华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报: 2009年年度报告

公告日期 2010-03-30 来源 基金公司网站


                  华夏回报证券投资基金2009年年度报告
                       2009年12月31日

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月三十日 
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
 
1.2目录
§1重要提示及目录 1
§2基金简介 3
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4
3.1主要会计数据和财务指标 4
3.2基金净值表现 4
3.3过去三年基金的利润分配情况 6
§4管理人报告 6
§5托管人报告 11
§6审计报告 12
§7年度财务报表 13
7.1资产负债表 13
7.2利润表 14
7.3所有者权益(基金净值)变动表 15
7.4报表附注 16
§8投资组合报告 36
8.1期末基金资产组合情况 36
8.2期末按行业分类的股票投资组合 36
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 41
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 42
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 43
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 43
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 43
8.9投资组合报告附注 43
§9基金份额持有人信息 44
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 44
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 44
§10开放式基金份额变动 44
§11重大事件揭示 44
§12备查文件目录 48
 
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏回报证券投资基金
基金简称 华夏回报混合
基金主代码 002001
交易代码 002001 002002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年9月5日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,229,029,292.73份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
投资策略 正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率。
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 崔雁巍 唐州徽
联系电话 400-818-6666 010-66594855
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-818-6666 95566
传真 010-88066511 010-66594942
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100140 100818
法定代表人 凌新源 肖钢
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 1,266,318,617.27 -2,472,377,980.08 3,930,397,962.01
本期利润 4,817,681,923.58 -4,678,196,734.01 4,321,655,238.45
加权平均基金份额本期利润 0.3918 -0.3361 0.6067
本期加权平均净值利润率 32.14% -28.87% 43.41%
本期基金份额净值增长率 37.15% -24.52% 122.13%
3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 -847,593,982.39 -2,641,004,536.95 395,608,564.30
期末可供分配基金份额利润 -0.0829 -0.1932 0.0271
期末基金资产净值 14,352,515,385.12 13,991,999,835.81 20,439,568,010.65
期末基金份额净值 1.403 1.023 1.401
3.1.3累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 463.73% 311.04% 444.54%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 14.34% 1.16% 0.57% 0.00% 13.77% 1.16%
过去六个月 10.39% 1.45% 1.13% 0.00% 9.26% 1.45%
过去一年 37.15% 1.14% 2.25% 0.00% 34.90% 1.14%
过去三年 129.95% 1.33% 9.38% 0.00% 120.57% 1.33%
过去五年 418.16% 1.24% 13.98% 0.00% 404.18% 1.24%
自基金合同生效起至今 463.73% 1.17% 17.77% 0.00% 445.96% 1.17%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏回报证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2003年9月5日至2009年12月31日)
 
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏回报证券投资基金过去五年净值增长率图
 
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放
总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年 - - - - -
2008年 0.414 261,553,106.92 299,417,682.79 560,970,789.71 -
2007年 13.075 1,964,096,448.28 1,825,727,042.13 3,789,823,490.41 ①
合计 13.489 2,225,649,555.20 2,125,144,724.92 4,350,794,280.12 -
注①:根据本基金管理人2006年12月28日披露的《华夏回报证券投资基金第二十四次分红公告》,分红权益登记日为2007年1月4日,除息日为2007年1月5日,派现日为2007年1月8日。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至2009年12月31日,公司管理资产规模超过3000亿元,基金份额持有人户数超过1300万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、23只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被超过130家大中型企业确定为年金投资管理人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,以深入的投资研究为基础,规范运作,审慎投资。旗下基金整体表现在同业中位居前列。过去的1年,市场恢复性上涨,根据晨星2009年开放式基金总回报率排名,在208只股票型基金排名中,华夏基金旗下参与排名的6只股票型基金中有5只基金排名位于前1/3,其中华夏复兴股票基金排名第7;在70只激进配置型基金中,华夏大盘精选混合基金排名第1;在82只标准混合型基金中,中信经典配置混合(现为“华夏经典混合”)基金排名第9。过去3年,市场历经牛熊转换,华夏基金为投资人谋求长期回报。截至2009年12月31日,在晨星开放式基金业绩排行榜中,华夏基金旗下参与3年期评价的11只主动型开放式基金中,华夏优势增长股票、中信红利股票(现为“华夏收入股票”)、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等6只基金获得五星级评价,华夏成长混合、中信经典配置混合(现为“华夏经典混合”)、华夏债券、中信稳定双利债券等4只基金获得四星级评价。
为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,华夏基金2009年继续加强投资者教育与服务工作,举办各类巡回报告会,在各大媒体开设投资者教育专栏,向投资者免费发放基金理财书籍,参展北京、上海等地金融博览会,向投资者提供理财咨询服务。
2009年,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,荣获多家机构评选的多个奖项:
1、2009年1月,在《中国证券报》主办的“第六届中国基金业金牛奖”评选中,华夏基金荣获“2008年度十大金牛基金公司”奖。
2、2009年1月,在《证券时报》主办的评选中,华夏基金荣获“中国最具影响力基金公司”称号及“2008年度十大明星基金公司”称号。
3、2009年3月,在《上海证券报》主办的“第六届中国金基金奖”颁奖典礼中,华夏基金获得此次评选唯一的“金基金公司TOP大奖”。
4、2009年10月,在新浪网主办的评选中,华夏基金荣获“2009年度最佳基金公司”奖。
5、2009年11月,在《第一财经日报》主办的“2009第一财经金融价值榜”评选中,华夏基金荣获年度金融机构(大奖)“年度基金公司”奖。
6、2009年12月,在《金融时报》和中国社科院金融研究所主办的“2009中国金融机构金牌榜”评选中,华夏基金荣获“年度最佳基金管理公司”称号。
在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,力争为客户提供更全面、更及时、更贴心的服务:推出在线客服,通过网络渠道为客户提供及时、稳定、优质的网上咨询服务;完善网站基金账户查询功能,为客户提供更丰富的查询内容;推动销售机构改善系统,提高客户交易成功率;主动为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。2009年度,华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会(CCCS)评选的“2009年最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的“中国最佳客户服务”奖和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项服务行业重要奖项。
华夏基金在努力为基金投资人谋求长期、稳定回报的同时,也在作为一个负责任的企业公民持续回馈社会:2009年8月,华夏基金参与北京市顺义区社会福利慈善协会主办的助学项目,帮助城乡低保家庭和其他特殊困难家庭的学生就学;2009年12月,由华夏基金员工发起的“华夏人慈善基金会”正式成立,基金会以“促进人的发展与环境和谐”为宗旨,是未来华夏基金开展公益事业、践行社会责任的平台。基金会组织华夏基金员工,并联合宁夏自治区同心县人民政府实施了“生态移民项目”,组织开展面向移民新村的特色种植、养殖技术、节水灌溉等劳动技能培训,该项目捐赠额为40万元。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡建平 本基金的基金经理 2007-07-31 - 11年 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。
颜正华 本基金的基金经理 2007-07-31 2009-03-07 9年 硕士。曾任国海证券证券投资部、投资策划部经理,江南证券研究所策略研究中心经理,深圳中兴通讯股份有限公司产品事业部信息策划组组长。2005年8月加入华夏基金管理有限公司,历任股票投资部策略分析师,基金经理助理。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于2009年3月7日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,颜正华先生不再担任本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华夏回报混合基金与华夏回报二号混合基金投资风格相似。报告期内,华夏回报混合基金净值增长率为37.15%,华夏回报二号混合基金净值增长率为38.59%,二者的投资业绩无明显差异。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年,国内经济在积极的财政政策和适度宽松货币政策的支持下呈V型反转态势,市场经过1季度主题投资为主的热潮以后,逐步过渡到复苏预期下各个行业渐次表现的行情,8月以后政策基调逐步转变,市场出现一些波动,全年沪深300指数涨幅达到96.7%。
上半年,本基金对市场的判断比较保守,没有及时意识到刺激政策对经济和市场的巨大作用,延误了大幅加仓的时机,没有充分分享市场上涨带来的收益,下半年本基金提高了股票仓位。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日,本基金份额净值为1.403元,本报告期份额净值增长率为37.15%,同期业绩比较基准增长率为2.25%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,以下事件可能对市场产生较大影响:1、市场逐步进入全流通时代,投资者结构发生了根本性的变化,估值的角度也随之改变;2、在信贷资源不如2009年宽松的情况下,二级市场套现可能成为筹资的来源之一,这一点对地方政府和估值过高的私人企业可能比较明显;3、以创业板为代表的一些中小企业承载了投资者很高的增长预期,成为一个潜在的风险;4、政府在保增长的同时,也在增加消费、促进区域协调发展、加快新的战略行业发展等方面做出了巨大的努力;5、在危机中我们也看到了比亚迪、腾讯等企业带给投资人的巨大回报,还有其他一些优秀企业的长足进步,我们确信一批中国企业已经在全球范围内脱颖而出。
市场经过07年大涨、08年大跌和09年的恢复性上涨之后,在宏观经济逐步平稳的情况下,指数大幅起落的概率大大减少。未来一段时间政策相机抉择的微调对投资人的预期会有持续的影响,但是整体上我们仍然认为经济增速将会进入一个更加持续的区域,投资机会将逐步从寻找拐点和高弹性向持续增长过渡,以合适的价格买入持续增长的股票将是我们未来一段时间的投资重点。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人在监察稽核工作中加大了合规培训和考试力度,开展了投资人员管理等合规培训,组织了多次合规考试,强化了员工合规意识;加强了制度建设工作,对投资管理制度进行了梳理,制定并实施了投资管理人员相关管理制度;加大了检查监控的频率,开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查,对发现的问题及时督促整改。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华夏回报证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
安永华明(2010)审字第60739337_B06号
华夏回报证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华夏回报证券投资基金(以下简称“华夏回报基金”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和2009年度的利润表及所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是华夏回报基金的基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,华夏回报基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了华夏回报基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所                           中国注册会计师:徐  艳
中国  北京                                     中国注册会计师:蒋燕华

§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华夏回报证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 376,233,064.29 1,713,423,813.38
结算备付金 11,845,535.25 10,773,729.53
存出保证金 4,766,007.18 2,249,677.01
交易性金融资产 7.4.7.2 14,039,368,973.11 12,132,770,171.21
其中:股票投资 10,846,536,665.21 4,068,033,219.71
基金投资 - -
债券投资 3,192,832,307.90 8,064,736,951.50
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 1,130,577.41
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 55,613,114.37
应收利息 7.4.7.5 30,583,200.18 149,433,914.40
应收股利 - -
应收申购款 5,099,095.51 3,923,528.44
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 14,467,895,875.52 14,069,318,525.75
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 51,409,649.39 11,192,454.43
应付管理人报酬 18,131,967.25 17,971,050.81
应付托管费 3,021,994.57 2,995,175.16
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 40,937,925.42 43,417,783.78
应交税费 78,498.16 78,498.16
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,800,455.61 1,663,727.60
负债合计 115,380,490.40 77,318,689.94
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 10,229,029,292.73 13,672,885,978.13
未分配利润 7.4.7.10 4,123,486,092.39 319,113,857.68
所有者权益合计 14,352,515,385.12 13,991,999,835.81
负债和所有者权益总计 14,467,895,875.52 14,069,318,525.75
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.403元,基金份额总额10,229,029,292.73份。
7.2利润表
会计主体:华夏回报证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 附注号 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
一、收入 5,133,151,910.82 -4,284,857,196.08
1.利息收入 208,326,911.39 337,820,652.86
其中:存款利息收入 7.4.7.11 10,564,253.96 18,745,525.93
债券利息收入 197,762,657.43 318,631,687.07
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 443,439.86
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,364,727,200.10 -2,424,288,056.00
其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,236,351,501.92 -2,524,728,161.54
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 47,886,595.23 47,624,981.93
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 264,827.43 3,207,530.69
股利收益 7.4.7.15 80,224,275.52 49,607,592.92
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 3,551,363,306.31 -2,205,818,753.93
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 8,734,493.02 7,428,960.99
减:二、费用 315,469,987.24 393,339,537.93
1.管理人报酬 224,177,802.83 243,691,192.01
2.托管费 37,362,967.17 40,627,443.76
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 48,839,229.64 93,557,241.71
5.利息支出 4,661,325.33 14,990,544.26
其中:卖出回购金融资产支出 4,661,325.33 14,990,544.26
6.其他费用 7.4.7.19 428,662.27 473,116.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,817,681,923.58 -4,678,196,734.01
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,817,681,923.58 -4,678,196,734.01
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏回报证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 13,672,885,978.13 319,113,857.68 13,991,999,835.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 4,817,681,923.58 4,817,681,923.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -3,443,856,685.40 -1,013,309,688.87 -4,457,166,374.27
其中:1.基金申购款 1,940,071,338.95 411,187,333.92 2,351,258,672.87
2.基金赎回款 -5,383,928,024.35 -1,424,497,022.79 -6,808,425,047.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 10,229,029,292.73 4,123,486,092.39 14,352,515,385.12
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 14,591,031,444.24 5,848,536,566.41 20,439,568,010.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -4,678,196,734.01 -4,678,196,734.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -918,145,466.11 -290,255,185.01 -1,208,400,651.12
其中:1.基金申购款 3,923,789,224.50 797,699,589.83 4,721,488,814.33
2.基金赎回款 -4,841,934,690.61 -1,087,954,774.84 -5,929,889,465.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -560,970,789.71 -560,970,789.71
五、期末所有者权益(基金净值) 13,672,885,978.13 319,113,857.68 13,991,999,835.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
      王东明                崔雁巍              崔雁巍    
基金管理公司负责人    主管会计工作负责人    会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]86号《关于同意华夏回报证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人华夏基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》(于2004年9月16日被废止,由2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》取代)、《开放式证券投资基金试点办法》(已废止)等有关规定和《华夏回报证券投资基金基金契约》(于2004年10月15日改为《华夏回报证券投资基金基金合同》)发起,并于2003年9月5日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,796,885,823.40元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第112号验资报告予以验证。有关基金设立等文件已按规定向中国证监会备案。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》等有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
1、对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
2、对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
3、在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
1、发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。其中,对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
4、基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
活期存款 376,233,064.29 1,713,423,813.38
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 376,233,064.29 1,713,423,813.38
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,369,639,125.12 10,846,536,665.21 2,476,897,540.09
债券 交易所市场 974,239,967.90 976,149,307.90 1,909,340.00
银行间市场 2,200,388,562.98 2,216,683,000.00 16,294,437.02
合计 3,174,628,530.88 3,192,832,307.90 18,203,777.02
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,544,267,656.00 14,039,368,973.11 2,495,101,317.11
项目 上年度末
2008年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,386,319,530.39 4,068,033,219.71 -1,318,286,310.68
债券 交易所市场 111,562,007.70 112,835,951.50 1,273,943.80
银行间市场 7,691,126,025.88 7,951,901,000.00 260,774,974.12
合计 7,802,688,033.58 8,064,736,951.50 262,048,917.92
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,189,007,563.97 12,132,770,171.21 -1,056,237,392.76
7.4.7.3衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
合同/名义金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其中:权证 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
项目 上年度末
2008年12月31日
合同/名义金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 1,130,577.41 - 1,155,173.85
其中:权证 - 1,130,577.41 - 1,155,173.85
其他衍生工具 - - - -
合计 - 1,130,577.41 - 1,155,173.85
注:备注栏中列示权证投资成本。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 95,047.84 398,518.48
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,560.60 5,225.18
应收债券利息 30,483,538.50 149,030,055.54
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 48.06
其他 53.24 67.14
合计 30,583,200.18 149,433,914.40
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 40,928,135.00 43,390,033.78
银行间市场应付交易费用 9,790.42 27,750.00
合计 40,937,925.42 43,417,783.78
7.4.7.8其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 1,500,000.00
应付赎回费 195,955.61 59,227.60
预提费用 104,500.00 104,500.00
合计 1,800,455.61 1,663,727.60
7.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 13,672,885,978.13 13,672,885,978.13
本期申购 1,940,071,338.95 1,940,071,338.95
本期赎回(以“-”号填列) -5,383,928,024.35 -5,383,928,024.35
本期末 10,229,029,292.73 10,229,029,292.73
7.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,641,004,536.95 2,960,118,394.63 319,113,857.68
本期利润 1,266,318,617.27 3,551,363,306.31 4,817,681,923.58
本期基金份额交易产生的变动数 527,091,937.29 -1,540,401,626.16 -1,013,309,688.87
其中:基金申购款 -333,401,377.13 744,588,711.05 411,187,333.92
基金赎回款 860,493,314.42 -2,284,990,337.21 -1,424,497,022.79
本期已分配利润 - - -
本期末 -847,593,982.39 4,971,080,074.78 4,123,486,092.39
7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
活期存款利息收入 10,385,691.20 18,388,680.98
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 175,578.12 314,908.05
其他 2,984.64 41,936.90
合计 10,564,253.96 18,745,525.93
7.4.7.12股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出股票成交总额 15,405,448,493.97 17,330,358,550.95
减:卖出股票成本总额 14,169,096,992.05 19,855,086,712.49
买卖股票差价收入 1,236,351,501.92 -2,524,728,161.54
7.4.7.13债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 8,086,824,459.51 15,666,876,824.34
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 7,878,333,382.75 15,342,312,017.87
减:应收利息总额 160,604,481.53 276,939,824.54
债券投资收益 47,886,595.23 47,624,981.93
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出权证成交总额 1,420,001.28 12,887,718.05
减:卖出权证成本总额 1,155,173.85 9,680,187.36
买卖权证差价收入 264,827.43 3,207,530.69
7.4.7.15股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 80,224,275.52 49,607,592.92
基金投资产生的股利收益 - -
合计 80,224,275.52 49,607,592.92
7.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
1.交易性金融资产 3,551,338,709.87 -2,204,146,644.36
——股票投资 3,795,183,850.77 -2,479,449,544.78
——债券投资 -243,845,140.90 275,302,900.42
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 24,596.44 -1,672,109.57
——权证投资 24,596.44 -1,672,109.57
3.其他 - -
合计 3,551,363,306.31 -2,205,818,753.93
7.4.7.17其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
基金赎回费收入 8,510,892.38 7,412,619.03
其他 221,351.76 5,315.97
印花税返还 2,248.88 11,025.99
合计 8,734,493.02 7,428,960.99
注:本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%,赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
交易所市场交易费用 48,807,604.64 93,464,741.71
银行间市场交易费用 31,625.00 92,500.00
合计 48,839,229.64 93,557,241.71
7.4.7.19其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
审计费用 100,000.00 115,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00
银行费用 70,662.27 95,616.19
银行间账户维护费 18,000.00 22,500.00
合计 428,662.27 473,116.19
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
中信证券 8,699,293,861.17 26.90% 3,111,491,726.58 9.93%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
中信证券 494,506,849.20 43.67% 1,597,062,434.50 25.87%
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中信证券 255,400,000.00 29.14% 1,566,700,000.00 49.78%
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中信证券 7,394,358.26 27.23% - -
中信建投证券 - - 330,582.53 0.81%
关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中信证券 2,644,762.92 10.07% - -
中信建投证券 - - 330,582.53 0.76%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 224,177,802.83 243,691,192.01
其中:支付销售机构的客户维护费 16,781,402.52 18,942,811.48
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 37,362,967.17 40,627,443.76
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国
银行 219,551,656.16 1,026,112,012.59 - - 9,245,300,000.00 4,209,216.99
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国
银行 2,084,347,921.13 3,172,627,671.44 - - 11,339,350,000.00 11,757,107.32
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
期初持有的基金份额 14,374,804.74 13,901,513.10
期间申购/买入总份额 - 473,291.64
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 14,374,804.74 14,374,804.74
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.14% 0.11%
注:上年度可比期间“期间申购/买入总份额”均为红利再投资所获得的基金份额。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 376,233,064.29 10,385,691.20 1,713,423,813.38 18,388,680.98
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量
(单位:股) 期末
成本
总额 期末
估值
总额 备注
600122 宏图高科 2009-01-16 2010-01-14 非公开发行流通受限 7.14 16.97 6,000,000 42,840,000.00 101,820,000.00 -
601989 中国重工 2009-12-09 2010-03-16 新发流通受限 7.38 7.81 5,023,259 37,071,651.42 39,231,652.79 -
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 新发流通受限 60.00 113.99 33,407 2,004,420.00 3,808,063.93 -
002307 北新路桥 2009-11-05 2010-02-11 新发流通受限 8.58 27.40 60,106 515,709.48 1,646,904.40 -
002300 太阳电缆 2009-10-13 2010-01-21 新发流通受限 20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55 -
300017 网宿科技 2009-10-15 2010-02-01 新发流通受限 24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24 -
002324 普 利 特 2009-12-11 2010-03-18 新发流通受限 22.50 34.62 42,716 961,110.00 1,478,827.92 -
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 新发流通受限 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21 新发流通受限 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002312 三泰电子 2009-11-26 2010-03-03 新发流通受限 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36 -
300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-03-26 新发流通受限 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
300039 上海凯宝 2009-12-28 2010-01-08 新发流通受限 38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
002330 得 利 斯 2009-12-25 2010-01-06 新发流通受限 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码 股票名称 停牌
日期 停牌
原因 期末
估值
单价 复牌
日期 复牌
开盘
单价 数量(股) 期末
成本
总额 期末
估值
总额 备注
600001 邯郸
钢铁 2009-12-16 终止上市并将转换为唐钢股份股票 5.29 - - 21,100,000 134,855,849.64 111,619,000.00 -
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 376,233,064.29 - - 376,233,064.29
结算备付金 11,845,535.25 - - 11,845,535.25
权证保证金 138,549.12 - - 138,549.12
债券投资 2,893,884,478.80 298,947,829.10 - 3,192,832,307.90
应收直销申购款 113,536.24 - - 113,536.24
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
卖出回购金融资产 - - - -
上年度末
2008年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 1,713,423,813.38 - - 1,713,423,813.38
结算备付金 10,773,729.53 - - 10,773,729.53
权证保证金 138,549.12 - - 138,549.12
债券投资 2,578,173,059.30 4,218,941,000.00 1,267,622,892.20 8,064,736,951.50
应收直销申购款 209,868.97 - - 209,868.97
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
卖出回购金融资产 - - - -
注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
利率下降25个基点 4,356,678.25 58,458,929.31
利率上升25个基点 -4,333,897.31 -57,229,722.26
7.4.13.4.2外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 10,846,536,665.21 75.57 4,068,033,219.71 29.07
衍生金融资产-权证投资 - - 1,130,577.41 0.01
合计 10,846,536,665.21 75.57 4,069,163,797.12 29.08
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时,股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定沪深300指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。
3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出,对于交易少于100个交易日的资产,默认其波动与市场同步。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
+5% 471,336,250.79 191,095,860.50
-5% -471,336,250.79 -191,095,860.50
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 10,846,536,665.21 74.97
其中:股票 10,846,536,665.21 74.97
2 固定收益投资 3,192,832,307.90 22.07
其中:债券 3,192,832,307.90 22.07
      资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 388,078,599.54 2.68
6 其他各项资产 40,448,302.87 0.28
7 合计 14,467,895,875.52 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 58,670,219.85 0.41
B 采掘业 971,501,498.13 6.77
C 制造业 3,472,994,533.91 24.20
C0       食品、饮料 731,699,635.67 5.10
C1       纺织、服装、皮毛 - -
C2       木材、家具 - -
C3       造纸、印刷 1,255,091.20 0.01
C4       石油、化学、塑胶、塑料 441,406,968.50 3.08
C5       电子 72,592,030.90 0.51
C6       金属、非金属 235,553,710.78 1.64
C7       机械、设备、仪表 1,107,677,513.70 7.72
C8       医药、生物制品 835,421,021.68 5.82
C99       其他制造业 47,388,561.48 0.33
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 14,608,552.36 0.10
F 交通运输、仓储业 147,464,312.01 1.03
G 信息技术业 624,506,235.35 4.35
H 批发和零售贸易 326,537,280.20 2.28
I 金融、保险业 4,622,670,409.52 32.21
J 房地产业 199,667,539.31 1.39
K 社会服务业 46,950,445.56 0.33
L 传播与文化产业 74,086,726.86 0.52
M 综合类 286,878,912.15 2.00
合计 10,846,536,665.21 75.57
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 225,270,284 1,225,470,344.96 8.54
2 601939 建设银行 109,895,475 680,252,990.25 4.74
3 601166 兴业银行 16,706,043 673,420,593.33 4.69
4 601328 交通银行 54,727,367 511,700,881.45 3.57
5 601318 中国平安 9,256,644 509,948,517.96 3.55
6 000001 深发展A 18,986,917 462,711,167.29 3.22
7 600887 *ST伊利 16,410,429 434,548,159.92 3.03
8 600050 中国联通 52,334,035 381,515,115.15 2.66
9 601169 北京银行 18,294,902 353,823,404.68 2.47
10 600028 中国石化 18,761,034 264,342,969.06 1.84
11 600348 国阳新能 5,367,131 259,608,126.47 1.81
12 600276 恒瑞医药 4,065,363 213,431,557.50 1.49
13 601009 南京银行 10,612,016 205,342,509.60 1.43
14 601088 中国神华 5,528,601 192,505,886.82 1.34
15 000651 格力电器 6,407,429 185,430,995.26 1.29
16 000581 威孚高科 9,186,776 173,170,727.60 1.21
17 000002 万 科 A 14,599,816 157,824,010.96 1.10
18 600031 三一重工 4,007,685 147,522,884.85 1.03
19 600267 海正药业 5,674,100 136,916,033.00 0.95
20 600895 张江高科 10,428,693 134,217,278.91 0.94
21 600352 浙江龙盛 11,593,281 132,395,269.02 0.92
22 000338 潍柴动力 1,859,875 119,924,740.00 0.84
23 000063 中兴通讯 2,551,725 114,495,900.75 0.80
24 600750 江中药业 4,834,589 112,065,773.02 0.78
25 600001 邯郸钢铁 21,100,000 111,619,000.00 0.78
26 600583 海油工程 9,229,890 105,220,746.00 0.73
27 600122 宏图高科 6,000,000 101,820,000.00 0.71
28 000513 丽珠集团 2,559,873 101,345,372.07 0.71
29 600812 华北制药 8,529,353 99,793,430.10 0.70
30 600499 科达机电 4,509,572 98,443,956.76 0.69
31 600315 上海家化 2,951,155 97,092,999.50 0.68
32 600785 新华百货 3,377,629 95,890,887.31 0.67
33 000800 一汽轿车 3,614,906 94,059,854.12 0.66
34 000895 双汇发展 1,663,014 88,306,043.40 0.62
35 600125 铁龙物流 7,773,529 85,586,554.29 0.60
36 000999 三九医药 3,878,459 77,414,041.64 0.54
37 600135 乐凯胶片 6,005,879 71,590,077.68 0.50
38 600729 重庆百货 1,743,631 70,006,784.65 0.49
39 600280 南京中商 2,891,999 68,453,616.33 0.48
40 600805 悦达投资 5,514,916 65,682,649.56 0.46
41 600178 东安动力 3,899,884 65,557,050.04 0.46
42 600067 冠城大通 4,302,735 60,195,262.65 0.42
43 600354 敦煌种业 3,232,519 58,670,219.85 0.41
44 000858 五 粮 液 1,811,461 57,350,855.26 0.40
45 600132 重庆啤酒 2,350,662 55,287,570.24 0.39
46 000848 承德露露 2,021,506 53,327,328.28 0.37
47 600123 兰花科创 1,148,161 50,220,562.14 0.35
48 601899 紫金矿业 5,199,903 50,127,064.92 0.35
49 000933 神火股份 1,341,544 49,476,142.72 0.34
50 002214 大立科技 1,633,765 48,669,859.35 0.34
51 000969 安泰科技 1,786,899 47,388,561.48 0.33
52 600416 湘电股份 1,919,816 46,267,565.60 0.32
53 000683 远兴能源 2,582,220 44,440,006.20 0.31
54 600660 福耀玻璃 2,879,497 43,019,685.18 0.30
55 600329 中新药业 1,937,745 41,855,292.00 0.29
56 000046 泛海建设 2,919,995 41,843,528.35 0.29
57 601888 中国国旅 1,994,934 41,773,917.96 0.29
58 600377 宁沪高速 5,621,062 40,134,382.68 0.28
59 601989 中国重工 5,023,259 39,231,652.79 0.27
60 000990 诚志股份 2,253,217 39,205,975.80 0.27
61 000568 泸州老窖 1,000,641 39,065,024.64 0.27
62 600425 青松建化 1,677,120 37,835,827.20 0.26
63 600858 银座股份 1,370,682 35,610,318.36 0.25
64 600622 嘉宝集团 2,835,232 34,788,296.64 0.24
65 000906 南方建材 3,414,899 34,490,479.90 0.24
66 600143 金发科技 3,224,265 34,080,481.05 0.24
67 002238 天威视讯 1,523,821 32,320,243.41 0.23
68 000862 银星能源 2,139,968 31,264,932.48 0.22
69 000422 湖北宜化 1,282,100 27,372,835.00 0.19
70 600037 歌华有线 1,896,122 26,905,971.18 0.19
71 600553 太行水泥 2,599,920 26,389,188.00 0.18
72 600697 欧亚集团 1,062,183 25,991,618.01 0.18
73 002148 北纬通信 643,230 22,191,435.00 0.15
74 002023 海特高新 1,192,071 21,743,375.04 0.15
75 600810 神马实业 1,486,338 18,787,312.32 0.13
76 600478 科 力 远 999,949 16,949,135.55 0.12
77 600826 兰生股份 997,400 16,766,294.00 0.12
78 600872 中炬高新 1,499,997 15,659,968.68 0.11
79 600089 特变电工 650,000 15,470,000.00 0.11
80 000679 大连友谊 960,000 14,937,600.00 0.10
81 000837 秦川发展 1,179,549 13,317,108.21 0.09
82 600820 隧道股份 933,164 12,961,647.96 0.09
83 000598 蓝星清洗 860,472 10,205,197.92 0.07
84 002181 粤 传 媒 1,020,000 10,189,800.00 0.07
85 000656 ST 东源 638,580 10,089,564.00 0.07
86 600312 平高电气 565,500 8,714,355.00 0.06
87 000423 东阿阿胶 255,801 6,689,196.15 0.05
88 002055 得润电子 411,400 6,269,736.00 0.04
89 002032 苏 泊 尔 280,683 5,838,206.40 0.04
90 600008 首创股份 714,990 5,176,527.60 0.04
91 600880 博瑞传播 173,439 4,670,712.27 0.03
92 002215 诺 普 信 127,911 3,963,961.89 0.03
93 000538 云南白药 64,000 3,865,600.00 0.03
94 002304 洋河股份 33,407 3,808,063.93 0.03
95 002004 华邦制药 63,680 2,819,750.40 0.02
96 002050 三花股份 111,379 2,504,913.71 0.02
97 000418 小天鹅A 143,000 2,092,090.00 0.01
98 002307 北新路桥 60,106 1,646,904.40 0.01
99 002300 太阳电缆 48,535 1,617,671.55 0.01
100 300017 网宿科技 37,544 1,603,504.24 0.01
101 002324 普 利 特 42,716 1,478,827.92 0.01
102 002315 焦点科技 21,354 1,477,269.72 0.01
103 002301 齐心文具 35,656 1,255,091.20 0.01
104 002312 三泰电子 19,736 927,789.36 0.01
105 600079 人福科技 65,000 920,400.00 0.01
106 300030 阳普医疗 25,052 879,325.20 0.01
107 600718 东软集团 34,544 781,039.84 0.01
108 002295 精艺股份 31,760 762,240.00 0.01
109 002008 大族激光 65,000 703,300.00 0.00
110 002296 辉煌科技 9,585 621,970.65 0.00
111 002298 鑫龙电器 22,167 516,934.44 0.00
112 002297 博云新材 16,104 451,234.08 0.00
113 601299 中国北车 19,000 116,470.00 0.00
114 300039 上海凯宝 500 19,000.00 0.00
115 002330 得 利 斯 500 6,590.00 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 987,045,241.03 7.05
2 601398 工商银行 821,676,664.03 5.87
3 601939 建设银行 564,472,793.57 4.03
4 601318 中国平安 559,531,903.10 4.00
5 600028 中国石化 502,388,354.36 3.59
6 601006 大秦铁路 452,895,226.26 3.24
7 601328 交通银行 439,248,399.12 3.14
8 600348 国阳新能 416,454,814.47 2.98
9 601333 广深铁路 412,746,947.08 2.95
10 601166 兴业银行 387,265,043.39 2.77
11 000002 万 科 A 356,507,683.72 2.55
12 600036 招商银行 328,462,694.13 2.35
13 601088 中国神华 272,716,951.18 1.95
14 000709 唐钢股份 270,891,695.46 1.94
15 600352 浙江龙盛 256,620,120.97 1.83
16 600887 *ST伊利 251,983,157.19 1.80
17 000898 鞍钢股份 231,059,273.46 1.65
18 601601 中国太保 226,693,167.73 1.62
19 000001 深发展A 226,068,174.59 1.62
20 600649 城投控股 222,078,276.89 1.59
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 737,089,497.30 5.27
2 600050 中国联通 662,745,935.64 4.74
3 601088 中国神华 608,059,690.24 4.35
4 601006 大秦铁路 529,118,615.68 3.78
5 601333 广深铁路 392,355,813.70 2.80
6 601318 中国平安 380,113,993.30 2.72
7 600348 国阳新能 357,763,656.95 2.56
8 000002 万 科 A 346,015,876.95 2.47
9 600000 浦发银行 327,674,991.54 2.34
10 600028 中国石化 306,811,334.76 2.19
11 600649 城投控股 276,907,432.05 1.98
12 000651 格力电器 258,396,842.29 1.85
13 000709 唐钢股份 257,860,193.27 1.84
14 600694 大商股份 254,853,518.36 1.82
15 002024 苏宁电器 252,198,996.99 1.80
16 601601 中国太保 246,520,484.07 1.76
17 600519 贵州茅台 225,619,754.70 1.61
18 600352 浙江龙盛 206,578,307.15 1.48
19 600196 复星医药 196,173,183.80 1.40
20 601390 中国中铁 195,461,189.56 1.40
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 17,152,416,586.78
卖出股票的收入(成交)总额 15,405,448,493.97
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 949,956,829.10 6.62
2 央行票据 758,608,000.00 5.29
3 金融债券 1,458,075,000.00 10.16
其中:政策性金融债 1,458,075,000.00 10.16
4 企业债券 19,380,000.00 0.14
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 6,812,478.80 0.05
7 其他 - -
8 合计 3,192,832,307.90 22.25
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 070310 07进出10 6,000,000 607,560,000.00 4.23
2 080404 08农发04 5,000,000 500,750,000.00 3.49
3 0701095 07央行票据95 4,000,000 405,400,000.00 2.82
4 020025 09贴债25 3,700,000 368,890,000.00 2.57
5 020022 09贴债22 3,000,000 298,080,000.00 2.08
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,766,007.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 30,583,200.18
5 应收申购款 5,099,095.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,448,302.87
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
610,715 16,749.27 610,436,273.80 5.97% 9,618,593,018.93 94.03%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,520,484.47 0.01%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003年9月5日)基金份额总额 3,796,885,823.40
本报告期期初基金份额总额 13,672,885,978.13
本报告期期间基金总申购份额 1,940,071,338.95
减:本报告期期间基金总赎回份额 5,383,928,024.35
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,229,029,292.73
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据中国证监会证监许可[2009]893号批复,王亚伟先生、张后奇先生任本公司副总经理获得中国证监会核准。本基金管理人已于2009年9月11日发布有关公告。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为100,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供2年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信证券 1 8,699,293,861.17 26.90% 7,394,358.26 27.23% -
海通证券 1 5,730,990,229.15 17.72% 4,656,473.92 17.15% -
中银国际证券 1 5,684,243,674.21 17.58% 4,831,575.43 17.79% -
申银万国证券 1 4,471,172,671.18 13.82% 3,800,467.29 14.00% -
中金公司 1 2,736,636,797.16 8.46% 2,223,540.45 8.19% -
长江证券 1 2,488,010,081.31 7.69% 2,114,811.77 7.79% -
渤海证券 1 1,210,955,966.48 3.74% 1,029,299.74 3.79% -
安信证券 1 560,646,165.22 1.73% 455,530.16 1.68% -
广发证券 1 459,956,844.97 1.42% 390,960.54 1.44% -
南京证券 1 300,445,014.24 0.93% 255,379.41 0.94% -
注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③除本表列示外,本基金还选择了兴业证券、西南证券、东方证券、中国银河证券、国泰君安证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
中信证券 494,506,849.20 43.67% 255,400,000.00 29.14%
申银万国证券 429,561,980.22 37.93% - -
中银国际证券 166,486,162.90 14.70% - -
长江证券 20,398,693.70 1.80% - -
渤海证券 18,352,400.00 1.62% 621,000,000.00 70.86%
海通证券 2,627,578.78 0.23% - -
中金公司 483,764.30 0.04% - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国建设银行、中国工商银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-01-05
2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-01-06
3 华夏基金管理有限公司关于调整中国建设银行储蓄卡基金网上交易优惠费率的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-01-09
4 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国光大银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-01-17
5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-01-20
6 华夏基金管理有限公司关于交通银行网上银行基金申购优惠费率调整的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-02-25
7 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-02-25
8 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国工商银行办理“基智定投”申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-02-26
9 华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-03-07
10 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-01
11 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-08
12 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国建设银行电话银行及网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-10
13 华夏基金管理有限公司关于开通部分银行卡基金网上交易定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-17
14 华夏基金管理有限公司关于设立华夏基金(香港)有限公司的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-18
15 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加兴业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-06-10
16 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江海证券经纪有限责任公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-07-10
17 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-07-21
18 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-07-21
19 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-07-31
20 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回数额限制的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-08-07
21 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分代销机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-09-01
22 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-09-04
23 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-09-11
24 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-09-11
25 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-09-24
26 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-10-23
27 华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-12-29
28 华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-12-29
29 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-12-31
30 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-12-31
31 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-12-31
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
12.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
12.1.2《华夏回报证券投资基金基金合同》;
12.1.3《华夏回报证券投资基金托管协议》;
12.1.4法律意见书;
12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日