申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申万巴黎竞争优势:2009年年度报告

公告日期 2010-03-31 来源 基金公司网站

    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
    2009 年年度报告
    2009 年12 月31 日
    基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一〇年三月三十一日
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
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    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
    其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
    事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年3 月19 日复核了本报告
    中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
    在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
    的招募说明书及其更新。
    本报告期自 2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
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    1.2 目录
    §1 重要提示及目录........................................................................................................................... 1
    §2 基金简介...................................................................................................................................... 4
    2.1 基金基本情况...................................................................................................................... 4
    2.2 基金产品说明...................................................................................................................... 4
    2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................... 4
    2.4 信息披露方式...................................................................................................................... 5
    2.5 其他相关资料...................................................................................................................... 5
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................... 5
    3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................... 5
    3.2 基金净值表现...................................................................................................................... 5
    3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况....................................................................... 7
    §4 管理人报告.................................................................................................................................. 7
    4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................... 7
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................... 8
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................... 9
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................. 10
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................. 10
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................. 11
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................. 12
    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................. 13
    §5 托管人报告................................................................................................................................ 13
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................... 13
    5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......... 13
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................... 13
    §6 审计报告.................................................................................................................................... 13
    6.1 管理层对财务报表的责任................................................................................................. 14
    6.2 注册会计师的责任............................................................................................................ 14
    6.3 审计意见............................................................................................................................ 14
    §7 年度财务报表............................................................................................................................. 15
    7.1 资产负债表........................................................................................................................ 15
    7.2 利润表............................................................................................................................... 16
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................... 17
    7.4 报表附注............................................................................................................................ 18
    §8 投资组合报告............................................................................................................................. 34
    8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................... 34
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................... 34
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................... 35
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................. 36
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................. 43
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..................... 43
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......... 43
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..................... 43
    8.9 投资组合报告附注............................................................................................................ 43
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    §9 基金份额持有人信息................................................................................................................. 44
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................... 44
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................. 44
    §10 开放式基金份额变动............................................................................................................... 44
    §11 重大事件揭示........................................................................................................................... 44
    11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 44
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 44
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 45
    11.4 基金投资策略的改变....................................................................................................... 45
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 45
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 45
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 45
    §12 备查文件目录........................................................................................................................... 48
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    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
    基金简称 申万巴黎竞争优势股票
    基金主代码 310368
    交易代码 310368
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008 年7 月4 日
    基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司
    基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额 108,259,756.60 份
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    本基金通过系统的宏观分析、行业(板块)比较分析和公司的基本
    面与竞争优势的综合比较分析,主要投资具有综合竞争优势的高成
    长性和合理估值的行业板块和上市公司股票,为投资者获得短中期
    局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主
    动的分散化投资策略,在严格控制投资风险的前提下,保持基金资
    产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。
    投资策略
    本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上
    而下’地进行证券品种的一级资产配置和行业选择及行业投资比例
    配置,‘自下而上’地精选个股。基于基础性宏观研究,根据宏观经
    济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资
    金供给条件等数据信息,由投资总监和基金经理首先提出初步的一
    级资产配置,即分配在股票、衍生工具、债券及现金类证券的投资
    比例;同时,根据自主开发的主动式资产配置模型-AAAM(Active
    Asset Allocation Model)提示的一级资产配置建议方案,在进行
    综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。
    业绩比较基准
    (80%)沪深300 股票指数收益率 + (20%)中信标普国债指数收
    益率
    风险收益特征
    本基金为股票型证券投资基金,其风险收益特征将表现为较高预期
    风险和较高预期收益。其预期风险高于货币市场基金和债券型基金。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 申万巴黎基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
    姓名 来肖贤李芳菲
    联系电话 021-23261188 010-68424199
    信息披露
    负责人
    电子邮箱 service@swbnpp.com lifangfei@abchina.com
    客户服务电话 4008808588 95599
    传真 021-23261199 010-68424181
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    注册地址
    上海市淮海中路300号香港新世界大
    厦40层
    北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址
    上海市淮海中路300号香港新世界大
    厦40层
    北京市海淀区西三环北路100号金玉
    大厦
    邮政编码 200021 100048
    法定代表人 姜国芳项俊波
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swbnpp.com
    基金年度报告备置地点
    申万巴黎基金管理有限公司
    中国农业银行
    2.5 其他相关资料
    项目 名称 办公地址
    会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    注册登记机构 申万巴黎基金管理有限公司 上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 2009 年
    2008 年7 月4 日至
    2008 年12 月31 日
    本期已实现收益 53,720,308.89 -1,231,732.47
    本期利润69,958,729.48 1,191,806.36
    加权平均基金份额本期利润0.6172 0.0048
    本期加权平均净值利润率44.45% 0.49%
    本期基金份额净值增长率70.51% 0.68%
    3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末
    期末可供分配利润 44,835,509.80 166,611.73
    期末可供分配基金份额利润0.4141 0.0014
    期末基金资产净值173,487,082.09 121,278,875.06
    期末基金份额净值1.6025 1.0069
    3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末
    基金份额累计净值增长率 71.67% 0.68%
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
    除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或
    交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水
    平要低于所列数字。
    3、2008 年数据按基金合同生效当年实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。
    3.2 基金净值表现
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
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    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值
    增长率①
    份额净值增长
    率标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基准收
    益率标准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 18.52% 1.79% 15.23% 1.41% 3.29% 0.38%
    过去六个月 12.64% 2.10% 10.93% 1.70% 1.71% 0.40%
    过去一年 70.51% 1.83% 73.63% 1.64% -3.12% 0.19%
    从基金合同
    生效起至今 71.67% 1.52% 27.11% 1.94% 44.56% -0.42%
    注:本基金的业绩基准指数=沪深300 股票指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%。
    其中:沪深300 股票指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,中信标普国债指数作为衡量基金债券投
    资部分的业绩基准。
    本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
    benchmark(0) =1000;
    %benchmark(t)=80%*(沪深300 股票指数(t)/沪深300 股票指数(t-1)-1)+20%*( 中信标普国债指数(t)/
    中信标普国债指数(t-1)-1);
    benchmark =(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1);
    其中 t=1,2,3,… 。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2008 年7 月4 日至2009 年12 月31 日)
    注:根据本基金基金合同,本基金资产的投资比例为:股票占基金净资产的60-95%(含权证0-3%),
    债券0-35%。现金和1 年内到期的国债、中央银行票据以及政策性金融债类资产不低于5%。本基金以
    具有综合竞争优势的企业作为主要投资对象,该类股票占股票资产净值的比例不低于80%。自基金合
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
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    同生效满6 个月,基金投资已达到上述比例。
    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
    基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
    注:2008 年数据按基金合同生效当年实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。
    3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
    金额单位:人民币元
    年度
    每10份基金
    份额分红数
    现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计备注
    2009年1.000 4,789,708.73 4,080,757.19 8,870,465.92 -
    2008年- - - - -
    合计1.000 4,789,708.73 4,080,757.19 8,870,465.92 -
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发
    起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004 年1 月15 日,注册地在中国上海,注册资本
    金为1.5 亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,法国巴黎资产管理有限公司
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    持有33%的股份。
    公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2009 年12 月31 日,公司旗
    下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的8 只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。
    公司旗下基金管理资产规模超过230 亿元,客户数超过170 万户。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    张鹏
    本基金
    基金经
    理
    2009-07-20 - 7 年
    上海财经大学经济学博士。自 2003 年起从事金
    融工作,先后就职于东吴证券、鹏华基金等,从
    事宏观经济、策略等研究工作。2005 年5 月加
    入本公司,任投资管理总部高级分析师,2007
    年9 月至2008 年12 月任申万巴黎新动力股票型
    证券投资基金基金经理助理,2008 年12 月起任
    申万巴黎新动力证券投资基金基金经理,2009
    年7 月起同时任申万巴黎竞争优势股票型证券
    投资基金基金经理。
    李源海
    本基金
    基金经
    理
    2008-07-04 2009-08-05 9 年
    武汉大学经济学硕士。自1999 年起从事金融工
    作;2001 年起从事证券行业,历任湘财证券有
    限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投
    资经理;2002 年起从事基金行业,历任万家基
    金管理有限公司研究部高级经理、基金管理部基
    金经理,2004 年9 月至2005 年10 月任万家增
    强收益债券型证券投资基金基金经理。2005 年
    10 月至2009 年8 月任申万巴黎盛利强化配置混
    合型证券投资基金基金经理,2006 年7 月至2007
    年7 月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经
    理,2008 年7 月至2009 年8 月任申万巴黎竞争
    优势股票型证券投资基金基金经理。
    梅文斌
    本基金
    基金经
    理
    2008-07-04 2009-08-05 8 年
    特许金融分析师(CFA),清华大学工学硕士。自
    2002 年起从事金融工作,2002 年11 月至2004
    年8 月担任北京天相投资顾问公司投资分析师。
    2004 年8 月加入本公司,任投资管理总部高级
    分析师,2006 年12 月至2008 年1 月任申万巴
    黎新经济混合型证券投资基金基金经理助理,
    2008 年1 月至2009 年8 月任申万巴黎新动力股
    票型证券投资基金基金经理,2008 年7 月至2009
    年8 月任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基
    金基金经理。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
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    遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上
    为持有人谋求最大利益。
    本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基
    金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。
    在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,
    保护了基金持有人的合法权益。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    我司于 2004 年年底管理两只开放式基金开始,就着手讨论多基金公平交易问题。2004 年年底就颁
    布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则,包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于
    基金投资公平交易行为的管理规则》,《标准交易指引》等,并且多次予以修订。原则上我司在日内禁
    止多基金之间的反向交易,要求严格执行多基金日内的公平交易。
    依据中国证监会 2008 年3 月20 日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引
    的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订,并建立了系统来有效执行相关内容(包
    括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块,并不断完善异常交易检查模块)。
    依据要求,本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查,未发现可能导致不公平
    交易和利益输送的行为。
    为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止并切实防范利益输送行为,我司一方
    面不断优化投资决策和研究流程,强化内部风险控制,另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业
    操守的教育培训,并加强投资人员个人投资行为的申报管理。
    我司建立并实施了严格的投资授权制度,投资备选库管理制度和集中交易制度,来切实规范基金
    经理投资决策行为。首先,基金经理只能在授权的范围内,依据投资策略会议决定的投资策略,结合
    投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作,超过投资权限的操作需要经过严
    格的审批程序;第二,基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票,而且对于我司内部
    严格定义的重大投资决策,必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施;第三,所有的投资指令必须
    通过集中交易室执行,集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行,执
    行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上,我司内部控制部门(风险管理部和监察稽核
    部)还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的
    独立的监察稽核,督促落实以上制度的措施,并促进投资运作的规范性。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
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    本基金与本基金管理人旗下的申万巴黎新动力股票型证券投资基金(简称: 新动力)以及申万巴黎
    消费增长股票型证券投资基金(简称: 消费增长)同属股票型基金, 三者投资风格相似。
    由于自合同生效日至本报告期末,消费增长基金运作时间未满一年,所以本年报不将其投资业绩
    与其它两只基金进行比较。本报告期内新动力基金和竞争优势基金的净值增长率分别为65.17%和
    70.51%,两者的业绩表现出现了大于5%的差异,主要是来自于以下两方面原因:第一,从规模角度而
    言,由于竞争优势基金的规模相对较小,所以在实际操作中比较灵活并且冲击成本较小;第二,从风
    格配置差异角度而言,鉴于规模因素,竞争优势基金在中小盘股的配置比例上略高于新动力基金,而
    09 年第四季度中小盘指数表现明显好于大盘股,所以竞争优势基金更容易把握和契合当时的投资风格。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    无。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    回顾2009 年,A 股市场经历了一个由经济逐步复苏和超宽松的流动性共同推动的大幅上涨行情。
    自08 年11 月以来,国家相继出台了包括4 万亿投资计划、行业振兴规划、区域振兴规划等内容的一
    系列刺激经济政策和适度宽松的货币政策。在基建投资和房地产投资需求的带动下,以水泥、钢铁、
    化工为代表的投资品和以汽车、家电等为代表的消费品行业次第出现盈利能力的复苏。同时在超宽松
    的流动性推动下,A 股在09 年前7 个月出现了单边大幅上涨行情。8 月份以来,各国开始纷纷考虑逐
    步退出超宽松的刺激经济政策,投资者开始担忧国内财政、金融政策的退出风险。市场风险意识明显
    上升,A 股进入一个震荡阶段,期间增长明确的医药、家电、汽车等行业替代周期性行业成为市场追
    逐的热点板块。
    2009 年,本基金在上半年重点布局了周期性行业,例如房地产、煤炭、水泥、化工等行业,同时
    积极配置行业和区域振兴规划带来的投资机会。在下半年,则主要是配置了家电、食品饮料、汽车、
    医药等消费品行业。同时加强了自下而上选择个股的配置思路。基于2010 年的行业前景和估值的考量,
    在4 季度末逐步增加了钢铁、化工等周期行业的配置比例。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本基金2009 年度收益率为70.51%,业绩基准为73.63%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2010 年,本基金认为市场缺乏一个单边大幅上涨的市场基础。一方面,流动性的相对充裕程
    度在减弱。随着货币政策的适度收紧,M2 增速将会逐步回落;部分资金也存在着由股市回流景气日渐
    复苏的实体经济部门;潜在的巨额融资压力和新增非限售流通股,也令流动性不再如09 年那样宽裕;
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
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    另一方面,虽然内需仍在继续复苏之中,但是考虑到目前投资者对经济前景的预期已经比较乐观,2010
    年宏观经济出现整体超预期的可能性不大。再考虑到可能陆续出台的适度紧缩政策措施,2010 年的市
    场总体上会处于一个震荡的走势之中。在整体缺乏大机会的情况下,区域振兴规划、金融创新政策、
    以及超预期的通胀都可能会为市场带来新的热点。2010 年,本基金将更加注重自下而上的选股思路,
    从经济结构调整中寻找到那些真正有竞争优势的企业,并更加注重持仓品种的估值合理性。
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期间,本基金管理人的监察稽核工作独立和有效地履行了其对于公司内部控制制度执行情
    况的检查、评价、报告、建议职能,对于进一步完善整个公司内部控制体系(包括各项管理制度和业
    务流程等)并实现公司总体的内部控制目标发挥了积极的作用。本年度的监察稽核工作主要分为以下
    几个方面:
    1.安排公司有关法律、法规和行政规章以及内控的教育与培训。
    (1)监察稽核总部根据有关反洗钱的法规和监管要求,开展对公司管理人员(包括高级管理人员
    和中层管理人员)和全体员工的专题培训。
    (2)对投资管理人员的合规培训:监察稽核总部在第二季度通过组织公司外部法律顾问对公司投
    资管理总部人员就《投资管理人员的管理规定》开展法规培训;在第四季度组织了对投资管理人员的
    合规培训,培训重点集中在强化基金经理对各自基金合同的理解,同时将上海证监局基金监管处的现
    场检查反馈意见中有关投资研究、风险管理、合规的部分向投资管理人员进行通报。
    (3)监察稽核总部组织公司全体员工观看反内幕交易影片《窃听风云》,加深公司员工对内幕交
    易等违法行为后果的感性认识。
    2.建立、补充和不断完善现有的内部控制制度和业务流程。
    (1)2009 年,监察稽核总部在制度建设方面的重点放在加强对员工行为合规规范方面,全面修订
    了《监察守则》、《员工个人投资内部管理规定》,在信息技术部门协助下,建立了针对投资管理人员的
    配套监控体系,并持续落实各项监控、管理措施的执行。
    (2)在反洗钱领域,监察稽核总部在制度建设、日常跟踪和分析的基础上,对于该项工作开展中
    的各项关注点、难点和改进方案都进行不断总结和检讨,并参与监管机构组织的行业专题工作调研,
    将反洗钱工作在行业中的特征、日常实践中出现的难点以及相应的建议向监管机构进行报告,为行业
    中推进反洗钱工作提供了有效的支持,并得到了相应的认可。
    3.开展定期内部控制项目检查、定期常规稽核以及特定事件稽核,独立地履行对于公司内部控制制
    度执行情况的检查、评价、报告、建议,并持续跟踪需改进的事项。
    (1)根据法规的要求和监管机构的指导,定期(季度)组织公司各部门进行内控检查工作,还根
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    12
    据新的法律法规要求以及经营中发现的新的风险点持续对于项目表中的内容进行修改和补充,确保项
    目表内容覆盖内部控制的各个方面。
    (2)重点对基金运营、基金投资研究、公平交易和反洗钱工作等领域进行了重点的内部稽核,提
    出管理建议,并督促各相关部门进行改进和完善。
    (3)在日常业务中根据特定事件或风险点开展了专项稽核工作,对特定事件的发生或发现的高风
    险级别的风险点充分调查并提出独立的意见和建议,并组织相关部门修改现有的工作制度和流程,进
    一步完善了内部控制体系。
    4.监察稽核部门保持与各级监管机构的持续沟通和联系,在积极配合监管机构的检查工作,保证本
    公司的运营状况和过程对监管机构保持必要的透明度。
    5.报告期内,公司董事会召开了1 次风险控制委员会会议和1 次审计委员会会议,针对过往年度发
    生的主要投资、运营风险管理和内部审计事项进行了分析和讨论,提出了相应的实施和改进方案,有
    效强化了公司的风险控制和管理体系。
    综上所述,本公司的内部控制(包括监察稽核和风险管理)工作在防范和化解经营风险方面起到
    了重要的作用,确保了公司运营、基金投资和运作的稳健运行以及受托资产的安全完整。
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不
    存在任何重大利益冲突。
    本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即
    就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意
    见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
    本基金管理人设立基金资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,
    审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保
    护基金份额持有人的利益。
    基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投资
    总监和风险管理总监组成。其中,总裁毛剑鸣先生,在资产管理和基金管理领域,拥有11 年的高级管
    理人员经验。分管副总裁过振华先生,拥有6 年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君
    女士,拥有9 年的基金会计经验。监察稽核总监王菲萍女士,拥有6 年的基金合规管理经验。投资总
    监邹翔先生,拥有12 年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生,拥有6 年的基金
    风险管理经验。
    基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    13
    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本报告期内,本基金于 2009 年4 月21 日实施收益分配,每10 份基金份额派发红利0.5 元。2009
    年7 月23 日实施收益分配,每10 份基金份额派发红利0.5 元。
    截至 2009 年12 月31 日,本基金实现的可分配收益为44,835,509.80 元,每基金份额可分配利润为
    0.4141 元。根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况,本基金管理人已于2010 年1 月18 日
    实施年度收益分配,按每10 份基金份额派发红利人民币0.50 元。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限
    公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
    基金合同》、《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金托管协议》的约定,对申万巴黎竞争优势股票型
    证券投资基金管理人—申万巴黎基金管理有限公司2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日基金的投资
    运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损
    害基金份额持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本托管人认为,申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金的投资运作、
    基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损
    害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各
    重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,申万巴黎基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
    法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
    年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
    完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
    §6 审计报告
    普华永道中天审字(2010)第20379 号
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    14
    我们审计了后附的申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金(以下简称“申万巴黎竞争优势基金”)
    的财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动
    表和财务报表附注。
    6.1 管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表
    是申万巴黎竞争优势基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
    (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导
    致的重大错报;
    (2)选择和运用恰当的会计政策;
    (3)作出合理的会计估计。
    6.2 注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计
    工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
    时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
    效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
    价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    6.3 审计意见
    我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附
    注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了申万巴黎竞争优势基金
    2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
    普华永道中天会计师事务所有限公司
    注册会计师 汪棣
    注册会计师 张鸿
    上海市湖滨路 202 号普华永道中心11 楼
    2010-03-26
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    15
    §7 年度财务报表
    7.1 资产负债表
    会计主体:申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
    报告截止日:2009 年12 月31 日
    单位:人民币元
    资 产 附注号
    本期末
    2009年12月31日
    上年度末
    2008年12月31日
    资 产:
    银行存款 7.4.7.1 10,848,657.01 19,266,457.23
    结算备付金 716,107.00 702,340.17
    存出保证金 250,000.00 250,000.00
    交易性金融资产 7.4.7.2 158,845,441.92 105,519,106.47
    其中:股票投资 158,845,441.92 74,751,106.47
    基金投资 - -
    债券投资 - 30,768,000.00
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 7.4.7.3 - -
    买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
    应收证券清算款 3,633,050.89 1,619,566.07
    应收利息 7.4.7.5 2,919.85 751,647.65
    应收股利 - -
    应收申购款 867,651.28 102,273.78
    递延所得税资产 - -
    其他资产 7.4.7.6 - -
    资产总计 175,163,827.95 128,211,391.37
    负债和所有者权益 附注号
    本期末
    2009年12月31日
    上年度末
    2008年12月31日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 7.4.7.3 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 - 5,854,785.32
    应付赎回款 549,702.57 209,954.31
    应付管理人报酬 232,327.78 195,619.95
    应付托管费 38,721.28 32,603.33
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 7.4.7.7 364,028.04 268,762.12
    应交税费 - -
    应付利息 - -
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    16
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 7.4.7.8 491,966.19 370,791.28
    负债合计 1,676,745.86 6,932,516.31
    所有者权益:
    实收基金 7.4.7.9 108,259,756.60 120,448,461.04
    未分配利润 7.4.7.10 65,227,325.49 830,414.02
    所有者权益合计 173,487,082.09 121,278,875.06
    负债和所有者权益总计 175,163,827.95 128,211,391.37
    注:1、报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.6025 元,基金份额总额108,259,756.60
    份。
    2、本基金为上年度内基金合同生效的基金,上年度对比数据报告期为2008 年7 月4 日至2008 年
    12 月31 日。
    7.2 利润表
    会计主体:申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
    本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
    单位:人民币元
    项 目 附注号
    本期
    2009年1月1日至
    2009年12月31日
    上年度可比期间
    2008年7月4日至
    2008年12月31日
    一、收入 75,698,976.05 4,374,984.36
    1.利息收入 200,625.88 2,751,386.60
    其中:存款利息收入 7.4.7.11 181,717.16 379,302.30
    债券利息收入 18,908.72 2,273,897.30
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - 98,187.00
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) 58,947,917.90 -1,146,611.29
    其中:股票投资收益 7.4.7.12 56,778,763.04 -3,129,422.46
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 7.4.7.13 1,137,977.92 1,957,099.24
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 7.4.7.14 - -
    股利收益 7.4.7.15 1,031,176.94 25,711.93
    3.公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列) 7.4.7.16
    16,238,420.59 2,423,538.83
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
    5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 312,011.68 346,670.22
    减:二、费用 5,740,246.57 3,183,178.00
    1.管理人报酬 2,345,111.50 1,806,276.23
    2.托管费 390,851.88 301,046.03
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    17
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 7.4.7.18 2,737,710.81 884,389.06
    5.利息支出 - 58,163.25
    其中:卖出回购金融资产支出 - 58,163.25
    6.其他费用 7.4.7.19 266,572.38 133,303.43
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    69,958,729.48 1,191,806.36
    减:所得税费用 - -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列 69,958,729.48 1,191,806.36
    注:本基金为上年度内基金合同生效的基金,上年度对比数据报告期为2008 年7 月4 日至2008
    年12 月31 日。
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
    本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
    单位:人民币元
    本期
    项目 2009年1月1日至2009年12月31日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 120,448,461.04 830,414.02 121,278,875.06
    二、本期经营活动产生的基金净值变
    动数(本期利润)
    - 69,958,729.48 69,958,729.48
    三、本期基金份额交易产生的基金净
    值变动数(净值减少以“-”号填列)
    -12,188,704.44 3,308,647.91 -8,880,056.53
    其中:1.基金申购款 183,021,235.84 71,567,084.91 254,588,320.75
    2.基金赎回款 -195,209,940.28 -68,258,437.00 -263,468,377.28
    四、本期向基金份额持有人分配利润
    产生的基金净值变动(净值减少以“-”
    号填列)
    - -8,870,465.92 -8,870,465.92
    五、期末所有者权益(基金净值) 108,259,756.60 65,227,325.49 173,487,082.09
    上年度可比期间
    项目 2008年7月4日至2008年12月31日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 383,255,607.62 - 383,255,607.62
    二、本期经营活动产生的基金净值变
    动数(本期利润)
    - 1,191,806.36 1,191,806.36
    三、本期基金份额交易产生的基金净
    值变动数(净值减少以“-”号填列)
    -262,807,146.58 -361,392.34 -263,168,538.92
    其中:1.基金申购款 3,826,322.36 -22,777.46 3,803,544.90
    2.基金赎回款 -266,633,468.94 -338,614.88 -266,972,083.82
    四、本期向基金份额持有人分配利润
    产生的基金净值变动(净值减少以“-”
    - - -
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    18
    号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值) 120,448,461.04 830,414.02 121,278,875.06
    注:本基金为上年度内基金合同生效的基金,上年度对比数据报告期为2008 年7 月4 日至2008
    年12 月31 日。
    报告附注为财务报表的组成部分。
    本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
    基金管理公司负责人:毛剑鸣,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:陈景新。
    7.4 报表附注
    7.4.1 基金基本情况
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
    称“中国证监会”)证监许可[2008]第569 号《关于核准申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金募集的
    批复》核准,由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎竞
    争优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次
    设立募集不包括认购资金利息共募集人民币383,215,813.90 元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德
    师报(验)字(08)第0014 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎竞争优势股票型证券投
    资基金基金合同》于2008 年7 月4 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为383,255,607.62 份
    基金份额,其中认购资金利息折合39,793.72 份基金份额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有
    限公司,基金托管人为中国农业银行。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金合同》
    的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基
    金投资的其他金融工具。本基金资产配置比例为:股票占基金净资产的60-95%(含权证0-3%),债券
    0-35%。现金和1 年内到期的国债、中央银行票据以及政策性金融债类资产不低于5%。本基金的业绩
    比较基准为:沪深300 股票指数收益率X 80%+中信标普国债指数收益率X 20%。
    本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于 2010 年3 月26 日批准报出。
    7.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具
    体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
    业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半
    年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万
    巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实
    务操作的有关规定编制。
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    19
    本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12 月31
    日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    7.4.4 重要会计政策和会计估计
    7.4.4.1 会计年度
    本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12 月31 日止。比较财务报表的实际编制期间为2008 年7 月
    4 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日。
    7.4.4.2 记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    (1)金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
    可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
    力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
    本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计
    入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公
    允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
    等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    (2)金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
    债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
    的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
    7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内
    确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
    支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当
    单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他
    金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    20
    转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
    7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
    值:
    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交
    易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的
    市场交易价格确定公允价值。
    (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类
    似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
    (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
    靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
    使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
    7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
    交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
    7.4.4.7 实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
    赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
    金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    7.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购
    或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
    或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
    准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
    7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
    资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
    代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    21
    动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损
    益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按
    直线法计算。
    7.4.4.10 费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也
    可按直线法计算。
    7.4.4.11 基金的收益分配政策
    每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利
    或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未
    实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期
    末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,
    则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
    7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
    (1)计量属性
    本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本
    计量。
    (2)重要会计估计及其关键假设
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投
    资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
    (a)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值
    业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
    供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指
    数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包
    括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌
    期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自2009 年6 月16 日起,采用中证协
    (SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
    (b)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    22
    金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基
    金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结
    算有限责任公司独立提供。
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1 会计政策变更的说明
    本报告期,本基金未发生会计政策变更事项。
    7.4.5.2 会计估计变更的说明
    本报告期,本基金未发生会计估计变更事项。
    7.4.5.3 差错更正的说明
    本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。
    7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财
    税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关
    政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关
    于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人
    所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、
    红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收
    企业所得税。
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    7.4.7 重要财务报表项目的说明
    7.4.7.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年12 月31 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    活期存款 10,848,657.01 19,266,457.23
    定期存款 - -
    其中:存款期限1-3 个月 - -
    其他存款 - -
    合计 10,848,657.01 19,266,457.23
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    23
    7.4.7.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末
    项目 2009年12月31 日
    成本 公允价值 公允价值变动
    股票 140,183,482.50 158,845,441.92 18,661,959.42
    交易所市场 - - -
    债券银行间市场 - - -
    合计 - - -
    资产支持证券 - - -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 140,183,482.50 158,845,441.92 18,661,959.42
    上年度末
    项目 2008年12月31 日
    成本 公允价值 公允价值变动
    股票 73,457,943.64 74,751,106.47 1,293,162.83
    交易所市场 - - -
    债券银行间市场 29,637,624.00 30,768,000.00 1,130,376.00
    合计 29,637,624.00 30,768,000.00 1,130,376.00
    资产支持证券 - - -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 103,095,567.64 105,519,106.47 2,423,538.83
    注:债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果
    由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利
    润表中确认的公允价值变动损失为1,130,376.00 元(2008 年度:公允价值变动收益1,130,376.00 元)。
    7.4.7.3 衍生金融资产/负债
    无余额。
    7.4.7.4 买入返售金融资产
    7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    无余额。
    7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    无余额。
    7.4.7.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年12月31日
    上年度末
    2008年12月31日
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    24
    应收活期存款利息 2,669.15 4,640.21
    应收定期存款利息 - -
    应收其他存款利息 - -
    应收结算备付金利息 250.70 245.80
    应收债券利息 - 746,761.64
    应收买入返售证券利息 - -
    应收申购款利息 - -
    其他 - -
    合计 2,919.85 751,647.65
    7.4.7.6 其他资产
    无余额。
    7.4.7.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年12 月31 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    交易所市场应付交易费用 364,028.04 267,187.12
    银行间市场应付交易费用 - 1,575.00
    合计 364,028.04 268,762.12
    7.4.7.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年12月31日
    上年度末
    2008年12月31日
    应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
    应付赎回费 1,966.19 791.28
    预提费用 240,000.00 120,000.00
    合计 491,966.19 370,791.28
    7.4.7.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    本期
    项目 2009年1月1日至2009年12月31日
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 120,448,461.04 120,448,461.04
    本期申购 183,021,235.84 183,021,235.84
    本期赎回(以“-”号填列) -195,209,940.28 -195,209,940.28
    本期末 108,259,756.60 108,259,756.60
    注:本期申购含红利再投资和转换转入份额,本期赎回含转换转出份额。
    7.4.7.10 未分配利润
    单位:人民币元
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    25
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 166,611.73 663,802.29 830,414.02
    本期利润 53,720,308.89 16,238,420.59 69,958,729.48
    本期基金份额交易产生的变动数 -180,944.90 3,489,592.81 3,308,647.91
    其中:基金申购款 45,500,952.22 26,066,132.69 71,567,084.91
    基金赎回款 -45,681,897.12 -22,576,539.88 -68,258,437.00
    本期已分配利润 -8,870,465.92 - -8,870,465.92
    本期末44,835,509.80 20,391,815.69 65,227,325.49
    7.4.7.11 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年12月31日
    上年度可比期间
    2008年7月4日至2008年12月31日
    活期存款利息收入 169,621.26 370,856.88
    定期存款利息收入 - -
    其他存款利息收入 - -
    结算备付金利息收入 9,849.61 8,275.08
    其他 2,246.29 170.34
    合计 181,717.16 379,302.30
    7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年12月31日
    上年度可比期间
    2008年7月4日至2008年12月31日
    卖出股票成交总额 895,630,661.65 230,913,540.07
    减:卖出股票成本总额 838,851,898.61 234,042,962.53
    买卖股票差价收入 56,778,763.04 -3,129,422.46
    7.4.7.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年12月31日
    上年度可比期间
    2008年7月4日至2008年12月31日
    卖出债券(债转股及债券到期兑
    付)成交总额
    31,655,272.28 401,378,612.84
    减:卖出债券(债转股及债券到
    期兑付)成本总额
    29,751,624.00 392,594,065.96
    减:应收利息总额 765,670.36 6,827,447.64
    债券投资收益 1,137,977.92 1,957,099.24
    7.4.7.14 衍生工具收益
    无。
    7.4.7.15 股利收益
    单位:人民币元
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    26
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年12月31日
    上年度可比期间
    2008年7月4日至2008年12月31日
    股票投资产生的股利收益 1,031,176.94 25,711.93
    基金投资产生的股利收益 - -
    合计 1,031,176.94 25,711.93
    7.4.7.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称
    本期
    2009年1月1日至2009年12月31日
    上年度可比期间
    2008年7月4日至2008年12月31日
    1. 交易性金融资产 16,238,420.59 2,423,538.83
    ——股票投资 17,368,796.59 1,293,162.83
    ——债券投资 -1,130,376.00 1,130,376.00
    ——资产支持证券投资 - -
    ——基金投资 - -
    2. 衍生工具 - -
    ——权证投资 - -
    3.其他 - -
    合计 16,238,420.59 2,423,538.83
    7.4.7.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年12月31日
    上年度可比期间
    2008年7月4日至2008年12月31日
    基金赎回费收入 284,412.56 323,987.86
    基金转换费收入 27,266.56 9,729.51
    其他 332.56 12,952.85
    合计 312,011.68 346,670.22
    注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
    2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基
    金资产。
    7.4.7.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年12月31日
    上年度可比期间
    2008年7月4日至2008年12月31日
    交易所市场交易费用 2,737,485.81 880,189.06
    银行间市场交易费用 225.00 4,200.00
    合计 2,737,710.81 884,389.06
    7.4.7.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目 本期上年度可比期间
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    27
    2009年1月1日至2009年12月31日2008年7月4日至2008年12月31日
    审计费用 60,000.00 60,000.00
    信息披露费 180,000.00 60,000.00
    银行汇划费 8,572.38 9,403.43
    债券托管账户维护费 18,000.00 3,000.00
    其他 - 900.00
    合计 266,572.38 133,303.43
    7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    7.4.8.1 或有事项
    无。
    7.4.8.2 资产负债表日后事项
    本基金管理人于 2010 年1 月14 日发布本基金第三次分红公告,以截至2009 年12 月31 日实现的
    可供分配利润为基准,向截至2010 年1 月18 日止在本基金注册登记人申万巴黎基金管理有限公司登
    记在册的全体持有人,按每10 份基金份额派发红利人民币0.50 元。
    7.4.9 关联方关系
    关联方名称 与本基金的关系
    申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构
    中国农业银行 基金托管人 基金代销机构
    申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”) 基金管理人的股东 基金代销机构
    法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本报告期和上年度可比期间内,本基金未通过关联方交易单元进行交易,无应支付关联方的佣金。
    7.4.10.2 关联方报酬
    7.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年12月31日
    上年度可比期间
    2008年7月4日(基金合同生效日)
    至2008年12月31日
    当期发生的基金应支付的管理费 2,345,111.50 1,806,276.23
    其中:支付销售机构的客户维护费315,380.64 188,828.06
    注:支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的
    年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产
    净值*1.50%/当年天数。
    7.4.10.2.2 基金托管费
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    28
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年12月31日
    上年度可比期间
    2008年7月4日(基金合同生效日)
    至2008年12月31日
    当期发生的基金应支付的托管费 390,851.88 301,046.03
    注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日
    累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。
    7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本报告期和上年度可比期间内,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
    7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。
    7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年12月31日
    上年度可比期间
    2008年7月4日(基金合同生效日)
    至2008年12月31日
    关联方名称
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国农业银行 10,848,657.01 169,621.26 19,266,457.23 370,856.88
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
    7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本报告期和上年度可比期间内,本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。
    7.4.11 利润分配情况
    单位:人民币元
    序号
    权益
    登记日
    除息日
    每 10 份基金
    份额分红数
    现金形式
    发放总额
    再投资形式
    发放总额
    利润分配合计 备注
    1 2009-04-20 2009-04-21 0.500 2,494,595.93 949,338.50 3,443,934.43
    2 2009-07-22 2009-07-23 0.500 2,295,112.80 3,131,418.69 5,426,531.49
    合计 - - 1.000 4,789,708.73 4,080,757.19 8,870,465.92
    7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
    7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    29
    证券
    代码
    证券
    名称
    成功认
    购日
    可流通日 流通受限类型
    认购
    价格
    期末估
    值单价
    数量
    (单位:股)
    期末成
    本总额
    期末估
    值总额
    备注
    002330 得利斯2009-12-25 2010-01-06 新股网上申购13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
    金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市
    后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股
    上市日之间不能自由转让。
    7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元
    股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
    期末估
    值单价
    复牌日期
    复牌开
    盘单价
    数量(股)
    期末成
    本总额
    期末估
    值总额
    备注
    600739 辽宁成大2009-12-28 联营公司重组38.09 2010-01-11 41.90 60,000 1,800,000.00 2,285,400.00 -
    注:本基金截至2009 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
    的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
    7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    截至本报告期末 2009 年12 月31 日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无
    相关抵押债券。
    7.4.13 金融工具风险及管理
    本基金为股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与这
    些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
    7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种,本基金管理人从事风险
    管理的主要目标是通过采用积极主动的分散化投资策略,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资
    产的保值增值,力争为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。
    本基金管理已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理人在
    公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相
    关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管理部门负
    责具体落实和日常跟踪的工作机制。
    本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风
    险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
    而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
    险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险
    进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    30
    是利率风险和其他价格风险。
    7.4.13.2 信用风险
    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用
    风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
    对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投
    资对象来管理。于资产负债表日,本基金未投资于企业债,所以本基金管理人认为本基金与债券发行
    者有关的信用风险不重大。
    本基金的银行存款存放在本基金的托管行 -中国农业银行,因而本基金管理人认为与该银行相关的
    信用风险不重大。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款
    项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不
    重大。
    对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式
    来管理风险。
    7.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要
    来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风
    险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
    本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标,确保市场出现剧烈波动时,
    基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测,
    保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,
    设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利
    益。
    针对投资交易品种变现的流动性风险,本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标,
    包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品
    种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的
    流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
    本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场
    交易的金融资产工具及银行存款和结算备付金,因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    31
    除附注7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的
    投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值
    (所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    7.4.13.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
    生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    7.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
    本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款和债券投资。根据本基金产品性质,生息资产占基金资
    产一定比重(0% 至35%),因此本基金存在相应的利率风险。
    对于固定利率类金融工具,面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的
    风险。
    对于浮动利率类金融工具,主要面临两方面利率风险:第一,每个付息期间内面临由于市场利率
    走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险;第二,每个付息期间结束根据市场利率重新
    定价时对于未来现金流的影响的风险。
    本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
    理。
    7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元
    本期末
    2009年12月31日
    1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年1-5 年 5年以上不计息合计
    资产
    银行存款 10,848,657.01 - - - - - 10,848,657.01
    结算备付金716,107.00 - - - - - 716,107.00
    存出保证金- - - - - 250,000.00 250,000.00
    交易性金融资产- - - - - 158,845,441.92 158,845,441.92
    应收证券清算款- - - - - 3,633,050.89 3,633,050.89
    应收利息- - - - - 2,919.85 2,919.85
    应收申购款- - - - - 867,651.28 867,651.28
    资产总计11,564,764.01 - - - - 163,599,063.94 175,163,827.95
    负债
    应付赎回款- - - - - 549,702.57 549,702.57
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    32
    应付管理人报酬- - - - - 232,327.78 232,327.78
    应付托管费- - - - - 38,721.28 38,721.28
    应付交易费用- - - - - 364,028.04 364,028.04
    其他负债- - - - - 491,966.19 491,966.19
    负债总计- - - - - 1,676,745.86 1,676,745.86
    利率敏感度缺口11,564,764.01 - - - - 161,922,318.08 173,487,082.09
    上年度末
    2008年12月31日
    1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年 5年以上不计息合计
    资产
    银行存款19,266,457.23 - - - - - 19,266,457.23
    结算备付金702,340.17 - - - - - 702,340.17
    存出保证金- - - - - 250,000.00 250,000.00
    交易性金融资产- - - 30,768,000.00 - 74,751,106.47 105,519,106.47
    应收证券清算款- - - - - 1,619,566.07 1,619,566.07
    应收利息- - - - - 751,647.65 751,647.65
    应收申购款- - - - - 102,273.78 102,273.78
    资产总计19,968,797.40 - - 30,768,000.00 - 77,474,593.97 128,211,391.37
    负债
    应付证券清算款- - - - - 5,854,785.32 5,854,785.32
    应付赎回款- - - - - 209,954.31 209,954.31
    应付管理人报酬- - - - - 195,619.95 195,619.95
    应付托管费- - - - - 32,603.33 32,603.33
    应付交易费用- - - - - 268,762.12 268,762.12
    其他负债- - - - - 370,791.28 370,791.28
    负债总计- - - - - 6,932,516.31 6,932,516.31
    利率敏感度缺口19,968,797.40 - - 30,768,000.00 - 70,542,077.66 121,278,875.06
    表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
    分类。
    7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    1. 市场利率曲线向上、向下平行移动50 个基点
    假设
    2. 其他市场变量保持不变
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)
    相关风险变量的变动
    本期末
    2009 年12 月31 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    市场利率平行上升 50 个基点 - 减少190,000.00
    分析
    市场利率平行下降 50 个基点 - 增加190,000.00
    7.4.13.4.2 外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
    所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    33
    7.4.13.4.3 其他价格风险
    基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因
    素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的
    市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影
    响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的股票型基金,股票资产的配置一
    般情况下在60%至 95%的比例,所以存在很高的其他价格风险。
    本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略,自上而下地进行证券品种的资产配置,自下而
    上地精选股票。结合宏观及微观环境的变化,定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组
    合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。
    此外,本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误
    差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量,来测试基金的潜在价格风险,及时可靠地对风险进
    行跟踪和控制,争取将风险控制在可承受的范围内。
    7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    本期末
    2009 年12 月31 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    项目
    公允价值
    占基金资产净值
    比例(%)
    公允价值
    占基金资产净值
    比例(%)
    交易性金融资产-股票投资 158,845,441.92 91.56 74,751,106.47 61.64
    交易性金融资产-债券投资 - - - -
    衍生金融资产-权证投资 - - - -
    其他 - - - -
    合计 158,845,441.92 91.56 74,751,106.47 61.64
    7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    1. 以沪深300 指数为基准衡量其他价格风险
    假设
    2.其他市场变量保持不变
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)
    相关风险变量的变动
    本期末
    2009 年12 月31 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    基准上升 5% 增加8,470,000.00 增加3,160,000.00
    分析
    基准下降 5% 减少8,470,000.00 减少3,160,000.00
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    34
    §8 投资组合报告
    8.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额
    占基金总资产的比
    例(%)
    1 权益投资 158,845,441.92 90.68
    其中:股票 158,845,441.92 90.68
    2 固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 11,564,764.01 6.60
    6 其他各项资产 4,753,622.02 2.71
    7 合计 175,163,827.95 100.00
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 5,145,011.00 2.97
    B 采掘业 21,588,950.00 12.44
    C 制造业 66,924,150.92 38.58
    C0 食品、饮料 8,178,340.77 4.71
    C1 纺织、服装、皮毛 2,996,000.00 1.73
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 1,002,000.00 0.58
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,401,859.95 7.15
    C5 电子 5,668,642.00 3.27
    C6 金属、非金属 20,886,591.64 12.04
    C7 机械、设备、仪表 15,773,166.56 9.09
    C8 医药、生物制品 17,550.00 0.01
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 1,567,300.00 0.90
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 5,308,200.00 3.06
    H 批发和零售贸易 19,126,450.00 11.02
    I 金融、保险业 29,327,600.00 16.90
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    35
    J 房地产业 4,702,700.00 2.71
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 5,155,080.00 2.97
    合计 158,845,441.92 91.56
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 000937 金牛能源 150,000 6,240,000.00 3.60
    2 600837 海通证券 325,000 6,236,750.00 3.59
    3 600104 上海汽车 231,112 6,038,956.56 3.48
    4 601601 中国太保 230,000 5,892,600.00 3.40
    5 600060 海信电器 219,800 5,668,642.00 3.27
    6 600571 信雅达 540,000 5,308,200.00 3.06
    7 000537 广宇发展 361,000 5,155,080.00 2.97
    8 601166 兴业银行 120,000 4,837,200.00 2.79
    9 601169 北京银行 230,000 4,448,200.00 2.56
    10 000568 泸州老窖 112,000 4,372,480.00 2.52
    11 600036 招商银行 240,000 4,332,000.00 2.50
    12 002092 中泰化学 194,700 4,250,301.00 2.45
    13 600019 宝钢股份 425,000 4,105,500.00 2.37
    14 600581 八一钢铁 250,000 4,000,000.00 2.31
    15 600231 凌钢股份 303,932 3,957,194.64 2.28
    16 600697 欧亚集团 160,000 3,915,200.00 2.26
    17 600348 国阳新能 80,000 3,869,600.00 2.23
    18 600256 广汇股份 167,000 3,824,300.00 2.20
    19 000983 西山煤电 95,000 3,789,550.00 2.18
    20 000417 合肥百货 250,000 3,667,500.00 2.11
    21 600704 中大股份 135,000 3,585,600.00 2.07
    22 600511 国药股份 140,000 3,584,000.00 2.07
    23 601318 中国平安 65,000 3,580,850.00 2.06
    24 600997 开滦股份 140,000 3,529,400.00 2.03
    25 002254 烟台氨纶 84,000 3,003,000.00 1.73
    26 000712 锦龙股份 140,000 2,996,000.00 1.73
    27 600809 山西汾酒 65,089 2,794,270.77 1.61
    28 002068 黑猫股份 149,981 2,692,158.95 1.55
    29 600031 三一重工 71,000 2,613,510.00 1.51
    30 600307 酒钢宏兴 167,000 2,533,390.00 1.46
    31 600089 特变电工 100,000 2,380,000.00 1.37
    32 600075 新疆天业 250,000 2,360,000.00 1.36
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    36
    33 600739 辽宁成大 60,000 2,285,400.00 1.32
    34 600352 浙江龙盛 200,000 2,284,000.00 1.32
    35 600028 中国石化 160,000 2,254,400.00 1.30
    36 000877 天山股份 100,000 2,123,000.00 1.22
    37 600056 中国医药 75,000 2,088,750.00 1.20
    38 600983 合肥三洋 80,000 2,016,800.00 1.16
    39 600354 敦煌种业 109,940 1,995,411.00 1.15
    40 601958 金钼股份 100,000 1,906,000.00 1.10
    41 000157 中联重科 70,000 1,820,700.00 1.05
    42 000612 焦作万方 59,929 1,678,012.00 0.97
    43 000961 中南建设 70,000 1,567,300.00 0.90
    44 600425 青松建化 60,000 1,353,600.00 0.78
    45 000898 鞍钢股份 70,000 1,120,000.00 0.65
    46 600737 中粮屯河 60,000 1,005,000.00 0.58
    47 600963 岳阳纸业 100,200 1,002,000.00 0.58
    48 002133 广宇集团 90,000 878,400.00 0.51
    49 600467 好当家 80,000 789,600.00 0.46
    50 000800 一汽轿车 30,000 780,600.00 0.45
    51 600409 三友化工 20,000 172,400.00 0.10
    52 601299 中国北车 20,000 122,600.00 0.07
    53 300030 阳普医疗 500 17,550.00 0.01
    54 002302 西部建设 500 15,895.00 0.01
    55 002330 得利斯 500 6,590.00 0.00
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600016 民生银行 16,426,567.40 13.54
    2 000060 中金岭南 13,181,490.47 10.87
    3 601318 中国平安 12,791,995.64 10.55
    4 000937 金牛能源 11,828,658.38 9.75
    5 600000 浦发银行 11,737,453.00 9.68
    6 601601 中国太保 11,575,019.99 9.54
    7 601169 北京银行 11,335,378.30 9.35
    8 600031 三一重工 11,174,489.36 9.21
    9 600581 八一钢铁 10,648,686.14 8.78
    10 600875 东方电气 9,986,850.88 8.23
    11 000858 五粮 液 9,957,356.49 8.21
    12 600036 招商银行 9,746,119.08 8.04
    13 000157 中联重科 9,364,076.97 7.72
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    37
    14 601666 平煤股份 8,557,854.55 7.06
    15 002073 青岛软控 8,208,934.85 6.77
    16 000983 西山煤电 8,200,541.54 6.76
    17 600123 兰花科创 7,951,659.37 6.56
    18 600585 海螺水泥 7,840,551.53 6.46
    19 000568 泸州老窖 7,828,851.94 6.46
    20 600739 辽宁成大 7,590,399.00 6.26
    21 600550 天威保变 7,485,130.00 6.17
    22 000635 英力 特 7,389,300.62 6.09
    23 002092 中泰化学 7,383,256.56 6.09
    24 600231 凌钢股份 7,372,179.34 6.08
    25 601328 交通银行 7,290,770.50 6.01
    26 600383 金地集团 7,270,010.92 5.99
    27 000677 山东海龙 7,133,821.50 5.88
    28 600785 新华百货 7,129,283.36 5.88
    29 600895 张江高科 7,017,055.09 5.79
    30 000651 格力电器 6,878,527.00 5.67
    31 600997 开滦股份 6,851,788.15 5.65
    32 002084 海鸥卫浴 6,781,089.67 5.59
    33 600026 中海发展 6,773,896.81 5.59
    34 600348 国阳新能 6,555,084.45 5.40
    35 000792 盐湖钾肥 6,528,525.40 5.38
    36 601699 潞安环能 6,446,294.13 5.32
    37 601166 兴业银行 6,406,774.87 5.28
    38 600089 特变电工 6,305,918.33 5.20
    39 600048 保利地产 6,297,285.50 5.19
    40 600266 北京城建 6,180,072.31 5.10
    41 600075 新疆天业 6,158,945.11 5.08
    42 000012 南玻A 6,139,645.85 5.06
    43 600030 中信证券 6,106,456.62 5.04
    44 600015 华夏银行 6,055,854.50 4.99
    45 000968 煤气 化 5,937,943.79 4.90
    46 000009 中国宝安 5,886,101.46 4.85
    47 600104 上海汽车 5,880,628.00 4.85
    48 600307 酒钢宏兴 5,825,193.04 4.80
    49 600256 广汇股份 5,793,807.76 4.78
    50 600557 康缘药业 5,787,811.18 4.77
    51 600837 海通证券 5,779,097.24 4.77
    52 002133 广宇集团 5,718,177.93 4.71
    53 000338 潍柴动力 5,698,377.30 4.70
    54 601958 金钼股份 5,687,075.32 4.69
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    38
    55 000002 万科A 5,684,290.00 4.69
    56 600362 江西铜业 5,518,493.80 4.55
    57 601168 西部矿业 5,456,440.55 4.50
    58 000425 徐工机械 5,440,229.66 4.49
    59 000024 招商地产 5,261,070.22 4.34
    60 600078 澄星股份 5,067,943.44 4.18
    61 600100 同方股份 5,025,192.16 4.14
    62 600571 信雅达 5,015,518.45 4.14
    63 600159 大龙地产 4,966,393.50 4.10
    64 000961 中南建设 4,927,780.50 4.06
    65 600325 华发股份 4,773,603.80 3.94
    66 600978 宜华木业 4,741,257.25 3.91
    67 600547 山东黄金 4,736,856.00 3.91
    68 601919 中国远洋 4,731,285.12 3.90
    69 600983 合肥三洋 4,731,279.00 3.90
    70 000608 阳光股份 4,722,554.49 3.89
    71 002068 黑猫股份 4,721,632.77 3.89
    72 601006 大秦铁路 4,682,200.00 3.86
    73 000999 三九医药 4,670,557.69 3.85
    74 000623 吉林敖东 4,599,524.01 3.79
    75 600395 盘江股份 4,593,100.27 3.79
    76 600511 国药股份 4,270,924.06 3.52
    77 600518 康美药业 4,082,068.47 3.37
    78 600970 中材国际 4,053,988.00 3.34
    79 600963 岳阳纸业 4,039,797.56 3.33
    80 000807 云铝股份 4,009,885.03 3.31
    81 600697 欧亚集团 4,005,344.25 3.30
    82 002194 武汉凡谷 3,919,950.00 3.23
    83 600312 平高电气 3,878,647.88 3.20
    84 000537 广宇发展 3,864,813.74 3.19
    85 600019 宝钢股份 3,831,275.00 3.16
    86 600725 云维股份 3,799,721.20 3.13
    87 600428 中远航运 3,794,979.10 3.13
    88 002045 广州国光 3,784,267.20 3.12
    89 000898 鞍钢股份 3,776,614.00 3.11
    90 600352 浙江龙盛 3,738,746.98 3.08
    91 600060 海信电器 3,724,731.41 3.07
    92 000063 中兴通讯 3,718,303.75 3.07
    93 600143 金发科技 3,695,500.00 3.05
    94 600741 华域汽车 3,655,800.00 3.01
    95 600050 中国联通 3,635,555.00 3.00
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    39
    96 601899 紫金矿业 3,606,882.00 2.97
    97 002172 澳洋科技 3,572,192.12 2.95
    98 000417 合肥百货 3,557,306.82 2.93
    99 600189 吉林森工 3,489,048.54 2.88
    100 000501 鄂武商A 3,473,726.60 2.86
    101 600690 青岛海尔 3,444,491.02 2.84
    102 002064 华峰氨纶 3,433,984.06 2.83
    103 600704 中大股份 3,431,597.00 2.83
    104 000839 中信国安 3,426,529.10 2.83
    105 600809 山西汾酒 3,322,174.00 2.74
    106 600900 长江电力 3,237,800.00 2.67
    107 600642 申能股份 3,204,384.23 2.64
    108 000527 美的电器 3,145,275.00 2.59
    109 600406 国电南瑞 3,097,632.00 2.55
    110 000541 佛山照明 3,063,573.95 2.53
    111 600331 宏达股份 3,058,556.49 2.52
    112 600887 *ST 伊利 2,985,789.00 2.46
    113 000952 广济药业 2,978,958.00 2.46
    114 002254 烟台氨纶 2,936,851.58 2.42
    115 600028 中国石化 2,927,453.00 2.41
    116 600183 生益科技 2,925,884.00 2.41
    117 600657 信达地产 2,908,776.36 2.40
    118 000402 金融 街 2,904,185.35 2.39
    119 000712 锦龙股份 2,881,728.58 2.38
    120 600409 三友化工 2,861,759.80 2.36
    121 600628 新世界 2,850,623.80 2.35
    122 002217 联合化工 2,795,555.72 2.31
    123 600778 友好集团 2,784,148.33 2.30
    124 000584 友利控股 2,766,360.25 2.28
    125 002154 报喜 鸟 2,744,778.01 2.26
    126 002142 宁波银行 2,603,251.00 2.15
    127 600748 上实发展 2,555,027.00 2.11
    128 600675 中华企业 2,509,295.00 2.07
    129 002038 双鹭药业 2,502,397.00 2.06
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600016 民生银行 18,604,261.89 15.34
    2 600000 浦发银行 15,886,692.92 13.10
    3 000060 中金岭南 13,019,971.80 10.74
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    40
    4 000858 五粮 液 10,983,362.31 9.06
    5 601318 中国平安 10,892,495.41 8.98
    6 600875 东方电气 10,875,813.18 8.97
    7 000651 格力电器 10,589,088.16 8.73
    8 600123 兰花科创 10,155,334.16 8.37
    9 600031 三一重工 9,905,264.49 8.17
    10 002073 青岛软控 9,730,469.90 8.02
    11 600348 国阳新能 9,478,295.38 7.82
    12 601169 北京银行 9,477,986.09 7.82
    13 601328 交通银行 9,235,883.00 7.62
    14 000002 万科A 8,853,522.83 7.30
    15 600036 招商银行 8,734,766.00 7.20
    16 000937 金牛能源 8,556,504.90 7.06
    17 600030 中信证券 8,539,532.74 7.04
    18 000157 中联重科 8,460,481.21 6.98
    19 600383 金地集团 8,392,857.28 6.92
    20 601666 平煤股份 8,103,334.64 6.68
    21 600585 海螺水泥 8,001,073.70 6.60
    22 600089 特变电工 7,829,548.47 6.46
    23 600785 新华百货 7,772,134.68 6.41
    24 600312 平高电气 7,657,946.69 6.31
    25 600026 中海发展 7,621,197.08 6.28
    26 000792 盐湖钾肥 7,508,806.00 6.19
    27 600518 康美药业 7,361,381.13 6.07
    28 000635 英力 特 7,260,529.86 5.99
    29 601601 中国太保 7,220,694.05 5.95
    30 600895 张江高科 7,110,985.36 5.86
    31 600581 八一钢铁 7,089,712.50 5.85
    32 600550 天威保变 7,063,418.12 5.82
    33 601699 潞安环能 6,817,222.88 5.62
    34 600266 北京城建 6,805,503.33 5.61
    35 000338 潍柴动力 6,805,192.50 5.61
    36 000538 云南白药 6,691,797.82 5.52
    37 000677 山东海龙 6,676,671.48 5.51
    38 600048 保利地产 6,629,621.00 5.47
    39 600015 华夏银行 6,452,032.57 5.32
    40 000968 煤气 化 6,276,220.50 5.18
    41 000009 中国宝安 6,197,081.68 5.11
    42 000608 阳光股份 6,136,556.29 5.06
    43 002084 海鸥卫浴 6,118,132.75 5.04
    44 000425 徐工机械 6,094,888.04 5.03
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    41
    45 600557 康缘药业 5,953,905.22 4.91
    46 600159 大龙地产 5,817,152.50 4.80
    47 002194 武汉凡谷 5,618,033.09 4.63
    48 600100 同方股份 5,596,870.00 4.61
    49 600739 辽宁成大 5,592,290.80 4.61
    50 000024 招商地产 5,555,223.42 4.58
    51 000012 南玻A 5,409,307.31 4.46
    52 601168 西部矿业 5,391,442.96 4.45
    53 600395 盘江股份 5,381,578.40 4.44
    54 600325 华发股份 5,355,835.98 4.42
    55 000983 西山煤电 5,337,687.18 4.40
    56 600547 山东黄金 5,290,685.20 4.36
    57 600970 中材国际 4,993,336.56 4.12
    58 600078 澄星股份 4,982,245.28 4.11
    59 000063 中兴通讯 4,945,880.14 4.08
    60 600362 江西铜业 4,941,600.00 4.07
    61 601006 大秦铁路 4,931,782.93 4.07
    62 000623 吉林敖东 4,917,185.45 4.05
    63 000999 三九医药 4,751,076.81 3.92
    64 000629 攀钢钢钒 4,736,300.00 3.91
    65 601919 中国远洋 4,702,719.13 3.88
    66 000568 泸州老窖 4,545,670.00 3.75
    67 002133 广宇集团 4,497,189.18 3.71
    68 600978 宜华木业 4,454,970.70 3.67
    69 600231 凌钢股份 4,418,007.77 3.64
    70 600331 宏达股份 4,410,796.48 3.64
    71 002028 思源电气 4,326,759.82 3.57
    72 600983 合肥三洋 4,291,443.06 3.54
    73 000839 中信国安 4,170,351.02 3.44
    74 000501 鄂武商A 4,119,491.15 3.40
    75 600428 中远航运 4,100,878.35 3.38
    76 600725 云维股份 4,030,204.95 3.32
    77 002024 苏宁电器 4,019,205.80 3.31
    78 600741 华域汽车 3,997,341.63 3.30
    79 600690 青岛海尔 3,970,948.82 3.27
    80 000807 云铝股份 3,935,200.00 3.24
    81 601899 紫金矿业 3,837,654.60 3.16
    82 002045 广州国光 3,836,360.10 3.16
    83 000527 美的电器 3,706,346.30 3.06
    84 002065 东华软件 3,657,576.00 3.02
    85 600050 中国联通 3,647,959.00 3.01
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    42
    86 000961 中南建设 3,554,631.00 2.93
    87 600189 吉林森工 3,542,782.44 2.92
    88 601186 中国铁建 3,526,710.79 2.91
    89 601958 金钼股份 3,484,186.34 2.87
    90 600183 生益科技 3,456,211.38 2.85
    91 600963 岳阳纸业 3,452,181.92 2.85
    92 002092 中泰化学 3,445,522.24 2.84
    93 002172 澳洋科技 3,425,496.97 2.82
    94 600664 哈药股份 3,400,657.00 2.80
    95 000541 佛山照明 3,322,709.37 2.74
    96 601166 兴业银行 3,271,478.50 2.70
    97 600143 金发科技 3,206,197.38 2.64
    98 002142 宁波银行 3,170,666.00 2.61
    99 002217 联合化工 3,120,285.50 2.57
    100 601088 中国神华 3,096,500.00 2.55
    101 600406 国电南瑞 3,085,726.00 2.54
    102 000952 广济药业 3,079,604.79 2.54
    103 002154 报喜 鸟 3,074,954.34 2.54
    104 600887 *ST 伊利 3,070,274.70 2.53
    105 002064 华峰氨纶 3,020,545.45 2.49
    106 600642 申能股份 2,992,757.58 2.47
    107 002068 黑猫股份 2,968,814.80 2.45
    108 601001 大同煤业 2,963,692.50 2.44
    109 000898 鞍钢股份 2,956,458.45 2.44
    110 600075 新疆天业 2,937,946.77 2.42
    111 600748 上实发展 2,900,240.40 2.39
    112 600628 新世界 2,899,897.16 2.39
    113 600858 银座股份 2,874,378.40 2.37
    114 600900 长江电力 2,868,625.70 2.37
    115 002038 双鹭药业 2,848,607.00 2.35
    116 600307 酒钢宏兴 2,841,964.34 2.34
    117 000069 华侨城A 2,790,465.36 2.30
    118 600161 天坛生物 2,789,468.10 2.30
    119 600820 隧道股份 2,755,727.00 2.27
    120 600997 开滦股份 2,709,666.40 2.23
    121 600778 友好集团 2,631,606.46 2.17
    122 600583 海油工程 2,626,041.00 2.17
    123 000584 友利控股 2,621,927.75 2.16
    124 000759 武汉中百 2,576,803.93 2.12
    125 000402 金融 街 2,576,802.50 2.12
    126 000822 山东海化 2,570,400.00 2.12
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    43
    127 000800 一汽轿车 2,532,784.80 2.09
    128 600409 三友化工 2,520,326.00 2.08
    129 000663 永安林业 2,433,667.03 2.01
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票的成本(成交)总额 905,577,437.47
    卖出股票的收入(成交)总额 895,630,661.65
    注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交
    易费用。
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    8.9 投资组合报告附注
    8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前
    十名证券的发行主体,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
    8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    8.9.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 250,000.00
    2 应收证券清算款 3,633,050.89
    3 应收股利 -
    4 应收利息 2,919.85
    5 应收申购款 867,651.28
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 4,753,622.02
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    44
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
    §9 基金份额持有人信息
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    持有人户数机构投资者 个人投资者
    (户)
    户均持有的
    基金份额
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
    5,849 18,509.11 44,440,715.02 41.05% 63,819,041.58 58.95%
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金307,688.62 0.28%
    §10 开放式基金份额变动
    单位:份
    本报告期期初基金份额总额 120,448,461.04
    本报告期期间基金总申购份额 183,021,235.84
    减:本报告期期间基金总赎回份额 195,209,940.28
    本报告期期间基金拆分变动份额 -
    本报告期期末基金份额总额 108,259,756.60
    §11 重大事件揭示
    11.1 基金份额持有人大会决议
    本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    经本公司外方股东提名,Jean Audibert 先生担任本公司第二届监事会监事,Vincent Trouillard Perrot
    先生不再担任本届监事会监事。该事项于2009 年3 月6 日获得股东会批准。
    本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
    本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    45
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    11.4 基金投资策略的改变
    本报告期内,本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,
    未发生显著的改变。
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会
    计师事务所事宜。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服
    务时间为2 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费60,000 元。
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    股票交易 应支付该券商的佣金 备注
    券商名称
    交易
    单元
    数量
    成交金额
    占当期股票成
    交总额的比例
    佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    中国国际金融有限公司 1 641,459,814.02 35.65% 521,192.32 34.62% -
    兴业证券股份有限公司 1 624,293,683.77 34.69% 530,645.12 35.25% -
    国泰君安证券股份有限公司 1 533,633,373.03 29.66% 453,589.07 30.13% -
    注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良
    好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供
    质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究
    报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    债券交易 回购交易 权证交易
    券商名称
    成交金额
    占当期债券
    成交总额的
    比例
    成交金额
    占当期回购
    成交总额的
    比例
    成交金额
    占当期权证
    成交总额的
    比例
    兴业证券股份有限公司 139,639.40 100.00% - - - -
    中国国际金融有限公司 - - - - - -
    国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
    11.8 其他重大事件
    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
    1 旗下开放式基金2008 年年度最后一个交易日基《中国证券报》、《上海证券报》、2009-01-05
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    46
    金资产净值和基金份额净值公告《证券时报》、《证券日报》
    2
    关于降低旗下基金在中国建设银行和招商证券
    定投业务的最低申购金额的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-01-06
    3
    关于旗下基金持有的“盐湖钾肥”股票估值的公
    告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-01-06
    4
    关于添益宝基金开通直销转换及对旗下基金网
    上直销转换申购补差费实施费率优惠的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-01-08
    5
    关于申万巴黎竞争优势股票型基金证券投资基
    金在中国工商银行开通定期定额投资业务并实
    施定期定额投资业务申购费率优惠的公告
    《中国证券报》、《证券日报》 2009-01-14
    6
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2008 年
    第四季度报告
    《中国证券报》、《证券日报》 2009-01-21
    7
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金招募说
    明书(第一次更新)摘要
    《中国证券报》、《证券日报》 2009-02-17
    8
    关于旗下部分基金在中国工商银行开通“基智
    定投”业务的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-02-25
    9
    关于开通中国农业银行金穗卡、招商银行借记
    卡网上直销定期定额投资业务并实施申购费率
    优惠的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-03-05
    10
    关于增加深圳发展银行为旗下基金代销机构的
    公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-03-27
    11
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2008 年
    年度报告
    《中国证券报》、《证券日报》 2009-03-27
    12
    关于旗下部分基金参与中国工商银行个人网上
    银行基金申购费率优惠活动的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-04-03
    13
    关于旗下部分基金参加中国建设银行电话银行
    基金申购费率优惠活动的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-04-08
    14
    关于申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金分
    红的公告
    《中国证券报》、《证券日报》 2009-04-16
    15
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年
    第一季度报告
    《中国证券报》、《证券日报》 2009-04-22
    16
    关于参加深圳发展银行基金定投申购费率优惠
    推广活动的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-06-05
    17
    关于旗下开放式基金2009 年半年度最后一个交
    易日基金资产净值和基金份额净值的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-07-01
    18
    关于开通中国民生银行借记卡网上直销交易并
    实施申购费率优惠的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-07-16
    19
    关于增加中国农业银行为旗下部分基金代销机
    构并在中国农业银行开通旗下全部基金转换业
    务的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-07-20
    20
    关于申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金分
    红的公告
    《中国证券报》、《证券日报》 2009-07-20
    21 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年《中国证券报》、《证券日报》 2009-07-20
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    47
    第二季度报告
    22 关于变更基金经理的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-08-11
    23
    关于变更在招商银行上海分行直销中心专户银
    行账号的提示性公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-08-13
    24
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金招募说
    明书(第二次更新)摘要
    《中国证券报》、《证券日报》 2009-08-17
    25
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年
    半年度报告
    《中国证券报》、《证券日报》 2009-08-25
    26
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金半年度
    报告内容更正公告
    《中国证券报》、《证券日报》 2009-08-26
    27
    关于旗下部分基金参与中国农业银行网上银行
    基金申购费率优惠活动的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-09-07
    28
    关于增加交通银行股份有限公司为旗下基金代
    销机构的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-09-16
    29
    关于旗下基金参与创业板证券投资及相关风险
    提示的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-09-24
    30
    关于提示直销客户及时补充客户身份基本信息
    及更新过期身份证明文件的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-09-25
    31
    关于在招商银行上海分行直销中心专户的原银
    行账号停止使用的提示性公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-09-25
    32
    申万巴黎关于开通中国建设银行借记卡E 付通
    网上直销交易并实施申购费率优惠的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-10-16
    33
    申万巴黎关于旗下基金对停牌的股票变更估值
    方法的提示性公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-10-20
    34
    关于恢复对旗下基金持有的“美的电器”股票进
    行市价估值的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-10-22
    35
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年
    第三季度报告
    《中国证券报》、《证券日报》 2009-10-27
    36 关于增加信达证券为旗下基金代销机构的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-11-18
    37
    关于对通过中国农业银行、中国建设银行借记
    卡进行旗下基金网上直销转换申购补差费实施
    费率优惠的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-11-18
    38
    关于增加南京银行股份有限公司为旗下部分基
    金代销机构的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-12-11
    39
    关于增加国信证券股份有限公司为旗下部分基
    金代销机构的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、《证券日报》
    2009-12-21
    40 关于旗下基金对停牌股票变更估值方法的公告《中国证券报》、《证券日报》 2009-12-23
    41
    关于恢复对旗下基金持有的“广宇发展”股票进
    行市价估值的公告
    《中国证券报》、《证券日报》 2009-12-28
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009 年年度报告
    48
    §12 备查文件目录
    12.1 备查文件目录
    基金合同;
    招募说明书及其定期更新;
    发售公告;
    成立公告;
    开放日常交易业务公告;
    定期报告;
    其他临时公告。
    12.2 存放地点
    上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本
    基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管
    理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海淮海中路300 号香港新世界大厦40 层。
    12.3 查阅方式
    上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:
    www.swbnpp.com.
    申万巴黎基金管理有限公司
    二〇一〇年三月三十一日