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2020年03月30日 星期一

富国天益价值混合(100020)公告正文

富国天益:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码:100020                                                       基金简称:富国天益价值股票  

                                                    富国天益价值证券投资基金2009年第三季度报告
     
      2009年09月30日
      基金管理人: 富国基金管理有限公司
      基金托管人: 交通银行股份有限公司
      报告送出日期:  2009年10月28日
      §1   重要提示
      富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
      §2   基金产品概况
      基金简称 富国天益价值股票
      交易代码 前端交易代码:100020
      后端交易代码:100021
      基金运作方式 契约型开放式
      基金合同生效日 2004年06月15日
      报告期末基金份额总额(单位:份) 14,202,931,771.76
      投资目标 本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
      投资策略 本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面,遵循自上而下的积极策略,个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断,决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保基金资产的安全。本基金的股票选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种,并确保基金的股票组合满足以下条件:
      (1)市净率P/B低于市场平均水平;
      (2)组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。
      业绩比较基准 95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数
      风险收益特征 本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。
      基金管理人 富国基金管理有限公司
      基金托管人 交通银行股份有限公司
      §3   主要财务指标和基金净值表现
      3.1 主要财务指标
      单位: 人民币元
      主要财务指标 报告期(2009年7月1日到2009年9月30日)
      1.本期已实现收益 -346,534,654.32
      2.本期利润 206,090,116.93
      3.加权平均基金份额本期利润 0.0140
      4.期末基金资产净值 11,951,258,153.57
      5.期末基金份额净值 0.8415
      注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      3.2 基金净值表现
      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
      过去三个月 1.35% 1.66% -4.46% 2.28% 5.81% -0.62%
      注:过去三个月指2009年7月1日-2009年9月30日
      3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      注:截止日期为2009年9月30日。
      本基金于2004年6月15日成立,建仓期6个月,从2004年6月15日至2004年12月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2007年11月6日大比例分红规模急剧扩大,建仓期3个月,从2007年11月5日至2008年2月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
      §4   管理人报告
      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
      姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
      任职日期 离任日期
      陈戈 本基金基金经理兼任公司副总经理、权益投资部总经理。 2005-04-13 - 13年 硕士,曾任君安证券(深圳)资深研究员;2000.10至今任富国基金管理有限公司研究员、行业研究主管,研究策划部经理,总经理助理。现任公司副总经理兼任权益投资部总经理、富国天益基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
      4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
      本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
      4.3 公平交易专项说明
      4.3.1  公平交易制度的执行情况
      本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
      4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      4.3.3 异常交易行为的专项说明
      本报告期内未发现异常交易行为。
      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      2009年三季度,A股市场出现一轮深幅回调。我们认为,经过上半年市场的单边大幅上扬之后,市场投机气氛高涨,非理性泡沫在积累到一定程度后,市场出现调整是正常的,也是健康的。在中国经济复苏形势已经比较明朗的大背景下,市场下跌空间有限。
      展望未来,我们认为,全球经济正在逐步企稳回升,中国宏观经济的快速复苏趋势将会持续,A股市场在经过震荡调整之后,仍将保持上升趋势。但市场风格可能将会有所转变,行业和个股的上涨将逐步由流动性推动和预期推动逐步向业绩趋动转变。
      展望未来,经过一轮下跌和调整,市场风险得到了较大释放。我们将积极通过精选个股,优化组合,为投资者获取更好的回报。
      §5   投资组合报告
      5.1 报告期末基金资产组合情况
      序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
      1 权益投资 9,514,338,493.96 79.10
      其中:股票 9,514,338,493.96 79.10
      2 固定收益投资 1,104,530,969.80 9.18
      其中:债券 1,104,530,969.80 9.18
      资产支持证券 - -
      3 金融衍生品投资 - -
      4 买入返售金融资产 - -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
      5 银行存款和结算备付金合计 1,383,673,015.88 11.50
      6 其他资产 26,237,160.28 0.22
      7 合计 12,028,779,639.92 100.00
      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
      代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      A 农、林、牧、渔业 - -
      B 采掘业 554,710,309.59 4.64
      C 制造业 4,036,463,351.62 33.77
      C0 食品、饮料  1,581,310,815.92 13.23
      C1       纺织、服装、皮毛 3,584,595.84 0.03
      C2       木材、家具 - -
      C3       造纸、印刷 889,148.16 0.01
      C4       石油、化学、塑胶、塑料 477,934,042.24 4.00
      C5       电子 57,163,270.35 0.48
      C6       金属、非金属 465,168,462.72 3.89
      C7       机械、设备、仪表 766,632,707.23 6.41
      C8       医药、生物制品 664,719,294.52 5.56
      C99       其他制造业 19,061,014.64 0.16
      D 电力、煤气及水的生产和供应业 110,904,037.88 0.93
      E 建筑业 52,364,669.28 0.44
      F 交通运输、仓储业 131,582,243.89 1.10
      G 信息技术业 1,161,576,060.26 9.72
      H 批发和零售贸易 1,280,171,052.29 10.71
      I 金融、保险业 1,641,457,716.31 13.73
      J 房地产业 238,764,751.37 2.00
      K 社会服务业 48,586,669.01 0.41
      L 传播与文化产业 18,918.00 0.00
      M 综合类 257,738,714.46 2.16
      合计 9,514,338,493.96 79.61
      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 600519 贵州茅台 7,205,600 1,187,915,216.00 9.94
      2 002024 苏宁电器 67,017,736 1,098,420,693.04 9.19
      3 002028 思源电气 21,061,862 513,488,195.56 4.30
      4 600050 中国联通 69,799,897 443,229,345.95 3.71
      5 601318 中国平安 7,980,000 404,586,000.00 3.39
      6 600271 航天信息 19,756,192 306,813,661.76 2.57
      7 601166 兴业银行 9,000,000 304,110,000.00 2.54
      8 002153 石基信息 9,240,950 281,848,975.00 2.36
      9 601169 北京银行 15,780,000 271,889,400.00 2.27
      10 601601 中国太保 10,580,000 235,616,600.00 1.97
      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 国家债券 325,820,239.20 2.73
      2 央行票据 398,430,000.00 3.33
      3 金融债券 376,461,000.00 3.15
      其中:政策性金融债 376,461,000.00 3.15
      4 企业债券 - -
      5 企业短期融资券 - -
      6 可转债 3,819,730.60 0.03
      7 其他 - -
      8 合计 1,104,530,969.80 9.24
      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 070422 07农发22 2,000,000 211,960,000.00 1.77
      2 010203 02国债⑶ 2,020,080 204,533,100.00 1.71
      3 0901038 09央行票据38 2,000,000 196,580,000.00 1.64
      4 010004 20国债⑷ 1,192,330 121,128,804.70 1.01
      5 0801035 08央行票据35 1,000,000 103,570,000.00 0.87
      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      注:本基金本报告期末未持有权证。
      5.8 投资组合报告附注
      5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
      5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
      报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
      5.8.3 其他资产构成
      序号 名称 金额(元)
      1 存出保证金 1,272,654.26
      2 应收证券清算款 -
      3 应收股利 428,400.00
      4 应收利息 17,346,893.23
      5 应收申购款 7,189,212.79
      6 其他应收款 -
      7 待摊费用 -
      8 其他 -
      9 合计 26,237,160.28
      5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
      5.8.6  投资组合报告附注的其他文字描述部分。
      因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
      §6   开放式基金份额变动
      单位:份
      报告期期初基金份额总额 15,543,516,855.33
      报告期期间基金总申购份额 665,946,985.99
      报告期期间基金总赎回份额 2,006,532,069.56
      报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
      报告期期末基金份额总额 14,202,931,771.76
      §7   影响投资者决策的其他重要信息
      根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》其配套文件及中国证监会基金部函【2009】636号《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》的相关规定,本基金将参与创业板上市的股票和可转换债券的投资,并严格按照公司制度流程规定进行投资决策和风险管理,同时于2009年9月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
      §8   备查文件目录
      8.1 备查文件目录
      1、中国证监会批准设立富国天益价值证券投资基金的文件
      2、富国天益价值证券投资基金基金合同
      3、富国天益价值证券投资基金托管协议
      4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
      5、富国天益价值证券投资基金财务报表及报表附注
      6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
      8.2 存放地点
      上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
      8.3 查阅方式
      投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
      咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
      公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
    
      富国基金管理有限公司
      2009年10月28日