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2020年02月29日 星期六

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:2009年报摘要

公告日期 2010-03-26 来源 上交所

    基金代码:500056 基金简称:易方达科瑞封闭  
  
  科瑞证券投资基金2009年年度报告摘要
  
  
    2009年12月31日
  
    基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  
    基金托管人: 交通银行股份有限公司
  
    送出日期: ___2010年3月26日_____
  
    §1 重要提示
  
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
    本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
  
    本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
  
    §2  基金简介
  
    2.1 基金基本情况
  
    基金简称 易方达科瑞封闭
  
    基金主代码 500056
  
    交易代码 500056
  
    基金运作方式 契约型封闭式
  
    基金合同生效日 2002年3月12日
  
    基金管理人 易方达基金管理有限公司
  
    基金托管人 交通银行股份有限公司
  
    报告期末基金份额总额 30亿份
  
    基金合同存续期 2002年3月12日至2017年3月11日
  
    基金份额上市的证券交易所  上海证券交易所
  
    上市日期 2002年3月20日
  
    2.2 基金产品说明
  
    投资目标 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
  
    投资策略 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益 当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
  
    2.3 基金管理人和基金托管人
  
    项目 基金管理人 基金托管人
  
    名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
  
    信息披露负责人 姓名 张南 张咏东
  
    联系电话 020-38799008 021-32169999
  
    电子邮箱 csc@efunds.com.cn
  
    zhangyd@bankcomm.com
  
    客户服务电话 400-881-8088 95559
  
    传真 020-38799488 021-62701216
  
    2.4信息披露方式
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn
  
    基金年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼
  
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
    3.1主要会计数据和财务指标
  
    金额单位:人民币元
  
    3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
  
    本期已实现收益 1,178,824,402.53 -689,116,044.87
  
    6,079,013,637.07
  
    本期利润 1,665,665,865.99 -3,548,818,061.69
  
    6,289,673,407.84
  
    加权平均基金份额本期利润 0.5552 -1.1829             2.0966
  
    本期基金份额净值增长率 58.70% -42.94% 101.07%
  
    3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
  
    期末可供分配基金份额利润 0.3606           -0.0542  1.9074
  
    期末基金资产净值 4,502,970,690.87 2,837,304,824.88 11,516,122,886.57
  
    期末基金份额净值 1.5010 0.9458 3.8387
  
    注:
  
    1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    3.2基金净值表现
  
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 17.48% 3.96% - - - -
  
    过去六个月 11.33% 3.86% - - - -
  
    过去一年 58.70% 3.55% - - - -
  
    过去三年 82.06% 3.88% - - - -
  
    过去五年 300.56% 3.43% - - - -
  
    自基金合同生效起至今 391.76% 2.96% - - - -
  
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    科瑞证券投资基金
  
    份额累计净值增长率历史走势图
  
    (2002年3月12日至2009年12月31日)
  
    注:
  
    (1)基金合同中关于基金投资比例的约定:
  
    1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80% 
  
    2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20% 
  
    3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10% 
  
    4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 
  
    5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制 
  
    6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
  
    因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。
  
    (2)本基金基金合同未规定业绩比较基准。本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为391.76%。
  
    3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    3.3过去三年基金的利润分配情况
  
    单位:人民币元
  
    年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
  
    2009年 - - - - -
  
    2008年 17.100  5,130,000,000.00  - 5,130,000,000.00  -
  
    2007年 6.300  1,890,000,000.00  - 1,890,000,000.00  -
  
    合计 23.400
  
    7,020,000,000.00 - 7,020,000,000.00 -
  
    §4管理人报告
  
    4.1基金管理人及基金经理情况
  
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  
    经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元。截至2009年12月31日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
  
    自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承"取信于市场,取信于社会"的宗旨,坚持"在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长"的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。
  
    截至2009年12月31日,易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、18 只开放式基金,具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
  
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
    任职日期 离任日期
  
    付浩 本基金的基金经理 2006.01.01 ______ 12年 硕士研究生,历任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理。
  
    注:
  
    1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
  
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
  
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
  
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    无。
  
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
    中国政府从2008年底出台政策应对经济危机,进入2009年,政策刺激力度逐渐加大,其中包括制定了多个行业的振兴规划,加大了对房地产、汽车和家电等多个行业的扶持力度。与政府刺激政策相匹配,银行新增信贷猛增,远超正常年份水平,全年新增贷款接近十万亿。在这些强有力的措施作用下,我国经济比较快地进入了复苏轨道,特别是固定资产投资增速大幅上升。与此同时,较宽松的货币政策也带来不少后遗症,大量银行信贷进入楼市和地方政府融资平台,房地产销售量价齐升,股市强力反弹,资产价格出现某些泡沫特征,经济有过热苗头,通胀预期开始抬头。
  
    进入下半年,政府意识到经济有刺激过度的迹象,开始缓慢退出刺激政策,表现最明显的就是银行新增贷款大幅回落,监管部门也开始加大对商业银行风险的控制。
  
    A股的表现基本分为两个阶段。上半年,由于政府刺激加上经济自身规律的作用,周期性股票表现较好,房地产、煤炭、有色金属等股票涨幅较大,2008年跌幅较大的一些中小盘股也涨幅惊人。进入下半年,政府开始收紧前期较为宽松的流动性,周期性股票开始大幅调整,而上半年滞涨的医药、消费、科技等股票则表现优异。
  
    2009年一季度,本基金对经济的运行仍存在不少担心,所以组合偏防御,一是仓位不高,二是配置了不少防御类的股票,净值表现不太理想。进入二季度,本基金意识到经济已进入强力复苏阶段,增加了股票仓位,并增加了煤炭、工程机械等周期性股票的配置,净值在二季度表现不错。三季度,虽然已经意识到政府开始收紧流动性,市场格局会发生变化,但由于思维惯性的原因,仍持有较多周期性的股票,导致净值损失较多。到四季度后期,本基金加大了科技、医药类股票的配置,取得不错效果。
  
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
    截至报告期末,本基金份额净值为1.5010 元,本报告期份额净值增长率为58.70%。
  
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
    对于2010年的宏观经济和证券市场,我们保持谨慎乐观的态度。
  
    2009年,各国政府对经济的刺激是股市上涨的主要动力,2010年,对相关经济刺激政策的退出的预期则会成为市场振荡的主要原因。
  
    随着各国经济开始重新进入增长轨道,加上对于通胀的担心,各国政府都开始考虑刺激政策的退出。退出的时机和力度的选择,会对宏观经济和股市产生较大的影响。
  
    2010年,我国宏观经济的三驾马车中,固定资产投资增速必会大幅下降,消费仍然保持稳定增长,净出口的增速成为影响宏观经济的最大变数。去年一年,更多人认识到过度依靠投资发展经济的道路在我国越来越走不通,转变经济结构、刺激内需成为各方面的共识,政府也出台各种措施来加快经济结构的调整和转型,但这样的转变是非常艰难和痛苦的。
  
    2010年,是很具挑战的一年,我们必须在坚持价值投资理念的同时,保持非常弹性的思维。一方面我们坚信,在政府的大力支持下,我国经济必定会成功转型 另一方面,也要看到中国经济的转型之路是非常痛苦和曲折的,中间会有无数的反复。
  
    今年,本基金首先要根据宏观经济的变化前瞻性地做好相应的资产配置工作,以趋利避险 其次,要顺应经济调整和结构转型的方向,寻找未来受益于经济结构调整的行业和企业 第三,要力争看得更远一些,忽略掉A股市场短期搏弈行为达到了极致所带来的影响 最后,努力挖掘拥有核心竞争力、业务简单、持续、独特的优质上市公司。
  
    总之,2010年必将是不平凡的一年,不管是宏观经济还是证券市场,都将会有更多的风风雨雨,我们有能力去面对这些问题,并取得较好的业绩。
  
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
    本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
  
    本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资发展部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
  
    本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估值相关的定价服务。
  
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
    根据相关法律法规及《科瑞证券投资基金合同》,本基金本报告期内应分配利润1,060,941,962.28元 本报告期内未进行利润分配 本报告期末应分配尚未实施的利润为1,060,941,962.28元。
  
    §5托管人报告
  
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
    2009年度,托管人在科瑞证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
  
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
    2009年度,易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
  
    本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
  
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
    2009年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
  
    §6 审计报告
  
    安永华明会计师事务所审计了2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
    §7年度财务报表
  
    7.1资产负债表
  
    会计主体:科瑞证券投资基金
  
    报告截止日:2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    资  产 本期末
  
    2009年12月31日 上年度末
  
    2008年12月31日
  
    资产:
  
    银行存款 31,845,534.69 253,949,925.70
  
    结算备付金 12,421,392.67 5,450,099.00
  
    存出保证金 2,821,711.05 1,101,282.05
  
    交易性金融资产 4,484,310,927.52 2,581,212,599.10
  
    其中:股票投资 3,570,004,777.12 1,978,516,599.10
  
    基金投资 -  -
  
    债券投资 914,306,150.40 602,696,000.00
  
    资产支持证券投资 -  -
  
    衍生金融资产 -  -
  
    买入返售金融资产 -  -
  
    应收证券清算款 12,546,556.67 -
  
    应收利息 1,245,444.73 15,539,900.35
  
    应收股利 - -
  
    应收申购款 - -
  
    递延所得税资产 - -
  
    其他资产 - -
  
    资产总计 4,545,191,567.33 2,857,253,806.20
  
    负债和所有者权益 本期末
  
    2009年12月31日 上年度末
  
    2008年12月31日
  
    负债:
  
    短期借款 -  -
  
    交易性金融负债 -  -
  
    衍生金融负债 -  -
  
    卖出回购金融资产款 -  -
  
    应付证券清算款 28,431,927.18 9,771,413.33
  
    应付赎回款 - -
  
    应付管理人报酬 5,670,438.69 3,690,973.28
  
    应付托管费 945,073.11 615,162.22
  
    应付销售服务费 - -
  
    应付交易费用 5,495,498.62 3,893,493.63
  
    应交税费 1,307,938.86 1,307,938.86
  
    应付利息 -  -
  
    应付利润 -  -
  
    递延所得税负债 - -
  
    其他负债 370,000.00 670,000.00
  
    负债合计 42,220,876.46 19,948,981.32
  
    所有者权益:
  
    实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
  
    未分配利润 1,502,970,690.87 -162,695,175.12
  
    所有者权益合计 4,502,970,690.87 2,837,304,824.88
  
    负债和所有者权益总计 4,545,191,567.33 2,857,253,806.20
  
    注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.5010元,基金份额总额3,000,000,000.00份。
  
    7.2 利润表
  
    会计主体:科瑞证券投资基金
  
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    一、收入   1,786,824,217.01 -3,368,866,969.02
  
    1.利息收入 20,319,351.73 49,439,320.57
  
    其中:存款利息收入   1,272,788.59 4,168,189.55
  
    债券利息收入   19,046,563.14 45,080,603.29
  
    资产支持证券利息收入   - -
  
    买入返售金融资产收入   - 190,527.73
  
    其他利息收入 - -
  
    2.投资收益(损失以"-"填列)   1,279,640,550.24 -558,658,979.67
  
    其中:股票投资收益   1,245,501,211.64 -636,973,018.99
  
    基金投资收益 - -
  
    债券投资收益   9,094,152.77 -11,916,241.93
  
    资产支持证券投资收益   - -
  
    衍生工具收益   - 74,130,261.68
  
    股利收益   25,045,185.83 16,100,019.57
  
    3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)   486,841,463.46 -2,859,702,016.82
  
    4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
  
    5.其他收入(损失以"-"号填列)   22,851.58 54,706.90
  
    减:二、费用   121,158,351.02 179,951,092.67
  
    1.管理人报酬   57,658,157.44 78,891,053.11
  
    2.托管费   9,609,692.82 13,148,508.77
  
    3.销售服务费 - -
  
    4.交易费用   51,625,580.21 72,304,233.02
  
    5.利息支出   1,749,681.40 9,095,146.54
  
    其中:卖出回购金融资产支出   1,749,681.40 9,095,146.54
  
    6.其他费用   515,239.15 6,512,151.23
  
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   1,665,665,865.99 -3,548,818,061.69
  
    减:所得税费用 - -
  
    四、净利润(净亏损以"-"号填列)   1,665,665,865.99 -3,548,818,061.69
  
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
    会计主体:科瑞证券投资基金
  
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项 目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值)  3,000,000,000.00       -162,695,175.12    2,837,304,824.88
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,665,665,865.99 1,665,665,865.99
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) - - -
  
    其中:1.基金申购款 - - -
  
    2.基金赎回款 - - -
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
  
    五、期末所有者权益(基金净值)  3,000,000,000.00
  
    1,502,970,690.87    4,502,970,690.87
  
    项 目 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值)  3,000,000,000.00 8,516,122,886.57 11,516,122,886.57
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,548,818,061.69 -3,548,818,061.69
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) - - -
  
    其中:1.基金申购款 - - -
  
    2.基金赎回款 - - -
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -5,130,000,000.00 -5,130,000,000.00
  
    五、期末所有者权益(基金净值)  3,000,000,000.00       -162,695,175.12    2,837,304,824.88
  
    报表附注为财务报表的组成部分。
  
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
  
    梁棠                     张优造                   陈荣
  
    ---------       ---------       --------
  
    基金管理公司负责人       主管会计工作负责人       会计机构负责人
  
    7.4 报表附注
  
    7.4.1基金基本情况
  
    科瑞证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件"关于同意科瑞证券投资基金设立的批复"批准,由广东粤财信托有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额30亿份,2002年3月12日基金合同生效,2002年3月20日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。
  
    7.4.2 会计报表的编制基础
  
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称"企业会计准则"),中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
  
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
  
    7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
    7.4.5 税项
  
    7.4.5.1 印花税
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为3‰ 
  
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰ 
  
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  
    7.4.5.2 营业税、企业所得税
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
  
    7.4.5.3 个人所得税
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
    7.4.6 关联方关系
  
    关联方名称 与本基金的关系
  
    易方达基金管理有限公司 基金管理人
  
    交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行") 基金托管人
  
    广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券") 基金管理人股东
  
    广东粤财信托有限公司(以下简称"粤财信托") 基金管理人股东
  
    广东盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
  
    广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
  
    广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
  
    注:1.根据易方达基金管理有限公司于2009年5月7日发布的公告,公司原股东"广东盈峰集团有限公司"已更名为"广东盈峰投资控股集团有限公司",股东更名事项已经完成工商变更登记。
  
    2.以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
    7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
    7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
    7.4.7.1.1 股票交易
  
    金额单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
  
    广发证券 3,840,228,339.49 11.39% 1,597,908,476.76 6.77%
  
    7.4.7.1.2 权证交易
  
    金额单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
  
    广发证券 - - 60,772,266.05 47.24%
  
    7.4.7.1.3 债券交易
  
    金额单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
  
    广发证券 20,509,000.00 100.00% 4,023,334.10 1.55%
  
    7.4.7.1.4 应支付关联方的佣金
  
    金额单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
  
    广发证券 3,264,175.73 11.53% 472,763.69 8.62%
  
    关联方名称 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
  
    广发证券 1,358,219.86 6.87% - -
  
    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
  
    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
  
    7.4.7.2 关联方报酬
  
    7.4.7.2.1 基金管理费
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的管理费 57,658,157.44  78,891,053.11
  
    其中:支付销售机构的客户维护费 - -
  
    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
  
    H=E×1.5%/当年天数
  
    H为每日应支付的基金管理费
  
    E为前一日的基金资产净值
  
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
  
    7.4.7.2.2 基金托管费
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的托管费 9,609,692.82 13,148,508.77
  
    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
  
    H=E×0.25%/当年天数
  
    H为每日应支付的基金托管费
  
    E为前一日的基金资产净值
  
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
  
    7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
    单位:人民币元
  
    本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
  
    交通银行 29,939,358.08 738,454,707.71 - - 2,027,500,000.00 507,240.44
  
    上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
  
    交通银行 96,450,704.92 - - - 9,540,900,000.00 6,523,487.49
  
    7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
  
    7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
    份额单位:份
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    基金合同生效日(2002年3月12日)持有的基金份额 - -
  
    期初持有的基金份额 219,110,562.00 139,550,692.00
  
    期间申购/买入总份额 - 79,559,870.00
  
    期间因拆分变动份额 - -
  
    减:期间赎回/卖出总份额 - -
  
    期末持有的基金份额 219,110,562.00 219,110,562.00
  
    期末持有的基金份额
  
    占基金总份额比例 7.30% 7.30%
  
    注:基金管理人2008年度持有本基金份额变动相关的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
  
    7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
    份额单位:份
  
    关联方名称 本期末
  
    2009年12月31日 上年度末
  
    2008年12月31日
  
    持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
  
    粤财信托 7,500,000.00 0.25% 7,500,000.00 0.25%
  
    7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
    单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
  
    交通银行 31,845,534.69 1,105,360.91 253,949,925.70 4,023,821.54
  
    7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
    本基金本报告期和上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
  
    7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
  
    本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
  
    7.4.8 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
    7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
    金额单位:人民币元
  
    受限证券类别:股票
  
    证券
  
    代码 证券
  
    名称 成功
  
    认购日 可流通日 流通受限类型
  
    认购价格 期末估值单价 数量
  
    (单位:股 ) 期末
  
    成本总额 期末
  
    估值总额
  
    601888 中国国旅 2009-9-25 2010-1-15 新股流通受限 11.78  20.94  131,060   1,543,886.80    2,744,396.40
  
    601299 中国北车 2009-12-23 2010-3-29(预计) 新股流通受限 5.56  6.13  2,092,054  11,631,820.24   12,824,291.02
  
    601139 深圳燃气 2009-12-15 2010-3-25 新股流通受限 6.95  16.78  113,609     789,582.55    1,906,359.02
  
    601117 中国化学 2009-12-29 2010-4-7(预计) 新股流通受限 5.43  5.43  2,435,680  13,225,742.40   13,225,742.40
  
    300041 回天胶业 2009-12-28 2010-1-8 新股流通受限 36.40  36.40  500      18,200.00       18,200.00
  
    300031 宝通带业 2009-12-18 2010-3-25 新股流通受限 38.00  56.43  36,316   1,380,008.00    2,049,311.88
  
    300017 网宿科技 2009-10-15 2010-2-1 新股流通受限 24.00  42.71  37,544     901,056.00    1,603,504.24
  
    300011 鼎汉技术 2009-10-15 2010-2-1 新股流通受限 37.00  70.00  31,325   1,159,025.00    2,192,750.00
  
    300002 神州泰岳 2009-9-29 2010-2-1 新股流通受限 58.00  105.20  14,806     858,748.00    1,557,591.20
  
    002326 永太科技 2009-12-15 2010-3-22 新股流通受限 20.00  31.27  37,849     756,980.00    1,183,538.23
  
    002325 洪涛股份 2009-12-15 2010-3-22 新股流通受限 27.00  33.18  40,472   1,092,744.00    1,342,860.96
  
    002319 乐通股份 2009-12-3 2010-3-11 新股流通受限 13.70  31.28  34,019     466,060.30    1,064,114.32
  
    002315 焦点科技 2009-12-1 2010-3-9 新股流通受限 42.00  69.18  21,354     896,868.00    1,477,269.72
  
    002310 东方园林 2009-11-20 2010-3-1 新股流通受限 58.60  110.88  13,914     815,360.40    1,542,784.32
  
    7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
    金额单位:人民币元
  
    股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
  
    估值单价 复牌日期 复牌
  
    开盘单价 数量(股) 期末
  
    成本总额 期末
  
    估值总额
  
    600739 辽宁成大 2009-12-28 重大事项 38.09 2010-1-11 41.90  3,820,079   98,527,387.73    145,506,809.11
  
    600460 士兰微 2009-12-25 重大事项 11.27 2010-1-4 12.40  1,624,890   14,739,111.79     18,312,510.30
  
    600100 同方股份 2009-12-29 重大事项 18.73 2010-1-4 18.70  1,099,922   18,861,901.47     20,601,539.06
  
    7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
    7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
  
    截至本报告期末2009年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
  
    7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
  
    截至本报告期末2009年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
  
    7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
    无。
  
    §8 投资组合报告
  
    8.1 期末基金资产组合情况
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
  
    1 权益投资 3,570,004,777.12 78.54
  
    其中:股票 3,570,004,777.12 78.54
  
    2 固定收益投资 914,306,150.40 20.12
  
    其中:债券 914,306,150.40 20.12
  
    资产支持证券 - -
  
    3 金融衍生品投资 - -
  
    4 买入返售金融资产 - -
  
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
    5 银行存款和结算备付金合计 44,266,927.36 0.97
  
    6 其他各项资产 16,613,712.45 0.37
  
    7 合计 4,545,191,567.33 100.00
  
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  
    A 农、林、牧、渔业 40,611,208.38 0.90
  
    B 采掘业 704,501,598.87 15.65
  
    C 制造业 1,425,423,874.59 31.66
  
    C0       食品、饮料 175,220,724.13 3.89
  
    C1       纺织、服装、皮毛 90,588,930.00 2.01
  
    C2       木材、家具 - -
  
    C3       造纸、印刷 - -
  
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 374,172,442.14 8.31
  
    C5       电子 73,219,924.30 1.63
  
    C6       金属、非金属 272,230,873.70 6.05
  
    C7       机械、设备、仪表 291,288,169.92 6.47
  
    C8       医药、生物制品 148,702,810.40 3.30
  
    C99       其他制造业 - -
  
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,906,359.02 0.04
  
    E 建筑业 2,885,645.28 0.06
  
    F 交通运输、仓储业 65,503,939.14 1.45
  
    G 信息技术业 381,586,496.99 8.47
  
    H 批发和零售贸易 309,572,426.94 6.87
  
    I 金融、保险业 294,193,665.92 6.53
  
    J 房地产业 114,980,221.48 2.55
  
    K 社会服务业 110,879,774.34 2.46
  
    L 传播与文化产业 - -
  
    M 综合类 117,959,566.17 2.62
  
    合计 3,570,004,777.12 79.28
  
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  
    1 600348 国阳新能 8,051,878 389,469,338.86 8.65
  
    2 000063 中兴通讯 4,904,462 220,063,209.94 4.89
  
    3 601166 兴业银行 3,649,831 147,124,687.61 3.27
  
    4 600739 辽宁成大 3,820,079 145,506,809.11 3.23
  
    5 600546 山煤国际 3,650,791 125,550,702.49 2.79
  
    6 600019 宝钢股份 10,549,919 101,912,217.54 2.26
  
    7 601318 中国平安 1,800,000 99,162,000.00 2.20
  
    8 000829 天音控股 7,163,767 95,922,840.13 2.13
  
    9 600559 老白干酒 3,500,000 87,500,000.00 1.94
  
    10 000157 中联重科 3,000,000 78,030,000.00 1.73
  
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。
  
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
  
    1 600837 海通证券 732,066,319.28 25.80
  
    2 600030 中信证券 453,733,879.42 15.99
  
    3 600016 民生银行 439,511,456.08 15.49
  
    4 600348 国阳新能 430,921,304.77 15.19
  
    5 601666 平煤股份 338,236,106.44 11.92
  
    6 601166 兴业银行 315,231,456.70 11.11
  
    7 601398 工商银行 283,815,349.55 10.00
  
    8 601001 大同煤业 282,359,634.53 9.95
  
    9 000063 中兴通讯 268,316,228.30 9.46
  
    10 600019 宝钢股份 261,138,375.76 9.20
  
    11 601318 中国平安 257,808,231.88 9.09
  
    12 601601 中国太保 254,684,210.13 8.98
  
    13 601898 中煤能源 246,520,256.68 8.69
  
    14 601919 中国远洋 224,579,821.81 7.92
  
    15 600048 保利地产 218,540,936.19 7.70
  
    16 600005 武钢股份 202,210,587.38 7.13
  
    17 000002 万  科A 197,689,848.78 6.97
  
    18 000001 深发展A 191,489,304.81 6.75
  
    19 600000 浦发银行 190,283,651.12 6.71
  
    20 600739 辽宁成大 185,742,840.16 6.55
  
    21 000568 泸州老窖 185,053,742.30 6.52
  
    22 600028 中国石化 178,333,352.39 6.29
  
    23 600036 招商银行 171,249,361.34 6.04
  
    24 601168 西部矿业 169,313,307.81 5.97
  
    25 600031 三一重工 164,332,277.34 5.79
  
    26 600029 南方航空 151,371,167.32 5.34
  
    27 000878 云南铜业 147,735,627.00 5.21
  
    28 600585 海螺水泥 141,240,167.81 4.98
  
    29 000937 金牛能源 140,900,515.15 4.97
  
    30 600383 金地集团 139,151,440.03 4.90
  
    31 601006 大秦铁路 137,795,640.62 4.86
  
    32 000898 鞍钢股份 134,935,901.70 4.76
  
    33 000960 锡业股份 134,293,224.64 4.73
  
    34 600256 广汇股份 132,606,026.77 4.67
  
    35 600880 博瑞传播 127,204,996.84 4.48
  
    36 601088 中国神华 122,999,815.45 4.34
  
    37 600309 烟台万华 119,513,028.65 4.21
  
    38 002024 苏宁电器 111,858,222.56 3.94
  
    39 600546 山煤国际 109,305,001.93 3.85
  
    40 000825 太钢不锈 108,850,140.09 3.84
  
    41 600026 中海发展 108,373,225.06 3.82
  
    42 600089 特变电工 108,192,026.37 3.81
  
    43 600600 青岛啤酒 104,167,439.52 3.67
  
    44 600395 盘江股份 102,256,164.78 3.60
  
    45 000157 中联重科 101,497,637.27 3.58
  
    46 600900 长江电力 94,953,958.02 3.35
  
    47 600050 中国联通 94,572,548.55 3.33
  
    48 601699 潞安环能 94,319,792.21 3.32
  
    49 000983 西山煤电 94,276,366.42 3.32
  
    50 600141 兴发集团 94,167,188.88 3.32
  
    51 002155 辰州矿业 94,071,672.44 3.32
  
    52 601899 紫金矿业 92,792,596.75 3.27
  
    53 601668 中国建筑 91,697,945.48 3.23
  
    54 000623 吉林敖东 90,508,143.15 3.19
  
    55 601958 金钼股份 89,875,457.96 3.17
  
    56 600971 恒源煤电 89,415,395.78 3.15
  
    57 000401 冀东水泥 88,652,550.82 3.12
  
    58 600362 江西铜业 88,143,486.81 3.11
  
    59 000635 英 力 特 82,364,239.40 2.90
  
    60 600657 信达地产 78,639,189.23 2.77
  
    61 000858 五 粮 液 78,147,795.34 2.75
  
    62 600432 吉恩镍业 77,943,402.71 2.75
  
    63 000829 天音控股 76,589,816.02 2.70
  
    64 600138 中青旅 75,694,565.69 2.67
  
    65 600808 马钢股份 74,431,707.29 2.62
  
    66 000039 中集集团 72,656,005.92 2.56
  
    67 600230 沧州大化 72,500,480.93 2.56
  
    68 000540 中天城投 72,384,500.62 2.55
  
    69 000783 长江证券 70,868,815.89 2.50
  
    70 000709 唐钢股份 68,962,638.33 2.43
  
    71 000006 深振业A 68,941,487.35 2.43
  
    72 600428 中远航运 68,920,770.87 2.43
  
    73 600216 浙江医药 68,325,329.73 2.41
  
    74 000686 东北证券 68,023,620.36 2.40
  
    75 600581 八一钢铁 67,846,856.61 2.39
  
    76 000685 中山公用 66,628,264.98 2.35
  
    77 600750 江中药业 65,740,045.13 2.32
  
    78 002148 北纬通信 63,981,608.86 2.26
  
    79 600535 天士力 63,343,305.87 2.23
  
    80 000612 焦作万方 63,103,865.27 2.22
  
    81 600559 老白干酒 62,096,355.77 2.19
  
    82 600015 华夏银行 61,488,536.87 2.17
  
    83 600123 兰花科创 61,341,514.86 2.16
  
    84 600282 南钢股份 61,017,879.63 2.15
  
    85 600426 华鲁恒升 58,884,152.49 2.08
  
    86 600482 风帆股份 58,805,699.58 2.07
  
    87 600832 东方明珠 58,565,709.44 2.06
  
    88 000059 辽通化工 58,546,647.67 2.06
  
    89 600997 开滦股份 57,985,193.24 2.04
  
    90 600067 冠城大通 56,749,840.57 2.00
  
    注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
  
    1 600837 海通证券 714,398,504.67 25.18
  
    2 600030 中信证券 544,760,827.90 19.20
  
    3 600000 浦发银行 523,143,483.70 18.44
  
    4 600048 保利地产 481,907,130.94 16.98
  
    5 600016 民生银行 458,130,101.25 16.15
  
    6 002024 苏宁电器 402,257,086.94 14.18
  
    7 601318 中国平安 396,763,942.88 13.98
  
    8 601666 平煤股份 382,446,461.93 13.48
  
    9 000002 万  科A 300,927,080.63 10.61
  
    10 601001 大同煤业 277,042,388.35 9.76
  
    11 601601 中国太保 271,834,838.93 9.58
  
    12 601898 中煤能源 269,740,856.36 9.51
  
    13 601398 工商银行 269,594,904.98 9.50
  
    14 600089 特变电工 258,736,372.92 9.12
  
    15 000983 西山煤电 246,800,089.81 8.70
  
    16 601919 中国远洋 228,563,458.55 8.06
  
    17 000001 深发展A 224,509,633.58 7.91
  
    18 601166 兴业银行 211,899,686.92 7.47
  
    19 600005 武钢股份 208,638,067.59 7.35
  
    20 600031 三一重工 202,493,949.53 7.14
  
    21 000568 泸州老窖 199,002,730.84 7.01
  
    22 601168 西部矿业 194,556,106.02 6.86
  
    23 600029 南方航空 177,246,404.68 6.25
  
    24 600019 宝钢股份 176,049,105.47 6.20
  
    25 600036 招商银行 171,040,699.49 6.03
  
    26 000937 金牛能源 160,492,378.16 5.66
  
    27 000878 云南铜业 154,429,922.24 5.44
  
    28 600585 海螺水泥 146,294,228.86 5.16
  
    29 000898 鞍钢股份 140,073,120.39 4.94
  
    30 600383 金地集团 138,856,382.46 4.89
  
    31 600028 中国石化 136,921,715.23 4.83
  
    32 601006 大秦铁路 132,826,567.20 4.68
  
    33 600348 国阳新能 128,665,595.15 4.53
  
    34 600395 盘江股份 128,343,922.59 4.52
  
    35 600880 博瑞传播 127,666,296.80 4.50
  
    36 601699 潞安环能 123,649,281.73 4.36
  
    37 601088 中国神华 123,204,473.65 4.34
  
    38 000063 中兴通讯 116,527,261.30 4.11
  
    39 000825 太钢不锈 114,550,227.89 4.04
  
    40 600062 双鹤药业 109,419,727.73 3.86
  
    41 600026 中海发展 103,387,828.82 3.64
  
    42 000960 锡业股份 102,955,784.30 3.63
  
    43 000006 深振业A 102,092,011.99 3.60
  
    44 002202 金风科技 102,034,696.78 3.60
  
    45 600657 信达地产 96,456,825.97 3.40
  
    46 600050 中国联通 96,031,939.67 3.38
  
    47 000581 威孚高科 94,859,287.94 3.34
  
    48 601668 中国建筑 94,317,308.17 3.32
  
    49 601899 紫金矿业 94,119,163.46 3.32
  
    50 000623 吉林敖东 93,939,704.48 3.31
  
    51 600971 恒源煤电 92,932,881.96 3.28
  
    52 000858 五 粮 液 92,250,143.87 3.25
  
    53 000401 冀东水泥 90,364,198.09 3.18
  
    54 600362 江西铜业 89,581,351.28 3.16
  
    55 600795 国电电力 87,917,725.77 3.10
  
    56 600900 长江电力 84,864,359.52 2.99
  
    57 000729 燕京啤酒 83,652,691.41 2.95
  
    58 600739 辽宁成大 82,203,018.42 2.90
  
    59 600153 建发股份 78,494,137.45 2.77
  
    60 600415 小商品城 77,929,333.66 2.75
  
    61 600216 浙江医药 75,980,850.51 2.68
  
    62 600750 江中药业 75,609,636.62 2.66
  
    63 000783 长江证券 74,374,968.17 2.62
  
    64 000709 唐钢股份 73,337,519.71 2.58
  
    65 600808 马钢股份 73,309,875.33 2.58
  
    66 000635 英 力 特 72,747,989.24 2.56
  
    67 000686 东北证券 71,460,726.72 2.52
  
    68 600428 中远航运 71,298,746.30 2.51
  
    69 000612 焦作万方 70,885,406.35 2.50
  
    70 600267 海正药业 70,409,996.79 2.48
  
    71 000685 中山公用 70,198,976.30 2.47
  
    72 600997 开滦股份 68,839,598.51 2.43
  
    73 600195 中牧股份 67,556,785.92 2.38
  
    74 600482 风帆股份 65,112,085.18 2.29
  
    75 600309 烟台万华 64,651,798.71 2.28
  
    76 600432 吉恩镍业 64,442,031.41 2.27
  
    77 000157 中联重科 63,973,806.31 2.25
  
    78 600015 华夏银行 63,012,989.28 2.22
  
    79 600282 南钢股份 61,644,209.47 2.17
  
    80 600581 八一钢铁 60,865,244.72 2.15
  
    81 000969 安泰科技 59,866,416.81 2.11
  
    82 600123 兰花科创 59,711,141.39 2.10
  
    83 600660 福耀玻璃 59,384,817.01 2.09
  
    84 600067 冠城大通 59,121,639.59 2.08
  
    85 000059 辽通化工 58,237,685.13 2.05
  
    86 002122 天马股份 57,912,021.17 2.04
  
    87 000800 一汽轿车 57,314,046.86 2.02
  
    88 600675 中华企业 57,259,336.76 2.02
  
    89 000069 华侨城A 56,995,752.40 2.01
  
    注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
    单位:人民币元
  
    买入股票成本(成交)总额    16,812,793,917.45
  
    卖出股票收入(成交)总额   16,971,645,543.18
  
    注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  
    1 国家债券 20,510,000.00 0.46
  
    2 央行票据 887,063,000.00 19.70
  
    3 金融债券 - -
  
    其中:政策性金融债 - -
  
    4 企业债券 - -
  
    5 企业短期融资券 - -
  
    6 可转债 6,733,150.40 0.15
  
    7 其他 - -
  
    8 合计 914,306,150.40 20.30
  
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  
    1 0901063 09央行票据63 5,000,000 498,350,000.00 11.07
  
    2 0901059 09央行票据59 2,700,000 269,109,000.00 5.98
  
    3 0901061 09央行票据61 1,200,000 119,604,000.00 2.66
  
    4 010112 21国债⑿ 200,000 20,510,000.00 0.46
  
    5 110006 龙盛转债 43,790 6,733,150.40 0.15
  
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    本基金本报告期末未持有权证。
  
    8.9投资组合报告附注
  
    8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
    8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  
    8.9.3 期末其他各项资产构成
  
    单位:人民币元
  
    序号 名称 金额
  
    1 存出保证金 2,821,711.05
  
    2 应收证券清算款 12,546,556.67
  
    3 应收股利 -
  
    4 应收利息 1,245,444.73
  
    5 应收申购款 -
  
    6 其他应收款 -
  
    7 待摊费用 -
  
    8 其他 -
  
    9 合计 16,613,712.45
  
    8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
  
    1 600739 辽宁成大 145,506,809.11 3.23 重大事项停牌
  
    §9 基金份额持有人信息
  
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
    份额单位:份
  
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
  
    机构投资者 个人投资者
  
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
  
    34,022   88,178.24
  
    1,952,164,940.00 65.07%
  
    1,047,835,060.00  34.93%
  
    9.2 期末上市基金前十名持有人
  
    序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
  
    1 中国人寿保险股份有限公司  286,287,418.00  9.54%
  
    2 中国人寿保险(集团)公司  279,144,535.00  9.30%
  
    3 易方达基金管理有限公司  219,110,562.00  7.30%
  
    4 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品  158,280,450.00  5.28%
  
    5 嘉禾人寿保险股份有限公司   73,061,642.00  2.44%
  
    6 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红   70,999,931.00  2.37%
  
    7 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.   61,674,722.00  2.06%
  
    8 信诚人寿保险有限公司   58,112,144.00  1.94%
  
    9 UBS   AG   54,549,611.00  1.82%
  
    10 太平人寿保险有限公司   50,549,923.00  1.68%
  
    §10 重大事件揭示
  
    10.1 基金份额持有人大会决议
  
    本报告期内未召开基金份额持有人大会。
  
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
    本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  
    10.4 基金投资策略的改变
  
    本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
  
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
    本基金自基金合同生效以来连续8年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务,本报告年度审计费为120,000.00元。
  
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
    本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
  
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
  
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
  
    申银万国 1 8,381,997,277.53 24.86% 7,124,649.27 25.17% -
  
    广发证券 1 3,840,228,339.49 11.39%   3,264,175.73  11.53% -
  
    国元证券 1 3,004,222,676.80 8.91% 2,440,959.97 8.62% -
  
    国泰君安 2 2,851,235,698.19 8.46% 2,368,538.84 8.37% -
  
    中信建投 1 2,757,856,169.59 8.18% 2,344,183.44 8.28% -
  
    平安证券 1 2,666,472,917.40 7.91% 2,166,533.84 7.65% -
  
    齐鲁证券 2 2,507,676,389.14 7.44% 2,131,525.68 7.53% -
  
    财富证券 1 2,469,577,788.71 7.32% 2,099,129.71 7.42% -
  
    国信证券 1 2,013,758,940.89 5.97% 1,636,197.35 5.78% -
  
    国联证券 1 1,468,678,462.85 4.36% 1,248,376.47 4.41% -
  
    银河证券 1 934,457,808.32 2.77% 794,286.52 2.81% -
  
    湘财证券 1 383,449,194.55 1.14% 325,929.08 1.15% -
  
    南京证券 1 272,992,971.83 0.81% 232,044.12 0.82% -
  
    山西证券 1 161,795,092.83 0.48% 131,459.73 0.46% -
  
    招商证券 1 - - - - -
  
    上海证券 1 - - - - -
  
    合计 18
  
    33,714,399,728.12
  
    100.00%
  
    28,307,989.75
  
    100.00% -
  
    注:
  
    a) 本报告期内本基金未发生交易单元变更。
  
    b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:
  
    1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 
  
    2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 
  
    3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
  
    c) 基金交易单元的选择程序如下:
  
    1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
  
    2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
  
    10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 债券交易
  
    成交金额 占当期债券成交总额的比例
  
    申银万国 - -
  
    广发证券 20,509,000.00 100.00%
  
    国元证券 - -
  
    国泰君安 - -
  
    中信建投 - -
  
    平安证券 - -
  
    齐鲁证券 - -
  
    财富证券 - -
  
    国信证券 - -
  
    国联证券 - -
  
    银河证券 - -
  
    湘财证券 - -
  
    南京证券 - -
  
    山西证券 - -
  
    招商证券 - -
  
    上海证券 - -
  
    合计 20,509,000.00 100.00%
  
  
    易方达基金管理有限公司
  
    2010年3月26日