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2020年01月18日 星期六

工银大盘蓝筹混合(481008)公告正文

工银瑞信大盘蓝筹:2010年第2季度报告

公告日期 2010-07-20 来源 基金公司网站

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年第2季度报告

  基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
  
  基金托管人:中国银行股份有限公司
  
  报告送出日期:二〇一〇年七月二十日
  
  §1 重要提示
  
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
  
  §2 基金产品概况
  
  ■
  
  §3主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1主要财务指标
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。      
  
      (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。    
  
      (3)所列数据截止到2010年6月30日。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:本基金合同于2008年8月4日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资限制中规定的各项比例:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3% 法律法规及本基金合同规定的其他比例限制。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
  ■
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3 公平交易专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易 未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  无,因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本基金本报告期没有出现异常交易的情况。
  
  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2010年二季度上证综指下跌22.86%,整个上半年中国股市的表现在全球都属于垫后的。这与中国GDP等宏观数据的光鲜形成鲜明对比,但多少也是对现实经济形势的一种反映,虽然这种反映可能有些过度。对中国宏观经济而言,一个时代已经结束,但另一个时代尚未开始或者说尚处于混沌状态。延续了多年的依赖于廉价劳动力、高投资及出口导向的传统经济增长方式已经走到了尽头,生产函数要素调整、经济增长方式转变是必须也是必然的,这也就是目前比较热门的一个词汇“调结构”。但,什么样的产业能替代传统产业并担当起带领经济转型的重任并不清晰。这种转型期的不确定性在证券市场的演绎就是传统行业虽有波段脉冲行情但大趋势是估值水平不断下降,鱼龙混杂的新经济行业则是风景独好但也泡沫明显波动巨大,显示市场资金对新经济业态既看好又担忧的忐忑复杂心态,二季度后半段创业板与中小板的大幅下跌实际就是对前期过度追捧的一种回归。
  
  但从经济转型、高新科技研发及应用等战略高度看,以民营、新经济为主要特征的中小板创业板一定会对我们未来的生活产生深远的影响,这里一定会走出不少未来的伟大企业,改变我们乃至人类未来的众多新科技乃至革命性变革也一定会在这里产生。当然,这需要我们始终保持足够的热情和耐心,并用智慧的眼睛在泡沫与噪音中深度挖掘去伪存真。“调结构”绝不可能一蹴而就,因此几乎可以确定这个行业里潜力公司的增长前景绝不会如证券市场的热情那样短暂。立足于此,本基金在二季度对新能源、新材料、节能减排、互联网、生物医药等新经济领域的股票进行了细致甑选并做了较大比例的配置,这种组合结构也导致本基金净值在二季度波动稍大。但我们相信风雨过后见彩虹,也期待这种组合思路在未来全球经济转型的大背景中得到不断的确认与肯定。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截止报告期末,本基金份额累计净值为1.332元。本报告期份额净值增长率为-18.58%,同期业绩比较基准增长率为-18.88%。
  
  §5投资组合报告
  
  5.1报告期末基金资产组合情况
  
  ■
  
  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
  
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
  ■
  
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  ■
  
      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  ■
  
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  ■
  
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  5.8 投资组合报告附注
  
  ■
  
  ■
  
  5.8.3 其他资产构成
  
  ■
  
  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  ■
  
  §6 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §7备查文件目录
  
  7.1 备查文件目录
  
  1.中国证监会批准工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件   
  
      2.《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》   
  
      3.《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》   
  
      4.基金管理人业务资格批件和营业执照   
  
      5.基金托管人业务资格批件和营业执照   
  
      6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
  
  7.2 存放地点
  
  基金管理人或基金托管人处。
  
  7.3 查阅方式
  
  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。
  
    序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    991,647,137.90    84.12  
       其中:股票    991,647,137.90    84.12  
  2    固定收益投资    59,255,000.00    5.03  
       其中:债券    59,255,000.00    5.03  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    118,538,459.46    10.06  
  6    其他资产    9,403,534.49    0.80  
  7    合计    1,178,844,131.85    100.00  
  基金简称    工银大盘蓝筹股票  
  交易代码    481008  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2008年08月04日  
  报告期末基金份额总额    1,111,712,387.90份  
  投资目标    通过投资大盘蓝筹型股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。  
  投资策略    本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票,投资于大盘蓝筹股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。蓝筹股票是指那些经营稳健、财务状况良好、公司在所属行业处于领导地位的公司股票。蓝筹股票一般具有较好的分红记录,在投资者心中形象良好。本基金建立系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的大盘蓝筹股票,构造投资组合。  
  业绩比较基准    80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率  
  风险收益特征    预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品  
  基金管理人    工银瑞信基金管理有限公司  
  基金托管人    中国银行股份有限公司  
  代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    47,043,317.32    4.18  
  B    采掘业    33,923,411.00    3.02  
  C    制造业    333,087,442.60    29.62  
  C0    食品、饮料    151,352,898.46    13.46  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    31,752,873.10    2.82  
  C5    电子    9,631,650.00    0.86  
  C6    金属、非金属    25,205,645.83    2.24  
  C7    机械、设备、仪表    60,952,340.49    5.42  
  C8    医药、生物制品    54,192,034.72    4.82  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    -    -  
  F    交通运输、仓储业    -    -  
  G    信息技术业    377,489,232.26    33.57  
  H    批发和零售贸易    -    -  
  I    金融、保险业    148,487,381.62    13.20  
  J    房地产业    6,544,800.00    0.58  
  K    社会服务业    3,000,153.10    0.27  
  L    传播与文化产业    42,071,400.00    3.74  
  M    综合类    -    -  
       合计    991,647,137.90    88.18  
  主要财务指标    报告期(2010年4月01日-2010年6月30日)  
  1.本期已实现收益    -90,017,156.22  
  2.本期利润    -242,175,650.16  
  3.加权平均基金份额本期利润    -0.2334  
  4.期末基金资产净值    1,124,517,626.45  
  5.期末基金份额净值    1.012  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    002315    焦点科技    1,538,828    101,239,494.12    9.00  
  2    600100    同方股份    3,999,918    84,158,274.72    7.48  
  3    300036    超图软件    1,753,258    63,415,341.86    5.64  
  4    600588    用友软件    2,262,769    49,418,874.96    4.39  
  5    000860    顺鑫农业    2,811,484    47,036,127.32    4.18  
  6    000858    五粮液    1,888,888    45,767,756.24    4.07  
  7    600298    安琪酵母    1,282,780    44,845,988.80    3.99  
  8    601318    中国平安    988,800    44,051,040.00    3.92  
  9    600015    华夏银行    3,888,800    43,243,456.00    3.85  
  10    601169    北京银行    3,550,000    43,061,500.00    3.83  
  阶段    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    -18.58%    1.87%    -18.88%    1.45%    0.30%    0.42%  
  序号    债券品种    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    -    -  
  2    央行票据    59,255,000.00    5.27  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    可转债    -    -  
  7    其他    -    -  
  8    合计    59,255,000.00    5.27  
  序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    0901034    09央行票据34    400,000    39,264,000.00    3.49  
  2    0801047    08央行票据47    100,000    10,180,000.00    0.91  
  3    0901048    09央行票据48    100,000    9,811,000.00    0.87  
  姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  陈守红    本基金的基金经理,工银瑞信精选平衡基金的基金经理    2008年08月04日    -    13    中国籍,毕业于中南财经政法大学,获博士学位。1997年7月至2000年5月,任职于光大证券有限公司,担任高级经理。2000年5月至2003年8月,任职于平安证券有限公司,担任研究所负责人。2003年8月至2005年2月,任职于兴业基金管理有限公司,担任研究总监。2005年3月至2007年11月,任职于巨田基金管理有限公司,担任投资副总监和基金经理。2005年3月25日至2007年11月16日,担任巨田基础行业基金基金经理。2007年12月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司权益投资部。2008年8月4日至今,担任工银瑞信大盘蓝筹基金基金经理。2010年1月25日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理。  
  序号    名称    金额(元)  
  1    存出保证金    1,445,439.34  
  2    应收证券清算款    6,136,183.09  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    839,201.88  
  5    应收申购款    982,710.18  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    9,403,534.49  
  5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。  
  5.8.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。  
  序号    股票代码    股票名称    流通受限部分的公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)    流通受限情况说明  
  1    601318    中国平安    44,051,040.00    3.92    重大事项停牌  
  本报告期期初基金份额总额    988,849,676.88  
  本报告期基金总申购份额    186,145,793.68  
  减:本报告期基金总赎回份额    63,283,082.66  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    1,111,712,387.90