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2020年03月30日 星期一

华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报:2010年第二季度报告

公告日期 2010-07-21 来源 上海证券报

    华夏回报证券投资基金
    2010年第2季度报告
    2010年6月30日
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
    §2基金产品概况
    基金简称  华夏回报混合
    基金主代码  002001
    交易代码  002001 002002
    基金运作方式  契约型开放式
    基金合同生效日  2003年9月5日
    报告期末基金份额总额  9,571,608,569.40份
    投资目标  尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
    投资策略  正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。
    业绩比较基准  本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率。
    风险收益特征  本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。
    基金管理人  华夏基金管理有限公司
    基金托管人  中国银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
    1.本期已实现收益 224,161,305.89
    2.本期利润 -1,059,576,826.46
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.1108
    4.期末基金资产净值 11,956,400,516.38
    5.期末基金份额净值 1.249
    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -8.23% 1.01% 0.56% 0.00% -8.79% 1.01%
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    华夏回报证券投资基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2003年9月5日至2010年6月30日)
    §4管理人报告
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    胡建平 本基金的基金经理 2007-7-31 - 12年 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    华夏回报混合基金与华夏回报二号混合基金投资风格相似。报告期内,华夏回报混合基金净值增长率为-8.23%,华夏回报二号混合基金净值增长率为-8.20%,二者的投资业绩无明显差异。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2季度,在地产政策收缩、政府融资平台收紧、欧洲主权债务危机的冲击下,市场基本呈现单边下跌态势,只有少数股票获得了正收益。
    报告期内,我们继续降低仓位,重点选择稳定增长类股票进行投资。但由于在季初宏观政策收紧态势进一步明朗时以及在季末部分行业风险出现时,减仓力度仍然不足,组合表现弱于预期。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至2010年6月30日,本基金份额净值为1.249元,本报告期份额净值增长率为-8.23%,同期业绩比较基准增长率为0.56%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    就全球资本市场今年以来的表现看,各国政府在2009年为了应对金融危机而采取的政策为拯救危机赢得了时间,但也基本封杀了进一步刺激的空间,未来经济很有可能进入一段比较乏味的时期。
    目前,国内市场仍处在一个分水岭上,随着工业化速度的放缓、经济结构的调整,股票的定价体系仍在重构过程中,大量股票的定价中枢可能会回到15倍市盈率以下,在这个过程中捕捉反弹的机会是比较困难的,选择长期增长前景良好的公司进行投资是一个可行的方法,但是必须在合理的价格以内,而就现在的市场而言,这需要耐心和适当降低投资收益预期。
    未来,我国经济增速可能会放缓,但冲击并不会像以前那么大,一是得益于我们日益进步的保障体系;二是随着第三产业占比的提升,单位GDP吸纳就业的能力将会有很大提高,随着工资在GDP中占比的回升,大众消费领域仍将取得可观的增长;三是我们对于工业金属的拉动将大不如前,加上流动性的影响,我们的进口环境可能会有所改观,同时在世界范围内,短期之内仍难找到中国制造的替代品,我们的出口并不会迅速恶化。对于中国经济中期前景,我们并不悲观,勤劳、爱储蓄、良好可持续的人口结构决定了我们的中长期竞争力。整体经济的负债率即便最悲观地计量各种潜在的隐形负债,相对大多数国家而言都是较低的,如果考虑我们还有大量国有资产可以作为缓冲,任何对于中国经济极度悲观假设下的投资命题都是假的。
    就宏观变量而言,最让我们不安的是外汇储备在债务人放松财政纪律下的贬值风险,市场最大的困难还是资产价格依然较高,但经过调整仍将会有好的投资机会。
    就中期而言,我们看好得益于高铁网络建成后中国经济优化布局带来的机会;看好大众消费的增长机会;看好智能电网、新能源汽车、节能等结构性的投资机会;看好新技术衍生的新商业模式;看好低增长、高分红、估值合理的公司。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 6,703,284,966.20 55.68
    其中:股票 6,703,284,966.20 55.68
    2 固定收益投资 3,510,197,813.30 29.16
    其中:债券 3,510,197,813.30 29.16
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 1,643,988,733.64 13.66
    6 其他各项资产 181,800,822.49 1.51
    7 合计 12,039,272,335.63 100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 64,074,764.54 0.54
    B 采掘业 217,995.06 0.00
    C 制造业 3,497,660,661.51 29.25
    C0       食品、饮料 931,454,756.54 7.79
    C1       纺织、服装、皮毛 4,335,058.42 0.04
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 - -
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 446,468,103.83 3.73
    C5       电子 47,829,931.35 0.40
    C6       金属、非金属 43,858,644.71 0.37
    C7       机械、设备、仪表 819,358,086.46 6.85
    C8       医药、生物制品 1,204,345,539.96 10.07
    C99       其他制造业 10,540.24 0.00
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 52,586,936.38 0.44
    E 建筑业 63,717,382.38 0.53
    F 交通运输、仓储业 211,670,956.86 1.77
    G 信息技术业 175,723,535.79 1.47
    H 批发和零售贸易 356,938,134.35 2.99
    I 金融、保险业 2,009,973,022.03 16.81
    J 房地产业 48,026,654.23 0.40
    K 社会服务业 4,803,621.20 0.04
    L 传播与文化产业 74,465,790.87 0.62
    M 综合类 143,425,511.00 1.20
    合计 6,703,284,966.20 56.06
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 601398 工商银行 212,670,284 863,441,353.04 7.22
    2 601939 建设银行 115,895,475 544,708,732.50 4.56
    3 600887 伊利股份 16,410,429 482,138,404.02 4.03
    4 601166 兴业银行 15,647,252 360,356,213.56 3.01
    5 601328 交通银行 39,225,026 235,742,406.26 1.97
    6 600267 海正药业 9,234,096 232,237,514.40 1.94
    7 600276 恒瑞医药 4,878,436 190,600,494.52 1.59
    8 600125 铁龙物流 13,973,529 188,782,376.79 1.58
    9 600499 科达机电 9,291,243 185,824,860.00 1.55
    10 000729 燕京啤酒 8,380,751 165,938,869.80 1.39
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 923,179,968.80 7.72
    2 央行票据 1,641,778,000.00 13.73
    3 金融债券 917,100,500.00 7.67
    其中:政策性金融债 917,100,500.00 7.67
    4 企业债券 20,176,000.00 0.17
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 7,963,344.50 0.07
    7 其他 - -
    8 合计 3,510,197,813.30 29.36
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 070310 07进出10 6,000,000 601,380,000.00 5.03
    2 0701095 07央行票据95 4,000,000 400,960,000.00 3.35
    3 019004 10国债04 3,800,000 378,252,000.00 3.16
    4 0801017 08央行票据17 3,500,000 354,865,000.00 2.97
    5 1001047 10央行票据47 3,000,000 299,790,000.00 2.51
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8投资组合报告附注
    5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3其他各项资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 3,937,418.82
    2 应收证券清算款 115,779,036.04
    3 应收股利 257,464.58
    4 应收利息 55,764,047.47
    5 应收申购款 6,062,855.58
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 181,800,822.49
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 9,706,570,079.86
    报告期期间基金总申购份额 335,792,485.42
    报告期期间基金总赎回份额 470,753,995.88
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 9,571,608,569.40
    §7影响投资者决策的其他重要信息
    7.1报告期内披露的主要事项
    2010年4月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
    2010年4月8日发布华夏基金管理有限公司公告。
    2010年4月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
    2010年5月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳发展银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告。
    2010年5月8日发布华夏基金管理有限公司公告。
    2010年5月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
    2010年5月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
    2010年5月31日发布华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上交易第三方支付业务的公告。
    2010年6月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司A股配股发行的公告。
    2010年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单转账支付业务的公告。
    2010年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公告。
    2010年6月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司A股配股发行的公告。
    2010年6月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
    2010年6月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
    7.2其他相关信息
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
    2季度,在市场震荡下行的情况下,华夏基金坚持稳健的投资风格,加强风险控制,努力为投资人分散投资风险。为引导投资者树立正确的基金投资理念,华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书,免费分发给投资者。
    本季度,针对市场情况,华夏基金加强与客户的交流,及时解答客户热点问题。为优化客户服务体验,华夏基金向网上交易客户发送定期定额扣款提示短信,提高客户交易成功率;同时,优化业务规则,使客户可在首次申购基金时修改分红方式,提高了客户交易便利性。
    2010年5月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月,在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金?TOP公司奖”。
    在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元,华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。
    §8备查文件目录
    8.1备查文件目录
    8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
    8.1.2《华夏回报证券投资基金基金合同》;
    8.1.3《华夏回报证券投资基金托管协议》;
    8.1.4法律意见书;
    8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
    8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
    8.2存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    8.3查阅方式
    投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    华夏基金管理有限公司
    二〇一〇年七月二十一日