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2020年02月22日 星期六

泰达宏利风险预算混合(162205)公告正文

荷银预算:更新招募说明书(2009年11月)

公告日期 2009-11-19 来源 巨潮网



                          泰达荷银风险预算混合型证券投资基金更新招募说明书(更新)
基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
泰达荷银风险预算混合型证券投资基金于2004年12月27日经中国证监会证监基金字【2004】216号文核准募集,基金合同于2005年4月5日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书正文。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日为2009年10月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年9月30日,已经托管银行复核,财务数据未经审计。
泰达荷银风险预算混合型证券投资基金更新招募说明书
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目 录
一、绪言?????????????????????????????1
二、释义?????????????????????????????2
三、基金管理人??????????????????????5
四、基金托管人??????????????????????13
五、相关服务机构???????????????????????? 17
六、基金份额的申购、赎回和基金间转换 ???????????????32
七、基金的投资 ?????????????????????????41
八、基金的业绩??????????????????????51
九、基金的财产??????????????????????53
十、基金资产的估值???????????????????????54
十一、基金的收益和分配?????????????????????61
十二、基金的费用与税收?????????????????????63
十三、基金的会计与审计?????????????????????67
十四、基金的信息披露 ??????????????????????68
十五、风险揭示??????????????????????71
十六、基金合同的终止和基金财产的清算???????????73
十七、基金合同内容摘要??????????????????75
十八、基金托管协议的内容摘要???????????????89
十九、基金份额持有人的服务 ??????????????????96
二十、其他应披露事项??????????????????????97
二十一、招募说明书存放及查阅方式???????????????98
二十二、备查文件???????????????????? 99
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)等有关法律法规以及《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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二、释义
《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金:指泰达荷银风险预算混合型证券投资基金
本基金合同或基金合同:指《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》
《证券法》:指1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国证券法》及立法机关对其所作的修订
《基金法》:指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的《中华人民共和国证券投资基金法》及立法机关对其所作的修订
《信托法》:指《中华人民共和国信托法》
《运作办法》:指2004年6月29日中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金运作管理办法》
《销售办法》:指2004年6月25日中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露办法》:指2004年6月8日中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露管理办法》
招募说明书:指《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金招募说明书》
更新招募说明书:指本基金合同生效后依法对招募说明书定期更新的文件
发售公告: 指《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金基金份额发售公告》
中国证监会:指中国证券监督管理委员会
中国银监会:指中国银行业监督管理委员会
元:指人民币元
本基金合同当事人:指受本基金合同约束,根据本基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人:指泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:指交通银行股份有限公司(以下简称交通银行)
基金份额持有人:指依法并依据本基金合同及相关法律文件合法取得并持有本基金份额的投资者
注册登记业务:指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资
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人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为泰达荷银基金管理有限公司或接受泰达荷银基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业务的机构
代销机构:指符合法律法规及其他有关规定要求的条件并与本基金管理人签订了销售服务代理协议,代为办理本基金销售服务业务的机构
销售机构:指泰达荷银基金管理有限公司和代销机构
个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者
机构投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的企业法人、社会团体、其它组织
基金合同的生效:指本基金募集完成,符合本基金合同规定的条件,并获得中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕,本基金合同生效
基金合同的终止:指法律法规及有关规定规定的或者本基金合同规定的基金终止事由出现时,按照本基金合同规定的程序终止本基金合同
募集期限:指本基金份额发售公告及相关公告中规定的本基金份额的发售时间段,自基金份额发售之日起最长不超过3个月
存续期:指本基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T日:指销售机构受理投资者对本基金的认购、申购、赎回、基金间转换或其他业务的申请日
T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
认购:指投资者在本基金募集期内申请购买本基金份额的行为
申购:指投资者在本基金合同生效后申请购买本基金份额的行为
赎回:指本基金份额持有人按本基金合同规定的条件,要求基金管理人购回其所持基金份额的行为
基金间转换:指在本基金存续期间,本基金份额持有人将其持有的本基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为
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巨额赎回:指基金单个开放日,本基金赎回申请份额总数(包括基金间转换导致的本基金减少的份额)扣除本基金申购份额和其它基金转换为本基金份额后的总余额超过上一日本基金总份额的10%时的情形
投资指令:指基金管理人在运用本基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令
基金收益:指本基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入
基金资产总值:指本基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他财产的价值总和
基金资产净值:指本基金资产总值减去本基金负债后的价值
基金资产估值:指计算评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的行为
基金账户:指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有本基金的基金份额及其变更情况的账户
指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
不可抗力:指本基金托管人、基金管理人签署本基金合同之日后发生的本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:泰达荷银基金管理有限公司
设立日期:2002 年 6月6日
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-66577725
联系人:邢颖
注册资本:1.8亿元人民币
股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;荷银投资管理(亚洲)有限公司:49%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。自2001年起担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。自2005年起兼任渤海财产保险股份有限公司、北方国际信托股份有限公司等核心企业的董事长。
刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学,拥有法学学士学位和经济学硕士学位,律师、经济师、项目数据分析师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。
马军先生,董事。毕业于天津大学管理工程系,工学学士学位,经济师、项目数据分析师。2002年起任天津泰达担保有限公司常务副总经理。2005年起任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。
黄金源(Alex K.G. Ng)先生,董事。马来西亚籍。美国加州大学洛杉矶分校经济学专业毕业。1983年起,先后在美国美林公司任投资人员、在马来西亚任金融研究员。1988
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年在新加坡加盟荷兰银行,后调荷银证券香港分公司。目前担任荷银投资管理(亚洲)有限公司亚太区投资总监。
何国良先生,董事。毕业于香港中文大学统计学专业,哲学硕士学位,特许金融分析师(CFA)。1994年至1997年任职于GMO(香港)有限公司,担任高级定量分析师;1997年至2004年任职于荷银投资管理(亚洲)有限公司,先后担任高级投资组合经理、研究部主管;2004年至2005年任职于国海富兰克林基金管理有限公司,担任研究部总经理;2005年至今,担任荷银投资管理(亚洲)有限公司香港和中国大陆股票投资主管。
汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,兼任《财经》杂志学术顾问。
周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位,1995年获法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、清华大学经管学院和国家会计学院副教授、安信信托投资股份有限公司总裁。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人。
孔晓艳女士,独立董事,毕业于中山大学法律系,法学硕士学位,一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。
范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年还担任《南开经济研究》副主编。2005年起任中国金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生,监事。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995年至1997
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年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局。2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任。2001年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。
潘孝祖先生,监事。毕业于香港树仁学院,持有会计文凭,并为英国特许公认会计师工会资深会员(ACCA),香港会计师工会会员(HKCPA)及美国特许金融分析师(CFA)。1984年以来,先后任职于陈施会计师事务所、荷兰银行、荷兰证券,以及荷银资产管理公司。现任荷银资产管理亚太区营运总监,负责亚太区内10个国家和地区的后勤支持工作。
王泉先生,监事。管理学学士,经济学硕士。2002年3月至今在泰达荷银基金管理公司工作,历任基金事务部基金会计、基金事务部副总经理、基金事务部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
缪钧伟先生,总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学,获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位;1998年10月至2003年2月任证监会基金部副处长;2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年2月起任泰达荷银基金管理有限公司总经理。
刘青山先生,副总经理兼投资研究总监。毕业于中国人民大学,获史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达荷银基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理。2006年11月起任泰达荷银基金管理有限公司副总经理兼投资研究总监。
傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达荷银基金管理有限公司财务总监。
张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达荷银基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达荷银基金管理有限公司督察长。
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4、基金经理
许杰先生,2001年4月毕业于美国Pepperdine University,取得MBA (with concentration in Finance)学位。在校期间,任Pepperdine University Student Investment Fund助理基金经理职位。毕业后在Walt Disney公司任金融分析师。2002年3月加入泰达荷银基金管理有限公司,并先后担任研究部研究员、泰达荷银周期类行业证券投资基金基金经理助理、本基金基金经理助理、研究部副总经理等职务。自2006年12月起,担任本基金基金经理。许杰先生于2006年4月取得了CFA(特许金融分析师)资格。7年基金从业经验,具有基金从业资格。
沈毅先生,工商管理硕士、计量金融硕士。2002年至2003年任职嘉实基金投资部,担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年至2007年任职光大保德信基金管理公司,先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。2008年2月起任职于泰达荷银基金管理公司,担任固定收益部总经理。自2008年3月起,担任本基金基金经理。7年基金投资从业经验,具有基金从业资格。
本基金历任基金经理:梁钧先生,2005年2月至2007年3月管理本基金;康赛波先生,2005年2月至2006年12月管理本基金;彭泳先生,2007年3月至2008年3月管理本基金。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟、副总经理兼投资总监及基金经理刘青山、基金投资部总经理及基金经理梁辉、研究部总监及基金经理陈少平、交易部负责人陈力、督察长兼风险管理与基金评估部总监张萍、专户投资部总经理、首席策略分析师及投资经理尹哲、专户投资部投资经理郭飞舟、国际投资部副总监胡兴、固定收益部总经理及基金经理沈毅以及基金经理王勇、吴俊峰、许杰、胡振仓、胡涛。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
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2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)承销证券;
(4)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款;
(5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资;
(6)依照法律、行政法规的有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
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(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;
(2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
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(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。董事会下设合规控制委员会、资格审查委员会和薪酬委员会;
督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向合规控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;
投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略;
风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;
监察稽核部与风险管理部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;
业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的
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任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
(六)本投资组合与基金管理人其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
荷银预算基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
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四、基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:胡怀邦
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:489.94亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:张咏东
电话:021-68888917
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志2009年7月发布的全球1000家银行排名,交通银行总资产排名位列第56位,一级资本排名位列第49位。截止2009年6月末,交通银行总资产超过人民币3万亿元,2009年上半年实现净利润人民币155.79亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
李军先生,交通银行行长,华中理工大学经济学硕士,高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、行长,交通银行总稽核、董事、常务董事、执行董事、副行长;2006年9月起担任交通银行副董事长、行长。
王滨先生,交通银行副行长,主管交通银行资产托管业务,南开大学经济学博士,高
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级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。
谷娜莎女士,交通银行资产托管部总经理。大学学历,经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长;2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理,2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理,2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2009年6月末,交通银行共托管证券投资基金44只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、融通行业景气混合、泰达荷银成长股票、泰达荷银风险预算混合、泰达荷银稳定股票、泰达荷银周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品,托管资产规模超过五千亿元。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、全面性原则:通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆
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盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
2、独立性原则:交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金分别设置账户,独立核算,分账管理。
3、制衡性原则:贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
4、有效性原则:在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
5、效益性原则:内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部内部风险控制制度》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》、《交通银行资产托管部监察守则》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核
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查。
基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
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五、相关服务机构
(一)直销机构
泰达荷银基金管理有限公司
地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
邮编:100140
传真:010-66577666
客户服务电话:400-698-8888(免长话费)或010-66555662
联系人:延慧、潘静
联系电话:010-66577619、010-66577668
网址:http://www.aateda.com
网上直销网址:https://etrade.aateda.com/etrading/
(二)代销机构
1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
银行网站:www.icbc.com.cn
2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
客服电话:95533
银行网站:www.ccb.com
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3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客服电话:95599
联系电话:010-85109211
传真:010-85109219
联系人:蒋浩
银行网站:www.abchina.com
4) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
客服电话:95566
银行网站:www.boc.cn
5) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
联系人:曹榕
银行网址:www.bankcomm.com
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6) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:秦晓
客服电话:95555
联系人:兰奇
公司网站:www.cmbchina.com
7) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:金运
客服电话:95528
联系人:徐伟、汤嘉惠
公司网址:www.spdb.com.cn
8) 深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
客户服务电话: 95501
联系人:周勤
传真:0755-82080714
公司网址:www.sdb.com.cn
9) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人: 孔丹
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电话:(010)6554-1585(北京) 传真:(010)6554-1230(北京)
联系人:王斌
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
10) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
联系人:胡昱
客服电话:0769-22118118或拨打各营业网点咨询电话
公司网址:www.dongguanbank.cn
11) 湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人:李梦诗
联系电话:021-68634518-8631
公司网站:www.xcsc.com
12) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
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办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:张志军
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
电子邮箱:wangzq@bhzq.com
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
13) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:胡长生
客服电话:4008-888-888
电话:010-66568047
联系人:李洋
公司网站:www.chinastock.com.cn
14) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
客服电话:95575或致电各地营业网点
传真:020-87555305
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
15) 中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
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办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:张佑君
客服电话:4008888108
传真:010-65182261
公司网站: www.csc108.com
16) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:祝幼一
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com
17) 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:袁月
全国免费业务咨询电话:4008816168
传真:0755-82433794
网址:www.PINGAN.com
18) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
客服电话:95503
联系人:吴宇
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公司网站:www.dfzq.com.cn
19) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:卢长才
联系人:王飞
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn
20) 申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:李清怡
联系电话:021-54033888
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
21) 齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经十路128号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
22) 中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人:唐新宇
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客服电话:4006208888
传真:021-50372474
联系人:张静
公司网站:www.bocichina.com.cn
23) 华泰证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:025-84579897
传真:025-84579879
联系人:张小波、李金龙
公司网站:www.htsc.com.cn
24) 联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
联系电话:0755-82492000
客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666
传真:0755-82492962
公司网址:www.lhzq.com
25) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨
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客户服务电话:4008888788 10108998
传真:021-22169134
公司网址:www.ebscn.com
26) 新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区成府路298号方正大厦二层
办公地址:北京市西城区月坛大厦15层
法定代表人:马金声
联系人:戴荻
客户服务电话:4006989898
公司网址:www.xsdzq.cn
27) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:黄健
联系电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客户服务电话:95565,4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
28) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:匡婷
传真:0755-83516199
客户服务电话:0755-33680000 400 6666 888
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公司网址:www.cc168.com.cn
29) 南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:胥春阳
联系电话:025-83364032
客户服务电话:400 828 5888
公司网址:www.njzq.com.cn
30) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
联系电话:021-68419974
客户服务电话:4008888123或021-68419393转1098
公司网址:www.xyzq.com.cn
31) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客服电话:400-8888-001(全国) 021-95553
联系人: 金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
公司网站:www.htsec.com
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32) 广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人:吴志明
客服电话:020-961303
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
网址:www.gzs.com.cn
33) 广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人:黄金琳
客服电话:0591-87383333,96326(福建省内)
传真:0591-87383610
联系人:张腾
公司网站:www.gfhfzq.com.cn
34) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
公司网站:www.guosen.com.cn
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35) 金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
客户服务电话:4008-888-228
传真:0755-83025625
联系人:金春
网站:www.jyzq.cn
36) 德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:王军
客服电话:021-68590808
传真:021-68767981
联系人:罗芳
公司网站:www.tebon.com.cn
37) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法人代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008001001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
网址:www.essence.com.cn
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38) 东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼
办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:朱科敏
联系人:程学军
电话:021-50586660-8853
传真:021-50586660-8881
公司网络地址:www.longone.com.cn
客户服务热线:021-52574550,0519-8166222,0379-64912266
免费服务热线:400-888-8588
39) 国都证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12(518035)
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层(100007)
法定代表人:王少华
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
40) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系电话:0731-4403319
开放式基金业务传真:0731-4403439
网址:www.cfzq.com
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41) 宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座
法人:汤世生
联系人:李巍
联系电话:62267799
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
42) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:4008-888-999或027-85808318
联系人:李良
电话:021-63219781
传真:021-51062920
长江证券客户服务网站:www.95579.com
43) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
办公地址:北京市金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系电话:010-66045522
联系人:陈少震
公司网站:www.txsec.com
(三)注册登记机构
名称:泰达荷银基金管理有限公司
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注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法人代表:刘惠文
联系人:王泉
电话:010-66577768
传真:010-66577750
(四)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:廖海、毛慧
(五)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)61238888
传真:(021)61238800
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六、基金份额的申购、赎回和基金间转换
(一) 申购、赎回和基金间转换的场所
1、本基金的销售机构包括直销机构(包括本公司直销网点及网站)、基金管理人委托的代销机构,上述直销和代销机构的名称、住所等参见本招募说明书“五、相关服务机构”。
2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购、赎回和基金间转换。
3、基金管理人可以酌情增加或减少代销机构,并另行公告。
4、销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。
(二)申购、赎回和基金间转换的办理时间
1、开放日
基金开放日为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或其他原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。在基金合同约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理。
2、申购的开始日及业务办理时间
本基金的申购自基金合同生效后不超过1个月开始办理。具体的业务办理时间见就此事项的公告。
3、赎回和基金间转换的开始日及业务办理时间
本基金的赎回自基金合同生效后不超过3个月开始办理。
本基金的基金间转换自基金合同生效后不超过3个月开始办理。
具体的业务办理时间见就此事项的公告。
4、申购、赎回和基金间转换的公告
在确定申购、赎回和基金间转换开始时间后,由基金管理人最迟于开始日前两日内在至少一种中国证监会指定报刊和网站上公告。
(三)申购、赎回和基金间转换的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回、基金间转换价格以申请当日的基金份额净值为基
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准进行计算。
2、“金额申购、份额赎回、基金间份额转换”原则,即申购以金额申请,赎回、基金间转换以持有的基金份额申请。
3、当日的申购、赎回和基金间转换申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。
4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则时,基金管理人必须最迟在新规则实施日前两日内在至少一种中国证监会指定的报刊和网站上公告。
(四)申购、赎回和基金间转换的程序
1、申请方式:书面申请或销售机构规定的其他方式。
2、投资者在提交申购基金的申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资者在提交赎回和基金间转换申请时,帐户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回和基金间转换的申请无效而不予确认。
3、申购、赎回和基金间转换的确认与通知:T日提交的有效申请,投资者可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
4、申购、赎回款项和基金间转换份额的支付:基金申购采用全额缴款方式。基金份额持有人赎回申请确认后,赎回款项在T+7日内支付。基金份额持有人基金间转换申请注册登记机构于T+1日确认。发生延期支付的情形时,款项和份额的支付办法参照基金合同的有关条款处理。
5、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
6、申购、赎回和基金份额转换的数额约定:
投资人按金额申购基金,首次申购基金最低金额2000元,已有认购记录的投资者不受本限制;追加申购基金最低金额为100元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时不受最低申购金额的限制。基金申购份额计量单位为份,保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金财产。
投资人赎回和基金间转换时按份额赎回和基金份额转换基金,基金份额持有人可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回和基金间转换。基金单笔赎回最低份数为100份;赎回金额计量单位为人民币元,赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金财产。
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单笔基金转换最低份数为1000份;基金间转换份额计量单位为份,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金财产。当持有人持有基金份额低于1000份时,基金管理人有权将该持有人持有的该基金份额全部赎回。
基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制,基金管理人最迟应于该调整实施前两日内在至少一种中国证监会指定的报刊和网站公告。
(五)申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1、申购费率
本基金的申购费用由基金份额持有人承担,不列入基金财产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金的申购费用采用前端收费形式,申购费率具体如下表所示:
申购金额(M)
申购费率
M<50万
1.5%
50万≤M<250万
1.2%
250万≤M<500万
0.75%
500万≤M<1000万
0.5%
M≥1000万
每笔1000元
注:网上直销等特殊申购费率另见已发布的相关公告
基金管理人可在法律法规允许的情况下,根据市场情况制定促销计划,在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率。
2、赎回费率
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费等,25%归基金财产。赎回费率随投资者持有本基金的时间的增加而递减,如下表所示:
连续持有期限(日历日)
赎回费率
1天 ~ 365天
0.5%
366天(含)~730天
0.25%
731天(含)以上
0
3、基金间转换费率
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(1)、本基金与本管理人管理的其他基金(除荷银货币市场基金、荷银首选企业基金以及荷银市值优选基金)之间的转换费率为0.25%。
(2)、由荷银货币基金转入本基金,转换费率按如下方式确定:
A、适用于申购期间购买的荷银货币基金份额:
基金份额持有时间
转换费率
1天~90天
本基金的申购费率
91天(含)~365天
本基金的申购费率-0.25%
366天(含)~730天
本基金的申购费率-0.5%
731天(含)以上
0
B、由本基金转出至荷银货币基金,转换费率为转换申请日的本基金所适用的赎回费率。
(3)、荷银首选企业基金和荷银市值优选基金转入本基金,转换费率按如下方式确定:基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下:
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用:
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 = 转出金额 - 转换费用
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
4、本基金申购、赎回、基金间转换费率由基金管理人决定,并在招募说明书或更新招募说明书中逐一列示。基金管理人可以根据市场情况在法律法规规定的限额内调整收费方式及相关费率,但最迟应于调整实施前两日内在至少一种中国证监会指定报刊和网站上公告。
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(六)申购份额、赎回金额和转换份额的计算方式
1、基金申购份额的计算
申购份额为申购金额除以以当日的基金份额净值为基准计算的申购价格,有效份额单位为份,基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金财产。
基金份额申购价格=基金份额净值×(1+申购费率)
申购份额=申购金额/基金份额申购价格
例:某投资者投资5万元申购基金,对应费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为:
基金份额申购价格=1.016×(1+1.5%)=1.03124元
申购份额=50000/1.03124=48485.32份
即:投资者投资5万元申购基金,假设申购当日基金份额净值为1.0160元,则可得到48485.32份基金份额。
2、基金赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准计算的赎回价格,赎回金额单位为元,赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金财产。
赎回费=基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额= 基金份额净值×赎回份额-赎回费
例:某投资者赎回基金1万份基金份额,持有期小于1年,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费=1.0160×10000×0.5%=50.8元
赎回金额= 1.0160×10000-50.8=10109.2元
即:投资者赎回基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10109.2元。
3、基金转换份额的计算
假设某基金份额持有人欲将原持有的某基金B转换为另一基金A,基金间转换公式为:
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??navnavAEBBA/))1((????
其中:A为基金间转换后可得到的基金A的份额;
B为原来持有的基金B的份额;
navB为基金间转换当日基金B的份额净值;
E为基金间转换费率;
navA为基金间转换当日基金A的份额净值。
基金转换份额计量单位为单位基金份额,基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金财产。
由于基金净值的不同,持有人将原持有基金B转换为另一基金A时,原持有基金的份额可能与基金间转换后所得基金份额存在差异。
例:某投资者持有本基金1万份基金份额,要求将其转换为泰达荷银周期类行业基金,假设本基金当日基金份额净值是1.0160元,泰达荷银周期类行业基金当日基金份额净值是1.0200元,假设对应的基金间转换费率为0.25%,则其可得到的泰达荷银周期类行业基金的份额为:
泰达荷银周期类行业基金的份额=????02.1/%)25.01(016.110000???=9935.88份
即:投资者持有1万份本基金份额,要求将其转换为泰达荷银周期类行业基金,假设本基金当日基金份额净值是1.0160元,泰达荷银周期类行业基金当日基金份额净值是1.0200元,则其可得到的泰达荷银周期类行业基金的份额9935.88份。
4、基金份额净值的计算
基金份额净值等于当日基金资产净值除以基金总份额。
(七)申购、赎回和基金间转换的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者在T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金或基金间转换该基金份额。投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者扣除权益并办理注册登记手续。投资者进行基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者扣除基金转换前原持有基金的权益并办理转换后持有基金权益的注册登记手续。
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(八)拒绝或暂停申购、赎回和基金间转换的情形与处理
1、出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购和基金间转换申请:
(1)不可抗力;
(2)证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)基金管理人认为市场缺乏合适的投资机会,继续接受申购和基金间转换可能对已有基金份额持有人利益产生损害;
(4)基金管理人认为会严重损害已有基金份额持有人利益的其他申购和基金间转换;
(5)法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。
2、发生下列情形之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的赎回和基金间转换申请:
(1)不可抗力;
(2)证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)连续两个开放日发生巨额赎回;
(4)法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已确认的赎回和基金间转换申请,基金管理人将足额按时支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回和基金间转换申请人,未支付部分可延期支付,在后续开放日予以支付,但不得超过正常支付时间20个工作日。
暂停期间,每两周至少刊登一次提示性公告。暂停期间结束,基金重新开放赎回和基金间转换业务时,基金管理人应公告最近一个工作日的基金份额净值。
(九)巨额赎回的情形及处理
1、巨额赎回的认定
基金单个开放日,本基金赎回申请份额总数(包括基金间转换导致本基金减少的份
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额)扣除申购份额和其它基金转换为本基金份额后的总余额超过上一日本基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理
(1)全额赎回和基金间转换:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回和基金间转换时,按正常赎回和基金间转换程序执行。
(2)顺延赎回和基金间转换:巨额赎回申请发生时,基金管理人在当日接受赎回和基金间转换比例不低于本基金总份额的10%的前提下,可以对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回和基金间转换申请,应当按单个账户赎回和基金间转换申请量占赎回和基金间转换申请总量的比例,确定当日受理的赎回和基金间转换份额;赎回未受理部分可延迟至下一个开放日办理,基金间转换未受理部分不做延迟处理,但投资者可在申请赎回时选择将当日未获受理部分予以撤销。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,并将以下一个开放日的本基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。发生巨额赎回和基金间转换并延期支付时,基金管理人将通过邮寄、传真或者基金合同、招募说明书规定的其他方式、在规定的时间内通知基金份额持有人,说明有关处理方法。同时在至少一种中国证监会指定的信息披露报刊和网站上公告,通知基金份额持有人,并说明有关处理方法;通知和公告的时间最长不得超过三个证券交易所交易日。
(3)基金连续两个开放日以上发生巨额赎回和基金间转换,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回和基金间转换申请;已经确认的赎回和基金间转换申请可以延期支付赎回款项和基金间转换份额,但不得超过正常支付时间后的20个工作日,并应当在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
(十)暂停申购、赎回或基金间转换的公告和重新开放申购、赎回或基金间转换的公告
发生上述暂停申购、赎回或基金间转换情况的,基金管理人应在两日内向中国证监会及规定的派出机构备案并在指定媒体上刊登暂停公告。
如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定报刊和网站上刊登基金重新开放申购、赎回或基金间转换公告并公布最近1个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购、赎回或基
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金间转换时,基金管理人应提前两日内在至少一种中国证监会指定报刊和网站上刊登基金重新开放申购、赎回或基金间转换公告,并在重新开放申购、赎回或基金间转换日公告最近1个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束,基金重新开放申购、赎回或基金间转换时,基金管理人应提前两日内在至少一种中国证监会指定报刊和网站上连续刊登基金重新开放申购、赎回或基金间转换公告并在重新开放申购、赎回或基金间转换日公告最近一个工作日的基金份额净值。
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七、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。
(二)业绩比较基准
5%×新华巴克莱资本中国国债指数+15%×新华巴克莱资本中国金融企业债指数+10%×新华巴克莱资本中国企业债指数+20%×新华富时A200指数+50%×税后一年期银行定期存款利率。
本基金定位为中低风险的产品,无论市场向上还是向下,本基金将通过对投资组合风险的控制,力争为投资者获取稳定的回报。
(三)投资范围和投资对象
本基金的投资范围是国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。
本基金大类资产的投资比例范围是:股票0-50%,债券20%-70%,货币市场工具5%-80%。
(四)投资理念
通过对风险的事前控制获取稳定收益。
(五)投资策略
1、风险预算策略
本基金的投资管理将全面引进一种全新的投资策略――风险预算。这一技术是从荷兰银行的全球投资流程中移植过来的。风险预算技术是最近几年在欧洲和美国发展起来的,并很快得到了市场的认可,主要原因是它给投资流程带来的创新和附加值。
风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险,然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略,使未来的投资组合满足风险预算的要求,也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在
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投资的各个环节。大量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。
本基金的风险预算范围:与业绩比较基准的年跟踪误差(事前)上限为10%。
具体的操作流程是:
(1)投资决策委员会定期召开,形成对市场的看法,运用MVPS模型对市场进行综合评分得出对市场的信心度,信心度分为以下五类:非常有信心看空、有信心看空、中性、有信心看多、非常有信心看多。
(2)根据不同的信心度确定相应的投资组合风险预算范围,然后在风险预算范围内确定资产配置比例。
(3)基金经理根据资产配置比例确定下一阶段的投资操作策略,投资策略对组合的预期影响将通过专门的风险管理系统进行测试,看是否满足对风险预算的要求。
荷兰银行为了管理此类基金,专门开发了系统软件LIBRA进行事前风险预算和事后的风险控制。本基金将共享荷兰银行的这一系统,风险管理部定期将基金的投资策略、投资组合等数据传送至荷兰银行(伦敦),通过LIBRA系统测算基金目标组合的风险程度,通过此项分析,风险管理部提出对现有组合的改进建议,作为基金资产配置的参考。
2、资产配置策略
研究部结合内外部研究成果,根据与荷兰银行投资管理公司共同开发的适用于国内市场的资产配置模型——MVPS模型,提出资产配置方案。
MVPS模型包括对以下四个方面的分析:
M:宏观经济环境(Macro Environment)
V:价值(Valuation)
P:国家对证券市场的政策(Policy)
S:市场气氛(Sentiment)。
①M-宏观经济环境(Macro Environment)
研究分析的主要指标包括
? 季度GDP的增长速度
? 每月CPI的数据
? 每月工业增加值的增长速度
? 货币供应量M2的增长
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②V-价值(Valuation)
? P/B、P/E运行模型
我们衡量市场整体价值的主要标准是P/B和P/E,这两个指标有其自身的运行规律,都有价值回归的特征。当市场偏离真实价值太远时,都会有回归的趋势。现实中我们总是无法准确判断市场的真实价值是多少,而只能尝试用各种模型来描述其运行轨迹。通过实证分析,我们运用的P/B、P/E运行模型能基本显示市场的重要拐点。
? 公司治理结构
公司治理结构是影响证券市场发展的长期因素,这一因素虽然很难用具体指标来量化,但它的完善和优化,能促进企业的良性运作,最终在业绩和市场形象中得到体现。
③P-政策(Policy)
国家宏观经济政策和监管政策对证券市场下一阶段的发展具有重要影响作用。
④S-气氛(Sentiment)
市场气氛是证券市场政策发挥作用的土壤。在短期内,市场气氛是决定国家政策,甚至宏观政策变化在证券市场中能否得到体现的重要基础。市场气氛将主要考虑保证金、分析师指数、基金仓位、市场的特殊效应等方面。
投资决策委员会将每月召开例会,研究部将针对以上各层面提供分析报告,为投资决策会提供参考依据,会议将形成对MVPS的评分。
3、组合管理策略
在确定了基金下一阶段风险预算的范围和资产配置后,基金经理将在风险预算和资产配置范围的指导下,构建具体的投资组合。
(1)债券组合管理
本基金将主要采用类属配置和个券选择的投资策略来运作债券组合。
债券的投资组合是自下而上和自上而下管理模式的结合。所谓自上而下,是指债券的投资策略是建立在对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化等的分析基础之上的。通过对宏观面的分析,可以预测整个债券市场的下一步趋势,以及不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现,同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、不同到期年限债券的预期价值,据此可以发现市场的失衡情况,确定债券的投资策略。所谓自下而上,是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收
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因素等其他决定债券价值的因素,确定个券的投资价值。
类属配置指组合在银行间国债、交易所国债、金融债和企业债之间的配置比例。类属配置将基于对各类属的相对投资价值和走势预测,增持能给组合带来相对较高回报的类属,减持会给组合带来相对较低回报的类属。同时,风险管理部利用LIBRA系统,分析不同债券类属配置情况下的风险度,并同比较基准进行对比,提出对不同债券类别的配置比例的建议,作为基金经理进行债券组合的重要参考。
个券选择的标准包括:
a.符合总体投资理念的要求;
b.符合资产配置策略、调整策略和投资策略的要求,符合风险管理指标,包括流动性指标要求;
c.到期收益率相对类似信用质量和期限债券较好的债券;
d.风险水平合理、有较好下行保护的债券;
e.企业经营、财务状况及担保条件较好,信用质量较高的金融债或企业债券;
f.价值严重被低估的债券,包括可转换债券;
(2)股票组合管理
选股方面,本基金力争在最好的行业中选择最好的公司,包括行业配置和个股选择两个层面。
泰达荷银的行业选择和选股将基于详细的行业文档。行业文档的研究方法是引进的荷兰银行的研究方法和平台,荷兰银行在运用行业文档、从行业视角来选择股票方面有很长时间的经验。
1)行业配置
确定行业配置的主要依据为:根据行业文档进行分析,确定国内行业中具有竞争优势和比较竞争优势的行业。
行业文档的主要要素包括:
a. 行业趋势不仅仅是从中国角度,还从全球视角来研究;
b. 详细分析中国特定行业公司的独特运作;
c. 主要业务的驱动因素和行业增长的驱动因素。
研究员对每个行业进行深入的分析,根据行业文档并结合对风险和收益的综合考虑,作出行业投资价值判断。
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2)利用市值指标作为流动性指标,对股票进行筛选,建立待投资股票库:
对股票市值大小进行排序,挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票,作为基础股票池;
以每月更新的个股未来每股收益预测值,对每股收益率影响较大的每股收益增长率、市盈率、市净率、每股现金流、流通市值等基本因素和技术因素为指标建立数据库。
3)对重点公司进行深入研究,包括商业评估、公司评估、价值评估和盈利预测,从而在基础股票库中寻找价格合理、基本面良好的上市公司。
(六)风险管理
“中低风险”和“风险预算”是本基金的两大特点,这对本基金管理人的风险管理提出了更高的要求。本基金管理人充分吸收了外方股东荷兰银行在风险管理上的技术,并结合在中国资本市场中风险管理的经验,构建了多层次、全方位的内部控制机制和完善的内部控制制度体系,涵盖前台、中台、后台各个方面的工作、各项工作环节和流程。
在此基础上,针对本产品的特点,本基金将共享荷兰银行的风险管理软件“LIBRA”。它的最大特点是能够把多种不同类别的资产整合在一起进行风险管理。本基金为混合基金,投资的资产类别包括股票、债券和货币市场工具。“LIBRA”能够进行风险分解,把整个组合的风险分为资产配置的风险、资产类别的风险,分析组合风险的来源,分析不同的投资策略对组合风险的影响,从而在构建投资组合前,使投资组合、投资策略的风险与预期收益相匹配。
本基金将使用风险预算技术,根据对市场的信心度控制组合的跟踪误差,动态调整组合的资产配置、行业、债券类属配置和个股、个券选择,风险管理部根据风险管理指标监控组合的风险水平,定期出具风险分析报告,对组合的业绩和风险进行归因分析,找到基金管理人的优势所在,为风险分配提供依据,力争战胜业绩比较基准,在不增加额外风险的基础上通过积极的投资管理获取超额收益。
(七)风险收益特征
基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。
(八)投资限制
本基金的投资限制:
1、本基金投资于一家上市公司股票,其市值不超过该基金资产净值的10%;
2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该
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证券的10%;
3、本基金参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量;
4、不违反基金合同中对投资比例、投资策略等的约定;
5、中国证监会规定的其他比例限制。
本基金于基金合同生效之日起六个月内,在正常情况下应达到上述比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例规定的,基金管理人可以在十个交易日内进行调整,以使基金投资符合上述规定。有关法律、法规、规章或中国证监会对上述比例另有规定时,从其规定。
(九)建仓期
本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月以内。
(十)禁止行为
本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
(十一)基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法
基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时应遵守以下原则:
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司或发债公司的经营管理;
2、有利于基金财产的安全与增值,有利于保护基金份额持有人的合法权益。
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(十二)基金投资组合报告(未经审计)
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2009年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
2、报告期末基金资产组合
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
92,924,988.51
36.52
其中:股票
92,924,988.51
36.52
2
固定收益投资
51,549,461.70
20.26
其中:债券
51,549,461.70
20.26
资产支持证券
-
0.00
3
金融衍生品投资
-
0.00
4
买入返售金融资产
-
0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
5
银行存款和结算备付金合计
108,293,895.00
42.57
6
其他资产
1,648,910.17
0.65
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48
合计
254,417,255.38
100.00
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
0.00
B
采掘业
13,124,340.00
5.56
C
制造业
38,104,450.45
16.15
C0
食品、饮料
2,470,591.96
1.05
C1
纺织、服装、皮毛
-
0.00
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造纸、印刷
-
0.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料
1,154,352.26
0.49
C5
电子
-
0.00
C6
金属、非金属
4,887,100.00
2.07
C7
机械、设备、仪表
27,373,598.08
11.60
C8
医药、生物制品
2,218,808.15
0.94
C99
其他制造业
-
0.00
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
0.00
E
建筑业
3,944,000.00
1.67
F
交通运输、仓储业
-
0.00
G
信息技术业
2,285,961.90
0.97
H
批发和零售贸易
2,820,935.70
1.20
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49
I
金融、保险业
25,351,379.10
10.75
J
房地产业
7,282,141.36
3.09
K
社会服务业
11,780.00
0.00
L
传播与文化产业
-
0.00
M
综合类
-
0.00
合计
92,924,988.51
39.39
4、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000338
潍柴动力
238,889
11,992,227.80
5.08
2
601318
中国平安
234,391
11,883,623.70
5.04
3
000983
西山煤电
210,000
6,575,100.00
2.79
4
000800
一汽轿车
356,836
6,076,917.08
2.58
5
601390
中国中铁
680,000
3,944,000.00
1.67
6
601169
北京银行
227,600
3,921,548.00
1.66
7
601958
金钼股份
204,000
3,816,840.00
1.62
8
600036
招商银行
253,900
3,752,642.00
1.59
9
002146
荣盛发展
228,264
3,707,007.36
1.57
10
600048
保利地产
148,100
3,575,134.00
1.52
5、报告期末按券种分类的债券投资组合
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50
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
17,911,810.00
7.59
2
央行票据
20,766,000.00
8.80
3
金融债券
9,759,000.00
4.14
其中:政策性金融债
9,759,000.00
4.14
4
企业债券
2,037,200.00
0.86
5
企业短期融资券
-
0.00
6
可转债
1,075,451.70
0.46
7
其他
-
0.00
合计
51,549,461.70
21.85
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
0801065
08央票65
200,000
20,766,000.00
8.80
2
010004
20国债⑷
153,000
15,543,270.00
6.59
3
080311
08进出11
100,000
9,759,000.00
4.14
4
010112
21国债⑿
23,000
2,368,540.00
1.00
5
068042
06石油债
20,000
2,037,200.00
0.86
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51
7、报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产(单位:元)
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
603,913.63
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
806,667.46
5
应收申购款
238,329.08
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
1,648,910.17
(4)报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中无流通受限股票。
(6)报告期内基金未主动投资权证,也未在报告期末持有权证。
(7)报告期末基金未持有资产支持证券。
(8)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
八、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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52
本基金合同生效日为2005年4月5日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
(一)截止2009年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段
净值增长率
净值增长率标准差
业绩比较基准收益率
业绩比较基准收益率标准差
①-③
②-④




2005.4.5~2005.12.31
4.00%
0.47%
1.65%
0.25%
2.35%
0.22%
2006.1.1~2006.12.31
49.40%
0.71%
20.93%
0.32%
28.47%
0.39%
2007.1.1~2007.12.31
68.81%
1.15%
23.02%
0.50%
45.79%
0.65%
2008.1.1~2008.12.31
-14.74%
0.87%
-14.01%
0.57%
-0.73%
0.30%
2009.1.1~2009.9.30
27.06%
0.96%
13.17%
0.44%
13.89%
0.52%
基金合同生效以来至2009.9.30
184.12%
0.88%
47.17%
0.44%
136.95%
0.44%
(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动比较图
-50%0%50%100%150%200%250%04-05-0506-05-0508-05-0510-05-0512-05-0502-05-0604-05-0606-05-0608-05-0610-05-0612-05-0602-05-0704-05-0706-05-0708-05-0710-05-0712-05-0702-05-0804-05-0806-05-0808-05-0810-05-0812-05-0802-05-0904-05-0906-05-0908-05-09荷银预算业绩比较基准
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53
九、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指运用基金募集资金购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值,包括有价证券、银行存款本息、应收款项以及待摊费用等。
(三)基金财产的帐户
基金托管人代表本基金,以托管人和本基金联名的方式开立证券帐户,以本基金名义在托管银行开立银行存款帐户并报中国证监会备案。基金托管人以自身名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。本基金帐户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构、注册登记机构自有资产帐户以及其他基金财产帐户相独立。
(四)基金财产的保管与处分
1、基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。
2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
4、基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。
5、非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
6、除依据法律法规、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。
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54
十、基金资产的估值
(一)估值目的
基金财产的估值目的是客观、准确地反映基金财产的价值,并为基金份额的申购与赎回提供计价依据。
(二)估值日
本基金的估值日为基金合同生效后相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。
(四)估值方法
(1)股票估值方法
1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。
2) 未上市股票的估值:
①首次发行的股票,采用估值技术确定公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
②首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日其所在证券交易所上市的同一股票的以第1)条确定的估值价格进行估值。
③送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票,按估值日该上市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票的以第1)条确定的估值价格进行估值。
④非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值:
A、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的以第1)条确定的估值价格低于非公
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55
开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的以第1)条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值;
B、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的以第1)条确定的估值价格高于非公开发行股票的初始取得成本时,应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值:
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV为估值日该非公开发行股票的价值;C为该非公开发行股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得的成本作相应调整);P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天)。
3) 对旗下基金持有长期停牌股票采用指数收益法进行估值,即以上海证券交易所和深圳证券交易所公开发布的相应行业指数的日收益率作为该类股票的收益率,根据该收益率计算股票当日的公允价值。
4) 国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(2)债券估值方法
1)在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。
2)在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价(净价)及重大变化因素,调整最近交易日收盘价(净价),确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价(净价)不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价(净价)进行调整,确定公允价值进行估值。
3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4)在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考
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56
虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。
5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(3)权证估值方法
1)上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。
2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3)停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。
4)因持有股票而享有的配股权证,以配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值,若收盘价低于配股价,则估值为零。
5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(4)资产支持证券的估值方法
1)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2)全国银行间市场交易的资产支持证券,根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。
3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(5)股票指数期货合约的估值方法:
1)股票指数期货合约以结算价格进行估值。
2)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(6)其他资产的估值方法
其他资产按国家有关规定进行估值。
(7)在任何情况下,基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值,均应被
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认为采用了适当的估值方法。但是,如基金管理人认为上述估值方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场各因素的基础上,可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,共同查明原因,双方协商解决。以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
根据《基金法》,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)暂停估值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、托管人无法准确评估基金财产价值时;
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
(4)如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
(5)中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(七)基金份额净值的计算
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金总份额余额
基金份额净值的计算,精确到0.0001 元,小数点第五位四舍五入。国家另有规定的,
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从其规定。
(八)估值错误的处理
(1)当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当估值或基金份额净值计价出现错误实际发生时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;计价错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报告中国证监会;计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应通报基金托管人,按本基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。
(2)差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人、基金托管人、注册登记人、代理销售机构或投资人自身的原因造成差错,导致其他当事人遭受损失的,责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
(3)差错处理原则
因基金估值错误给投资人造成损失的应由基金管理人和基金托管人依照法律法规的规定予以承担。基金管理人或基金托管人对不应由其承担的责任,有权向责任人追偿。本基金合同的当事人应将按照以下约定的原则处理基金估值差错。
1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,由此造成或扩大的损失有差错责任方和未更正方依法分别各自承担相应的赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正;
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2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方;
4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
5)如果因基金管理人原因造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,由基金管理人负责向差错方追偿;
6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、本基金合同或其他规定,基金管理人或基金托管人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人或基金托管人有权向出现差错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;
7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
(4)差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
1)查明差错发生的原因,列明所有当事人,根据差错发生的原因确定差错责任方;
2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记人的交易数据的,由基金注册登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
5)基金管理人及基金托管人计价错误达到基金份额净值0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
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(九)特殊情形的处理
(1)基金管理人按本条第(四)项第(7)条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
(2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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十一、基金的收益和分配
(一)基金收益的构成
1、本基金投资所得红利、股息、债券利息;
2、本基金买卖证券价差;
3、本基金银行存款利息;
4、已实现的其他合法收入;
5、运用本基金财产带来的成本或费用的节约计入基金收益。
(二)基金净收益
本基金净收益为本基金收益扣除按照国家有关规定可以在本基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等的分红收益权;
2、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,每年分配次数最多不超过四次,合同生效不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成;
3、本基金收益分配采用现金方式,持有人可以选择现金分红方式或者将现金红利按红利发放日前一日基金份额净值自动转为基金份额进行红利再投资方式,以基金份额持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金份额持有人选择分红的默认方式为现金分红方式;
4、本基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、本基金投资当期出现净亏损,则基金不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%;
7、本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案的确定与公告
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基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,在分配方案实施前两日内由基金管理人公告,并报中国证监会及其派出机构备案。
(五)收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将基金份额持有人的现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值转为相应基金份额。具体业务规则以公告的收益分配方案为准。
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十二、基金的费用与税收
(一)基金运作费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的证券交易费用;
4、基金合同生效后的本基金信息披露费用;
5、基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
(二)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值的1.4%的年费率计提,具体计算方法如下:
H=E×1.4%÷当年天数
H:为每日应计提的基金管理费;
E:为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.25%的年费率计提,具体计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H:为每日应计提的基金托管费;
E:为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月的前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、上述(一)3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用,由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金资产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费、信息披露费用从
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基金认购费用中列支。
4、经基金管理人与基金托管人协商一致,可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会通过。
(三)申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1、申购费
申购费率如下:
申购金额(M)
费率
M<50万
1.50%
50万≤M <250万
1.20%
250万≤M <500万
0.75%
500万≤M <1000万
0.50%
M≥1000万
每笔1000元
注:网上直销等特殊申购费率另见已发布的相关公告
2、赎回费
赎回费率如下:
连续持有期限(日历日)
适用的赎回费率
1天-365天
0.5%
366天(含)-730天
0.25%
731天(含)以上
0
说明:①认购期持有期限起始日为基金合同生效日;申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本基金连续持有期限超过365天,赎回费率为0.25%;连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换,持有期限可以累计。
③赎回费的25%划归基金资产。
3、基金间转换费
(1)、本基金与本管理人管理的其他基金(除荷银货币市场基金、荷银首选企业基金以及荷银市值优选基金)之间的转换费率为0.25%
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(2)、由荷银货币基金转入本基金,转换费率按如下方式确定:
A、适用于申购期间购买的荷银货币基金份额:
基金份额持有时间
转换费率
1天~90天
本基金的申购费率
91天(含)~365天
本基金的申购费率-0.25%
366天(含)~730天
本基金的申购费率-0.5%
731天(含)以上
0
B、由本基金转出至荷银货币基金,转换费率为转换申请日的本基金所适用的赎回费率。
(3)、荷银首选企业基金和荷银市值优选基金转入本基金,转换费率按如下方式确定:基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下:
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用:
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 = 转出金额 - 转换费用
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。
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十三、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记帐本位币,记帐单位是人民币元;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、各基金独立建帐、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金审计
1、本基金管理人聘请与基金管理人和基金托管人相独立并具有相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立,并具有从事证券相关业务资格。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或基金管理人)同意,在2日内编制完成更换会计师事务所的临时报告,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
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十四、基金的信息披露
(一)基金信息披露的原则
本基金的信息披露应符合《基金法》、《信息披露办法》、本基金合同及其他有关规定。基金信息披露义务人应当在中国证监会规定的时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人和互联网网站等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(二)基金募集信息披露
1、基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前,将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。
4、基金合同生效后,基金管理人应当在每六个月结束之日起四十五日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的十五日前向中国证监会报送更新招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(三)定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定编制,由基金托管人复核。基金定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告。
1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
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(四)基金资产净值及基金份额净值公告
1、基金合同生效后,在开始办理基金份额申购和赎回前,每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;
2、每开放日的次日披露该开放日基金份额净值和基金份额累计净值;
3、在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)临时报告与公告
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)提前终止基金合同;
(3)转换基金运作方式;
(4)基金管理人或基金托管人变更;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员一年内变更达30%以上;
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
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(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金份额发售机构;
(20)基金更换注册登记机构;
(21)开始办理申购、赎回和基金间转换业务;
(22)基金申购、赎回、基金间转换费率及其收费方式发生变更;
(23)基金发生巨额赎回并顺延支付;
(24)基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回和基金间转换申请;
(25)其它暂停基金申购、赎回和基金间转换的情形;
(26)暂停后重新接受基金申购、赎回和基金间转换的情形;
(27)证监会规定的其他重大事项。
(六)澄清公告与说明
在基金合同期限内,任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或引起较大波动时,相关的信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(七)信息披露事务管理
1、基金管理人、基金托管人应当指定专人负责信息披露事务。
2、基金托管人须对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关信息进行复核、审查,并就此向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
3、本基金的基金合同、招募说明书、更新招募说明书等公告文本在编制完成后,应存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记机构、基金销售机构处,投资者可在营业时间免费查阅。基金投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告文本的内容完全一致。
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十五、风险揭示
本基金存在的主要风险有:
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险:上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5、购买力风险:基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
6、行业选择风险:本基金强调以行业为导向进行个股投资,如果出现行业背景发生较大变化与行业趋势变化预测产生较大差异,可能会影响本基金的投资收益而产生风险。
(二)信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息的情况,从而导致基金财产损失。
(三)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
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(四)流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购、赎回和基金间转换。由于应对基金赎回和基金间转换的经验不足,加之中国股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回和基金间转换申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
(五)基金间转换所产生的风险
在基金间转换时,可能使相关的基金的规模发生较大改变,从而对转出和转入基金的原持有人利益产生影响。
(六)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
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十六、基金合同的终止和基金财产的清算
(一)基金合同的终止
出现下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金合同期限届满而未延期的;
2、基金份额持有人大会决定终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
4、基金合同约定的其他情形。
基金合同终止时,基金管理人应当组织清算组对基金财产进行清算。清算组由基金管理人、基金托管人以及相关的中介服务机构组成。自基金合同终止之日起,与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
清算小组作出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报国务院证券监督管理机构备案并公告。
清算后的剩余基金财产,应当按照基金份额持有人所持份额比例进行分配。
(二)基金财产清算小组
1、基金合同终止之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下对终止后的基金进行基金清算。
2、基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券从业资格的注册会计师事务所、律师事务所以及中国证监会指定的人员组成。基金管理人、基金托管人以及上述会计师事务所和律师事务所应在基金合同终止之日起15个工作日内将本方参加清算小组的具体人员名单函告其他各方。基金财产清算小组可以聘请必要的工作人员。
3、基金财产清算小组接管基金财产后,负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(三)基金财产清算小组的职责
1、基金合同终止后,发布基金清算公告;
2、基金财产清算小组统一接管终止后的基金财产;
3、对终止后的基金财产进行清理和确认;
4、对终止后的基金财产进行估价;
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5、对基金财产进行变现;
6、将基金清算结果报告中国证监会;
7、以自身名义参加与基金有关的民事诉讼;
8、公布终止后的基金清算结果公告;
9、进行终止后的基金剩余资产的分配。
(四)清算程序
1、基金财产的接管
2、基金财产的清理
3、基金财产的确认
4、基金财产的评估
5、基金财产的分配
(五)清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组优先从终止的基金财产中支付。
(六)基金财产按下列顺序清偿
1、支付清算费用;
2、交纳所欠税款;
3、清偿基金债务;
4、按终止后的基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1至3项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(七)基金财产清算的公告
基金财产清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案后,按照有关规定予以公告。
(八)清算帐册及文件的保存
基金财产清算帐册及文件由基金托管人保存15年以上。
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十七、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人的权利和义务
1、基金份额持有人权利
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
(9)法律、法规、规章规定的和基金合同约定的其他权利。
2、基金份额持有人的义务
(1)遵守基金合同;
(2)缴纳基金认购、申购款项及按照规定支付相应费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及基金份额持有人合法利益的活动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)法律、法规、规章和基金合同规定的其他义务。
(二)基金管理人的权利和义务
1、基金管理人的权利
(1)依法申请并募集基金,自基金合同生效之日起,依照法律及基金合同的规定运用并管理基金财产;
(2)依照基金合同收取基金管理费及其他约定和法定的费用;
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(3)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同或国家有关法律规定,致使基金财产或基金份额持有人利益产生重大损失的,应呈报中国证监会和中国银监会,必要时应采取措施保护基金投资者的利益;
(4)在符合有关法律法规的前提下,决定基金的相关费率结构和收费方式,但本基金合同规定应由基金份额持有人大会批准的,从其规定;
(5)发售基金份额,收取认购、申购和基金间转换费用;
(6)召集基金份额持有人大会;
(7)代表本基金对其所投资的企业依法行使股东权利;
(8)行使因投资于其它证券所产生的权利;
(9)担任注册登记机构或委托其他合法机构担任注册登记机构;
(10)委托合法的销售代理机构,并对其销售服务代理行为进行监督;根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;
(11)在基金合同规定的情形出现时,决定暂停受理基金份额的申购、赎回和基金间转换;
(12)决定基金收益的分配方案;
(13)根据基金合同的规定提名新基金托管人;
(14)于基金终止时,组建或参加基金清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(15)有关法律、法规、规章和基金合同规定的其他权利。
2.基金管理人的义务
(1)遵守基金合同;
(2)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金财产;
(3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(4)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和基金间转换业务或委托其他机构代理该项业务;
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(5)配备足够的专业人员进行基金的注册登记或委托其它机构代理该项业务;
(6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度;
(7)确保所管理的基金财产和基金管理人的自有资产相互独立,确保所管理的每只基金在资产运作、财务管理等方面相互独立;
(8)除法律、法规、规章和基金合同另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得转托第三人运作基金财产;
(9)依法接受基金托管人的监督;
(10)按规定计算并公告基金份额的认购、申购、赎回和基金间转换价格的方法;
(11)按照法律法规、基金合同及其他有关规定,履行信息披露和报告义务;
(12)保守基金商业秘密,除法律、法规、规章及基金合同另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;但因遵守和服从司法机构、中国证监会或其他监管机构的判决、裁决、决定、命令而做出的披露或为了基金审计的目的而做出的披露不应视为基金管理人违反基金合同规定的保密义务;
(13)按约定向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按约定受理申购、赎回和基金间转换申请,及时、足额支付赎回款项和转换后的基金份额;
(15)不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(16)依照基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上;
(18)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定的时间内发出;并且保证投资人能够按照招募说明书规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)当面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其财产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
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(21)基金管理人因违反本基金合同规定处分基金财产,或者因违背本基金合同规定的管理职责、处理基金事务不当而致使基金财产受到损失的,应采取适当、合理的方式向基金投资人进行赔偿,其违约责任不因其退任而免除;
(22)基金托管人因违约造成基金财产损失时,基金管理人应为基金向基金托管人追偿;
(23)不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动;
(24)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(25)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(26)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(27)有关法律、法规、规章和基金合同规定的其他义务。
(三)基金托管人的权利和义务
1、基金托管人的权利
(1)依法持有并保管基金财产;
(2)依照基金合同的规定,取得基金托管费;
(3)依法监督基金的投资运作;
(4)根据基金合同的规定提名新基金管理人;
(5)提议召开基金份额持有人大会;
(6)法律、法规、规章和基金合同规定的其他权利。
2.基金托管人的义务
(1)遵守基金合同,依法持有基金财产;
(2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金的全部资产;
(3)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够、合格的熟悉基金托管业务专职人员从事基金财产托管事宜;
(4)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金
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财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产相互独立;对其托管不同基金分别设置帐户,独立核算,分帐管理,保证不同基金之间在名册登记、帐户设置、资金划拨、帐册记录等方面相互独立;
(5)除法律、法规、规章及基金合同另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得转托第三人托管基金财产;
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(7)以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户;以托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司开立一个或多个证券账户;以托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户;以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行债券和资金的清算。严格执行基金管理人的投资指令,认真办理基金投资于证券的清算交割及基金名下的资金往来;
(8)保守基金商业秘密,除法律、法规、规章及本基金合同另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(9)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值或基金份额净值;
(10)采取适当、合理的措施使开放式基金份额的认购、申购、赎回和基金间转换等事项符合基金合同等有关法律文件规定;
(11)采取适当、合理的措施使基金管理人用以计算开放式基金份额的认购、申购、赎回、基金间转换的方法符合基金合同等有关法律文件规定;
(12)采取适当、合理的措施使基金投资和融资的条件符合基金合同等有关法律文件规定;
(13)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国银监会和中国证监会;
(14)按照法律法规和基金合同的约定监督基金管理人的投资运作,在定期报告内出具托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行,如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(15)按有关规定,建立并保存基金份额持有人名册;
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(16)按照有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录15年以上;
(17)按规定制作相关账册并与基金管理人及时核对;
(18)依据基金管理人的指令或有关规定,将基金份额持有人的基金收益和赎回款项支付到专用账户;
(19)参加基金清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人;
(21)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;
(22)因违反基金合同导致基金财产的损失,应承担赔偿责任,其违约责任不因其退任而免除;
(23)监督基金管理人按基金合同的规定履行自己的义务,因基金管理人违约造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(24)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(25)有关法律、法规、规章和基金合同规定的其他义务。
(四)基金份额持有人大会
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法授权的代表共同组成。
2、召开事由
(1)有以下事由情形之一时,应召开基金份额持有人大会:
1)修改基金合同,但基金合同另有约定的除外;
2)提前终止基金合同;
3)变更基金类别;
4)变更基金投资目标、范围或策略;
5)变更基金份额持有人大会程序;
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6)更换基金管理人;
7)更换基金托管人;
8)本基金与其它基金合并;
9)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;
10)单独或合计持有本基金10%以上基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就涉及本基金的同一事项以书面方式提议召开基金份额持有人大会;
11)基金管理人或基金托管人就涉及本基金的事项提议召开基金份额持有人大会;
12)法律、法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
(2)以下情况不需召开基金份额持有人大会,由基金管理人和基金托管人协商后进行修改:
1)调低基金管理费、基金托管费,其他应由基金承担的费用;
2)在基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率、基金间转换费率或收费方式;
3)因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改;
4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3、召集人和召集方式
(1)除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会的时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人确定;
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式
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和权益登记日。
(3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开。
(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
4、召开基金份额持有人大会的通知
召开基金份额持有人大会,召集人应当至少提前30天在中国证监会指定的至少一种报刊和网站上公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和方式;
(2)会议拟审议的主要事项、议事程序;
(3)出席基金份额持有人大会的权益登记日;
(4)代理投票授权委托书送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名、电话;
(6)如采用通讯表决方式,则载明投票表决的截止日以及表决票的送达地址;
(7)采取通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式。
5、召开方式
(1)会议方式
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1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会;
2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;
3)通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决;
4)会议的召开方式由召集人确定。但决定基金管理人更换或基金托管人更换的事项必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
1)现场开会必须同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,有效的基金份额不少于代表权益登记日基金总份额的50%;
②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律、法规和规章、基金合同及会议通知的规定。
2)通讯方式开会必须同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
①本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额不少于代表权益登记日基金总份额的50%。
②直接出具书面意见的基金份额持有人和受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明及授权委托代理手续完备,出具的相关文件符合有关法律、法规和规章、基金合同及会议通知的规定。
对于通讯开会方式的表决,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律、法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决。代理人在通讯方式开会中进行表决时,应向召集人同时提交有关基金份额持有人出具的有效的授权委托书;
③基金份额持有人大会召集人在公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见;
④会议通知公布前报中国证监会备案。
6、审议事项与程序
(1)议事内容及提案权
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基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。
基金管理人、基金托管人、单独或合计持有基金份额10%以上基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案最迟应当在大会召开日前10日提交召集人。
基金份额持有人大会的召集人发出召集现场会议的通知后,对原有审议事项的修改及增加临时提案应当在基金份额持有人大会召开日5日前公告。
对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
1)关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与本基金有直接关系,并且不超出法律、法规和本基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
2)程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,需由单独或合并持有权利登记日基金总份额20%以上的基金份额持有人提交;基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于六个月。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,后形成大会
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决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。
2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,由召集人在开会通知中公告审议事项、具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式等。在所通知的表决截止日期第二日统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
7、表决
(1)基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议。
1)一般决议
对一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%以上都通过方为有效;除下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2)特别决议
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同为特别决议事项,应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。
(3)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(4)采取通讯开会方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
(5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
8、计票
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(1)现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名代表担任监票人;
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果;
3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求进行重新清点,监票人应当立即重新清点,重新清点仅限一次。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
计票过程由公证机关予以公证。
(2)通讯开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证,并在公告基金份额持有人大会决议时公告公证书全文、公证机关及公证员姓名。
9、生效与公告
基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案。
基金份额持有人大会决议自经中国证监会核准或者备案之日起生效,法律法规及中国证监会另有规定的除外。基金管理人在基金份额持有人大会决议生效之日起两日内在至少一种指定报刊和网站公告。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人及基金托管人均有法律约束力。
(五)基金合同变更和终止的事由及程序
1、变更基金合同应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持
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有人大会决议同意。
有以下事由情形之一时,应召开基金份额持有人大会:
(1)修改基金合同,但基金合同另有约定的除外;
(2)提前终止基金合同;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、范围或策略;
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人;
(7)更换基金托管人;
(8)本基金与其它基金合并;
(9)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;
(10)单独或合计持有本基金10%以上基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就涉及本基金的同一事项以书面方式提议召开基金份额持有人大会;
(11)基金管理人或基金托管人就涉及本基金的事项提议召开基金份额持有人大会;
(12)法律、法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人就变更内容协商一致后公布,并报中国证监会备案:
(1)因相应的法律、法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形;
(2)基金合同的变更并不导致基金合同当事人权利义务发生变化的;
(3)因为当事人名称、注册地址、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的。
2、基金合同变更后应报中国证监会及其派出机构核准或备案,并在变更后两日内公告。
3、基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同终止:
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(1)基金合同期限届满而未延期的;
(2)基金份额持有人大会决定终止的;
(3)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
(4)基金合同约定的其他情形。
基金合同终止时,基金管理人应当组织清算组对基金财产进行清算。清算组由基金管理人、基金托管人以及相关的中介服务机构组成。自基金合同终止之日起,与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
清算小组作出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报国务院证券监督管理机构备案并公告。
清算后的剩余基金财产,应当按照基金份额持有人所持份额比例进行分配。
(六)争议的解决
基金合同各方当事人因《基金合同》而产生的一切争议,如经协商或调解未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点在北京,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
(七)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记机构、基金销售机构处,投资者可在营业时间免费查阅。基金投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得基金合同的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
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十八、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人: 刘惠文
注册资本:1.8亿元人民币
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
组织形式: 有限责任公司
营业期限: 持续经营
2、基金托管人(或简称“托管人”)
法定名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:蒋超良
企业类型: 股份有限公司
注册时间:1987年3月30日
注册资本:489.94亿元人民币
(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
1、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购与赎回、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规规定和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。
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基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
2、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的指令、是否将基金资产和自有资产分账管理、是否擅自动用基金资产、是否按时将分配给基金份额持有人的收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和核查。
(1)基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人的过错导致基金资产灭失、减损、或处于危险状态的,基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正和采取必要的补救措施。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
(2)基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》《运作办法》、《基金合同》和有关法律、法规的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
(3)如基金管理人认为基金托管人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》或本托管协议,基金管理人应呈报中国证监会和其他监管部门,有权利并有义务行使法律法规、《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金管理人的任何及所有权利和救济措施,以保护基金资产的安全和基金投资者的利益,包括但不限于就更换基金托管人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金托管人的过错造成的基金资产的损失向基金托管人索赔。
3、基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会。
(三)基金资产的保管
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1、基金资产保管的原则
(1)基金资产的保管责任,由基金托管人承担。基金托管人将遵守《基金法》、《信托法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效的持有并保管基金资产。
(2)基金托管人应当设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;建立健全内部风险监控制度,对负责基金资产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督,防范和减少风险。
(3)基金托管人应当购置并保持对于基金资产的托管所必要的设备和设施(包括硬件和软件),并对设备和设施进行维修、维护和更换,以保持设备和设施的正常运行。
(4)除依据《基金法》、《信托法》、《运作办法》、本《基金合同》及其他有关规定外,不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金资产为自己及任何第三方谋取利益,所得利益归于该基金资产;基金托管人不得将基金资产转为其固有财产,不得将固有资产与基金资产进行交易,或将不同基金资产进行相互交易;违背此款规定的,将承担相应的责任,包括但不限于恢复相关基金资产的原状、承担赔偿责任。
(5)基金托管人必须将基金资产与自有资产严格分开,将基金资产与其托管的其他基金资产严格分开;基金托管人应当为基金设立独立的账户,建立独立的账簿,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理。
(6)除依据《基金法》、《信托法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产。
(7)基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
2、基金合同生效时募集资金的验证和入账
(1)基金设立募集期满或基金宣布停止募集时,由基金管理人聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并分别出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。
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(2)基金管理人应将属于本基金资产的全部资金划入基金托管人基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3、基金的银行账户的开设和管理
(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴,由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
(3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金银行账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。
4、基金证券账户和资金账户的开设和管理
(1)基金托管人应当代表本基金,以托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金、结算互保基金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(4)基金证券账户和资金账户的开设和管理可以根据当时市场的通行做法办理,而不限于上述关于账户开设、使用的规定。
(5)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账
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户开设、使用的规定。
5、国债托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向银行监管部门进行报备。
6、基金资产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,但要与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
7、与基金资产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件由基金托管人保管。
(四)基金资产净值计算与会计复核
1、基金资产净值的计算和复核
(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
(2)基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额资产净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的该基金份额资产净值,并在盖章后以加密传真方式发送给相应的基金托管人。该基金托管人应在收到上述传真后马上对净值计算结果进行复核,并在盖章后以加密传真方式将复核结果传送给相应的基金管理人;如果基金托管人的复核结果与相应的基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布,相应的基金托管人有权将相关情况报中国证监会备案。
2、基金账册的建账和对账
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(1)基金管理人和基金托管人在本基金《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
(2)双方应每日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。
3、基金财务报表与报告的编制和复核
(1)基金财务报表由相应的基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5日内完成;季度报告在本基金《基金合同》生效后每季度公告一次,在每季终了后10个工作日内编制完毕,并于每季终了后15工作日内予以公告;招募说明书在本基金《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,20日内编制完毕,于该等期间届满后45日内公告。半年度报告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并于会计年度半年终了后60日内予以公告;年度报告在会计年度结束后60日内编制完毕并于会计年度终了后90日内予以公告。
(2)基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给相应的基金托管人复核;基金托管人在收到后应立即进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在招募说明书更新完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后20个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
(3)基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,该基金的基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以该基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理
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人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
(五)基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册,应当根据有关法律法规的规定妥善保管之。为基金托管人履行有关法律法规、基金合同规定的职责之目的,基金管理人(注册登记机构)应当提供任何必要的协助。
(六)适用法律与争议解决
1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、基金/基金管理人、基金/基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除提交仲裁的争议之外,各方当事人仍应履行本协议的其他规定。争议处理期间,双方当事人应恪守基金/基金管理人和基金/基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护各基金份额持有人的合法权益。
(七)托管协议的修改和终止
1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会批准后生效。
2、发生以下情况,本托管协议终止:
(1)基金或《基金合同》终止;
(2)本基金更换基金托管人;
(3)本基金更换基金管理人;
(4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
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十九、基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送
1、基金投资人交易资料的对账服务
每次交易结束后,基金投资人应在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单;在每季度结束后的10个工作日内按投资人意愿向有交易的基金投资人以书面形式寄送季度对帐单,在每年度结束后15个工作日内按持有人意愿对所有的持有人以书面形式寄送年度对帐单。
2、其它相关的信息资料
(二)红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注册登记机构将其所获红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
(三)基金间转换
指本基金存续期间,基金管理人接受本基金份额持有人的申请,将其持有的基金份额转换为本基金管理人管理的另一基金的基金份额的行为。
(四)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期投资的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以定时定额申购基金份额,具体要求请见相关公告。
(五)在线服务
基金管理人利用自己的网站http://www.aateda.com定期或不定期为基金投资者提供投资策略分析报告、基金月度报告以及与基金经理(或投资顾问)的定期在线交流的服务。
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(六)网上开户与交易服务
目前,本基金的网上开户、交易功能可以通过以下途径实现:持有农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、民生银行卡的客户,可通过基金管理人的网站(http://www.aateda.com)网上基金直销交易系统开户与交易。
基金管理人决定对通过本公司网上基金直销交易系统申购本公司旗下基金的客户实行优惠申购费率。
上述具体详情请查看公司网站或相关公告。
(七)资讯服务
泰达荷银基金管理有限公司客服中心为投资者提供7*24小时的电话语音服务,投资者可通过客服电话400 698 8888(免长话费)或010-66555662的语音系统或登录公司网站http://www.aateda.com,查询基金净值、基金帐户信息、基金产品介绍等情况,人工座席在工作时间还将为您提供周到的人工答疑服务。
(八)投诉受理
投资人可以拨打泰达荷银基金管理有限公司客户服务中心电话400 698 8888(免长话费)或010-66555662投诉直销机构和代销机构的人员和服务。
二十、其他应披露事项
1. 本基金管理人已于2009年4月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国建设银行电话银行申购费率优惠的公告》。
2.本基金管理人已于2009年4月21日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于实施基金销售适用性的提示性公告》。
3.本基金管理人已于2009年4月22日发布《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2009年度第1季度报告》。
4. 本基金管理人已于2009年5月4日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于参加中国银行网上交易申购费率优惠的公告》。
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5. 本基金管理人已于2009年6月1日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于参加中国工商银行“基金定投 伴你‘童’行”营销活动的公告》。
6. 本基金管理人已于2009年6月1日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于降低基金最低赎回份额限制的公告》。
7. 本基金管理人已于2009年6月15日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的分红公告》。
8. 本基金管理人已于2009年6月19日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于推出直销网上交易定期不定额投资业务的公告》。
9.本基金管理人已于2009年7月20日发布《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2009年度第2季度报告》。
10. 本基金管理人已于2009年7月31日发布《泰达荷银基金管理有限公司增加宏源证券股份有限公司为代销机构的公告》。
11. 本基金管理人已于2009年7月31日发布《泰达荷银基金管理有限公司旗下部分基金增加东海证券有限责任公司为代销机构的公告》。
12.本基金管理人已于2009年8月25日发布《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2009年半年度报告》。
13.本基金管理人已于2009年8月28日发布《泰达荷银基金管理有限公司增加长江证券股份有限公司为代销机构的公告》。
14.本基金管理人已于2009年9月7日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于参加中国农业银行网上交易申购费率优惠的公告》。
15.本基金管理人已于2009年9月30日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资创业板上市证券的提示性公告》。
二十一、招募说明书存放及查阅方式
存放地点:本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人、基金销售服务机构住所。
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查阅方式:投资者可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登陆基金管理人互联网网址(http://www.aateda.com)查阅。
二十二、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、基金合同;
3、托管协议;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点:基金管理人和基金托管人的住所
2、查阅方式:基金投资者可在营业时间免费查阅,或基金投资人也可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登陆本基金管理人互联网网址(http://www.aateda.com)查阅。
泰达荷银基金管理有限公司
2009年11月19日