富国天益价值混合(100020)公告正文

富国天益:2009年第四季度报告

公告日期 2010-01-20 来源 基金公司网站

    富国天益价值证券投资基金
    2009年第4季度报告
    2009 年12 月31 日
    基金管理人: 富国基金管理有限公司
    基金托管人: 交通银行股份有限公司
    报告送出日期: 2010 年01 月20 日
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    §1 重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年1 月18
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
    产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年10 月1 日起至12 月31 日止。
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    §2 基金产品概况
    基金简称富国天益价值股票
    基金主代码100020
    交易代码
    前端交易代码:100020
    后端交易代码:100021
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2004 年06 月15 日
    报告期末基金份额总额(单位:份) 13,003,464,161.44
    投资目标
    本基金属价值型基金,主要投资于内在
    价值被低估的上市公司的股票,或与同
    类型上市公司相比具有更高相对价值
    的上市公司的股票。本基金通过对投资
    组合的动态调整来分散和控制风险,在
    注重基金资产安全的前提下,追求基金
    资产的长期稳定增值。
    投资策略
    本基金采取积极的投资策略。本基金在
    大类资产配置和行业配置层面,遵循自
    上而下的积极策略,个股选择层面,遵
    循自下而上的积极策略。根据基金经理
    对股票市场变动的趋势的判断,决定基
    金资产在股票、债券、现金等金融资产
    上的分布,并进行动态配比以规避系统
    性风险的影响,最大限度地确保基金资
    产的安全。本基金的股票选择,主要采
    取价值型选股策略。以公司行业研究员
    的基本分析为基础,同时结合数量化的
    系统选股方法,精选价值被低估的投资
    品种,并确保基金的股票组合满足以下
    条件:
    (1)市净率P/B 低于市场平均水平;
    (2)组合中70%以上的个股的动态市
    盈率低于市场平均水平。
    业绩比较基准95%的中信标普300 指数+5%的中信国
    债指数
    风险收益特征
    本基金为价值型证券投资基金,属于证
    券投资基金中的中低风险品种。
    基金管理人富国基金管理有限公司
    基金托管人交通银行股份有限公司
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    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位: 人民币元
    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
    基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
    收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
    动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    注:过去三个月指2009 年10 月1 日-2009 年12 月31 日
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
    基准收益率变动的比较
    主要财务指标
    报告期(2009 年10 月01 日-2009
    年12 月31 日)
    1.本期已实现收益253,568,675.80
    2.本期利润1,621,808,696.41
    3.加权平均基金份额本期利润0.1188
    4.期末基金资产净值12,454,807,597.92
    5.期末基金份额净值0.9578
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月13.82% 1.44% 18.45% 1.66% -4.63% -0.22%
    4
    注:截止日期为2009 年12 月31 日。
    本基金于2004 年6 月15 日成立,建仓期6 个月,从2004 年6 月15 日至2004
    年12 月14 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于
    2007 年11 月6 日大比例分红规模急剧扩大,建仓期3 个月,从2007 年11 月5
    日至2008 年2 月4 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名职务
    任本基金的基金经理
    期限
    证券从
    业年限
    说明
    任职日期离任日期
    陈戈
    本基金基
    金经理兼
    任公司副
    总经理、权
    益投资部
    总经理。
    2005-04-13 - 13 年
    硕士,曾任君安证券(深
    圳)资深研究员;2000.10
    至今任富国基金管理有限
    公司研究员、行业研究主
    管,研究策划部经理,总
    经理助理。现任公司副总
    经理兼任权益投资部总经
    理、富国天益基金经理。
    具有基金从业资格,中国
    国籍。
    5
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人
    严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以
    及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
    产,以在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收
    益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合
    符合有关法规及基金合同的规定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交
    易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出
    现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    -
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    在经历了深幅回调之后,2009 年四季度市场呈现出触底回升走势,其间
    振荡较大,风格和行业分化明显。四季度本基金市场回升过程中提高了股
    票仓位,并针对未来市场特点适度调整了组合结构。
    展望2010 年,我们认为,在国内外宏观经济形势复苏向好的大背景
    下,绝大部分行业的基本面将持续好转,部分上市公司业绩改善程度可能
    超出预期,这将是支撑市场向上的主要力量。与此同时,政府宏观经济刺
    激政策也将逐步退出,但我们认为这不会改变市场趋势,但会加剧市场振
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    荡。市场风格可能由此逐步切换,从自上而下逐步向自下而上转移。另外
    IPO 和再融资将会压制市场的上行空间。
    2010 年本基金将保持精选个股,长期持有的投资风格。在行业配置方
    面, 我们仍将以中国经济结构转型和产业升级两大趋势为主要线索,重
    点关注消费服务类行业,包括金融服务、零售、食品饮料、餐饮旅游、、
    交通运输、消费电子、医药及医疗服务等行业;科技与创新产业,装备制
    造业;以及具有产业整合和购并机会的上游行业等。同时我们仍将继续加
    大结构调整的力度,不断优化组合,争取为投资者创造更好的投资回报。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至2009 年12 月31 日,本报告期基金净值增长率为13.82%。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资11,372,823,156.22 88.82
    其中:股票11,372,823,156.22 88.82
    2 固定收益投资589,383,417.60 4.60
    其中:债券589,383,417.60 4.60
    资产支持证券- -
    3 金融衍生品投资- -
    4 买入返售金融资产- -
    其中:买断式回购的买入返售金
    融资产
    -
    -
    5 银行存款和结算备付金合计416,918,326.67 3.26
    6 其他资产425,695,347.80 3.32
    7 合计12,804,820,248.29 100.00
    代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业1,607,902.17 0.01
    B 采掘业718,913,130.26 5.77
    C 制造业4,886,319,274.36 39.23
    C0 食品、饮料1,428,396,645.92 11.47
    C1 纺织、服装、皮毛19,735,225.69 0.16
    C2 木材、家具- -
    C3 造纸、印刷118,494,763.00 0.95
    C4 石油、化学、塑胶、塑料424,720,343.73 3.41
    C5 电子123,486,131.78 0.99
    C6 金属、非金属1,286,664,054.98 10.33
    C7 机械、设备、仪表886,699,863.19 7.12
    C8 医药、生物制品537,073,916.18 4.31
    7
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    C99 其他制造业61,048,329.89 0.49
    D 电力、煤气及水的生产和供应业57,438,940.95 0.46
    E 建筑业146,011,727.76 1.17
    F 交通运输、仓储业182,480,435.79 1.47
    G 信息技术业1,209,825,408.22 9.71
    H 批发和零售贸易1,177,935,629.18 9.46
    I 金融、保险业2,407,772,446.49 19.33
    J 房地产业188,212,424.92 1.51
    K 社会服务业52,600,073.12 0.42
    L 传播与文化产业45,674,789.36 0.37
    M 综合类298,030,973.64 2.39
    合计11,372,823,156.22 91.31
    序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600519 贵州茅台6,001,362 1,019,151,294.84 8.18
    2 002024 苏宁电器50,098,539 1,019,037,640.42 8.18
    3 600585 海螺水泥10,618,228 529,424,848.08 4.25
    4 601318 中国平安9,553,922 526,325,562.98 4.23
    5 600050 中国联通55,462,097 404,318,687.13 3.25
    6 600016 民生银行50,423,490 398,849,805.90 3.20
    7 002028 思源电气14,492,146 389,548,884.48 3.13
    8 600271 航天信息18,290,169 370,924,627.32 2.98
    9 601166 兴业银行9,000,000 362,790,000.00 2.91
    10 002153 石基信息9,100,850 300,146,033.00 2.41
    序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券386,837,504.00 3.11
    2 央行票据197,950,000.00 1.59
    3 金融债券- -
    其中:政策性金融债- -
    4 企业债券- -
    5 企业短期融资券- -
    6 可转债4,595,913.60 0.04
    7 其他- -
    8 合计589,383,417.60 4.73
    序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 010004 20 国债⑷ 3,343,130 336,987,504.00 2.71
    2 0901065 09 央行票据65 1,000,000 99,670,000.00 0.80
    8
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
    调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
    在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
    的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    3 0901038 09 央行票据38 1,000,000 98,280,000.00 0.79
    4 099925 09 贴现国债25 500,000 49,850,000.00 0.40
    5 125969 安泰转债13,200 1,976,964.00 0.02
    序号名称金额(元)
    1 存出保证金1,750,872.42
    2 应收证券清算款414,631,758.31
    3 应收股利-
    4 应收利息6,788,545.36
    5 应收申购款2,524,171.71
    6 其他应收款-
    7 待摊费用-
    8 其他-
    9 合计425,695,347.80
    9
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
    在尾差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立富国天益价值证券投资基金的文件
    2、富国天益价值证券投资基金基金合同
    3、富国天益价值证券投资基金托管协议
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    5、富国天益价值证券投资基金财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    7.2 存放地点
    上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5 层
    序号股票代码股票名称
    流通受限部分的
    公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    流通受限情况说明
    1 002024 苏宁电器106,826,000.00 0.86 非公开发行股票
    报告期期初基金份额总额14,202,931,771.76
    报告期期间基金总申购份额393,444,526.06
    报告期期间基金总赎回份额1,592,912,136.38
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额13,003,464,161.44
    10
    7.3 查阅方式
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
    富国基金管理有限公司
    2010 年01 月20 日