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2020年01月19日 星期天

融通领先成长混合(LOF)(161610)公告正文

融通领先成长:2009年年度报告摘要

公告日期 2010-03-31 来源 基金公司网站

基金代码:161610                                              基金简称:融通领先成长股票  

                                            融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2009年年度报告摘要
    
      2009年12月31日
      基金管理人:融通基金管理有限公司
      基金托管人:中国建设银行股份有限公司
      送出日期:2010年3月31日
      §1  重要提示
      1.1 重要提示
      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。
      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
      本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
      本报告中的财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
      本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
      §2  基金简介
      2.1 基金基本情况
      基金简称 融通领先成长股票(LOF)
      基金主代码 161610
      交易代码 161610(前端收费模式) 161660(后端收费模式)
      基金运作方式 契约型上市开放式
      基金合同生效日 2007年04月30日
      基金管理人 融通基金管理有限公司
      基金托管人 中国建设银行股份有限公司
      报告期末基金份额总额 4,294,085,163.30份
      基金合同存续期 不定期
      基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
      上市日期 2007年07月18日
      2.2 基金产品说明
      投资目标 本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司,通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。
      投资策略 本基金认为股价的上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符合产业结构发展趋势,同时在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。
      业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%。
      风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
      2.3 基金管理人和基金托管人
      项目 基金管理人 基金托管人
      名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
      信息披露负责人 姓名 吴冶平 尹东
      联系电话 (0755)26948666 (010)67595003
      电子邮箱 service@mail.rtfund.com yindong.zh@ccb.cn
      客户服务电话  400-883-8088,(0755)26948088 (010)67595096
      传真 (0755)26935005 (010)66275853
      2.4信息披露方式
      登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
      基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
      §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
      3.1 主要会计数据和财务指标
      金额单位:人民币元
      3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年      2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日
      本期已实现收益 134,186,044.40 -1,083,040,613.44 318,013,965.32
      本期利润 2,530,344,105.75 -4,743,643,587.94 2,136,772,182.60
      加权平均基金份额本期利润 0.5172 -0.8395 0.4683
      本期基金份额净值增长率 75.41% -55.01% 70.71%
      3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
      期末可供分配基金份额利润 0.1572 0.1162 0.3449
      期末基金资产净值 4,992,526,187.25 3,500,777,186.09 9,587,548,170.20
      期末基金份额净值 1.163 0.663 1.517
      注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
      (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
      (3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
      3.2 基金净值表现
      3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
      过去三个月 15.26% 1.61% 15.19% 1.41% 0.07% 0.20%
      过去六个月 10.45% 1.90% 10.69% 1.71% -0.24% 0.19%
      过去一年 75.41% 1.79% 73.37% 1.65% 2.04% 0.14%
      自基金合同生效起至今 34.71% 2.08% 7.82% 2.03% 26.89% 0.05%
      3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      注:本基金是由原通宝证券投资基金转型而来,转型日期为2007年4月30日。
      3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      注:上图所示2007年度数据统计期为2007年4月30日(基金合同生效日)至2007年12月31日,未按整个自然年度进行折算。
      3.3过去三年基金的利润分配情况
      单位:人民币元
      年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
      2009 - - - - -
      2008 0.300 114,840,125.43 57,435,180.44 172,275,305.87 -
      2007 - - - - -
      合计 0.300 114,840,125.43 57435180.44 172,275,305.87 -
      §4 管理人报告
      4.1 基金管理人及基金经理情况
      4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
      融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。
      截至2009年12月31日,公司管理的基金共有九只,一只封闭式基金:融通通乾封闭基金,八只开放式基金:融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)和融通内需驱动股票基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金(LOF)由封闭式基金基金通宝转型而来。
      4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
      姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
      任职日期 离任日期
      陈文涛 本基金的基金经理 2007年04月30日 - 12 生物医药学士,具有证券从业资格。历任武汉生物制品研究所项目工程师;深圳新鹏投资发展有限公司项目工程师;招商证券研究发展中心高级研究员、部门副总经理;招商证券投资管理部副总经理;招商基金管理有限公司股票投资部高级经理;融通基金管理有限公司研究部总监。
      刘模林 本基金的基金经理、融通新蓝筹混合基金的基金经理、公司副总经理 2007年04月30日 - 16 机械工程硕士,具有证券从业资格。历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理;融通基金管理有限公司研究部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监。
      注:(1)任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日,证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
      (2)自2010年3月13日起,陈文涛先生因工作变动不再担任本基金的基金经理,聘任管文浩先生为本基金的基金经理,与刘模林先生共同管理本基金。具体内容请参阅2010年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
      4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
      4.3.1 公平交易制度的执行情况
      本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。
      报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
      4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      基金名称             本报告期基金份额净值增长率
      融通行业景气混合基金 91.30%
      融通动力先锋股票基金 49.76%
      融通内需驱动股票基金 18.21%
      本基金 75.41%
      (1)本基金和融通行业景气混合基金的净值增长率差异为-15.89%,其中-8.75%来自资产配置,-5.26%来自行业配置,-0.12%来自股票选择,-1.76%其他因素;
      (2)本基金和融通动力先锋股票基金的净值增长率差异为25.65%,其中6.12%来自资产配置,11.14%来自行业配置,6.89%来自股票选择,1.50%来自其他因素;
      (3)融通内需驱动股票基金合同生效日为2009年4月22日,截止2009年12月31日未满1年,不作业绩比较。
      4.3.3 异常交易行为的专项说明
      本基金报告期内未发生异常交易。
      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
      4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
      2009年在宽松的货币政策和积极的财政政策刺激下,经济数据开始回升,而投资者对经济复苏的预期更加强烈,证券市场出现大幅上涨,上证指数上涨79.98%。从行业特征看,受政策支持最大的汽车、家电和周期行业中的有色、采掘涨幅居前,而公用事业、建筑建材、交通运输表现落后。
      4.4.2 报告期内基金的业绩表现
      本基金全年净值增长75.41%,跑赢比较基准。从组合结构看,本基金长期持有的消费品类公司商业、食品饮料、家电贡献了稳定的收益,而在上半年增持的周期品行业煤炭、有色金属贡献了较好的超额收益。
      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2010年基本面,宏观经济数据将持续回升,企业利润增速保持在高位,市场估值水平合理,这一切都是有利于证券市场的积极因素。但与2009年相比政策面出现了一些明显的变化,由于经济已经复苏,刺激政策开始退出,特别是货币政策开始逐步收紧。行业上对地产的抑制政策,也使投资者对经济前景有所担忧。由于2010年特别是上半年市场都将在多变的政策和预期中度过,市场也将处于整固状态,在一定的区间振荡整理。本基金在前景不确定的环境下,将继续持有业绩增长前景稳定的公司,同时买入部分景气向上的行业,争取为持有人取得更好的超额收益。
      4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
      报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
      估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
      4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
      截至2009年12月31日,本基金每基金份额可供分配利润为0.1572元,根据本基金合同"收益分配比例不得低于期末可分配收益的50%"的比例要求,基金管理人于2010年1月22日发布了利润分配预告,每10份基金份额拟分配现金红利0.80元,但因市场原因导致基金份额净值下跌,分红实施日实际利润分配金额为每10份基金份额分配现金红利0.40元。
      §5 托管人报告
      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
      本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
      本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
      报告期内,本基金未实施利润分配。
      5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
      本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      §6 审计报告
      本基金2009年年度财务会计报告已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2010)审字第60468686_H04号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
      §7 年度财务报表
      7.1资产负债表
      会计主体:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
      报告截止日: 2009年12月31日
      单位:人民币元
      资 产 本期末
      2009年12月31日 上年度末
      2008年12月31日
      资 产:
      银行存款 231,075,898.12 347,699,050.22
      结算备付金 7,769,136.99 728,180.29
      存出保证金 140,741.00 647,804.95
      交易性金融资产 4,865,257,141.47 3,082,865,063.01
      其中:股票投资 4,664,177,141.47 2,888,375,063.01
      债券投资 201,080,000.00 194,490,000.00
      基金投资 - -
      资产支持证券投资 - -
      衍生金融资产 - -
      买入返售金融资产 - -
      应收证券清算款 - 73,193,176.35
      应收利息 4,807,431.48 4,732,875.12
      应收股利 - -
      应收申购款 38,072.71 103,404.72
      递延所得税资产 - -
      其他资产 - -
      资产总计 5,109,088,421.77 3,509,969,554.66
      负债和所有者权益 本期末
      2009年12月31日 上年度末
      2008年12月31日
      负 债:
      短期借款 - -
      交易性金融负债 - -
      衍生金融负债 - -
      卖出回购金融资产款 - -
      应付证券清算款 92,107,089.02 -
      应付赎回款 12,325,874.13 1,518,789.45
      应付管理人报酬 6,441,488.84 4,651,862.70
      应付托管费 1,073,581.46 775,310.45
      应付销售服务费 - -
      应付交易费用 3,874,477.85 1,611,583.02
      应交税费 65,649.13 65,649.13
      应付利息 - -
      应付利润 - -
      递延所得税负债 - -
      其他负债 674,074.09 569,173.82
      负债合计 116,562,234.52 9,192,368.57
      所有者权益:
      实收基金 1,667,786,614.44 2,051,734,361.72
      未分配利润 3,324,739,572.81 1,449,042,824.37
      所有者权益合计 4,992,526,187.25 3,500,777,186.09
      负债和所有者权益总计 5,109,088,421.77 3,509,969,554.66
      注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.163元,基金份额总额4,294,085,163.30份。
      7.2 利润表
      会计主体:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
      本报告期: 2009年1月1日 至 2009年12月31日
      单位:人民币元
      项 目 本期
      2009年1月1日
      至2009年12月31日 上年度可比期间
      2008年1月1日
      至2008年12月31日
      一、收入 2,645,161,557.81 -4,603,402,919.15
      1.利息收入 9,416,198.00 10,543,421.57
      其中:存款利息收入 3,507,047.31 7,251,957.68
      债券利息收入 5,909,150.69 3,291,463.89
      资产支持证券利息收入 - -
      买入返售金融资产收入 - -
      其他利息收入 - -
      2.投资收益 238,561,647.39 -956,214,511.95
      其中:股票投资收益 205,214,443.46 -993,303,464.84
      基金投资收益 - -
      债券投资收益 -19,200.00 56,877.12
      资产支持证券投资收益 - -
      衍生工具收益 - 4,868,059.46
      股利收益 33,366,403.93 32,164,016.31
      3.公允价值变动收益 2,396,158,061.35 -3,660,602,974.50
      4.汇兑收益 - -
      5.其他收入 1,025,651.07 2,871,145.73
      减:二、费用 114,817,452.06 140,240,668.79
      1.管理人报酬 70,730,343.75 85,009,646.73
      2.托管费 11,788,390.59 14,168,274.47
      3.销售服务费 - -
      4.交易费用 31,718,191.55 40,480,463.40
      5.利息支出 - -
      其中:卖出回购金融资产支出 - -
      6.其他费用 580,526.17 582,284.19
      三、利润总额 2,530,344,105.75 -4,743,643,587.94
      减:所得税费用 - -
      四、净利润 2,530,344,105.75 -4,743,643,587.94
      7.3 所有者权益(基金净值)变动表
      会计主体:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
      本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
      单位:人民币元
      项目 本期
      2009年1月1日至2009年12月31日
      实收基金 未分配利润 所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值) 2,051,734,361.72 1,449,042,824.37 3,500,777,186.09
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,530,344,105.75 2,530,344,105.75
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -383,947,747.28 -654,647,357.31 -1,038,595,104.59
      其中:1.基金申购款 145,803,243.48 243,176,003.03 388,979,246.51
      2.基金赎回款 -529,750,990.76 -897,823,360.34 -1,427,574,351.10
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
      五、期末所有者权益(基金净值) 1,667,786,614.44 3,324,739,572.81 4,992,526,187.25
      项目 上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      实收基金 未分配利润 所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值) 2,453,913,818.51 7,133,634,351.69 9,587,548,170.20
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -4,743,643,587.94 -4,743,643,587.94
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -402,179,456.79 -768,672,633.51 -1,170,852,090.30
      其中:1.基金申购款 339,404,852.75 811,147,055.75 1,150,551,908.50
      2.基金赎回款 -741,584,309.54 -1,579,819,689.26 -2,321,403,998.80
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -172,275,305.87 -172,275,305.87
      五、期末所有者权益(基金净值) 2,051,734,361.72 1,449,042,824.37 3,500,777,186.09
      本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署:
      基金管理公司负责人:秦玮       主管会计工作负责人:周学东       会计机构负责人:刘美丽
      7.4 报表附注
      7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
      本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
      7.4.2差错更正的说明
      本基金于2009年度未发生会计差错更正。
      7.4.3 关联方关系
      关联方名称 与本基金的关系
      新时代证券有限责任公司(新时代证券) 基金管理人股东、基金代销机构
      日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
      融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
      中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
      注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
      7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
      7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
      7.4.4.1.1股票交易
      金额单位:人民币元
      关联方名称 本期
      2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      成交金额 占当期股票
      成交总额的比例 成交金额 占当期股票
      成交总额的比例
      新时代证券 4,450,522,119.85 21.61% 1,112,237,310.81 8.18%
      7.4.4.1.2 权证交易
      本报告期及2008年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。
      7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
      金额单位:人民币元
      关联方名称 本期
      2009年1月1日至2009年12月31日
      当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
      新时代证券 3,782,916.49 22.03% 533,849.39 13.78%
      关联方名称 上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
      新时代证券 945,399.10 8.29% 74,850.49 4.64%
      注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
      7.4.4.2 关联方报酬
      7.4.4.2.1 基金管理费
      单位:人民币元
      项目 本期
      2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      当期发生的基金应支付的管理费 70,730,343.75 85,009,646.73
      其中:应支付给销售机构的客户维护费 13,671,289.70 16,154,004.33
      注:(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数;H为每日应支付的基金管理费;E为前一日的基金资产净值。
      (2)基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
      (3)基金管理费于2009年末尚未支付的金额为6,441,488.84元,于2008年末尚未支付的金额为4,651,862.70元。
      7.4.4.2.2 基金托管费
      单位:人民币元
      项目 本期
      2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      当期发生的基金应支付的托管费 11,788,390.59 14,168,274.47
      注:(1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数;H为每日应支付的基金托管费;E为前一日的基金资产净值。
      (2)基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
      (3)基金托管费于2009年末尚未支付的金额为1,073,581.46元,于2008年末尚未支付的金额为775,310.45元。
      7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
      本基金于本年度及2008年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
      7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
      7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
      份额单位:份
      项目 本期
      2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      基金合同生效日(2007年4月30日)持有的基金份额 44,418,366.00 44,418,366.00
      期初持有的基金份额 44,418,366.00 44,418,366.00
      期间申购/买入总份额 - -
      期间因拆分变动份额 - -
      减:期间赎回/卖出总份额 - -
      期末持有的基金份额 44,418,366.00 44,418,366.00
      期末持有的基金份额
      占基金总份额比例 1.03% 0.84%
      注: 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。
      7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
      本报告期末及2008年度末,本基金除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
      7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
      单位:人民币元
      关联方
      名称 本期
      2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
      中国建设银行 231,075,898.12 3,394,808.64 347,699,050.22 7,164,548.30
      7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
      (1)本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券;
      (2)本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的股票。
      7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
      本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方的其他关联交易事项。
      7.4.5 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
      7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
      金额单位:人民币元
      7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
      证券
      代码 证券
      名称 成功
      认购日 可流通日 流通受限类型 认购
      价格 期末估值单价 数量
      (单位:股) 期末
      成本总额 期末估值总额 备注
      600060 海信电器 2009年12月25日 2010年12月24日 非公开发行流通受限 18.38 18.53 2,000,000 36,760,000.00 37,060,000.00 -
      注:本基金期末未持有其他类别的因认购新发/增发而流通受限的证券。
      7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
      本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
      7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
      本基金期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
      §8  投资组合报告
      8.1 期末基金资产组合情况
      金额单位:人民币元
      序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
      1 权益投资 4,664,177,141.47 91.29
      其中:股票 4,664,177,141.47 91.29
      2 固定收益投资 201,080,000.00 3.94
      其中:债券 201,080,000.00 3.94
      资产支持证券 - -
      3 金融衍生品投资 - -
      4 买入返售金融资产 - -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
      5 银行存款和结算备付金合计 238,845,035.11 4.67
      6 其他各项资产 4,986,245.19 0.10
      7 合计 5,109,088,421.77 100.00
      8.2 期末按行业分类的股票投资组合
      金额单位:人民币元
      代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
      A 农、林、牧、渔业 - -
      B 采掘业 488,936,500.80 9.79
      C 制造业 2,448,060,615.21 49.03
      C0 食品、饮料  755,151,249.11 15.13
      C1       纺织、服装、皮毛 42,363,867.36 0.85
      C2       木材、家具 - -
      C3       造纸、印刷 - -
      C4       石油、化学、塑胶、塑料 111,327,778.24 2.23
      C5       电子 57,690,194.70 1.16
      C6       金属、非金属 266,983,683.02 5.35
      C7       机械、设备、仪表 817,349,391.92 16.37
      C8       医药、生物制品 397,194,450.86 7.96
      C99       其他制造业 - -
      D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
      E 建筑业 - -
      F 交通运输、仓储业 - -
      G 信息技术业 174,989,141.18 3.51
      H 批发和零售贸易 357,228,176.48 7.16
      I 金融、保险业 901,099,812.18 18.05
      J 房地产业 113,355,000.00 2.27
      K 社会服务业 154,530,000.00 3.10
      L 传播与文化产业 - -
      M 综合类 25,977,895.62 0.52
      合计 4,664,177,141.47 93.42
      8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      金额单位:人民币元
      序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
      1 601318 中国平安 6,500,000 358,085,000.00 7.17
      2 000651 格力电器 11,800,000 341,492,000.00 6.84
      3 600519 贵州茅台 1,806,461 306,773,207.02 6.14
      4 000568 泸州老窖 6,199,872 242,043,002.88 4.85
      5 002024 苏宁电器 9,999,816 207,796,176.48 4.16
      6 000983 西山煤电 4,800,000 191,472,000.00 3.84
      7 000063 中兴通讯 3,899,914 174,989,141.18 3.51
      8 000933 神火股份 4,600,000 169,648,000.00 3.40
      9 000069 华侨城A 9,000,000 154,530,000.00 3.10
      10 601166 兴业银行 3,800,000 153,178,000.00 3.07
      注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。
      8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
      8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
      金额单位:人民币元
      序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
      1 601318 中国平安 425,113,298.71 12.14
      2 000002 万  科A 316,139,098.29 9.03
      3 000933 神火股份 290,067,245.71 8.29
      4 600005 武钢股份 289,491,652.80 8.27
      5 601088 中国神华 288,585,417.42 8.24
      6 000983 西山煤电 254,356,134.14 7.27
      7 601328 交通银行 230,739,745.83 6.59
      8 600036 招商银行 230,380,310.36 6.58
      9 000568 泸州老窖 227,264,088.80 6.49
      10 600000 浦发银行 213,480,785.21 6.10
      11 600331 宏达股份 199,491,193.99 5.70
      12 600016 民生银行 197,995,882.30 5.66
      13 000157 中联重科 197,046,802.92 5.63
      14 000709 唐钢股份 194,250,382.03 5.55
      15 002024 苏宁电器 178,400,550.06 5.10
      16 000898 鞍钢股份 174,326,223.97 4.98
      17 000001 深发展A 173,814,919.93 4.97
      18 601166 兴业银行 171,369,380.09 4.90
      19 600089 特变电工 157,674,631.46 4.50
      20 600585 海螺水泥 145,082,668.70 4.14
      21 600048 保利地产 140,881,917.46 4.02
      22 601919 中国远洋 139,211,056.88 3.98
      23 600104 上海汽车 130,663,197.48 3.73
      24 000800 一汽轿车 119,449,202.73 3.41
      25 600030 中信证券 119,208,324.74 3.41
      26 002202 金风科技 111,217,468.97 3.18
      27 000792 盐湖钾肥 109,045,827.49 3.11
      28 601600 中国铝业 108,824,607.40 3.11
      29 601601 中国太保 108,155,777.70 3.09
      30 000758 中色股份 107,235,758.90 3.06
      31 600519 贵州茅台 106,715,692.72 3.05
      32 000402 金 融 街 104,704,095.09 2.99
      33 600518 康美药业 103,780,390.49 2.96
      34 000046 泛海建设 90,028,535.96 2.57
      35 600497 驰宏锌锗 89,473,109.04 2.56
      36 000063 中兴通讯 87,153,599.32 2.49
      37 000937 金牛能源 85,364,008.50 2.44
      38 000858 五 粮 液 83,920,360.59 2.40
      39 000759 武汉中百 83,530,327.11 2.39
      40 000069 华侨城A 81,757,577.10 2.34
      41 000677 山东海龙 79,645,272.05 2.28
      42 600307 酒钢宏兴 78,358,212.83 2.24
      43 600383 金地集团 77,506,814.98 2.21
      44 600029 南方航空 76,691,206.13 2.19
      45 000651 格力电器 76,198,054.11 2.18
      46 601899 紫金矿业 74,404,161.03 2.13
      47 000807 云铝股份 73,213,430.15 2.09
      48 600266 北京城建 72,401,405.66 2.07
      注:"买入金额"是按指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
      8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
      金额单位:人民币元
      序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
      1 600000 浦发银行 362,173,668.93 10.35
      2 000002 万  科A 351,092,265.65 10.03
      3 002024 苏宁电器 346,197,118.56 9.89
      4 000568 泸州老窖 342,711,308.17 9.79
      5 601088 中国神华 319,550,929.02 9.13
      6 600036 招商银行 284,657,554.68 8.13
      7 601318 中国平安 278,468,267.71 7.95
      8 600005 武钢股份 240,308,397.96 6.86
      9 000069 华侨城A 231,627,916.34 6.62
      10 601166 兴业银行 229,912,512.98 6.57
      11 600331 宏达股份 222,562,513.26 6.36
      12 601328 交通银行 222,020,802.74 6.34
      13 000046 泛海建设 218,143,771.90 6.23
      14 600547 山东黄金 216,348,258.84 6.18
      15 600016 民生银行 212,392,829.00 6.07
      16 000709 唐钢股份 197,037,105.25 5.63
      17 000933 神火股份 183,029,561.18 5.23
      18 600048 保利地产 180,502,752.28 5.16
      19 000001 深发展A 176,943,279.93 5.05
      20 000012 南  玻A 166,371,758.34 4.75
      21 600089 特变电工 155,736,569.68 4.45
      22 002202 金风科技 154,861,760.23 4.42
      23 601600 中国铝业 154,486,488.35 4.41
      24 000157 中联重科 153,346,679.15 4.38
      25 600519 贵州茅台 151,413,723.87 4.33
      26 000800 一汽轿车 143,907,657.68 4.11
      27 000402 金 融 街 129,095,484.79 3.69
      28 601919 中国远洋 124,669,293.21 3.56
      29 600030 中信证券 123,043,472.95 3.51
      30 000792 盐湖钾肥 115,082,407.65 3.29
      31 000983 西山煤电 108,664,090.94 3.10
      32 000758 中色股份 104,064,391.33 2.97
      33 600497 驰宏锌锗 99,804,262.74 2.85
      34 600307 酒钢宏兴 97,583,510.58 2.79
      35 000759 武汉中百 95,769,499.83 2.74
      36 600664 哈药股份 91,951,468.66 2.63
      37 000937 金牛能源 86,598,799.56 2.47
      38 600266 北京城建 83,140,212.09 2.37
      39 600017 日照港 82,483,756.22 2.36
      40 600050 中国联通 82,006,226.37 2.34
      41 600169 太原重工 81,385,080.21 2.32
      42 600750 江中药业 81,066,184.29 2.32
      43 601899 紫金矿业 79,656,700.64 2.28
      44 000677 山东海龙 78,272,562.59 2.24
      45 600383 金地集团 78,166,907.67 2.23
      46 600029 南方航空 75,241,276.57 2.15
      47 600395 盘江股份 75,065,170.08 2.14
      48 600312 平高电气 74,680,040.49 2.13
      49 000807 云铝股份 73,710,348.96 2.11
      50 000651 格力电器 72,073,463.51 2.06
      51 600585 海螺水泥 70,814,069.35 2.02
      注:"卖出金额"是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
      8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
      单位:人民币元
      买入股票成本(成交)总额 9,901,943,816.13
      卖出股票收入(成交)总额 10,730,957,042.48
      注:表中"买入股票成本(成交)总额"及"卖出股票收入(成交)总额"均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
      8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
      金额单位:人民币元
      序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
      1 国家债券 - -
      2 央行票据 201,080,000.00 4.03
      3 金融债券 - -
      其中:政策性金融债 - -
      4 企业债券 - -
      5 企业短期融资券 - -
      6 可转债 - -
      7 其他 - -
      8 合计 201,080,000.00 4.03
      8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      金额单位:人民币元
      序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值  占基金资产净值比例(%)
      1 0701035 07央票35 2,000,000 201,080,000.00 4.03
      8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
      8.9 投资组合报告附注
      8.9.1 本基金投资的前十名证券中无发行主体本期被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      8.9.2 本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
      8.9.3 期末其他各项资产构成
      单位:人民币元
      序号 名称 金额
      1 存出保证金 140,741.00
      2 应收证券清算款 -
      3 应收股利 -
      4 应收利息 4,807,431.48
      5 应收申购款 38,072.71
      6 其他应收款 -
      7 待摊费用 -
      8 其他 -
      9 合计 4,986,245.19
      8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
      §9 基金份额持有人信息
      9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
      份额单位:份
      持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
      机构投资者 个人投资者
      持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
      242,372 17,716.92 67,095,707.93 1.56% 4,226,989,455.37 98.44%
      9.2 期末上市基金前十名持有人
      序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
      1 融通基金管理有限公司 44,418,366 15.35%
      2 天津证券登记公司 6,246,820 2.16%
      3 吴颂今 2,724,973 0.94%
      4 魏曙光 2,051,800 0.71%
      5 国投信托有限公司-国投瑞兴证券投资资金信托 2,000,000 0.69%
      6 叶风 1,983,049 0.69%
      7 王金明 1,969,900 0.68%
      8 魏宏 1,391,708 0.48%
      9 刘桂云 1,278,800 0.44%
      10 汪若清 1,227,268 0.42%
      9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
      项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
      基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 331,863.75 0.01%
      §10  开放式基金份额变动
      单位:份
      基金合同生效日(2007年4月30日)基金份额总额 500,000,000.00
      本报告期期初基金份额总额 5,282,701,389.14
      本报告期基金总申购份额 375,422,179.89
      减:本报告期基金总赎回份额 1,364,038,405.73
      本报告期基金拆分变动份额 -
      本报告期期末基金份额总额 4,294,085,163.30
      §11 重大事件揭示
      11.1 基金份额持有人大会决议
      本报告期内未召开基金份额持有人大会。
      11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
      11.2.1基金管理人的重大变动
      (1)经公司董事会审议并报经中国证监会核准,聘请秦玮先生为公司副总经理。
      具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
      (2)经公司股东会审议通过并经中国证监会核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布公告,本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。
      (3)基金经理变动
      原基金经理陈文涛先生因工作变动不再担任本基金基金经理,聘任管文浩先生为本基金基金经理,与刘模林先生共同管理本基金。
      具体内容请参阅2010年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
      (4)经公司董事会审议通过,同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。公司将按照法律法规及监管机关要求办理后续相关事项。
      具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
      (5)经公司董事会审议通过,同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务,并决定由公司副总经理秦玮先生代为履行公司总经理职务,代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。
      具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
      11.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
      本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
      11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
      本报告期内基金管理人、基金财产及基金托管业务无涉及诉讼的事项。
      11.4 基金投资策略的改变
      本报告期内本基金投资策略未发生改变。
      11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
      本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所,该事务所自本基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本年度应支付的审计费用为人民币160,000.00元。
      11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
      11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
      本报告期,中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金(以下简称"两指数基金")原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查,于2009 年6 月19 日发布处罚决定,取消张野的基金从业资格,没收违法所得2,294,791.90 元并处以400 万元罚款,同时处以终身证券市场禁入;本公司于2009 年5月15日发布公告更换了两指数基金的基金经理,并对张野予以除名。
      2009年6月,中国证监会对我公司进行内部控制现场检查后,作出了责令整改措施的决定。公司对此高度重视,及时制定整改计划和整改方案,认真进行内控整改,逐一落实各项整改要求。经过近六个月的细致工作,公司已按照监管机关的要求完成了全部内控整改,并通过检查验收。
      11.6.2 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
      11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
      11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
      金额单位:元
      券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
      成交金额 占当期股票
      成交总额的比例 佣金 占当期佣金
      总量的比例
      新时代证券 1 4,450,522,119.85 21.61% 3,782,916.49 22.03%
      国泰君安 1 2,865,813,157.28 13.92% 2,328,499.77 13.56%
      国金证券 1 2,458,868,751.02 11.94% 1,997,848.97 11.64%
      申银万国 1 2,350,871,848.99 11.42% 1,998,222.70 11.64%
      中金公司 1 2,326,452,886.32 11.30% 1,977,483.13 11.52%
      国信证券 1 1,828,238,726.42 8.88% 1,485,468.05 8.65%
      中银国际 1 1,752,610,363.62 8.51% 1,424,010.03 8.29%
      高华证券 1 1,420,718,180.02 6.90% 1,207,608.17 7.03%
      山西证券 1 681,873,805.17 3.31% 579,585.53 3.38%
      华泰联合证券 1 455,875,629.78 2.21% 387,491.44 2.26%
      国盛证券 1 - - - -
      国元证券 1 - - - -
      宏源证券 1 - - - -
      财达证券 2 - - - -
      注: (1)本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:
      1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
      2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
      3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
      4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
      5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
      6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
      (2)选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:
      1)券商服务评价;
      2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
      3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
      4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
      (3)交易单元变更情况
      本报告期内, 本基金新增租用国金证券交易单元一个,终止租用财达证券交易单元两个。
      11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
      本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
      §12  影响投资者决策的其他重要信息
      1、2009年1月16日,本基金的托管人中国建设银行公告聘请胡哲一先生担任副行长。
      2、2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书。
      3、2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书。
      4、2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书。
      5、2009年8月2日,本基金的托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行执行董事。
      6、2009年9月27日,本基金的托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
      7、2009年10月11日,本基金的托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
      8、2010年1月29日,本基金的托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行副行长。
    
      融通基金管理有限公司
      2010年3月31日