2010年6月30日
    股票投资产生的股利收益 7,907,873.71
    基金投资产生的股利收益 -
    合计 7,907,873.71
    6.4.7.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日 至 2010年6月30日
    1. 交易性金融资产 -387,708,898.70
    ——股票投资 -387,736,648.70
    ——债券投资 27,750.00
    ——资产支持证券投资 -
    ——基金投资 -
    2. 衍生工具 -
    ——权证投资 -
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
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    3.其他 -
    合计 -387,708,898.70
    6.4.7.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日 至 2010年6月30日
    基金赎回费收入 731,582.75
    转换费收入 75,770.67
    合计 807,353.42
    注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
    2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的25%
    归入转出基金的基金资产。
    6.4.7.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日 至 2010年6月30日
    交易所市场交易费用 7,867,728.87
    银行间市场交易费用 275.00
    合计 7,868,003.87
    6.4.7.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日 至 2010年6月30日
    审计费用 39,671.58
    信息披露费 148,765.71
    银行汇划费用 6,053.33
    债券帐户维护费 9,000.00
    合计 203,490.62
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    本基金本报告期内无或有事项的说明。
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    23
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    本基金本报告期内无资产负债表日后事项的说明。
    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    华宝兴业 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国银行 基金托管人、基金代销机构
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日 至 2010年6
    月30日
    上年度可比期间
    2009年1月1日 至 2009年6
    月30日
    当期发生的基金应支付的管理费 12,543,847.42 4,523,393.54
    其中:支付销售机构的客户维护费 1,122,555.05 318,216.92
    注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累
    计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。
    6.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日 至 2010年6
    月30日
    上年度可比期间
    2009年1月1日 至 2009年6
    月30日
    当期发生的基金应支付的托管费 2,090,641.27 753,898.93
    注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累
    计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    24
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期未有与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目
    本期
    2010年1月1日 至 2010年6月
    30日
    上年度可比期间
    2009年1月1日 至 2009年6月
    30日
    期初持有的基金份额 639,193.22 -
    期间申购/买入总份额 - -
    期间因拆分变动份额 - -
    减:期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 639,193.22 -
    期末持有的基金份额占基金总份
    额比例
    0.07% -
    注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日 至 2010年6月30日
    上年度可比期间
    关联方名称 2009年1月1日 至 2009年6月30日
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国银行 182,091,983.87 446,207.23 180,547,450.45 381,064.04
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期内无参与关联方承销证券的情况。
    6.4.11 利润分配情况
    单位:人民币元
    序号 权益 除息日 每10 份基现金形式 再投资形式 利润分配 备注
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    25
    登记日 金份额分
    红数
    发放总额 发放总额 合计
    2010-01-14 2010-01-14 0.800 40,915,739.99 44,130,330.42 85,046,070.41 -
    合计- - 0.800 40,915,739.99 44,130,330.42 85,046,070.41 -
    6.4.12 期末(2010 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
    证券
    代码
    证券名称
    成功
    认购日
    可流
    通日
    流通受
    限类型
    认购
    价格
    期末估
    值单价
    数量(单
    位:股 )
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    备
    注
    300076 宁波GQY 2010-04-23 2010-07-30
    网下新股
    申购
    65.00 53.96 18,642 1,211,730.00 1,005,922.32 -
    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
    基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股
    上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日
    至新股上市日之间不能自由转让。
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元
    股票
    代码
    股票
    名称
    停牌日
    期
    停牌
    原因
    期末
    估值
    单价
    复牌
    日期
    复牌
    开盘
    单价
    数量
    (股)
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    备注
    601318 中国平安2010-06-29
    重大资产重
    组
    46.81 - - 370,000 17,564,155.30 17,319,700.00 -
    000001 深发展A 2010-06-30
    重大资产重
    组
    17.51 - - 1,180,000 22,257,756.78 20,661,800.00 -
    000895 双汇发展2010-03-22
    重大资产重
    组
    50.48 - - 90,000 5,044,739.00 4,543,200.00 -
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
    6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    26
    6.4.13 金融工具风险及管理
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金是一只股票型的证券投资基金,属于较高风险较高收益的基金品种。本基金投资的金融
    工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
    要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
    以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益
    相匹配”的风险收益目标。
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括督察长、内
    部控制委员会、副总经理、内控审计风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。
    副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责,独立地就内控制度的执行情况履行检查、评
    价、报告和建议职能。内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控,
    主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;对各部门和岗
    位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
    本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
    第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和
    互控;第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反
    馈;最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的
    总体监督、控制,并对内控审计风险管理部的工作予以直接指导。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估测
    各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频
    度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,通
    过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠
    地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
    现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存
    款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
    金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,
    因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
    方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发
    行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,
    且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人
    管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    27
    6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
    额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
    来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
    监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
    基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模
    式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
    例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
    力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所
    持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此本基金持有的证券均能及
    时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不
    超过基金持有的债券投资的公允价值。
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净
    值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    6.4.13.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
    发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
    金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
    个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
    期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
    很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债
    券投资等。
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元
    本期末
    2010 年6 月30 日
    1 年以内 1-5 年5 年以上不计息 合计
    资产
    银行存款 182,091,983.87 - - - 182,091,983.87
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    28
    结算备付金 4,806,447.25 - - - 4,806,447.25
    存出保证金 - - - 836,413.59 836,413.59
    交易性金融资产 48,925,000.00 - - 1,029,883,852.46 1,078,808,852.46
    应收证券清算款 - - - 7,507,081.77 7,507,081.77
    应收利息 - - - 315,284.44 315,284.44
    应收申购款 12,200.00 - - 1,662,653.85 1,674,853.85
    应收股利 - - - 283,127.37 283,127.37
    资产总计 235,835,631.12 0.00 0.00 1,040,488,413.48 1,276,324,044.60
    负债
    应付赎回款 - - - 863,445.31 863,445.31
    应付管理人报酬 - - - 1,787,811.84 1,787,811.84
    应付托管费 - - - 297,968.63 297,968.63
    应付交易费用 - - - 4,218,003.33 4,218,003.33
    其他负债 - - - 191,408.14 191,408.14
    应付证券清算款 - - - - -
    负债总计 0.00 0.00 0.00 7,358,637.25 7,358,637.25
    利率敏感度缺口 235,835,631.12 0.00 0.00 1,033,129,776.23 1,268,965,407.35
    上年度末2009年12
    月31日
    1年以内 1-5年5年以上不计息合计
    资产
    银行存款 154,716,695.12 - - - 154,716,695.12
    结算备付金 5,725,753.43 - - - 5,725,753.43
    存出保证金 - - - 780,879.11 780,879.11
    交易性金融资产 60,385,000.00 - - 1,799,214,507.51 1,859,599,507.51
    应收证券清算款 - - - 2,336,961.65 2,336,961.65
    应收利息 - - - 1,346,262.88 1,346,262.88
    应收申购款 611,000.00 - - 12,903,803.59 13,514,803.59
    应收股利 - - - - -
    资产总计 221,438,448.55 - - 1,816,582,414.74 2,038,020,863.29
    负债
    应付赎回款 - - - 27,728,804.30 27,728,804.30
    应付管理人报酬 - - - 2,321,714.74 2,321,714.74
    应付托管费 - - - 386,952.47 386,952.47
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    29
    应付交易费用 - - - 3,856,331.17 3,856,331.17
    其他负债 - - - 171,527.71 171,527.71
    应付证券清算款 - - - 706,980.10 706,980.10
    负债总计 - - - 35,172,310.49 35,172,310.49
    利率敏感度缺口 221,438,448.55 - - 1,781,410,104.25 2,002,848,552.80
    注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
    早者予以分类。
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设 市场利率在各个期限上发生整体的同幅度移动,且其它市场变量保持不变。
    使用债券部分资产的久期和凸性对该部分资产所受到的利率风险进行测量。
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币万元)
    相关风险变量的变动
    本期末
    2010 年6 月30 日
    上年度末
    2009 年12 月31 日
    分析
    利率减少0.25% 增加约9 增加约5
    利率增加0.25% 减少约9 减少约5
    6.4.13.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无外汇风险。
    6.4.13.4.3 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
    的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
    的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,
    也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观
    经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及投资组合构建的策略;通过对单
    个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管
    理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可
    能发生的市场价格风险。
    本基金通过投资组合的分散化降低价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有
    的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风
    险进行跟踪和控制。
    6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    30
    本期末
    2010 年6 月30 日
    上年度末
    2009 年12 月31 日
    项目
    公允价值
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    公允价值
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    交易性金融资产-股
    票投资
    1,029,883,852.46 81.16 1,799,214,507.51 89.83
    衍生金融资产-权证
    投资
    - - - -
    其他 - - - -
    合计 1,029,883,852.46 81.16 1,799,214,507.51 89.83
    6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设 比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。
    估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数和上证国债指数变动时基金资产相应的理
    论变动值。
    假定沪深300指数和上证国债指数变化为5%,其他市场变量均不发生变化。
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币万元)
    相关风险变量的变动
    本期末
    2010 年6 月30 日
    上年度末
    2009 年12 月31 日
    分析
    业绩比较基准上升5% 增加约6,851 增加约9,634
    业绩比较基准下降5% 减少约6,851 减少约9,634
    7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额
    占基金总资产的比例
    (%)
    1 权益投资 1,029,883,852.46 80.69
    其中:股票 1,029,883,852.46 80.69
    2 固定收益投资 48,925,000.00 3.83
    其中:债券 48,925,000.00 3.83
    资产支持证券 - -
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    31
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融
    资产
    - -
    5 银行存款和结算备付金合计 186,898,431.12 14.64
    6 其他各项资产 10,616,761.02 0.83
    7 合计 1,276,324,044.60 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值
    占基金资产净值
    比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 60,898,757.20 4.80
    C 制造业 456,310,466.60 35.96
    C0 食品、饮料 69,767,590.75 5.50
    C1 纺织、服装、皮毛 5,189,792.40 0.41
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 41,542,913.09 3.27
    C5 电子 22,976,263.80 1.81
    C6 金属、非金属 80,795,112.06 6.37
    C7 机械、设备、仪表 170,522,182.17 13.44
    C8 医药、生物制品 65,516,612.33 5.16
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 28,871,639.00 2.28
    F 交通运输、仓储业 27,487,743.40 2.17
    G 信息技术业 102,215,931.67 8.06
    H 批发和零售贸易 24,882,197.76 1.96
    I 金融、保险业 253,694,500.00 19.99
    J 房地产业 37,773,540.69 2.98
    K 社会服务业 5,509,259.76 0.43
    L 传播与文化产业 4,152,000.00 0.33
    M 综合类 28,087,816.38 2.21
    合计 1,029,883,852.46 81.16
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    32
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    1 601166 兴业银行 3,000,000 69,090,000.00 5.44
    2 600016 民生银行 10,800,000 65,340,000.00 5.15
    3 600050 中国联通 11,800,000 62,894,000.00 4.96
    4 600000 浦发银行 3,150,000 42,840,000.00 3.38
    5 601299 中国北车 7,800,000 37,752,000.00 2.98
    6 600519 贵州茅台 222,358 28,319,514.88 2.23
    7 600036 招商银行 2,100,000 27,321,000.00 2.15
    8 601766 中国南车 5,350,000 25,787,000.00 2.03
    9 600196 复星医药 1,260,000 22,050,000.00 1.74
    10 002001 新 和 成 813,434 20,864,582.10 1.64
    11 000001 深发展A 1,180,000 20,661,800.00 1.63
    12 002230 科大讯飞 579,299 20,652,009.35 1.63
    13 000401 冀东水泥 1,380,000 20,575,800.00 1.62
    14 600031 三一重工 950,000 17,356,500.00 1.37
    15 601318 中国平安 370,000 17,319,700.00 1.36
    16 600778 友好集团 1,535,866 15,788,702.48 1.24
    17 600887 伊利股份 515,949 15,158,581.62 1.19
    18 600266 北京城建 1,209,920 13,611,600.00 1.07
    19 600197 伊力特 950,000 13,490,000.00 1.06
    20 601699 潞安环能 429,990 13,450,087.20 1.06
    21 600178 东安动力 1,400,000 13,118,000.00 1.03
    22 601899 紫金矿业 2,150,000 13,050,500.00 1.03
    23 000402 金 融 街 1,550,000 12,896,000.00 1.02
    24 600123 兰花科创 500,000 12,785,000.00 1.01
    25 601088 中国神华 580,000 12,742,600.00 1.00
    26 600271 航天信息 850,000 12,648,000.00 1.00
    27 000716 *ST 南方 1,446,800 12,283,332.00 0.97
    28 600388 龙净环保 450,000 11,862,000.00 0.93
    29 600352 浙江龙盛 1,280,000 11,648,000.00 0.92
    30 600261 浙江阳光 489,348 11,303,938.80 0.89
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    33
    31 600660 福耀玻璃 1,250,000 11,125,000.00 0.88
    32 000800 一汽轿车 730,000 11,096,000.00 0.87
    33 600664 哈药股份 600,000 11,094,000.00 0.87
    34 000932 华菱钢铁 2,915,800 10,992,566.00 0.87
    35 600415 小商品城 560,000 10,953,600.00 0.86
    36 600875 东方电气 250,000 10,887,500.00 0.86
    37 000157 中联重科 599,986 9,749,772.50 0.77
    38 600572 康恩贝 670,650 8,953,177.50 0.71
    39 600428 中远航运 1,238,100 8,889,558.00 0.70
    40 600787 中储股份 1,326,400 8,794,032.00 0.69
    41 600528 中铁二局 1,050,000 8,505,000.00 0.67
    42 600208 新湖中宝 1,609,905 7,679,246.85 0.61
    43 600690 青岛海尔 400,700 7,653,370.00 0.60
    44 002080 中材科技 230,000 7,613,000.00 0.60
    45 600713 南京医药 700,909 7,373,562.68 0.58
    46 600169 太原重工 650,000 7,156,500.00 0.56
    47 600030 中信证券 600,000 7,020,000.00 0.55
    48 002152 广电运通 200,000 6,436,000.00 0.51
    49 600309 烟台万华 409,961 5,981,330.99 0.47
    50 601666 平煤股份 451,000 5,894,570.00 0.46
    51 600256 广汇股份 210,988 5,878,125.68 0.46
    52 600350 山东高速 1,208,171 5,509,259.76 0.43
    53 000016 深康佳A 1,100,000 5,236,000.00 0.41
    54 600439 瑞贝卡 599,976 5,189,792.40 0.41
    55 600585 海螺水泥 320,000 5,155,200.00 0.41
    56 600808 马钢股份 1,600,000 5,072,000.00 0.40
    57 002194 武汉凡谷 380,000 5,016,000.00 0.40
    58 000709 河北钢铁 1,350,000 5,008,500.00 0.39
    59 000881 大连国际 636,599 4,850,884.38 0.38
    60 000895 双汇发展 90,000 4,543,200.00 0.36
    61 000417 合肥百货 306,252 4,410,028.80 0.35
    62 600037 歌华有线 300,000 4,152,000.00 0.33
    63 000562 宏源证券 280,000 4,102,000.00 0.32
    64 002375 亚厦股份 104,100 4,038,039.00 0.32
    65 600720 祁连山 300,000 3,591,000.00 0.28
    66 002106 莱宝高科 150,950 3,547,325.00 0.28
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    34
    67 600587 新华医疗 250,000 3,487,500.00 0.27
    68 600325 华发股份 339,992 3,478,118.16 0.27
    69 600184 新华光 200,000 3,354,000.00 0.26
    70 000926 福星股份 400,000 3,312,000.00 0.26
    71 600686 金龙汽车 501,384 3,289,079.04 0.26
    72 601006 大秦铁路 400,000 3,268,000.00 0.26
    73 000026 飞亚达A 255,032 3,261,859.28 0.26
    74 600315 上海家化 100,000 3,049,000.00 0.24
    75 600583 海油工程 600,000 2,976,000.00 0.23
    76 000630 铜陵有色 200,906 2,915,146.06 0.23
    77 000858 五 粮 液 120,000 2,907,600.00 0.23
    78 002025 航天电器 300,000 2,889,000.00 0.23
    79 600537 海通集团 160,000 2,878,400.00 0.23
    80 000898 鞍钢股份 400,000 2,872,000.00 0.23
    81 000963 华东医药 117,800 2,801,284.00 0.22
    82 002060 粤 水 电 380,000 2,717,000.00 0.21
    83 002022 科华生物 180,000 2,649,600.00 0.21
    84 000028 一致药业 92,000 2,631,200.00 0.21
    85 002275 桂林三金 115,241 2,552,588.15 0.20
    86 000667 名流置业 805,000 2,535,750.00 0.20
    87 600500 中化国际 280,994 2,506,466.48 0.20
    88 002216 三全食品 90,653 2,470,294.25 0.19
    89 600386 北巴传媒 250,500 2,304,600.00 0.18
    90 600511 国药股份 100,000 2,177,000.00 0.17
    91 601111 中国国航 200,000 2,056,000.00 0.16
    92 600479 千金药业 146,800 2,055,200.00 0.16
    93 600267 海正药业 80,000 2,012,000.00 0.16
    94 600736 苏州高新 370,000 1,994,300.00 0.16
    95 002205 国统股份 90,000 1,890,000.00 0.15
    96 002320 海峡股份 44,764 1,649,553.40 0.13
    97 002048 宁波华翔 165,391 1,629,101.35 0.13
    98 600521 华海药业 100,000 1,344,000.00 0.11
    99 300076 宁波GQY 18,642 1,005,922.32 0.08
    100 000639 金德发展 30,000 630,900.00 0.05
    101 600221 海南航空 100,000 526,000.00 0.04
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    35
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
    占期初基金资
    产净值比例
    (%)
    1 600050 中国联通 88,026,948.38 4.40
    2 600000 浦发银行 54,029,847.01 2.70
    3 601299 中国北车 48,482,710.06 2.42
    4 601318 中国平安 41,993,848.34 2.10
    5 002001 新 和 成 38,207,650.41 1.91
    6 600739 辽宁成大 37,986,543.17 1.90
    7 600519 贵州茅台 34,516,589.10 1.72
    8 601166 兴业银行 34,273,682.57 1.71
    9 600196 复星医药 33,519,513.67 1.67
    10 601899 紫金矿业 32,570,036.23 1.63
    11 000001 深发展A 31,439,791.39 1.57
    12 000960 锡业股份 29,149,029.80 1.46
    13 002230 科大讯飞 28,424,546.70 1.42
    14 600016 民生银行 27,766,937.95 1.39
    15 600271 航天信息 27,430,756.79 1.37
    16 000800 一汽轿车 27,282,506.12 1.36
    17 600123 兰花科创 24,650,246.49 1.23
    18 601111 中国国航 24,522,980.36 1.22
    19 600195 中牧股份 24,053,428.64 1.20
    20 600428 中远航运 23,581,254.84 1.18
    注:买入金额不包括相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
    占期初基金资
    产净值比例
    (%)
    1 601318 中国平安 68,565,815.95 3.42
    2 600216 浙江医药 65,372,425.01 3.26
    3 600030 中信证券 51,301,749.25 2.56
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    36
    4 601006 大秦铁路 48,136,857.09 2.40
    5 600739 辽宁成大 47,873,033.54 2.39
    6 600690 青岛海尔 46,360,303.85 2.31
    7 002001 新 和 成 46,138,265.61 2.30
    8 601398 工商银行 44,659,384.79 2.23
    9 600153 建发股份 44,631,335.91 2.23
    10 600309 烟台万华 41,419,674.19 2.07
    11 000060 中金岭南 38,704,742.76 1.93
    12 601328 交通银行 38,538,774.81 1.92
    13 600660 福耀玻璃 35,693,502.59 1.78
    14 600178 东安动力 32,171,875.79 1.61
    15 600271 航天信息 31,576,617.74 1.58
    16 002104 恒宝股份 29,968,423.87 1.50
    17 601166 兴业银行 28,027,226.51 1.40
    18 000960 锡业股份 27,008,830.78 1.35
    19 600195 中牧股份 26,727,165.36 1.33
    20 600058 五矿发展 25,589,845.24 1.28
    注:卖出金额不包括相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    金额单位:人民币元
    买入股票的成本(成交)总额 2,341,513,211.01
    卖出股票的收入(成交)总额 2,709,478,262.48
    注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值
    占基金资产净值比
    例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 48,925,000.00 3.86
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    37
    7 其他 - -
    8 合计 48,925,000.00 3.86
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
    占基金资
    产净值比
    例(%)
    1 1001019 10 央行票据19 500,000 48,925,000.00 3.86
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告
    编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
    7.9.2 本基金股票投资的主要对象是大盘股,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内
    本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库
    7.9.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 836,413.59
    2 应收证券清算款 7,507,081.77
    3 应收股利 283,127.37
    4 应收利息 315,284.44
    5 应收申购款 1,674,853.85
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 10,616,761.02
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    38
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
    8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有人户
    数(户)
    户均持有的
    基金份额
    持有份额
    占总份额比
    例
    持有份额
    占总份额
    比例
    35,014 25,215.45 339,079,908.01 38.41% 543,813,757.83 61.59%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本
    开放式基金
    1,223,482.98 0.1386%
    9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2008 年10 月7 日)基金份额总额 490,050,880.11
    本报告期期初基金份额总额 1,036,865,347.27
    本报告期基金总申购份额 241,900,049.56
    减:本报告期基金总赎回份额 395,871,730.99
    本报告期基金拆分变动份额 -
    本报告期期末基金份额总额 882,893,665.84
    注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
    10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    39
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    报告期内,基金管理人与基金托管人的专门基金托管部门未有重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
    10.4 基金投资策略的改变
    本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
    基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生
    效之日起至本报告期末。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
    本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    股票交易 应支付该券商的佣金 备注
    券商名称
    交易单
    元数量成交金额
    占当期股
    票成交总
    额的比例
    佣金
    占当期佣
    金总量的
    比例
    光大证券 1 851,625,749.48 16.91% 691,951.03 16.41% -
    长江证券 1 698,585,699.04 13.87% 593,795.87 14.08% -
    国泰君安 1 524,515,067.68 10.41% 445,836.49 10.57% -
    兴业证券 1 522,573,109.10 10.38% 444,184.09 10.53% -
    中信金通 1 330,626,909.46 6.57% 281,031.29 6.66% -
    齐鲁证券 1 292,134,574.32 5.80% 248,314.45 5.89% -
    中信建投 1 273,790,327.66 5.44% 232,721.54 5.52% -
    申银万国 1 212,875,468.77 4.23% 180,941.37 4.29% -
    海通证券 1 203,986,134.37 4.05% 165,740.53 3.93% -
    招商证券 1 161,898,638.44 3.21% 131,544.26 3.12% -
    国信证券 1 87,492,078.98 1.74% 74,368.08 1.76% -
    合计 13 5,036,203,923.50 100.00% 4,217,453.33 100.00% -
    中金证券 2 876,100,166.20 17.40% 727,024.33 17.24% -
    注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    40
    (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财
    务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
    人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
    具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并
    能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为
    本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分
    散化。
    (2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
    2、本基金本报告期新增齐鲁证券、国信证券席位。
    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。
    10.8 其他重大事件
    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
    1
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金资
    产净值公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-01-04
    2
    华宝兴业基金公司部分基金参加浦发银行
    电子渠道基金申购费率优惠活动的提示性
    公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-01-06
    3
    华宝兴业基金公司部分基金参加浦发银行
    基金定投申购费率优惠活动的提示性公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-01-06
    4
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金第
    一次分红预告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-01-12
    5
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金第
    一次分红公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-01-15
    6
    关于华宝兴业基金管理有限公司全部基金
    增加江海证券有限公司为代销机构的公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    2010-03-03
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    41
    证券报》以及基金
    管理人网站
    7
    关于华宝兴业基金管理有限公司增加兴业
    银行股份有限公司为代销机构的公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-03-10
    8
    关于调整旗下开放式基金持有期限计算方
    法的提示性公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-03-16
    9
    关于华宝兴业基金管理有限公司增加国都
    证券有限责任公司为代销机构的公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-03-19
    10
    关于华宝兴业基金管理有限公司增加渤海
    银行股份有限公司为代销机构的公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-03-19
    11
    关于华宝兴业基金管理有限公司增加江苏
    银行股份有限公司为代销机构的公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-03-19
    12
    华宝兴业基金公司关于调整旗下基金在上
    海浦东发展银行定期定额投资起点金额的
    公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-04-09
    13
    关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
    基金增加华夏银行股份有限公司为代销机
    构的公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-04-14
    14
    华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的股票停牌后估值方法变更的提示性
    公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-04-20
    15
    关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
    基金增加东兴证券为代销机构的公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    2010-04-29
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    42
    管理人网站
    16
    华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金
    所持中信证券恢复采用收盘价估值的公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-05-06
    17
    华宝兴业基金管理有限公司关于调整“e网
    金”网上直销定期定额投资业务协议的公
    告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-05-10
    18
    关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
    基金增加德邦证券有限责任公司为代销机
    构的公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-05-26
    19
    关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
    基金增加华安证券有限责任公司为代销机
    构的公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-06-02
    20
    关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
    基金增加东北证券股份有限公司为代销机
    构的公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-06-04
    21
    关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
    基金增加上海证券有限责任公司为代销机
    构的公告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-06-08
    22
    关于华宝兴业大盘精选股票型证券投资基
    金取消大额申购及转换转入申请限制的公
    告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-06-26
    23
    华宝兴业基金管理有限公司关于开通工商
    银行借记卡网上直销业务及优惠费率的公
    告
    中国证券报》、《证
    券时报》、《上海
    证券报》以及基金
    管理人网站
    2010-06-28
    11 备查文件目录
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2010 年半年度报告
    43
    11.1 备查文件目录
    中国证监会批准基金设立的文件;
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同;
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书;
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金托管协议;
    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
    基金托管人业务资格批件和营业执照。
    11.2 存放地点
    以上文件存于基金管理人办公场所及基金托管人住所备投资者查阅。
    11.3 查阅方式
    投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种
    定期和临时公告。
    华宝兴业基金管理有限公司
    二〇一〇年八月二十五日