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2020年02月20日 星期四

泰达宏利风险预算混合(162205)公告正文

泰达宏利风险预算:2009年年度报告摘要

公告日期 2010-03-31 来源 基金公司网站

基金代码:162205 基金简称:泰达荷银预算
    泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2009年年度报告摘要
    2009年12月31日
    基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    报告送出日期:2010年 3月31日
    §1  重要提示
    基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
    §2  基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称 泰达荷银预算
    基金主代码 162205
    交易代码 162205
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2005年4月5日
    基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额 160,139,445.69份
    基金合同存续期 持续经营
    2.2 基金产品说明
    投资目标 本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。
    投资策略 本基金的投资管理全面引进一种全新的投资策略――风险预算。风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险,然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略,使未来的投资组合满足风险预算的要求,也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。大量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。
    业绩比较基准 5%×新华巴克莱资本中国国债指数+15%×新华巴克莱资本中国政府机构债指数+10%×新华巴克莱资本中国企业债指数+20%×新华富时A200指数+50%×1年期银行定期存款利率(税后)
    风险收益特征 本基金属于风险较低的证券投资基金。
    注:本基金管理人于2010年2月4日发布《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金业绩比较基准更名的公告》,将本基金的业绩比较基准更改为"5%×新华巴克莱资本中国国债指数+15%×新华巴克莱资本中国政府机构债指数+10%×新华巴克莱资本中国企业债指数+20%×新华富时A200指数+50%×1年期银行定期存款利率(税后)"。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 泰达荷银基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 邢颖 张咏东
    联系电话 010-66577725 021-32169999
    电子邮箱 irm@mfcteda.com
    zhangyd@bankcomm.com
    客户服务电话 400-69-88888 95559
    传真 010-66577666 021-62701216
    2.4 信息披露方式
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com
    基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
    本期已实现收益 60,967,833.61 -25,594,769.39 159,427,995.13
    本期利润 63,975,121.39 -35,123,984.26 164,247,949.45
    加权平均基金份额本期利润 0.4198 -0.2457 0.7356
    本期基金份额净值增长率 36.27% -14.74% 68.81%
    3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
    期末可供分配基金份额利润 0.5392 0.2557 0.7724
    期末基金资产净值 246,483,805.00 162,517,907.92 238,635,520.00
    期末基金份额净值 1.5392 1.2557 1.7724
    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
    2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    泰达荷银预算基金
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差        ② 业绩比较基准收益率  ③ 业绩比较基准收益率标准差
    ④ ①-③ ②-④
    过去三个月 7.25% 0.56% 3.74% 0.36% 3.51% 0.20%
    过去六个月 7.30% 0.92% 3.66% 0.42% 3.64% 0.50%
    过去一年 36.27% 0.87% 17.40% 0.42% 18.87% 0.45%
    过去三年 96.13% 0.98% 24.20% 0.50% 71.93% 0.48%
    自基金合同生效起至今 204.72% 0.87% 52.67% 0.44% 152.05% 0.43%
    注:本基金业绩比较基准:5%×新华巴克莱资本中国国债指数+15%×新华巴克莱资本中国政府机构债指数+10%×新华巴克莱资本中国企业债指数+20%×新华富时A200指数+50%×1年期银行定期存款利率(税后)。
    新华富时中国A200指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。
    新华巴克莱指数由巴克莱资本编制,覆盖了交易所以及银行间市场上市的国债、政策性机构债和企业债,为中国第一个全面的债券指数系列,具有良好的市场代表性。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
    3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    注:本基金基金合同于2005年4月5日生效,2005年年度净值增长率的计算期间为2005年4月5日至2005年12月31日。
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
    单位:人民币元
    年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
    合计 备注
    2009年 1.550 34,279,781.73 11,912,183.05 46,191,964.78
    2008年 2.750 20,248,284.91 18,738,191.38 38,986,476.29
    2007年 4.100 3,715,573.70 16,752,860.58 20,468,434.28
    合计 8.400 58,243,640.34 47,403,235.01 105,646,875.35
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37号文批准成立。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 荷银投资管理(亚洲)有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。
    报告期末公司旗下管理12只开放式基金,分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金、泰达荷银集利债券型证券投资基金、泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金以及泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金。
    4.1.2 基金经理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    许杰 本基金基金经理 2006-12-23 - 8 2001年4月毕业于美国Pepperdine University, 取得MBA (with concentration in Finance)学位。在校期间,任Pepperdine University Student Investment Fund助理基金经理职位。毕业后在Walt Disney公司任金融分析师。2002年3月加入泰达荷银基金管理有限公司。
    沈毅 本基金基金经理,固定收益部总经理 2008-3-6 - 8 工商管理硕士、计量金融硕士。2002年9月至2004年2月任职嘉实基金投资部,担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年4月至2007年9月任职光大保德信基金管理公司,先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。自2006年1月至2007年9月担任光大保德信货币市场基金基金经理。2007年10月至2008年1月任职长江养老保险股份有限公司,担任投资部总经理职务。2008年2月起任职于泰达荷银基金管理公司,担任固定收益部总经理。
    注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    2009年度,本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    (1)股票市场:
    在2008年大幅下跌之后,2009年股票市场大幅上扬。宽松的货币政策为股票市场创造了充裕的流动性,宏观经济V型反转导致上市公司的业绩出现一定程度的上涨。
    本基金在全年的大部分时间里,股票仓位保持了40%以上的较高水平,较大程度上分享了股票市场上涨带来的收益。本基金主要从流动性和业绩两方面判断资产配置的方向。在流动性方面,本基金认识到2009年全年流动性都处于非常宽裕的时期,整个社会的资金成本都处于历史的底部 在业绩方面,本基金主要从国际和国内宏观经济两方面出发:从3月份开始,以美国为首的国际经济在金融状况逐渐启稳回升的引领下开始走出低谷 国内经济在汽车和房地产销售不断上行的带动下景气大幅上升。由于判断流动性和业绩都处于上升期,因此本基金大部分时间保持了较高的股票配置比例。在行业配置上,本基金配置比例较高的房地产、汽车、煤炭等行业的市场表现突出。
    本基金2009年股票投资的主要不足之处有两点:八月份股票市场出现大幅下跌的情况下,本基金没有大幅减少股票资产的投资比例,因此当月的净值下跌幅度较大。反思这个时期的操作,主要是没有认识到短期内市场的主流预期比事后验证的事实对于市场所起的作用更大。另外,本基金投资的大盘股比例高于小盘股。然而2009年全年小盘股的涨幅远高于大盘股,体现出2009年股票市场估值的提升远高于业绩的提升。本基金对于估值的提升幅度的预期不够。
    (2)债券市场:
    2009年上半年债券市场走势整体上可以分为两个阶段性下跌。一月中旬,中债指数达到了阶段性的高点,之后一路快速下跌并在二月初见底反弹,此后一路振荡向上,在五月底六月初再次见顶回落下行。
    在2008年底2009年初,经济陷入衰退时,单纯依靠利率的下降已经无法承担刺激经济的任务。政府通过直接扩张银行信贷规模,快速启动经济成为货币政策的主要手段。虽然当时通货紧缩尚未结束,随着宏观经济形势的见底,对于通货膨胀的预期也开始升温。
    09年上半年,在政府财政货币政策双扩张之下,中国宏观经济经历了强劲的见底回升。而到了三季度,随着经济形势趋于稳定,政策重点由宽松转向了适度。相应地,债券市场三季度也经历了由下跌到筑底的过程。七月份信贷规模的大幅度下降,在一定程度上稳定了通货膨胀的预期。而八月份一年期央票发行利率的启稳,使得市场获得了进一步的支撑。
    09年四季度,随着经济回升的趋势明朗,货币政策重点也明确由宽松转向了适度。信贷增速和央票发行利率成为两个主导市场的主要因素。虽然央行公开市场资金回笼的力度较大,但市场资金仍然充裕,回购利率持续下行,为市场提供了支撑。十月信贷数据下降幅度超出了市场的预期。十一月初开始,债市结束了前期的跌势。但由于物价上行的压力明显加大,形成对于利率产品的压制。由于较高的持有收益形成对于小幅加息的防御功能,交易所信用债成为年末债券市场的主要亮点。
    本基金在2009年坚持以绝对收益为导向的投资策略. 债券的总体投资比例和债券久期均维持在比较低的水平, 并持有部分息票收益相对较高的安全品种, 较好地回避了2009年的市场调整风险.
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截止报告期末,本基金份额净值为1.5392元,本报告期份额净值增长率为36.27%,同期业绩比较基准增长率为17.40%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    (1)股票市场:
    展望2010年,本基金认为总体上股票市场将出现宽幅震荡。由于货币政策在经济反转并有过热倾向的背景下将由宽松走向紧缩,股票市场的流动性将呈现下降的趋势。但在全球经济回升的大背景下,中国经济在消费、出口的支持下将于2010年进入可持续发展的阶段,上市公司的业绩将有较高幅度的增长。向下的流动性和向上的业绩的交织,决定整体上2010年将是股票市场震荡年。向下的流动性决定了泡沫大的股票将经历泡沫破灭的过程,而具有实质性业绩高增长的行业和公司将有较好的表现。
    (2)债券市场:
    展望2010年,通缩已经结束,通胀已经逐渐由预期变成了现实,通涨上行的趋势确定。能否在稳定经济复苏势头的同时,控制通涨上行的幅度成为2010年的焦点问题。政策面2010年的问题仍在于投资和信贷投放的力度。
    宏观经济在同比重新回归到正常的增长均线上之后,环比的动能可能在二三季度逐渐有所减弱。信贷规模也持续受到控制。目前处于历史高位的M1和M2等将在未来9到12个月中逐渐回落到17%到20%的正常水平。通货膨胀压力仍然存在,通胀预期和加息预期仍有上升的空间,无论是通涨压力还是调控预期,都对债券市场形成短期的压力,因而短期反弹的空间相对有限。但中长期看,整体环境正在逐渐向有利于债券投资的方向转变。
    值得注意的是,虽然经济复苏,结构问题仍然严重,复苏仍然面临挑战。固定收益品种的投资价值在宏观面仍面临不确定的大环境下, 将逐渐凸显. 2010年仍将是充满机会的一年. 预算基金预计在2010年仍将坚持在安全第一的前提下, 以稳定收益为导向, 进行固定收益证券的投资.
    在基金运作中,我们将始终坚持合法、合规的原则,在保证安全性、流动性的基础上,力争取得较高的收益率。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下:
    基金经理:基金经理参与估值小组的日常工作,主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。
    研究部负责人及行业研究员:负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究,参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验,能够较好的对行业发展趋势做出判断,熟悉相关法律法规和估值方法。
    交易部负责人:参与估值小组的日常工作,主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验,能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断,熟悉相关的法律法规和估值方法。
    监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验,熟知与估值政策相关的各项法律法规,了解估值原则和估值方法。
    金融工程部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,确定行业指数,计算估值价格,参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能力,熟悉相关法律法规和估值方法。
    风险管理部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。
    基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定,并与相关托管行进行核对确认,如有不符合的情况出现,立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。
    基金经理参与估值小组对相关停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。
    本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
    本公司现没有进行任何定价服务的签约。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,2009年度应分配30,483,916.81元。
    本基金于2009年6月17日按每10份基金份额派发1.550元进行收益分配,共分配46,191,964.78元。
    本基金计划于2010 年4月对2009年度收益进行分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2009年度,基金托管人在泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2009年度,泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银风险预算混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
    本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为46,191,964.78元,符合基金合同的规定。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    2009年度,由泰达荷银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
    §6 审计报告
    本基金2009年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
    §7 年度财务报表
    7.1资产负债表
    会计主体:泰达荷银风险预算混合型证券投资基金
    报告截止日:2009年12月31日
    单位:人民币元
    资 产 本期末
    2009年12月31日 上年度末
    2008年12月31日
    资 产:
    银行存款 5,049,000.30 8,933,920.06
    结算备付金 101,359,432.71 45,088,241.69
    存出保证金 603,913.63 601,282.05
    交易性金融资产 140,193,348.21 126,377,194.95
    其中:股票投资 87,609,498.21 25,388,684.15
    基金投资 - -
    债券投资 52,583,850.00 100,988,510.80
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 - -
    买入返售金融资产 - -
    应收证券清算款 - -
    应收利息 894,296.26 1,152,360.29
    应收股利 - -
    应收申购款 510,887.42 70,146.80
    递延所得税资产 -
    其他资产 - -
    资产总计 248,610,878.53 182,223,145.84
    负债和所有者权益 本期末
    2009年12月31日 上年度末
    2008年12月31日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 - 18,314,308.91
    应付赎回款 482,832.54 29,759.88
    应付管理人报酬 289,952.32 192,093.73
    应付托管费 51,777.19 34,302.46
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 234,904.18 83,334.19
    应交税费 216,381.68 201,341.68
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 851,225.62 850,097.07
    负债合计 2,127,073.53 19,705,237.92
    所有者权益:
    实收基金 160,139,445.69 129,425,882.66
    未分配利润 86,344,359.31 33,092,025.26
    所有者权益合计 246,483,805.00 162,517,907.92
    负债和所有者权益总计 248,610,878.53 182,223,145.84
    注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.5392元,基金份额总额160,139,445.69份。
    7.2 利润表
    会计主体:泰达荷银风险预算混合型证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
    单位:人民币元
    项 目 本期
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年12月31日
    一、收入 69,748,113.62 -29,036,630.63
    1. 利息收入 3,181,109.90 3,055,701.30
    其中:存款利息收入 628,806.47 1,157,005.70
    债券利息收入 2,552,303.43 1,898,695.60
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2. 投资收益(损失以"-"填列) 63,117,627.66 -22,644,915.45
    其中:股票投资收益 60,160,211.60 -27,814,126.62
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 1,633,443.19 4,823,906.38
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 197,181.03 45,860.60
    股利收益 1,126,791.84 299,444.19
    3. 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 3,007,287.78 -9,529,214.87
    4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
    5. 其他收入(损失以"-"号填列) 442,088.28 81,798.39
    减:二、费用 5,772,992.23 6,087,353.63
    1. 管理人报酬 3,075,791.88 2,808,957.27
    2. 托管费 549,248.53 501,599.44
    3. 销售服务费 - -
    4. 交易费用 1,770,825.11 2,401,275.60
    5. 利息支出 3,600.00 -
    其中:卖出回购金融资产支出 3,600.00 -
    6. 其他费用 373,526.71 375,521.32
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 63,975,121.39 -35,123,984.26
    减:所得税费用 - -
    四、净利润(净亏损以"-"号填列) 63,975,121.39 -35,123,984.26
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:泰达荷银风险预算混合型证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年12月31日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 129,425,882.66 33,092,025.26 162,517,907.92
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 63,975,121.39 63,975,121.39
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 30,713,563.03 35,469,177.44 66,182,740.47
    其中:1.基金申购款 335,087,231.08 168,776,261.47 503,863,492.55
    2.基金赎回款 -304,373,668.05 -133,307,084.03 -437,680,752.08
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -46,191,964.78 -46,191,964.78
    五、期末所有者权益(基金净值) 160,139,445.69 86,344,359.31 246,483,805.00
    项目 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年12月31日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 134,639,204.46 103,996,315.54 238,635,520.00
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -35,123,984.26 -35,123,984.26
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -5,213,321.80 3,206,170.27 -2,007,151.53
    其中:1. 基金申购款 99,691,688.95 46,411,192.54 146,102,881.49
    2. 基金赎回款 -104,905,010.75 -43,205,022.27 -148,110,033.02
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -38,986,476.29 -38,986,476.29
    五、期末所有者权益(基金净值) 129,425,882.66 33,092,025.26 162,517,907.92
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
    基金管理公司负责人:缪钧伟  主管会计工作负责人:傅国庆    会计机构负责人:王泉
    7.4 报表附注
    7.4.1 基金基本情况
    泰达荷银风险预算混合型证券投资基金(以下简称"本基金",原湘财荷银风险预算混合型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2004]第216号《关于同意湘财荷银风险预算混合型证券投资基金设立的批复》核准,由湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集545,676,458.77元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第45号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》于2005年4月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为545,863,991.51份基金份额,其中认购资金利息折合187,532.74份基金份额。本基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")。
    2006年6月6日,经基金管理人董事会批准、报中国证监会同意,《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》改为《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》,本基金更名为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资比例范围为基金资产净值的0-50%,债券投资比例范围为基金资产净值的20-70%,货币市场工具投资比例范围为基金资产净值的5-80%。本基金的业绩比较基准为:5%×新华巴克莱资本中国国债指数+15%×新华巴克莱资本中国政府机构债指数+10%×新华巴克莱资本中国企业债指数+20%×新华富时A200指数+50%×税后一年期银行定期存款利率。
    本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银基金管理有限公司于2010年3月31日批准报出。
    7.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    7.4.4 重要会计政策和会计估计
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。
    7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005] 102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    (4)基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    7.4.7关联方关系
    关联方名称 与本基金的关系
    泰达荷银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
    荷银投资管理(亚洲)有限公司   基金管理人的股东
    北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
    注:根据中国银行业监督管理委员会银监复(2008)413号《关于北方国际信托投资股份有限公司变更公司名称和业务范围的批复》,基金管理人的股东北方国际信托投资股份有限公司更名为"北方国际信托股份有限公司"。
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.8.1.1 股票交易
    报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易,2008年同。
    7.4.8.1.2 权证交易
    报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易,2008年同。
    7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
    报告期内无应支付关联方的佣金,2008年同。
    7.4.8.2 关联方报酬
    7.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至
    2009年12月31日 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年12月31日
    当期发生的基金应支付的管理费 3,075,791.88 2,808,957.27
    其中:支付销售机构的客户维护费 574,949.71  513,352.30
    注:支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.4% / 当年天数。
    7.4.8.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
    2008年1月1日至
    2008年12月31日
    当期发生的基金应支付的托管费 549,248.53 501,599.44
    注:支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
    7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年12月31日
    银行间市场交易的
    各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易
    金额 利息
    收入 交易金额 利息
    支出
    交通银行 19,966,436.71 - - - - -
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年12月31日
    银行间市场交易的
    各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易
    金额 利息
    收入 交易金额 利息
    支出
    交通银行 - - - - - -
    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况,2008年同。
    7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金,2008年同。
    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方
    名称 本期
    2009年1月1日至
    2009年12月31日 上年度可比期间
    2008年1月1日至
    2008年12月31日
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    交通银行 5,049,000.30 157,499.15 8,933,920.06 134,623.99
    注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
    本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2009年12月31日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示(2008年12月31日:同)。
    7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金在承销期内未参与关联方承销证券,2008年同。
    7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
    本报告期内无其他关联交易事项说明。
    7.4.9 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
    7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元:
    7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
    证券
    代码 证券
    名称 成功
    认购日 可流
    通日 流通受限类型 认购
    价格 期末估值单价 数量
    (单位:股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额 备注
    002332 仙琚制药 2009-12-30 2010-01-12 新股网上中签 8.20 8.20                                500             4,100.00      4,100.00
    601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股网上中签 5.43 5.43                          13,000          70,590.00   70,590.00
    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
    7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    报告期末基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    报告期末未有债券正回购交易中作为抵押的债券。
    §8  投资组合报告
    8.1 期末基金资产组合情况                                                                                       金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 87,609,498.21 35.24
    其中:股票 87,609,498.21 35.24
    2 固定收益投资 52,583,850.00 21.15
    其中:债券 52,583,850.00 21.15
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 106,408,433.01 42.80
    6 其他资产 2,009,097.31 0.81
    7 合计 248,610,878.53    100.00
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元:
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 10,073,185.28 4.09
    C 制造业 43,214,899.77 17.53
    C0 食品、饮料  11,371,132.52 4.61
    C1       纺织、服装、皮毛 4,177,800.00 1.69
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 - -
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 2,507,560.00 1.02
    C5       电子 - -
    C6       金属、非金属 11,123,765.30 4.51
    C7       机械、设备、仪表 14,030,541.95 5.69
    C8       医药、生物制品 4,100.00 0.00
    C99       其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 1,545,000.00 0.63
    F 交通运输、仓储业 5,243,400.00 2.13
    G 信息技术业 - -
    H 批发和零售贸易 1,217,370.00 0.49
    I 金融、保险业 26,245,053.16 10.65
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 70,590.00 0.03
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合计 87,609,498.21 35.54
    8.3本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    金额单位:人民币元:
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 601318 中国平安 230,324 12,688,549.16 5.15
    2 600519 贵州茅台 51,486 8,743,352.52 3.55
    3 600019 宝钢股份 869,955 8,403,765.30 3.41
    4 000983 西山煤电 189,952 7,577,185.28 3.07
    5 601939 建设银行 850,000 5,261,500.00 2.13
    6 601111 中国国航 540,000 5,243,400.00 2.13
    7 002028 思源电气 190,000 5,107,200.00 2.07
    8 601169 北京银行 227,600 4,401,784.00 1.79
    9 002029 七 匹 狼 180,000 4,177,800.00 1.69
    10 601009 南京银行 201,200 3,893,220.00 1.58
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 601318 中国平安 39,142,110.43 24.08
    2 600030 中信证券 19,511,359.20 12.01
    3 600036 招商银行 19,433,210.99 11.96
    4 600231 凌钢股份 16,947,668.50 10.43
    5 000623 吉林敖东 16,715,419.36 10.29
    6 601601 中国太保 16,479,635.00 10.14
    7 000983 西山煤电 14,337,198.97 8.82
    8 601939 建设银行 14,329,287.30 8.82
    9 600019 宝钢股份 12,794,521.96 7.87
    10 600519 贵州茅台 12,678,455.29 7.80
    11 601390 中国中铁 12,246,300.00 7.54
    12 000338 潍柴动力 11,664,401.62 7.18
    13 600362 江西铜业 10,699,594.00 6.58
    14 600048 保利地产 10,493,594.90 6.46
    15 601699 潞安环能 9,712,267.99 5.98
    16 600166 福田汽车 9,507,460.00 5.85
    17 600016 民生银行 8,428,419.60 5.19
    18 000898 鞍钢股份 7,653,583.50 4.71
    19 000800 一汽轿车 7,528,574.59 4.63
    20 601166 兴业银行 7,274,550.49 4.48
    21 601998 中信银行 6,794,471.46 4.18
    22 601111 中国国航 6,734,449.00 4.14
    23 601866 中海集运 6,687,010.76 4.11
    24 000069 华侨城A 6,672,201.85 4.11
    25 600697 欧亚集团 6,573,233.19 4.04
    26 600251 冠农股份 6,415,995.60 3.95
    27 600005 武钢股份 6,387,575.98  3.93
    28 601958 金钼股份 6,369,111.00  3.92
    29 002001 新 和 成 6,318,106.01  3.89
    30 600720 祁连山 6,223,195.00  3.83
    31 600031 三一重工 5,961,920.72  3.67
    32 600991 广汽长丰 5,928,580.33  3.65
    33 000157 中联重科 5,810,735.14  3.58
    34 000528 柳    工 5,787,734.00  3.56
    35 000937 冀中能源 5,584,683.26  3.44
    36 002146 荣盛发展 5,457,502.00  3.36
    37 600123 兰花科创 5,339,924.68  3.29
    38 000651 格力电器 5,230,181.15  3.22
    39 002028 思源电气 4,984,456.00  3.07
    40 000825 太钢不锈 4,831,055.00  2.97
    41 002110 三钢闽光 4,777,158.94  2.94
    42 600742 一汽富维 4,602,934.66  2.83
    43 000002 万  科A 4,595,088.00  2.83
    44 000968 煤 气 化 4,583,628.33  2.82
    45 601919 中国远洋 4,560,522.00  2.81
    46 600050 中国联通 4,524,496.52  2.78
    47 002106 莱宝高科 4,404,143.00  2.71
    48 601009 南京银行 4,348,800.44  2.68
    49 600580 卧龙电气 4,225,540.10  2.60
    50 000543 皖能电力 4,209,816.12  2.59
    51 000767 漳泽电力 4,167,928.22  2.56
    52 600139 西部资源 4,139,849.50  2.55
    53 600739 辽宁成大 4,136,743.00  2.55
    54 600428 中远航运 3,908,602.80  2.41
    55 002029 七 匹 狼 3,857,998.00  2.37
    56 601666 平煤股份 3,749,520.00  2.31
    57 002123 荣信股份 3,731,926.35  2.30
    58 601398 工商银行 3,698,000.00  2.28
    59 601169 北京银行 3,677,227.93  2.26
    60 600307 酒钢宏兴 3,676,549.07  2.26
    61 601899 紫金矿业 3,552,073.00  2.19
    62 600581 八一钢铁 3,529,335.32  2.17
    63 600837 海通证券 3,511,381.73  2.16
    64 601857 中国石油 3,474,931.00  2.14
    65 601088 中国神华 3,457,692.14  2.13
    66 000792 盐湖钾肥 3,375,381.00  2.08
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 601318 中国平安 30,728,637.64 18.91
    2 600036 招商银行 21,923,335.45 13.49
    3 600030 中信证券 20,348,384.61 12.52
    4 600231 凌钢股份 20,133,102.41 12.39
    5 601601 中国太保 18,518,533.22 11.39
    6 000338 潍柴动力 16,760,695.36 10.31
    7 000623 吉林敖东 16,563,790.77 10.19
    8 601390 中国中铁 15,894,245.05 9.78
    9 600048 保利地产 15,439,982.53 9.50
    10 601699 潞安环能 12,316,559.41 7.58
    11 601166 兴业银行 11,303,448.98 6.96
    12 000800 一汽轿车 11,202,608.28 6.89
    13 600016 民生银行 10,529,846.38 6.48
    14 000069 华侨城A 10,033,183.94 6.17
    15 600362 江西铜业 9,925,450.06 6.11
    16 600720 祁连山 9,666,160.04 5.95
    17 600166 福田汽车 9,464,364.69 5.82
    18 601939 建设银行 9,245,531.37 5.69
    19 000983 西山煤电 8,226,001.64 5.06
    20 600123 兰花科创 8,165,136.40 5.02
    21 601998 中信银行 7,202,777.50 4.43
    22 600697 欧亚集团 6,987,087.92 4.30
    23 600005 武钢股份 6,985,534.52 4.30
    24 601866 中海集运 6,698,326.47 4.12
    25 601958 金钼股份 6,650,295.95 4.09
    26 600251 冠农股份 6,620,423.89 4.07
    27 000157 中联重科 6,501,304.31 4.00
    28 600031 三一重工 6,341,085.52 3.90
    29 002146 荣盛发展 6,306,344.38 3.88
    30 000690 宝新能源 6,263,243.01 3.85
    31 002001 新 和 成 6,183,278.91 3.80
    32 600991 广汽长丰 6,015,031.08 3.70
    33 600139 西部资源 5,862,166.32 3.61
    34 000528 柳    工 5,644,738.00 3.47
    35 601186 中国铁建 5,439,004.49 3.35
    36 000543 皖能电力 5,358,938.46 3.30
    37 002110 三钢闽光 5,330,341.90 3.28
    38 000002 万  科A 5,236,216.47 3.22
    39 601919 中国远洋 5,227,617.60 3.22
    40 600019 宝钢股份 5,222,644.00 3.21
    41 600742 一汽富维 5,149,348.59 3.17
    42 000898 鞍钢股份 5,045,051.95 3.10
    43 000825 太钢不锈 4,995,298.44 3.07
    44 002106 莱宝高科 4,839,173.13 2.98
    45 000968 煤 气 化 4,806,716.00 2.96
    46 000767 漳泽电力 4,736,586.46 2.91
    47 600580 卧龙电气 4,702,532.51 2.89
    48 601808 中海油服 4,621,079.20 2.84
    49 600050 中国联通 4,526,561.94 2.79
    50 601666 平煤股份 4,286,330.30 2.64
    51 600741 华域汽车 4,191,127.58 2.58
    52 600739 辽宁成大 4,150,362.26 2.55
    53 600519 贵州茅台 4,010,855.00 2.47
    54 002123 荣信股份 3,957,063.22 2.43
    55 600581 八一钢铁 3,943,155.11 2.43
    56 600428 中远航运 3,869,529.00 2.38
    57 600307 酒钢宏兴 3,788,762.08 2.33
    58 601398 工商银行 3,672,500.00 2.26
    59 600837 海通证券 3,666,255.00 2.26
    60 601899 紫金矿业 3,570,620.00 2.20
    61 601857 中国石油 3,532,300.00 2.17
    62 000024 招商地产 3,388,364.85 2.08
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 577,359,483.29
    卖出股票收入(成交)总额 581,125,776.61
    注:"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 20,242,250.00 8.21
    2 央行票据 20,614,000.00 8.36
    3 金融债券 9,706,000.00 3.94
    其中:政策性金融债 9,706,000.00 3.94
    4 企业债券 2,021,600.00 0.82
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    合计 52,583,850.00 21.33
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值  占基金资产净值比例(%)
    1 0801065 08央票65 200,000 20,614,000.00 8.36
    2 010004 20国债⑷ 153,000 15,422,400.00 6.26
    3 080311 08进出11 100,000 9,706,000.00 3.94
    4 010112 21国债⑿ 47,000 4,819,850.00 1.96
    5 068042 06石油债 20,000 2,021,600.00 0.82
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    报告期末无资产支持证券投资。
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    报告期末无权证投资。
    8.9 投资组合报告附注
    8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
    8.9.2基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
    8.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 603,913.63
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 894,296.26
    5 应收申购款 510,887.42
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    合计 2,009,097.31
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    报告期末前十名股票中无流通受限股票。
    8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §9 基金份额持有人信息
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
    12265 13,056.62 6,924,806.58 4.32% 153,214,639.11 95.68%
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 58.80 0.00
    §10  开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2005年4月5日)基金份额总额 545,863,991.51
    报告期期初基金份额总额 129,425,882.66
    报告期期间基金总申购份额 335,087,231.08
    减:本报告期基金总赎回份额 304,373,668.05
    报告期期间基金拆分变动份额 -
    报告期期末基金份额总额 160,139,445.69
    §11 重大事件揭示
    11.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    11.2.1 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
    11.2.2本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    11.4 基金投资策略的改变
    本年度本基金无投资策略的变化。
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为5万元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为5年。
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内托管人的业务部门及其高级管理人员无受到监管部门对其托管业务稽查或处罚的情况。
    本报告期内管理人及其高级管理人员无受到监管部门对其托管业务稽查或处罚的情况。
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 佣金 备注
    成交金额 占当期股票
    成交总额的比例 成交金额 占当期债券
    成交总额的比例 成交金额 占当期权证
    成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
    成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量比例
    湘财证券 2 79,573,339.19 6.88% - - - - - - 64,654.12 6.67%
    国信证券 1 506,022,863.44 43.75% 50,526,722.30 83.05% 496,836.66 100.00% 20,000,000 100.00% 430,117.45 44.35%
    中信证券 1 276,819,470.51 23.93% 3,667,404.05 6.03% - - -
    - 224,917.92 23.19%
    长城证券 1 161,804,381.35 13.99% 4,031,444.60 6.63% - - - - 137,532.02 14.18%
    东北证券 1 132,534,233.53 11.46% 2,616,144.30 4.30% - - - - 112,654.78 11.62%
    注:1、 2009年本基金撤销了长城证券42138席位。
    2、交易席位选择的标准和程序
    基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
    (1)经营规范,有较完备的内控制度
    (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要
    (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
    公司研究部定期牵头研究员和基金经理根据券商研究信息的及时性、准确性和主动性对券商服务进行评价,根据评价结果,交易部填写席位调整申请表,经投资总监和交易部总经理签字后交信息技术部执行。交易席位每个月调整一次,如遇特殊情况,经交易部研究并上报公司领导批准后,可随时调整。
    §12 影响投资者决策的其他重要信息
    我公司已于2010年3月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》,原公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司: 49%。同时公司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司。
    经基金托管人同意,并报请中国证监会批准,我公司已于2010年3月17日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金的名称也相应改为泰达宏利风险预算混合型证券投资基金。