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2020年01月21日 星期二

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰300指数:2010第二季度报告

公告日期 2010-07-20 来源 证券时报

长城久泰中信标普300指数证券投资基金2010年第2季度报告
2010年06月30日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年七月二十日

长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年04月01日起至06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
长城久泰中信标普300指数
交易代码
200002(前端)\201002 (后端)
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年05月21日
报告期末基金份额总额
1,783,465,644.21 份
投资目标
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略
(1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,以中信标普300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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标普300指数的跟踪,即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
业绩比较基准
95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征
承担市场平均风险,获取市场平均收益。
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报吿期(2010年04月01日-2010年06月30日 )
1.本期已实现收益
-11,041,929.15
2.本期利润
-499,770,997.95
3.加权平均基金份额本期利润
-0.2839
4.期末基金资产净值
1,804,069,479.73
5.期末基金份额净值
1.0116
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-21.95%
1.72%
-21.94%
1.72%
-0.01%
0.00%
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
杨建华
本基金的基金经理、长城久富基金的基金经理
2004年05月21日
-
10年
男,中国籍,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职
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长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司,曾任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为增强指数型基金,投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
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4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,国内外经济环境趋于复杂。进入四月份后,国家出台了较为严厉的房地产调控政策,并且继续推进经济结构调整,加大了淘汰落后产能、限制高能耗产业、推进节能减排的政策措施力度,积极扶持战略新兴产业。国际经济则更趋复杂多变,欧洲主权债务危机愈演愈烈,美国经济出现二次探底的征兆,为解决债务危机推出的紧缩财政政策以及刺激政策的退出引发投资者对全球经济二次探底的担忧。市场层面,前期强势的中小市值个股出现补跌,有关部门关于限制药品价格文件的征求意见稿的披露成为医药股补跌的导火索,新股和再融资节奏不减。市场总体上呈现震荡探底态势,调整幅度超出我们的预期。本基金严格遵守基金合同,密切跟踪目标指数的投资目标,淡化增强操作,策略基本得当。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金目标指数中信标普300指数收益率-22.99%,本基金比较基准收益率为-21.94%,本基金报告期净值收益率为-21.95%,微幅落后比较基准0.01%。本基金本年度截止报告期末日均累计跟踪误差0.0491%,年化跟踪误差为0.7601%,控制在比较低的水平。我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,695,297,904.89
93.76
其中:股票
1,695,297,904.89
93.76
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
105,464,540.71
5.83
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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6
其他资产
7,340,713.38
0.41
7
合计
1,808,103,158.98
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1指数投资部分
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
7,049,980.42
0.39
B
采掘业
156,592,559.12
8.68
C
制造业
536,048,205.69
29.71
C0
食品、饮料
73,330,802.90
4.06
C1
纺织、服装、皮毛
12,538,840.81
0.70
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
2,315,231.70
0.13
C4
石油、化学、塑胶、塑料
38,854,252.53
2.15
C5
电子
13,834,619.53
0.77
C6
金属、非金属
115,499,555.53
6.40
C7
机械、设备、仪表
182,229,906.51
10.10
C8
医药、生物制品
90,293,042.17
5.00
C99
其他制造业
7,151,954.01
0.40
D
电力、煤气及水的生产和供应业
46,625,278.64
2.58
E
建筑业
47,166,209.30
2.61
F
交通运输、仓储业
65,441,329.79
3.63
G
信息技术业
69,457,269.83
3.85
H
批发和零售贸易
74,116,810.88
4.11
I
金融、保险业
533,687,464.14
29.58
J
房地产业
93,763,422.55
5.20
K
社会服务业
15,662,332.98
0.87
L
传播与文化产业
8,564,470.72
0.47
M
综合类
41,122,570.83
2.28
合计
1,695,297,904.89
93.97
5.2.2积极投资部分
注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
5.3期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
1,487,447
69,627,394.07
3.86
2
600016
民生银行
8,874,948
53,693,435.40
2.98
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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3
600000
浦发银行
3,926,624
53,402,086.40
2.96
4
601166
兴业银行
2,067,955
47,625,003.65
2.64
5
601328
交通银行
7,879,373
47,355,031.73
2.62
6
600030
中信证券
3,174,889
37,146,201.30
2.06
7
000001
深发展A
1,887,232
33,045,432.32
1.83
8
601601
中国太保
1,398,011
31,832,710.47
1.76
9
601169
北京银行
2,125,385
25,780,920.05
1.43
10
601398
工商银行
6,271,997
25,464,307.82
1.41
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.8.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
760,000.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
1,002,074.03
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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4
应收利息
21,280.89
5
应收申购款
5,557,358.46
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,340,713.38
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
601318
中国平安
69,627,394.07
3.86
重大事项停牌
2
000001
深发展A
33,045,432.32
1.83
重大事项停牌
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额
1,770,391,212.78
本报告期基金总申购份额
111,448,893.26
减:本报告期基金总赎回份额
98,374,461.83
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
1,783,465,644.21
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
7.1.1 本基金设立等相关批准文件 7.1.2 《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》 7.1.3 《长城久泰中信标普300指数证券投资基金托管协议》
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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7.1.4 法律意见书 7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照 7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照 7.1.7 中国证监会规定的其他文件
7.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
7.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn