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2020年01月24日 星期五

光大保德信中小盘混合(360012)公告正文

光大保德信中小盘:招募说明书

公告日期 2010-03-05 来源 中国证券网

基金代码:360012 基金简称:光大保德信中小盘股票  

                            光大保德信中小盘股票型证券投资基金招募说明书


  基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  重要提示

  基金募集申请核准文件名称:关于核准光大保德信中小盘股票型证券投资基金募集的批复(证监许可2010[98]号)

  核准日期:2010年1月20日

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  目 录

  一、 绪言 1

  二、 释义 2

  三、 基金管理人 6

  四、 基金托管人 17

  五、 相关服务机构 21

  六、 基金的募集 32

  七、 基金合同的生效 36

  八、 基金份额的申购与赎回 38

  九、 基金的投资 48

  十、 基金的财产 59

  十一、 基金资产的估值 61

  十二、 基金的收益与分配 67

  十三、 基金的费用与税收 69

  十四、 基金的会计与审计 71

  十五、 基金的信息披露 72

  十六、 风险揭示 76

  十七、 基金合同的终止与清算 80

  十八、 基金合同的内容摘要 82

  十九、 基金托管协议的内容摘要 97

  二十、 对基金份额持有人的服务 111

  二十一、其他应披露事项 113

  二十二、招募说明书的存放及查阅方式 114

  二十三、备查文件 115

  一、 绪言

  本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称"《销售办法》")、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》、《光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关规定编写。

  本招募说明书阐述了光大保德信中小盘股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  二、 释义

  本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

  基金或本基金:指光大保德信中小盘股票型证券投资基金;

  基金合同:指《光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充;

  招募说明书或本招募说明书:指《光大保德信中小盘股票型证券投资基金招募说明书》及其定期更新;

  基金份额发售公告:指《光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金份额发售公告》;

  托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《光大保德信中小盘股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充;

  销售代理协议:指基金管理人和各基金代销机构签订的《光大保德信中小盘股票型证券投资基金销售与服务代理协议》及对该协议的任何有效修订和补充;

  中国证监会:指中国证券监督管理委员会;

  中国银监会:指中国银行业监督管理委员会;

  《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》;

  《合同法》:指《中华人民共和国合同法》;

  《运作办法》:指《证券投资基金运作管理办法》;

  《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》;

  《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》;

  《治理准则》:指《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》;

  法律法规及相关规定:指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、地方性法规、地方规章、部门规章、司法解释及其他规范性文件以及对于该等法律法规及相关规定的不时修订和补充;

  基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;

  基金管理人或本基金管理人、本公司:指光大保德信基金管理有限公司;

  基金托管人:指交通银行股份有限公司;

  销售机构:指基金管理人及本基金代销机构;

  直销机构:指光大保德信基金管理有限公司投资理财中心;

  代销机构:指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构;

  基金注册登记人:指办理基金注册登记业务的机构,本基金的注册登记人为光大保德信基金管理有限公司;

  基金销售业务:指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务;

  注册登记业务:指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算和结算、基金销售业务确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;

  基金份额持有人:指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得基金份额的投资人;

  投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者;

  个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及相关规定可以投资于证券投资基金的自然人;

  机构投资者:指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;

  合格境外机构投资者:指符合法律法规规定,经中国证监会批准可以投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者;

  基金募集期:指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;

  基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及《基金合同》约定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;

  基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期;

  存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限;

  开放日:指基金管理人办理本基金份额申购、赎回或其他业务的上海、深圳证券交易所交易日;

  工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

  T日:指销售机构在规定时间内受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期;

  T+N日:指T日起(不包括T日)的第n个工作日;

  日/天:指公历日;

  月:指公历月;

  元:指人民币元;

  认购:指在基金募集期内,投资人按照基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为;

  申购:指在基金存续期内,投资人申请购买本基金基金份额的行为;

  赎回:指基金存续期内,基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人将其持有的本基金基金份额兑换为现金的行为;

  巨额赎回:指在本基金单个开放日内,基金净赎回申请份额(基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额)与净转出申请份额(基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额)之和超过上一开放日本基金总份额10%的情形;

  基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效的业务规则进行的本基金份额与基金管理人管理的、由同一注册登记人办理注册登记的其他基金份额间的转换行为;

  转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式;

  基金账户:指注册登记人为基金投资人开立的记录其持有的由该注册登记人办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

  基金交易账户:指销售机构为基金投资人开立的记录其持有的由该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额余额及其变动情况的账户;

  投资指令:指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;

  基金收益:指基金管理人运用基金资产投资所得股票红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息和其他合法收入以及因运用基金财产带来的成本或费用的节约;

  基金资产总值:基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和;

  基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值;

  基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;

  基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出的基金份额的资产净值;

  指定报刊:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊,包括但不限于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》;

  网站:指基金管理人和基金托管人的互联网网站;

  基金信息披露义务人:指基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规规定和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织;

  不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因素,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用和没收、法律法规变化、突发停电、恐怖袭击、传染病传播、证券交易场所非正常暂停或停止交易、公众通讯设备或互联网络故障以及其他突发事件。

  三、 基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:光大保德信基金管理有限公司

  设立日期:2004年4月22日

  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号

  注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

  办公地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

  法定代表人:林昌

  注册资本:人民币1.6亿元

  股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")持67%的股权

  保德信投资管理有限公司持33%的股权

  电话:(021)33074700

  传真:(021)63351152

  客服电话:400-820-2888

  网址:www.epf.com.cn

  联系人:王超

  (二)主要人员情况

  1、董事会成员

  林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理;投资银行一部总经理;南方总部副总经理;投资银行总部总经理;光大证券助理总裁。

  Christopher Cooper(克里斯托弗.库珀)先生,董事,美国芝加哥大学商学院工商管理硕士,美国国籍。历任保德信国际投资有限公司执行董事,保德信投资证券有限公司总裁兼首席执行官,保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。现任保德信国际投资业务总裁。

  傅德修先生,董事,美国哥伦比亚大学硕士,中国(香港)国籍。曾任富达基金管理公司(Fidelity)业务总监,瑞士银行瑞银环球资产管理公司(UBS)执行董事暨大中国区主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理。现任本基金管理人的总经理。

  沈诗光先生,董事,东北财经大学硕士,中国国籍。历任光大证券计财部高级经理、财务处处长、计财部副总经理。现任光大证券计财部总经理。

  何媛媛女士,上海交通大学企业管理专业博士,中国国籍。历任华夏证券有限责任公司研究所行业部经理、副所长;中信建投证券有限责任公司研究发展部副总经理;现任光大证券股份有限公司研究所副所长。

  夏小华先生,独立董事,复旦大学政治经济学系学士,中国国籍。历任交通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理;广东发展银行上海分行常务副行长。现任广东发展银行上海分行行长、党委书记。

  金德环先生,独立董事,上海财经大学硕士、教授,中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。

  陈继忠先生,独立董事,北京理工大学工商管理硕士,中国国籍。曾任国家计委人事司直属单位干部处处长;国家开发银行党委组织部副部长,人事局副局长,党委办公室主任,办公厅主任,陕西省分行行长、党委书记。现任国家开发银行上海分行行长、党委书记。

  2、监事会成员

  熊国兵先生,监事,江西财经大学博士,中国国籍。曾任职于江西省审计厅企业审计处、外资审计处项目主审,江西省审计厅秘书科、综合科主任、江西省审计厅办公室副主任。历任光大证券曾担任稽核监察部副总经理、总经理、风险管理部总经理,现任光大证券纪委书记、稽核部总经理兼风险管理部(法律事务部)总经理。

  颜微潓女士,监事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚国籍,香港证券业协会会员。历任新加坡Farenew Mondial投资私人有限公司分析员、DBS唯高达亚洲有限公司合规经理、香港交易所上市部副总监、富通集团亚洲区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。

  张力先生,监事,香港城市大学工商管理硕士,中国国籍。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司,2004年初加入光大保德信基金管理有限公司并参与公司的开业工作。现任本基金管理人财务部总监。

  3、公司高级管理人员

  林昌先生,现任本公司董事长,简历同上。

  傅德修先生,现任本公司总经理,简历同上。

  盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资产管理总部总经理;2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。

  梅雷军先生,吉林大学机械系博士,武汉大学机械系学士。基金从业人员资格。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理,兼任电脑部总经理,光大证券电子商务一部总经理,信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。

  袁宏隆先生,美国南卡罗莱纳国际商业研究硕士、台北淡江大学国际贸易学系学士,CFA,台湾证券投资分析人员资格。曾任国际证券投资信托股份有限公司投资研究部经理,台湾获多利詹金宝投资顾问股份有限公司总裁,加拿大伦敦人寿保险公司权益证券投资部资深副总经理、常务董事,台北荷银证券投资信托股份有限公司执行副总裁、首席投资总监,现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

  张弛先生,CFA,英国兰卡斯特大学( Lancaster University)金融学硕士。曾任建设银行上海分行信贷员,华安基金管理有限公司高级产品经理,战略策划部总监助理。加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任产品总监、市场与产品总监、代理首席市场总监、首席市场总监,现任本基金管理人的副总经理兼首席市场总监。

  4、本基金拟任基金经理及基金经理助理

  本基金拟任基金经理:袁宏隆先生,简历同上。

  本基金拟任基金经理助理:李阳先生,上海市交通大学金融学学士,拥有13年证券投资经验,1996年10月至1999年10月在君安证券投资部任投资经理(A股投资交易),1999年11月至2003年6月在国泰君安证券投资部、国际部任投资经理(A、B股投资交易),2003年7月至2004年3月在国泰君安证券(香港)有限公司任投资经理(H股投资交易),2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任交易主管、交易部总监及投资部高级研究员。

  5、投资决策委员会成员

  傅德修先生,现任本基金管理人董事兼总经理。

  袁宏隆先生,现任本基金管理人的副总经理、首席投资总监及光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

  许春茂先生,现任本基金管理人投资总监兼光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理及光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理。

  高宏华女士,现任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。

  钱钧先生,现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。

  于海颖女士,现任光大保德信货币市场基金基金经理兼光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。

  陆欣先生,现任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。

  于进杰先生,现任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  王健女士,现任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  吴育霖先生,现任本公司QDII投资总监。

  黄素丽女士,现任本公司研究总监。

  上述人员无近亲属关系。

  (三)基金管理人的职责

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  2、办理基金备案手续;

  3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  6、编制基金季度报告、基金半年度报告和基金年度报告;

  7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

  9、召集基金份额持有人大会;

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  12、中国证监会规定和本基金基金合同约定的其他职责。

  (四)基金管理人的承诺

  1、基金管理人承诺严格遵守法律、法规和基金合同,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资;

  2、基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》、《治理准则》等法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

  (5)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

  3、基金管理人承诺严格遵守法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止以下禁止性行为的发生:

  (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

  (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

  (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

  (5)法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。

  4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (1)越权或违规经营;

  (2)违反基金合同或托管协议;

  (3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法利益;

  (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

  (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

  (6)玩忽职守、滥用职权;

  (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  (9)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;

  (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

  5、基金经理承诺

  (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  (五)基金管理人的内部控制制度

  1、内部控制概述

  内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。

  内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。

  内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基金管理人的内部控制要达到的总体目标是:

  (1)保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;

  (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;

  (3)确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时;

  (4)确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。

  2、内部控制的五个要素

  内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

  (1)控制环境

  控制环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控制基调,并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手营造一个好的控制环境。首先,从"硬控制"来看,本基金管理人遵循健全的法人治理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的岗位设置和授权分工,操作相互独立。其次,基金管理人更注重"软控制",基金管理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体员工道德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和各个环节。

  (2)风险评估

  本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行:一,各部门进行风险的自我评估和分析,通过制定相应的控制措施进行自我风险管理;二,管理层下属的风险管理工作委员会负责风险管理工作,设定明确的风险管理目标,建立科学严密的风险控制评估体系,辨认和识别基金管理人内外部的重大风险,评估和分析风险的重大性、制定相应的风险控制方案和有效防范措施。风险管理工作委员会通过定期与不定期风险评估及时防范和化解风险;三,董事会专门委员会--风险管理委员会负责基金管理人的全面风险管理工作,监控和评价管理层的风险管理工作,并决策重大的风险管理事项。

  (3)控制活动

  本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的、检查性的和修正性的控制措施,把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终,尤其是强调对于基金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分别核算;严格岗位分离,明确划分各岗位职责,明确授权控制;对重要业务部门和岗位进行了适当的物理隔离;制订应急应变措施,危机处理机制和程序。

  (4)信息沟通

  本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别、收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人的各项规章制度,并建立与客户和第三方的合理交流机制。

  (5)内部监控

  督察长和监察稽核部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况,保证内部控制制度的落实。各部门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制,并协助解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置,实现一线业务岗位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控,确保实现内部监控活动的全方位、多层次的展开。

  3、内部控制原则

  (1)健全性原则:内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

  (2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行;

  (3)独立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

  (4)相互制约原则:部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;

  (5)成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  4、内部控制机制

  内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控制机制是内部控制的重要组成,健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活动得以正常开展的重要保证。

  从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为"决策系统"、"执行系统"、"监督系统"三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统实施监督。

  决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现的一些职能部门。

  执行系统在总经理办公会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、基金投资运作和内部管理工作。

  监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容划分,大致分为三个层次:

  (1)监事会--对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督;

  (2)董事会专门委员会及督察长--根据董事会的授权对基金管理人的经营活动进行监督;

  (3)监察稽核部--根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活动及各职能部门进行内部监督。

  5、内部控制层次

  (1)员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训,签署自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度;保证良好的职业操守;保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限范围之内,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定、基金管理人的的规章制度,并对部门的内部控制和风险管理负直接责任;

  (2)管理层的控制。管理层采取各种控制措施,管理和监督各个部门和各项业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任;

  (3)董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理建议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控制负最终责任。

  督察长和监察稽核部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立客观的检查和评价。

  6、内部控制制度

  内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次:

  (1)《公司章程》--指经股东会批准的《公司章程》,是基金管理人制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件;

  (2)内部控制大纲--是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽;

  (3)公司基本管理制度--是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、监察稽核制度、信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、档案管理制度、印章管理办法、行政管理制度、人力资源管理制度、业绩评估考核制度、员工对外兼职管理办法、员工行为规范、纪律程序和应急情况处理与业务连续制度等;

  (4)部门规章制度以及业务流程--部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免工作中主管随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。

  7、基金管理人关于内部控制的声明

  本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

  四、 基金托管人

  (一)基金托管人情况

  1、基金托管人基本情况

  (1)基金托管人概况

  公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

  公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

  法定代表人:胡怀邦

  住所:上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

  邮政编码:200120

  注册时间:1987年3月30日

  注册资本:489.94亿元

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

  联系人:张咏东

  电话:021-68888917

  交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志2009年7月发布的全球1000家银行排名,交通银行总资产排名位列第56位,一级资本排名位列第49位。截止2009年6月末,交通银行总资产超过人民币3万亿元,2009年上半年实现净利润人民币155.79亿元。

  交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

  (2)主要人员情况

  牛锡明先生,交通银行行长,哈尔滨工业大学经济学硕士,高级经济师。2009年12月起担任交通银行副董事长、行长。

  王滨先生,交通银行副行长,主管交通银行资产托管业务,南开大学经济学博士,高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。

  谷娜莎女士,交通银行资产托管部总经理。大学学历,经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长;2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理,2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理,2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。

  (3)基金托管业务经营情况

  截止2009年12月末,交通银行共托管证券投资基金46只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、融通行业景气混合、泰达荷银成长股票、泰达荷银风险预算混合、泰达荷银稳定股票、泰达荷银周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴业磐稳增利债券、华富中证100指数。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品,托管资产规模超过五千亿元。

  2、基金托管人的内部控制制度

  (1)内部控制目标

  严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

  (2)内部控制原则

  1)全面性原则:通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。

  2)独立性原则:交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金分别设置账户,独立核算,分账管理。

  3)制衡性原则:贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

  4)有效性原则:在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

  5)效益性原则:内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

  (3)内部控制制度及措施

  根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部内部风险控制制度》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》、《交通银行资产托管部监察守则》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。

  基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。

  3、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  4、其他事项

  最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

  五、 相关服务机构

  (一)直销机构

  名称:光大保德信基金管理有限公司投资理财中心

  注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

  电话:(021)63352934,63352937

  传真:(021)63350429

  客服电话:400-820-2888

  联系人:刘佳

  网址:www.epf.com.cn

  (二)代销机构

  (1)交通银行股份有限公司

  住所:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:胡怀邦

  电话:(021)58781234

  传真:(021)58408483

  联系人:曹榕

  客户服务电话:95559

  网址:www.bankcomm.com

  (2)中国建设银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街25 号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:郭树清

  客服电话:95533

  联系人:王琳

  电话:010-66275654

  网址:www.ccb.com

  (3)中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:肖钢

  客服电话:95566(全国)

  网址:www.boc.cn

  (4)中国农业银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人:项俊波

  客服电话:95599

  传真:010-85109219

  网址:www.abchina.com

  (5)中国邮政储蓄银行有限责任公司

  注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

  法定代表人:刘安东

  客服电话:95580

  网址:www.psbc.com

  (6)中国光大银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦

  法定代表人:唐双宁

  客服电话:95595

  联系人:薛军丽

  电话:010-68098777

  传真:010-68560311

  网址:www.cebbank.com

  (7)招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦

  法定代表人:秦晓

  客服电话:95555

  联系人:马强

  电话:0755-83198888

  传真:0755-83195109

  网址:www.cmbchina.com

  (8)中国民生银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号

  法定代表人:董文标

  客服电话:95568

  联系人:董云巍,吴海鹏

  电话:010-58351666

  传真:010-83914283

  网址: www.cmbc.com.cn

  (9)兴业银行股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路154号

  法定代表人:高建平

  电话:(021)52629999

  联系人:刘玲

  客服电话:95561

  网址:www.cib.com.cn

  (10)华夏银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

  法定代表人: 吴建

  客服电话:95577

  网址:www.hxb.com.cn

  (11)平安银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

  法定代表人:孙建一

  客服电话:40066-99999、0755-961202

  网址:www.pingan.com

  (12)北京银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

  法定代表人:阎冰竹

  客服电话:010-96169

  公司网站:www. bankofbeijing.com.cn

  (13)宁波银行股份有限公司

  注册地址:宁波市江东区中山东路294号

  办公地址:宁波市江东区中山东路294号

  法定代表人:陆华裕

  电话:021-63586210

  传真:021-63586215

  联系人:胡技勋

  客服电话:96528

  网址:www.nbcb.com.cn

  (14)上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

  办公地址:上海市中山东一路12号

  法定代表人:吉晓辉

  电话:(021)61618888

  传真:(021)63604199

  联系人:虞谷云

  客户服务热线:95528

  公司网站:www.spdb.com.cn

  (15)上海银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

  法定代表人:陈辛

  电话:021-68475888

  传真:021-68476111

  联系人:张萍

  客服电话:021-962888

  网址:www.bankofshanghai.com

  (16)光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:徐浩明

  电话:021-22169999

  传真:021-22169134

  客服电话:4008888788、10108998

  联系人:刘晨、李芳芳

  网址:www.ebscn.com

  (17)招商证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人:宫少林

  电话:(0755)82943666

  传真:(0755)82943100

  客服电话:95565、4008888111

  联系人:黄健

  网址:www.newone.com.cn

  (18)广发证券股份有限公司

  注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

  办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

  法定代表人:王志伟

  联系人:黄岚

  客服电话:95575或致电各地营业网点

  传真:(020)87555305

  网站:www.gf.com.cn

  (19)海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市淮海中路98号

  办公地址:上海市广东路689号

  法定代表人:王开国

  电话:021-23219000

  传真:021-23219100

  客服电话:95553、4008888001

  联系人:金芸

  网址:www.htsec.com

  (20)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:胡长生

  电话:(010)66568587

  传真:(010)66568536

  联系人:李洋

  电话: 010-66568047

  客服电话: 400-888-8888

  网址:www.chinastock.com.cn

  (21)华泰联合证券有限责任公司

  办公地址:深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层

  法定代表人:马昭明

  客服电话:400-8888-555

  联系人:盛宗凌

  电话:0755-82492000

  传真:0755-82492962

  网址:www.lhzq.com

  (22)申银万国证券股份有限公司

  注册地址:上海市常熟路171号

  办公地址:上海市常熟路171号

  法定代表人:丁国荣

  联系人:邓寒冰

  电话:021-54046657

  传真:021-54038844

  客服热线:021-962505

  网址:www.sw2000.com.cn

  (23)国元证券股份有限公司

  注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

  办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

  法定代表人:凤良志

  电话:0551-2246298

  传真:0551-2272100

  联系人:李飞

  客服电话:4008-888-777

  网址: www.gyzq.com.cn

  (24)湘财证券有限责任公司

  地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  法定代表人:林俊波

  电话:021-68634518

  传真:021-68865680

  联系人:李梦诗

  网址:www.xcsc.com

  (25)中信万通证券有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

  办公地址:青岛市市南区东海西路28号

  法定代表人:史洁民

  电话:(0532)85022237

  传真:(0532)85022605

  联系人:刘光明

  网址: www.zxwt.com.cn

  (26) 国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人:何如

  客服电话:95536

  网址:www.guosen.com.cn

  (27)中信建投证券有限责任公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人:张佑君

  电话:(010)85130588

  传真:(010)65182261

  客服电话:400-8888-108(免长途费)

  联系人:魏明

  网址: www.csc108.com

  (28)平安证券有限责任公司

  办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

  法定代表人:陈敬达

  联系人:袁月

  电话:(0755)82450826

  传真:(0755)82433794

  客服电话:95511

  网址:www.pa18.com

  (29)东方证券股份有限公司

  注册地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

  办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

  法定代表人:王益民

  电话:(021)63325888

  传真:(021)63327888

  客服电话:(021)95503

  联系人:吴宇

  网址:http://www.dfzq.com.cn

  (30)兴业证券股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

  法定代表人:兰荣

  电话:(021)38565783

  客服电话:400-8888-123

  联系人:谢高得

  网址: www.xyzq.com.cn

  (31)广发华福证券有限责任公司

  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7---10层

  法定代表人:黄金琳

  联系人:张腾

  客服电话:0591-96326

  网址:www.gfhfzq.com.cn

  (32)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:祝幼一

  电话:021-38676161

  传真:021-38670161

  客服电话:4008888666

  联系人:芮敏祺

  网址:www.gtja.com

  (33)信达证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

  法定代表人:张志刚

  联系人:唐静

  联系电话:010-63081000

  传真:010-63080978

  客服电话:400-800-8899

  公司网址:www.cindasc.com

  (34)上海证券有限责任公司

  注册地址:上海市西藏中路336号

  法定代表人:蒋元真

  联系电话:021-51539888

  联系人:谢秀峰

  公司网址:www.962518.com

  客服电话:021-962518

  (35)宏源证券股份有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

  办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

  法定代表人:冯戎

  客服电话:400-800-0562

  网址:http://www.hysec.com

  (36)天相投资顾问有限公司

  注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  法定代表人:林义相

  客服电话:010-66045678

  网站:www.txsec.com 或www.txjijin.com

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。基金份额发售机构可以根据情况变化增加或减少其销售网点,并另行公告。

  (三)注册登记机构

  名称:光大保德信基金管理有限公司

  注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

  法定代表人:林昌

  电话:(021)63350651

  传真:(021)63352652

  联系人:田晓枫

  (四)律师事务所和经办律师

  名称:国浩律师集团(上海)事务所

  注册地址:上海市南京西路580号南证大厦31层

  办公地址:上海市南京西路580号南证大厦31层

  法定代表人:管建军

  电话:(021)52341668

  传真:(021)52341670

  联系人:孙翀

  经办律师:宣伟华、孙翀

  (五)会计师事务所和经办注册会计师

  公司全称:安永华明会计师事务所

  注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼

  办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼(200031)

  法定代表人:沈钰文

  电话:(021)24052000

  传真:(021)54075507

  联系人:徐艳

  经办会计师:徐艳、蒋燕华

  六、 基金的募集

  (一)基金募集的依据

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证监会2010年1月20日证监许可2010[98]号《关于核准光大保德信中小盘股票型证券投资基金募集的批复》文件核准募集。

  (二)基金存续期间

  不定期

  (三)基金类型:

  股票型证券投资基金

  (四)基金运作方式

  契约型开放式证券投资基金

  (五)募集安排

  1、募集方式

  本基金通过基金管理人的直销机构以及商业银行、证券公司等代销机构的代销网点向投资人公开发售。

  2、募集期限

  法定募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。

  自2010年3月8日到2010年4月9日,本基金同时对个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者公开发售(详见基金份额发售公告)。

  具体发售方案以基金份额发售公告为准,请投资人就发售和购买事宜仔细阅读基金份额发售公告。

  3、募集对象

  本基金发售对象为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)、合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  4、募集场所

  基金管理人的直销机构和基金代销机构确定的代销网点。

  上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法,请参见本基金之基金份额发售公告以及当地销售机构的公告。

  5、募集规模

  本基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,基金募集规模限制及控制措施详见基金份额发售公告。

  6、基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用

  (1)基金份额面值

  本基金份额的初始面值为人民币1.00元。

  (2)认购价格

  本基金认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

  (3)认购费用

  本基金的认购费用在认购时收取,认购费用以认购金额为基数采用比例费率计算。基金认购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、注册与过户登记等募集期间发生的各项费用。认购费用应在投资人认购基金份额时收取,多次认购的,按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。具体费率如下:

  认购金额(含认购费) 认购费率

  50万元以下 1.2%

  50万元(含50万元)到500万元 0.8%

  500万元(含500万元)以上 每笔交易1000元

  (4)认购份额的计算

  本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

  基金份额的初始面值为1.00元。基金份额以四舍五入的方法保留到小数点后2位, 小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。

  例:某投资人投资5,000元认购本基金,对应费率为1.2%,假设其认购资金的利息为5元,其可得到的基金份额为:

  净认购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71元

  认购费用=5,000-4,940.71=59.29元

  认购份额=(4,940.71+5)/1.00=4,945.71份

  即投资人投资5,000元认购本基金,可得到4,945.71份基金份额。

  7、投资人对基金份额的认购

  (1)认购时间安排

  投资人可在2010年3月8日到2010年4月9日内前往本基金销售机构办理基金份额认购手续,具体的业务办理时间详见基金份额发售公告及各销售机构公告。

  (2)投资人认购应提交的文件和办理的手续

  投资人认购本基金应首先办理开户手续,开立基金账户(已开立光大保德信基金管理有限公司基金账户的客户无需重新开户),然后办理基金认购手续。投资人在不同销售机构办理以上手续时应提交的文件请参见基金份额发售公告或各销售机构公告。

  (3)认购的方式与确认

  本基金采取金额认购方式,投资人须在发行期内将足额资金存入销售机构指定的账户后方可进行基金认购。认购份额的确认由本基金的注册登记人完成,待基金合同生效后,投资人可到提出认购申请的销售机构打印交易确认单,本公司也会按照投资人开户时预留的地址寄送对账单。

  (4)基金的认购限制

  在本基金设立募集期内,投资人可至本基金各代销机构的代销网点认购,每次认购单笔最低限额为人民币1,000元(含认购费)。投资人也可至本基金直销机构认购,每次认购单笔最低限额为人民币1,000元(含认购费)。投资人在设立募集期内可以重复认购,除每次认购单笔最低限额限制外,认购期内对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设其他限制,法律另有规定的除外。多次认购的,按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。认购申请一经销售机构受理,则不可撤销。

  基金管理人可根据市场情况,调整认购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前两日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告并报中国证监会备案。

  8、募集资金利息的处理方式

  认购款项在基金验资之前产生的利息将折算为基金份额归投资人所有,在验资之后至基金合同生效前产生的利息直接计入基金资产,其中利息以注册登记人的记录为准。

  9、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  七、 基金合同的生效

  (一)基金备案的条件

  基金募集期届满,本基金具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续:

  1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币;

  2、基金份额持有人的人数不少于200人。

  基金募集期内,本基金具备上述条件的,基金管理人可以决定停止基金发售,并按照规定办理验资和基金备案手续。

  (二)基金的备案

  基金管理人应当自基金募集期届满之日或停止基金发售之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。

  (三)基金合同的生效

  1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕且基金合同生效;

  2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

  3、本基金合同生效日前,投资人的认购款项只能存入有证券投资基金托管业务资格的商业银行的基金募集专用账户,任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以注册登记人的记录为准。

  (四)基金募集失败

  基金募集期届满,未达到基金的备案条件,或因不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。基金管理人应当:

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。

  如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  (五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

  基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日不满200人,或基金资产净值连续20个工作日低于5000万元的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

  法律法规另有规定的,按其规定办理。

  八、 基金份额的申购与赎回

  (一)申购与赎回办理的场所

  本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。

  投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。若发生销售机构变更,基金管理人应按照法律法规的规定在至少一种指定报刊和网站上提前刊登公告并报中国证监会备案。

  若基金管理人或代销机构开通电话、传真或网上交易业务的,投资人可以以电话、传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回,具体办法详见销售机构公告。

  (二)申购和赎回办理的的开放日及时间

  1、开放日及业务办理时间

  本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳证券交易所交易日。开放日具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告,但具体业务办理结束时间不得晚于证券交易所交易结束时间。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告,同时报中国证监会备案。

  2、申购与赎回的开始时间

  本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间里开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,基金管理人最迟于开始办理申购或赎回业务的2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其申购、赎回或转换价格为下次办理基金份额申购、赎回或转换时间所在开放日的价格。

  (三)申购与赎回的原则

  1、"未知价"原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  2、"金额申购、份额赎回"的原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

  3、当日的申购与赎回申请可以在交易时间结束前撤销,在交易时间结束后不得撤销;

  4、先进先出原则,即基金管理人对基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时,认购、申购确认日期在先的基金份额先赎回,认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;

  5、基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整,但最迟应在新的原则实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体予以公告。

  (四)申购与赎回的程序

  1、申购与赎回申请的提出

  基金投资人须按销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。

  投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的可用基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。

  2、申购与赎回申请的确认

  本基金注册登记人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日起到销售网点柜台或以基金管理人、销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

  3、申购与赎回申请的款项支付

  申购时,采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无效。若申购无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。

  赎回时,当投资人赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人按有关规定在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按照本基金合同有关条款处理。

  (五)申购与赎回的数额限制

  1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费用);

  2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费用);

  3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外;

  4、赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额将由注册登记人发起强制赎回;

  5、基金管理人可根据市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告并报中国证监会备案。

  (六)申购与赎回的价格

  1、申购份额余额及赎回金额的处理方式

  申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,以四舍五入的方法保留到小数点后两位;由此误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。

  赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,赎回净额为赎回金额扣除相应的费用的金额,以四舍五入的方法保留到小数点后两位;由此误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。

  2、基金申购份额的计算:

  基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值

  申购费用按申购金额按采用比例费率。投资人在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

  申购金额(含申购费) 申购费率

  50万元以下 1.5%

  50万元(含50万元)到500万元 0.9%

  500万元(含500万元)以上 每笔交易1000元

  例:某投资人投资5,000元申购本基金,对应费率为1.5%,申购当日的基金份额净值为1.20元,则其可得到的基金份额为:

  净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11元

  申购费用=5,000-4,926.11=73.89元

  申购份额=4,926.11/1.20=4,105.09份

  即投资人投资5,000元申购本基金,可得到4,105.09份基金份额。

  3、基金赎回金额的计算:

  基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,计算公式如下:

  赎回价格=申请日基金份额净值

  赎回金额=赎回份额×赎回价格

  赎回费用=赎回金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回金额-赎回费用

  赎回费用按持有期递减,最高不超过赎回总额的0.5%,由赎回人承担。具体费率如下:

  持有期 赎回费率

  1年以内 0.5%

  1年(含1年)至2年 0.2%

  2年(含2年)及以上 0%

  注:赎回费的计算中1年指365个公历日。

  例:某投资人投资赎回5000份本基金,持有时间为1年以内,在对应费率为0.5%,赎回当日的基金份额净值为1.20元,则其可得到的赎回金额为:

  赎回总金额=5,000×1.2=6,000元

  赎回费用=5,000×1.2×0.5%=30元

  赎回金额=6,000-30=5,970元

  即投资人赎回5,000份本基金,可得到5,970元。

  4、基金份额资产净值的计算公式

  申请日(T日)的基金份额净值在当天证券交易所收市后计算,本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在次日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  基金份额净值的计算公式为:

  T日基金份额净值=T日基金资产净值总额/T日基金份额总份数。

  (七)申购和赎回的费用及其用途

  1、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调低申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

  2、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低基金申购费率和基金赎回费率。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者采用低于柜台费率的申购费率。

  3、申购费用由申购基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  4、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%应归入本基金财产,其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  (八)申购和赎回的注册登记

  1、投资人申购基金成功后,基金注册登记人在T+1日为投资人增加权益并办理注册登记手续,投资人自T+2日起有权赎回该部分基金份额。

  2、投资人赎回基金成功后,基金注册登记人在T+1日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续。

  3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上予以公告。

  (九)巨额赎回的认定及处理方式

  1、巨额赎回的认定

  巨额赎回是指在单个开放日内,本基金中基金净赎回申请份额(基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额)与净转出申请份额(基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额)之和超过上一开放日基金总份额10%的情形。

  2、巨额赎回的处理方式

  出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

  (1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资人的全部赎回申请和基金间转换时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为该基金兑付投资者的全部赎回及转出申请有困难,或认为为实现投资者的赎回、转出申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回及转出的比例不低于上一日该基金总份额10%的前提下,对其余申请延期办理。对于当日的赎回及转出申请,应当按单个账户赎回或转出申请量占当日该基金赎回及转出申请总量的比例,确定单个账户当日办理的赎回或转出份额;未受理部分,除基金份额持有人在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理。转入下一开放日的申请不享有赎回和转出优先权并将以该下一个开放日的基金份额净值为基准计算,以此类推,直到全部完成赎回和转出申请为止。

  当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真等方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内编制临时报告书予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  3、暂停接受和延缓支付:本基金连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过20个工作日。连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请时,基金管理人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

  1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

  (1)因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购申请;

  (2)证券交易场所在交易时间内非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

  (4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形;

  (5)基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时;

  (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形时,基金管理人应根据有关规定在指定媒体上及基金管理人网站上刊登暂停申购公告。

  如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。

  在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  2、在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请:

  (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;

  (2)证券交易场所在交易时间内非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (3)连续2个开放日以上发生巨额赎回,根据本基金合同规定,基金管理人可以暂停接受赎回申请的情况;

  (4)发生本基金合同规定的暂停基金财产估值情况;

  (5)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形时,基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案并予以公告。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过20个工作日,并在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

  暂停基金的赎回,基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停赎回公告。

  在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。

  3、暂停期间结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。

  (1)如果发生暂停的时间为1天,基金管理人应于重新开放申购或赎回日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的基金份额净值;

  (2)如果发生暂停的时间超过1天但少于2周,基金管理人应于重新开放申购或赎回日的前1个工作日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并于重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值;

  (3)如果发生暂停的时间超过2周,基金管理人应在暂停期间每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应最迟提前2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

  (十一)基金转换

  基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定申请将其持有的本基金基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的、由同一注册登记人办理注册登记的其他开放式基金份额的行为。基金管理人在本基金合同生效后的适当时候将为投资人办理基金间的转换业务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率届时在基金转换公告中列明。基金管理人最迟应于转换业务开始前2天至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告并按有关规定报中国证监会备案。

  (十二)定期定额投资计划

  定期定额投资计划,是指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

  在各项条件成熟的情况下,本基金可为投资人提供定期定额投资计划服务,具体实施方法以招募说明书或基金管理人具体公告为准。

  (十三)基金的非交易过户与转托管

  1、非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为,包括继承、捐赠、司法强制执行,以及基金注册登记人认可、符合法律法规的其他行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。其中:

  (1)"继承"是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承。

  (2)"捐赠"仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。

  (3)"司法强制执行"是指司法机关依据生效的司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

  基金注册登记人可以办理的非交易过户情形,以其公告的业务规则为准。

  2、办理非交易过户业务必须提供基金注册登记人要求提供的相关资料,直接向基金注册登记人或其指定的机构申请办理。

  3、基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构(网点)时,可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管。基金销售机构可以按照其业务规则规定的标准收取转托管费。

  (十四)基金的销售

  本基金的销售业务指接受投资人申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、转换等业务。

  本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托代销机构办理本基金认购、申购、赎回等销售业务的,应与代销机构签订代销协议,以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、申购、赎回等销售事宜中的权利和义务,确保基金财产的安全,保护基金投资人和基金份额持有人的合法权益。

  (十五)基金份额的冻结、解冻及质押

  1、基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。

  2、在有关法律法规有明确规定的情况下,本基金将可以办理基金份额的质押业务或其他业务。

  九、 基金的投资

  (一)投资目标

  本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票,以求获取基金资产的长期增值。

  (二)投资理念

  中国拥有庞大的人口、市场及自然资源,对于真正能够顺应产业变革,迎合市场需求或者提升人们生活品质和效率的公司具有非常广阔的发展空间,而中小公司因其规模小而经营灵活的特点更易具备爆发性增长的可能。国内外的实践也表明,中小上市公司从长期来看,往往可以获得超过市场平均水平的回报。

  (三)投资范围

  本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不得低于80%。

  此外,今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

  (四)投资策略

  1、资产配置策略

  本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。

  首先,建立宏观指标监测体系。

  本基金将通过资产配置小组,严密跟踪分析反映宏观经济运行的各项指标及证券市场层面的指标,以求把握整个宏观经济形势的未来走向和节奏,进而为本基金的资产配置决策提供支持。

  具体来说,宏观经济运行指标主要包括:

  (1)宏观经济先行指标,如狭义货币供应量(M1)、广义货币供应量(M2)、财政预算、制造业采购经理指数(PMI)、大宗商品库存及价格变化等;

  (2)宏观经济状态指标,如GDP、CPI、PPI、规模以上工业企业增加值及利润和失业率等。

  证券市场指标主要包括:

  (1)股票市场:估值水平及历史估值波动区间、资金供求状况、成交量及换手率等、投资者结构数据及其变化等;

  (2)债券市场:债券收益率水平、收益率曲线历史变动、流动性和资金供求状况等。

  其次,对上述数据与大类资产收益率数据进行分析研究,把握其联系及规律。

  本基金将运用光大保德信内部的定性和定量分析模型,将上述宏观指标(包括经济基本面及证券市场两个方面)的历史数据及大类资产收益率历史数据进行对比分析及量化回归分析,确定各类资产收益率与各类宏观经济指标和成分之间的影响模式,包括关联方向及关联度等方面。

  再次,通过风险测算及组合优化,形成最终大类资产配置决策。

  本基金在确立上述宏观经济指标和证券市场指标对各类资产预期收益率的影响模式后,再结合对上述宏观指标的分析预测,运用金融工程的各类资产风险测算及优化,最终确定各大类资产的配置比例。

  2、股票投资策略

  本基金将主要投资于具备高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票以求获取高成长带来的资本增值回报,其中基金投资的股票资产中至少80%投资于中小盘股票。

  (1)中小盘上市公司的定义

  本基金所指中小盘上市公司是指以下三类上市公司:

  1)在深圳中小板上市的公司;

  2)在创业板上市的公司;

  3)在沪深证券交易所主板上市、按股票总市值从小到大排序并相加得到的累计总市值达到主板总市值40%的上市公司。

  (2)本基金将采用"自下而上"的策略精选中小盘个股。具体来说,本基金将通过以下定量及定性两个层面进行中小上市公司价值的挖掘:

  1)本基金将利用光大保德信中小企业价值评估模型对中小盘上市公司的价值进行初步排序。

  光大保德信中小企业价值评估模型着重考察以下几个方面并进行量化赋权:

  ①中小企业公司市盈率(P/E),包括静态市盈率及预测未来两年的动态市盈率;

  ②上市公司基本面指标:

  A.盈利能力指标:主营业务收入增长率(△S),盈利增长率(△E);

  B.财务质量指标:财务杠杆(A/E);

  C.经营效率指标:股权回报率(ROE)。

  首先,市盈率是模型最重要的考察指标。本基金非常重视以合理的价格买入中小企业的高成长,故选用该指标作为价值评估模型的首要控制指标;

  其次,加入基本面指标以控制所投资上市公司的经营风险。

  具体来说,主营业务收入及盈利的边际增长率对于提升中小企业的价值非常重要,故模型加入了盈利能力指标以控制投资标的的盈利能力;

  同时,中小企业相对于大型企业的财务风险更大,模型构建了上述财务质量指标以控制中小企业的财务风险。

  此外,经营效率指标也将进入模型以区分中小企业的经营效率的差异。

  主营业务收入增长率和盈利增长率增长数据采用未来两年盈利预测数据;其余指标采用上市公司披露的最近一个季度末的数据。

  2)同时,我们将从定性的角度对中小上市公司的价值进行进一步挖掘。具体来说,本基金将着重从以下几个方面挖掘拥有高成长特性或潜力的中小上市公司:

  ①处于行业生命周期早期或者上升阶段

  中国是世界上最大的新兴市场国家,现有的产业规划布局不尽合理,政府着眼于长期可持续的发展目标,已经出台了并且还将出台众多引导产业发展方向的新政策、新规划。

  本基金即将挖掘那些在新兴产业发展中赢得先机,并且经受住企业初创阶段的考验,已经具备相对较为成熟的运作机制和风险抵御能力的中小企业。

  对于虽未受国家政策扶植,但本基金判断也处于行业生命周期上升阶段,且公司治理规范透明、管理优秀、企业创新能力强、产品需求比较广泛的上市公司,本基金也将对其进行投资。

  ②拥有较好的技术应用前景

  科技创新始终是促进现代社会不断进步的强大力量。中国已经涌现了众多科技创新型企业,随着技术进步的叠加效益的增强,制度环境的逐步改善以及资本供给的不断充实,中国必将涌现更多此类公司。

  本基金将着重选取技术创新能力较强的上市公司,且其技术在应用的广度或深度上具有较大潜力的公司。从广度上主要考察该技术是否具备从单个行业拓展到多个行业,从产业链的某个环节衍生至整个链条,从多限制性到少限制性的应用等,从而可以判断其业务增长潜能;从深度上考察该技术是否具有高的进入壁垒,操作的精细化程度及效果等方面,从而判断其业务增长的被认可度和持续性。

  ③独特的商业模式

  商业模式的创新将带来巨大的商机。本基金将从创新商业模式的可复制性,可持续性及可盈利性等角度对具有独特商业模式的中小上市公司进行评估,选取那些具备先发优势,盈利的可持续性较强,管理团队优秀的上市公司。

  ④主导区域/细分领域

  某些中小上市公司虽然处在传统产业或者产业周期的成熟阶段,但它们在区域市场或者细分行业中具有较强的竞争能力和发展能力。区域龙头企业往往在股东实力、区域文化认同、市场营销等方面具有突出的竞争力,而细分领域的龙头公司拥有该细分领域的先入优势、上下游资源优势或者低成本等。投资于该类上市公司也将为本基金带来稳健的回报。

  ⑤并购、重组潜力

  中小企业天然是并购重组的优良标的。本基金也将从行业竞争者,产业链结构方面入手,结合本公司的信息优势对具备较强并购、重组预期的中小企业进行投资,在承担一定风险的前提下获取超额回报。

  ⑥其他

  未来出现不属于或者不完全属于上述五个层面的业务驱动因素时,本基金亦将其及时纳入研究范围,并选择在驱动因素下最具成长潜力的上市公司进行投资。

  (3)在完成中小盘上市公司定量及定性两个方面的基本面分析,进行投资组合构建时,本基金将在把握宏观经济周期性运行规律的基础上,分析市场形势变化以及未来各个行业的发展趋势,运用金融工程方法,合理调整投资组合在行业间的配置。同时,本基金还将定期采用行业偏离度和跟踪误差指标对组合的行业配置风险进行控制。

  (4)在完成行业配置的优化及风险控制后,本基金还将充分考察上市公司的流动性及股价历史波动性,利用金融工程工具进行整个投资组合的风险/收益优化及分散化投资,力图以最优的价格,承担最优的风险获得最优的回报。

  (5)在个股的买卖策略上,本基金将结合动量策略的研究,力争把握股票较佳的买卖时机,从而增强本基金的投资收益。动量策略主要研究上市公司股价变化、历史成交量、换手率等指标以求把握股价涨跌与成交量变化的规律,通过分析量价的配合情况,判断个股未来阶段性运行趋势,从而强化本基金对价值低估上市公司的买入时机及对估值已经反映投资价值或者高估的上市公司的卖出时机。

  3、固定收益类品种投资策略

  本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。

  在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策取向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围。

  在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。

  (1) 类属资产配置策略

  对类属资产配置进行决策的主要依据是对不同债券资产类收益与风险的估计和判断。我们基于对未来的宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。具体考量指标包括收益率分析、利差分析、信用等级分析和流动性分析,以此确定各类属资产的相对收益和风险因素,并以此进行投资判断依据。

  (2)组合久期调整策略

  在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在长期、中期和短期债券间进行配置,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。

  (3) 信用利差策略

  随着债券市场的发展,企业债和公司债的发行将快速发展,我们预计大批优质企业将在交易所或者银行间市场发行债券。在这种情况下,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,加强对企业债、资产抵押债券等新品种的投资,并通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。

  (4)跨市场套利投资策略

  目前我国的债券市场分成交易所和银行间两个投资市场,其参与主体、资金量、交易模式等方面均存在较大的差异,本基金将关注银行间市场和交易所市场之间的利差波动情况,以博取跨市场的套利机会。

  4.权证及其他品种投资策略

  本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。

  同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,如股指期货、期权等衍生品等,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。

  本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整,此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。

  (五)业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。

  中证700指数是由中证指数有限公司编制,其成份股是由中证500和中证200成份股一起构成,该指数综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况,这一特征与本基金中小盘的风格特征较为吻合。

  如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

  (六)风险收益特征

  本基金为股票型基金,主要以具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票为投资对象,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

  (七)投资决策

  1、投资依据

  本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和具体证券的买卖:

  (1)符合基金份额持有人利益最大化的原则;

  (2)国家有关法律法规,基金合同及公司章程的有关规定;

  (3)国家宏观经济环境及其对证券市场的影响;

  (4)国家货币政策、产业政策以及证券市场政策;

  (5)各行业、地区发展状况;

  (6)上市公司财务状况、行业环境、市场需求状况及其当前市场价格;

  (7)证券市场资金供求状况及未来走势。

  2、投资管理程序

  本基金强调团队式的投资管理机制,这是国际成熟投资理念及本土长期投资经验的集中体现。在强调深入挖掘投研团队集体智慧的同时,各层次的投资决策主体各司其职,明确权限设置及分工,对投资决策过程进行严格的风险管理。

  (1)投资决策委员会是基金管理人负责宏观投资决策和投资监督的机构,确定投资原则、投资方向和投资范围;制定投资决策流程及权限设置;决定业绩比较基准的变更;决定对基金经理的投资授权并审核批准超出基金经理投资权限的投资项目;定期对投资流程及投资决定进行审查。

  投资决策委员会将通过定期决策,确定资产的战略配置比例。投资决策委员会由总经理、副总经理、投资总监、基金经理、研究总监等人员组成。

  投资决策委员会的主席由总经理担任,一般每月召开例会,如发生重大事宜,投资决策委员会召开临时会议做出相应决策;

  (2)首席投资总监负责资产配置小组及投资组合委员会的日常管理。资产配置小组由首席投资总监、基金经理、研究总监、首席策略分析师以及宏观研究员等人组成,一般每月召开例会,并提出下个月的资产配置建议,资产配置所需的风险收益的测算工作由金融工程小组负责;投资组合委员会由首席投资总监、投资总监、基金经理以及其他相关研究人员组成,一般每周召开例会,决定投资组合构建的具体方案,对日常投资流程和投资决策进行审查;评估投资流程中的各个因素以便进一步优化整个流程,及时适应市场环境的变化。

  (3)基金经理充分考虑资产配置小组及行业研究员、债券研究员的投资建议,其主要负责投资组合的日常管理,使投资组合的风险收益特征符合既定目标。基金经理着重关注宏观经济及行业景气状况及未来变动趋势,与资产配置小组探讨行业的投资评级,关注上市公司盈利变化。此外,基金经理对于需要重点投资的个股进行估值定价,并向投资组合委员会提出建议;

  (4)高级宏观研究员侧重于宏观经济研究及债券研究,负责投资组合中债券部分的构建及日常管理;

  (5)金融工程师着重关注量化研究,关注证券估值及预期收益率预测,每日将股票基本数据导入多因素数量模型,由数量模型预估股票预期收益率,作为投资组合构建的重要依据;

  (6)行业研究员着重评估数据质量及可靠度,通过走访公司,对上市公司商业运营模式、公司治理情况、盈利状况及成长性、管理者能力和诚信度等基本面因素进行综合评估,并结合定量分析与定性分析对上市公司进行评级,为投资组合优化提供个股选择的建议;债券研究员负责研究宏观经济,央行货币政策,监测并分析影响收益率曲线变动的因素,为各类债券定价并提出投资债券投资建议;

  (7)投资组合委员会在内部和外部研究报告的基础上,经过集体讨论决定和论证,决定目标投资组合,报投资决策委员会审议批准;

  (8)目标投资组合经投资决策委员会批准后,由基金经理负责实施,下达交易指令到交易部;

  (9)交易部依据投资指令制定交易策略,统一执行投资交易计划,进行具体交易,并将指令的执行情况反馈给基金经理。投资组合决定权必须与交易下单权严格分离;

  (10)基金管理人管理层下属的风险控制工作委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,投资组合方案执行完毕,基金经理负责向风险控制工作委员会,投资决策委员会及投资组合委员会提出总结报告;

  (11)金融工程小组定期和不定期对基金进行投资表现绩效分析及风险评估,并提供相关报告,帮助投资团队和风险控制委员会及时了解基金收益主要来源及投资策略实施效果,投资组合风险水平及风险来源,从而及时调整投资组合,使其风险收益水平符合既定目标。

  基金管理人有权在确保基金份额持有人利益的前提下根据实际情况对上述投资程序进行调整。

  (八)投资禁止行为及限制

  1、禁止用本基金财产从事以下行为

  (1)承销证券;

  (2)向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

  (5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与本基金的基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金的基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

  2、基金投资组合比例限制

  (1)本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不得低于80%。本基金所指中小盘上市公司是指以下三类上市公司:

  1)在深圳中小板上市的公司;

  2)在创业板上市的公司;

  3)在沪深证券交易所主板上市、按股票总市值从小到大排序并相加得到的累计总市值达到主板总市值40%的上市公司。

  (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

  (4)本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不低于80%;

  (5)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (6)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;

  (7)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;

  (8)基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;

  (9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本公司管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,将在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (11) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;

  (12)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。

  3、法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定(第(3)项除外)时,本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。

  (九)投资组合比例调整

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个工作日内进行调整,法律法规另有规定的,从其规定。

  (十)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

  1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

  2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

  3、有利于基金财产的安全与增值;

  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  (十一)基金的融资、融券

  本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

  十、 基金的财产

  (一)基金资产总值

  基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和。

  其构成主要有:

  1、银行存款及其应计利息;

  2、结算备付金及其应计利息;

  3、根据有关规定缴存的保证金及其应收利息;

  4、应收证券交易清算款;

  5、应收申购基金款;

  6、股票投资及其估值调整;

  7、债券投资及其估值调整和应计利息;

  8、其他投资及其估值调整;

  9、其他资产等。

  (二)基金资产净值

  本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

  (三)基金财产的账户

  基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立本基金的银行存款托管账户;以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金结算备付金账户,以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户;以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的上述基金财产账户与基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记人自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  如国家相关法律法规调整,基金管理人和基金托管人有权依据新规定执行。

  (四) 基金财产的保管及处分

  1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。

  2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归基金财产。

  3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算范围。

  4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。

  十一、 基金资产的估值

  (一)估值目的

  基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金财产的价值,并为基金份额的申购与赎回提供计价依据。

  (二)估值日

  本基金的估值日为基金合同生效后相关的证券交易场所的正常营业日以及法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

  (三)估值对象

  基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。

  (四)估值方法

  1、证券交易所上市的有价证券的估值

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

  3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

  4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。若以基金管理人的计算结果对外公布引发的估值差错造成实际损失时,基金托管人不承担赔偿责任。

  (五)估值程序

  基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  (六)暂停估值的情形

  1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

  2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;

  3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值时;

  4、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;

  5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

  (七)基金份额净值的计算

  T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金总份额余额

  基金份额净值的计算,精确到0.0001 元,小数点第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

  (八)估值错误的处理

  1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当估值或基金份额净值计价出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报中国证监会备案;计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应通报基金托管人,按本基金合同的规定进行公告,并报告中国证监会。

  2、差错类型

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人、基金托管人、注册登记人、代理销售机构或投资人自身的原因造成差错,导致其他当事人遭受损失的,责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人("受损方")按下述"差错处理原则"给予赔偿。

  上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力。

  由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失、被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

  3、差错处理原则

  因基金估值错误给投资人造成损失的应由基金管理人和基金托管人依照法律法规的规定予以承担。基金管理人或基金托管人对不应由其承担的责任,有权向责任人追偿。本基金合同的当事人应将按照以下约定的原则处理基金估值差错。

  1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,由此造成或扩大的损失由差错责任方和未更正方依法分别各自承担相应的赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正;

  2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;

  3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方;

  4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;

  5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付;

  6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、本基金合同或其他规定,基金管理人或基金托管人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人或基金托管人有权向出现差错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;

  7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

  4、差错处理程序

  差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

  1)查明差错发生的原因,列明所有当事人,根据差错发生的原因确定差错责任方;

  2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

  3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;

  4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记人的交易数据的,由基金注册登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;

  5)基金管理人及基金托管人计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报中国证监会备案;计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应通报基金托管人,按本基金合同的规定进行公告,并报告中国证监会。

  (九)特殊情形的处理

  1、基金管理人按本条第(四)项第5条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

  2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人及基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

  十二、 基金的收益与分配

  (一)基金利润的构成

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

  (二)收益分配原则

  本基金收益分配应遵循下列原则:

  1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

  2.在符合有关基金分红条件的前提下,每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于期末(期末指当次分红时的可供分配利润计算截止日,下同)可供分配利润的50%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);

  3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

  4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;

  6.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  7、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。

  8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  (三)收益分配方案

  基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式及有关手续费等内容。

  (四)收益分配方案的确定与公告

  基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,基金管理人依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人应按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

  (五)收益分配中发生的费用

  收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。

  十三、 基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金的证券交易费用;

  4、基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费;

  7、基金财产中列支的银行汇划费用;

  8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  上述费用从基金财产中支付。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费率为年费率1.5%。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H =E×年管理费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的基金托管费

  本基金的托管费率为年费率0.25%。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H =E×年托管费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

  3、本条第(一)款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。

  (三)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

  (四)基金管理费和基金托管费的调整

  在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下,基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

  (五)其他费用

  按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

  (六)税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十四、 基金的会计与审计

  (一)基金会计政策

  1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。

  2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

  3、会计制度按国家有关的会计制度执行。

  4、本基金独立建账、独立核算。

  5、本基金会计责任人为基金管理人。

  6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

  上述规定因国家法律、法规或政策变化而发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会。

  (二)基金年度审计

  1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;

  2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意;

  3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人,并报中国证监会备案可以更换。基金管理人应在更换会计师事务所后在2日内在至少一家中国证监会指定的媒体公告。

  十五、 基金的信息披露

  (一)披露原则

  基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的报刊和网站等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

  本基金信息披露义务人承诺在公开披露基金信息的过程中不得有下列行为:

  1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  2、对证券投资业绩进行预测;

  3、违规承诺收益或者承担损失;

  4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;

  5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

  6、中国证监会禁止的其他行为。

  本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

  (二)基金募集信息披露

  1、基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。

  2、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。

  3、基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体上登载基金合同生效公告。

  4、基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上,更新内容截至每六个月的最后一日(其中财务数据更新至最近一次基金法定定期报告期末)。基金管理人应当在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

  (三)定期报告

  基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。

  1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于基金管理人网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

  2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在基金管理人网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。

  3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和基金管理人网站上。

  4、基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

  5、基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。

  (四)基金资产净值公告、基金份额净值公告和基金份额累计净值公告

  基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在中国证监会指定媒体上公告一次基金资产净值和基金份额净值。

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在中国证监会指定媒体上。

  (五)临时报告与公告

  基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

  1、基金份额持有人大会的召开;

  2、终止基金合同;

  3、转换基金运作方式;

  4、更换基金管理人、基金托管人;

  5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

  6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

  7、基金募集期延长;

  8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;

  9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

  10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;

  11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

  12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

  13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

  14、重大关联交易事项;

  15、基金收益分配事项;

  16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

  17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;

  18、基金改聘会计师事务所;

  19、变更基金代销机构;

  20、更换基金注册登记人;

  21、基金开始办理申购、赎回;

  22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

  23、基金发生巨额赎回并延期支付;

  24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

  25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

  26、中国证监会规定的其他事项。

  (六)澄清公告

  在基金存续期内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

  (七)中国证监会规定的其他信息

  暂无

  (八)信息披露文件的存放与查阅

  基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。

  投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。

  本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。

  十六、 风险揭示

  (一)投资于本基金的风险

  1、市场风险

  本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括:

  (1)经济周期风险

  随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。

  (2)政策风险

  因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。

  (3)利率风险

  由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金业绩。利率风险是债券投资所面临的主要风险。

  (4)信用风险

  当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。

  (5)再投资风险

  再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。

  (6)购买力风险

  基金持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降。

  (7)上市公司经营风险

  上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。

  2、管理风险

  (1)管理风险

  本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

  (2)新产品创新带来的风险

  随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。同时,基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。

  3、流动性风险

  本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时效不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手段;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:

  (1)市场整体流动性问题。

  证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,其流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本基金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。

  (2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。

  由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的情况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。

  4、本基金的特定风险

  本基金为股票型基金,投资者面临的特定风险主要为股票投资风险。股票的投资收益会受宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响。因此,本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同,造成本基金的收益低于其它基金。同时,本基金主要投资于中小盘类上市公司的股票,中小盘股票相对其他风格的股票具有更大的波定性,因此,基金净值也可能出现相对较大的波动。另外,由于本基金还可以投资其它品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。

  5、其他风险

  (1)技术风险

  当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

  (2)大额申购/赎回风险

  本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断变化,若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金;或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。

  (3)顺延或暂停赎回风险

  因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。

  (4)其他风险

  战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管理人及基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

  (二)声明

  1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。

  2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过交通银行等代销机构代理销售,但是,基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。

  十七、 基金合同的终止与清算

  (一)基金合同的终止

  有下列情形之一的,本基金合同终止:

  1、基金份额持有人大会决定终止;

  2、基金管理人职责终止,在六个月内没有新基金管理人承接的;

  3、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金托管人承接的;

  4、法律法规和基金合同规定的其他情形。

  (二)基金财产的清算

  1、基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。

  2、基金财产清算组

  (1)自基金合同终止之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

  (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基金注册登记人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

  (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

  3、清算程序

  (1) 基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

  (2) 基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

  (3) 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

  (4) 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;

  (5) 对基金财产进行评估和变现;

  (6) 基金清算组做出清算报告;

  (7) 会计师事务所对清算报告进行审计;

  (8) 律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  (9) 将基金清算结果报告中国证监会;

  (10)公布基金财产清算结果;

  (11)对基金剩余财产进行分配。

  4、清算费用

  清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。

  5、基金剩余财产的分配

  基金财产按如下顺序进行清偿:

  (1)支付基金财产清算费用;

  (2)缴纳基金所欠税款;

  (3)清偿基金债务;

  (4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

  6、基金财产清算的公告

  清算小组成立后2日内应就清算小组的成立进行公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

  7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

  十八、 基金合同的内容摘要

  (一)基金合同当事人及其权利义务

  1、基金管理人

  (1)基金管理人的权利

  1)依法募集基金,办理基金备案手续;

  2)自基金合同生效之日起,依照法律法规和基金合同独立管理基金财产;

  3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;

  4)根据法律法规和基金合同的规定获得基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

  5)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,决定本基金的相关费率结构和收费方式;

  6)根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额;

  7)依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人;

  8) 根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;

  9) 自行担任基金注册登记人或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;

  10) 在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;

  11)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资融券;

  12)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益的分配方案;

  13)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利;

  14)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

  15)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;

  16)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  17)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;

  18)法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其他法律文件所规定的其他权利。

  (2)基金管理人的义务

  1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  2)办理基金备案手续;

  3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

  4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  5) 配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务;

  6) 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务;

  7) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立,对所管理的不同基金和受托资产分别管理、分别记账,进行证券投资;

  8)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  9) 接受基金托管人依法进行的监督;

  10)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按照有关规定计算并公告基金份额净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

  11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前,应予以保密,不得向他人泄露;

  13)按基金合同确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

  14)按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回等申请,及时、足额支付赎回和分红款项;

  15)不谋求对上市公司的控股和直接管理;

  16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会,或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  17)按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

  18)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

  19)编制基金季度、半年度和年度基金报告;

  20)确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料,能在规定时间内发出;保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

  21)组织并参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  22)面临解散、依法被撤销、被依法宣告破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

  23)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  24)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  25)不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动;

  26)公平对待所管理的不同基金和受托资产,防止在不同基金和受托资产间进行有损本基金基金份额持有人的利益的资源分配;

  27)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  28)法律法规及基金合同规定的其他义务。

  2、基金托管人

  (1)基金托管人的权利

  1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;

  2)依照基金合同的约定获得基金托管费;

  3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如托管人发现基金管理人的投资指令违反基金合同或有关法律法规的规定的,不予执行并向中国证监会报告;

  4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;

  5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;

  6)依据法律法规和基金合同的规定监督基金管理人,如认为基金管理人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;

  7)法律法规、基金合同规定的其他权利。

  (2)基金托管人的义务

  1)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产;

  2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

  3)建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金和受托资产分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金、受托资产之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

  4) 除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外,不以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

  5) 按规定保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

  6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

  7) 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

  8) 保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

  9) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值及基金份额申购、赎回价格;

  10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

  11)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应说明基金托管人是否采取了适当的措施;

  12)按规定保存有关基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存基金的会计账册、报表和记录等15 年以上;

  13)根据有关法律法规,建立并保存基金份额持有人名册;

  14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

  15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

  16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

  17)按照规定监督基金管理人的投资运作;

  18)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人;

  20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,基金托管人应为基金向基金管理人追偿;

  21)因违反基金合同导致基金财产的损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;

  22)不从事任何有损基金及基金合同其他当事人利益的活动;

  23)法律法规、本基金合同所规定的其他义务。

  3、基金份额持有人

  (1)基金投资人持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,基金投资人自依据招募说明书、基金合同取得本基金的的基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。

  (2)基金份额持有人的权利

  1)分享基金财产收益;

  2)参与分配清算后的剩余基金财产;

  3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

  4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

  5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

  6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

  7)监督基金管理人的投资运作;

  8)对基金管理人、基金托管人、注册登记人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

  9)法律法规、基金合同规定的其他权利。

  (3)基金份额持有人的义务

  1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

  2)交纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用;

  3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

  4)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法利益的活动;

  5)执行生效的基金份额持有人大会决议;

  6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构及其他基金份额持有人处获得的不当得利;

  7)在办理开户、认购、申购、赎回等各项业务时,按照销售机构要求提供真实、完整、准确、有效的客户资料;

  8)法律法规及基金合同规定的其他义务。

  (二)基金份额持有人大会

  1、本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人共同组成。本基金的基金份额持有人享有平等的表决权,每一基金份额具有一票表决权。

  2、有以下事由情形之一时,应召开基金份额持有人大会:

  (1)终止基金合同;

  (2)转换基金运作方式;

  (3)更换基金托管人;

  (4)更换基金管理人;

  (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;

  (6)本基金与其他基金的合并;

  (7)变更基金类别;

  (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);

  (9)变更基金份额持有人大会程序;

  (10)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

  (11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

  3、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:

  (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

  (2) 在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

  (3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;

  (4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;

  (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

  (6)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

  4、召集人和召集方式

  (1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。

  (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

  (3)代表基金份额10%以上(含10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。

  (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。

  (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

  (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

  5、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

  (1)召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30天在指定媒体及基金管理人网站上公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

  1)会议召开的时间、地点和方式;

  2)会议拟审议的主要事项;

  3)会议形式;

  4)议事程序;

  5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;

  6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

  7)表决方式;

  8)会务常设联系人姓名、电话;

  9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  10)召集人需要通知的其他事项。

  (2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式及截止时间。

  (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票结果。

  6、基金份额持有人出席会议的方式

  (1)会议方式

  基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

  现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。

  通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

  会议的召开方式由召集人确定,但决定更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

  (2)召开基金份额持有人大会的条件

  1)现场开会方式

  在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:

  ① 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%);

  ② 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。

  未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

  2)通讯开会方式

  在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:

  ① 召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;

  ② 召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

  ③ 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%);

  ④ 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记注册机构记录相符。

  如果开会条件达不到上述条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

  7、议事内容与程序

  (1)议事内容及提案权

  1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

  2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案。临时提案应当在大会召开日前35天提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30天公布。

  3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

  ①关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

  ②程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

  4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定除外。

  5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改或增加新的提案,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

  (2)议事程序

  1)现场开会

  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后在公证机关监督下进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。

  大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会做出的决议的效力。

  召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。

  2)通讯方式开会

  在通讯表决开会的方式下,首先由召集人至少提前30天公布提案,在所通知的表决截止日期第2天在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。

  (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

  8、决议形成的条件、表决方式、程序

  (1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

  (2)基金份额持有人大会决议分为特别决议和一般决议:

  1)特别决议

  特别决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同的重大事项必须以特别决议方式通过;

  2)一般决议

  一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效,除须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

  (3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。

  (4)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

  (5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

  (6)基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人和基金托管人均有约束力。

  9、计票

  (1)现场开会

  1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

  2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。

  3)如会议主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

  4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不参加基金份额持有人大会或拒不配合计票的,不影响计票的效力。

  (2)通讯方式开会

  在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

  10、基金份额持有人大会决议的生效与公告

  (1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

  (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

  (3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内由相关信息披露义务人在至少一种指定媒体公告。

  法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

  (三)基金合同的终止

  有下列情形之一的,本基金合同终止:

  1、基金份额持有人大会决定终止;

  2、基金管理人职责终止,在六个月内没有新基金管理人承接的;

  3、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金托管人承接的;

  4、法律法规和基金合同规定的其他情形。

  (四)争议的处理

  1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

  2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可首先通过友好协商或调解解决。自一方书面要求协商解决争议之日起六十日内如果争议未能以协商或调解方式解决,则任何一方有权将争议提交设在上海的中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,根据提交仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

  3、除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

  (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

  基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和注册登记机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但内容应以基金合同正本为准。

  十九、 基金托管协议的内容摘要

  (一)基金托管协议当事人

  1、基金管理人

  名称:光大保德信基金管理有限公司

  住所: 上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

  办公地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

  邮政编码:200002

  法定代表人:林昌

  成立时间: 2004年4月22日

  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:人民币1.6亿元

  存续期间:持续经营

  经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)

  2、基金托管人

  名称:交通银行股份有限公司

  住所:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:胡怀邦

  成立日期:1987年3月30日

  批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民银行银发[1987]40号文

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:489.94亿元人民币

  存续期间:持续经营

  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。

  (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

  1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。

  本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不得低于80%。

  此外,今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

  基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同的相关约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。

  基金托管人发现基金管理人的投资有超出以上范围的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正。

  2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。

  本基金自成立之日起每隔一个季度,本基金管理人向基金托管人提供本基金拟投资的中小盘股票池。

  根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:

  (1)本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不得低于80%。本基金所指中小盘上市公司是指以下三类上市公司:

  1)在深圳中小板上市的公司;

  2)在创业板上市的公司;

  3)在沪深证券交易所主板上市、按股票总市值从小到大排序并相加得到的累计总市值达到主板总市值40%的上市公司。

  (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

  (4)本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不低于80%;

  (5)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (6)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;

  (7)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;

  (8)基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;

  (9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本公司管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,将在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。。

  (11) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;

  (12)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个工作日内进行调整。法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相应修改其投资组合限制规定。

  基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

  基金托管人发现基金管理人的投资有超出有关法律法规的规定及基金合同的约定的基金投融资比例限制的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正。

  3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

  (1) 承销证券;

  (2) 向他人贷款或者提供担保;

  (3) 从事承担无限责任的投资;

  (4) 买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

  (5) 向本基金的基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6) 买卖与本基金的基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金的基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  (7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (8) 依照法律行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

  根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金合同生效后2个工作日内,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单,以上名单发生变化的,应及时予以更新并通知对方。

  基金托管人发现基金管理人有以上投资禁止行为的,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正。

  4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

  (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

  基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

  (2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

  5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。

  基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

  本基金投资银行存款应符合如下规定:

  (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。

  (2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。

  (3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。

  (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

  基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。

  6、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资其他方面进行监督。

  7、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

  8、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

  基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正,并通知基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在10个工作日内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正。

  基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

  (三)基金管理人对基金托管人的业务核查

  根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,如遇到问题是否及时反馈,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为,是否对非公开信息保密。

  基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。

  基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人在10个工作日内纠正,由此造成的损失由基金托管人承担,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在10个工作日内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

  基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托管人在10个工作日内纠正。

  (四)基金财产的保管

  1、基金财产保管的原则

  (1) 基金托管人应安全保管基金财产。

  (2) 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

  (3) 基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户。

  (4) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立。

  (5)基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。

  (6)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。

  (7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产

  2、基金合同生效时募集资产的验证

  基金募集期满或基金停止募集之日起10日内,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。

  3、基金银行存款账户的开立和管理

  (1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

  (2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,根据基金管理人的指令办理资金收付,并根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。

  (3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何银行存款账户进行基金业务以外的活动。

  (4)基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付,并使用交通银行企业网上银行(简称"交通银行网银")办理托管资产的资金结算汇划业务。

  (5)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。

  (6)基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、及时核查基金银行存款账户余额。

  4、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

  基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。

  基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

  基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。

  若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照并遵守上述关于账户开立、使用的规定。

  基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。

  5、债券托管专户的开设和管理

  (1)募集资金经验资后,基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司以本基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。在上述手续办理完毕后,由基金托管人向人民银行进行报备。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。

  (2)基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。

  6、基金实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

  实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,应与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入登记结算机构的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。

  银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

  7、与基金财产有关的重大合同的保管

  由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。

  对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

  (五)基金资产净值计算和会计核算

  1、基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出的基金份额的资产净值;基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

  基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值,并与托管人核对一致后,通过双方认可的方式(如XBRL系统)将净值计算结果传送给托管人,托管人复核后,将结果反馈给管理人,由基金管理人对外予以公布。

  (六)基金份额持有人名册的保管

  基金管理人可委托基金注册登记人登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

  基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金注册登记人负责编制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。

  基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册。

  1、基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册;

  2、基金管理人于基金份额持有人大会权利登记日后5个工作日内向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册;

  3、基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册;

  4、除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册。

  基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

  (七)争议解决方式

  相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。

  争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

  本协议受中华人民共和国法律管辖。

  (八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算

  1、基金托管协议的变更

  本协议相关各方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会核准。

  2、基金托管协议终止的情形

  (1)《基金合同》终止;

  (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产;

  (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。

  (4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

  3、基金财产的清算

  (1)基金财产清算组

  在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

  1)基金财产清算组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基金注册登记人、具有从事相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

  2)基金财产清算组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

  (2)基金财产清算程序

  1)《基金合同》终止后,发布基金财产清算公告,由基金财产清算组统一接管基金财产;

  2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

  3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;

  4)对基金财产进行评估和变现;

  5)基金清算组做出清算报告;

  6)会计师事务所对清算报告进行审计;

  7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  8)将基金清算报告中国证监会;

  9)公布基金财产清算结果;

  10)对基金剩余财产进行分配。

  (3)清算费用

  清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

  (4)基金剩余财产的分配

  基金财产按如下顺序进行清偿

  1)支付基金财产清算费用;

  2)缴纳基金所欠税款;

  3)清偿基金债务;

  4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  (5)基金财产清算的公告

  清算小组成立后2日内应就清算小组的成立进行公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

  (6)基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

  二十、 对基金份额持有人的服务

  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目:

  1、资料寄送

  (1)基金投资人对账单

  基金投资人对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单每季度提供,在每季结束后的15个工作日内向有交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式寄送,年度对账单在每年度结束后20个工作日内对所有基金份额持有人以书面或电子文件形式寄送。

  (2)其他相关的信息资料

  2、红利再投资

  本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注册登记机构将其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。

  3、定期定额投资计划

  在技术条件成熟时,基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划,投资人可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。该定期定额投资计划的有关规则另行公告。

  4、在线服务

  目前,基金管理人已开通网上交易,另外,基金管理人利用自己的网站为基金投资人提供与基金经理(或投资顾问)的定期或不定期在线交流服务。

  5、资讯服务

  (1)投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打光大保德信基金管理有限公司客服电话。

  客服电话:400-820-2888,该电话可转人工座席。

  传真:(021)63352654

  (2)互联网站

  公司网址:www.epf.com.cn

  电子信箱:epfservice@epf.com.cn

  6、投诉处理服务

  光大保德信客户服务中心提供人工投诉、语音留言投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。客户投诉分级管理、限期处理。客户服务中心负责跟踪投诉处理的全过程,并将处理结果答复客户。

  二十一、其他应披露事项

  暂无。

  二十二、招募说明书的存放及查阅方式

  本招募说明书可印制成册,存放在基金管理人、基金托管人等机构的办公场所和营业场所,供投资人查阅;投资人也可按工本费购买本招募说明书印制件或复制件。

  二十三、备查文件

  本基金备查文件包括以下文件:

  (一)中国证监会核准基金募集的文件

  (二)基金合同

  (三)代销协议

  (四)托管协议

  (五)法律意见书

  (六)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  (七)基金托管人业务资格批件和营业执照

  (八)代销机构业务资格批件、营业执照

  (九)中国证监会要求的其他文件