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2020年04月01日 星期三

华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报:2010年第1季度报告

公告日期 2010-04-20 来源 中国证券网

    基金代码:002001 基金简称:华夏回报混合  
  
  华夏回报证券投资基金2010年第1季度报告
  
  
    2010年3月31日
  
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
  
    基金托管人:中国银行股份有限公司
  
    报告送出日期:二〇一〇年四月二十日
  
    §1重要提示
  
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
    本报告中财务资料未经审计。
  
    本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。
  
    §2基金产品概况
  
    基金简称  华夏回报混合
  
    基金主代码  002001
  
    交易代码  002001 002002
  
    基金运作方式  契约型开放式
  
    基金合同生效日  2003年9月5日
  
    报告期末基金份额总额  9,706,570,079.86份
  
    投资目标  尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
  
    投资策略  正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。
  
    业绩比较基准  本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率。
  
    风险收益特征  本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。
  
    基金管理人  华夏基金管理有限公司
  
    基金托管人  中国银行股份有限公司
  
    §3主要财务指标和基金净值表现
  
    3.1主要财务指标
  
    单位:人民币元
  
    主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)
  
    1.本期已实现收益 468,435,395.49
  
    2.本期利润 -434,904,721.05
  
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0439
  
    4.期末基金资产净值 13,207,956,807.04
  
    5.期末基金份额净值 1.361
  
    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    3.2基金净值表现
  
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 -2.99% 0.85% 0.55% 0.00% -3.54% 0.85%
  
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    华夏回报证券投资基金
  
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
    (2003年9月5日至2010年3月31日)
  
    §4管理人报告
  
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
  
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
    任职日期 离任日期
  
    胡建平 本基金的基金经理 2007-7-31 - 12年 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。
  
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  
    4.3公平交易专项说明
  
    4.3.1公平交易制度的执行情况
  
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
  
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    华夏回报混合基金与华夏回报二号混合基金投资风格相似。报告期内,华夏回报混合基金净值增长率为-2.99%,华夏回报二号混合基金净值增长率为-2.80%,二者的投资业绩无明显差异。
  
    4.3.3异常交易行为的专项说明
  
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
    4.4.1.1行情回顾及运作分析
  
    2010年初,政策的提前转向迅速改变了市场跨年度行情的预期,市场整体较高的仓位变成了调整压力。地产、汽车等先导行业经过2009年的高增长,市场预期已逐步谨慎,宏观驱动的投资策略遇到较大挑战,而新股、区域概念和一些新兴产业公司表现较好。
  
    根据2009年4季度既定的投资策略,本基金重点投资了估值合理且具备持续增长能力的公司,避开了大部分周期类股票的风险,但遭受了紧缩政策提前推出带来的系统风险,同时年初对区域概念等主题投资参与较少,影响了组合的业绩表现。
  
    4.4.1.2市场展望及投资策略
  
    相较于市场整体小幅下跌,市场内部的股价结构在过去一个季度发生了更加剧烈的变化,股价结构呈现明显的新股溢价、新产业溢价特征 同时一些传统产业的估值水平较长时间处于相对市场低位。这是市场对经济处于转型过程中的一个映射,也是市场在资金、政策等因素共同影响下的结果。未来一段时间,资金面、政策面向上超预期的可能很小,市场很难改变震荡格局,但是内部股价结构孕育着转变的可能,在经济相对平稳增长的情况下,很多公司的盈利波动性低于市场预期,股价会有修正的机会 另外一些公司则可能已透支了未来一段时间的增长,需要时间的检验。
  
    整体上我们仍然认为经济增速将会进入一个更加持续的区域,我们相信优秀的公司将逐步体现其价值,尤其在市场整体比较平稳的情况下。以合适的价格买入持续增长的股票将是我们未来一段时间的投资重点。
  
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
  
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
    截至2010年3月31日,本基金份额净值为1.361元,本报告期份额净值增长率为-2.99%,同期业绩比较基准增长率为0.55%。
  
    §5投资组合报告
  
    5.1报告期末基金资产组合情况
  
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  
    1 权益投资 9,056,348,249.88 67.92
  
    其中:股票 9,056,348,249.88 67.92
  
    2 固定收益投资 2,720,449,988.90 20.40
  
    其中:债券 2,720,449,988.90 20.40
  
    资产支持证券 - -
  
    3 金融衍生品投资 - -
  
    4 买入返售金融资产 - -
  
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
    5 银行存款和结算备付金合计 1,505,039,863.29 11.29
  
    6 其他资产 51,853,087.85 0.39
  
    7 合计 13,333,691,189.92 100.00
  
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
  
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    A 农、林、牧、渔业 53,142,612.36 0.40
  
    B 采掘业 215,089,183.88 1.63
  
    C 制造业 4,060,244,608.63 30.74
  
    C0       食品、饮料 984,018,789.57 7.45
  
    C1       纺织、服装、皮毛 - -
  
    C2       木材、家具 - -
  
    C3       造纸、印刷 1,596,828.14 0.01
  
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 609,237,552.48 4.61
  
    C5       电子 24,458,980.66 0.19
  
    C6       金属、非金属 46,934,489.39 0.36
  
    C7       机械、设备、仪表 1,418,740,220.13 10.74
  
    C8       医药、生物制品 975,246,516.41 7.38
  
    C99       其他制造业 11,231.85 0.00
  
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 68,832,095.20 0.52
  
    E 建筑业 124,313,396.86 0.94
  
    F 交通运输、仓储业 203,553,569.27 1.54
  
    G 信息技术业 384,229,202.88 2.91
  
    H 批发和零售贸易 390,775,707.00 2.96
  
    I 金融、保险业 3,185,421,699.73 24.12
  
    J 房地产业 54,447,934.40 0.41
  
    K 社会服务业 155,917.12 0.00
  
    L 传播与文化产业 105,915,484.33 0.80
  
    M 综合类 210,226,838.22 1.59
  
    合计 9,056,348,249.88 68.57
  
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 601398 工商银行 225,270,284 1,121,846,014.32 8.49
  
    2 601939 建设银行 115,895,475 657,127,343.25 4.98
  
    3 601166 兴业银行 15,746,043 581,343,907.56 4.40
  
    4 600887 *ST伊利 16,410,429 530,220,960.99 4.01
  
    5 601328 交通银行 54,727,367 453,142,598.76 3.43
  
    6 600050 中国联通 37,217,445 233,725,554.60 1.77
  
    7 000651 格力电器 7,660,384 216,022,828.80 1.64
  
    8 600267 海正药业 8,551,941 198,747,108.84 1.50
  
    9 600276 恒瑞医药 4,878,436 191,283,475.56 1.45
  
    10 601009 南京银行 10,612,016 186,665,361.44 1.41
  
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 国家债券 826,435,988.90 6.26
  
    2 央行票据 1,118,543,000.00 8.47
  
    3 金融债券 755,475,000.00 5.72
  
    其中:政策性金融债 755,475,000.00 5.72
  
    4 企业债券 19,996,000.00 0.15
  
    5 企业短期融资券 - -
  
    6 可转债 - -
  
    7 其他 - -
  
    8 合计 2,720,449,988.90 20.60
  
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 070310 07进出10 6,000,000 605,280,000.00 4.58
  
    2 0701095 07央行票据95 4,000,000 403,680,000.00 3.06
  
    3 019004 10国债04 3,800,000 379,696,000.00 2.87
  
    4 0801017 08央行票据17 3,500,000 357,980,000.00 2.71
  
    5 020022 09贴债22 3,000,000 298,050,000.00 2.26
  
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    本基金本报告期末未持有权证。
  
    5.8投资组合报告附注
  
    5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
  
    5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  
    5.8.3其他资产构成
  
    序号 名称 金额(元)
  
    1 存出保证金 4,080,457.04
  
    2 应收证券清算款 10,784,179.93
  
    3 应收股利 -
  
    4 应收利息 33,374,422.61
  
    5 应收申购款 3,614,028.27
  
    6 其他应收款 -
  
    7 待摊费用 -
  
    8 其他 -
  
    9 合计 51,853,087.85
  
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
    5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
    §6开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    报告期期初基金份额总额 10,229,029,292.73
  
    报告期期间基金总申购份额 324,432,708.40
  
    报告期期间基金总赎回份额 846,891,921.27
  
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
  
    报告期期末基金份额总额 9,706,570,079.86
  
    §7影响投资者决策的其他重要信息
  
    7.1报告期内披露的主要事项
  
    2010年1月4日发布华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告。
  
    2010年1月8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广东发展银行股份有限公司为代销机构的公告。
  
    2010年1月16日发布华夏基金管理有限公司公告。
  
    2010年1月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
  
    2010年1月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告。
  
    2010年1月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
  
    2010年2月9日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告。
  
    2010年2月26日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金费率水平的公告。
  
    2010年2月26日发布华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告。
  
    2010年3月29日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。
  
    7.2其他相关信息
  
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
  
    2010年1季度,市场宽幅震荡,华夏基金坚持稳健投资的风格,在加强风险控制的基础上,把握结构性投资机会,旗下基金业绩表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,华夏基金旗下10只开放式基金实现净值正增长。其中,华夏复兴股票在166只标准股票型基金中排名第9 华夏中小板ETF在20只标准指数型基金中排名第2 华夏大盘精选混合在37只偏股型基金(股票上限95%)中排名第2 华夏稳增混合在12只灵活配置型基金(股票上限95%)中排名第1 华夏策略混合在40只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第1。本季度,华夏基金为投资人实现分红逾94亿元。
  
    在客户服务方面,2010年1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,保持了较高的人工服务电话接通率,完善了在线客服等功能,不断提高服务效率,提升用户体验。
  
    §8备查文件目录
  
    8.1备查文件目录
  
    8.1.1中国证监会核准基金募集的文件 
  
    8.1.2《华夏回报证券投资基金基金合同》 
  
    8.1.3《华夏回报证券投资基金托管协议》 
  
    8.1.4法律意见书 
  
    8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照 
  
    8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
  
    8.2存放地点
  
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  
    8.3查阅方式
  
    投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  
  
    华夏基金管理有限公司
  
    二〇一〇年四月二十日